华夏沪深300交易型开放式指数

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1 景顺长城中证 TMT 150 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 号更新招募说明书 重要提示 ( 一 ) 景顺长城中证 TMT 150 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由基金管理人依照 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 景顺长城中证 TMT 150 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定募集, 并经中国证监会 2014 年 6 月 3 日证监许可 号文准予募集注册, 本基金的基金合同于 2014 年 7 月 18 日正式生效 ( 二 ) 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 ( 三 ) 基金的过往业绩并不预示其未来表现 ( 四 ) 基金合同是约定基金合同当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 ( 五 ) 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益 ( 六 ) 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险 本基金为交易型开放式指数证券投资基金 (ETF), 已于 2014 年 8 月 19 日起在上海证券交易所上市 本基金的标的指数组合证券横跨上海及深圳两个证券交易所 通常情况下, 投资人申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 因此为投资人办理申购业务的代理机构若发生交收违约, 将导致投资人不能及时 足额获得申购当日未卖出的基金份额, 投资人的利益可能受到影响 投资人投资本基金时需具有上海证券账户, 但需注意, 使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资人需要使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 ; 如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户 ( 七 ) 投资人在投资本基金前, 请认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认购和 / 或申购基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策, 获得基金投资收益, 亦承担基金投资中出现的各类风险 投资本基金可能遇到的风险包括但不限于 : 市场风险 信用风险 管理风险 流动性风险 操作或技术风险 合规风险 本基金的特有风险和其他风险等 ( 八 ) 本招募说明书已经本基金托管人复核 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 7 月 18 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日 本更新招募说明书中财务数据未经审计 本基金为股票型基金, 其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金 债券型基金及货币市场基金 本基金为指数型基金, 被动跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负责 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司

2 目录 一 绪言... 3 二 释义... 4 三 基金管理人... 8 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金的募集 七 基金合同的生效 八 基金份额折算与变更登记 九 基金份额的上市交易 十 基金份额的申购与赎回和非交易过户 十一 基金的投资 十二 基金的业绩 十三 基金的融资融券 十四 基金的财产 十五 基金资产的估值 十六 基金的收益与分配 十七 基金的费用与税收 十八 基金的会计与审计 十九 基金的信息披露 二十 风险揭示 二十一 基金的业务规则 二十二 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 二十三 基金合同的内容摘要 二十四 基金托管协议的内容摘要 二十五 对基金份额持有人的服务 二十六 其他应披露事项 二十七 招募说明书存放及查阅方式 二十八 备查文件

3 一 绪言 本基金由景顺长城基金管理有限公司依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其它有关规定募集 景顺长城中证 TMT 150 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 或 本招募说明书 ) 依据 基金法 运作办法 销售办法 信息披露办法 以及基金合同等编写 本招募说明书阐述了本基金的投资目标 投资策略 风险 费率 管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项, 投资人在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金合同当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 3

4 二 释义 本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指景顺长城中证 TMT 150 交易型开放式指数证券投资基金 2 基金管理人: 指景顺长城基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国银行股份有限公司 4 基金合同或 基金合同 : 指 景顺长城中证 TMT 150 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 景顺长城中证 TMT 150 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书或本招募说明书: 指 景顺长城中证 TMT 150 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 景顺长城中证 TMT 150 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 8 上市交易公告书: 指 景顺长城中证 TMT 150 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 9 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 10 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 14 交易型开放式指数证券投资基金: 指 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 4

5 实施细则 定义的 交易型开放式指数基金 15 联接基金: 指将绝大多数基金财产投资于本基金, 与本基金的投资目标类似, 采用开放式运作方式的基金 16 场外 : 指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购 申购或赎回业务的场所 17 业务规则: 指上海证券交易所发布实施的 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 及上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定 18 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 19 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 20 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 21 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 23 合格境外机构投资者: 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24 特定机构投资者: 指根据上海证券交易所颁布的 特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引 所定义机构投资者 25 投资人: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回等业务 28 销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构 29 直销机构: 指景顺长城基金管理有限公司 30 代销机构: 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并接受基金管理人委托, 代为办理基金销售业务的机构, 包括发售代理机构和 / 或申购赎回代理机构 5

6 31 发售代理机构: 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 32 申购赎回代理机构: 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 基金管理人指定的代理本基金申购 赎回业务的证券公司 33 登记结算业务: 指根据 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 定义的基金份额的登记 存管 结算及相关业务 34 登记结算机构: 指办理登记结算业务的机构 基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 35 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 36 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 38 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 40 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 41 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ),n 为自然数 42 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 43 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 44 认购: 指在基金募集期内, 投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45 申购: 指基金合同生效后, 投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 46 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 47 申购赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价 赎回对价等信息的文件 48 申购对价: 指投资者申购基金份额时, 按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券 现金替代 现金差额和 / 或其他对价 49 赎回对价: 指投资者赎回基金份额时, 基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 6

7 交付给赎回人的组合证券 现金替代 现金差额和 / 或其他对价 50 标的指数: 指中证指数有限公司编制并发布的中证 TMT 150 指数及其未来可能发生的变更, 或基金管理人根据需要更换的其他指数 51 最小申购赎回单位: 指基金申购份额 赎回份额的最低数量, 投资者申购 赎回的基金份额应为最小申购 赎回单位的整数倍 52 现金替代: 指申购 赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 53 现金替代退补款: 指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额 若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用, 则本基金需向投资者退还差额, 若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用, 则投资者需向本基金补缴差额 54 现金差额: 指最小申购 赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差 ; 投资者申购 赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购 赎回单位对应的现金差额 申购或赎回的基金份额数计算 55 预估现金差额: 指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值, 预估现金差额由申购赎回代理机构预先冻结 56 完全复制法: 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法 通过购买标的指数中的所有成份证券, 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合, 达到复制指数的目的 57 组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 58 元: 指人民币元 59 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 60 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收款项及其他资产的价值总和 61 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 62 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 63 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 64 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒体 7

8 65 不可抗力 : 指基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 景顺长城基金管理有限公司住所 : 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层设立日期 :2003 年 6 月 12 日法定代表人 : 杨光裕注册资本 :1.3 亿元人民币批准设立文号 : 证监基金字 [2003]76 号办公地址 : 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层电话 : 客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 杨皞阳股东名称及出资比例 : 序号股东名称出资比例 1 长城证券股份有限公司 49% 2 景顺资产管理有限公司 49% 3 开滦 ( 集团 ) 有限责任公司 1% 4 大连实德集团有限公司 1% 合计 100% ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事会成员杨光裕先生, 董事长, 工商管理硕士 曾担任江西财经大学教师, 江西省审计厅办公室主任, 海南汇通国际信托投资公司总会计师, 长城证券股份有限公司副总裁, 长城基金管理有限公司董事长, 兼任长城嘉信资产管理有限公司董事长 2016 年 7 月加入本公司, 任职 8

9 公司董事长 罗德城先生, 董事, 工商管理硕士 曾任大通银行信用分析师 花旗银行投资管理部副总裁 Capital House 亚洲分公司的董事总经理 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管理委员会成员, 并于 1996 至 1997 年间担任公会主席 1997 至 2000 年间, 担任香港联交所委员会成员, 并在 1997 至 2001 年间担任香港证监会顾问委员会成员 现任景顺集团亚太区首席执行官 黄海洲先生, 董事, 工商管理硕士 1992 年 9 月起, 历任招商银行股份有限公司深圳蛇口支行会计 工程管理部员工 人力资源部干部, 新江南投资公司副总经理 2005 年 5 月起担任长城证券副总经理, 现任长城证券副总经理 党委委员 许义明先生, 董事, 总经理, 金融工程学硕士 曾先后就职于前美国大通银行香港 台湾及伦敦分行财资部, 汇丰银行中国区财资部 ; 也曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理 香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务 2009 年 3 月加入本公司, 任职公司董事兼总经理 伍同明先生, 独立董事, 文学学士 (1972 年毕业 ) 香港会计师公会会员(HKICPA) 英国特许公认会计师 (ACCA) 香港执业会计师(CPA) 加拿大公认管理会计师(CMA) 拥有超过二十年以上的会计 审核 管治税务的专业经验及知识, 受训于国际知名会计师楼 毕马威会计师行 [KPMG] 现为 伍同明会计师行 所有者 靳庆军先生, 独立董事, 法学硕士 曾担任中信律师事务所涉外专职律师, 在香港马士打律师行 英国律师行 C1yde & Co. 从事律师工作,1993 年发起设立信达律师事务所, 担任执行合伙人 现任金杜律师事务所合伙人 李晓西先生, 独立董事 曾任国务院研究室宏观经济研究司司长 现任北京师范大学校学术委员会副主任, 教授 博士生导师 ; 中国社会科学院研究生院教授 博士生导师 ; 教育部社会科学委员会经济学部召集人 2 基金管理人监事会成员李翔先生, 监事, 高级管理人员工商管理硕士 曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理 人事监察部总经理 营业部总经理 公司营销总监 营销管理部总经理 现任长城证券股份有限公司副总裁 党委委员 郭慧娜女士, 监事, 管理理学硕士 曾任伦敦安永会计师事务所核数师, 历任景顺投资管理有限公司项目主管 业务发展部副经理 企业发展部经理 亚太区监察总监 现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官 9

10 邵媛媛女士, 监事, 管理学硕士 曾任职于深圳市天健 ( 信德 ) 会计师事务所 福建兴业银行深圳分行计财部 现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监 杨波先生, 监事, 工商管理硕士 曾任职于长城证券经纪业务管理部 现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监 3 高级管理人员杨光裕先生, 董事长, 简历同上 许义明先生, 总经理, 简历同上 周伟达先生, 副总经理, 工商管理硕士 曾担任联博香港有限公司分析员 中国研究总监兼上海代表处首席代表 亚洲 ( 除日本外 ) 增长型股票投资负责人 高级副总裁, 友邦保险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁 2014 年 4 月加入本公司, 任职公司副总经理 毛从容女士, 副总经理, 经济学硕士 曾先后任职于交通银行深圳市分行国际业务部, 长城证券金融研究所高级分析师 债券小组组长 2003 年 3 月加入本公司, 现任公司副总经理 康乐先生, 副总经理, 经济学硕士 曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员 组合管理部投资经理 国际业务部投资经理, 景顺投资管理有限公司市场销售部经理 北京代表处首席代表, 中国国际金融有限公司销售交易部副总经理 2011 年 7 月加入本公司, 现任公司副总经理 刘奇伟先生, 副总经理, 工商管理硕士 曾担任上海国际信托投资公司实业部高级项目经理, 长盛基金监察稽核部副总经理 上海分公司总经理 2005 年 1 月加入本公司, 现任公司副总经理 吴建军先生, 副总经理, 经济学硕士 曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理, 长城证券股份有限公司机构管理部总经理 公司总裁助理 2003 年 3 月加入本公司, 现任公司副总经理 刘焕喜先生, 副总经理, 投资与金融系博士 历任武汉大学教师工作处副科长 武汉大学成人教育学院讲师, 证券时报 社编辑记者, 长城证券研发中心研究员 总裁办副主任 行政部副总经理 2003 年 3 月加入本公司, 现任公司副总经理 杨皞阳先生, 督察长, 法学硕士 历任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员, 南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理 监察稽核高级经理 总监助理 2008 年 10 月加入本公司, 现任公司督察长 4 本基金现任基金经理简历 10

11 本公司采用团队投资方式, 即通过整个投资部门全体人员的共同努力, 争取良好投资业绩 本基金现任基金经理如下 : 江科宏先生, 经济学硕士,CFA 2007 年至 2010 年担任本公司风险管理经理职务 2011 年 2 月重新加入本公司, 担任研究员等职务 ; 自 2012 年 6 月起担任基金经理 具有 10 年证券 基金行业从业经验 5 本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间本基金现任基金经理江科宏先生曾于 2012 年 6 月至 2014 年 4 月管理上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金 ;2012 年 6 月至 2014 年 4 月管理景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ;2013 年 5 月至 2015 年 1 月管理景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金 ;2013 年 12 月至 2015 年 1 月管理景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ;2014 年 7 月至 2016 年 2 月管理景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 ;2014 年 7 月至 2016 年 2 月管理景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 ;2014 年 7 月至 2016 年 2 月管理景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金 6 本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况本基金现任基金经理江科宏先生兼任景顺长城公司治理混合型证券投资基金 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城研究精选股票型证券投资基金和景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 7 本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理姓名江科宏薛显志江科宏 管理时间 2014 年 7 月 18 日 2016 年 2 月 29 日 2015 年 2 月 10 日 2017 年 7 月 11 日 2017 年 7 月 12 日 至今 8 投资决策委员会委员名单本公司的投资决策委员会由公司总经理 分管投资的副总经理 各投资总监 研究总监 基金经理代表等组成 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下 : 许义明先生, 总经理 ; 11

12 周伟达先生, 副总经理 ; 毛从容女士, 副总经理 ; 余广先生, 股票投资部投资总监 ; 陈文鹏先生, 固定收益部投资总监 ; 黎海威先生, 量化及 ETF 投资部投资总监 ; 刘彦春先生, 研究部总监 ; 杨鹏先生, 股票投资部投资副总监兼基金经理 9 上述人员之间不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的权利和义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于 : (1) 依法募集资金 ; (2) 自 基金合同 生效之日起, 根据法律法规和 基金合同 独立运用并管理基金财产 ; (3) 依照 基金合同 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用 ; (4) 销售基金份额 ; (5) 按照规定召集基金份额持有人大会 ; (6) 依据 基金合同 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 基金合同 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资人的利益 ; (7) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人 ; (8) 选择 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理 ; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获得 基金合同 规定的费用 ; (10) 依据 基金合同 及有关法律规定决定基金收益的分配方案 ; (11) 在 基金合同 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购与赎回申请 ; (12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ; (13) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金申请和办理融资 融券 转 12

13 融通以及基金作为融资融券标的证券等相关业务 ; (14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (15) 选择 更换律师事务所 会计师事务所 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构 ; (16) 在符合有关法律法规 基金合同 相关证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定的前提下, 制订和调整有关基金认购 申购 赎回 转换 非交易过户 转托管 收益分配等业务的规则, 在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式 ; (17) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于 : (1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 自 基金合同 生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; (5) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; (6) 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; (7) 依法接受基金托管人的监督 ; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格 申购对价 赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定 ; 计算并公告基金资产净值, 编制申购赎回清单 ; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (10) 编制季度 半年度和年度基金报告 ; (11) 严格按照 基金法 基金合同 及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 ; (13) 按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金 13

14 收益 ; (14) 按规定受理申购和赎回申请, 及时 足额支付投资人申购或赎回之基金份额的投资人应收对价 ; (15) 依据 基金法 基金合同 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; (17) 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资人能够按照 基金合同 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (19) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; (20) 因违反 基金合同 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (21) 监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金托管人违反 基金合同 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; (24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同 不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集的认购款项 股票连同认购款项的银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ; (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (26) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (27) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 ( 四 ) 基金管理人承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 中华人民共和国证券法 的行为, 并承诺建立健全的 14

15 内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 中华人民共和国证券法 行为的发生 ; 2 基金管理人承诺不从事以下违反 基金法 运作办法 销售办法 的行为, 并承诺建立健全的内部风险控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 将基金用于下列投资或者活动 : 1) 承销证券 ; 2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; 3) 从事承担无限责任的投资 ; 4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; 5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; 6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; 7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资按照取消或调整后的规定执行 3 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权, 不按规定履行职责 ; (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (8) 按法律法规 本公司制度进行证券投资, 但应当事先向基金管理人申报, 并不得与基金份额持有人发生利益冲突 ; (9) 协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ; 15

16 (10) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (11) 贬损同行, 以提高自己 ; (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (13) 以不正当手段谋求业务发展 ; (14) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (15) 其他法律 行政法规禁止的行为 4 基金经理承诺: (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益 ; (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的风险管理和内部控制体系 1 风险管理理念与目标 (1) 确保合法合规经营 ; (2) 防范和化解风险 ; (3) 提高经营效率 ; (4) 保护投资人和股东的合法权益 2 风险管理措施 (1) 建立健全公司组织架构 ; (2) 树立监察稽核功能的权威性和独立性 ; (3) 加强内控培训, 培养全体员工的风险管理意识和监察文化 ; (4) 制定员工行为规范和纪律程序 ; (5) 建立岗位分离制度 ; (6) 建立危机处理和灾难恢复计划 3 风险管理和内部控制的原则 (1) 全面性原则 : 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节 ; 16

17 (2) 独立性原则 : 公司各机构 部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产 自有资产 其他资产的运作应当分离 ; (3) 相互制约原则 : 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制, 建立不同岗位之间的制衡体系 ; (4) 定性和定量相结合原则 : 建立完备的风险管理指标体系, 使风险管理更具客观性和操作性 ; (5) 防火墙原则 : 基金财产 公司自有资产 其他资产的运作应当严格分开并独立核算 4 内部控制体系 I 内部控制的组织架构 (i) 董事会审计与风险控制委员会 : 负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制, 并对公司内部稽核审计工作进行审核监督 该委员会主要职责是 : 审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情况 ; 监督公司内部审计制度的实施 ; 向董事会提名外部审计机构 ; 负责内部审计和外部审计之间的协调 ; 审议公司的关联交易 ; 对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进行评价, 提出完善风险管理和内部制度的意见 制定公司日常经营 拟募集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度, 并不定期地对风险控制情况进行检查和监督, 形成风险评估报告和建议, 在例行董事会会议上提出公司上半个年度风险控制工作总结报告 ; 监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其他职责 (ii) 风险管理委员会 : 是公司日常经营中整体风险控制的决策机构, 该委员会是对公司各种风险的识别 防范和控制的非常设机构, 负责公司整体运作风险的评估和控制, 由总经理 副总经理 督察长 以及其他相关部门负责人或相关人员组成, 其主要职责是 : 评估公司各机构 部门制度本身隐含的风险, 以及这些制度在执行过程中显现的问题, 并负责审定风险控制政策和策略 ; 审议基金财产风险状况分析报告, 基于风险与回报对业务策略提出质疑, 需要时指导业务方向 ; 审定公司的业务授权方案 ; 负责协调处理突发性重大事件 ; 负责界定业务风险损失责任人的责任 ; 审议公司各项风险与内控状况的评价报告 ; 需要风险管理委员会审议 决策的其他重大风险管理事项 (iii) 投资决策委员会 : 是公司投资领域的最高决策机构, 以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题 投资决策委员会公司总经理 分管投资的副总经理 各投资总监 研究总监 基金经理代表等组成, 其主要职责包括 : 依照基金合同 资产管理合同 17

18 的规定, 确立各基金 特定客户资产管理的投资方针及投资方向 ; 审定基金资产 特定客户资产管理的配置方案, 包括基金资产 特定客户资产管理在股票 债券 现金之间的配置比例 ; 制定基金 特定客户资产管理投资授权方案 ; 对超出投资负责人权限的投资项目做出决定 ; 考核包括基金经理 投资经理在内的投资团队的工作绩效 ; 需要投资决策委员会决定的其它重大投资事项 (iv) 督察长 : 督察长制度是基金管理人特有的制度 督察长负责组织指导公司的监察稽核工作 ; 可列席公司任何会议, 调阅公司任何档案材料, 对基金运作 内部管理 制度执行及遵规守法情况进行内部监察 稽核 ; 每月独立出具稽核报告, 报送中国证监会和董事长 (v) 法律 监察稽核部 : 公司设立法律 监察稽核部, 开展公司的监察稽核工作, 并保证其工作的独立性和权威性, 充分发挥其职能作用 法律 监察稽核部有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性 合理性 有效性进行检查并提出相应意见和建议, 并将意见和建议上报公司总经理 督察长和风险管理委员会进行讨论 法律 监察稽核部协助对全公司员工进行相关法律 法规 规章制度培训, 回答公司各部门提出的法律咨询, 并对公司出现的法律纠纷提出解决方案, 同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行讨论 研究, 提出解决方案, 提交风险管理委员会 投资决策委员会或总经理办公会等进行审核 讨论, 并监督整改 II 内部控制的原则公司的内部控制遵循以下原则 : (1) 健全性原则 : 内部风险控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位, 并渗透到各项业务过程和业务环节, 包括各项业务的决策 执行 监督 反馈及日常经营运作 ; (2) 有效性原则 : 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 ; (3) 独立性原则 : 公司在设立部门和岗位时要确保各部门和岗位在职能上保持相对独立并承担各自的风险控制职责, 基金资产 受托资产 自有资产 其他资产的运作应当分离 此外, 公司设独立的督察长和法律监察稽核部, 督察长和法律监察稽核部在对公司内部控制制度的完善情况和执行情况, 对公司内部控制状况的检查监督上具有高度的独立性和权威性 ; (4) 相互制约原则 : 公司在制度安排 组织机构的设计 部门和岗位设置上形成权责分明 相互制约的机制, 从而建立起不同岗位之间的制衡体系, 消除内部风险控制中的盲点, 强化督察长和法律监察稽核部对业务的监督检查功能 ; 18

19 (5) 成本效益原则 : 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 公司制订内部控制制度遵循以下原则 : (1) 合法合规性原则 : 公司内控制度应当符合国家法律 法规 规章和各项规定 ; (2) 全面性原则 : 内部控制制度涵盖公司管理的各个环节, 不得留有制度上的空白或漏洞 ; (3) 审慎性原则 : 制定内部控制制度应当以审慎经营 防范和化解风险为出发点 ; (4) 适时性原则 : 内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略 经营方针 经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善 III 内部风险控制措施建立科学合理 控制严密 运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度 公司成立以来, 根据中国证监会的要求, 借鉴外方股东的经验, 建立了科学合理的层次分明的内控组织架构 控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效 严密的内部控制体系 通过不断地对内部控制制度进行修改, 公司已初步形成了较为完善的内部控制制度 建立健全了管理制度和业务规章 : 公司建立了包括风险管理制度 投资管理制度 基金会计制度 信息披露制度 监察稽核制度 信息技术管理制度 公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置 岗位职责 操作流程手册在内的业务流程 规章等, 从基本管理制度和业务流程上进行风险控制 建立了岗位分离 相互制衡的内控机制 : 公司在岗位设置上采取了严格的分离制度, 实现了基金投资与交易, 交易与清算, 公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度, 形成了不同岗位之间的相互制衡机制, 从岗位设置上减少和防范操作及操守风险 建立健全了岗位责任制 : 公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任 构建风险管理系统 : 公司通过建立风险评估 预警 报告和控制以及监督程序, 并经过适当的控制流程, 定期或实时对风险进行评估 预警 监督, 从而确认 评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险, 通过顺畅的报告渠道, 对风险问题进行层层监督 管理 控制, 使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策 建立自动化监督控制系统 : 公司启用了电子化投资 交易系统, 对投资比例进行限制, 在 股票黑名单 交叉交易以及防范操守风险等方面进行电子化自动控制, 将有效地防止合规性运作风险和操守风险 19

20 使用数量化的风险管理手段 : 采用数量化 技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势 行业及个股的风险, 以便公司及时采取有效的措施, 对风险进行分散 规避和控制, 尽可能减少损失 提供足够的培训 : 制定了完整的培训计划, 为所有员工提供足够和适当的培训, 使员工具有较高的职业水准, 从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险 5 基金管理人关于内部合规控制声明书本公司承诺以上关于内部控制的披露真实 准确 ; 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度 四 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民传真 :(010) 中国银行客服电话 :95566 ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类 20

21 齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2017 年 06 月 30 日, 中国银行已托管 611 只证券投资基金, 其中境内基金 574 只, QDII 基金 37 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 规范运作 稳健经营 的原则 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估 风险控制措施设定及制度建设 内外部检查及审计等措施强化托管业务全员 全面 全程的风险管控 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作 先后获得基于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告 2017 年, 中国银行继续获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全 ( 五 ) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 申购赎回代理券商 ( 简称 : 一级交易商 ): 21

22 (1) 长城证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 黄耀华联系人 : 李春芳电话 : 传真 : 客户服务热线 : 网址 : (2) 中国银河证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 宋明电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (3) 海通证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国联系人 : 李笑鸣电话 : 传真 : 客服电话 :95553 网址 : (4) 招商证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市益田路江苏大厦 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 黄婵君电话 : 传真 : 客户服务电话 : ,95565 网址 : (5) 兴业证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 福州市湖东路 268 号 22

23 法定代表人 : 兰荣联系人 : 林武能电话 : 传真 : 客户服务电话 :95562 网址 : (6) 光大证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨 李芳芳电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (7) 中信建投证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青联系人 : 魏明电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 : 网址 : (8) 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (9) 申万宏源证券有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 23

24 法定代表人 : 李梅联系人 : 曹晔电话 : 传真 : 客户服务电话 :95523 或 网址 : (10) 长江证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱联系人 : 奚博宇电话 : 传真 : 客户服务电话 :95579 或 网址 : (11) 国泰君安证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号法定代表人 : 万建华联系人 : 芮敏祺电话 :(021) 转 6161 传真 :(021) 客户服务电话 : 网址 : (12) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 顾凌电话 : 传真 : 客服电话 :95548 网址 : (13) 方正证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 何其聪 24

25 联系人 : 邵艳霞电话 : 传真 : 客服热线 :95571 网址 : (14) 平安证券有限责任公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法人代表 : 谢永林联系人 : 周一涵电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (15) 华福证券有限责任公司注册 ( 办公 ) 地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾电话 : 传真 : 客户服务电话 :96326( 福建省外请加拨 0591) 网址 : (16) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 (266061) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 (266061) 法定代表人 : 杨宝林联系人 : 孙秋月联系电话 : 传真 : 客户服务电话 :95548 网址 : (17) 东方证券股份有限公司法定代表人 : 潘鑫军注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 23 层 25 层 -29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 -23 层 25 层 -29 层 25

26 联系人 : 胡月茹电话 : 传真 : 客户服务热线 :95503 公司网站 : 客户服务电话 :95548 网址 : (18) 国信证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如联系人 : 周杨电话 : 传真 : 客户服务电话 :95536 网址 : (19) 华宝证券有限责任公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林联系人 : 刘闻川电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 2 二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司 ( 二 ) 登记结算机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系人 : 王博联系电话 :

27 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 : 传真 : 经办律师 : 黎明 孙睿联系人 : 孙睿 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 :(021) 传真 :(021) 经办注册会计师 : 单峰 朱宏宇 六 基金的募集 ( 一 ) 基金募集的依据本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他有关规定募集 本基金募集申请已经中国证监会 2014 年 6 月 3 日证监许可 [2014]546 号文准予募集注册 本基金基金合同已于 2014 年 7 月 18 日起正式生效, 本基金募集期共募集 593,967, 份基金份额, 有效认购户数为 4,999 户 ( 二 ) 基金类型和存续期间 1 基金的类别: 股票型证券投资基金 2 基金的运作方式: 交易型开放式 3 基金存续期间: 不定期 27

28 ( 三 ) 募集方式投资者可选择网上现金认购 网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购 ; 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购 ; 网下股票认购是指投资者通过基金管理人和 / 或其指定的发售代理机构以股票进行的认购 基金管理人可以根据具体情况调整基金的发售方式, 并在基金份额发售公告中列明 基金管理人可以根据情况调整发售代理机构, 并另行公告 基金投资人在募集期内可多次认购, 认购一经受理不得撤销 ( 四 ) 募集期限本基金的募集期限不超过 3 个月, 自基金份额开始发售之日起计算 本基金自 2014 年 6 月 23 日至 2014 年 7 月 11 日进行发售 网上现金认购的日期为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 7 月 11 日, 如证券交易所对网上现金认购时间做出调整, 基金管理人将做出相应调整并及时公告 ; 网下现金认购的日期为 2014 年 6 月 23 日至 2014 年 7 月 11 日, 网下股票认购的日期为 2014 年 6 月 23 日至 2014 年 7 月 11 日 如果在此期间未达到本招募说明书第七条第 ( 一 ) 款规定的基金备案条件, 基金可在募集期限内继续销售, 直到达到基金备案条件 基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间, 并及时公告 ( 五 ) 募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 ( 六 ) 募集场所投资者应当在基金管理人及发售代理机构办理基金认购业务的营业场所或按基金管理人 发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购 基金管理人 发售代理机构办理基金认购业务的地区 网点的具体情况和联系方法, 请参见本基金基金份额发售公告以及当地销售机构的公告 ( 七 ) 基金份额初始面值 认购价格本基金基金份额初始面值为 1.00 元, 认购价格为 1.00 元 ( 八 ) 认购费用 28

29 本基金的认购采用份额认购的原则 认购费用由投资者承担, 具体的认购费率如下 : 认购份额 认购费率 / 佣金比率 50 万份以下 0.08% 50 万份 ( 含 ) 100 万份 0.05% 100 万份以上 ( 含 ) 每笔 500 元 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用 发售代理机构办理网上现金认购 网下现金认购 网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金 认购费用用于本基金的市场推广 销售 注册登记等募集期间发生的各项费用, 不列入基金资产 ( 九 ) 认购开户投资者认购本基金时需具有上海证券账户, 上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账户 1 如投资者需新开立证券账户, 则应注意 : (1) 上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 ; 如投资者需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户 (2) 开户当日无法办理指定交易, 建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续 2 如投资者已开立证券账户, 则应注意 : (1) 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司, 需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司 (2) 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购, 建议投资者在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续 ( 十 ) 网上现金认购 1 认购时间: 网上现金认购的日期为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 7 月 11 日 9:30~11:30 和 13: 00~15:00 29

30 2 认购限额: 网上现金认购以基金份额申请 投资者应以上海证券账户认购, 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 3 通过发售代理机构进行网上现金认购, 认购以基金份额申请, 认购佣金和认购金额的计算公式为 : 认购佣金 = 认购价格 认购份额 佣金比率认购金额 = 认购价格 认购份额 (1+ 佣金比率 ) 认购佣金由发售代理机构收取, 投资者需以现金方式缴纳认购佣金 4 认购手续: 投资者在认购时, 需按发售代理机构的规定, 备足认购资金, 办理认购手续 5 清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请, 由该发售代理机构冻结相应的认购资金, 登记结算机构进行清算交收, 并将有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户 6 认购确认: 在基金合同生效后, 投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况 ( 十一 ) 网下现金认购 1 认购时间: 网下现金认购的日期为 2014 年 6 月 23 日至 2014 年 7 月 11 日, 具体业务办理时间由基金管理人及其指定的发售代理机构确定 2 认购限额: 网下现金认购以基金份额申请 投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的, 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍, 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 10 万份以上 ( 含 10 万份 ) 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 3 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者, 认购申请提交后不得撤销, 认购以基金份额申请, 认购费用和认购金额的计算公式为 : 认购费用 = 认购份额 认购费率认购金额 = 认购份额 (1+ 认购费率 ) 利息折算的份额 = 利息 / 认购价格通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算 30

31 4 认购手续: 投资者在认购时, 需按销售机构的规定, 到销售网点办理相关认购手续, 并备足认购资金 5 清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请, 由基金管理人于 T+2 日内进行有效认购款项的清算交收 募集期结束后, 基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请, 由该发售代理机构冻结相应的认购资金 在网下现金认购的最后一个工作日, 各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后, 通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请 之后, 登记结算机构进行清算交收, 并将有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户 6 认购确认: 在基金合同生效后, 投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况 ( 十二 ) 网下股票认购 1 认购时间: 网下股票认购的日期为 2014 年 6 月 23 日至 2014 年 7 月 11 日 2 认购限额: 网下股票认购以单只股票股数申报, 投资者应以 A 股账户认购 用以认购的股票必须是标的指数成份股和已公告的备选成份股 ( 基金管理人公告限制的除外 ) 单只股票最低认购申报股数为 1,000 股, 超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍 投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限 3 认购手续: 投资人认购本基金时, 需按销售机构的规定, 到基金销售网点办理认购手续, 并备足认购股票 网下股票认购申请一经受理不得撤销, 投资人申报的股票予以冻结 投资人的认购股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日 ( 不含 ) 的冻结期间所产生的权益归投资人所有 4 特别提示: 投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购, 并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务 5 特殊情形 (1) 已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金 (2) 限制个股认购规模 : 基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量 价格波动及其他异常情况, 决定是否对个股认购规模进行限制, 并在网下股票认购日前至少 3 日公告限制认购规模的个股名单 (3) 临时拒绝个股认购 : 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的 31

32 个股, 基金管理人可不经公告, 全部或部分拒绝该股票的认购申报 (4) 募集结束前, 如中证指数有限公司公告调整标的指数成份股, 则公告中的调入名单将也纳入认购清单 6 清算交收:T 日日终 (T 日为本基金发售期最后一日 ), 发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人, 基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量 T+1 日起, 登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结, 并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户 以基金份额方式支付佣金的, 基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金, 并从投资者的认购份额中扣除, 为发售代理机构增加相应的基金份额 登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据, 将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户 基金合同生效后, 登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记 7 认购份额的计算公式 投资者的认购份额 = i ( 第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 有效认购数 量 )/1.00 其中, (1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票, 如投资者仅提交了 1 只股票的申请, 则 i=1 (2) 第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据, 以该股票的总成交金额除以总成交股数计算, 以四舍五入的方法保留小数点后两位 若该股票在当日停牌或无成交, 则以同样方法计算最近交易日的均价作为计算价格 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则由于投资者获得了相应的权益, 基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整 : 1 除息 : 调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息 2 送股 : 调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 /(1+ 每股送股比例 ) 3 配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 配股比例 )/(1+ 每股配股比例 ) 4 送股且配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 配股比例 )/(1+ 32

33 每股送股比例 + 每股配股比例 ) 5 除息 送股且配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 配股比例 - 每股现金股利或股息 )/(1+ 每股送股比例 + 每股配股比例 ) (3) 有效认购数量 是指由基金管理人确认的并由登记结算机构进行清算交收的股票股数 其中, 1 对于经公告限制认购规模的个股, 基金管理人可确认的认购数量上限为 : q max ( Cash n j 1 p q ) 105% w j j / p max q 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash 为网上现金认购和网下 现金认购的合计申请数额, p q j j 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒 绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日的均价和认购申报数量乘积, w 为该 股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日基金标的指数中的权重 ( 认购期间如有其标的 指数调整公告, 则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整 后的标的指数构成权重, 并以其作为计算依据 ), p 为该股在网下股票认购期最后一日的均 价 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限, 则按照各 投资者的认购申报数量从小到大收取 2 若某一股票在股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行, 则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应 调整 8 认购确认 : 在基金合同生效后, 投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到 认购申请 认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准 对于认购申请及认购 份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 ( 十三 ) 募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基 金份额归基金份额持有人所有, 其中利息以基金管理人的记录为准 网上现金认购和通过发 售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管 33

34 专户前产生的利息, 计入基金财产, 不折算为投资者基金份额 投资者的认购股票在股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有 ( 十四 ) 募集期间的资金 股票的处理方式基金募集期间募集的资金应当存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 ; 募集的股票由登记结算机构予以冻结, 于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户 基金募集期间的信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用, 不得从基金财产中列支 七 基金合同的生效 ( 一 ) 基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额 ( 含网下股票认购募集的股票市值 ) 不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同 生效; 否则 基金合同 不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同 生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 网下股票认购募集的股票由登记结算机构予以冻结, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 ( 二 ) 基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满, 未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任 : 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息 对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票, 登记结算机构应予以解冻 3 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及发售代理机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 ( 三 ) 基金合同的生效本基金的基金合同已于 2014 年 7 月 18 日正式生效 自基金合同生效之日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 ( 四 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 34

35 基金合同 生效后, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会 ; 连续 20 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案 法律法规另有规定时, 从其规定 八 基金份额折算与变更登记 为提高交易便利或根据需要 ( 如变更标的指数 ), 基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记 基金管理人应事先确定基金份额折算日, 并依照 信息披露办法 的有关规定提前公告 基金份额折算后, 基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响 基金份额折算后, 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务 基金管理人应就其具体事宜进行必要公告, 并提前通知基金托管人 如果基金份额折算过程中发生不可抗力, 基金管理人可延迟办理基金份额折算 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示 九 基金份额的上市交易 ( 一 ) 基金份额的上市基金合同生效后, 本基金具备下列条件的, 基金管理人可依据 上海证券交易所证券投资基金上市规则, 向上海证券交易所申请上市 : 1 基金募集金额( 含网下股票认购所募集的股票市值 ) 不低于 2 亿元 2 基金份额持有人不少于 1000 人 3 上海证券交易所证券投资基金上市规则 规定的其他条件 本基金于 2014 年 8 月 19 日起在上海证券交易所上市交易, 二级市场交易代码 : 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易 ( 二 ) 基金份额的上市交易基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 上海证券交易所交易规则 上海证券交易所证券投资基金上市规则 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 等 35

36 有关规定 若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式, 本基金管理人可与基金托管人协商一致后, 增加本基金分级份额, 并报中国证监会核准或备案后公告 ( 三 )IOPV 的计算基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单, 中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计算基金份额参考净值 (IOPV), 并将计算结果向上海证券交易所发送, 由上海证券交易所对外发布, 仅供投资者交易 申购 赎回基金份额时参考 1 基金份额参考净值计算公式为: 基金份额参考净值 =( 申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中的预估现金部分 )/ 最小申购 赎回单位对应的基金份额 2 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位 3 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式, 并予以公告 ( 四 ) 终止上市交易基金份额上市交易后, 有下列情形之一的, 上海证券交易所可终止基金的上市交易, 并报中国证监会备案 : 1 不再具备本条第一款规定的上市条件 2 基金合同终止 3 基金份额持有人大会决定提前终止上市 4 基金合同约定的终止上市的其他情形 5 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形 若因上述 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的, 本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金, 而无需召开基金份额持有人大会 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金, 则本基金将本着维护投资者合法权益的原则, 履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数 ( 五 ) 法律法规 监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的, 从其规定 36

37 ( 六 ) 在不影响基金份额持有人实质利益的前提下, 基金管理人在与基金托管人协商一 致后, 可申请在其他证券交易所同时挂牌交易, 而无需召开基金份额持有人大会审议 十 基金份额的申购与赎回和非交易过户 ( 一 ) 申购和赎回场所投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回 基金管理人将在开放申购 赎回业务之前公告申购赎回代理机构的名单 基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构, 并予以公告 ( 二 ) 申购和赎回的开放日及时间 1 开放日及开放时间投资人可办理基金份额的申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易时间 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或实际情况需要, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间本基金基金合同于 2014 年 7 月 18 日起正式生效 根据 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 的有关规定, 本公司已于 2014 年 8 月 19 日开始办理本基金的日常申购 赎回业务 ( 三 ) 申购与赎回的原则 1 基金采用份额申购和份额赎回的方式, 即申购和赎回均以份额申请 2 基金的申购对价 赎回对价包括组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 3 申购 赎回申请提交后不得撤销 4 申购 赎回应遵守 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 的规定 37

38 5 基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请的提出投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资人申购基金份额时, 必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价 投资人在提交赎回申请时, 必须持有足够的基金份额余额和现金, 否则所提交的申购 赎回申请无效而不予成交 2 申购和赎回申请的确认投资人申购 赎回申请在受理当日进行确认 如投资人未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败 如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 则赎回申请失败 投资人申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 投资人赎回获得的股票当日可卖出 申购赎回代理机构对申购 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请 申购 赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准 对于申购 赎回申请的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 3 申购和赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的基金份额 组合证券 现金替代 现金差额及其他对价的清算交收适用 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定 对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式, 其中上交所上市的成份股的现金替代 申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算 ; 对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式, 其中上交所上市 38

39 的成份股的现金替代采用净额结算, 深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付 ; 本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付 投资者 T 日申购成功后, 登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算, 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理机构 基金管理人和基金托管人 现金替代交收失败的, 该笔申购当日未卖出基金份额交收失败 投资者 T 日赎回成功后, 登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理上交所上市的成分股现金替代的交收以及现金差额的清算, 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理机构 基金管理人和基金托管人 基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形, 则依据 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定进行处理 基金管理人 登记结算机构可在法律法规允许的范围内, 对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间 方式 处理规则等进行调整, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒体公告 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款 因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的, 基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿, 并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失 ( 五 ) 申购和赎回的数额限制投资人申购 赎回的基金份额需为基金最小申购 赎回单位的整数倍 目前, 本基金最小申购 赎回单位为 150 万份 ( 自 2015 年 3 月 5 日起, 本基金最小申购 赎回单位自 200 万份调整为 150 万份 ) 基金管理人可根据基金运作情况 市场变化以及投资人需求等因素对基金的最小申购 赎回单位进行调整并提前公告 ( 六 ) 申购和赎回的对价 费用及其用途 39

40 1 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 申购对价 赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购 赎回的基金份额数额确定 2 投资人在申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金, 其中包含证券交易所 登记结算机构等收取的相关费用 3 T 日的基金份额净值在当日收市后计算, 并在 T+1 日内公告, 计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数 如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案 4 T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告 未来, 若市场情况发生变化, 或相关业务规则发生变化, 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值 申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告 ( 七 ) 申购赎回清单的内容与格式 1 申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购 赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据 现金替代 T 日预估现金部分 T-1 日现金差额 基金份额净值及其他相关内容 2 组合证券相关内容组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券 申购赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称 证券代码及数量 3 现金替代相关内容现金替代是指申购 赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 (1) 现金替代分为 4 种类型 : 禁止现金替代 ( 标志为 禁止 ) 可以现金替代( 标志为 允许 ) 必须现金替代( 标志为 必须 ) 和退补现金替代 ( 标志为 退补 ) 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股, 是指在申购赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 可以现金替代适用于上交所上市的成份股, 是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 必须现金替代适用于所有成份股, 是指在申购赎回基金份额时, 该成份证券必须使用 40

41 固定现金作为替代 退补现金替代适用于深交所上市的成份股, 是指在申购赎回基金份额时, 该成份证券必须使用现金作为替代, 根据基金管理人买卖情况, 与投资者进行退款或补款 (2) 可以现金替代 1 适用情形 : 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券 目前仅适用于标的指数中的上交所股票 2 替代金额 : 对于可以现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 替代金额 = 替代证券数量 该证券参考价格 (1+ 现金替代溢价比例 ) 其中, 参考价格 目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考价格为准 收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人需在证券恢复交易后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 3 替代金额的处理程序 T 日, 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内, 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 20 个交易日 ) 期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 41

42 T+2 日后第 1 个工作日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个交易日 ), 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4 替代限制 : 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例 现金替代比例的计算公式为 : 现金替代比例 (%)= i 第 i 只替代证券的数量 该证券参考价格 申购基金份额 参考基金份额净值 100% 其中, 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价, 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考价格为准 参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价, 如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准 (3) 必须现金替代 1 适用情形 : 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整, 即将被剔除的成份证券 ; 或处于停牌的成份证券 ; 或因法律法规限制投资的成份证券 ; 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券 2 替代金额 : 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金, 即 固定替代金额 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价 (4) 退补现金替代 1 适用情形 : 退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票 2 替代金额 : 对于退补现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 申购的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1+ 现金替代溢价比例 ) 赎回的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1- 现金替代溢价比例 ) 3 替代金额的处理程序对退补现金替代而言, 申购时收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将买入该证券, 实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参 42

43 考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 对退补现金替代而言, 赎回时扣除现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将卖出该证券, 实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此支付替代金额 如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将退还少支付的差额 ; 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将向投资者收取多支付的差额 其中, 调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定 基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次买入申购被替代的部分证券, 在收到赎回交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次卖出赎回被替代的部分证券 T 日未完成的交易, 基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内完成上述交易 时间优先的原则为 : 申购赎回方向相同的, 先确认成交者优先于后确认成交者 先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定 实时申报的原则为 : 基金管理人在深交所连续竞价期间, 根据收到的上交所申购赎回确认记录, 在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令 T 日基金管理人按照 时间优先 的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照申购时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 按照 时间优先 的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照赎回时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出, 按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 43

44 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已卖出全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 ; 若未能卖出全部被替代的证券, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日, 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4 预估现金部分相关内容预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算的现金数额 T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分 其计算公式为 : T 日预估现金部分 =T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值 -( 申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 ) 其中, 该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定 另外, 若 T 日为基金分红除息日, 则计算公式中的 T-1 日 44

45 最小申购赎回单位的基金资产净值 需扣减相应的收益分配数额 预估现金部分的数值可能为正 为负或为零 5 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告, 其计算公式为 : T 日现金差额 =T 日最小申购赎回单位的基金资产净值 -( 申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和 ) T 日投资者申购赎回基金份额时, 需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收 现金差额的数值可能为正 为负或为零 在投资者申购时, 如现金差额为正数, 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金 ; 在投资者赎回时, 如现金差额为正数, 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 6 申购赎回清单的格式 T 日申购赎回清单的格式举例如下 : 基本信息最新公告日期 基金名称中证 TMT150ETF 基金管理公司名称景顺长城基金管理有限公司一级市场基金代码 T-1 日信息内容现金差额 ( 单位 : 元 ) 最小申购 赎回单位资产净 值 ( 单位 : 元 ) 基金份额净值 ( 单位 : 元 ) T 日信息内容预估现金部分 ( 单位 : 元 ) 8.15 现金替代比例上限 15.0% 是否需要公布 IOPV 是最小申购 赎回单位 ( 单位 : 份 ) 申购 赎回的允许情况不允许申购和赎回 45

46 组合信息内容 证券代码证券简称股票数量 现金替代标志 现金替代保证金率 固定替代金额 深科技 900 必须 % 深天马 A 1000 必须 % 中兴通讯 2800 必须 % 中国长城 2100 必须 % TCL 集团 8700 必须 0.000% 海虹控股 800 必须 0.000% 华映科技 700 必须 % 航天发展 1200 必须 % 烽火电子 400 必须 % 京东方 A 必须 % 华东科技 3200 必须 % 华闻传媒 2400 必须 % 超声电子 400 必须 % 天音控股 700 必须 % 中信国安 3200 必须 % 高鸿股份 600 必须 % 电广传媒 1300 必须 % 紫光股份 200 必须 % 浪潮信息 700 必须 % 新大陆 800 必须 % 分众传媒 2000 必须 % 国光电器 400 必须 % 同洲电子 900 必须 % 远光软件 600 必须 % 东华软件 1100 必须 % 新海宜 1100 必须 % 生意宝 200 必须 % 恒宝股份 700 必须 % 莱宝高科 700 必须 % 利欧股份 3300 必须 % 麦达数字 300 必须 % 顺络电子 600 必须 % 北纬通信 500 必须 % 科大讯飞 1100 必须 % 大华股份 1700 必须 % 歌尔股份 2300 必须 % 卫士通 500 必须 % 光迅科技 400 必须 % 日海通讯 400 必须 %

47 天神娱乐 500 必须 % 汉王科技 200 必须 % 星网锐捷 400 必须 % 四维图新 1100 必须 % 海康威视 3600 必须 % 爱施德 400 必须 % 达实智能 1400 必须 % 启明星辰 600 必须 % 欧菲光 2200 必须 % 海格通信 1900 必须 % 二六三 800 必须 % 榕基软件 500 必须 % 立讯精密 1500 必须 % 三七互娱 500 必须 % 巨人网络 300 必须 % 海能达 800 必须 % 安洁科技 300 必须 % 博彦科技 500 必须 % 中科金财 300 必须 % 视源股份 100 必须 % 神州泰岳 1600 必须 % 立思辰 500 必须 % 网宿科技 1700 必须 % 银江股份 600 必须 % 华谊兄弟 2000 必须 % 同花顺 300 必须 % 梅泰诺 200 必须 % 东方财富 3000 必须 % 天龙集团 400 必须 % 国民技术 700 必须 % 数码视讯 1700 必须 % 易联众 400 必须 % 乐视网 1400 必须 0.000% 顺网科技 500 必须 % 长盈精密 600 必须 % 银河磁体 100 必须 % 华策影视 800 必须 % 大富科技 500 必须 0.000% 信维通信 900 必须 % 东方国信 700 必须 % 汉得信息 700 必须 % 美亚柏科 400 必须 %

48 银信科技 300 必须 % 明家联合 400 必须 % 初灵信息 100 必须 % 光线传媒 1000 必须 % 佳创视讯 400 必须 % 华宇软件 600 必须 % 吴通控股 800 必须 % 三六五网 200 必须 % 宜通世纪 500 必须 % 任子行 200 必须 % 掌趣科技 2300 必须 % 中颖电子 200 必须 % 新文化 400 必须 % 全通教育 400 必须 % 创意信息 300 必须 % 东方网力 500 必须 % 绿盟科技 400 必须 % 赢时胜 400 必须 % 光环新网 1000 必须 % 昆仑万维 500 必须 % 盛天网络 100 必须 % 盛讯达 0 必须 0.000% 幸福蓝海 100 必须 % 优博讯 100 必须 % 冰川网络 0 必须 0.000% 平治信息 0 必须 0.000% 会畅通讯 0 必须 0.000% 数字认证 0 必须 0.000% 移为通信 100 必须 0.000% 歌华有线 800 允许 % 中国联通 允许 % 海信电器 900 允许 % 同方股份 2100 允许 % 永鼎股份 700 允许 % 宏图高科 1100 允许 % 波导股份 900 允许 % 大唐电信 700 允许 % 大恒科技 400 允许 % 华胜天成 1000 允许 % 金证股份 600 允许 % 信威集团 2100 允许 % 亨通光电 1000 允许 %

49 烽火通信 600 允许 % 中天科技 2500 允许 % 中国软件 400 允许 % 恒生电子 600 允许 % 信雅达 400 允许 % 长电科技 1100 允许 % 用友网络 900 允许 % 方正科技 2600 允许 % 东方明珠 1600 允许 % 游久游戏 600 允许 % 文投控股 400 允许 % 东软集团 1000 允许 % 佳都科技 900 允许 % 浪潮软件 400 允许 % 浙大网新 900 允许 % 鹏博士 1300 允许 % 四川长虹 4400 允许 % 广西广电 400 允许 % 中国电影 700 允许 % 贵广网络 400 允许 % 上海电影 100 允许 % 人民网 700 允许 % 汇顶科技 100 允许 % 电魂网络 100 允许 % 吉比特 0 必须 0.000% 新华网 200 允许 % 读者传媒 300 允许 % 说明 : 此表仅为示意, 以实际公布的为准 ( 八 ) 拒绝或暂停申购 赎回的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购 赎回申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资者的申购 赎回申请 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 3 上海证券证券交易所 深圳证券交易所交易时间临时停市或交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 相关证券交易所 登记结算机构 申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购 赎回业务 49

50 5 基金管理人开市前未能公布申购赎回清单 6 因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当 7 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 8 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 9 当日申购或赎回申请达到基金管理人设定的申购份额上限或赎回份额上限的情形 10 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 11 法律法规 上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形 在发生暂停申购或赎回的情形之一时, 本基金的申购和赎回可能同时暂停 发生上述第 项情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的申购 赎回时, 基金管理人应当及时公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购对价将退还给投资人 在暂停申购 赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购 赎回业务的办理, 并依照 信息披露办法 有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个开放日的基金份额净值 巨额赎回指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% ( 九 ) 其他申购赎回方式 1 对于符合 特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引 要求的特定机构投资者, 基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下, 安排专门的申购方式, 并于新的申购方式开始执行前另行公告 2 不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务, 场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告 3 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人可根据基金发展需要, 募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金 若本基金推出联接基金, 在本基金上市之前, 联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额, 不收取申购费用 4 基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成, 并提前公告 50

51 5 在条件允许时, 基金管理人可开放集合申购, 即允许多个投资人集合其持有的组合证券, 共同构成最小申购 赎回单位或其整数倍, 进行申购 6 基金管理人指定的代销机构可依据基金合同开展其他服务, 双方需签订书面委托代理协议, 报中国证监会备案并公告 ( 十 ) 基金份额的非交易过户等其他业务基金登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则, 受理基金份额的非交易过户 冻结与解冻等业务, 并收取一定的手续费用 ( 十一 ) 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告 十一 基金的投资 ( 一 ) 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金力争使日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.2%, 年化跟踪误差不超过 2% ( 二 ) 投资范围本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股, 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%, 且不低于非现金基金资产的 80% 此外, 为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于部分非成份股 ( 包含中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 衍生工具( 股指期货等 ) 债券资产( 国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券等 ) 资产支持证券 债券回购 银行存款等固定收益类资产 现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的, 本基金在履行适当程序后, 可参与同业存单的投资, 具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 51

52 ( 三 ) 投资策略本基金以中证 TMT 150 指数为标的指数, 采用完全复制法, 即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 在因特殊情况 ( 包括但不限于成份股停牌 流动性不足 法律法规限制 其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等 ) 导致无法获得足够数量的股票时, 本基金可以根据市场情况, 结合经验判断, 综合考虑相关性 估值 流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年化跟踪误差不超过 2% 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的 ( 四 ) 投资决策流程投资决策委员会是公司投资的最高决策机构, 以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题, 包括确立各基金的投资方针及投资方向, 审定基金财产的配置方案 投资决策委员会召开前, 由基金经理依据对宏观经济走势的分析, 提出基金的资产配置建议, 交由投资决策委员会讨论 一旦做出决议, 即成为指导基金投资的正式文件, 投资部据此拟订具体的投资计划 投资研究部是负责管理基金日常投资活动的具体部门, 分管投资的副总经理除履行投资决策委员会执行委员的职责外, 还负责管理和协调投资研究部的日常运作 投资研究联席会议是投资研究部常设议事机构, 负责讨论行业信息 个股信息 回顾行业表现 行业配置 模拟组合表现 近期研究计划及成果 市场热点 当日投资决策 代行表决权 投资备选库调整等问题 投资研究部主要负责宏观经济研究 行业研究和投资品种研究, 负责编制 维护投资备选库, 建立 完善 管理并维护股票研究数据库与债券研究资料库, 并为投资决策委员会 投资研究联席会议 分管投资的副总经理 各投资总监和基金经理提供基金投资决策依据 投资研究部负责根据投资决策委员会决议, 负责基金投资组合的构造 优化 风险管理及头寸管理等日常工作 ; 拟订基金的总体投资策略 资产配置方案 重大投资项目提案 52

53 和投资组合方案等并上报投资决策委员会讨论决定 ; 组织实施投资决策委员会及投资研究联席会议决定的投资方案并在授权范围内作出投资决定 ; 依据自主的研究积极把握市场动态, 积极提出基金投资组合优化方案, 并对管理基金的投资业绩负责 其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作 风险管理委员会是公司日常经营中整体风险控制的决策机构, 该委员会是对公司各种风险的识别 防范和控制的非常设机构, 由总经理 副总经理 督察长 以及其他相关部门负责人或相关人员组成, 其主要职责是 : 负责评估公司的风险控制制度和风险管理流程, 确保公司整体风险的识别 监控和管理 ; 负责检查风险控制制度的落实情况, 审阅公司各项风险与内控状况评价报告 ; 对公司重大业务可行性及风险进行论证 ; 负责组织公司内部员工严重违法违规事件的调查, 并根据调查报告做出具体的决定 ; 针对公司经营管理活动中发生的紧急突发性事件和重大危机情况, 组成危机处理小组, 评估事件风险, 制定危机处理方案并监督实施 ; 其他风险管理职能 绩效评估与风险控制人员负责建立和完善投资风险管理系统, 并负责对基金历史业绩进行分解和分析 法律 监察稽核部负责基金日常运作的合规控制 投资决策流程基金投资流程示意图 (1) 投资决策 投资决策委员会定期不定期召开投资决策委员会议, 对相关重大事项做出决策 基金经理根据投资决策委员会的决议, 做出基金投资管理的日常决策 (2) 组合构建 基金经理采取完全复制法, 严格按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整 在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下, 基金经理可采取适当的方法, 提高投资效率, 降低交易成本, 控制投资风险 (3) 交易执行 交易管理部负责基金的具体交易执行, 同时履行一线监控的职责 (4) 组合监控与调整 基金经理在指数编制方法发生变更 指数成份股定期或临时调 53

54 整 指数成份股出现股本变化 增发 配股等情形 成份股停牌 成份股流动性不足 基金申购赎回出现的现金流量等情形下, 对基金投资组合进行动态监控和调整, 密切跟踪标的指数, 同时 PCF 专员制作下一交易日 PCF 清单 (5) 持续风险管理及绩效评估 基金经理及风险管理人员定期不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估 风险管理人员负责对各决策环节的事前及事后风险 操作风险等投资风险进行监控, 并对投资风险及绩效做出评估, 提供给投资决策委员会 投资总监 基金经理等相关人员 基金经理依据绩效评估报告对投资进行总结或检讨, 如果需要, 亦对投资组合进行相应的调整 基金管理人根据环境的变化和基金实际投资的需要, 有权对上述投资程序做出调整, 并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告 ( 五 ) 标的指数和业绩比较基准本基金的标的指数及业绩比较基准为 : 中证 TMT 150 指数 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布, 或者上述标的指数由其他指数代替, 或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场有其他代表性更强 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 通过适当的程序变更本基金的标的指数, 并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更 指数更名等 ), 无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准, 报中国证监会备案并及时公告 ( 六 ) 风险收益特征本基金为股票型基金, 其长期平均预期风险和预期收益率高于混合型基金 债券型基金及货币市场基金 本基金为指数型基金, 被动跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 ( 七 ) 投资组合管理本基金采用完全复制法进行指数化投资, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合 当预期成份股发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为时, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 基金管理人会在 10 个交易日 54

55 内对投资组合进行适当调整, 以便实现对跟踪误差的有效控制, 实现对标的指数的紧密跟踪 1 标的指数定期调整根据标的指数的编制规则及调整公告, 本基金在指数成份股调整生效前, 分析并确定组合调整策略, 及时进行投资组合的优化调整, 减少流动性冲击, 尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差 2 指数编制方法发生变更基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响, 适时进行投资组合调整 3 成份股公司信息的日常跟踪与分析跟踪标的指数成份股公司信息 ( 如 : 股本变化 分红 配股 增发 停牌 复牌等 ), 以及成份股公司其他重大信息, 分析这些信息对指数的影响, 并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略 4 标的指数成份股票临时调整在标的指数成份股票调整周期内, 若出现成份股票临时调整的情形, 本基金管理人将密切关注样本股票的调整, 并及时制定相应的投资组合调整策略 5 申购赎回情况的跟踪与分析跟踪本基金申购和赎回信息, 结合基金的现金头寸管理, 分析其对组合的影响, 制定交易策略以应对基金的申购赎回 6 跟踪偏离度的监控与管理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度, 每月末 季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度 跟踪误差变化情况及其原因, 并优化跟踪偏离度管理方案, 同时设置风险隐患预警机制, 及时控制跟踪偏离度和跟踪误差 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年化跟踪误差不超过 2% 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 ( 八 ) 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股, 投资于标的指数成份股及 55