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1 融通通宸债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通通宸债券 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2016 年 12 月 21 日 499,673, 份在严格控制风险的前提下, 力争获得高于业绩比较基准的投资收益 具体投资策略包括资产配置策略 利率策略 信用策 投资策略 略 类属配置与个券选择策略以及资产支持证券投资 策略等部分 业绩比较基准 中债综合指数收益率 本基金为债券型基金, 预期收益和预期风险高于货币 风险收益特征 市场基金, 但低于混合型基金 股票型基金, 属于较 低风险 / 收益的产品 基金管理人 基金托管人 融通基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 第 2 页共 9 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 3,512, 本期利润 2,738, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 502,917, 期末基金份额净值 注 :1 本基金合同生效日为 2016 年 12 月 21 日 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 3 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准 收益率标准差 过去三个月 0.56% 0.02% -1.24% 0.07% 1.80% -0.05% 第 3 页共 9 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金合同生效日为 2016 年 12 月 21 日, 至报告期末基金成立未满 1 年 ; 2 本基金的建仓期为合同生效日起 6 个月 截至报告期末, 本基金尚在建仓期内 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 王涛先生, 南开大学经济学硕士, 13 年证券投资从业经历, 具有基金 从业资格 历任中国工商银行深圳 市分行外汇及衍生品交易员 招商 银行总行金融市场部交易员 东莞 王涛 本基金的 基金经 理 2016 年 12 月 21 日 - 13 证券固定收益类产品投资经理 2014 年 9 月加入融通基金管理有限公司, 现任融通易支付货币 融通 汇财宝货币 ( 由原融通七天理财债 券转型而来 ) 融通通源短融债券 融通增利债券 融通通安债券 融 通月月添利定期开放债券 融通通 福债券 (LOF)( 由原融通通福分级 第 4 页共 9 页

5 债券转型而来 ) 融通通和债券 融通通祺债券 融通通宸债券 融通通玺债券 融通通穗债券 融通通弘债券 融通通颐债券基金的基金经理 注 : 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年一季度宏观经济起稳, 工业品价格持续上涨带动企业库存回补, 地产投资增速较高, 但中上游企业与下游企业利润增速分化 3 月地产调控政策深入二 三线城市 通胀方面, 食品价格拖累 CPI PPI 同比有下滑趋势 美联储加息, 人民币汇率趋稳 货币政策方面, 一季度央行分别上调 MLF 和 OMO 利率 流动性方面, 货币政策中性偏紧, 叠加 MPA 考核, 导致资金面持续紧张 债券市场继续调整, 但幅度不及 2016 年四季度, 长端收益率走高 20bp, 短端则上行 40bp 投资方面, 本基金一季度配置同业存单, 高等级公司债 展望二季度, 债券市场仍然存在一定机会 经济和金融数据可能出现超预期的下滑, 度过了一季度末的 MPA 考核, 资金面边际宽松的概率在增大, 从当前监管态度上看, 金融去杠杆仍有可能是温和的过程, 在各因素相互博弈和预期不断修正的情况下, 债券市场可能具备波段性机会 第 5 页共 9 页

6 此外, 当前的债券收益率基本已调整到 2014 年底的水平, 相较于其他资产, 也有一定的配置价值 利空因素将集中于, 资金面的边际收紧以及由个别企业引发的信用风险担忧 把握收益率调整后 中长期金融债 同业存单等配置机会 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内基金份额净值增长率为 0.56%, 业绩比较基准收益率为 -1.24% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 484,896, 其中 : 债券 484,896, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 13,986, 其他资产 4,245, 合计 503,128, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 20,044, 第 6 页共 9 页

7 其中 : 政策性金融债 20,044, 企业债券 50,290, 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 414,562, 其他 合计 484,896, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 光大银行 CD011 1,000,000 98,960, 广发银行 CD ,000 49,435, 兴业银行 CD ,000 48,965, 平安银行 CD ,000 29,883, 南京银行 CD ,000 29,667, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货 第 7 页共 9 页

8 5.8 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 5, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,240, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,245, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无 6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 200,002, 报告期期间基金总申购份额 299,670, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 报告期期末基金份额总额 499,673, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 第 8 页共 9 页

9 类别 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20% 的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额 份额占比 机构 个人 ~ ,000, ,670, ,670, % 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通通宸债券型证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通通宸债券型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通通宸债券型证券投资基金基金托管协议 ( 四 ) 融通通宸债券型证券投资基金基金招募说明书 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人处 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司 2017 年 4 月 21 日 第 9 页共 9 页