重要提示 融通通祺债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2016 年 8 月 24 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 下发的 关于准予融通通祺债券型证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 [2016]1925 号文 ) 准予募集注册 本基金基金合同于 2016 年 1

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1 融通通祺债券型证券投资基金 招募说明书摘要 (2018 年第 1 号 ) 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 日 期 : 二 一八年六月

2 重要提示 融通通祺债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2016 年 8 月 24 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 下发的 关于准予融通通祺债券型证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 [2016]1925 号文 ) 准予募集注册 本基金基金合同于 2016 年 11 月 10 日正式生效 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 投资有风险, 投资人在认购 ( 或申购 ) 本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险 证券投资基金是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资人购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失 本基金为债券型基金, 预期收益和预期风险高于货币市场基金, 但低于混合型基金 股票型基金, 属于较低风险 / 收益的产品 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构 投资人应当认真阅读基金合同 招募说明书等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应, 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金 投资人在获得基金投资收益的同时, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 可能包括 : 证券市场整体环境引发的系统性风险 个别证券特有的非系统性风险 大量赎回或暴跌导致的流动性风险 1

3 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资人注意基金投资的 买者自负 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 5 月 10 日, 有关财务数据截止日为 2018 年 3 月 31 日, 净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日 ( 本报告中财务数据未经审计 ) 一 基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层电话 :(0755) 联系人 : 赖亮亮注册资本 :12500 万元人民币股权结构 : 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% ( 二 ) 基金管理人主要人员情况 1 现任董事情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 独立董事杜婕女士, 经济学博士, 民进会员, 注册会计师, 现任吉林大学经济学院教授 历任电力部第一工程局一处主管会计, 吉林大学教师 讲师 教授 2011 年 1 月至今, 任 公司独立董事 2

4 独立董事田利辉先生, 金融学博士后 执业律师, 现任南开大学金融发展研究院教授 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员 北京大学光华管理学院副教授 南开大学金融发展研究院教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事施天涛先生, 法学博士, 现任清华大学法学院教授 法学院副院长 博士研究生导师 中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长 2012 年 1 月至今, 任公司独立董事 董事王利先生, 工学学士, 现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人 场外市场部负责人 历任中石化齐鲁分公司财务部会计, 上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理, 新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部 法律事务部总经理 2018 年 2 月至今, 任公司董事 董事杨宗兵先生, 中国语言文学博士后, 现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副总裁 历任安徽省池州市第八中学高中语文教师, 中国图书进出口 ( 集团 ) 总公司党委组织部部长, 新兴际华集团有限公司党群工作部部长 党委书记 董事 集团党委副书记 机关党委书记 ( 副厅级 ) 2018 年 3 月至今, 任公司董事 董事王裕闵先生, 工商管理学硕士, 现任日兴资产管理有限公司副总裁 全球投资主管兼首席投资官 ( 国际 ), 兼任 ARK Investment Management GP LLC 董事会列席代表 历任 M&T Bank 分析员,FGIC(GE Capital 通用资本的子公司 ) 交易员,General Reinsurance 基金经理,CGA Investment Management 高级基金经理,Structured Credit Partners LLC 联合创始人兼首席投资官,Wachovia Corporation 董事总经理兼全球结构信贷产品主管 董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管, 宏利资产管理 (Manulife Asset Management) 香港亚洲固定收益产品主管, 日兴资产管理有限公司首席投资官 ( 国际 ), 日兴资产管理有限公司全球投资主管兼首席投资官 ( 国际 ) 2018 年 3 月至今, 任公司董事 董事 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司董事 2 现任监事情况 3

5 监事刘宇先生, 金融学硕士 计算机科学硕士, 现任公司监察稽核部总经理 历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理 安永会计师事务所高级审计员 景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监 2015 年 8 月起至今, 任公司监事 3 公司高级管理人员情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 总经理张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司总经理 常务副总经理 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2011 年 3 月至今, 任公司常务副总经理 副总经理刘晓玲女士, 金融学学士 历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监, 富国基金管理有限公司零售业务部负责人, 泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监 2015 年 9 月起至今, 任公司副总经理 督察长涂卫东先生, 法学硕士 历任国务院法制办公室 ( 原国务院法制局 ) 财金司公务员, 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作, 曾是中国证监会公职律师 2011 年 3 月至今, 任公司督察长 4 基金经理 (1) 现任基金经理情况黄浩荣先生, 厦门大学管理学硕士,4 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格 2014 年 6 月加入融通基金管理有限公司, 历任固定收益部固定收益研究员, 现任融通易支付货币 融通汇财宝货币 ( 由原融通七天理财债券转型而来 ) 融通通源短融债券 融通增利债券 融通通安债券 融通通福债券 (LOF)( 由原融通通福分级债券转型而来 ) 融通通和债券 融通通祺债券 融通通宸债券 融通通玺债券 融通通穗债券 融通通润债券 融通通颐定期开放债券 融通通昊定期开放债券基金的基金经理 朱浩然先生, 中央财经大学经济学硕士 经济学学士 5 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格, 现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理 历任华夏基金管理有限 4

6 公司机构债券投资部信用研究员 交易管理部交易员 机构债券投资部基金研究员 上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理 2017 年 2 月加入融通基金管理有限公司, 历任固定收益部专户投资经理, 现任融通通福债券 融通月月添利 融通通颐定期开放债券 融通通源短融 融通通和债券 融通通润债券 融通通玺债券 融通通祺债券 融通通瑞债券基金的基金经理 (2) 历任基金经理情况自 2016 年 11 月 10 日起至 2017 年 7 月 27 日, 由王涛先生担任本基金的基金经理 自 2017 年 7 月 28 日起至 2017 年 9 月 8 日, 由黄浩荣先生担任本基金的基金经理 自 2017 年 9 月 9 日起至今, 由黄浩荣先生和朱浩然先生共同担任本基金的基金经理 5 投资决策委员会成员公司固定收益投资决策委员会成员 : 固定收益投资总监 基金经理张一格先生, 固定收益部总监 基金经理王超先生, 交易部总经理谭奕舟先生, 风险管理部总经理马洪元先生 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金托管人 1. 基本情况名称 : 中国民生银行股份有限公司 ( 以下简称 中国民生银行 ) 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 洪崎成立时间 :1996 年 2 月 7 日基金托管业务批准文号 : 证监基金字 [2004]101 号组织形式 : 其他股份有限公司 ( 上市 ) 注册资本 :28,365,585,227 元人民币存续期间 : 持续经营电话 : 联系人 : 罗菲菲中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行, 同时又是严格按照 公司法 和 商业银行法 建立的规范的股份制金融企业 多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度, 使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行, 而为国内外经济界 金融界所关注 中国民生银行成立二十年来, 业务不断拓展, 规模不断扩大, 效益逐年递增, 并保持了快速健康的发展势头 2000 年 12 月 19 日, 中国民生银行 A 股股票 (600016) 在上海证券交易所挂牌上市

7 年 3 月 18 日, 中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易 2004 年 11 月 8 日, 中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券, 成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行 2005 年 10 月 26 日, 民生银行成功完成股权分置改革, 成为国内首家完成股权分置改革的商业银行, 为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例 2009 年 11 月 26 日, 中国民生银行在香港交易所挂牌上市 中国民生银行自上市以来, 按照 团结奋进, 开拓创新, 培育人才 ; 严格管理, 规范行为, 敬业守法 ; 讲究质量, 提高效益, 健康发展 的经营发展方针, 在改革发展与管理等方面进行了有益探索, 先后推出了 大集中 科技平台 两率 考核机制 三卡 工程 独立评审制度 八大基础管理系统 集中处理商业模式及事业部改革等制度创新, 实现了低风险 快增长 高效益的战略目标, 树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象 2010 年 2 月 3 日, 在 卓越 2009 年度金融理财排行榜 评选活动中, 中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司 网友和专家的一致好评, 荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜 十佳电子银行 奖 2010 年 10 月, 在经济观察报主办的 2009 年度中国最佳银行评选 中, 民生银行获得评委会奖 中国银行业十年改革创新奖 这一奖项是评委会为表彰在公司治理 激励机制 风险管理 产品创新 管理架构 商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的 2011 年 12 月, 在由中国金融认证中心 (CFCA) 联合近 40 家成员行共同举办的 2011 中国电子银行年会上, 民生银行荣获 2011 年中国网上银行最佳网银安全奖 这是继 2009 年 2010 年荣获 中国网上银行最佳网银安全奖 后, 民生银行第三次获此殊荣, 是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定 2012 年 6 月 20 日, 在国际经济高峰论坛上, 民生银行贸易金融业务以其 年度的出色业绩和产品创新最终荣获 2012 年中国卓越贸易金融银行 奖项 这也是民生银行继 2010 年荣获英国 金融时报 中国银行业成就奖 最佳贸易金融银行奖 之后第三次获此殊荣 2012 年 11 月 29 日, 民生银行在 The Asset 杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖项评选中获得 中国最佳银行 - 新秀奖 2013 年度, 民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构 最佳资金托管银行 及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖 2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业 在第八届 21 世纪亚洲金融年会 上, 民生银行荣获 2013 亚洲最佳投资金融服务银行 大奖 在 2013 第五届卓越竞争力金融机构评选 中, 民生银行荣获 2013 卓越竞争力品牌 6

8 建设银行 奖 在中国社科院发布的 中国企业社会责任蓝皮书 (2013) 中, 民生银行荣获 中国企业上市公司社会责任指数第一名 中国民营企业社会责任指数第一名 中国银行业社会责任指数第一名 在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中, 民生银行荣获 2013 年度中国最佳企业公民大奖 2013 年还获得年度品牌金博奖 品牌贡献奖 2014 年获评中国银行业协会 最佳民生金融奖 年度公益慈善优秀项目奖 2014 年荣获 亚洲企业管治 第四届最佳投资者关系公司 大奖和 2014 亚洲企业管治典范奖 2014 年被英国 金融时报 博鳌观察 联合授予 亚洲贸易金融创新服务 称号 2014 年还荣获 亚洲银行家 中国最佳中小企业贸易金融银行奖, 获得 21 世纪经济报道 颁发的 最佳资产管理私人银行 奖, 获评 经济观察 报 年度卓越私人银行 等 2015 年度, 民生银行在 金融理财 举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖评选中荣获 金牌创新力托管银行奖 2015 年度, 民生银行荣获 EUROMONEY 2015 年度 中国最佳实物黄金投资银行 称号 2015 年度, 民生银行连续第四次获评 企业社会责任蓝皮书 (2015) 中国银行业社会责任发展指数第一名 2015 年度, 民生银行在 经济观察报 主办的 年度中国卓越金融奖评选中荣获 年度卓越创新战略创新银行 和 年度卓越直销银行 两项大奖 2016 年度, 民生银行荣获 2016 胡润中国新金融 50 强和 2016 中国最具创新模式新金融企业奖 2 主要人员情况杨春萍 : 女, 北京大学本科 硕士 资产托管部副总经理 曾就职于中国投资银行总行, 意大利联合信贷银行北京代表处, 中国民生银行金融市场部和资产托管部 历任中国投资银行总行业务经理, 意大利联合信贷银行北京代表处代表, 中国民生银行金融市场部处长 资产托管部总经理助理 副总经理等职务 具有近三十年的金融从业经历, 丰富的外资银行工作经验, 具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光 3 基金托管业务经营情况中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格, 成为 中华人民共和国证券投资基金法 颁布后首家获批从事基金托管业务的银行 为了更好地发挥后发优势, 大力发展托管业务, 中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益 为客户提供高品质托管服务的原则, 高起点地建立系统 完善制度 组织人 7

9 员 资产托管部目前共有员工 64 人, 平均年龄 36 岁,100% 员工拥有大学本科以上学历,80% 以上员工具有硕士以上文凭 基金业务人员 100% 都具有基金从业资格 中国民生银行坚持以客户需求为导向, 秉承 诚信 严谨 高效 务实 的经营理念, 依托丰富的资产托管经验 专业的托管业务服务和先进的托管业务平台, 为境内外客户提供安全 准确 及时 高效的专业托管服务 截至 2017 年 12 月 31 日, 中国民生银行已托管 182 只证券投资基金, 托管的证券投资基金总净值达到 亿元 中国民生银行于 2007 年推出 托付民生 安享财富 托管业务品牌, 塑造产品创新 服务专业 效益优异 流程先进 践行社会责任的托管行形象, 赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评, 深化了与客户的战略合作 自 2010 年至今, 中国民生银行荣获 金融理财 杂志颁发的 最具潜力托管银行 最佳创新托管银行 和 金牌创新力托管银行 奖, 荣获 21 世纪经济报道 颁发的 最佳金融服务托管银行 奖 四 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构 (1) 融通基金管理有限公司地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 陈思辰联系电话 :(0755) 客户服务中心电话 : ( 免长途通话费用 ) (0755) (2) 融通基金管理有限公司北京分公司地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 室邮编 : 联系人 : 魏艳薇联系电话 :(010) 传真 :(010) (3) 融通基金管理有限公司上海分公司地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号邮编 : 联系人 : 刘佳佳 8

10 联系电话 :(021) 传真 :(021) (4) 融通基金管理有限公司网上直销网址 : 地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 韦荣涛联系电话 :(0755) 传真 :(0755) 代销机构 (1) 南京银行股份有限公司办公地址 : 江苏省南京市玄武区中山路 288 号法人代表 : 胡昇荣热线电话 :95302 网址 : (2) 苏州银行股份有限公司注册地址 : 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号办公地址 : 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号法定代表人 : 王兰凤传真 : 联系人 : 葛晓亮电话 : 客服热线 :96067 网址 : (3) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 :

11 联系人 : 文雯客服热线 : 公司网站 : (4) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 办公地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 法定代表人 : 陈洪生联系人 : 梁云波电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (5) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座楼法定代表人 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 高莉莉客服热线 : 公司网站 : com.cn (6) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 : 联系人 : 张茹客服热线 : 公司网站 : 10

12 (7) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 吴强客服热线 : 公司网站 : (8) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰电话 : 传真 : 联系人 : 李静如客服热线 : 公司网站 : (9) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 李兴春电话 : 传真 : 联系人 : 曹怡晨客服热线 : 公司网站 : (10) 北京汇成基金销售有限公司地址 : 北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室 法人代表人 : 王伟刚 11

13 联系人 : 丁向坤客户服务电话 : 网址 : (11) 北京钱景基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春电话 : 传真 : 联系人 : 崔丁元客服热线 : 公司网站 : (12) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室法定代表人 : 林义相电话 : 传真 : 联系人 : 谭磊客服热线 : 公司网站 : (13) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室法定代表人 :TEO WEE HOWE 电话 : 传真 : 联系人 : 叶健 客服热线 :

14 公司网站 : (14) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 法定代表人 : 高锋电话 : 传真 : 联系人 : 廖苑兰客服热线 : 公司网站 : (15) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 : 联系人 : 李娟客服热线 : 公司网站 : (16) 大泰金石基金销售有限公司办公地址 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室法定代表人 : 袁顾明联系人 : 何庭宇电话 : 网址 : ( 二 ) 登记机构名称 : 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日 法定代表人 : 高峰 13

15 电话 : 联系人 : 杜嘉 ( 三 ) 律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋经办律师 : 安冬 陆奇电话 : 传真 : 联系人 : 安冬 ( 四 ) 会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所有限公司 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 ( 邮编 :200021) 执行事务合伙人 : 李丹联系人 : 俞伟敏电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 陈玲 俞伟敏五 基金名称融通通祺债券型证券投资基金六 基金类型契约型开放式七 基金的投资目标本基金在严格控制风险的前提下, 力争获得高于业绩比较基准的投资收益 八 基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种, 包括国债 金融债 企业债 公司债 央行票据 中期票据 短期融资券 资产支持证券 次级债 可分离交易可转债的纯债部分 债券回购 银行存款 同业存单 货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基 14

16 金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金不投资于股票 权证等权益类资产, 也不投资于可转换债券 ( 可分离交易可转债的纯债部分除外 ) 可交换债券 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%; 本基金持有现金 ( 不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ) 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 九 基金的投资策略本基金的具体投资策略包括资产配置策略 利率策略 信用策略 类属配置与个券选择策略以及资产支持证券投资策略等部分 1 资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内, 通过对宏观经济运行状况 国家货币政策和财政政策 国家产业政策及资本市场资金环境的研究, 积极把握宏观经济发展趋势 利率走势 债券市场相对收益率 券种的流动性以及信用水平, 优化固定收益类金融工具的资产比例配置 在有效控制风险的基础上, 适时调整组合久期, 以获得基金资产的稳定增值, 提高基金总体收益率 2 利率策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化, 对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析, 进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案, 以降低利率变动对组合带来的影响 本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判, 并制定相应的久期目标, 当预期市场利率水平将上升时, 降低组合的久期 ; 预期市场利率将下降时, 提高组合的久期, 以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的 3 信用策略本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较, 并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化, 调整债券类属品种的投资比例, 获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益 本基金还将积极 有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系, 研究和跟踪发行主体所属行业发展周期 业务状况 公司治理结构 财务状况等因素, 综合评估发行主 15

17 体信用风险, 确定信用产品的信用风险利差, 有效管理组合的整体信用风险 4 类属配置与个券选择策略本基金根据券种特点及市场特征, 将市场划分为企业债 银行间国债 银行间金融债 央行票据 交易所国债等子市场 综合考虑市场的流动性和容量 市场的信用状况 各市场的风险收益水平 税收选择等因素, 对几个市场之间的相对风险 收益 ( 等价税后收益 ) 进行综合分析后确定各类别债券资产的配置 本基金从债券票息率 收益率曲线偏离度 绝对和相对价值分析 信用分析 公司研究等角度精选有投资价值的投资品种 本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估, 从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种 5 资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察 分析资产支持证券的发行条款 预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响, 谨慎投资资产支持证券 十 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 : 中债综合指数收益率中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数 根据本基金的投资范围和投资比例, 选用上述业绩比较基准能够客观 合理地反映本基金的风险收益特征 如果今后法律法规发生变化, 或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整 调整业绩比较基准应经基金托管人同意, 并报中国证监会备案, 而无需召开基金份额持有人大会 基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指定媒介上予以公告 十一 风险收益特征本基金为债券型基金, 预期收益和预期风险高于货币市场基金, 但低于混合型基金 股票型基金, 属于较低风险 / 收益的产品 十二 基金投资组合报告本基金托管人中国民生银行根据基金合同规定, 于 2018 年 5 月 16 日复核了本报告中的投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日 本报告中所列财务数据未经审计 16

18 1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比 例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 206,776, 其中 : 债券 206,776, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 2,000, 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,256, 其他资产 4,976, 合计 215,009, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 29,861, 其中 : 政策性金融债 10,009, 企业债券 19,696, 企业短期融资券 40,148, 中期票据 100,368, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 16,703,

19 9 其他 合计 206,776, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 蓉城交通 MTN ,000 20,552, 龙控 MTN ,000 20,260, 粤城建 MTN1 200,000 20,166, 同方 SCP ,000 20,112, 宁国资 MTN ,000 20,056, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 (3) 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货 8 投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 (2) 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 18

20 2 应收证券清算款 501, 应收股利 - 4 应收利息 4,474, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,976, (3) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 十三 基金的业绩基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金合同生效日为 2016 年 11 月 10 日, 基金业绩截止日为 2017 年 12 月 31 日 自基金合同生效以来, 本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较如下 : 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 率 1 2 率 3 准差 年 11 月 10 日 ( 基金合同生 效日 ) 起至 % 0.04% -2.26% 0.18% 3.13% -0.14% 年 12 月 31 日 2017 年度 2.26% 0.04% -3.38% 0.06% 5.64% -0.02% 十四 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 19

21 3 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费 仲裁费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 基金的相关账户的开户及维护费用; 9 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费在通常情况下, 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 的年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.30% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费在通常情况下, 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延 上述 ( 一 ) 基金费用的种类 中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 20

22 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 基金法 运作管理办法 销售管理办法 信息披露管理办法 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2017 年 12 月 22 日刊登的本基金更新招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下 : 1 在 一 绪言 部分, 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 进行了更新 ; 2 在 二 释义 部分, 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 进行了更新 ; 3 在 三 基金管理人 部分, 对 一 基金管理人概况 和 二 主要人员情况 中的人员信息进行了更新 ; 4 在 四 基金托管人 部分, 对 一 基金托管人概况 和 二 基金托管人的内部控制制度 进行了更新 ; 5 在 五 相关服务机构 部分, 更新了直销机构 代销机构的相关信息 ; 6 在 八 基金份额的申购与赎回 部分, 对申购和赎回的信息进行了更新 ; 7 在 九 基金的投资 部分, 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 对投资范围和投资策略进行了更新, 并对 基金投资组合报告 的内容进行了更新, 更新数据为本基金 2018 年第 1 季度报告中的投资组合数据 ; 8 在 十 基金的业绩 部分, 按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示, 已经基金托管人复核 ; 9 在 十二 基金资产的估值 部分, 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风 21

23 险管理规定 进行了更新 ; 10 在 十六 基金资产的信息披露 部分, 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 进行了更新 ; 11 在 十七 风险揭示 部分, 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 进行了更新 ; 12 在 二十 基金托管协议的内容摘要 部分, 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 进行了更新 ; 13 在 二十一 基金份额持有人的服务 部分, 根据最新资料更新了服务相关内容 ; 14 在 二十二 其他应披露事项 部分, 对本基金自上次招募说明书更新截止日以来的相关公告进行了列示 融通基金管理有限公司 2018 年 6 月 22 日 22