重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划于 2012 年 6 月 7 日成立, 中国证监会对浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 ( 下称 集合计划

Transcription

1 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 浙江浙商证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告期间 :2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 1

2 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划于 2012 年 6 月 7 日成立, 中国证监会对浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 ( 下称 集合计划 或 本集合计划 ) 出具了批复 ( 证监许可 [2011]2140 号 ) 中国证监会对本集合计划作出的任何决定, 均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明参与本集合计划没有风险 集合资产管理计划托管人中国光大银行股份有限公司已对本报告中的财务指标 净值表现 财务会计报表 投资组合报告等数据进行了复核 本报告未经审计 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 管理人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担责任 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告期起止时间 :2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 2

3 一 集合计划简介 1. 基本资料集合计划名称 : 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划集合计划类型 : 集合资产管理计划集合计划成立日 :2012 年 6 月 7 日集合计划成立份额 :741,854, 份集合计划报告期末计划总份额 :1,112,738, 份集合计划存续期 :2012 年 6 月 7 日 - 无固定存续期限集合计划投资目标 : 汇金灵活定增主要以定向增发股票为投资对象, 同时兼顾新股申购 债券 二级市场破发行价 破增发价 破股权激励价以及其他二级市场的投资机会 2. 集合计划管理人名称 : 浙江浙商证券资产管理有限公司注册地址 : 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号办公地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号法定代表人 : 李雪峰联系人 : 俞绍锋联系电话 : 传真电话 : 网址 : 3. 集合计划托管人名称 : 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号 甲 25 号中国光大中心法定代表人 / 负责人 : 唐双宁联系电话 : 网址 : 4. 注册登记机构 : 名称 : 中国证券登记结算有限责任公司办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号 5. 会计师事务所和经办注册会计师 3

4 名称 : 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层经办注册会计师 : 张庆栾 李鑫联系电话 : 传真 : 二 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 1. 主要财务指标 : 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 单位 : 人民币元 主要财务指标 2016 年 6 月 30 日 1 期初单位集合计划资产净值 期末单位集合计划资产净值 期末单位集合计划累计资产净值 期末集合计划资产净值 1,114,631, 本期集合计划利润 -28,240, 期末集合计划未分配利润 1,892, 单位期末集合计划未分配利润 本期集合计划净值增长率 % -1.42% 9 集合计划累计净值增长率 % % 2. 财务指标的计算公式 (1) 单位期末集合计划未分配利润 = 集合计划期末未分配利润 期末集合计划份额 (2) 期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值 期末集合计划份额 (3) 期末单位集合计划累计资产净值 = 期末单位集合计划资产净值 + 单位集合计划累计分红 (4) 本期集合计划净值增长率 =( 分红前一天单位净值 / 期初单位净值 )*{ 期末单位净值 /( 分红前一天单位净值 - 分红金额 )}-1 (5) 单位集合计划累计净值增长率 =( 第一年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二年度单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 第三年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 上年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 本期单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 3. 收益分配情况集合计划成立以来, 本集合计划收益分配情况 : 分配红利日期 每 10 份集合计划分红 备注 2013 年 11 月 7 日 年 8 月 18 日

5 2014 年 11 月 10 日 年 11 月 12 日 年 4 月 29 日 年 6 月 8 日 开放期本集合计划自成立之日起 30 个计划月度为封闭期, 封闭期满后 5 个工作日为首个开放期, 之后每满 18 个计划月度开放一次, 每次为 10 个工作日 其中前 5 个工作日可以办理参与 退出业务, 后 5 个工作日可以办理参与业务 不能办理退出业务 三 集合计划管理人报告 1. 业绩表现截止到 2016 年 6 月 30 日, 集合计划单位资产净值为 元, 本期净值增长率为 -1.42%, 集合计划单位累计资产净值 元, 累计净值增长率为 % 2. 投资主办简介陈旻先生, 现任浙江浙商证券资产管理有限公司总经理助理, 权益投资总部行政负责人 ( 兼 ) 英国埃克塞特大学硕士学位, 金融与投资专业 拥有 12 年证券从业经验 先后于国禾投资 申银万国证券客户资产管理总部任研究员和投资经理职位 擅长 TMT( 科技 传媒 通信 ) 等相关上市公司的研究 3. 投资主办工作报告截止 2016 年 6 月 30 日, 汇金灵活定增单位净值 , 累计净值 由于二季度灵活定增进行了时隔 18 个月后的第二次开放, 因此整个二季度产品始终维持在偏谨慎的仓位下运行, 波动有限 整个二季度有两件大事特别引起了我们的注意 : 一是 5 月 9 日, 人民日报 刊发的 权威人士谈当前中国经济, 这是近年来少有的如此高规格的对当前宏观经济形势的系统论述, 对整个宏观局势的判断 以及后续可能的政策导向, 有着十分重要的指引 文中明确地定调, 我国经济运行不可能是 U 型, 更不可能是 V 型, 而是 L 型的走势 避免大水漫灌的调控方式 分化是经济发展的必然 二是, 英国在外界普遍认为不可能的情况下通过了 脱欧 公投, 并引发了汇率市场的剧烈动荡 就这两件事情来看, 我们认为, 当下外部国际环境已经进入一个不稳定的状态, 黑天鹅事件并不孤立出现, 全球风险偏好进入下降的趋势, 流动性边际上无法继续改善, 因此大方向上未来一至两年的第一要务仍然是防范风险 而在 5

6 没有系统性机会的环境下, 顺应产业发展方向的细分景气行业, 有望得到资金的扎堆追捧, 成为少数可以持续跑赢市场的 恒星, 比如新能源汽车 教育 体育 医疗 因此我们在未来一个阶段, 仍会以控制仓位, 集中配置符合转型背景的优质成长股, 作为核心投向 对于定增来说, 由于投资时间周期长, 因此在标的上的选择就格外慎重 就目前来看, 由于定增参与的机构在持续增加, 而发行节奏在逐步放缓, 因此即使在弱市环境下, 折价率仍然在不断缩窄, 一年期定增的折价率普遍不到 10% 基于如此之低的流动性补偿, 我们坚持认为, 绝不能为了定增而去定增, 机械地把自己固化在参与报价的范畴内, 反而是应该灵活地运用破增发价 定增获批之类的定增主题策略, 积极地寻找机会 当然, 深度且独立的研究仍是最最重要的一环, 精选标的 重拳出击, 仍是超额收益的最主要来源 4. 内部性声明 (1) 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 (2) 风险控制报告通过监控和检查, 可以确认, 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和本集合计划说明书的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 四 集合计划财务报表 1. 资产负债表 : 日期 :2016 年 6 月 30 日 单位 : 元 资产期末余额负债与持有人权益期末余额 资产 : 负债 : 6

7 银行存款 185,952, 短期借款 0.00 结算备付金 69, 交易性金融负债 0.00 存出保证金 710, 衍生金融负债 0.00 交易性金融资产 940,660, 卖出回购金融资产款 0.00 其中 : 股票投资 666,732, 应付证券清算款 11,242, 债券投资 0.00 应付赎回款 0.00 基金投资 273,927, 应付管理人报酬 1,348, 权证投资 0.00 应付托管费 179, 资产支持证券投资 0.00 应付销售服务费 0.00 衍生金融工具 0.00 应付交易费用 86, 买入返售金融资产 0.00 应交税费 0.00 应收证券清算款 0.00 应付利息 0.00 应收利息 43, 应付利润 0.00 应收股利 77, 其他负债 24, 应收申购款 0.00 负债合计 12,882, 其他资产 0.00 所有者权益 : 实收基金 1,112,738, 未分配利润 1,892, 所有者权益合计 1,114,631, 资产合计 1,127,513, 负债和所有者权益总计 1,127,513, 损益表 : 日期 :2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位 : 元 项目本期数本年累计数 一 收入 -21,531, ,450, 利息收入 983, ,499, 其中 : 存款利息收入 983, ,499, 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售证券收入 投资收益 101,825, ,166, 其中 : 股票投资收益 99,762, ,454, 债券投资收益 基金投资收益 , 权证投资收益

8 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益 2,063, ,653, 公允价值变动收益 -124,339, ,123, 其他收入 , 二 费用 6,709, ,057, 管理人报酬 4,796, ,952, 托管费 639, ,460, 销售服务费 交易费用 1,228, ,583, 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 44, , 三 利润总和 -28,240, ,508, 所有者权益 ( 净值 ) 变动表 : 日期 :2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 实收基金未分配利润所有者权益实收基金未分配利润所有者权益 一 期初所有 者权益 ( 基金净值 ) 1,062,638, ,152, ,616,790, ,062,638, ,420, ,965,058, 二 本期经营 活动产生的 基金净值变 动数 ( 本期净 利润 ) ,240, ,240, ,267, ,267, 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 减少以 "-" 号填列 ) 50,100, ,540, ,641, 其中 : 1. 基金申购款 442,722, , ,388, 基金赎回 款 -392,621, ,874, ,747, 四 本期向基 金份额持有 ,559, ,559,

9 人分配利润产生的基金净值变动数五 期末所有 者权益 ( 基金 净值 ) 1,112,738, ,892, ,114,631, ,062,638, ,152, ,616,790, 五 集合计划投资组合报告 1. 资产组合情况 : 2016 年 6 月 30 日 单位 : 元 项目 期末市值 占期末总资产比例 银行存款 185,952, % 清算备付金 69, % 存出保证金 710, % 股票投资 666,732, % 债券投资 % 资产支持证券 % 基金投资 273,927, % 理财产品投资 % 股票质押权 % 买入返售金额资产 % 应收股利 77, % 应收利息 43, % 应收申购款 % 其他应收款 % 证券清算款 % 资产合计 1,127,513, % 注 : 由于四舍五入的原因, 期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差 2. 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名证券明细 证券代码 证券名称 数量 市值 市值占净值比 劲胜精密 15,042, ,143, % 国投瑞银货币 B 100,586, ,653, % 平潭发展 12,412, ,157, % 合力泰 5,018, ,714, % 千方科技 4,668, ,740, % 富国货币 526, ,675, % 嘉事堂 1,397, ,039, % 大成货币 B 50,000, ,010, % 三爱富 3,032, ,036, % 西安旅游 3,170, ,734, % 9

10 六 集合计划份额变动情况本集合计划在本期份额变化如下 : 期初总份额 本期参与份额 本期退出份额 期末总份额 1,062,638, ,722, ,621, ,112,738, 七 重要事项揭示 1. 本报告期内本集合计划管理人的总经理和托管人的董事长 总经理未发生变更 2. 本报告期内本集合计划管理人投资主办未发生变更 八 备查文件目录 1. 本集合计划备查文件目录 (1) 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划说明书 (2) 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划合同 (3) 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划托管协议 (4) 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划验资报告 (5) 管理人业务资格批件 营业执照 2. 查阅方式公司网址 : 客服电话 :95345 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人浙江浙商证券资产管理有限公司 10