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1 浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划 2017 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 浙江浙商证券资产管理有限公司 计划托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期间 :2017 年 7 月 1 日 2017 年 9 月 30 日 1

2 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划于 2013 年 5 月 30 日成立, 并向中国证券业协会及中国证监会浙江监管局备案 中国证券业协会及中国证监会浙江监管局对本集合计划作出的任何决定, 均不表明其对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明参与本集合计划没有风险 集合资产管理计划托管人上海浦东发展银行股份有限公司已对本报告中的财务指标 净值表现 财务会计报表 投资组合报告等数据进行了复核 本报告未经审计 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 管理人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担责任 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告期起止时间 :2017 年 7 月 1 日 2017 年 9 月 30 日 2

3 一 集合计划简介 1. 基本资料集合计划名称 : 浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划集合计划类型 : 集合资产管理计划集合计划成立日 :2013 年 5 月 30 日集合计划成立份额 :129,240, 份集合计划报告期末计划总份额 :1,382,648, 份集合计划存续期 :2013 年 5 月 30 日 - 无固定存续期限集合计划投资目标 : 本集合计划以固定收益类品种为主要投资对象, 以资产安全性为前提, 通过科学合理的资产配置 期限判断与信用分析, 为投资者提供稳定的投资回报 2. 集合计划管理人名称 : 浙江浙商证券资产管理有限公司注册地址 : 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号办公地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号法定代表人 : 李雪峰联系人 : 俞绍锋联系电话 : 传真电话 : 网址 : 3. 集合计划托管人名称 : 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号法定代表人或负责人 : 吉晓辉联系人 : 朱萍联系电话 : 网址 : 4. 注册登记机构 : 名称 : 中国证券登记结算有限责任公司办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号 3

4 5. 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层经办注册会计师 : 张庆栾 李鑫联系电话 : 传真 : 浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划 2017 年第三季度资产管理报告 二 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 1. 主要财务指标 : 单位 : 人民币元 主要财务指标 2017 年 9 月 30 日 1 期初单位集合计划资产净值 期末单位集合计划资产净值 期末单位集合计划累计资产净值 期末集合计划资产净值 1,382,648, 本期集合计划利润 19,328, 期末集合计划未分配利润 7 单位期末集合计划未分配利润 00 8 本期集合计划净值增长率 % 1.15% 9 集合计划累计净值增长率 % 8.10% 2. 财务指标的计算公式 (1) 单位期末集合计划未分配利润 = 集合计划期末未分配利润 期末集合计划份额 (2) 期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值 期末集合计划份额 (3) 期末单位集合计划累计资产净值 = 期末单位集合计划资产净值 + 单位集合计划累计分红 (4) 本期集合计划净值增长率 =( 分红前一天单位净值 / 期初单位净值 )*{ 期末单位净值 /( 分红前一天单位净值 - 单位分红金额 )}-1 (5) 单位集合计划累计净值增长率 =( 第一年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二年度单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 第三年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 上年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 本期单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 3. 收益分配情况集合计划成立以来, 本集合计划收益分配情况 : 分配红利日期每 10 份集合计划分红备注 4

5 2017 年 4 月 5 日 年 7 月 11 日 开放期于本集合资产管理合同 2017 年首次变更生效后开放 5 个工作日, 委托人可参与及退出集合计划 ; 下一开放期为 2017 年 7 月第二周首两个工作日, 其中, 第 1 个工作日可申请参与或退出集合计划, 在开放期的第 2 个工作日仅可申请参与但不可退出集合计划 ; 此后, 集合计划于每年 1 月 4 月 7 月 10 月的第二周首两个工作日开放, 其中, 委托人在开放期的第 1 个工作日可申请参与或退出集合计划, 在开放期的第 2 个工作日仅可申请参与但不可退出集合计划 若开放期遇法定节假日 休息日等则自动顺延 三 集合计划管理人报告 1. 业绩表现截止到 2017 年 9 月 30 日, 集合计划单位资产净值为 元, 本期净值增长率为 1.15%, 集合计划单位累计资产净值 元, 累计净值增长率为 8.10% 2. 投资主办简介黄恩喜, 现任浙商资管固定收益事业总部投资部负责人 中国科学技术大学金融工程硕士 7 年证券从业经历, 曾历任华安证券股份有限公司固定收益部投资经理, 浙商证券股份有限公司固定收益总部债券投资部投资主管 具有金融工程专业背景以及固定收益全业务链从业经历, 多年银行间研究 投资交易经验, 历经多轮经济周期的考验, 对固定收益产品周期性投资有准确把握 2010 年进入债券市场, 擅长大类资产配置与信用管理, 在强调风险管理的同时, 注重对绝对收益的追求, 所管理账户业绩较为稳健优异 3. 投资主办工作报告 (1)2017 年三季度回顾回顾三季度, 债市震荡中小幅上行,7 月初资金略松, 收益率曲线略微陡峭化, 但随后资金面收紧, 曲线平坦化 8 月整体震荡上行, 前半月由于经济数据不及预期, 收益率下行, 随后由于大宗商品价格上涨 资金面收紧等因素, 收益率上行 9 月在央行精准公开市场操作下, 下行幅度较为有限 操作上, 以防御为主, 低杠杆, 配置短久期中高等级信用债及逆回购 (2)2017 年四季度投资策略 5

6 展望四季度, 基本面方面, 公共财政支出受前高后低的影响, 接下来支出增速将放缓 ; 政府平台融资受限后, 基建资金融资来源受限及融资成本上升, 将制约基建投资, 存在下行压力 本轮地产调控政策下, 融资受限, 棚改边际贡献下降, 地产投资后续将面临下行 制造业方面, 上游价格上涨快于中下游, 制造业企业利润受到压缩, 投资将被抑制 向后看, 环保政策不会放松, 工业增加值仍有下行的压力 基本面对债市的助力将逐渐体现 CPI 压力不大, 部分商品价格已经开始回落, 受制于高基数, 预计四季度 PPI 保持稳定或略有下行 若后续经济下行压力较大, 且去杠杆有所成效, 或将带来货币政策的转向 而在此之前, 短期内资金面将成为主要影响债市的因素, 利率债方面, 可在流动性收紧带来的收益率上行节点逢高配置, 波段操作 信用债方面, 控制好信用风险的前提下, 关注高收益品种的配置价值 转债方面, 新规出台后由于信用申购取消了预缴资金, 大账户资金优势淡化, 随着参与打新增多, 中签率有所下降 存量券着眼于正股带来的个券机会, 关注新券及新券上市初期吸收筹码的机会 4. 内部性声明 (1) 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 (2) 风险控制报告通过监控和检查, 可以确认, 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和本集合计划说明书的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 四 集合计划财务报表 1. 资产负债表 : 日期 :2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 6

7 资产期末余额负债与持有人权益期末余额资产 : 负债 : 银行存款 6,776, 短期借款 结算备付金 311, 交易性金融负债 存出保证金 82, 衍生金融负债 交易性金融资产 1,500,798, 卖出回购金融资产款 142,019, 其中 : 股票投资 应付证券清算款 6,300,00 债券投资 1,423,456, 应付赎回款 基金投资 应付管理人报酬 335, 权证投资 应付托管费 113, 资产支持证券投资 77,341, 应付销售服务费 衍生金融工具 应付交易费用 105, 买入返售金融资产 6,300, 应交税费 应收证券清算款 应付利息 96, 应收利息 33,428, 应付利润 16,040, 应收股利 其他负债 37, 应收申购款 负债合计 165,048, 其他资产 所有者权益 : 实收基金 1,382,648, 未分配利润 所有者权益合计 1,382,648, 资产合计 1,547,697, 负债和所有者权益总计 1,547,697, 损益表 : 日期 :2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 项目本期数本年累计数 一 收入 22,960, ,595, 利息收入 22,778, ,540, 其中 : 存款利息收入 79, , 债券利息收入 21,356, ,572, 资产支持证券利息收入 906, ,412, 买入返售证券收入 435, ,243, 投资收益 182, , 其中 : 股票投资收益 132,

8 债券投资收益 182, , 基金投资收益 权证投资收益 资产支持证券投资收益 -1, 衍生工具收益 股利收益 3 公允价值变动收益 -113, 其他收入 二 费用 3,632, ,388, 管理人报酬 844, ,776, 托管费 367, , 销售服务费 4 交易费用 10, 利息支出 2,392, ,708, 其中 : 卖出回购金融资产支出 2,392, ,708, 其他费用 27, , 三 利润总和 19,328, ,207, 所有者权益 ( 净值 ) 变动表 : 日期 :2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 实收基金未分配利润所有者权益实收基金未分配利润所有者权益 一 期初所有 者权益 ( 基金净值 ) 2,110,025, ,110,025, ,812, , ,006, 二 本期经营 活动产生的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 19,328, ,328, ,892, ,892, 三 本期基金 份额交易产 生的基金净值变动数 ( 减 -727,376,79-727,376,79 2,107,213, , ,107,210, 少以 "-" 号 填列 ) 其中 : 1. 基金申购款 657,434,00 657,434,00 2,123,097, ,123,097,

9 2. 基金赎回 款 -1,384,810,79 四 本期向基 -1,384,810,79-15,883, , ,886, 金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 -19,328, ,328, ,893, ,893, 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 1,382,648, ,382,648, ,110,025, ,110,025, 五 集合计划投资组合报告 1. 资产组合情况 : 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 项目 期末市值 占期末总资产比例 银行存款 6,776, % 清算备付金 311, % 存出保证金 82, % 股票投资 % 债券投资 1,423,456, % 资产支持证券 77,341, % 基金投资 % 理财产品投资 % 股票质押权 % 买入返售金额资产 6,300, % 应收股利 % 应收利息 33,428, % 应收申购款 % 其他应收款 % 证券清算款 % 资产合计 1,547,697, % 注 : 由于四舍五入的原因, 期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差 2. 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名证券明细 证券代码 证券名称 数量 市值 市值占净值比 CH 蓟州新城 PPN001 1,200,00 119,789, % 贵安 01 1,050,00 105,083, % 武经 ,00 70,073, % 方正 C1 700,00 69,991, % 花样 ,00 60,319, % 柳建 ,00 60,098, % JH 锦州华信 MTN ,00 60,000, % 9

10 CH 赤峰城投 PPN ,00 59,999, % 汇源 ,00 55,066, % H 贵州物流园项目债 500,00 50,194, % 六 集合计划份额变动情况 本集合计划在本期份额变化如下 : 期初总份额本期参与份额本期退出份额期末总份额 2,110,025, ,434,00 1,384,810,79 1,382,648, 七 重要事项揭示 1. 本报告期内本集合计划管理人的总经理和托管人的董事长 总经理未发生变更 2. 本报告期内本集合计划管理人投资主办未发生变更 八 备查文件目录 1. 本集合计划备查文件目录 (1) 浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划说明书 (2) 浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划合同 (3) 浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划托管协议 (4) 浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划验资报告 (5) 管理人业务资格批件 营业执照 2. 查阅方式公司网址 : 客服电话 :95345 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人浙江浙商证券资产管理有限公司 10