一 基金合同生效日 2016 年 10 月 19 日二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层电话

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1 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2017 年第 2 号 ) 重要提示融通通尚灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2016 年 7 月 13 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 下发的 关于准予融通通尚灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]1590 号文 ) 准予注册 本基金的基金合同生效日为 2016 年 10 月 19 日 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 中国证监会对本基金募集的准予注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 投资有风险, 投资人在认购 ( 或申购 ) 本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 10 月 18 日, 有关财务数据截止日为 2017 年 9 月 30 日, 基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日 ( 本报告中财务数据未经审计 ) 1

2 一 基金合同生效日 2016 年 10 月 19 日二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层电话 :(0755) 联系人 : 赖亮亮注册资本 :12500 万元人民币股权结构 : 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% ( 二 ) 主要人员情况 1 现任董事情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 独立董事杜婕女士, 经济学博士, 民进会员, 注册会计师, 现任吉林大学经济学院教授 历任电力部第一工程局一处主管会计, 吉林大学教师 讲师 教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事田利辉先生, 金融学博士后 执业律师, 现任南开大学金融发展研究院教授 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员 北京大学光华管理学院副教授 南开大学金融发展研究院教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事施天涛先生, 法学博士, 现任清华大学法学院教授 法学院副院长 博士研究生导师 中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长 2012 年 1 月至今, 任公司独立董事 董事马金声先生, 高级经济师, 现任新时代证券股份有限公司名誉董事长 历任中国人民银行办公厅副主任 主任, 金银管理司司长, 中国农业发展银行副行长, 国泰君安证券股 2

3 份有限公司党委书记兼副董事长, 华林证券有限责任公司党委书记 2007 年 1 月至今, 任公司董事 董事黄庆华先生, 工科学士, 现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理 历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理 新时代证券股份有限公司经纪事业部综合管理处主管 2015 年 2 月至今, 任公司董事 董事 David Semaya( 薛迈雅 ) 先生, 教育学硕士, 现任日兴资产管理有限公司执行董事长, 三井住友信托银行有限公司顾问 历任日本美林副总, 纽约美林总监, 美林投资管理有限公司首席运营官 代表董事和副总 代表董事和主席, 巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官, 巴克莱全球投资者 ( 英国 ) 首席执行官, 巴克莱集团 财富管理 ( 英国 ) 董事及总经理 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司董事 2 现任监事情况监事刘宇先生, 金融学硕士 计算机科学硕士, 现任公司监察稽核部总经理 历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理 安永会计师事务所高级审计员 景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监 2015 年 8 月起至今, 任公司监事 3 公司高级管理人员情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 总经理张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司总经理 常务副总经理 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士 历任富达投资公司 ( 美国波 3

4 士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2011 年 3 月至今, 任公司常务副总经理 副总经理刘晓玲女士, 金融学学士 历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监, 富国基金管理有限公司零售业务部负责人, 泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监 2015 年 9 月起至今, 任公司副总经理 督察长涂卫东先生, 法学硕士 历任国务院法制办公室 ( 原国务院法制局 ) 财金司公务员, 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作, 曾是中国证监会公职律师 2011 年 3 月至今, 任公司督察长 4 基金经理 (1) 现任基金经理情况余志勇先生, 武汉大学金融学硕士 工商管理学学士,17 年证券投资从业经历, 具有证券从业资格, 现任融通基金管理有限公司研究部副总监 历任湖北省农业厅研究员 闽发证券公司研究员 招商证券股份有限公司研究发展中心研究员 2007 年 4 月加入融通基金管理有限公司, 历任研究部行业研究员 行业组长, 现任融通通泽灵活配置混合 融通通泰保本 融通通鑫灵活配置混合 融通新机遇灵活配置混合 融通增裕债券 融通增丰债券 融通通景灵活配置混合 融通通尚灵活配置混合 融通四季添利债券 (LOF) 融通通润债券 融通新动力灵活配置混合基金的基金经理 5 投资决策委员会成员公司公募基金投资决策委员会成员 : 权益投资总监 基金经理邹曦先生, 投资总监 基金经理商小虎先生, 研究部总经理 基金经理付伟琦先生, 权益投资部总经理 基金经理张延闽先生, 研究部总监 基金经理余志勇先生 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况名称 : 宁波银行股份有限公司住所 : 浙江省宁波市宁东路 345 号办公地址 : 浙江省宁波市宁东路 345 号法定代表人 : 陆华裕注册日期 :1997 年 04 月 10 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会, 银监复 [2007]64 号 4

5 组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 叁拾捌亿玖仟玖佰柒拾玖万肆仟零捌拾壹元人民币存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 证监许可 号托管部门联系人 : 贺碧波电话 : ( 二 ) 主要人员情况截至 2017 年 6 月底, 宁波银行资产托管部共有员工 63 人, 平均年龄 29 岁,100% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者, 宁波银行自 2012 年获得证券投资基金资产托管的资格以来, 秉承 诚实信用 勤勉尽责 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系 规范的管理模式 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者 金融资产管理机构和企业客户提供安全 高效 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力 建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线 拥有包括证券投资基金 信托资产 QDII 资产 股权投资基金 证券公司集合资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务 截至 2017 年 6 月底, 宁波银行共托管 44 只证券投资基金, 证券投资基金托管规模 704 亿元 四 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 直销机构基金管理人通过在深圳 北京和上海设立的销售服务小组以及网上直销为投资者办理开放式基金开户 认购 申购 赎回 基金转换等业务 : (1) 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 陈思辰 电话 :(0755)

6 客户服务中心电话 : ( 免长途通话费用 ) (0755) (2) 融通基金管理有限公司北京分公司办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 单元邮政编码 : 联系人 : 魏艳薇电话 :(010) (3) 融通基金管理有限公司上海分公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号邮政编码 : 联系人 : 刘佳佳联系电话 :(021) (4) 融通基金管理有限公司网上直销办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 殷洁联系电话 :(0755) 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 登记机构名称 : 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰电话 : 联系人 : 杜嘉 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人 : 俞卫锋 6

7 经办律师 : 安冬 陆奇电话 : 传真 : 联系人 : 安冬 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹电话 : 传真 : 联系人 : 俞伟敏经办注册会计师 : 陈玲 俞伟敏五 基金的名称融通通尚灵活配置混合型证券投资基金六 基金的类型契约型开放式七 基金的投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下, 本基金通过积极主动的资产配置, 充分挖掘各大类资产投资机会, 谋求基金资产的长期稳健增值 八 基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票 ) 债券( 包括国债 地方政府债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 可交换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券 ( 含超短期融资券 )) 资产支持证券 质押及买断式债券回购 货币市场工具 ( 包括同业存单 ) 权证 股指期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 ( 但需符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 7

8 股票资产占基金资产的 0%-95%, 其余资产投资于债券 货币市场工具 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ; 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 九 基金的投资策略 1 大类资产配置策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究, 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析, 确定组合中股票 债券 货币市场工具及其他金融工具的比例, 规避系统性风险 在资产配置中, 本基金主要考虑宏观经济指标, 包括 PMI 水平 GDP 增长率 M2 增长率及趋势 PPI CPI 利率水平与变化趋势 宏观经济政策等, 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向 在经济周期各阶段, 综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析, 本基金对大类资产进行配置的策略为 : 在经济的复苏和繁荣期超配股票资产 ; 在经济的衰退和政策刺激阶段, 超配债券等固定收益类资产, 力争通过资产配置获得部分超额收益 2 股票投资策略本基金结合定量和定性分析, 通过对上市公司基本面状况分析, 财务分析和股票估值分析的三层分析来逐级优选股票, 在确定优质备选行业的基础上, 发掘技术领先 竞争壁垒明显 具有长期可持续增长模式并且估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资 (1) 上市公司基本面状况分析具体分析而言, 行业地位方面, 选择在产业链上有稳固地位, 行业壁垒高的上市公司 ; 技术研发方面, 通过对公司产品和研发团队的判断, 选择有竞争优势, 符合具备创新技术的公司 ; 公司治理结构方面, 选择管理层优秀, 公司治理结构规范, 有清晰的竞争战略, 人员激励到位的公司 (2) 上市公司财务状况分析本基金的财务分析偏重于公司的成长性分析 本基金通过对财务报告提供的信息, 系统性的分析企业的经营情况, 重点关注上市公司的盈利能力 经营效率, 业务成长能力 持续经营能力 资金杠杆水平以及现金流管理水平, 对公司做出综合分析和评价, 预测公司未来的盈利能力, 挑选出有优良财务状况的上市公司股票 (3) 上市公司股票估值分析 8

9 本基金将采用多种指标对股票进行估值分析 包括盈利性指标 ( 市盈率 市销率等 ) 增长性指标 ( 销售收入增长率, 净利润增长率等 ) 以及其他指标对公司股票进行多方面的评估 本基金同时将公司市值与行业竞争对手, 未来市场成长空间进行多维度对比 基于以上的综合评估, 确定本基金的重点备选投资对象, 从中选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合 3 债券投资策略在债券投资上, 本基金贯彻 自上而下 的策略, 采用三级资产配置的流程 (1) 久期管理根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略 (2) 类属配置与组合优化根据品种特点及市场特征, 将市场划分为企业债 银行间国债 银行间金融债 可转换债券 央行票据 交易所国债六个子市场 在几个市场之间的相对风险 收益 ( 等价税后收益 ) 进行综合分析后确定各类别债券资产的配置 具体而言考虑市场的流动性和容量 市场的信用状况 各市场的风险收益水平 税收选择等因素 (3) 通过因素分析决定个券选择从收益率曲线偏离度 绝对和相对价值分析 信用分析 公司研究等角度精选有投资价值的投资品种 本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估, 从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种 本基金重点关注 : 期限相同或相近品种中, 相对收益率水平较高的券种 ; 到期期限 收益率水平相近的品种中, 具有良好流动性的券种 ; 同等到期期限和收益率水平的品种, 优先选择高票息券种 ; 预期流动性将得到较大改善的券种 ; 公司成长性良好的可转债品种 ; 转债条款优厚 防守性能较好的可转债品种 4 资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察 分析资产支持证券的发行条款 预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响, 谨慎投资资产支持证券 5 权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具, 其投资原则为优化基金资产的风险收益特征 本基金将在权证理论定价模型的基础上, 综合考虑权证标的证券的基本面趋势 权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素, 对权证进行合理定价 本基金权证主要投资策略为低 成本避险和合理杠杆操作 9

10 6 金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内, 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险, 提高投资效率 本基金主要采用流动性好 交易活跃的衍生品合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权 互换等其他金融衍生品种, 本基金将以风险管理和组合优化为目的, 根据届时法律法规的相关规定参与投资 十 业绩比较基准本基金业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 50%+ 中债综合全价 ( 总值 ) 指数收益率 50% 选择该业绩比较基准的理由主要如下 : 1 沪深 300 指数对股票市场具有较强的代表性, 适合作为本基金股票部分的业绩比较基准 2 中债综合全价( 总值 ) 指数能够较好的反映债券市场变动的全貌, 适合作为本基金债券投资的比较基准 如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时, 经与基金托管人协商一致, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 而无须召开基金份额持有人大会 十一 风险收益特征本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种 十二 基金投资组合报告本基金托管人宁波银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2017 年 11 月 7 日复核了本报告的内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日, 本报告中财务数据未经审计 1. 报告期末基金资产组合情况 10

11 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 81,738, 其中 : 股票 81,738, 基金投资 固定收益投资 64,694, 其中 : 债券 64,694, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 150,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 ,066, 其他资产 1,320, 合计 317,821, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 691, B 采矿业 2,076, C 制造业 66,659, D 电力 热力 燃气及水生产和 供应业 31, E 建筑业 1,699, F 批发和零售业 1,413, G 交通运输 仓储和邮政业 25, H 住宿和餐饮业 715, I 信息传输 软件和信息技术服 务业 2,179,

12 J 金融业 640, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,506, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 1,119, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,415, R 文化 体育和娱乐业 564, S 综合 - - 合计 81,738, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 恒瑞医药 96,200 5,765, 伊利股份 180,100 4,952, 华新水泥 322,800 4,658, 信维通信 85,976 3,610, 立讯精密 166,850 3,447, 大族激光 78,300 3,413, 烽火通信 104,580 3,409, 三友化工 239,000 2,796, 山西汾酒 50,000 2,752, 华天科技 327,000 2,743, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据

13 3 金融债券 29,940, 其中 : 政策性金融债 29,940, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 646, 同业存单 34,108, 其他 合计 64,694, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 国开 ,000 29,940, 招商银行 CD ,000 19,780, 郑州银行 CD ,000 14,328, 国君转债 4, , 雨虹转债 , 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 9.2 本基金投资股指期货的投资政策在法律法规允许的范围内, 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风 13

14 险, 提高投资效率 本基金主要采用流动性好 交易活跃的衍生品合约, 通过多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货 11. 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 43, 应收证券清算款 233, 应收股利 - 4 应收利息 1,042, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,320, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 14

15 十三 基金的业绩基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金合同生效日为 2016 年 10 月 19 日, 基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日 基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下 : 融通通尚灵活配置混合 A 阶段 净值增 长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准 收益率标准差 年 10 月 19 日 ( 基金合 同生效日 ) 至 0.43% 0.07% -1.42% 0.38% 1.85% -0.31% 2016 年 12 月 31 日 2017 年上半年 1.89% 0.15% 4.18% 0.30% -2.29% -0.15% 融通通尚灵活配置混合 C 阶段 净值增 长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准 收益率标准差 年 10 月 19 日 ( 基金合 同生效日 ) 至 0.37% 0.07% -1.42% 0.38% 1.79% -0.31% 2016 年 12 月 31 日 2017 年上半年 1.79% 0.15% 4.18% 0.30% -2.39% -0.15% 十四 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 15

16 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 C 类基金份额的销售服务费 ; 4 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券/ 期货交易费用 ; 8 基金的银行汇划费用; 9 基金的相关账户的开户及维护费用; 10 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.7% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内 按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 休息日等, 支付日期顺延 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.1% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内 按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 休息日等, 支付日期顺延 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 3 基金份额的销售服务费 16

17 在通常情况下, 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%, 销售服务费计提的计算公式如下 : H=E 0.3% 当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值销售服务费每日计提, 按月支付 由基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人自动于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出, 由登记机构代收, 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延 基金销售服务费用于基金的销售与基金份额持有人的服务等 上述 一 基金费用的种类 中第 4-10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 基金法 运作管理办法 销售管理办法 信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2017 年 6 月 1 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 主要更新内容如下 : 1 在 重要提示 部分, 明确了更新招募说明书内容的截止日期 有关财务数据和基金业绩的截止日期及基金合同生效日期 2 在 三 基金管理人 部分, 根据最新资料更新了基金管理人概况 主要人员情况 ; 3 在 四 基金托管人 部分, 根据最新资料更新了相关信息 ; 4 在 五 相关服务机构 部分, 更新了销售机构的相关信息 ; 17

18 5 在 八 基金份额的申购 赎回与转换 部分, 更新了相关信息 ; 6 在 九 基金的投资 部分, 对本基金 2017 年第 3 季度报告中的投资组合数据进行了列示 ; 7 在 十 基金的业绩 部分, 按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示, 已经基金托管人复核 ; 8 在 二十一 对基金份额持有人的服务 部分, 更新了相关服务内容和联系方式 9 在 二十二 其他应披露事项 部分, 对本报告期内的公告信息进行了列示 融通基金管理有限公司 二〇一七年十一月三十日 18