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1 华融金三板掘金 1 号集合资产管理计划 2017 年第 3 季度资产管理报告 计划管理人 : 华融证券股份有限公司计划托管人 : 招商证券股份有限公司报告期间 :2017 年 7 月 1 日一 2017 年 9 月 30 日

2 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 集合资产管理计划托管人已对本报告中的主要财务指标 净值表现 财务会计报表 投资组合报告等数据进行了复核 本报告未经审计 管理人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 托管人保证复核内容不存在虚假记载或重大遗漏 本报告书中的内容由管理人负责解释 一 集合计划简介 l 基本资料 集合计划名称 : 华融金三板掘金 1 号集合资产管理计划 集合计划成立日 ;2015 年 1 月 14 日 集合计划成立规模 :30, 353, 份 集合计划报告期末计划总规模 :9, 550, 份 集合计划存续期 : 本集合计划无固定存续期限 集合计划投资目标 : 本集合计划以投资新三板挂牌公司的股票 基金公司或基金子公司的资产管 理计划 ( 投向包括但不限于投资于新三板挂牌公司的股票 ) 投集合信托计 划 ( 投向包括但不限于投资于新三板挂牌公司的股票 ) 为主, 闲置资金也可 投资于固定收益类及权益类金融资产 在有效控制风险的前提下, 实现集合 计划资产获取长期稳定投资收益的目标 集合计划投资理念 : 本集合资产管理计划资产配置以投资新三板挂牌公司的股票为主, 其他资产 2 集合计划管理人 的配置用于控制风险和增加本集合计划的流动性 本集合计划综合考虑宏观 经济发展情况, 资本市场运行环境和资金情况, 在规定范围内合理确定集合 资产在固定收益类资产间的分配比例, 并根据各类别资产的风险收益特征, 动态调整各类别资产的投资比例, 以控制或规避投资风险, 提高资产配置效 率 名称 : 华融证券股份有限公司 注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号 办公地址 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦法人代表 : 祝献忠 联系人 : 华融证券 联系电话 : 传真电话 : 网址 : 3' 集合计划托管人 名称 : 招商证券股份有限公司 办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 法定代表人 : 宫少林 1

3 联系人 : 招商证券联系电话 : 传真 :- 网址 : 4 注册登记机构 名称 : 中国证券登记结算有限公司 办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号 二 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 1 主要财务指标 : 主要财务指标 2017 年 9 月 30 日 1 期初单位集合计划资产净值 期末单位集合计划资产净值 单位集合计划累计资产净值 期末集合计划可分配利润 5 本期期末集合计划单位可供分配利润 期初集合计划资产净值 不 582, 期末集合计划资产净值 7, 385, 单位 : 人民币元 2 财务指标的计算公式 1 本期单位集合计划净收益一本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额令集合计划份额 2 单位集合计划净值 = 集合计划净值 : 集合计划份额 3 本期期末集合计划单位可供分配利润 = 本期期末集合计划可供分配利润 : 期末集合计划总份额 3 收益分配情况 本报告期内集合计划未分配收益 4 开放期自集合计划成立起每满 12 个月至 13 个月之间, 管理人安排连续工 0 个工作日作为华融金三板掘金 1 号开放期, 本合同另有约定的除外 具体开放期以管理人公告为准 本集合计划的开放期为 10 个工作 日 ( 第一个开放日为 p 日, 则开放期为 p 日至 p 十 9 日 ) 遇法定节假日 休息日自动顺延 当本集合计划 规模到达本产品存续期参与规模上限, 管理人可提前结束开放期 若开放期结束时 (p+9 日 ), 仍有部 分在预约赎回日收到的退出申请未得到确认, 则管理人可延长开放期 开放期之前设置预约开放期 预约开放期为集合计划每个开放期的第一个开放日之前的 10 个自然 日 管理人只在预约开放期接受华融金三板掘金 1 号委托人的退出申请预约, 在开放期不再接受退出申 请 ; 华融金三板掘金 1 号委托人可在预约开放期提出参与申请预约, 也可在开放期提出参与申请 具体开放期和预约开放期安排以公告为准 管理人需在预约开放期之前至少 1 个工作日公告本次开放期和预 约开放期的安排 5 管理人提取业绩报酬情况 本报告期内管理人未提取业绩报酬 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现 截止到本期期末, 集合计划单位净值 元 2

4 投资主办人简介 毕子男先生, 经济学博士 高级经济师, 国内首批证券投资分析师 (1998 年起 ), 具有 18 年证券 业从业经历和全项证券期货从业资格 曾任国内上市证券公司研究所常务副所长 投资顾问部 创新 业务部等部门负责人, 多年从事资本市场制度研究 宏观经济 投资策略及行业研究, 并开展投资咨询与顾问服务 现任华融证券资产管理二部总经理 毕子男先生拥有较丰富的投研经验和胜任投资主办人工作的能力, 符合相关法律法规对投资主办人的资质要求 已获得中国证券业协会注册投资主办人资格, 执业证书号 :S 投资主办人工作报告 1 投资回顾 2017 年三季度以来, 国民经济运行总体平稳, 经济结构不断优化, 新旧动能加快转换, 质量效益 明显提升. 从宏观经济主要指标来看, 中国经济连续 9 个季度运行在 6. 7% 至 6.9% 的区间, 保持中高速增 长, 呈现增长平稳 就业扩大 物价稳定 国际收支改善的良好运行的格局 随着新型市场基础设施 建设投入增加, 全国大宗的商品价格 : 工业活动和贸易均有所回升 本计划投资组合所配置的固定收 益类产品风险可控 收益良好, 组合剩余期限与计划剩余期限匹配较好 2 投资展望 展望四季度, 拉动中国经济增长的 三驾马车 中, 投资预计下行, 消费预计平稳 : 出口预计疲软 中国央行货币政策转向稳健中性, 固定资产投资累计同比增速预计下行到 8% 左右 : 受系统性 长期性因 素影响, 消费同比增速预计稳定在 10% 附近 ; 受众多国际 国内因素影响, 出口同比增速预计在 0%-5% 区 间波动 居民消费价格指数 (cp 工 ) 预计缓慢上行到 2% 左右水平, 工业生产者出厂价格指数 (PP 工 ) 预计高位波动, 可能下行 鉴于本计划基本以投资于能够提供稳健回报的固定收益类产品为主, 未来本计划管理 人将继续结合宏观经济 货币政策 财政政策及金融市场等动向, 持续关注己配置投资组合的运作情 况, 做好计划资产的投后管理, 及时评估 控制风险, 使计划稳健运行 内部性声明 1 集合计划运作合规性声明 本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司客户资产管理业 务管理办法 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2 风险控制报告 集合计划管理人已经建立了由董事会 经营层 业务部门 相关风险管理职能部门构成的多层次 的风险管理组织架构 其中, 董事会是公司风险管理的最高决策机构 : 具体职责包括制定公司风险管 理基本管理制度 制定公司风险偏好 对公司经营管理层的风险管理执行情况进行监督和检查等 ; 经 营层负责对业务开展及其风险进行决策, 并建立了经营层风险管理与内部控制委员会 ; 业务部门负责 本业务风险的识别 评估 管理 应对及报告工作, 并对本业务风险管理有效性承担直接贵任 ; 风险 管理部负责牵头和推动公司全面风险管理工作 : 合规审查部负责公司合规法律风险管理, 计划财务部 负责公司流动性风险管理, 综合管理部负责公司声誉风险管理, 审计部负责对公司风险管理工作进行 审查 评价和督促整改 同时, 华融证券资产管理业务条线设立资管风控部并任命了资产管理首席风 控官, 制定了业务全流程覆盖的风险控制管理制度, 实现了 风控内置 体系 我们认为, 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公 司相关制度 本集合计划说明书及本集合计划合同的要求进行 本集合计划的投资决策 投资权限等 各方面均符合规定的要求 ; 本集合计划持有的资产符合规定的比例要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 3

5 澳众少1 资产组合倩况 : 四 集合计划投资组合报告 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 项目期末市值占期末总资产比例 银行存款和清算备付金 074, % 交易保证金 28, % 证券清算款 应收申购款 应收利息 % 股票投资 4, 359, % 债券投资 权证投资 基金投资 31, % 资产支持证券投资 买入返售金融资产 其它投资 其它资产 565, % 合计 8, 060, % 2 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值比 百川能源 74, 000 1, 106, % 工商银行 135, , % 迪森股份 36, , % 招商蛇口 33, , % 保利地产 40, , % 新潮能源 100, , % 华侨城 A 40, , % 3 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的基金明细 基金代码 基金名称 数 量 市 值 市值占净值比 华宝添益 , % 现金添富 72 7, % I.' 股分级 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的权证明细 本集合计划报告期末未持有权证 5 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名债券明细

6 本集合计划报告期末未持有债券 6 报告期末期货投资情况 本集合计划报告期末未持有期货 五 集合计划财务报表 ( 一 ) 资产负债表 : 日期 :2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 资 产 期 末 年初 负债和所有者权益 期 末 年 初 余 额 余 额 余 额 余 额 资产 负债 银行存款 996, , 短期借款 结算备付金 77, , 交易性金融负债 存出保证金 28, , 衍生金融负债 交易性金融资产 6, 954, 拍,231, 卖出回购金融资产款 其中 : 股票投资 6, 922, ,096, 应付证券清算款 债券投资 应付赎回款 基金投资 31, , 135, 应付管理人报酬 349, , 资产支持证券投资 应付托管费 77, , 衍生金融资产 应付销售服务费 买入返售金融资产 应付交易费用 247, , 应收证券清算款 3, 620, 应付税费 应收利息 , 应付利息 应收股利 应付利润 应收申购款 其他负债 其他资产 3, , 负债合计 674, , 其中 : 信贷资产 所有者权益 : 实收基金 9, 550, , 361, 未分配利润 2, 164, 落,937, 所有者权益合计 385, , 424, 资产合计 8, 060, , 860, 负债与持有人权益总计 ; 060, , 860, ( 二 ) 经营业绩表 日期 :2017 年第 3 季度报告 单位 : 元 项 目 本期数 本年累计数 一 收入 103, 通 27, 利息收入 11, ,265,78 其中 : 存款利息收入 8, , 债券利息收入信贷资产利息收入 5

7 买入返售金融资产 3, , 工 收入 2 投资收益( 损失以 七 J 22, , 填列 ) 其中 : 股票投资收益 18, , 债券投资收益资产支持证券投资收益基金投资收益 1, 权证投资收益基金分红收益 , 股利收益 3, , 公允价值变动损益( 损失以 J' 填列 ) 137,g , 其他收入( 损失以 填列 ) 费用 92, , 管理人报酬 37, , 托管费 3 销售服务费 4 交易费用 2, , , H2, 利息支出其中 : 卖出回购金融资产支出 6 其他费用 利润总额 196, 378. 明 707, 六 集合计划份额变动情况 本期 2017 年 7 月 I 日一 2017 年 9 月 30 日本计划份额变动情况 : 期初总份额本期参与份额本期退出份额期末总份额 9, 550, , 550, 重要事项揭示 本报告期内无重要事项揭示 备查文件目录 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 华融金三板掘金 1 号集合资产管理计划说明书 华融金三板掘金 1 号集合资产管理计划资产管理合同 3 管理人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 查阅方式 6

8 查阅地址 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦十五层网址 :www. hrsec. corn. cn 客户服务电话 : 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人华融证券股份有限公司