工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 27 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称景顺长城中证 500ETF 场内简称景顺 500 基金主代码 交易代码 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日报告期末基金份额总额 58,572, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小投资目标化 本基金以中证 500 指数为标的指数, 采用完全复制法, 即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 在因特殊情况 ( 包括但不限于成份股停牌 流动性不足 法律法规限制 其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制投资策略约等 ) 导致无法获得足够数量的股票时, 本基金可以根据市场情况, 结合经验判断, 综合考虑相关性 估值 流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年化跟踪误差不超过 2% 业绩比较基准中证 500 指数 第 2 页共 11 页

3 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金为股票型基金, 其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金 债券型基金 及货币市场基金 本基金为指数型基金, 被动跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 景顺长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -1,196, 本期利润 -35,608, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 92,987, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 % 4.05% % 4.03% 0.40% 0.02% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的投资组合比例为 : 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股, 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%, 且不低于非现金基金资产的 80% 本基金的建仓期为自 2013 年 12 月 26 日基金合同生效日起 6 个月 建仓期结束时, 本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 上证 180 理学硕士 曾担任安信证券 徐喻军 等权重交易型开放式指数基 2014 年 12 月 27 日 - 5 风险管理部风险管理专员 2012 年 3 月加入本公司, 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专 金 景顺 员职务 ; 自 2014 年 4 月起 第 4 页共 11 页

5 长城上证 180 等权重交易型开放式指数基金联接基金 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数基金 景顺长城中证 500 交易型开放式指数基金 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 担任基金经理 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 按基金合同生效日填写, 离任日期 为根据公司决定的解聘日期 ( 公告前一日 ); 对此后的非首任基金经理, 任职日期 指根据公司决定聘任后的公告日期, 离任日期 指根据公司决定的解聘日期 ( 公告前一日 ); 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 和 证券投资基金信息披露管理办法 等有关法律法规及各项实施准则 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为 基金的投资范围 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 第 5 页共 11 页

6 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ), 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度宏观经济未见起色, 制造业和房地产投资持续低迷, 消费和进出口数据依旧乏善可陈 PMI 指数再次低于荣枯平衡线, 显示生产动能很弱 ;PPI 指数加速下滑, 工业品通缩持续 ;CPI 受季节性影响小幅回升, 但上行空间有限 货币政策维持宽松, 尽管股票市场波动以及汇率变化引起了阶段性的资金预期紧张, 但央行通过公开市场操作, 将资金利率维持在较低水平 展望第 4 季度, 需求疲软 价格走弱的局面未得到改善, 传统行业去库存压力大, 股灾对经济的负面作用也会逐步明显,4 季度经济继续下滑的可能性较大 本基金采用完全复制中证 500 指数的方法进行组合管理, 通过控制跟踪误差和跟踪偏离度, 力争基金收益和指数收益基本一致 报告期内基金的业绩表现 2015 年 3 季度, 本基金份额净值增长率为 %, 业绩比较基准收益率为 % 报告期内, 本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以内, 跟踪误差 ( 年化 ) 控制在 2% 以内 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 84,274, 其中 : 股票 84,274, 固定收益投资 - - 第 6 页共 11 页

7 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 9,125, 其他资产 8, 合计 93,407, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,257, B 采矿业 2,017, C 制造业 49,500, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 3,065, E 建筑业 1,919, F 批发和零售业 6,157, G 交通运输 仓储和邮政业 3,016, H 住宿和餐饮业 56, I 信息传输 软件和信息技术服务业 4,404, J 金融业 610, K 房地产业 6,235, L 租赁和商务服务业 1,982, M 科学研究和技术服务业 389, N 水利 环境和公共设施管理业 625, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 311, R 文化 体育和娱乐业 1,625, S 综合 1,097, 合计 84,274, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 第 7 页共 11 页

8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 际华集团 42, , 五矿发展 12, , 豫园商城 28, , 中海发展 38, , 张江高科 21, , 大众公用 55, , 金宇集团 8, , 中粮屯河 28, , 四维图新 15, , 人福医药 24, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 第 8 页共 11 页

9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定, 本基金投资范围不包括国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 6, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8, 第 9 页共 11 页

10 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 流通受限情况说明 五矿发展 447, 筹划非公开发行股票 中海发展 421, 筹划重大事项 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 24,572, 报告期期间基金总申购份额 52,000, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 18,000, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 58,572, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金 第 10 页共 11 页

11 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会准予景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件 ; 2 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; 3 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ; 4 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ; 5 景顺长城基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 公司章程; 6 其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值 定期报告及临时公告 9.2 存放地点以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所 9.3 查阅方式投资者可在办公时间免费查阅 景顺长城基金管理有限公司 2015 年 10 月 27 日 第 11 页共 11 页