证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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残畏农
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1 英大纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2016 年 6 月 30 日基金管理人 : 英大基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司送出日期 :2016 年 8 月 25 日

2 1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本报告中财务资料未经审计本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文第 2 页共 28 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称英大纯债债券基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 4 月 24 日基金管理人英大基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 231,357, 份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称 : 英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 : 报告期末下属分级基金的份额总额 144,830, 份 86,527, 份 2.2 基金产品说明投资目标本基金投资于固定收益类资产, 在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益, 追求长期稳定的投资回报投资策略本基金依据宏观经济运行数据货币政策财政政策以及债券市场收益特征, 分析判断市场利率水平变动趋势, 并预测下一阶段的利率水平, 结合各类别资产的收益性风险性和流动性特征, 进行大类资产配置业绩比较基准中债综合指数风险收益特征本基金为债券型基金, 该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金, 但高于货币市场基金, 属于中低风险和收益水平的投资品种 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称英大基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名宗宽广田青信息披露负责人联系电话电子邮箱 zongkg@ydamc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话传真第 3 页共 28 页

4 2.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元基金级别英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 期间数据和指标报告期 (2016 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 报告期 (2016 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 1,957, , 本期利润 1,652, , 加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率 4.13% 2.12% 期末数据和指标报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值 160,041, ,502, 期末基金份额净值注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段过去一个月过去三个月英大纯债债券 A 份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增增长率标基准收益收益率标准差长率 1 准差 2 率 % 0.02% 0.36% 0.04% 0.03% -0.02% 0.68% 0.03% -0.52% 0.07% 1.20% -0.04% 第 4 页共 28 页

5 过去六个月 4.13% 0.17% -0.21% 0.07% 4.34% 0.10% 过去一年 8.63% 0.13% 2.74% 0.07% 5.89% 0.06% 过去三年 25.38% 0.17% 5.74% 0.09% 19.64% 0.08% 自基金合同生效起至今 25.52% 0.16% 5.55% 0.10% 19.97% 0.06% 英大纯债债券 C 阶段份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增增长率标基准收益收益率标准差长率 1 准差 2 率过去一个月 0.36% 0.02% 0.36% 0.04% 0.00% -0.02% 过去三个月 0.56% 0.03% -0.52% 0.07% 1.08% -0.04% 过去六个月 2.12% 0.06% -0.21% 0.07% 2.33% -0.01% 过去一年 6.30% 0.08% 2.74% 0.07% 3.56% 0.01% 过去三年 21.61% 0.15% 5.74% 0.09% 15.87% 0.06% 自基金合同生效起至今 21.64% 0.15% 5.55% 0.10% 16.09% 0.05% 注 :1 本基金合同于 2013 年 4 月 24 日生效 ; 2 本基金的业绩比较基准为 : 中债综合指数自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 5 页共 28 页

6 第 6 页共 28 页英大纯债债券 2016 年半年度报告摘要

7 注 : 本基金基金合同生效日为 2013 年 4 月 24 日 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 2012 年 8 月 17 日, 经中国证监会批准, 英大基金管理有限公司在北京正式成立公司由英大国际信托有限责任公司 ( 简称英大信托 ) 中国交通建设股份有限公司( 简称中交股份 ) 和航天科工财务有限责任公司 ( 简称航天科工财务 ) 三家股东发起成立英大基金注册资金 2 亿元人民币, 其中英大信托出资比例为 49%, 中交股份出资比例为 36%, 航天科工财务出资比例为 15% 截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司管理 5 只开放式证券投资基金, 同时, 管理多个特定客户资产投资组合基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限证券从说明第 7 页共 28 页

8 任职日期离任日期业年限对外经济贸易大学金融学硕士,9 年基金从业经历先后任益民基金管理有限张琳娜本基金基金经理 2014 年 10 月 24 日 - 9 公司集中交易部交易员副总经理等职务 2012 年 3 月加入英大基金管理有限公司, 曾任公司交易管理部副总经理 ( 主持工作 ), 现任固定收益部总经理曾任合众资产管理股份有本基金限公司交易员,2012 年 10 张玮基金经 2016 年 1 月 8 日 - 5 月加入英大基金管理有限理公司, 曾任公司交易管理部债券交易员副总经理注 :1 任职日期说明 : 基金经理的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期 2 证券从业年限的计算标准 : 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 3 本基金无基金经理助理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格按照证券投资基金法和其他相关法律法规的规定以及英大纯债债券型证券投资基金基金合同英大纯债债券型证券投资基金招募说明书的约定, 以取信于市场取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度, 加强内部管理, 规范基金运作本报告期内, 基金运作合法合规, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及英大基金管理有限公司公平交易管理办法的规定, 从研究分析投资决策交易执行事后监控等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况第 8 页共 28 页

9 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况, 且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年从数据来看宏观经济增速略有下降 CPI 稳中有降, 债券市场长端品种经历了 4 月份的大幅调整后, 震荡下行 ; 同时,2016 年以来信用风险事件频发, 成为扰动债券市场的因素之一本基金上半年整体保持较低的杠杆水平和账户久期, 在资金面扰动的时点增加了对短端品种的配置, 既规避了长端品种震荡带来的损失, 又较好的把握资金波动带来的收益, 全年来看收益可观报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 英大纯债 A 类基金累计份额净值为元, 报告期基金份额净值增长率为 4.13%; 英大纯债 C 类基金累计份额净值为元, 报告期基金份额净值增长率为 2.12%; 同期业绩比较基准增长率为 -0.21% 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望 2016 年, 在二季度人民币对美元小幅贬值和经济基本面下行的基础上, 随着六月末英国脱欧, 人民币汇率进一步贬值, 国内经济基本面尚未出现实质性改善, 以及国际政治格局的变化, 都对国内经济形势产生较大影响与此同时, 产能过剩产业的改革不是一蹴而就的, 债转股则是金融行业继续加杠杆, 若经济基本面没有实质性改善, 将面临更大的金融风险整个 2016 年三季度, 经济和债券市场都存在较大不确定性结合我们目前的持仓, 展望 2016 年三季度, 本基金将保持适度的杠杆水平, 深入研究精选信用个券防范信用风险, 在保障流动性的前提下, 继续保持稳健的风格, 力争为持有人持续实现正收益 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守企业会计准则证券投资基金会计核算业务指引以及中国证监会相关规定和基金合同的约定, 基金日常估值由基金管理人进行基金份额净值由基第 9 页共 28 页

10 金管理人完成估值后, 将估值结果以电子形式报给基金托管人, 基金托管人按基金合同规定的估值方法时间程序进行复核, 基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布月末年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行本基金管理人设立估值委员会估值委员会主任由主管运营公司领导担任, 成员包括投资总监基金经理, 研究交易监察稽核部门负责人, 基金运营部相关负责人基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历报告期内, 基金经理参加估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务本报告期内, 参与估值流程各方之间无重大利益冲突 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内本基金实施了利润分配, 英大纯债债券 A 于 2016 年 1 月 29 日每 10 份基金份额分红 1.45 元, 现金形式发放总额为 72,966, 元, 再投资形式发放总额为 102, 元, 本期利润分配合计为 73,069, 元 ; 英大纯债债券 C 于 2016 年 1 月 29 日每 10 份基金份额分红 1.45 元, 现金形式发放总额为 2,131, 元, 再投资形式发放总额为 220, 元, 本期利润分配合计为 2,351, 元, 符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了证券投资基金法基金合同托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本报告期, 本托管人按照国家有关规定基金合同托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监第 10 页共 28 页

11 督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为报告期内, 本基金实施利润分配的金额为元其中,A 类为元,C 类为元 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 英大纯债债券型证券投资基金报告截止日 : 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元资产附注号本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 3,931, , 结算备付金 385, , 存出保证金 2, , 交易性金融资产 272,180, ,572, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 272,180, ,572, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 31,000, 应收证券清算款 300, , 应收利息 4,231, ,329, 应收股利 - - 应收申购款 1,020, , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 313,052, ,253, 负债和所有者权益附注号本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日第 11 页共 28 页

12 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 59,169, ,226, 应付证券清算款 - - 应付赎回款 971, , 应付管理人报酬 128, , 应付托管费 36, , 应付销售服务费 25, , 应付交易费用 6, 应交税费 - - 应付利息 27, , 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 140, , 负债合计 60,507, ,461, 所有者权益 : 实收基金 231,357, ,345, 未分配利润 21,186, ,447, 所有者权益合计 252,544, ,792, 负债和所有者权益总计 313,052, ,253, 注 :1 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 英大纯债债券 A 基金份额净值元, 基金份额总额 144,830, 份 ; 英大纯债债券 C 基金份额净值元, 基金份额总额 86,527, 份英大纯债债券基金份额总额合计为 231,357, 份 6.2 利润表会计主体 : 英大纯债债券型证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元附注号本期上年度可比期间项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日一收入 3,270, ,953, 利息收入 3,800, ,471, 其中 : 存款利息收入 58, , 债券利息收入 3,528, ,445, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 214, , 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -334, ,209, 第 12 页共 28 页

13 其中 : 股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -334, ,209, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益公允价值变动收益 ( 损失以 -354, , 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填 158, , 列 ) 减 : 二费用 1,045, , 管理人报酬 435, , 托管费 124, , 销售服务费 , , 交易费用 6, , 利息支出 346, , 其中 : 卖出回购金融资产支出 346, , 其他费用 69, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 2,225, ,126, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,225, ,126, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 英大纯债债券型证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 17,345, ,447, ,792, ,225, ,225, 第 13 页共 28 页

14 三本期基金份额交易 214,012, ,935, ,948, 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 826,828, ,308, ,137, 基金赎回款 -612,815, ,373, ,188, 四本期向基金份额持 - -75,421, ,421, 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 231,357, ,186, ,544, 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基 65,797, ,413, ,210, 金净值 ) 二本期经营活动产生 - 3,126, ,126, 的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三本期基金份额交易 -33,451, ,797, ,249, 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 26,737, ,954, ,691, 基金赎回款 -60,188, ,751, ,940, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 32,346, ,742, ,088, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 杨峰赵照吕向鹏基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人第 14 页共 28 页

15 6.4 报表附注基金基本情况英大纯债债券型证券投资基金 ( 以下简称 " 本基金 ") 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 " 中国证监会 ") 证监许可 2013 第 126 号关于核准英大纯债债券型证券投资基金募集的批复核准, 由英大基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法和英大纯债债券型证券投资基金基金合同负责公开募集本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,494,717, 元, 业经北京兴华会计师事务所有限责任公司 (2013) 京会兴验字第号验资报告予以验证经向中国证监会备案, 英大纯债债券型证券投资基金基金合同于 2013 年 4 月 24 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,495,284, 份基金份额 ( 其中英大纯债债券 A 基金份额为 811,221, 份, 英大纯债债券 C 基金份额为 684,062, 份 ), 认购资金利息折合 567, 份基金份额 ( 其中英大纯债债券 A 基金份额为 318, 份, 英大纯债债券 C 基金份额为 248, 份 ) 本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司根据英大纯债债券型证券投资基金基金合同和英大纯债债券型证券投资基金招募说明书, 并报中国证监会备案本基金根据认购 / 申购费用销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为不同类别在投资人认购 / 申购时收取认购 / 申购费用的, 而不计提销售服务费的, 称为 A 类基金份额 ; 在投资人认购 / 申购时不收取认购 / 申购费用, 而是从本基金类别基金资产中计提销售服务费的, 称为 C 类基金份额本基金 A 类 C 类基金份额分别设基金代码由于基金费用的不同, 本基金 A 类 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告投资人可自行选择认购 / 申购的基金分类别本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间不得互相转换根据中华人民共和国证券投资基金法和英大纯债债券型证券投资基金基金合同的有关规定本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行和上市交易的国债金融债央行票据企业 ( 公司 ) 债可转换债券 ( 含分离型可转换债券 ) 资产支持证券中票债券回购短期融资券银行存款中小企业私募债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具, 但需符合中国证监会的相关规定如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围本基金投资组合的比例范围为 : 本基金投资于固定收益类资产 ( 含可转换债券和中小企业私募债券 ) 的比例不低于基金资产的 80%; 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 会计报表的编制基础第 15 页共 28 页

16 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则 - 基本准则和 38 项具体会计准则其后颁布的企业会计准则应用指南企业会计准则解释以及其他相关规定 ( 以下合称企业会计准则 ) 中国证监会于 2013 年 5 月 17 日发布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的证券投资基金会计核算业务指引和英大纯债债券型证券投资基金基金合同以及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期间不涉及会计政策变更事项会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额税项 (1) 营业税增值税根据财政部国家税务总局财税 [2004]78 号文关于证券投资基金税收政策的通知的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票债券的差价收入, 继续免征营业税 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2016]36 号文关于全面推开营业税改增值税试点的通知的规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开第 16 页共 28 页

17 放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票债券的转让收入免征增值税 ; 国债地方政府债利息收入免征增值税 ; 存款利息收入不征收增值税 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2016]46 号文关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知的规定, 质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税根据财政部国家税务总局财税 [2016]70 号文关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知的规定, 买断式买入返售金融商品同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税 (2) 企业所得税根据财政部国家税务总局财税 [2004]78 号文关于证券投资基金税收政策的通知的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票债券的差价收入, 继续免征企业所得税 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2008]1 号文关于企业所得税若干优惠政策的通知的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票债券的差价收入, 股权的股息红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 个人所得税根据财政部国家税务总局财税 [2002]128 号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知的规定, 对基金取得的股票的股息红利收入, 债券的利息收入储蓄存款利息收入, 由上市公司发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2008]132 号文财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知的规定, 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称英大基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司与本基金的关系基金管理人基金注册登记机构基金销售机构基金托管人基金销售机构注 :1 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立第 17 页共 28 页

18 2 本报告期本基金关联方未发生变化本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金关联方报酬基金管理费项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 435, , , , 注 :1 支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 2 基金管理人报酬计算公式为 : 日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 0.7% / 当年天数 3 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属于从基金资产中列支第 18 页共 28 页

19 的费用项目基金托管费项目当期发生的基金应支付的托管费单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 124, , 注 :1 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 2 基金托管费计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.2% / 当年天数销售服务费获得销售服务费的各关联方名称单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 合计英大基金管理有限公司 - 31, , 中国建设银行股份有限 - 12, , 公司合计 - 43, , 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 合计英大基金管理有限公司 - 8, , 中国建设银行股份有限 - 66, , 公司合计 - 74, , 注 :1C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40% 在通常情况下 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提计算方法如下 : 日 C 类基金份额销售服务费 = 前一日 C 类基金份额资产净值 0.40%/ 当年天数, 销售服务费每日计提, 按月支付 C 类基金份额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务 2A 类基金份额不收取销售服务费第 19 页共 28 页

20 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本期及上年度可比期间, 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间, 基金管理人未运用固有资金投资本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末, 其他关联方未持有本基金由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入关联方名称中国建设银行股份有限公司单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 3,931, , , , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管, 按约定利率计息本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券其他关联交易事项的说明本期末本基金无其他关联交易事项期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 未持有因认购新发 / 增发证券而流通受限的股票期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 未持有需披露的暂时停牌股票期末债券正回购交易中作为抵押的债券第 20 页共 28 页

21 银行间市场债券正回购截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 5,999, 元, 是以如下债券作为抵押 : 金额单位 : 人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量 ( 张 ) 期末估值总额沪华信 2016 年 7 月 ,000 6,007, SCP001 日合计 60,000 6,007, 交易所市场债券正回购截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 53,170, 元, 分别于 2016 年 7 月 1 日 9 月 6 日先后到期该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和 / 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日, 本基金无需要说明的其他重要事项 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票固定收益投资 272,180, 其中 : 债券 272,180, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 31,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 4,317, 其他各项资产 5,554, 第 21 页共 28 页

22 8 合计 313,052, 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有股票报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有股票 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有股票 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细报告期内 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有股票累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细报告期内 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有股票买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额报告期内 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有股票 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 45,759, 央行票据金融债券 39,979, 其中 : 政策性金融债 39,979, 企业债券 46,706, 第 22 页共 28 页

23 5 企业短期融资券 131,311, 中期票据 6,075, 可转债 ( 可交换债 ) 2,349, 同业存单其他合计 272,180, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位 : 人民币元序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 新兴际华 200,000 20,034, SCP 鲁焦化 190,000 19,112, SCP 皖山鹰 150,000 15,007, SCP 格林债 120,001 12,634, 仙琚 CP ,000 10,075, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有贵金属投资 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有权证第 23 页共 28 页

24 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货 7.12 投资组合报告附注本期内未发现本基金投资的前十名证券的其他发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况本基金本报告期内未持有股票期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 2, 应收证券清算款 300, 应收股利 - 4 应收利息 4,231, 应收申购款 1,020, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,554, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有处于转股期的可转换债券期末前十名股票中存在流通受限情况的说明第 24 页共 28 页

25 本基金本报告期内未持有股票投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人份额户均持有的机构投资者个人投资者户数级别基金份额 ( 户 ) 占总份额比占总份持有份额持有份额例额比例英大纯债债券 A 2,714 53, ,223, % 89,607, % 英大纯债债券 C , ,670, % 14,856, % 合计 3,075 75, ,894, % 104,463, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例英大纯债 45, % 债券 A 基金管理人所有从业人员英大纯债 - - 持有本基金债券 C 合计 45, % 注 : 本期末, 本基金管理人的高级管理人员基金投资和研究部门负责人基金经理未持有本基金上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 ( 即期末基金份额总额 ) 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 第 25 页共 28 页

26 本公司高级管理人员基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金英大纯债债券 A 0 英大纯债债券 C 0 合计 0 英大纯债债券 A 0 英大纯债债券 C 0 合计 0 9 开放式基金份额变动单位 : 份项目英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 基金合同生效日 (2013 年 4 月 24 日 ) 基金份 811,221, ,062, 额总额本报告期期初基金份额总额 9,207, ,137, 本报告期基金总申购份额 709,621, ,206, 减 : 本报告期基金总赎回份额 573,998, ,817, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" - - 填列 ) 本报告期期末基金份额总额 144,830, ,527, 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内, 基金管理人于 2016 年 3 月 17 日发布公告, 宗宽广先生自 2016 年 3 月 16 日起担任英大基金管理有限公司督察长, 副总经理赵照先生自 2016 年 3 月 16 日起不再代任督察长职务相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告本报告期内, 基金管理人于 2016 年 1 月 12 日发布公告, 张玮女士自 2016 年 1 月 8 日起担任英大基金管理有限公司英大纯债债券型证券投资基金基金经理相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告第 26 页共 28 页

27 本报告期内, 本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未发生改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变 10.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽核或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例中信证券注 :1 为了贯彻中国证监会的有关规定, 我公司制定了选择券商的标准, 即 : ⅰ 公司财务状况良好, 经营行为规范, 在近一年内无重大违规行为 ⅱ 有良好的内控制度, 在业内有良好的声誉 ⅲ 有较强的研究能力, 能及时全面定期提供质量较高的宏观行业公司和证券市场研究报告, 并能根据基金投资的特殊要求, 提供专门的研究报告 2 券商专用交易单元选择程序 : 第 27 页共 28 页

28 ⅰ 对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估 : 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性深度及广度进行评估, 初步划定范围 ; ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估 : 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估, 确定选用交易单元的券商 ⅲ 协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议, 并通知基金托管人 3 本表 " 佣金 " 指基金通过单一券商的交易单元进行股票权证等交易合计支付该等券商的佣金合计基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例中信证券 59,162, %448,458, % - - 无 11 影响投资者决策的其他重要信息英大基金管理有限公司 2016 年 8 月 25 日第 28 页共 28 页

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鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资