重要提示 本基金于 2013 年 2 月 17 日经中国证监会证监许可 [2013]165 号文核准 本基金基金合同于 2013 年 4 月 11 日生效 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收

Transcription

1 广发中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金更新的招募说明书 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 时间 : 二〇一七年十一月

2 重要提示 本基金于 2013 年 2 月 17 日经中国证监会证监许可 [2013]165 号文核准 本基金基金合同于 2013 年 4 月 11 日生效 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本招募说明书 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等 同时由于本基金是跟踪中证 500 指数的交易型开放式基金, 投资本基金可能遇到的风险还包括 : 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数波动的风险 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 标的指数变更的风险 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 退市风险 投资者申购失败的风险 投资者赎回失败的风险 退补现金替代方式的风险 基金份额赎回对价的变现风险 第三方机构服务的风险 管理风险与操作风险 技术风险 不可抗力等等 本基金被动跟踪标的指数 中证 500 指数, 因此, 本基金的业绩表现与中证 500 指数的表现密切相关, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 同时, 本基金为股票型基金, 风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎 1

3 回 因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约, 将导致投资者不能及时 足额获得申购当日未卖出的基金份额, 投资者的利益可能受到影响 投资者投资本基金时需具有上海证券交所 A 故账户或基金账户 其中需注意, 使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 ; 如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的 招募说明书 及 基金合同 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负责 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2017 年 10 月 11 日, 有关财务数截止日为 2017 年 9 月 30 日, 净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 2

4 目录 第一部分绪言... 1 第二部分释义... 2 第三部分基金管理人... 6 第四部分基金托管人 第五部分相关服务机构 第六部分基金的募集 第七部分基金合同的生效 第八部分基金份额的交易 第九部分基金份额的申购与赎回 第十部分基金的投资 第十一部分基金的业绩 第十二部分基金的财产 第十三部分基金资产的估值 第十四部分基金的收益与分配 第十五部分基金费用与税收 第十六部分基金的会计与审计 第十七部分基金的信息披露 第十八部分风险揭示 第十九部分基金合同的变更 终止和基金财产的清算 第二十部分基金合同的内容摘要

5 第二十一部分基金托管协议的内容摘要 第二十二部分对基金份额持有人的服务 第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 第二十四部分其他应披露事项 第二十五部分备查文件

6 第一部分绪言 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 或 本招募说明书 ) 依照 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作管理办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售管理办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 以及 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 基金 或 本基金 ) 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准 基金合同是约定 基金合同 当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 1

7 第二部分释义 在本招募说明书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有以下含义 : 1 招募说明书: 指 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 2 基金或本基金: 指广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 3 交易型开放式指数证券投资基金: 指 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 定义的 交易型开放式指数基金 亦称 ETF(Exchange Traded Fund) 或者 ETF 基金, 即指经依法募集的 投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金, 其基金份额用组合证券进行申购 赎回, 并在上海证券交易所上市交易 4 ETF 联接基金 : 指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF( 以下简称目标 ETF), 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作方式的基金, 简称联接基金 5 基金管理人: 指广发基金管理有限公司 6 基金托管人: 指中国工商银行股份有限公司 7 基金合同或本基金合同: 指 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 及对本基金合同的任何有效修订和补充 8 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 9 基金份额发售公告: 指 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 10 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 11 基金法 : 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券 2

8 投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 14 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 15 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 16 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 17 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 18 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 20 投资人: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 非交易过户 转托管及定期定额投资等业务 23 销售机构: 指广发基金管理有限公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 ; 销售机构包括直销机构 代销机构及申购赎回代理券商 24 发售代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 25 发售协调人: 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 26 申购赎回代理券商: 指基金管理人指定的办理本基金申购 赎回业务的证券公司, 又称为代办证券公司 27 上交所 业务细则 : 指 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 ; 28 登记业务: 指 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 定义的基金份额的登记 托管和结算业务 29 登记机构: 指中国证券登记结算有限责任公司 30 基金账户: 指登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构买卖基金 3

9 的基金份额变动及结余情况的账户 32 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 33 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 35 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 37 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 38 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 39 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 40 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 41 认购: 指在基金募集期内, 投资人申请购买基金份额的行为, 投资者可以现金或股票方式申请认购 42 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定, 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 43 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件, 要求向基金管理人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 44 申购赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价 赎回对价等信息的文件 45 申购对价: 指投资者申购基金份额时, 按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 46 赎回对价: 指投资者赎回基金份额时, 基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 47 组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 48 现金替代: 指申购 赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 49 现金差额: 指最小申购 赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差 ; 投资者申购 赎回时应支付或应获得的现金差额 4

10 根据最小申购 赎回单位对应的现金差额 申购或赎回的基金份额数计算 50 最小申购 赎回单位: 指本基金申购份额 赎回份额的最低数量, 投资者申购 赎回的基金份额应为最小申购 赎回单位的整数倍 51 基金份额参考净值: 指中证指数有限公司在交易时间内根据基金管理人提供的申购 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所发布的基金份额参考净值, 简称 IOPV 52 预估现金部分: 指为便于计算份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购 赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算并公布的现金数额 53 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 54 元: 指人民币元 55 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 56 收益评价日: 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 57 基金净值增长率: 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% 58 标的指数同期增长率: 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% 59 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 60 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 61 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 63 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒体 64 目标 ETF: 指广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 简称广发中证 500ETF) 65 标的指数: 指中证 500 指数及其未来可能发生的变更 66 不可抗力: 指本合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 5

11 第三部分基金管理人 一 概况 1 名称: 广发基金管理有限公司 2 住所: 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 室 3 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 楼 4 法定代表人: 孙树明 5 设立时间:2003 年 8 月 5 日 6 电话: 全国统一客服热线 : 联系人: 段西军 8 注册资本: 亿元人民币 9 股权结构: 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 ) 烽火通信科技股份有限公司 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司, 分别持有本基金管理人 % % % 9.458% 和 7.881% 的股权 二 主要人员情况 1 董事会成员孙树明先生 : 董事长, 博士, 高级经济师 兼任广发证券股份有限公司董事长 执行董事 党委书记, 中国证券业协会第六届理事会兼职副会长, 中国注册会计师协会道德准则委员会委员, 中国资产评估协会常务理事, 上海证券交易所第三届理事会理事, 上海证券交易所第一届上市咨询委员会委员, 广东金融学会副会长, 广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员, 中证机构间报价系统股份有限公司副董事长 曾任财政部条法司副处长 处长, 中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任 总经理助理, 中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长, 中国银河证券有限公司监事会监事, 中国证监会会计部副主任 主任等职务 林传辉先生 : 副董事长, 学士, 现任广发基金管理有限公司总经理, 兼任广发国际资产管理有限公司董事长, 瑞元资本管理有限公司董事长, 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员 资产管理业务专业委员会委员, 深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员 曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理, 瑞元资本管理有限公司总经理 6

12 孙晓燕女士 : 董事, 硕士, 现任广发证券执行董事 副总经理 财务总监, 兼任广发控股 ( 香港 ) 有限公司董事, 证通股份有限公司监事长 曾任广东广发证券公司投资银行部经理 广发证券有限责任公司财务部经理 财务部副总经理 广发证券股份有限公司投资自营部副总经理, 广发基金管理有限公司财务总监 副总经理, 广发证券股份有限公司财务部总经理 戈俊先生 : 董事, 硕士, 高级会计师, 现任烽火通信科技股份有限公司总裁, 兼任南京烽火星空通信发展有限公司董事 曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理 财务部总经理 董事会秘书 财务总监 副总裁 翟美卿女士 : 董事, 硕士, 现任深圳香江控股股份有限公司董事长, 南方香江集团董事长 总经理, 香江集团有限公司总裁 深圳市金海马实业股份有限公司董事长 兼任全国政协委员, 全国妇联常委, 中国女企业家协会副会长, 广东省妇联副主席, 广东省工商联副主席, 广东省女企业家协会会长, 香江社会救助基金会主席, 深圳市深商控股集团股份有限公司董事, 广东南粤银行董事, 深圳龙岗国安村镇银行董事 曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人 董事长 许冬瑾女士 : 董事, 硕士, 副主任药师, 现任康美药业股份有限公司副董事长 常务副总经理, 兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长 国家中医药管理局对外交流合作专家咨询委员会委员 中国中药协会中药饮片专业委员会专家, 全国中药标准化技术委员会委员, 全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员, 国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员, 广东省中药标准化技术委员会副主任委员等 罗海平先生 : 独立董事, 博士, 现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理 集团机关党委书记, 兼任保监会行业风险评估专家 曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理 湖北省分公司国际保险部党组书记 总经理 汉口分公司党委书记 总经理, 太平保险有限公司市场部总经理 湖北分公司党委书记 总经理 助理总经理 副总经理兼董事会秘书, 阳光财产保险股份有限公司总裁, 阳光保险集团执行委员会委员, 中华联合财产保险股份有限公司总经理 董事长 党委书记 董茂云先生 : 独立董事, 博士, 现任宁波大学法学院教授 学术委员会主任, 兼任海尔施生物医药股份有限公司独立董事, 复旦大学兼职教授 曾任复旦大学教授 法律系副主任 法学院副院长 7

13 姚海鑫先生 : 独立董事, 博士 教授 博士生导师, 现任辽宁大学新华国际商学院教授 辽宁大学商学院博士生导师, 兼任中国会计教授会理事 东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事 辽宁省生产力学会副理事长 东北制药 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事 沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴 - 沈阳商业大厦 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事 曾任辽宁大学工商管理学院副院长 工商管理硕士 (MBA) 教育中心副主任 计财处处长 学科建设处处长 发展规划处处长 新华国际商学院党总支书记 新华国际商学院副院长 2 监事会成员符兵先生 : 监事会主席, 硕士, 经济师 曾任广东物资集团公司计划处副科长, 广东发展银行广州分行世贸支行行长 总行资金部处长, 广发基金管理有限公司广州分公司总经理 市场拓展部副总经理 市场拓展部总经理 营销服务部总经理 营销总监 市场总监 匡丽军女士 : 监事, 硕士, 高级涉外秘书, 现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会主席 副总经理 曾任广州科技房地产开发公司办公室主任, 广州屈臣氏公司行政主管, 广州市科达实业发展公司办公室主任 总经理, 广州科技风险投资有限公司办公室主任 董事会秘书 吴晓辉先生 : 监事, 硕士, 现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理, 兼任广发基金分工会主席 曾任广发证券电脑中心副经理 经理 张成柱先生 : 监事, 学士, 现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员 曾任广州新太科技股份有限公司工程师, 广发证券股份有限公司工程师, 广发基金管理有限公司信息技术部工程师 刘敏女士 : 监事, 硕士, 现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理 曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理, 营销服务部总经理助理, 产品营销管理部总经理助理 3 总经理及其他高级管理人员林传辉先生 : 总经理, 学士, 兼任广发国际资产管理有限公司董事长, 瑞元资本管理有限公司董事长, 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员, 资产管理业务专业委员会委员, 深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员 曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理, 瑞元资本管理有限公司总经理 朱平先生 : 副总经理, 硕士, 经济师 曾任上海荣臣集团市场部经理 广发证券投资银行部华南业务部副总经理 基金科汇基金经理, 易方达基金管理有限公司投资部研究负责人, 广 8

14 发基金管理有限公司总经理助理, 中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员 易阳方先生 : 副总经理, 硕士 兼任广发基金管理有限公司投资总监, 广发聚丰混合型证券投资基金基金经理 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 广发国际资产管理有限公司董事, 瑞元资本管理有限公司董事 曾任广发证券投资自营部副经理, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员, 广发基金管理有限公司投资管理部总经理 总经理助理, 广发聚富开放式证券投资基金基金经理 广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理 段西军先生 : 督察长, 博士 曾在广东省佛山市财贸学校 广发证券股份有限公司 中国证监会广东监管局工作 邱春杨先生 : 副总经理, 博士, 瑞元资本管理有限公司董事 曾任原南方证券资产管理部产品设计人员, 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理 金融工程部副总经理 产品总监 金融工程部总经理 魏恒江先生 : 副总经理, 硕士, 高级工程师 兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员会委员 曾在水利部 广发证券股份有限公司工作, 历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理 综合管理部总经理 总经理助理 张敬晗女士 : 副总经理, 硕士, 兼任广发国际资产管理有限公司副董事长 曾任中国农业科学院助理研究员, 中国证监会培训中心 监察局科员, 基金监管部副处长及处长, 私募基金监管部处长 4 基金经理刘杰, 男, 中国籍, 工学学士,13 年基金业从业经历, 持有中国证券投资基金业从业证书, 2004 年 7 月至 2010 年 11 月在广发基金管理有限公司信息技术部工作, 2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日任广发沪深 300 指数基金的基金经理,2014 年 4 月 1 日起任广发中证 500ETF 以及广发中证 500ETF 联接 (LOF) 基金的基金经理,2015 年 8 月 20 日起任广发沪深 300ETF 基金的基金经理, 2016 年 1 月 18 日起任广发沪深 300ETF 联接基金的基金经理,2016 年 1 月 25 日起任广发中小板 300ETF 及联接基金 广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理,2016 年 1 月 28 日起任数量投资部总经理助理,2016 年 8 月 30 日起任广发中证军工 ETF 基金的基金经理,2016 年 9 9

15 月 26 日起任广发中证军工 ETF 联接基金的基金经理,2017 年 1 月 25 日起任广发中证环保 ETF 基金的基金经理,2017 年 4 月 25 日起任广发创业板 ETF 基金的基金经理,2017 年 5 月 25 日起任广发创业板 ETF 联接基金的基金经理,2017 年 8 月 4 日起任广发量化稳健混合基金的基金经理 历任基金经理 : 陈盛业, 任职时间为 2013 年 4 月 11 日至 2014 年 3 月 31 日 5 基金投资采取集体决策制度 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生 权益投资一部总经理李巍先生和研究发展部总经理孙迪先生等成员组成, 朱平先生担任投委会主席 基金管理人固定收益投委会由固定收益投资总监张芊女士 债券投资部总经理谢军先生 现金投资部总经理温秀娟女士 债券投资部副总经理代宇女士和固定收益研究部副总经理韩晟先生等成员组成, 张芊女士担任投委会主席 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金管理人的职责 1 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制中期和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回清单 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律 法规和中国证监会规定的其他职责 四 基金管理人和基金经理的承诺 10

16 1 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会有关规定的行为发生 2 本基金管理人承诺严格遵守 证券法 基金法 及有关法律法规, 建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为 3 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权 ; (7) 违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (8) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (9) 贬损同行, 以抬高自己 ; (10) 以不正当手段谋求业务发展 ; (11) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (13) 其他法律 行政法规以及中国证监会禁止的行为 4 基金经理承诺 11

17 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己及其代理人 受雇人或任何第三人谋取利益 ; (3) 不违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 五 基金管理人的内部控制制度基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲 基本管理制度 部门业务规章等 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 对各项基本管理制度的总揽和指导 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则 内部控制组织体系 内部控制制度体系 内部控制环境 内部控制措施等 基本管理制度包括风险控制制度 基金投资管理制度 基金绩效评估考核制度 集中交易制度 基金会计制度 信息披露制度 信息系统管理制度 员工保密制度 危机处理制度 监察稽核制度等 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 工作要求 业务流程等的具体说明 根据基金管理业务的特点, 公司设立顺序递进 权责统一 严密有效的四道内控防线 : 1 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线 各岗位均制定明确的岗位职责, 各业务均制定详尽的操作流程, 各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守, 在授权范围内承担各自职责 2 建立相关部门 相关岗位之间相互监督的第二道监控防线 公司在相关部门 相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度, 后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任 3 建立以监察稽核部对各岗位 各部门 各机构 各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线 监察稽核部属于内核部门, 独立于其他部门和业务活动, 对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督 4 建立以合规审核委员会及督察长为核心, 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线 12

18 第四部分基金托管人 一 基金托管人基本情况名称 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时间 :1984 年 1 月 1 日法定代表人 : 易会满注册资本 : 人民币 35,640, 万元联系电话 : 联系人 : 郭明 二 主要人员情况 截至 2017 年 6 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 218 人, 平均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称 三 基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承 诚实信用 勤勉尽责 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系 规范的管理模式 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者 金融资产管理机构和企业客户提供安全 高效 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力 建立了国内托管银行中最丰富 最成熟的产品线 拥有包括证券投资基金 信托资产 保险资产 社会保障基金 基本养老保险 企业年金基金 QFII 资产 QDII 资产 股权投资基金 证券公司集合资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 商业银行信贷资产证券化 基金公司特定客户资产管理 QDII 专户资产 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务 截至 2017 年 6 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 745 只 自 2003 年以来, 本行连续十四年获得香港 亚洲货币 英国 全球托管人 香港 财资 美国 环球金融 内地 证券时报 上海证券报 等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖 ; 是获 13

19 得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 四 基金托管人的内部控制制度中国工商银行资产托管部自成立以来, 各项业务飞速发展, 始终保持在资产托管行业的优势地位 这些成绩的取得, 是与资产托管部 一手抓业务拓展, 一手抓内控建设 的做法是分不开的 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作, 在积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精心培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做 继 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70( 审计标准第 70 号 ) 审阅后,2015 年 2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402( 原 SAS70) 审阅, 迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告, 表明独立第三方对我行托管服务在风险管理 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨, 达到国际先进水平 目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化 常规化的内控工作手段 1 内部风险控制目标保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建立守法经营 规范运作的经营思想和经营风格, 形成一个运作规范化 管理科学化 监控制度化的内控体系 ; 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整 ; 维护持有人的权益 ; 保障资产托管业务安全 有效 稳健运行 2 内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 ( 内控合规部 内部审计局 ) 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务部门风险控制工作进行指导 监督 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监察职权 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施 3 内部风险控制原则 (1) 合法性原则 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终 14

20 (2) 完整性原则 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约 ; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的部门 岗位和人员 (3) 及时性原则 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录 ; 按照 内控优先 的原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立相关的规章制度 (4) 审慎性原则 各项业务经营活动必须防范风险, 审慎经营, 保证基金资产和其他委托资产的安全与完整 (5) 有效性原则 内控制度应根据国家政策 法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行, 不得有任何空间 时限及人员的例外 (6) 独立性原则 设立专门履行托管人职责的管理部门 ; 直接操作人员和控制人员必须相对独立, 适当分离 ; 内控制度的检查 评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门 4 内部风险控制措施实施 (1) 严格的隔离制度 资产托管业务与传统业务实行严格分离, 建立了明确的岗位职责 科学的业务流程 详细的操作手册 严格的人员行为规范等一系列规章制度, 并采取了良好的防火墙隔离制度, 能够确保资产独立 环境独立 人员独立 业务制度和管理独立 网络独立 (2) 高层检查 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展, 并根据检查情况提出内部控制措施, 督促职能管理部门改进 (3) 人事控制 资产托管部严格落实岗位责任制, 建立 自控防线 互控防线 监控防线 三道控制防线, 健全绩效考核和激励机制, 树立 以人为本 的内控文化, 增强员工的责任心和荣誉感, 培育团队精神和核心竞争力 并通过进行定期 定向的业务与职业道德培训 签订承诺书, 使员工树立风险防范与控制理念 (4) 经营控制 资产托管部通过制定计划 编制预算等方法开展各种业务营销活动 处理各项事务, 从而有效地控制和配置组织资源, 达到资源利用和效益最大化目的 (5) 内部风险管理 资产托管部通过稽核监察 风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查 监控, 指导业务部门进行风险识别 评估, 制定并实施风险控制措施, 排查风险隐患 (6) 数据安全控制 我们通过业务操作区相对独立 数据和传真加密 数据传输线路的冗余备份 监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全 15

21 (7) 应急准备与响应 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心, 制定了基于数据 应用 操作 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演练 为使演练更加接近实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 随机演练 从演练结果看, 资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务 5 资产托管部内部风险控制情况 (1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资产托管业务健康 稳定地发展 (2) 完善组织结构, 实施全员风险管理 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面 有效 资产托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, 通过建立纵向双人制 横向多部门制的内部组织结构, 形成不同部门 不同岗位相互制衡的组织结构 (3) 建立健全规章制度 资产托管部十分重视内控制度的建设, 一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责 制度建设和工作流程中 经过多年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括 : 岗位职责 业务操作流程 稽核监察制度 信息披露制度等, 覆盖所有部门和岗位, 渗透各项业务过程, 形成各个业务环节之间的相互制约机制 (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作, 一直将建立一个系统 高效的风险防范和控制体系作为工作重点 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题 新情况不断出现, 资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线 五 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 基金法 基金合同 托管协议和有关基金法规的规定, 基金托管人对基金的投资范围和投资对象 基金投融资比例 基金投资禁止行为 基金参与银行间债券市场 基金资产净值的计算 基金份额净值计算 应收资金到账 基金费用开支及收入确定 基金收益分配 相关信息披露 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查, 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始 16

22 基金托管人发现基金管理人违反 基金法 基金合同 基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应及时核对, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正 17

23 第五部分相关服务机构 一 基金份额销售机构 1 网下现金和网下股票销售直销机构本公司通过在广州 北京 上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户 认购等业务 : (1) 广州分公司地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼直销中心电话 : 传真 : (2) 北京分公司地址 : 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层电话 : 传真 : (3) 上海分公司地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 室电话 : 传真 : (4) 网上交易投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户 认购等业务, 具体交易细则请参阅本公司网站公告 本公司网上交易系统网址 : 本公司网址 : 客服电话 : ( 免长途费 ) 客服传真 : (5) 投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等 2 网下现金和网下股票发销售代理机构 (1) 名称 : 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场

24 楼 法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚电话 : 传真 : 客服电话 :95575 或致电各地营业网点公司网站 : (2) 名称 : 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼法定代表人 : 何如联系人 : 齐晓燕电话 : 传真 : 客服电话 :95536 公司网站 : (3) 名称 : 联讯证券有限责任公司注册地址 : 广东省惠州市下埔路 14 号法定代表人 : 徐刚客服电话 : 联系人 : 丁宁电话 : 传真 : 公司网站 : (4) 名称 : 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人 : 牛冠兴 19

25 电话 : 传真 : 统一客服电话 : 公司网站 : (5) 名称 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林生迎电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (6) 名称 : 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔联系人 : 郑舒丽电话 : 开放式基金业务传真 : 全国免费业务咨询电话 : 公司网站 : (7) 名称 : 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅电话 : 传真 :

26 开放式基金咨询电话 : 公司网站 : (8) 名称 : 万联证券有限责任公司注册地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层办公地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层法定代表人 : 张建军开放式基金咨询电话 : 开放式基金接收传真 : 联系人 : 罗创斌联系电话 : 公司网站 : (9) 名称 : 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层办公地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰联系人 : 彭博电话 : 传真 : 客服电话 :95571 公司网站 : (10) 名称 : 广州证券有限责任公司注册地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼法定代表人 : 刘东联系人 : 林洁茹电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 21

27 (11) 名称 : 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号公司地址 : 广西南宁市滨湖路 46 号法定代表人 : 张雅锋联系人 : 牛孟宇电话 : 传真 : 客服电话 :95563 公司网站 : (12) 名称 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠电话 : 传真 : 客服电话 :95558 公司网站 : (13) 名称 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (14) 名称 : 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 22

28 法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇电话 : 传真 : 客服电话 : 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站 : (15) 名称 : 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 矫正中联系人 : 安岩岩联系电话 : 开放式基金咨询电话 : ; 开放式基金业务传真 : 公司网站 : (16) 名称 : 宏源证券股份有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号法定代表人 : 冯戎联系人 : 李巍电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (17) 名称 : 申银万国证券股份有限公司住所 : 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼法定代表人 : 储晓明联系人 : 曹晔电话 :

29 传真 : 客服电话 :95523 或 电话委托电话 : 公司网站 : (18) 名称 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国联系人 : 金芸 李笑鸣电话 : 传真 : 客户服务热线 :95553 或拨打各城市营业网点咨询电话公司网站 : (19) 名称 : 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 徐浩明联系人 : 刘晨电话 : 传真 : 客服电话 : , ,95525 公司网站 : (20) 名称 : 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾电话 : 传真 :

30 公司网站 : 客服电话 :96326( 福建省外请先拨 0591) (21) 名称 : 东吴证券股份有限公司住所 : 苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 层法定代表人 : 吴永敏联系人 : 方晓丹电话 : 传真 : 公司网站 : (22) 名称 : 东方证券股份有限公司住所 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 -29 层法定代表人 : 潘鑫军联系人 : 吴宇电话 : 传真 : 客服电话 :95503 公司网站 : (23) 名称 : 华泰证券股份有限公司住所 : 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善电话 : 传真 : 联系人 : 庞晓芸客服电话 :95597 公司网站 : (24) 名称 : 齐鲁证券有限公司注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号办公地址 : 济南市经七路 86 号证券大厦法定代表人 : 李玮 25

31 联系人 : 吴阳电话 : 传真 : 客服电话 :95538 公司网站 : (25) 名称 : 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层办公地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层法定代表人 : 沈强联系人 : 王霈霈电话 : 客服电话 :95548 (26) 名称 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 山东省青岛市崂山深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层 (266061) 法定代表人 : 张智河联系人 : 吴忠超电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (27) 名称 : 中银国际证券有限责任公司住所 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层法定代表人 : 许刚联系人 : 李丹电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 26

32 (28) 名称 : 华鑫证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元办公地址 : 上海市肇嘉浜路 750 号法定代表人 : 洪家新联系人 : 陈敏联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : ; ; 公司网址 : (29) 名称 : 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人 : 余维佳联系人 : 张煜电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (30) 名称 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 高冠江联系人 : 唐静电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (31) 名称 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层 27

33 法定代表人 : 宫少林联系人 : 林生迎电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (32) 名称 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 杨德红联系人 : 芮敏祺电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (33) 名称 : 财通证券股份有限公司注册地址 : 杭州市解放路 111 号法定代表人 : 沈继宁联系人 : 徐轶青电话 : 传真 : 客服电话 :95336( 浙江 ), ( 全国 ) 公司网站 : 3 网上现金销售代理机构具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司, 具体名单如下 : 爱建证券有限责任公司 安信证券股份有限公司 北京高华证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 财达证券有限责任公司 财富里昂证券有限责任公司 财富证券有限责任公司 财通证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 长江证券股份有限公司 大通证券股份有限公司 大同证券经纪有限责任公司 德邦证券有限责任公司 第一创业证券有限责任公司 东 28

34 北证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 东海证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司 东吴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 方正证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 广发华福证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 广州证券有限责任公司 国都证券有限责任公司 国海证券有限责任公司 国金证券股份有限公司 国联证券股份有限公司 国盛证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 恒泰长财证券有限责任公司 恒泰证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司 华安证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司 华创证券有限责任公司 华林证券有限责任公司 华龙证券有限责任公司 华融证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 华泰证券股份有限公司 华西证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司 江海证券有限公司 金元证券股份有限公司 联讯证券有限责任公司 民生证券有限责任公司 南京证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 齐鲁证券有限公司 日信证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 山西证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 世纪证券有限责任公司 天风证券有限责任公司 天源证券经纪有限公司 万和证券经纪有限公司 万联证券有限责任公司 五矿证券经纪有限责任公司 西部证券股份有限公司 西藏同信证券有限责任公司 西南证券股份有限公司 厦门证券有限公司 湘财证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 银泰证券有限责任公司 英大证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 浙商证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 中国中投证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司 中航证券有限公司 中山证券有限责任公司 中天证券有限责任公司 中信建投证券有限责任公司 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 中信万通证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司 中原证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 国开证券有限责任公司 太平洋证券股份有限公司 开源证券有限责任公司等代理销售机构 基金管理人可根据有关法律 法规的要求, 选择符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 二 登记机构 名称 : 中国证券登记结算有限责任公司 29

35 住所 办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 金颖联系人 : 崔巍电话 : 传真 : 三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 北京市盈科 ( 广州 ) 律师事务所住所 : 广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 层负责人 : 牟晋军电话 : 传真 : 经办律师 : 刘智 陈琛联系人 : 牟晋军 四 审计基金资产的会计师事务所德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼法人代表 : 卢伯卿电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 洪锐明 江丽雅 30

36 第六部分基金的募集 基金管理人按照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他有关规定募集本基金, 并于 2013 年 2 月 17 日经中国证监会证监许可 [2013]165 号文核准募集 本基金为契约型开放式基金, 基金存续期为不定期 本基金自 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 29 日进行发售 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 本基金的面值为每份基金份额人民币 1.00 元 31

37 第七部分基金合同的生效 一 基金合同的生效 理本基金 本基金基金合同已于 2013 年 4 月 11 日生效, 自该日起, 本基金管理人正式开始管 二 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同 生效后, 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续六十个个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 法律法规另有规定时, 从其规定 32

38 第八部分基金份额的交易 一 基金上市 1 基金上市交易的核准机构和核准文号: 上海证券交易所上证基字 [2013]122 号 2 上市交易日期:2013 年 5 月 24 日 3 上市交易的证券交易所: 上海证券交易所 4 基金二级市场交易简称: 广发 二级市场交易代码: 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 6 基金申购 赎回简称: 广发 申购 赎回代码: 投资者应当在本基金指定的一级交易商 ( 申购赎回代理券商 ) 办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回 本公司将适时增加或调整申购赎回代理券商, 并及时公告 二 基金份额的上市交易本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 上海证券交易所交易规则 上海证券交易所证券投资基金上市规则 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 等有关规定 若上海证券交易所增加 ETF 分级业务模式, 基金管理人将根据运作状况, 与基金托管人协商一致后, 决定是否增加本基金份额分级业务模式, 届时需履行适当程序, 并报中国证监会核准或备案后公告 三 终止上市交易基金份额上市交易后, 有下列情形之一的, 上海证券交易所可终止基金的上市交易, 并报中国证监会备案 : 1 不再具备本部分第一款规定的上市条件; 2 基金合同终止; 33

39 3 基金份额持有人大会决定终止上市; 4 基金合同约定的终止上市的其他情形; 5 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金终止上市公告 若因上述 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的, 本基金将由交易型开放式基金变更为直接以中证 500 指数为标的的指数基金 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金, 基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则, 履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数 四 基金份额参考净值 (IOPV) 的计算与公告基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单, 中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计算基金份额参考净值 (IOPV), 并将计算结果向上海证券交易所发送, 由上海证券交易所对外发布, 仅供投资者交易 申购 赎回基金份额时参考 1 基金份额参考净值计算公式基金份额参考净值 =( 申购赎回清单中必须现金替代的替代金额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中的预估现金部分 )/ 最小申购赎回单位对应的基金份额 2 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位 若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数, 本基金将相应调整 3 上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式, 并予以公告 34

40 第九部分基金份额的申购与赎回 一 申购与赎回的场所基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商, 并予以公告 在相关条件许可的前提下, 基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构, 并予以公告 二 申购与赎回的开放日及时间 1 开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 若其后基金申请上市, 上市期间基金可暂停办理申购 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前 2 日依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换 本基金已于 2013 年 5 月 24 日开始办理申购赎回业务 三 申购与赎回的原则 1 本基金采用份额申购和份额赎回的方式, 即申购和赎回均以份额申请 2 本基金的申购对价 赎回对价包括组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 35

41 3 申购 赎回申请提交后不得撤销 4 申购 赎回应遵守 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 和 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 的规定 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 四 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 基金投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足申购对价, 基金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金, 否则所提交的申购 赎回申请无效而不予成交 2 申购和赎回申请的确认基金投资者申购 赎回申请在受理当日进行确认 如投资者未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 则赎回申请失败 投资者可在申请当日通过其办理申购 赎回的销售网点查询有关申请的确认情况 投资者应及时查询有关申请的确认情况 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 投资者赎回获得的股票当日可卖出 3 申购和赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的基金份额 组合证券 现金替代 现金差额及其他对价的清算交收适用 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定 本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式, 其中上海证券交易所上 36

42 市的成份股的现金替代 申购当日卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 申购当日未卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算 本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式, 其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付 ; 本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付 投资者 T 日申购成功后, 登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算 ; 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理券商 基金管理人和基金托管人 现金替代交收失败的, 该笔申购当日未卖出基金份额交收失败 投资者 T 日赎回成功后, 登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理上海证券交易所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算 ; 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理券商 基金管理人和基金托管人 基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深圳证券交易所上市的成份股现金替代的交付 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形, 则依据 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定进行处理 登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内, 在不影响基金份额持有人利益的前提下, 对申购和赎回的程序进行调整, 并在开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 五 申购与赎回的数额限制 1 通过代销机构每个基金账户或基金管理人网上交易系统( 目前仅对个人投资人开通 ) 每个基金账户首次最低申购金额为 10 元人民币 ( 含申购费 ); 投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告 各基金代理销售机构有不同规定的, 投资者在该销售机构办理上述业务时, 需同时遵循销售机构的相关业务规定 37

43 2 直销中心每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元 ( 含申购费 ) 人民币 ; 已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受申购最低金额的限制 3 基金份额持有人在各代销机构的最低赎回 转换转出及最低持有份额调整为 1 份, 投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份的, 注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回 各基金代理销售机构有不同规定的, 投资者在该销售机构办理上述业务时, 需同时遵循销售机构的相关业务规定 4 基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定的数量或比例限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 六 申购 赎回对价 费用及其用途 1 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 赎回对价是指投资者赎回基金份额时, 基金管理人应交付给赎回人的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 申购对价 赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购 赎回的基金份额数额确定 2 投资者在申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理券商可按照 0.5% 的标准收取佣金, 其中包含证券交易所 登记结算机构等收取的相关费用 3 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告, 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数, 保留到小数点后 4 位, 小数点后 5 位四舍五入 申购赎回清单由基金管理人编制 T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告 如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案 申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书 七 申购 赎回清单的内容与格式 1 申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券 现金替代 T 日预估现金部分 T-1 日现金差额 基金份额净值及其他相关内容 2 组合证券相关内容组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 申购赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称 证券代码及数量 38

44 3 现金替代相关内容现金替代是指申购 赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 (1) 现金替代分为 4 种类型 : 禁止现金替代 ( 标志为 禁止 ) 可以现金替代( 标志为 允许 ) 和必须现金替代 ( 标志为 必须 ) 和退补现金替代 ( 标志为 退补 ) 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股, 是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股, 是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 必须现金替代适用于所有成份股, 是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券必须使用固定现金作为替代 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股, 是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券必须使用现金作为替代, 根据基金管理人买卖情况, 与投资者进行退款或补款 (2) 可以现金替代 1 适用情形 : 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券 目前仅适用于中证 500 指数中的上海证券交易所上市的成份股 2 替代金额 : 对于可以现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 替代金额 = 替代证券数量 该证券参考价格 (1+ 现金替代溢价比率 ) 其中, 该证券参考价格 的确定原则为 : (i) 该证券正常交易时, 采用最新成交价 ; (ii) 该证券正常交易中出现涨停 / 跌停时, 采用涨停 / 跌停价格 ; (iii) 该证券停牌且当日有成交时, 采用最新成交价 ; (iv) 该证券停牌且当日无成交时, 采用前收盘价 ( 考虑当日的除权除息等因素 ) 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考价格为准 对于使用现金替代的证券, 基金管理人需在证券恢复交易后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入 39

45 该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 3 替代金额的处理程序 T 日, 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率, 并据此收取替代金额 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内, 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 20 个交易日 ) 期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个交易日 ), 基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4 替代限制 : 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例 现金替代比例的计算公式为 : 现金替代比例 (% ) n i 1 第 i只替代证券的数量 该证券参考价格 100% 申购基金份额 参考基金份额净值 说明 : 假设当天可以现金替代的股票只数为 n 参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值, 如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准 (3) 必须现金替代 1 适用情形 : 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除, 或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券 40

46 2 替代金额 : 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金, 即 固定替代金额 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价 (4) 退补现金替代 1 适用情形 : 退补现金替代的证券目前仅适用于中证 500 指数深圳证券交易所上市的成份股 ; 2 替代金额 : 对于退补现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 申购的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1+ 现金替代溢价比例 ); 赎回的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1- 现金替代溢价比例 ) 3 替代金额的处理程序对退补现金替代而言, 申购时收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将买入该证券, 实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 对退补现金替代而言, 赎回时扣除现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将卖出该证券, 实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此支付替代金额 如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将退还少支付的差额 ; 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将向投资者收取多支付的差额 其中, 调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定 基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次买入申购被替代的部分证券, 在收到赎回交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次卖出赎回被替代的部分证券 T 日未完成的交易, 基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正 41

47 常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内完成上述交易 时间优先的原则为 : 申购赎回方向相同的, 先确认成交者优先于后确认成交者 先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定 实时申报的原则为 : 基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间, 根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录, 在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令 T 日基金管理人按照 时间优先 的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照申购时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 按照 时间优先 的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照赎回时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出, 按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已卖出全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 ; 若未能卖出全部被替代的证券, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖 42

48 出价格扣除交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日, 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4 预估现金部分相关内容预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购 赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算的现金数额 预估现金部分的计算公式为 : T 日预估现金部分 =T-1 日最小申购 赎回单位的基金资产净值 -( 申购 赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 + 申购 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购 赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 ) 其中, 该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定 另外, 若 T 日为基金分红除息日, 则计算公式中的 T-1 日最小申购 赎回单位的基金资产净值 需扣减相应的收益分配数额 预估现金部分的数值可能为正 为负或为零 5 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购 赎回清单中公告, 其计算公式为 : T 日现金差额 =T 日最小申购 赎回单位的基金资产净值 -( 申购 赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 + 申购 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 + 申购 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 + 申购 赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 ) T 日投资者申购 赎回基金份额时, 需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收 现金差额的数值可能为正 为负或为零 在投资者申购时, 如现金差额为正数, 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者将根据其申购的 43

49 基金份额获得相应的现金 ; 在投资者赎回时, 如现金差额为正数, 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 6 申购 赎回清单的格式申购 赎回清单的格式举例如下 : 基本信息最新公告日期 : 基金名称 : 基金管理公司名称 : 广发中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 广发基金管理有限公司 一级市场基金代码 : 日信息内容 现金差额 : 最小申购赎回单位资产净值 : 基金份额净值 : 0.00 元 2,000, 元 元 日信息内容 预估现金差额 : 元 可以现金替代比例上限 : 30.00% 是否需要公布 IOPV: 最小申购赎回单位 : 申购 赎回的允许情况 : 是 2,000,000 份 申购和赎回皆允许 成份股信息内容 股票代码股票名称股票数量 现金替代标志 现金替代溢 固定替代 ( 单位 : 股 ) 价比例 金额 44

50 ( 单位 : 元 ) 深振业 A 国药一致 深深房 A 中粮地产 深长城 深天马 A 长城电脑 海王生物 盐田港 深天健 中信海直 常山股份 国际实业 500 深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % 东方市场 1200 深市退补现金替 10.0%

51 许继电气 沈阳机床 渤海租赁 合肥百货 小天鹅 A 兴业矿业 华天酒店 晨鸣纸业 鄂武商 A 海虹控股 中润资源 金路集团 银基发展 丽珠集团 100 代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % %

52 渝开发 荣安地产 四环生物 白云山 A 红太阳 万家乐 粤电力 A 中天城投 佛山照明 皖能电力 江铃汽车 泰山石油 陕国投 A 新大洲 A 1000 深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % % 海马汽车 1300 深市退补现金替 10.0%

53 东北制药 兴蓉投资 韶能股份 阳光股份 焦作万方 亿城股份 石油济柴 新华联 天茂集团 顺发恒业 风华高科 仁和药业 泰达股份 金岭矿业 400 代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % %

54 金科股份 珠海中富 名流置业 东方电子 远兴能源 中山公用 宝新能源 沈阳化工 大冶特钢 锦龙股份 丰乐种业 韶钢松山 鲁泰 A 泰禾集团 300 深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % % 罗牛山 1200 深市退补现金替 10.0%

55 中航动控 国海证券 山西三维 中百集团 西藏矿业 中核科技 北新建材 华闻传媒 酒鬼酒 江淮动力 山东海化 超声电子 桑德环境 天音控股 800 代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % %

56 鲁西化工 秦川发展 承德露露 华茂股份 江钻股份 顺鑫农业 海印股份 天山股份 海南高速 中鼎股份 东凌粮油 津滨发展 现代投资 云内动力 600 深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % % 南宁糖业 200 深市退补现金替 10.0%

57 泸天化 电广传媒 嘉凯城 金陵药业 众合机电 福星股份 一汽夏利 中粮生化 中关村 华菱钢铁 四川双马 华西股份 凯迪电力 新乡化纤 700 代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % %

58 中国重汽 首钢股份 东方钽业 华东医药 佛塑科技 科学城 中弘股份 广州友谊 华工科技 新大陆 隆平高科 宗申动力 德豪润达 精功科技 400 深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % % 大族激光 1000 深市退补现金替 10.0%

59 盾安环境 科华生物 航天电器 思源电气 七匹狼 登海种业 宁波华翔 中工国际 横店东磁 远光软件 华峰氨纶 东华软件 沙钢股份 太阳纸业 500 代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % %

60 孚日股份 江苏国泰 山河智能 兴化股份 三钢闽光 科陆电子 荣信股份 中环股份 东华科技 广电运通 报喜鸟 远望谷 深圳惠程 中航光电 200 深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % % 粤传媒 400 深市退补现金替 10.0%

61 怡亚通 成飞集成 劲嘉股份 武汉凡谷 大连重工 拓日新能 鱼跃医疗 濮耐股份 科大讯飞 启明信息 塔牌集团 恒邦股份 天威视讯 九阳股份 400 代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % %

62 大洋电机 联化科技 上海莱士 泰和新材 陕天然气 万马电缆 友阿股份 光迅科技 天润曲轴 世联地产 奥飞动漫 罗莱家纺 信立泰 湘鄂情 300 深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % % 威创股份 300 深市退补现金替 10.0%

63 中利科技 海大集团 焦点科技 海峡股份 永太科技 仙琚制药 格林美 巨力索具 潮宏基 汉王科技 合众思壮 东山精密 天原集团 北京利尔 200 代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % %

64 力生制药 齐翔腾达 广联达 高德红外 贵州百灵 云南锗业 兆驰股份 誉衡药业 闰土股份 巨星科技 国星光电 康得新 珠江啤酒 沪电股份 500 深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % % 海格通信 100 深市退补现金替 10.0%

65 金正大 立讯精密 雏鹰农牧 富春环保 新筑股份 广田股份 浙江永强 汉缆股份 超日太阳 杭锅股份 明牌珠宝 双星新材 佰利联 朗姿股份 100 代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % % % % % % % % % % %

66 青青稞酒 卫星石化 利君股份 海思科 100 深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代深市退补现金替代 10.0% % % % 白云机场 600 允许 10.0% 首创股份 1500 允许 10.0% 日照港 1700 允许 10.0% 上海电力 900 允许 10.0% 福建高速 1900 允许 10.0% 哈飞股份 200 允许 10.0% 黄山旅游 200 允许 10.0% 中国医药 200 允许 10.0% 古越龙山 500 允许 10.0% 中纺投资 400 允许 10.0% 皖维高新 1400 允许 10.0% 南京高科 500 允许 10.0% 冠城大通 1000 允许 10.0% 银鸽投资 800 允许 10.0% 中船股份 400 允许 10.0% 上海梅林 400 允许 10.0% 新疆天业 400 允许 10.0% 澄星股份 500 允许 10.0% 人福医药 500 允许 10.0% 东方金钰 300 允许 10.0% 中视传媒 200 允许 10.0% - 61

67 青山纸业 1100 允许 10.0% 重庆路桥 1000 允许 10.0% 美尔雅 400 允许 10.0% 中科英华 1600 允许 10.0% 长征电气 500 允许 10.0% 西宁特钢 600 允许 10.0% 郑州煤电 400 允许 10.0% 宏图高科 1200 允许 10.0% 金健米业 700 允许 10.0% 中青旅 600 允许 10.0% 西部资源 400 允许 10.0% 兴发集团 400 允许 10.0% 航天机电 700 允许 10.0% 永泰能源 1000 允许 10.0% 中体产业 900 允许 10.0% 天坛生物 300 允许 10.0% 香江控股 500 允许 10.0% 福建南纸 700 允许 10.0% 上海贝岭 700 允许 10.0% 中国玻纤 500 允许 10.0% 东安动力 300 允许 10.0% 光电股份 100 允许 10.0% 中牧股份 300 允许 10.0% 伊力特 300 允许 10.0% 大唐电信 400 允许 10.0% 金种子酒 500 允许 10.0% 江苏吴中 800 允许 10.0% 紫江企业 1600 允许 10.0% - 62

68 江苏阳光 1900 允许 10.0% 鲁商置业 500 允许 10.0% 升华拜克 400 允许 10.0% 赤天化 1000 允许 10.0% 凌钢股份 500 允许 10.0% 桂冠电力 1200 允许 10.0% 云南城投 800 允许 10.0% 华业地产 1100 允许 10.0% 万通地产 800 允许 10.0% 冠农股份 200 允许 10.0% 首旅股份 100 允许 10.0% 阳光照明 300 允许 10.0% 国电南自 400 允许 10.0% 赣粤高速 1600 允许 10.0% 外运发展 500 允许 10.0% 亿利能源 400 允许 10.0% 浦东建设 500 允许 10.0% 江苏舜天 300 允许 10.0% 大恒科技 400 允许 10.0% 亿阳信通 600 允许 10.0% 华仪电气 500 允许 10.0% 九龙电力 300 允许 10.0% 三峡新材 300 允许 10.0% 鄂尔多斯 300 允许 10.0% 安琪酵母 200 允许 10.0% 维维股份 1100 允许 10.0% 华泰股份 1100 允许 10.0% 荣华实业 900 允许 10.0% - 63

69 平高电气 900 允许 10.0% 天房发展 1200 允许 10.0% 华发股份 900 允许 10.0% 西藏天路 500 允许 10.0% 兰太实业 300 允许 10.0% 中新药业 300 允许 10.0% 天通股份 600 允许 10.0% 广州药业 300 允许 10.0% 长春燃气 300 允许 10.0% 美克股份 500 允许 10.0% 天利高新 500 允许 10.0% 华夏幸福 500 允许 10.0% 亚宝药业 900 允许 10.0% 华微电子 700 允许 10.0% 宁波韵升 500 允许 10.0% 中文传媒 200 允许 10.0% 健康元 800 允许 10.0% 北巴传媒 300 允许 10.0% 海越股份 400 允许 10.0% 龙净环保 200 允许 10.0% 安泰集团 1000 允许 10.0% 三友化工 1000 允许 10.0% 华胜天成 600 允许 10.0% 湘电股份 600 允许 10.0% 青松建化 500 允许 10.0% 华鲁恒升 900 允许 10.0% 中远航运 1100 允许 10.0% 三元股份 500 允许 10.0% - 64

70 北方导航 500 允许 10.0% 片仔癀 100 允许 10.0% 通威股份 500 允许 10.0% 瑞贝卡 900 允许 10.0% 宁夏建材 400 允许 10.0% 时代新材 500 允许 10.0% 士兰微 600 允许 10.0% 好当家 500 允许 10.0% 百利电气 200 允许 10.0% 风神股份 300 允许 10.0% 华光股份 200 允许 10.0% 科力远 300 允许 10.0% 千金药业 300 允许 10.0% 凌云股份 300 允许 10.0% 双良节能 400 允许 10.0% 风帆股份 400 允许 10.0% 亨通光电 200 允许 10.0% 天药股份 400 允许 10.0% 龙元建设 800 允许 10.0% 精工钢构 600 允许 10.0% 科达机电 600 允许 10.0% 航天晨光 300 允许 10.0% 华丽家族 900 允许 10.0% 方大特钢 700 允许 10.0% 天富热电 500 允许 10.0% 黑牡丹 400 允许 10.0% 国药股份 400 允许 10.0% 置信电气 500 允许 10.0% - 65

71 华海药业 400 允许 10.0% 中天科技 800 允许 10.0% 贵航股份 200 允许 10.0% 长园集团 700 允许 10.0% 豫光金铅 200 允许 10.0% 栖霞建设 900 允许 10.0% 亿晶光电 300 允许 10.0% 新疆城建 700 允许 10.0% 时代出版 300 允许 10.0% 康缘药业 400 允许 10.0% 法拉电子 200 允许 10.0% 安阳钢铁 1300 允许 10.0% 恒生电子 700 允许 10.0% 康恩贝 600 允许 10.0% 芜湖港 700 允许 10.0% 京能热电 400 允许 10.0% 卧龙电气 700 允许 10.0% 八一钢铁 500 允许 10.0% 长电科技 1200 允许 10.0% 金晶科技 1300 允许 10.0% 广东榕泰 600 允许 10.0% 泰豪科技 400 允许 10.0% 益佰制药 300 允许 10.0% 新安股份 700 允许 10.0% 光明乳业 500 允许 10.0% 方正科技 3000 允许 10.0% 仪电电子 700 允许 10.0% 大众交通 800 允许 10.0% - 66

72 老凤祥 200 允许 10.0% 金枫酒业 400 允许 10.0% 氯碱化工 300 允许 10.0% 嘉宝集团 600 允许 10.0% 双钱股份 100 允许 10.0% 新世界 600 允许 10.0% 浙报传媒 200 允许 10.0% 大众公用 1800 允许 10.0% 三爱富 400 允许 10.0% 百视通 800 允许 10.0% 浦东金桥 400 允许 10.0% 万业企业 500 允许 10.0% 爱建股份 1000 允许 10.0% 乐山电力 300 允许 10.0% 飞乐音响 1000 允许 10.0% 申华控股 2400 允许 10.0% 飞乐股份 1000 允许 10.0% 信达地产 600 允许 10.0% 强生控股 900 允许 10.0% 东阳光铝 300 允许 10.0% 中华企业 1500 允许 10.0% 交运股份 600 允许 10.0% 京投银泰 500 允许 10.0% 广船国际 300 允许 10.0% 沱牌舍得 300 允许 10.0% 物产中大 700 允许 10.0% 彩虹股份 600 允许 10.0% 常林股份 400 允许 10.0% - 67

73 天津港 1100 允许 10.0% 祁连山 500 允许 10.0% 首商股份 400 允许 10.0% 宁波富达 600 允许 10.0% 云维股份 400 允许 10.0% 苏州高新 900 允许 10.0% 中粮屯河 700 允许 10.0% 山西焦化 500 允许 10.0% 华远地产 600 允许 10.0% 大连控股 1400 允许 10.0% 上实发展 600 允许 10.0% 江中药业 300 允许 10.0% 厦门国贸 1300 允许 10.0% 正和股份 800 允许 10.0% 安徽合力 500 允许 10.0% 中航重机 600 允许 10.0% 西藏城投 300 允许 10.0% 东方通信 500 允许 10.0% 通宝能源 600 允许 10.0% 新钢股份 600 允许 10.0% 中储股份 700 允许 10.0% 鲁抗医药 500 允许 10.0% 轻纺城 700 允许 10.0% 浙大网新 900 允许 10.0% 华新水泥 300 允许 10.0% 悦达投资 800 允许 10.0% 神马股份 300 允许 10.0% 厦工股份 500 允许 10.0% - 68

74 安信信托 400 允许 10.0% 耀皮玻璃 100 允许 10.0% 隧道股份 700 允许 10.0% 益民集团 700 允许 10.0% 新华传媒 600 允许 10.0% 三精制药 200 允许 10.0% 香溢融通 400 允许 10.0% 广电网络 500 允许 10.0% 上海机电 500 允许 10.0% 丹化科技 500 允许 10.0% 海欣股份 800 允许 10.0% 银座股份 500 允许 10.0% 哈投股份 400 允许 10.0% 星湖科技 600 允许 10.0% 通化东宝 700 允许 10.0% 三普药业 300 允许 10.0% 中炬高新 1100 允许 10.0% 创业环保 600 允许 10.0% 航天电子 900 允许 10.0% 博瑞传播 600 允许 10.0% 杉杉股份 400 允许 10.0% 新疆众和 400 允许 10.0% 株冶集团 400 允许 10.0% 岳阳林纸 900 允许 10.0% 宜华木业 1200 允许 10.0% 合肥三洋 300 允许 10.0% 马应龙 300 允许 10.0% 文山电力 500 允许 10.0% - 69

75 唐山港 800 允许 10.0% 晋亿实业 500 允许 10.0% 文峰股份 200 允许 10.0% 宝泰隆 200 允许 10.0% 恒立油缸 300 允许 10.0% 四川成渝 900 允许 10.0% 四方股份 200 允许 10.0% 东材科技 200 允许 10.0% 骆驼股份 200 允许 10.0% 大智慧 600 允许 10.0% 北辰实业 2200 允许 10.0% 广电电气 800 允许 10.0% 旗滨集团 300 允许 10.0% 滨化股份 300 允许 10.0% 力帆股份 400 允许 10.0% 皖新传媒 200 允许 10.0% 大连港 1400 允许 10.0% 江河幕墙 200 允许 10.0% 京运通 200 允许 10.0% 出版传媒 300 允许 10.0% - 八 拒绝或暂停申购的情形及处理方式发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购申请 3 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 证券交易所 申购赎回代理券商 登记机构等因异常情况无法办理申购, 或者指数编制单位 证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当 70

76 5 基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单 6 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时 7 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 8 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 项暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 九 暂停赎回的情形及处理方式发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请 3 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 证券交易所 申购赎回代理券商 登记机构等因异常情况无法办理赎回, 或者指数编制单位 证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当 5 基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述暂停赎回情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停赎回公告 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 十 集合申购与其他服务在条件允许时, 经与基金托管人协商一致后, 基金管理人可开放集合申购, 即允许多个投资者集合其持有的组合证券, 共同构成最小申购 赎回单位或其整数倍, 进行申购 在不损害基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则 不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下, 在条件允许时, 经与基金托 71

77 管人协商一致后, 基金管理人也可采取其他合理的申购方式, 并于新的申购方式开始执行前予以公告 ETF 联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF, 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作方式的基金 若本基金推出联接基金, 在本基金上市之前, 联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额, 不收取申购费用 基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务, 双方需签订书面委托代理协议, 并报中国证监会备案 十一 基金的非交易过户等业务 登记机构可依据其业务规则, 受理基金份额的转托管 非交易过户 冻结与解冻等业务, 并收取一定的手续费用 十二 其他基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 在不影响基金份额持有人利益的前提下, 根据市场情况对上述申购和赎回安排进行补充和调整, 并在开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 72

78 第十部分基金的投资 一 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 二 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股 备选成份股 为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于非成份股 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 新股 债券 权证 股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后, 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下, 参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务, 以提高投资效率及进行风险管理 届时基金参与融资融券 转融通等业务的风险控制原则 具体参与比例限制 费用收支 信息披露 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行, 无需召开基金份额持有人大会决定 基金的投资组合比例为 : 本基金建仓期为 3 个月, 在建仓完成后, 本基金投资于标的指数成份股 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%, 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 三 投资策略 1 完全复制法的投资策略本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% 一般情形下, 本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合, 但在标的指数成份股发生调整 配股 增发 分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时, 由于交易成本 交易制度 个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时 73

79 完成投资组合的同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 以更紧密的跟踪标的指数 本基金将根据市场情况, 结合经验判断, 综合考虑相关性 估值 流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 在正常情况下, 本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.2%, 年化跟踪误差不超过 2% 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 选择流动性好 交易活跃的期货合约, 并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判, 以及对股指期货合约的估值定价, 与股票现货资产进行匹配, 实现多头或空头的套期保值操作, 由此获得股票组合产生的超额收益 本基金在运用股指期货时, 将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征, 对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险, 以改善投资组合的风险收益特性 权证为本基金辅助性投资工具, 投资原则为有利于加强基金风险控制, 有利于基金资产增值 根据有关规定, 本基金投资权证遵循下述投资比例限制 : 1) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的千分之五 2) 本基金持有的全部权证, 其市值不超过基金资产净值的百分之三 3) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不超过该权证的百分之十 若未来法律法规或监管部门有新规定的, 本基金将按最新规定执行 2 投资组合构建本基金投资组合的构建主要分为三步 : 确定目标组合 制定建仓策略 组合调整 (1) 确定目标组合 : 基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法确定目标组合 ; (2) 制定建仓策略 : 基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析, 制定合理的建仓策略 ; (3) 组合调整 : 基金经理在规定的时间内, 采用适当的方法和措施对组合进行调整, 直至达到紧密跟踪标的指数的要求 3 投资组合的日常管理 (1) 标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析 : 跟踪标的指数成份股公司行为信息以 74

80 及成份股公司其他重大信息, 包括但不限于成份股发生配股 增发 分红 停牌 复牌等, 分析这些信息对指数的影响, 并进行相应的组合调整分析, 为投资决策提供依据 (2) 标的指数的跟踪与分析 : 跟踪标的指数的调整等变化, 确定标的指数变化是否与预期一致, 分析是否存在差异及差异产生的原因, 为投资决策提供依据 (3) 每日申购赎回情况的跟踪与分析 : 跟踪基金申购和赎回情况, 分析其对投资组合的影响 (4) 组合持有证券 现金头寸及流动性分析 : 基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的差异及其原因, 并对拟调整的成份股进行流动性分析 (5) 组合调整 : 找出将实际组合调整为目标组合的最优方案, 确定组合交易计划 ; 如发生标的指数成份股调整 成份股公司发生并购重组等重大事项, 基金经理召集会议, 决定基金的操作策略 ; 调整组合, 达到目标组合的持仓结构 (6) 每日申购赎回清单的制作 : 基金经理以 T-1 日指数成份股的构成及其权重为基础, 考虑 T 日将会发生的上市公司变动等情况, 制作 T 日的申购赎回清单并公告 4 投资组合的定期管理 (1) 每月每月末, 根据基金合同中基金管理费 基金托管费等的支付要求, 及时检查组合中的现金比例, 进行支付现金的准备 每月末, 基金经理对投资操作 投资组合表现 跟踪误差等进行分析, 分析最近投资组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况, 找出未能有效控制较大偏离的原因 (2) 每半年根据标的指数的编制规则及调整公告, 基金经理依据投资决策委员会的决策, 在标的指数成份股调整生效前, 分析并制定投资组合调整策略, 尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差 5 投资绩效评估 (1) 每日对基金的跟踪偏离度进行分析 ; (2) 每月末对本基金的运行情况进行量化评估 ; (3) 每月末根据评估报告分析当月的投资操作 组合状况和跟踪误差等情况, 重点分析基金的跟踪误差和跟踪偏离度的产生原因 现金控制情况 标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等 75

81 在正常市场情况下, 本基金日均跟踪偏离度不超过 0.2%, 年化跟踪误差不超过 2% 当跟 踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时, 基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误 差的来源, 并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大 四 投资决策依据和决策程序 1 投资决策依据有关法律 法规 基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据 2 投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制 投资决策委员会负责决定有关标的指数重大调整的应对决策 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策 基金经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建 调整决策以及每日申购 赎回清单的编制等决策 3 投资管理程序研究 投资决策 组合构建 交易执行 绩效评估 组合监控与调整等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行, 避免重大风险的发生 (1) 研究 : 数量投资部依托公司整体研究平台, 整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果, 开展指数跟踪 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析 流动性分析 误差及其归因分析等工作, 并撰写相关的研究报告, 作为本基金投资决策的重要依据 (2) 投资决策 : 投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告, 定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议, 决策相关事项 基金经理根据投资决策委员会的决议, 进行基金投资管理的日常决策 (3) 组合构建 : 根据标的指数, 结合研究报告, 基金经理主要以完全复制标的指数成份股权重的方法构建组合 在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下, 基金经理将采取适当的方法, 提高投资效率 降低交易成本 控制投资风险 (4) 交易执行 : 交易部负责具体的交易执行, 同时履行一线监控的职责 (5) 绩效评估 : 绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供相关的绩效评估报告 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期 组合误差的来源及投资 76

82 策略成功与否, 基金经理可以据此总结和检讨投资策略, 进而调整投资组合 (6) 组合监控与调整 : 基金经理将跟踪标的指数的变动, 结合成份股基本面情况 流动性状况 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪标的指数 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下, 有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整, 并在基金招募说明书及其更新中予以公告 五 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金投资于标的指数成份股 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%; (2) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (6) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (7) 本基金投资于股指期货的, 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%, 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 ; 基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 77

83 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 2 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动 运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 符合国务院证券监督管理机构的规定, 并履行信息披露义务 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制 六 标的指数和业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数 本基金标的指数为中证 500 指数 如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制 发布或授权, 或中证 500 指数由其他指数替代 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证 500 指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场有其他代表性更强 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数 业绩比较基准和基金名称 其中, 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 并报中国证监会备案且在指定媒体公告 若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 ( 包括但不限于指数编制 78

84 单位变更 指数更名等事项 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人 协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告 七 风险收益特征本基金为股票型基金, 风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500 指数的表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 八 基金的融资 融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资 融券 九 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则和方法 1 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 2 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ; 3 有利于基金财产的安全与增值; 4 不通过关联交易为自身 雇员 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益 十 基金投资组合报告本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对本报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定, 于 2017 年 11 月 7 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日, 本报告中所列财务数据未经审计 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,693,259,

85 其中 : 股票 1,693,259, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购 的买入返售金融资 产 银行存款和结算备 付金合计 49,195, 其他资产 350, 合计 1,742,806, 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而下表的合计项不含可退替代款估值增值 ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 21,245, B 采矿业 51,075, C 制造业 1,078,050, 电力 热力 燃气及水生产和供应 D 业 52,794, E 建筑业 39,190, F 批发和零售业 91,978, G 交通运输 仓储和邮政业 44,850,

86 H 住宿和餐饮业 1,870, I 信息传输 软件和信息技术服务业 111,931, J 金融业 24,455, K 房地产业 99,039, L 租赁和商务服务业 26,738, M 科学研究和技术服务业 4,698, N 水利 环境和公共设施管理业 14,469, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 1,518, Q 卫生和社会工作 3,474, R 文化 体育和娱乐业 18,029, S 综合 7,848, 合计 1,693,259, (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票 ( 三 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 净值比例 (%) 赣锋锂业 207,800 18,140, 隆基股份 473,481 13,953, 信维通信 306,966 12,892, 方大炭素 413,800 12,641, 亨通光电 343,645 11,821, 长园集团 517,236 10,292, 华友钴业 109,700 10,034,

87 格林美 1,064,440 9,218, 四维图新 354,347 9,078, 南山铝业 2,195,072 8,758, ( 四 ) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 ( 五 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 ( 六 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 ( 七 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 ( 八 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 ( 九 ) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易 ( 十 ) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有国债期货 (2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易 ( 十一 ) 投资组合报告附注 82

88 1. 根据公开市场信息, 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 2. 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 3. 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 100, 应收证券清算款 240, 应收股利 - 4 应收利息 9, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 350, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 83

89 第十一部分基金的业绩本基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金业绩数据截至 2017 年 6 月 30 日 1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基准收益率标准差 自基金合 同生效至 今 注 : 本基金业绩比较基准为中证 500 指数 84

90 2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 4 月 11 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 85