招募说明书

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材岁翁
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1 融通增益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2017 年第 2 号 ) 重要提示融通增益债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经 2015 年 2 月 16 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 下发的关于准予融通增益债券型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2015]280 号文 ) 准予注册本基金基金合同于 2016 年 5 月 11 日正式生效本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 基金管理人保证招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件基金投资者依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照基金法基金合同及其他有关规定享有权利承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险投资本基金可能遇到的风险包括 : 因整体政治经济社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 利率风险, 本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险, 债券投资出现亏损的风险 ; 基金运作风险, 包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险等本基金是债券型基金, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金股票型基金本基金主要投资于固定收益品种, 投资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的 1

2 产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险本基金投资中小企业私募债券, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券由于不能公开交易, 一般情况下, 交易不活跃, 潜在较大流动性风险当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债, 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失除上述风险外, 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 三年的期间, 本基金封闭期结束后转为开放式运作本基金封闭期内不办理申购与赎回业务, 也不上市交易投资者需在开放期提出申购赎回申请, 在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险投资有风险, 投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨慎做出投资决策本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 10 日, 有关财务数据截止日为 2017 年 9 月 30 日, 净值表现数据截止日为 2017 年 6 月 30 日 ( 本报告中财务数据未经审计 ) 一基金合同生效日期 2016 年 5 月 11 日二基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦层电话 :(0755) 联系人 : 赖亮亮注册资本 :12500 万元人民币股权结构 : 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% ( 二 ) 主要人员情况 1 现任董事情况 2

3 董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长历任大鹏证券投行部高级经理业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长独立董事杜婕女士, 经济学博士, 民进会员, 注册会计师, 现任吉林大学经济学院教授历任电力部第一工程局一处主管会计, 吉林大学教师讲师教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事独立董事田利辉先生, 金融学博士后执业律师, 现任南开大学金融发展研究院教授历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员北京大学光华管理学院副教授南开大学金融发展研究院教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事独立董事施天涛先生, 法学博士, 现任清华大学法学院教授法学院副院长博士研究生导师中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长 2012 年 1 月至今, 任公司独立董事董事马金声先生, 高级经济师, 现任新时代证券股份有限公司名誉董事长历任中国人民银行办公厅副主任主任, 金银管理司司长, 中国农业发展银行副行长, 国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长, 华林证券有限责任公司党委书记 2007 年 1 月至今, 任公司董事董事黄庆华先生, 工科学士, 现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理新时代证券股份有限公司经纪事业部综合管理处主管 2015 年 2 月至今, 任公司董事董事 David Semaya( 薛迈雅 ) 先生, 教育学硕士, 现任日兴资产管理有限公司执行董事长, 三井住友信托银行有限公司顾问历任日本美林副总, 纽约美林总监, 美林投资管理有限公司首席运营官代表董事和副总代表董事和主席, 巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官, 巴克莱全球投资者 ( 英国 ) 首席执行官, 巴克莱集团财富管理 ( 英国 ) 董事及总经理 2015 年 6 月至今, 任公司董事董事 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理日兴资产管理有限公司部长 2015 年 6 月至今, 任公司董事董事张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理经纪业务管理总部董事总经理总经理助理副总经 3

4 理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司董事 2 现任监事情况监事刘宇先生, 金融学硕士计算机科学硕士, 现任公司监察稽核部总经理历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理安永会计师事务所高级审计员景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监 2015 年 8 月起至今, 任公司监事 3 公司高级管理人员情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长历任大鹏证券投行部高级经理业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长总经理张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理经纪业务管理总部董事总经理总经理助理副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司总经理常务副总经理 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理日兴资产管理有限公司部长 2011 年 3 月至今, 任公司常务副总经理副总经理刘晓玲女士, 金融学学士历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监, 富国基金管理有限公司零售业务部负责人, 泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监 2015 年 9 月起至今, 任公司副总经理督察长涂卫东先生, 法学硕士历任国务院法制办公室 ( 原国务院法制局 ) 财金司公务员, 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作, 曾是中国证监会公职律师 2011 年 3 月至今, 任公司督察长 4 基金经理王超先生, 金融工程硕士, 经济学数学双学士,10 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格, 现任融通基金管理有限公司固定收益部总监历任深圳发展银行 ( 现更名为平安银行 ) 债券自营交易盘投资与理财投资管理经理 2012 年 8 月加入融通基金管理有限公司, 现任融通债券融通可转债债券 ( 由原融通标普中国可转债指数基金转型而来 ) 融通四季添利债券 (LOF) 融通岁岁添利定期开放债券融通增鑫债券融通增益债券融通增裕债券融通通泰保本融通增丰债券融通现金宝货币融通稳利债券基金的基金经理 5 投资决策委员会成员 4

5 公司固定收益投资决策委员会成员 : 固定收益投资总监基金经理张一格先生, 固定收益部总监基金经理王超先生, 交易部总经理谭奕舟先生, 风险管理部总经理马洪元先生 6 上述人员之间均不存在近亲属关系三基金托管人 ( 一 ) 基金托管人概况名称 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 ( 简称 : 中国邮政储蓄银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 3 号 A 座法定代表人 : 李国华成立时间 :2007 年 3 月 6 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 亿元人民币存续期间 : 持续经营批准设立机关及批准设立文号 : 中国银监会银监复 [2006]484 号基金托管资格批文及文号 : 证监许可 [2009]673 号联系人 : 王瑛联系电话 : 经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期中期长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑和贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 买卖政府债券金融债券 ; 从事同业拆借 ; 买卖代理买卖外汇 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保险箱服务 ; 经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准, 中国邮政储蓄银行有限责任公司 ( 成立于 2007 年 3 月 6 日 ) 于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产负债机构业务和人员, 依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利义务, 以及相应的债权债务关系和法律责任中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务三农服务中小企业服务城乡居民的大型零售商业银行定位, 发挥邮政网络优势, 强化内部控制, 合规稳健经营, 为广大城乡居民及企业提供优质金融服务, 实现股东价值最大化, 支持国民经济发展和社会进步 5

6 ( 二 ) 主要人员情况中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部, 下设资产托管处风险管理处运营管理处等处室现有员工 23 人, 全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格,90% 员工具有三年以上基金从业经历, 具备丰富的托管服务经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况 2009 年 7 月 23 日, 中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准, 获得证券投资基金托管资格, 是我国第 16 家托管银行 2012 年 7 月 19 日, 中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准, 获得保险资金托管资格中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心以服务为基础的经营理念, 依托专业的托管团队灵活的托管业务系统规范的托管管理制度健全的内控体系运作高效的业务处理模式, 为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全高效专业全面的托管服务, 并获得了合作伙伴一致好评截至 2017 年 9 月 30 日, 中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 81 只至今, 中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金基金公司特定客户资产管理计划信托计划银行理财产品 ( 本外币 ) 私募基金证券公司资产管理计划保险资金保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系, 托管规模达亿元四相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构基金管理人通过在深圳北京和上海设立的分公司以及网上直销为投资者办理开放式基金开户认购申购赎回基金转换等业务 : (1) 融通基金管理有限公司地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦层邮政编码 : 联系人 : 陈思辰联系电话 :(0755) 客户服务中心电话 : ( 免长途通话费用 ) ( 0755) (2) 融通基金管理有限公司北京分公司地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座室邮编 :

7 联系人 : 魏艳薇联系电话 :(010) 传真 :(010) (3) 融通基金管理有限公司上海分公司地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号邮编 : 联系人 : 刘佳佳联系电话 :(021) 传真 :(021) (4) 融通基金管理有限公司网上直销网址 : 地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦层邮政编码 : 联系人 : 殷洁联系电话 :(0755) 传真 :(0755) 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 登记机构名称 : 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰电话 : 联系人 : 杜嘉 ( 三 ) 律师事务所名称 : 广东嘉得信律师事务所注册地址 : 深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 办公地址 : 深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 法定代表人 : 闵齐双 7

8 联系人 : 王德森经办律师 : 闵齐双王德森电话 : ( 总机 ) ( 直线 ) 传真 : ( 四 ) 会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 俞伟敏经办注册会计师 : 陈玲俞伟敏五基金的名称融通增益债券型证券投资基金六基金的类型契约型开放式七基金的投资目标在严格控制投资风险的基础上, 追求基金资产的长期稳定增值, 力争获取高于业绩比较基准的投资收益八基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具, 包括国内依法发行上市的国债央行票据金融债企业债中期票据短期融资券公司债可转换债券 ( 含分离型可转换债券 ) 中小企业私募债券资产支持证券债券回购银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股, 也不直接从二级市场买入股票权证等权益类资产, 本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资, 因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于 30 个工作日内卖出在开放期, 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 在非开放期, 本基金不受该比例的限制 8

9 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 但在封闭期结束转开放的前后三个月内, 基金投资不受上述比例限制如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围九基金的投资策略本基金主要投资于固定收益类品种, 不直接买入股票权证等权益类金融工具本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配本基金的具体投资策略包括资产配置策略利率策略信用策略类属配置与个券选择策略可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分 1 资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内, 通过对宏观经济运行状况国家货币政策和财政政策国家产业政策及资本市场资金环境的研究, 积极把握宏观经济发展趋势利率走势债券市场相对收益率券种的流动性以及信用水平, 优化固定收益类金融工具的资产比例配置在有效控制风险的基础上, 适时调整组合久期, 以获得基金资产的稳定增值, 提高基金总体收益率 2 利率策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化, 对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析, 进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案, 以降低利率变动对组合带来的影响本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判, 并制定相应的久期目标, 当预期市场利率水平将上升时, 降低组合的久期 ; 预期市场利率将下降时, 提高组合的久期以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的 3 信用策略本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较, 并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化, 调整债券类属品种的投资比例, 获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益本基金还将积极有效的利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系, 研究和跟踪发行主体所属行业发展周期业务状况公司治理结构财务状况等因素, 综合评估发行主体信用风险, 确定信用产品的信用风险利差, 有效管理组合的整体信用风险 4 类属配置与个券选择策略本基金根据券种特点及市场特征, 将市场划分为企业债银行间国债银行间金融债 9

10 可转换债券央行票据交易所国债等子市场综合考虑市场的流动性和容量市场的信用状况各市场的风险收益水平税收选择等因素, 对几个市场之间的相对风险收益 ( 等价税后收益 ) 进行综合分析后确定各类别债券资产的配置本基金从债券息率收益率曲线偏离度绝对和相对价值分析信用分析公司研究等角度精选有投资价值的投资品种本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估, 从中选择具有较高息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种 5 可转换债券的投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性, 具有抵御下行风险分享股票价格上涨收益的特点本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上, 利用可转换公司债券定价模型进行估值分析本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队及外部研究机构的研究成果, 对可转债的基础股票的基本面进行分析, 形成对基础股票的价值评估, 最终选择合适的投资品种 6 资产支持证券的投资策略资产支持类证券的定价受市场利率流动性发行条款标的资产的构成及质量提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响本基金将在利率基本面分析市场流动性分析和信用评级支持的基础上, 辅以与国债企业债等债券品种的相对价值比较, 审慎投资资产支持证券类资产 7 中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让, 约定在一定期限还本付息的公司债券由于其非公开性及条款可协商性, 普遍具有较高收益本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况, 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况, 尽力规避风险, 并获取超额收益十业绩比较基准本基金业绩比较基准为中债综合 ( 全价 ) 指数收益率使用上述业绩比较基准的主要理由为 : 1 市场代表性中证综合债指数在市场上具有较高的知名度, 该指数是综合反映银行间和交易所市场国债金融债企业债央票及短融整体走势的跨市场债券指数, 其选样包括银行间市场和沪深交易所市场的国债金融债券及企业债券, 央行票据短期融资券以及一年期以下的国债金融债和企业债 10

11 2 指数样本与本基金投资范围的一致性该业绩比较基准所采用指数的成分与本基金投资范围具有较高一致性, 能够比较贴切地体现本基金的投资目标和风险收益特征 3 公允性和不可操纵性本基金业绩比较基准所采用指数具有较高的市场代表性, 遵循客观的编制规则, 具有较强的知名度和权威性, 保证了该指数的公允性和不可操纵性 4 易于观测性本基金的比较基准易于观察, 任何投资人都可以获得和使用公开的指数数据, 保证了基金业绩评价的透明性如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时, 经与基金托管人协商一致, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告十一风险收益特征本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期风险与收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金十二基金投资组合报告本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2017 年 12 月 5 日复核了本报告中的投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日序号 1 报告期末基金资产组合情况项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票基金投资固定收益投资 585,514, 其中 : 债券 569,385, 资产支持证券 16,129, 贵金属投资

12 5 金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 2,814, 其他资产 7,985, 合计 596,314, 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 58,230, 央行票据金融债券 - - 其中 : 政策性金融债企业债券 129,506, 企业短期融资券 235,274, 中期票据 145,848, 可转债 ( 可交换债 ) 527, 同业存单其他合计 569,385, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净值比序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 例 (%) 附息国债 ,000 58,230, 首钢 SCP ,000 30,048, 鲁国资 SCP ,000 30,033, 中建材 SCP ,000 30,018,

13 中信股 SCP ,000 30,015, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 丰耀 1B 100,000 9,879, 丰耀 1A 200,000 6,250, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未持有国债期货 9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未持有国债期货 10 投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形 10.2 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 13, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,972, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,985,

14 10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券十三基金的业绩基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金合同生效日为 2016 年 5 月 11 日, 基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下 : 阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差自基金合同生效至 2016 年 12 月 31 日 2017 年上半年 0.30% 0.08% -1.21% 0.10% 1.51% -0.02% 0.70% 0.09% -2.11% 0.08% 2.81% 0.01% 十四基金费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金销售服务费; 4 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同生效后与基金相关的会计师费律师费和诉讼费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券交易费用; 8 基金的银行汇划费用; 9 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 14

15 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.1% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日公休日等, 支付日期顺延 3 基金销售服务费本基金 A 类和 B 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35% 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提计算方法如下 : H=E 0.35% 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值本基金封闭期结束后进入开放期,C 类份额的销售服务费每日计提, 按月支付由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出, 由注册登记机构代收, 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等若遇法定节假日公休日等, 支付日期顺延上述 ( 一 ) 基金费用的种类中第 4-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 15

16 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率基金托管费率基金销售服务费率等相关费率调高基金管理费率基金托管费率或基金销售服务费率等费率 ( 但根据法律法规的要求提高该等报酬费率标准的除外 ), 须召开基金份额持有人大会审议 ; 调低基金管理费率基金托管费率或基金销售服务费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照信息披露办法的有关规定在至少一种指定媒介上公告 ( 五 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律法规执行基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担, 基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴十五对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据基金法运作管理办法销售管理办法信息披露管理办法及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2017 年 6 月 24 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 主要更新内容如下 : 1 在重要提示部分, 明确了更新招募说明书内容的截止日期有关财务数据和基金业绩的截止日期 2 在三基金管理人部分, 根据最新资料更新了基金管理人概况主要人员情况 ; 3 在四基金托管人部分, 根据最新资料更新了相关信息 ; 4 在五相关服务机构部分, 更新了销售机构的相关信息 ; 5 在八基金份额的申购与赎回部分, 更新了相关信息 ; 6 在九基金的投资部分, 对本基金 2017 年第 3 季度报告中的投资组合数据进行了列示 ; 7 在十基金的业绩部分, 按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示, 已经基金托管人复核 ; 8 在二十二其他应披露事项部分, 对本报告期内的公告信息进行了列示 16

17 融通基金管理有限公司 2017 年 12 月 26 日 17

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