工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

Transcription

1 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通汇财宝货币 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 18 日 报告期末基金份额总额 13,882,879, 份 投资目标 在控制投资组合风险, 保持相对流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资回报 本基金将采用积极管理型的投资策略, 在控制利率风险 尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下, 投资策略 提高基金收益 本基金的具体投资策略包括利率策略 骑 乘策略 放大策略 信用债投资策略 资产支持证券投资 策略和其他金融工具投资策略 业绩比较基准 活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种, 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金 混合型基金和债券型基金 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 130,748, ,714,476, ,654, 份份份 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E 1. 本期已实现收益 1,520, ,953, , 本期利润 1,520, ,953, , 期末基金资产净值 130,748, ,714,476, ,654, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场 基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相 等 2 本基金自转型之日起至 2016 年 9 月 18 日, 利润分配是 每日分配收益, 按月结转份额 ; 自 2016 年 9 月 19 日至今, 利润分配是 每日分配收益, 按日结转份额 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通汇财宝货币 A 阶段 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 % % % % % % 融通汇财宝货币 B 阶段 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 % % % % % % 融通汇财宝货币 E 阶段 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 % % % % % % 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 4 页共 11 页

5 注 :1 本基金的转型日为 2016 年 1 月 18 日 2 自 2017 年 3 月 13 日, 本基金实施基金份额分类, 增设 E 类份额 融通汇财宝货币 E 的数据统计期间为 2016 年 3 月 14 日至本报告期末止 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 王涛先生, 南开大学经济学硕士,14 年 证券投资从业经历, 具有基金从业资格 历任中国工商银行深圳市分行外汇及衍 生品交易员 招商银行总行金融市场部交 易员 东莞证券固定收益类产品投资经 王涛 本基金的基金经理 2015 年 1 月 6 日 - 14 理 2014 年 9 月加入融通基金管理有限公司, 现任融通易支付货币 融通汇财宝货币 ( 由原融通七天理财债券转型而来 ) 融通通源短融债券 融通增利债券 融通 通安债券 融通月月添利定期开放债券 融通通福债券 (LOF)( 由原融通通福分级 债券转型而来 ) 融通通和债券 融通通 祺债券 融通通宸债券 融通通玺债券 第 5 页共 11 页

6 融通通穗债券 融通通弘债券 融通通颐定期开放债券基金的基金经理 注 : 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析海外方面, 二季度美国经济表现不及预期,6 月份美国制造业 PMI 初值较上月回落 0.6 个百分点至 52.1%, 而 5 月份的核心 CPI 耐用品订单数据也低于预期, 另一方面欧元区经济出现回升迹象, 欧央行对欧元区经济和通胀数据偏乐观 美元指数 4 月份出现趋势性回落 国内方面, 房地产销售一二线城市和三四线出现分化, 其中 5 月份三四线城市新房限售增速同比为 20.8%, 快于新开工, 主要是棚改货币化安置比例上升, 房地产开发投资增速下行对经济增速拖累或减缓 5 月份新增人民币信贷 1.11 万亿, 社融 1.06 万亿, 同比增速均有所回升, 实体经济需求总体平稳, 同时 M2 同比增长 9.6%, 较 4 月下降 0.9 个百分点, 也低于 12% 的目标增速, 显示资金继续 脱虚向实, 金融去杠杆影响正在显现 本基金在二季度跟随市场变化, 增加了存单的配置比例 展望三季度, 库存周期或已接近尾声, 但房地产投资下滑低于预期, 预计经济数据继续稳中有降 政策层面, 在美联储 6 月份加息后, 央行没有跟随美联储上调公开市场利率, 预计后续继续维持偏不松不紧的货币政策操作, 但同时金融去杠杆和抑制金融泡沫进程仍在进行中, 货币市场利率短期难见大幅下行 本基金仍将继续做好流动性管理工作, 结合我们对市场的判断, 维持偏短久期的投资策略 第 6 页共 11 页

7 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期融通汇财宝货币 A 的基金份额净值收益率为 %, 融通汇财宝货币 B 的基金份 额净值收益率为 %, 融通汇财宝货币 E 的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基 准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 6,713,871, 其中 : 债券 6,713,871, 资产支持证券 2 买入返售金融资产 843,920, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 7,160,465, 其他资产 107,984, 合计 14,826,242, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 887,489, 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 第 7 页共 11 页

8 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过 240 天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 562,697, 央行票据 3 金融债券 485,943, 其中 : 政策性金融债 485,943, 企业债券 5 企业短期融资券 149,976, 中期票据 7 同业存单 5,515,253, 其他 9 合计 6,713,871, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 第 8 页共 11 页

9 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国债 03 4,634, ,153, 国开 ,159, ,644, 上海银行 CD087 3,000, ,538, 平安银行 CD171 3,000, ,281, 上海农商银行 CD101 2,000, ,760, 北京银行 CD097 2,000, ,060, 广州农村商业商行 CD088 2,000, ,801, 兴业银行 CD251 2,000, ,673, 广发银行 CD087 2,000, ,647, 平安银行 CD209 2,000, ,633, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价和折价, 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 第 9 页共 11 页

10 1 存出保证金 133, 应收证券清算款 52,964, 应收利息 47,324, 应收申购款 7,561, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 107,984, 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E 报告期期初基金份额总额 134,397, ,478,014, ,400, 报告期期间基金总申购份额 231,535, ,990,452, ,529, 报告期期间基金总赎回份额 235,185, ,753,989, ,275, 报告期期末基金份额总额 130,748, ,714,476, ,654, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资者类别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 ,504,848, ,282, ,572,130, % ,002,313, ,918, ,051,232, % 个 - 人 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额 第 10 页共 11 页

11 净值剧烈波动的风险及流动性风险 8.2 影响投资者决策的其他重要信息为给投资者提供更好的理财服务, 经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案, 融通基金管理有限公司决定于 2017 年 7 月 3 日起降低 A 类基金份额的销售服务费率至 0.22%/ 年, 并对基金合同部分条款进行修订 详见本基金管理人于 2017 年 7 月 3 日在 证券时报 及公司官方网站发布的 关于融通汇财宝货币市场基金降低销售服务费率并修订基金合同部分条款的公告 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开融通七天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 ( 二 ) 融通汇财宝货币市场基金基金合同 ( 三 ) 融通汇财宝货币市场基金托管协议 ( 四 ) 融通汇财宝货币市场基金招募说明书 及其更新 ( 五 ) 中国证监会批准融通七天理财债券型证券投资基金设立的文件 ( 六 ) 融通七天理财债券型证券投资基金基金合同 ( 七 ) 融通七天理财债券型证券投资基金托管协议 ( 八 ) 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书 及其更新 ( 九 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 十 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司 2017 年 7 月 21 日 第 11 页共 11 页