获得基金投资收益的同时, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 可能包括 : 证券市场整体环境引发的系统性风险 个别证券特有的非系统性风险 大量赎回或暴跌导致的流动性风险 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,

Transcription

1 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2018 年第 1 号 ) 重要提示融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2016 年 3 月 29 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 下发的 关于准予融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]622 号文 ) 准予募集注册 本基金基金合同于 2016 年 9 月 20 日正式生效 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 证券投资基金是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资人购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 本基金的投资范围包括中小企业私募债券 中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速 低成本地转变为现金的流动性风险, 以及债券的发行人出现违约 无法支付到期本息的信用风险, 可能影响基金资产变现能力, 造成基金资产损失 本基金管理人将秉承稳健投资的原则, 审慎参与中小企业私募债券的投资, 严格控制中小企业私募债券的投资风险 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构 投资人应当认真阅读基金合同 招募说明书等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应, 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金 投资人在 1

2 获得基金投资收益的同时, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 可能包括 : 证券市场整体环境引发的系统性风险 个别证券特有的非系统性风险 大量赎回或暴跌导致的流动性风险 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资人注意基金投资的 买者自负 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 3 月 20 日, 有关财务数据和净值表现数据截止日为 2017 年 12 月 31 日 ( 本报告所列财务数据已经审计 ) 一 基金合同生效日期 2016 年 9 月 20 日二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层电话 :(0755) 联系人 : 赖亮亮注册资本 :12500 万元人民币股权结构 : 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% ( 二 ) 主要人员情况 1 现任董事情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 独立董事杜婕女士, 经济学博士, 民进会员, 注册会计师, 现任吉林大学经济学院教授 2

3 历任电力部第一工程局一处主管会计, 吉林大学教师 讲师 教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事田利辉先生, 金融学博士后 执业律师, 现任南开大学金融发展研究院教授 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员 北京大学光华管理学院副教授 南开大学金融发展研究院教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事施天涛先生, 法学博士, 现任清华大学法学院教授 法学院副院长 博士研究生导师 中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长 2012 年 1 月至今, 任公司独立董事 董事王利先生, 工学学士, 现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人 场外市场部负责人 历任中石化齐鲁分公司财务部会计, 上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理, 新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部 法律事务部总经理 2018 年 2 月至今, 任公司董事 董事杨宗兵先生, 中国语言文学博士后, 现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副总裁 历任安徽省池州市第八中学高中语文教师, 中国图书进出口 ( 集团 ) 总公司党委组织部部长, 新兴际华集团有限公司党群工作部部长 党委书记 董事 集团党委副书记 机关党委书记 ( 副厅级 ) 2018 年 3 月至今, 任公司董事 董事王裕闵先生, 工商管理学硕士, 现任日兴资产管理有限公司副总裁 全球投资主管兼首席投资官 ( 国际 ), 兼任 ARK Investment Management GP LLC 董事会列席代表 历任 M&T Bank 分析员,FGIC(GE Capital 通用资本的子公司 ) 交易员,General Reinsurance 基金经理,CGA Investment Management 高级基金经理,Structured Credit Partners LLC 联合创始人兼首席投资官,Wachovia Corporation 董事总经理兼全球结构信贷产品主管 董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管, 宏利资产管理 (Manulife Asset Management) 香港亚洲固定收益产品主管, 日兴资产管理有限公司首席投资官 ( 国际 ), 日兴资产管理有限公司全球投资主管兼首席投资官 ( 国际 ) 2018 年 3 月至今, 任公司董事 董事 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经 3

4 理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司董事 2 现任监事情况监事刘宇先生, 金融学硕士 计算机科学硕士, 现任公司监察稽核部总经理 历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理 安永会计师事务所高级审计员 景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监 2015 年 8 月起至今, 任公司监事 3 公司高级管理人员情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 总经理张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司总经理 常务副总经理 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2011 年 3 月至今, 任公司常务副总经理 副总经理刘晓玲女士, 金融学学士 历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监, 富国基金管理有限公司零售业务部负责人, 泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监 2015 年 9 月起至今, 任公司副总经理 督察长涂卫东先生, 法学硕士 历任国务院法制办公室 ( 原国务院法制局 ) 财金司公务员, 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作, 曾是中国证监会公职律师 2011 年 3 月至今, 任公司督察长 4 基金经理 (1) 现任基金经理情况何天翔先生, 厦门大学经济学硕士 安徽大学理学学士,10 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格 曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师 2010 年 3 月加入融通基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 专户投资投资经理, 现任融通深证 100 指数 融通军工分级 融通证券分级 融通新趋势灵活配置混合 融通国企改革新机遇灵活配置混合 融通通瑞债券 融通人工智能指数 (LOF) 基金的基金经理 彭炜先生, 上海交通大学管理学硕士 工学学士,6 年证券投资从业经历, 具有基金从 4

5 业资格 2012 年 4 月加入融通基金, 历任建筑建材 房地产 钢铁煤炭行业研究员, 周期行业组长 现任融通中国风 1 号灵活配置混合 融通新区域新经济灵活配置混合 融通国企改革新机遇灵活配置混合基金的基金经理 (2) 历任基金经理情况自 2016 年 9 月 20 日起至 2016 年 9 月 22 日, 由商小虎先生担任本基金的基金经理 自 2016 年 9 月 23 日起至 2017 年 12 月 4 日, 由商小虎先生 何天翔先生共同担任本基金的基金经理 自 2017 年 12 月 5 日起至今, 由何天翔先生 彭炜先生共同担任本基金的基金经理 5 投资决策委员会成员公司公募基金投资决策委员会成员 : 权益投资总监 基金经理邹曦先生, 权益投资部总经理 基金经理张延闽先生, 研究部总经理 基金经理付伟琦先生, 研究部总监 基金经理余志勇先生 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 田国立成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2017 年 6 月末, 中国建设银行资产总额 216, 亿元, 较上年末增加 7, 亿元, 5

6 增幅 3.47% 上半年, 中国建设银行实现利润总额 1, 亿元, 较上年同期增长 1.30%; 净利润较上年同期增长 3.81% 至 1, 亿元, 盈利水平实现平稳增长 2016 年, 中国建设银行先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项 荣获 欧洲货币 2016 中国最佳银行, 环球金融 2016 中国最佳消费者银行 2016 亚太区最佳流动性管理银行, 机构投资者 人民币国际化服务钻石奖, 亚洲银行家 中国最佳大型零售银行奖 及中国银行业协会 年度最具社会责任金融机构奖 中国建设银行在英国 银行家 2016 年 世界银行 1000 强排名 中, 以一级资本总额继续位列全球第 2; 在美国 财富 2016 年世界 500 强排名第 22 位 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 ( 二 ) 主要人员情况纪伟, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行南通分行 总行计划财务部 信贷经营部任职, 并在总行公司业务部 投资托管业务部 授信审批部担任领导职务 其拥有八年托管从业经历, 熟悉各项托管业务, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 龚毅, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部 营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部 委托代理部 战略客户部, 长期从事客户服务 信贷业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 原玎, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理 境内外汇业务管理 国外金融机构客户营销拓展等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户 6

7 为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 (R)QFII (R)QDII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2017 年二季度末, 中国建设银行已托管 759 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行连续 11 年获得 全球托管人 财资 环球金融 中国最佳托管银行 中国最佳次托管银行 最佳托管专家 QFII 等奖项, 并在 2016 年被 环球金融 评为中国市场唯一一家 最佳托管银行 四 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构 (1) 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 陈思辰电话 :(0755) 客户服务中心电话 : ( 免长途通话费用 ) (0755) (2) 融通基金管理有限公司北京分公司办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 单元邮政编码 : 联系人 : 魏艳薇电话 :(010) (3) 融通基金管理有限公司上海分公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号邮政编码 : 联系人 : 刘佳佳联系电话 :(021) (4) 融通基金管理有限公司网上直销 7

8 办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 韦荣涛联系电话 :(0755) 代销机构 (1) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓联系人 : 刘宏莹电话 : 客服热线 : (2) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红联系人 : 钟伟镇传真 :(021) 客服电话 : (3) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 层法定代表人 : 何如联系人 : 李颖电话 :(0755) 客服电话 :95536 (4) 招商证券股份有限公司办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 层法定代表人 : 霍达联系人 : 黄婵君电话 :(0755) 客服电话 :

9 (5) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明联系人 : 周雪晴电话 :(010) 客服电话 : (6) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈共炎联系人 : 辛国政电话 :(010) 客服电话 : (7) 安信证券股份有限公司办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 王连志联系人 : 杨天枝电话 :(0755) 客服热线 : (8) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人 : 杨宝林联系人 : 孙秋月电话 :(0532) 客服电话 :95548 (9) 信达证券股份有限公司办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 尹旭航电话 :(010) 客服电话 :

10 (10) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 李晓皙电话 :(021) 客服电话 :95525 (11) 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人 : 李俊杰联系人 : 邵珍珍电话 : 客户服务电话 : (12) 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 叶顺德联络人 : 田芳芳电话 :(010) 客服电话 : (13) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 田国立客户服务电话 :95533 (14) 中国银行股份有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 陈四清客服电话 :95566 (15) 中国工商银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号 10

11 法定代表人 : 易会满联系人 : 刘秀宇电话 :(010) 客服电话 :95588 (16) 招商银行股份有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 李建红联系人 : 邓炯鹏客服电话 :95555 (17) 平安银行股份有限公司注册地址 : 深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 谢永林联系人 : 张莉电话 :(0755) 传真 :(0755) 客服热线 : (18) 交通银行股份有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 上海市仙霞路 18 号办公地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 彭纯电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 陈铭铭客户服务电话 :95559 (19) 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 金煜联系人 : 汤征程 开放式基金咨询电话 :

12 (20) 渤海银行股份有限公司办公地址 : 天津市河东区海河东路 218 号法定代表人 : 李伏安联系人 : 王宏电话 : 客服电话 :95541 网址 : (21) 宁波银行股份有限公司办公地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 24 层法定代表人 : 陆华裕客户服务电话 :95574 联系人 : 邱艇电话 : (22) 苏州银行股份有限公司注册地址 : 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号办公地址 : 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号法定代表人 : 王兰凤传真 : 联系人 : 葛晓亮电话 : 客服热线 :96067 网址 : (23) 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 李庆萍电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 :95558 网址 : (24) 上海浦东发展银行股份有限公司 ( 仅代销前端 ) 12

13 注册地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉客服热线 : 公司网站 (25) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座楼法定代表人 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 高莉莉客服热线 : 公司网站 : com.cn (26) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司住所 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人 : 陈柏青联系人 : 韩爱彬客服电话 : 公司网址 : (27) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号 1 幢 A2008 室办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀联系人 : 段京璐电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (28) 深圳众禄基金销售股份有限公司 13

14 注册地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 网址 : (29) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 吴强客服热线 : 公司网站 : (30) 珠海盈米财富管理有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯电话 : 传真 : 联系人 : 黄敏嫦客服热线 : 公司网站 : (31) 北京钱景基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春 电话 :

15 传真 : 联系人 : 崔丁元客服热线 : 公司网站 : (32) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 李兴春电话 : 传真 : 联系人 : 曹怡晨客服热线 : 公司网站 : (33) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 : 联系人 : 文雯客服热线 : 公司网站 : (34) 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼办公地址 : 上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼法定代表人 : 金佶电话 : 传真 : 联系人 : 陈云卉 客服热线 :

16 公司网站 : tty.chinapnr.com (35) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室法定代表人 :TAN YIK KUAN 电话 : 传真 : 联系人 : 叶健客服热线 : 公司网站 : (36) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 办公地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 法定代表人 : 陈洪生联系人 : 梁云波电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (37) 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室办公地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 刘鹏宇电话 : 传真 : 联系人 : 马力佳客服热线 : 公司网站 : (38) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 16

17 注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟联系人 : 胡雪芹电话 : 客服热线 : 网址 : (39) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 : 联系人 : 张茹客服热线 : 公司网站 : (40) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰电话 : 传真 : 联系人 : 李静如客服热线 : 公司网站 : (41) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室法定代表人 : 林义相电话 : 传真 :

18 联系人 : 谭磊客服热线 : 公司网站 : (42) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人 : 高锋电话 : 传真 : 联系人 : 廖苑兰客服热线 : 公司网站 : (43) 上海万得基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址 : 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼法定代表人 : 王廷富电话 : 传真 : 联系人 : 姜吉灵客服热线 : (44) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 : 联系人 : 李娟客服热线 : 公司网站 : 18

19 (45) 上海陆金所基金销售有限公司 ( 仅代销前端 ) 办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 客户服务电话 : (46) 大泰金石基金销售有限公司办公地址 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室法定代表人 : 袁顾明联系人 : 何庭宇电话 : 网址 : (47) 北京汇成基金销售有限公司地址 : 北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室法人代表人 : 王伟刚联系人 : 丁向坤客户服务电话 : ; 网址 : (48) 天津国美基金销售有限公司注册地址 : 天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 办公地址 : 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层法定代表人 : 丁东华电话 : 传真 : 联系人 : 郭宝亮客服热线 : 网址 : (49) 上海中正达广基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室办公地址 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 19

20 法定代表人 : 黄欣电话 : 传真 : 联系人 : 戴珉微客服热线 : 公司网站 : (50) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 办公地址 : 北京市亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号京东集团总部 A 做 17 层法定代表人 : 陈超电话 : / 传真 : 联系人 : 徐伯宇客服热线 :95518 公司网站 :jr.jd.com (51) 通华财富 ( 上海 ) 基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼法定代表人 : 马刚联系人 : 杨徐霆电话 : 客服热线 :95156 网址 : (52) 北京虹点基金销售有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元办公地址 : 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元法定代表人 : 胡伟电话 : 传真 : 联系人 : 葛亮 20

21 客服热线 : 网址 : (53) 大河财富基金销售有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 贵州省贵阳市南明区新华路 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号办公地址 : 贵州省贵阳市南明区新华路 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号法定代表人 : 王荻联系人 : 方凯鑫电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (54) 北京植信基金销售有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -67 办公地址 : 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号法定代表人 : 于龙联系人 : 吴鹏电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (55) 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层邮编 : 法定代表人 : 燕斌联系人 : 兰敏电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 21

22 (56) 天津万家财富资产管理有限公司注册地址 : 天津自贸区 ( 中心商务区 ) 迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 室办公地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人 : 李修辞电话 : 传真 : 联系人 : 王芳芳客服热线 : 公司网站 : (57) 上海华夏财富投资管理有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人 : 毛淮平电话 : 传真 : 联系人 : 仲秋玥客服热线 : 公司网站 : 3 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 登记机构名称 : 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰电话 : 联系人 : 杜嘉 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 22

23 办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋经办律师 : 安冬 陆奇电话 : 传真 : 联系人 : 安冬 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 俞伟敏经办注册会计师 : 陈玲 俞伟敏五 基金的名称融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 六 基金的类型契约型开放式 七 基金的投资目标本基金精选国企改革相关的优质上市公司进行投资, 分享中国国企改革及相关行业 上市公司发展过程中的投资机会, 在严格控制风险的前提下, 力争实现基金资产的长期稳健增值 八 基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票 ) 固定收益类资产( 国债 地方政府债 金融债 企业债 公司债 次级债 中小企业私募债 可转换债券 可交换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券 ( 含超短期融资券 ) 资产支持证券 质押及买断式债券回购 银行存款及现金等 ) 衍生工具( 权证 股指期货等 ) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 23

24 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序并经基金托管人确认后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 股票投资占基金资产的比例为 0% 95%, 权证投资占基金资产净值的比例为 0% 3% 本基金投资于国企改革相关行业及上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金 ( 不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ) 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 九 基金的投资策略 1 大类资产配置策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究, 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析, 确定组合中股票 债券 货币市场工具及其他金融工具的比例, 规避系统性风险 在资产配置中, 本基金主要考虑宏观经济指标, 包括 PMI 水平 GDP 增长率 M2 增长率及趋势 PPI CPI 利率水平与变化趋势 宏观经济政策等, 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向 在经济周期各阶段, 综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析, 本基金对大类资产进行配置的策略为 : 在经济的复苏和繁荣期超配股票资产 ; 在经济的衰退和政策刺激阶段, 超配债券等固定收益类资产, 力争通过资产配置获得部分超额收益 2 股票投资策略 (1) 国企改革相关的行业及上市公司的投资策略本基金所指的国企改革相关行业包括但不限于军工 电网电力 石油石化 电信 煤炭 民航 航运等国有资本绝对控股行业, 以及装备制造 汽车 电子信息 建筑 钢铁 有色金属 化工 勘察设计 科技等国有资本相对控股行业 随着混合所有制改革进程的推进, 国企改革的相关行业将有更宽泛 涉及面更广的界定, 如金融服务 房地产 家电等行业 国企改革的相关上市公司包括但不限于已发生及拟发生改革的国有企业上市公司 ( 含中央企业及地方国有企业 ) 本基金将寻找受益于混合所有制改革 薪酬体制改革 国有企业结构调整 股权激励改革等相关行业, 筛选具有集团资源整合 资产证券化 传统行业转型 民营企业借壳 股权激励等主题性投资机会的上市公司 (2) 从企业生命周期模型角度精选股票 24

25 企业发展通常遵循生命周期模型, 在不同阶段会对应其股票的不同投资特征和属性 我们认为处于成长和成熟阶段的股票符合本基金的投资理念和目标, 我们将采用企业生命周期模型来精选该类股票 (3) 上市公司基本面因素主要包括但不限于 : 公司人力 ( 战略管理 人才优势 ) 公司财力( 财务能力 经营业绩 ) 公司物力( 技术优势 产品优势 创新能力 ) 公司相对优势( 相对于行业内其他公司的独特和领先之处 ) 公司销售与渠道能力 通过精选以上综合评价较高的公司进行投资 (4) 估值与风险选取估值较低或合理的股票, 估值因子包括 : 市盈增长比率 (PEG) 市盈率(PE) 市净率 (PB) 市销率(PS) 市现率(PCF) 企业价值/ 息税前利润 (EV/EBIT), 通过绝对及相对估值模型, 并结合对股票的走势和风险研究, 确定股票的投资价值 3 债券投资策略在债券投资上, 本基金贯彻 自上而下 的策略, 采用三级资产配置的流程 (1) 久期管理根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略 (2) 类属配置与组合优化根据品种特点及市场特征, 将市场划分为企业债 银行间国债 银行间金融债 可转换债券 央行票据 交易所国债六个子市场 在几个市场之间的相对风险 收益 ( 等价税后收益 ) 进行综合分析后确定各类别债券资产的配置 具体而言考虑市场的流动性和容量 市场的信用状况 各市场的风险收益水平 税收选择等因素 (3) 通过因素分析决定个券选择从收益率曲线偏离度 绝对和相对价值分析 信用分析 公司研究等角度精选有投资价值的投资品种 本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估, 从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种 本基金重点关注 : 期限相同或相近品种中, 相对收益率水平较高的券种 ; 到期期限 收益率水平相近的品种中, 具有良好流动性的券种 ; 同等到期期限和收益率水平的品种, 优先选择高票息券种 ; 预期流动性将得到较大改善的券种 ; 公司成长性良好的可转债品种 ; 转债条款优厚 防守性能较好的可转债品种 4 资产支持证券投资策略基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则, 投资于资产支持证券, 以期获得 25

26 稳定的收益 坚持价值投资理念, 综合考虑信用等级 债券期限结构 分散化投资 行业分布等因素, 制定相应的资产支持证券投资计划 根据信用风险 利率风险和流动性风险变化 把握市场交易机会, 积极调整投资策略 5 中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让, 约定在一定期限还本付息的公司债券 由于其非公开性及条款可协商性, 普遍具有较高收益 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况, 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资 本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况, 尽力规避风险, 并获取超额收益 6 权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具, 其投资原则为优化基金资产的风险收益特征 本基金将在权证理论定价模型的基础上, 综合考虑权证标的证券的基本面趋势 权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素, 对权证进行合理定价 本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作 7 股指期货投资策略在法律法规允许的范围内, 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险, 提高投资效率 本基金主要采用流动性好 交易活跃的衍生品合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 十 业绩比较基准本基金业绩比较基准为 : 中证国有企业改革指数收益率 50%+ 中债综合全价 ( 总值 ) 指数收益率 50% 1 作为专业指数提供商提供的指数, 中证指数公司提供的中证系列指数体系代表性强, 具有一定的优势和市场影响力 ; 中证国有企业改革指数代表性强, 综合反映了沪深市中已发生及拟发生改革的国有企业上市公司的整体表现 2 中债综合全价( 总值 ) 指数能够较好的反映债券市场变动的全貌, 适合作为本基金债券投资的比较基准 如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 26

27 出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时, 经与基金托管人协商一致, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 而无须召开基金份额持有人大会 十一 风险收益特征本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种 十二 基金投资组合报告本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2018 年 4 月 4 日复核了本报告中的投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 43,847, 其中 : 股票 43,847, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 4,886, 其他资产 50, 合计 48,784, 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,865, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业

28 F 批发和零售业 1,366, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,704, I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,237, J 金融业 3,099, K 房地产业 3,531, L 租赁和商务服务业 1,041, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,847, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 伊利股份 97,218 3,129, 光大嘉宝 154,100 2,769, 华新水泥 154,700 2,185, 万年青 201,700 2,119, 中国巨石 121,100 1,972, 三钢闽光 98,300 1,901, 普利制药 23,900 1,829, 锦江股份 52,800 1,704, 信立泰 33,600 1,518, 新钢股份 229,200 1,508, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 28

29 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策在法律法规允许的范围内, 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险, 提高投资效率 本基金主要采用流动性好 交易活跃的衍生品合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货 29

30 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 46, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 2, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 十三 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金合同生效日为 2016 年 9 月 20 日, 基金业绩截止日为 2017 年 12 月 31 日 基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下 : 阶段 2016 年 9 月 20 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 长率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.95% 1.58% 0.46% -4.38% 0.49% 30

31 2017 年 7.10% 0.88% 5.77% 0.35% 1.33% 0.53% 十四 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券/ 期货交易费用 ; 7 基金的银行汇划费用; 8 基金的相关账户的开户及维护费用; 9 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内 按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 休息日等, 支付日期顺延 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内 按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 休息日等, 支付日期顺延 费用自动扣划后, 基金管理人应进 31

32 行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 上述 ( 一 ) 基金费用的种类中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 基金法 运作管理办法 销售管理办法 信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2017 年 11 月 4 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 主要更新内容如下 : 1 在 重要提示 部分, 明确了更新招募说明书内容截止日 更新了有关财务数据及基金业绩的截止日期 ; 2 在 绪言 部分根据最新法规文件进行了更新 ; 3 在 二 释义 部分添加了 流动性风险管理规定 的相关信息 ; 4 在 三 基金管理人 部分, 根据最新资料进行了更新 ; 5 在 四 基金托管人 部分, 更新了相关内容 ; 6 在 五 相关服务机构 部分, 更新了销售机构的相关信息 ; 7 在 八 基金份额的申购 赎回与转换 部分, 更新了相关内容 ; 8 在 九 基金的投资 部分, 对本基金 2017 年第 4 季度报告中的投资组合数据进行了列示并更新了相关文字信息 ; 9 在 十 基金的业绩 部分, 按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示, 已经基金托管人复核 ; 10 在 十二 基金资产的估值 部分, 对 暂停估值的情形 进行了更新 ; 11 在 十六 基金的信息披露 部分, 对 公开披露的基金信息 进行了更新 ; 32

33 12 在 十七 风险揭示 部分, 对 流动性风险 进行了补充更新 ; 13 在 二十 基金托管协议的内容摘要 根据最新资料进行了更新 ; 14 在 二十二 其他应披露事项 部分, 根据最新资料更新了相关信息 融通基金管理有限公司 2018 年 5 月 4 日 33