gongGaoMingCheng

Transcription

1 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 2018 年 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称融通增益债券交易代码 契约型, 本基金自 基金合同 生效之日起 ( 包括 基金合同 生效之日 ) 三年的期间内封闭运作 如无特别指明, 本基金的封闭期即自基金合同生效之日起至基金运作方式三个公历年后对应日的前一日止, 若三年后对应日的前一日为非工作日的, 相应顺延 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务, 也不上市交易 本基金封闭期结束后转为开放式运作 基金合同生效日 2016 年 5 月 11 日报告期末基金份额总额 500,002, 份在严格控制投资风险的基础上, 追求基金资产的长期投资目标稳定增值, 力争获取高于业绩比较基准的投资收益 本基金主要投资于固定收益类品种, 不直接买入股票 权证等权益类金融工具 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配 本基金的具体投投资策略资策略包括资产配置策略 利率策略 信用策略 类属配置与个券选择策略 可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分 业绩比较基准中债综合 ( 全价 ) 指数收益率 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风风险收益特征险品种, 其预期风险与收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 第 2 页共 9 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2018 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 17,083, 本期利润 11,563, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 549,371, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 2.14% 0.13% 0.57% 0.07% 1.57% 0.06% 第 3 页共 9 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 王超先生, 金融工程硕士, 经济学 数学双学士,11 年证券投资从业经 历, 具有基金从业资格, 现任融通基 本基金的基 金管理有限公司固定收益部总监 历 王超 金经理 固定收益部总 2016 年 5 月 11 日 - 11 任深圳发展银行 ( 现更名为平安银行 ) 债券自营交易盘投资与理财投资管理 监 经理 2012 年 8 月加入融通基金管理 有限公司, 现任融通债券 融通四季 添利债券 (LOF) 融通岁岁添利定期开 放债券 融通增鑫债券 融通增益债 第 4 页共 9 页

5 券 融通通泰保本混合 融通现金宝货币 融通稳利债券 融通汇财宝货币 融通易支付货币基金的基金经理 注 : 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度以来, 利率债收益率整体震荡上行, 宽信用 政策预期 通胀预期升温叠加地方债供给增大等因素施压债市 基本面方面, 三季度经济下行压力继续显现, 基建投资增速继续回落, 房地产土地流拍现象增加, 开发商资金回款压力增大, 金融数据则反映了 宽信用 政策助力与实体需求维持疲弱之间的分歧 ; 央行货币政策基调从 合理稳定 转为 合理充裕, 并于 7 月份再次实施了定向降准, 在资金面可能出现紧张的时点明显加大了公开市场净投放力度, 资金价格基本维持稳定 本基金组合在三季度提升了久期和杠杆 展望四季度, 社融年初以来持续的回落将在未来的经济数据上继续更为明显地体现, 基建投资存在资金来源和投资意愿的约束, 托底空间有限 ; 贸易战对于外贸增长的负面影响会在 抢跑扰动 后加速显现 此外, 从降低融资成本 稳经济 促增长等内外多目标协调的角度来看, 宽货币 存在持续性, 预计流动性仍将维持当前合理充裕的局面, 对债市相对有利 第 5 页共 9 页

6 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 2.14%, 业绩比较基准收益率为 0.57% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 936,410, 其中 : 债券 936,410, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 26,666, 其他资产 20,525, 合计 983,602, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 47,231, 央行票据 金融债券 176,961, 其中 : 政策性金融债 176,961, 企业债券 417,235, 企业短期融资券 中期票据 214,412, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 80,569, 第 6 页共 9 页

7 10 合计 936,410, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 ,000 92,061, 国开 ,000 59,238, 国债 ,850 38,102, 越秀集团 MTN 京能源 MTN ,000 30,774, ,000 30,513, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货 5.8 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 30, 应收证券清算款 4,996, 应收股利 - 4 应收利息 15,498, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 第 7 页共 9 页

8 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,525, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 500,002, 报告期期间基金总申购份额 - 减 : 报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 500,002, 注 : 本基金的封闭期为自 基金合同 生效之日起 ( 包括 基金合同 生效之日 ) 三年的时 间, 封闭期内不办理申购与赎回业务 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者持有基金份额比例达类别申购赎回份额占到或者超过 20% 的时期初份额持有份额份额份额比间区间 机构 ~ ,999, ,999, % 个人 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险 第 8 页共 9 页

9 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 融通增益债券型证券投资基金基金合同 ( 二 ) 融通增益债券型证券投资基金托管协议 ( 三 ) 融通增益债券型证券投资基金招募说明书 及其更新 ( 四 ) 中国证监会批准融通增益债券型证券投资基金设立的文件 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人处 基金托管人住所 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司 2018 年 10 月 24 日 第 9 页共 9 页