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1 华融质押宝 2 号集合资产管理计划 2017 年第 1 季度资产管理报告 计划管理人 : 华融证券股份有限公司计划托管人 : 工商银行股份有限公司报告期间 :2017 年土月 1 日一 2017 年 3 月 31 日

2 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公 司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划 一定盈利, 也不保证最低收益. 集合资产管理计划托管人中国工商银行股份有限公司北京市分行已对本报告中的主要财务指 标 净值表现 财务会计报表 投资组合报告等数据进行了复核 本报告未经审计 管理人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 托管人保证复核内容不存在虚假记载或重大遗漏 本报告书中的内容由管理人负责解释 一 集合计划简介 1 基本资料 集合计划名称 : 华融质押宝 2 号集合资产管理计划集合计划成立日 2014 年 1 月 16 日集合计划成立规模 : 工 41, 802, 份 集合计划报告期末计划总规模 :206, 265, 份 集合计划存续期 : 无固定存续期 集合计划投资目标 : 本集合计划以投资股票质押式回购业务等固定收益类产品为主, 通过对于当 前国家经济形势 货币政策 财政政策 产业政策及资本市场资金环境的细致分析及研究, 积极主动地对计划的大类资产进行配置调整, 致力于在有效 控制风险的前提下, 实现集合计划资产获取长期稳定投资收益的目标 集合计划投资理念 : 本集合计划遵循稳健投资的投资理念, 在有效控制风险的前提下, 通过参与 2 集合计划管理人 名称 : 华融证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号 股票质押式回购和投资固定收益类产品, 实现集合计划资产的长期稳定增值 本集合计划综合考虑宏观经济发展情况, 资本市场运行环境和资金情况, 在 规定范围内合理确定集合资产在股票质押式回购和固定收益类资产间的分配 比例, 并根据各类别资产的风险收益特征, 动态调整各类别资产的投资比例, 以控制或规避投资风险, 提高资产配置效率 办公地址 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 法人代表 : 祝献忠 联系人 : 华融证券 联系电话 : 传真电话 : 网址 :- 3-' 集合计划托管人名称 : 工商银行股份有限公司 办公地址 : 北京市复兴门内大街 55 号 法定代表人 : 工商银行 联系人 : 工商银行 1

3 联系电话 : 传真 ; 网址 : icbc-ltd. corn 4 注册登记机构 名称 : 中国证券登记结算有限公司 办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 1 了号 二 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 1 主要财务指标 : 主要财务指标 2017 年 3 月 31 日 单位 : 人民币元 1 期初单位集合计划资产净值 期初单位集合计划资产净值 (A) 期初单位集合计划资产净值 (B) 期末单位集合计划资产净值 工 期末单位集合计划资产净值 (A) L0079 布 6 期末单位集合计划资产净值 (B) 期末集合计划可分配利润 2, 674, 单位期末集合计划可分配利润 期初集合计划资产净值 220, 925, 期初集合计划资产净值 (A) 197, 184, 期初集合计划资产净值 (B) 23, 740, 期末集合计划资产净值 208, 939, 679, 期末集合计划资产净值 (A) 185, 462, 期末集合计划资产净值 (B) 23, 477, 收益分配情况 本期以来, 本集合计划优先级收益分配情况 : 分配红利日期每 10 份集合计划分红 ( 至少保留 2 位小数 ) 备注 基金质押宝 2 号 A 于 2017 年 2 月 7

4 分配红利日期每 10 份集合计划 { 分红 ( 至少保留 2 位小数 ) 各注 日进行分红 3 财务指标的计算公式 1 本期单位集合计划净收益 : 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额一集合计划份额 2 单位集合计划净值 = 集合计划净值 : 集合计划份额 3 本期期末集合计划单位可供分配利润 = 本期期末集合计划可供分配利润 : 期末集合计划总份额 4 开放期 (1) 质押宝 2 号 A 的开放期 本产品每个开放期最后一个开放日 ( 或产品成立日 ) 后 12 个月至 14 个月之间, 择期选择 10 个工作日为开放日 本合同另有约定的除外 质押宝 2 号 A 的开放期为 10 个工作日 ( 第一个开放日为 P 日 : 则开放期为 p 日至 p+9 日 ) 遇法定节假日 休息日自动顺延 开放期之前设置预约开放期 预约开放期为集合计划每次开放期前的 7 个自然日 其中预约开放期 的头三个自然日为预约赎回日, 管理人只在预约赎回日 (P-7 日 P-6 日和 p-s 日 ) 接受质押宝 2 号 A 委托 人的退出申请 : 预约开放期的后六个自然日为预约申购日 (P-6 日至 P-I 日 ), 质押宝 2 号 A 的委托人可在预约申购日提出参与申请 管理人有权延期结束质押宝 2 号 A 的开放期, 管理人决定延期结束开放期的, 须在原开放期结束前的最后一个工作日通过管理人网站和推广机构网点向委托人进行公告 当质押宝 2 号 A 规模接近或到达存续期规模上限时, 管理人有权提前结束开放期 开放期过后须保证 A, B 份额配比不高于 9:1 (2) 质押宝 2 号 B 的开放期 本集合计划的存续期内每个工作日为质押宝 2 号 B 的开放期 (3) 质押宝 2 号 C 的开放期 存续期每个工作日均为质押宝 2 号 C 的开放期, 管理人仅接受质押宝 2 号 C 的参与申请, 不接受质押 宝 2 号 C 的退出申请 在本集合计划存续期间, 管理人有权随时对质押宝 2 号 C 份额进行部分或全部强制退出 5 开放期管理人提取业绩报酬情况 本报告期内管理人未提取业绩报酬 三 集合计划管理人报告 投资主办人简介 陈艺丹女士, 中国政法大学法学硕士, 现就职于华融证券股份有限公司 陈艺丹女士己获得中国 证券业协会注册投资主办人资格, 拥有较丰富的投研经验和胜任投资主办人工作的能力, 符合相关法律法规对投资主办人的资质要求 投资主办人工作报告 1 投资回顾 股票质押式回购业务是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押, 向符合条件的 资金融出方融入资金, 并约定在未来返还资金 解除质押的交易 该业务能通过场内交易形式实现质 押融资目的, 具有快速融资 快速质押登记 快速处置等优点 自 2013 年 6 月 24 日启动以来 : 沪深两交易所股票质押式回购的业务规模保持持续增长 本计划投资组合所投资的股票质押式回购项目风险可 控 收益良好, 组合剩余期限与项目剩余期限匹配较好 2 投资展望 预期 2017 年第二季度中国经济将平稳增长, 经济增长幅度可能呈现前高后低趋势, 固定资产投资 3

5 稳中趋缓 稳中向好态势有望持续 本计划管理人将密切跟踪宏观经济 货币财政政策的变化, 持续 关注投资组合的运行情况, 做好相关项目的投后管理工作 : 严控风险, 保证投资计划平稳运行 内部性声明 1 集合计划运作合规性声明 本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司客户资产管理业 务管理办法 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2 风险控制报告 集合计划管理人已经建立了由董事会 经营层 业务部门 相关风险管理职能部门构成的多层次 的风险管理组织架构 其中, 董事会是公司风险管理的最高决策机构, 具体职责包括制定公司风险管理基本管理制度 制定公司风险偏好 对公司经营管理层的风险管理执行情况进行监督和检查等 ; 经 营层负责对业务开展及其风险进行决策, 并建立了经营层风险管理与内部控制委员会 ; 业务部门负责 本业务风险的识别 评估 管理 应对及报告工作, 并对本业务风险管理有效性承担直接责任 ; 风险 管理部负责牵头和推动公司全面风险管理工作, 合规审查部负责公司合规法律风险管理 : 计划财务部 负责公司流动性风险管理, 综合管理部负责公司声誉风险管理, 审计部负责对公司风险管理工作进行 审查 评价和督促整改 同时, 华融证券资产管理业务条线设立资管风控部并任命了资产管理首席风 控官, 制定了业务全流程覆盖的风险控制管理制度. 实现了 风控内置 体系 我们认为, 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公 司相关制度 本集合计划说明书及本集合计划合同的要求进行 本集合计划的投资决策 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 本集合计划持有的资产符合规定的比例要求 ; 相关的信息披露和财务数据 皆真实 完整 准确 及时 业绩表现 截止到本期期末, 集合计划单位净值 元 1 资产组合情况 : 四 集合计划投资组合报告 2017 年 3 月 31 日 单位 : 元 项目期末市值占期末总资产比例 银行存款和清算备付金 55, % 交易保证金 证券清算款 4

6 应收申购款应收利息 203, % 股票投资债券投资权证投资基金投资 5, 870, % 资产支持证券投资买入返售金融资产 206, 257, % 其它投资其它资产 77, % 合计 212, 463, % 2 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名股票明细 本集合计划报告期末未持有股票 3 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的基金明细 基金代码基金名称数量市值市值占净值比 中融货币 C 5, 870, 000 5, 870, % 4 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的权证明细 本集合计划报告期末未持有权证 5 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本集合计划报告期末未持有债券 6 报告期末期货投资情况 本集合计划报告期末未持有期货 五 集合计划财务报表 ( 一 ) 资产负债表 : 日期 :2017 年 3 月 31 日 单位 : 元 资产期末年初负债和所有者权益期末年初 资产 余额余额余额余额 负债 银行存款 55, , 103, 短期借款 结算备付金 存出保证金 交易性金融负债 衍生金融负债 交易性金融资产 5, 870, 卖出回购金融资产款 其中 : 股票投资 债券投资 应付证券清算款 应付赎回款 基金投资 5, 870, 应付管理人报酬 3, 322, ,530,

7 券投资 资产支持证 衍生金融资产 应付托管费 201, , 应付销售服务费 买入返售金融资产 206, 257, , 273, 应付交易费用 应收证券清算款 应付税费 应收利息 203, , 应付利息 应收股利 77, 应付利润 应收申购款 一 其他负债 其他资产 8, 778, 负债合计 3, 523, , 678, 其中 : 信贷资产 8, 778, 所有者权益 : 实收基金 206, 265, , 009, 未分配利润 2, 674, ,916, 所有者权益合计 208, 939, , 925, 资产合计 : 212,463, , 604, 负债与持有人权益总计言 212, 463, , 604, ( 二 ) 经营业绩表 日期 :2017 年第 1 季度报告 单位 : 元 项 目 本期数 本年累计数 收入 3, 159, ,159, 利息收入 3, 081, , 081, 其中 : 存款利息收入 , 债券利息收入信贷资产利息收入 241, , 买入返售金融资产收入 3, 303, , 303, 投资收益( 损失以洲 ~" 77, , 填列 ) 其中 : 股票投资收益债券投资收益资产支持证券投资 1' 乡 收益 基金投资收益权证投资收益基金分红收益 77, , 股利收益 3 公允价值变动损益( 损失以 一月 填列 ) 魂 其他收入 ( 损失以 一布填列 ) 费用 845, , 管理人报酬 792, , 托管费 52, ,

8 3 销售服务费 4 交易费用 5 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产 支出 6 其他费用 三 利润总额 2,314,261,92 2,314,261.g2 六 集合计划份额变动情况 本期 2017 年 1 月 1 日 2017 年 3 月 31 日本计划份额变动情况 : 期初总份额 本期参与份额 本期退出份额 期末总份额 210, 009, , 391, , 135, , 265, 重要事项揭示 本报告期内无重要事项揭示 备查文件目录 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 华融质押宝 2 号集合资产管理计划说明书 华融质押宝 2 号集合资产管理计划资产管理合同 3 管理人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 查阅方式 查阅地址 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦十五层网址 :www. hrsec. corn. cn 客户服务电话 : 投资者对本报告书如有任何疑问 : 可咨询管理人华融证券股份有限公司 7