华宝基金

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1 华宝兴业现金宝货币市场基金 招募说明书 ( 更新 ) 2017 年第 2 号 基金管理人 : 华宝基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 1

2 重要提示 本基金根据 2005 年 2 月 18 日中国证券监督管理委员会 关于同意华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金募集的批复 ( 证监基金字 [2005]23 号 ) 和 关于华宝兴业现金宝货币市场基金募集时间安排的确认函 ( 基金部函 [2005]43 号 ) 的核准, 进行募集 基金合同于 2005 年 3 月 31 日正式生效 基金管理人保证 华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 或 本招募说明书 ) 的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理公司不保证投资于本基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 9 月 30 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日, 财务数据未经审计 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的, 以本次更新的招募说明书为准 2

3 目录 一 绪言... 1 二 释义... 2 三 基金管理人... 6 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金的募集 七 基金合同生效 八 基金份额的申购与赎回 九 与基金管理人管理的其他基金转换 十 基金的投资 十一 基金的业绩 十二 基金财产 十三 基金资产估值 十四 基金收益与分配 十五 基金的费用 十六 基金税收 十七 基金的会计与审计 十八 基金的信息披露 十九 风险揭示 二十 基金合同的变更 终止与基金财产清算 二十一 基金合同的内容摘要 二十二 基金托管协议内容摘要 二十三 对基金份额持有人的服务 二十四 其他应披露事项 二十五 招募说明书存放及查阅方式 二十六 备查文件

4 一 绪言 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 货币市场基金管理暂行规定 ( 以下简称 暂行规定 ) 其他有关规定及 华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 本招募说明书阐述了华宝兴业现金宝货币市场基金的投资目标 策略 风险 费率等与投资人投资决策有关的必要事项, 投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本招募说明书由本基金管理人解释 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作出任何解释或者说明 本招募说明书根据基金合同编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 ; 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 1

5 二 释义 在本招募说明书中, 除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 招募说明书 : 指 华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书, 招募说 明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件, 基金招募说明书自基金合同生效日起, 每 6 个月更新一次, 并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告, 更新内容截至每 6 个月的最后 1 日 ; 基金或本基金 : 指华宝兴业现金宝货币市场基金 ; 基金合同 : 指 华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同 及其任何有 效的修订和补充 ; 基金份额发售公告 : 指 华宝兴业现金宝货币市场基金基金份额发售公告 ; 证券法 : 指 中华人民共和国证券法 ; 基金法 : 指 中华人民共和国证券投资基金法 ; 运作办法 : 指 证券投资基金运作管理办法 ; 销售办法 : 指 证券投资基金销售管理办法 ; 信息披露办法 : 指 证券投资基金信息披露管理办法 ; 暂行规定 : 指 货币市场基金管理暂行规定 ; 中国证监会 : 指中国证券监督管理委员会 ; 银行业监督管理机构 : 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 ; 基金合同当事人 : 指受基金合同约束, 根据基金合同享受权利并承担义务的 法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 ; 基金管理人或本基金管理人 : 指华宝基金管理有限公司 ; 基金托管人 : 指中国建设银行股份有限公司 ( 简称 中国建设银行 ); 注册登记业务 : 指本基金登记 存管 清算和结算业务, 具体内容包括投 资人基金账户建立和管理 基金份额注册登记 基金销售 业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基 金份额持有人名册等 ; 2

6 注册登记机构 : 指华宝基金管理有限公司或接受华宝基金管理有限公司 委托代为办理本基金注册登记业务的机构 ; 销售机构 : 指直销机构及代销机构 ; 代销机构 : 指接受基金管理人委托代为办理基金认购 申购 赎回 基金转换等销售业务的机构 ; 基金销售网点 : 指基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点 ; 基金份额持有人 : 指根据基金合同合法取得本基金基金份额的个人投资者 机构投资者和合格的境外机构投资者 ; 个人投资者 : 指年满 18 周岁, 合法持有现时有效的中华人民共和国居 民身份证 军人证件等有效身份证件的中国公民, 以及其 他可以投资基金的自然人 ; 机构投资者 : 指在中国境内合法注册登记并存续或经有权政府部门批 准设立并存续 依法可以投资于证券投资基金的企业法 人 事业法人 社会团体或其他组织 ; 合格的境外机构投资者 : 指符合国家有关法律法规规定的条件, 经中国证监会批 准, 可投资于中国证券市场的境外机构 ; 投资人或基金投资人 : 指个人投资者 机构投资者和合格的境外机构投资者的合 称 ; 基金合同生效日 : 指 2005 年 3 月 31 日 ; 基金合同终止日 : 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后按照基金合 同规定的程序终止基金合同的日期 ; 基金募集期限 : 指 2005 年 2 月 28 日至 2005 年 3 月 25 日 ; 存续期 : 指基金合同生效至终止的不定期期限 ; 工作日 : 指货币市场工具主要交易市场的正常交易日 ; 开放日 : 指基金管理人办理基金份额申购 赎回或其他业务的日 期 ; T 日 : 指申购 赎回或其他交易的有效申请日 ; T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ); 交易时间 : 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段, 具体 时间见基金份额发售公告 ; 3

7 认购 : 指投资人在本基金募集期内申请购买基金份额的行为 ; 申购 : 指投资人在本基金存续期内购买基金份额的行为 ; 赎回 : 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理 人购回基金份额的行为 ; 基金转换 : 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效 的业务规则在本基金份额与基金管理人管理的其他基金 份额间的转换行为 ; 转托管 : 指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施 的所持基金份额托管机构变更的操作 ; 基金收益 : 指基金投资所得债券利息 买卖货币市场工具差价 银行 存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来 的成本和费用的节约 ; 当前未结转份额 : 指投资人交易账户中尚未结转的收益或损失所对应的份额 ; 份额总余额 : 简称 总余额, 指投资人交易账户中的份额与当前未结 转份额之和 ; 每万份基金日收益 : 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日收益 ; 基金七日年化收益率 (%): 指以最近七日 ( 含节假日 ) 收益所折算的年化收益率 ; 基金资产总值 : 指基金所购买的各类货币市场工具 银行存款本息和基金 应收的申购款项以及其他资产的价值总和 ; 基金资产净值 : 指基金资产总值减去基金负债后的价值 ; 基金资产估值 : 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值 和收益的过程 ; 销售与服务费 : 也称为持续营销和服务费用, 主要用于支付销售机构佣金 以及基金管理人的基金营销广告费 促销活动费 持有人 服务费等, 本基金对各类基金份额按照不同的费率计提销 售与服务费, 该笔费用从基金财产中扣除 ; 基金份额类别 : 指本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额类别, 对 投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售与服务费 ; 本基金各基金份额类别单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率 ; 4

8 基金份额的升级 : 指当投资人在销售机构保留的某类基金份额达到上一级基 金份额类别最低份额限制时, 基金的注册登记机构自动将 投资人在该销售机构保留的该类基金份额升级成上一级 基金份额类别 ; 基金份额的降级 : 指当投资人在销售机构保留的某类基金份额不能满足该类 基金份额最低份额限制时, 基金的注册登记机构自动将投 资人在该销售机构保留的该类基金份额降级成满足最低 份额限制的下一级基金份额类别 ; A 类基金份额 : 指通过代销机构办理申购 赎回等业务, 按照 0.25% 年费率 计提销售与服务费的基金份额 ; B 类基金份额 : 指通过代销机构办理申购 赎回等业务, 按照 0.01% 年费率 计提销售与服务费的基金份额 ; E 类基金份额 : 指通过本公司直销中心和公司指定的电子交易平台办理申 购 赎回等业务, 按照 0.01% 年费率计提销售与服务费的 基金份额 指定媒体 : 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网 站及其他媒体 ; 元 : 指人民币币值单位元 ; 法律法规 : 指中华人民共和国现行有效的法律 行政法规 司法解释 部门规章以及其他对合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 ; 不可抗力 : 指基金合同当事人无法预见 无法克服 无法避免且在基 金合同由基金管理人 基金托管人签署之日后发生的, 使基金合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件, 包括但不限于洪水 地震及其他自然灾害 战争 骚乱 火灾 政府征用 没收 法律变化 突发停电或其他突发事件 证券交易场所 货币市场工具主要交易场所非正常暂停或停止交易等 5

9 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 华宝基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼法定代表人 : 孔祥清总经理 :HUANG Xiaoyi Helen( 黄小薏 ) 成立日期 :2003 年 3 月 7 日注册资本 :1.5 亿元电话 : 联系人 : 章希股权结构 : 中方股东华宝信托有限责任公司持有 51% 的股份, 外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持有 49% 的股份 ( 二 ) 基金管理人主要人员情况 1 董事会成员孔祥清先生, 董事长, 硕士, 高级会计师 曾任宝钢计财部资金处主办 主管 副处长, 宝钢集团财务有限公司总经理 现任华宝基金管理有限公司董事长 华宝投资有限公司副总经理 法兴华宝汽车租赁 ( 上海 ) 有限公司董事长 华宝信托有限责任公司董事 华宝都鼎 ( 上海 ) 融资租赁有限公司董事长 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司董事 HUANG Xiaoyi Helen( 黄小薏 ) 女士, 董事, 硕士 曾任加拿大 TD Securities 公司金融分析师,Acthop 投资公司财务总监 2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司, 先后担任公司营运总监 董事会秘书 副总经理, 现任华宝基金管理有限公司总经理 Michael Martin 先生, 董事, 博士 曾任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律师助理 ; 第一波士顿银行董事总经理 ; 瑞银证券董事总经理 ;Brooklyn NY Holdings 总裁 ; 现任美国华平投资集团全球执行委员会成员 全球金融行业负责人 董事总经理, 美国 Financial Engines 董事 加拿大 DBRS 董事 美国 Mariner Finance 董事 周朗朗先生, 董事, 本科 曾任瑞士信贷第一波士顿 ( 加拿大 ) 分析师 ; 花旗银行 ( 香 6

10 港 ) 投资银行部分析师 ; 现任美国华平集团中国金融行业负责人 董事总经理, 华融资产管理股份有限公司董事, 上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事 胡光先生, 独立董事, 硕士 曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师 飞利浦电子中国集团法律顾问 上海市邦信阳律师事务所合伙人 现任上海胡光律师事务所主任 首席合伙人 尉安宁先生, 独立董事, 博士 曾任宁夏广播电视大学讲师, 中国社会科学院经济研究所助理研究员, 世界银行农业经济学家, 荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管, 新希望集团常务副总裁, 比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长, 山东亚太中慧集团董事长 现任上海谷旺投资管理有限公司董事长 陈志宏先生, 独立董事, 硕士 曾任毕马威会计师事务所合伙人 普华永道会计师事务所合伙人, 苏黎世金融服务集团中国区董事长, 华彬国际投资 ( 集团 ) 有限公司高级顾问 2 监事会成员朱莉丽女士, 监事, 硕士 曾就职于美林投资银行部 德意志银行投资银行部 ; 现任美国华平集团执行董事 杨莹女士, 监事, 本科 曾在三九集团 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 永亨银行 ( 中国 ) 有限公司 中国民生银行工作, 现任华宝投资有限公司风控合规部总经理 贺桂先先生, 监事, 本科 曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理 ; 现任华宝基金管理有限公司营运副总监 王波先生, 监事, 硕士 曾任上海证券报记者 ; 现任华宝基金管理有限公司市场总监兼战略策划部总经理 3 高级管理人员孔祥清先生, 董事长, 简历同上 HUANG Xiaoyi Helen( 黄小薏 ) 女士, 总经理, 简历同上 向辉先生, 副总经理, 硕士 曾在武汉长江金融审计事务所任副所长 在长盛基金管理有限公司市场部任职 2002 年加入华宝基金管理有限公司参与公司的筹建工作, 先后担任公司清算登记部总经理 营运副总监 营运总监, 现任华宝基金管理有限公司副总经理 欧江洪先生, 副总经理, 本科 曾任宝钢集团财务部主办 宝钢集团成本管理处主管 宝钢集团办公室 ( 董事会办公室 ) 主管 / 高级秘书 宝钢集团办公厅秘书室主任 华宝投资有限公司总经理助理兼行政人事部总经理 党委组织部部长, 党委办公室主任 董事会秘书等职务 现任华宝基金管理有限公司副总经理 7

11 刘月华先生, 督察长, 硕士 曾在冶金工业部 国家冶金工业局 中国证券业协会等单位工作 现任华宝基金管理有限公司督察长 2 本基金基金经理陈昕先生, 固定收益部总经理 华宝兴业现金宝货币市场基金 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理, 经济学学士 2003 年 7 月加入华宝基金管理有限公司, 先后在清算登记部 交易部 固定收益部从事固定收益产品相关的估值 交易 投资工作,2011 年 11 月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2012 年 6 月至 2014 年 2 月兼任华宝兴业中证短融 50 债券基金基金经理,2012 年 12 月起兼任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理 2015 年 3 月起任固定收益部副总经理 2016 年 5 月任固定收益部总经理 现金宝货币市场基金的历任基金经理 : 王旭巍先生, 任职时间为 2005 年 3 月至 2007 年 2 月 曾丽琼女士, 任职期间为 2007 年 2 月至 2010 年 6 月 华志贵先生, 任职期间为 2010 年 6 月至 2011 年 11 月 3 固定收益投资决策委员会成员刘自强先生, 投资总监 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理 陈昕先生, 固定收益部总经理 华宝兴业现金宝货币市场基金 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理 李栋梁先生, 固定收益部副总经理 华宝兴业宝康债券投资基金 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理 4 上述人员之间不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人职责基金管理人应严格依法履行下列职责 : 8

12 1 依法募集本基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理本基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 中国证监会规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人承诺 1 基金管理人将遵守 基金法 证券法 运作办法 销售办法 信息披露办法 等法律法规的相关规定, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法违规行为的发生 2 基金管理人不从事下列行为: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 依照法律 行政法规有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为 3 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人牟取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己 代理人 代表人 受雇人或任何其他第三人牟取不当利益 ; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; 9

13 (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人内部控制制度 1 风险管理体系本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险 信用风险 流动性风险 操作风险 合规性风险 信誉风险和事件风险 ( 如灾难 ) 针对上述各种风险, 本公司建立了一套完整的风险管理体系, 具体包括以下内容 : (1) 搭建风险管理环境 具体包括制定风险管理战略 目标, 设置相应的组织机构, 建立清晰的责任线路和报告渠道 配备适当的人力资源 开发适用的技术支持系统等内容 (2) 识别风险 辨识公司运作和基金管理中存在的风险 (3) 分析风险 检查存在的控制措施, 分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类 (4) 度量风险 评估风险水平的高低, 既有定性的度量手段, 也有定量的度量手段 定性的度量是把风险水平划分为若干级别, 每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别 定量的方法则是设计一些风险指标, 测量其数值的大小 (5) 处理风险 将风险水平与既定的标准相对比, 对于那些级别较低 在公司所定标准范围以内的风险, 控制相对宽松一点, 但仍加以定期监控, 以防其超过预定标准 ; 而对较为严重的风险, 则制定适当的控制措施 ; 对于一些后果可能极其严重的风险, 则除了严格控制以外, 还准备了相应的应急处理措施 (6) 监视与检查 对已有的风险管理系统进行实时监视, 并定期评价其管理绩效, 在必要时结合新的需求加以改变 (7) 报告与咨询 建立风险管理的报告系统, 使公司股东 公司董事会 公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况, 并寻求咨询意见 2 内部控制制度 (1) 内部风险控制原则健全性原则 内部控制机制必须覆盖公司的各项业务 各个部门和各级岗位, 并渗透到决策 执行 监督 反馈等各个环节 有效性原则 通过设置科学清晰的操作流程, 结合程序控制, 建立合理的内控程序, 维护内部控制制度的有效执行 独立性原则 公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位, 各部门和岗位在职能上保持相对独立性 ; 公司固有财产 各项委托基金财产 其 10

14 他资产分离运作, 独立进行 相互制约原则 内部部门和岗位的设置必须权责分明 相互制约, 并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点 防火墙原则 公司基金管理 交易 清算登记 信息技术 研究 市场营销等相关部门, 应当在物理上和制度上适当隔离 ; 对因业务需要必须知悉内幕信息的人员, 应制定严格的批准程序和监督防范措施 成本效益原则 公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性, 尽量降低经营运作成本, 保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 合法合规性原则 公司内控制度应当符合国家法律 法规 规章制度和各项规定, 并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订 全面性原则 内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节, 并普遍适用于公司每一位员工, 不留有制度上的空白或漏洞 审慎性原则 公司内部控制的核心是风险控制, 内部控制制度的制订要以审慎经营 防范和化解风险为出发点 适时性原则 内部控制制度的制订应当具有前瞻性, 并且必须随着公司经营战略 经营方针 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善 (2) 内部风险控制的要求和内容内部风险控制要求不相容职务分离 建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施 建立完整的信息资料保全系统 建立授权控制制度 建立有效的风险防范系统和快速反应机制 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制 市场管理业务控制 信息披露控制 信息技术系统控制 会计系统控制 档案管理控制 建立保密制度以及内部稽核控制等 (3) 督察长制度公司设督察长, 督察长由公司总经理提名, 董事会聘任, 并应当经全体独立董事同意 督察长的任免须报中国证监会核准 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告, 并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况 督察长发现基金及公司运作中存在问题时, 应当及时告知公司总经理和相关业务负责人, 提出处理意见和整改建议, 并监督整改措施的制定和落实 ; 公司总经理对存在问题不整改 11

15 或者整改未达到要求的, 督察长应当向公司董事会 中国证监会及相关派出机构报告 (4) 监察稽核及风险管理制度监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度, 在所赋予的权限内, 按照所规定的程序和适当的方法, 进行公正客观的检查和评价 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性 合理性 ; 负责调查 评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况 ; 评价各项内控制度执行的有效性, 对内控制度的缺失提出补充建议 ; 进行日常风险监控工作 ; 协助评价基金财产风险状况 ; 负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等 3 基金管理人关于内部合规控制声明书 (1) 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实 准确 ; (2) 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制 12

16 四 基金托管人 一 基金托管人情况 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 田国立成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2017 年 6 月末, 本集团资产总额 216, 亿元, 较上年末增加 7, 亿元, 增幅 3.47% 上半年, 本集团实现利润总额 1, 亿元, 较上年同期增长 1.30%; 净利润较上年同期增长 3.81% 至 1, 亿元, 盈利水平实现平稳增长 2016 年, 本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项 荣获 欧洲货币 2016 中国最佳银行, 环球金融 2016 中国最佳消费者银行 2016 亚太区最佳流动性管理银行, 机构投资者 人民币国际化服务钻石奖, 亚洲银行家 中国最佳大型零售银行奖 及中国银行业协会 年度最具社会责任金融机构奖 本集团在英国 银行家 2016 年 世界银行 1000 强排名 中, 以一级资本总额继续位列全球第 2; 在美国 财富 2016 年世界 500 强排名第 22 位 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 13

17 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 ( 二 ) 主要人员情况纪伟, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行南通分行 总行计划财务部 信贷经营部任职, 并在总行公司业务部 投资托管业务部 授信审批部担任领导职务 其拥有八年托管从业经历, 熟悉各项托管业务, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 龚毅, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部 营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部 委托代理部 战略客户部, 长期从事客户服务 信贷业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 原玎, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理 境内外汇业务管理 国外金融机构客户营销拓展等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 (R)QFII (R)QDII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2017 年二季度末, 中国建设银行已托管 759 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得 14

18 了业内的高度认同 中国建设银行连续 11 年获得 全球托管人 财资 环球金融 中国最佳托管银行 中国最佳次托管银行 最佳托管专家 QFII 等奖项, 并在 2016 年被 环球金融 评为中国市场唯一一家 最佳托管银行 二 基金托管人的内部控制制度 ( 一 ) 内部控制目标作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 ( 二 ) 内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导 资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作, 具有独立行使内控合规工作职权和能力 ( 三 ) 内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理严格实行复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 三 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 ( 一 ) 监督方法依照 基金法 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作 利用自行开发的 新一代托管应用监督子系统, 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例 投资范围 投资组合等情况进行监督 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督 15

19 ( 二 ) 监督流程 1. 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正, 如有重大异常事项及时报告中国证监会 2. 收到基金管理人的划款指令后, 对指令要素等内容进行核查 3. 根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价, 报送中国证监会 4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释或举证, 并及时报告中国证监会 16

20 五 相关服务机构 ( 一 ) 本基金基金份额销售机构本基金 A 类和 B 类基金份额仅在代销机构办理申购 赎回等业务 本基金 E 类基金份额仅通过本公司直销中心 ( 包括直销柜台 直销 e 网金 ) 及公司指定的电子交易平台办理申购 赎回等业务 1 本基金 E 类基金份额的销售机构 : (1) 本公司直销柜台本公司在上海开设直销柜台住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼法定代表人 : 孔祥清直销柜台电话 : 或 302 直销柜台传真 : 网址 : (2) 本公司直销 e 网金本公司直销 e 网金网址 : 客户服务电话 : (3) 上海大智慧财富管理有限公司代销平台上线网址 : 客户服务热线 : 本基金 A 类 B 类基金份额的销售机构 : (1) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼客户电话 :95533 公司网址 : (2) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号 17

21 办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号客户电话 :95599 公司网址 : (3) 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市复兴门内大街 1 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼客户电话 :95566 公司网址 : (4) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 188 号办公地址 : 上海市银城中路 188 号联系人 : 曹榕联系电话 :(021) 传真 :(021) 客户电话 :95559 公司网址 : (5) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦联系人 : 邓炯鹏联系电话 : 客户电话 :95555 公司网址 : (6) 兴业银行股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 154 号中山大厦客户电话 :95561 或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址 : (7) 中国民生银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号 18

22 联系人 : 王志刚联系电话 : 传真 : 客户电话 :95568 公司网址 : (8) 渤海银行股份有限公司办公地址 : 天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦客户电话 :95541 公司网址 : (9) 广发银行股份有限公司注册地址 : 广东省广州市农林下路 83 号办公地址 : 广东省广州市农林下路 83 号客户电话 : ; 公司网址 : (10) 华夏银行股份有限公司办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号客户电话 :95577 公司网址 : (11) 江苏银行股份有限公司注册地址 : 南京市洪武北路 55 号客户电话 :96098, 公司网址 : (12) 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南东路 5047 号联系人 : 施艺帆联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 :bank.pingan.com (13) 上海浦东发展银行股份有限公司 19

23 注册地址 : 中国 上海市中山东一路 12 号联系人 : 张佳乐联系电话 : 传真 : 客户电话 :95528 公司网址 : (14) 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 9 号客户电话 :95558 公司网址 :bank.ecitic.com (15) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼联系人 : 杨天枝联系电话 : 传真 : 客户电话 :95517 公司网址 : (16) 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室联系人 : 王星联系电话 : 客户电话 : 公司网址 : (17) 长城证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层联系人 : 金夏联系电话 : 客户电话 : 公司网址 : (18) 长江证券股份有限公司 20

24 注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦联系人 : 奚博宇 黄美慧联系电话 : ; 传真 : 客户电话 :95579 或 公司网址 : (19) 德邦证券股份有限公司注册地址 : 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼办公地址 : 上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼联系人 : 刘熠联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (20) 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号办公地址 : 长春市生态大街 6666 号联系人 : 付静雅联系电话 : 传真 : 客户电话 :95360 公司网址 : (21) 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 23 层 25 层 -29 层联系人 : 黄静联系电话 : 传真 : 客户电话 :95503 公司网址 : (22) 东海证券股份有限公司 21

25 注册地址 : 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦联系人 : 王一彦联系电话 : 传真 : 客户电话 :95531 公司网址 : (23) 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦办公地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号联系人 : 陆晓联系电话 : 传真 : 客户电话 :95330 公司网址 : (24) 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 10 层联系人 : 夏锐联系电话 : 客户电话 :95309 公司网址 : (25) 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层办公地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层联系人 : 齐冬妮 ; 陈飙联系电话 : 客户电话 :95571 公司网址 : (26) 光大证券股份有限公司 22

26 注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号联系人 : 姚巍联系电话 : 传真 : 客户电话 :95525 公司网址 : (27) 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 楼联系人 : 黄岚联系电话 : 客户电话 :95575 公司网址 : (28) 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层法定代表人 : 王少华联系人 : 李弢联系电话 : 客户电话 : 公司网址 : (29) 金融界办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层公司网址 : (30) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼联系人 : 钟伟镇 23

27 联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (31) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 楼至 26 楼办公地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦联系人 : 李颖联系电话 :(0755) (0755) 传真 : 客户电话 :95536 公司网址 : (32) 国元证券股份有限公司注册地址 : 合肥寿春路 179 号客户电话 : 或 公司网址 : (33) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海淮海中路 98 号办公地址 : 上海广东路 689 号联系人 : 李楠联系电话 : 客户电话 :95553 公司网址 : (34) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室联系人 : 陆敏联系电话 : 传真 : 客户电话 :

28 公司网址 : (35) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层联系人 : 刘洋联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (36) 恒泰证券股份有限公司注册地址 : 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号办公地址 : 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号联系人 : 王旭华联系电话 : 客户电话 : 公司网址 : (37) 华安证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座联系人 : 樊忠亚联系电话 : 传真 : 客户电话 :95318 公司网址 : (38) 华宝证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼联系人 : 胡星煜联系电话 : 传真 : 客户电话 : ,

29 公司网址 : (39) 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层联系人 : 王虹 ; 高文静联系电话 : 客户电话 :96326( 福建省外请加拨 0591) 公司网址 : (40) 华泰证券股份有限公司注册地址 : 南京市江东中路 228 号办公地址 : 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场联系人 : 庞晓芸联系电话 : 客户电话 :95597 公司网址 : (41) 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号联系人 : 周俊联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (42) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层联系人 : 文雯联系电话 : 传真 : 客户电话 :

30 公司网址 : (43) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 办公地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 联系人 : 赵德赛联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (44) 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层联系人 : 兰敏联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (45) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼联系人 : 程晨联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (46) 民生证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层联系人 : 赵明联系电话 :

31 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (47) 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 联系人 : 齐冬妮联系电话 : 客户电话 : 公司网址 : (48) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼联系人 : 方成联系电话 : 客户电话 : 公司网址 : (49) 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层联系人 : 周驰联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (50) 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼办公地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼联系人 : 韩笑联系电话 :

32 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (51) 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼办公地址 : 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼联系人 : 邵珍珍联系电话 : 传真 : , 客户电话 : 公司网址 : (52) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层联系人 : 黄莹联系电话 : 传真 : 客户电话 :95523 或 公司网址 : (53) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室联系人 : 黄莹联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (54) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 29

33 注册地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 联系人 : 韩爱彬联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (55) 深圳腾元基金销售有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 办公地址 : 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 联系人 : 鄢萌莎联系电话 : 客户电话 : 公司网址 : (56) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼联系人 : 杨蕾联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (57) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室联系人 : 董一锋联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : 30

34 (58) 上海万得投资顾问有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座联系电话 : 传真 : 客户电话 : (59) 北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室办公地址 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室联系人 : 付文红联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (60) 信达证券股份有限公司办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心联系人 : 尹旭航联系电话 : 客户电话 : 公司网址 : (61) 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦联系人 : 乔琳雪 吴嘉虹联系电话 : 客户电话 :95562 公司网址 : (62) 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 31

35 注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 联系人 : 宋欣怡联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (63) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座联系人 : 辛国政联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (64) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层联系人 : 黄婵君联系电话 : 客户电话 : 公司网址 : (65) 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼联系人 : 戴蕾联系电话 : 客户电话 : 公司网址 : (66) 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 32

36 办公地址 : 北京市西城区北礼士路甲 129 号联系人 : 陶涛联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (67) 中泰证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层联系人 : 许曼华联系电话 : 客户电话 :95538 公司网址 : (68) 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座第 04 层 层办公地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 层及第 04 层 单元联系人 : 胡芷境联系电话 :(0755) 客户电话 :95532 公司网址 : (69) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号联系人 : 许梦园联系电话 : 客户电话 : ( 免长途费 ) 公司网址 : (70) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层

37 室 14 层办公地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层联系人 : 刘宏莹联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (71) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期北座 ) 办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦联系人 : 马静懿联系电话 : 传真 : 客户电话 :95548 公司网址 : (72) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层办公地址 : 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层联系人 : 孙秋月联系电话 : 传真 : 客户电话 :95548 公司网址 : (73) 中银国际证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼法定代表人 : 宁敏联系人 : 许慧琳联系电话 : 传真 :

38 客户电话 : 或各地营业网点咨询电话公司网址 : (74) 深圳众禄金融控股股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼联系人 : 童彩平联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (75) 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 联系人 : 李孟军联系电话 : 传真 : 客户电话 : 公司网址 : (76) 上海基煜基金销售有限公司注册地址 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海泰和经济发展区 ) 法定代表人 : 王翔公司网站 : 客户服务电话 : (77) 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 法定代表人 : 钟斐斐电话 : 传真 : 客服电话 :

39 公司网址 : (78) 上海华夏财富投资管理有限公司公司网址 : 客户服务电话 : (79) 第一创业证券股份有限公司办公地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 层联系人 : 李晓伟联系电话 : 客户电话 :95358 网址 : (80) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 45 层 4503 室客户电话 : 公司网址 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金, 并及时公告 ( 二 ) 注册登记机构 : 华宝基金管理有限公司 ( 同上 ) ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称 : 通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋联系电话 :(86 21) 传真 : (86 21) 联系人 : 黎明经办律师 : 吕红 黎明 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹 36

40 联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张勇经办注册会计师 : 薛竞 张勇 37

41 六 基金的募集 本基金经中国证监会证监基金字 号 关于同意华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金募集的批复 核准 ( 核准日期 2005 年 2 月 18 日 ), 由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他有关规定募集, 募集期从 2005 年 2 月 28 日至 2005 年 3 月 25 日, 募集结果为 : 基金名称认购份额 ( 份 ) 认购资金利息折成的 基金份额 ( 份 ) 总认购份额 ( 份 ) 有效认购户数 ( 户 ) 现金宝 A,B 2,313,988, , ,314,444, ,839 38

42 七 基金合同生效 本基金基金合同于 2005 年 3 月 31 日正式生效 本基金基金合同生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 39

43 八 基金份额的申购与赎回 ( 一 ) 基金份额申购和赎回的场所本基金的申购和赎回的场所同基金份额发售机构 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告 投资人可通过基金管理人或者指定的代销机构以电话或互联网等形式进行申购与赎回, 具体办法另行公告 ( 二 ) 申购与赎回的开放日及时间 1 开放日及开放时间本基金的开放日是指为投资人办理基金申购 赎回等业务的证券交易所交易日 ; 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间本基金于 2005 年 4 月 7 日开始办理日常申购业务 本基金于 2005 年 4 月 8 日开始办理日常赎回业务 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或者转换申请的, 视同下次开放时间提交的申请 ( 三 ) 申购与赎回的原则 1 固定申购和赎回价格的原则, 基金的申购和赎回价格固定为 1 元 ; 2 基金采用金额申购和份额赎回的方式, 即申购以金额申请和赎回以份额申请 ; 3 当日的申购与赎回申请可以在当日基金交易时间内撤销, 在当日的基金交易时间后不得撤销 ; 4 投资人在全部赎回本基金份额时, 将自动结转当前未结转份额 ; 投资人部分赎回本基金份额时, 剩余的基金份额需足以弥补其当前未结转份额为负值时的损益 ; 5 基金的申购和赎回以书面或经基金管理人认可的其他方式进行; 6 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则, 但应最迟在新的原则实施前 3 个工作日予以公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 40

44 1 申购和赎回的申请方式基金投资人必须根据基金管理人和代销机构规定的手续, 在开放日的交易时间段内提出申购或赎回的申请 投资人申购本基金, 须按销售机构规定的方式备足申购资金 投资人申请赎回时, 其在销售机构必须有足够的基金份额 2 申购和赎回申请的确认基金管理人应以在基金申购 赎回的交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 投资人可在 T+2 工作日及之后到其提出申购与赎回申请的基金销售网点进行成交查询 3 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功 若申购不成功或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人 投资人 T 日的赎回申请成功后, 赎回款按有关规定在 T+2 日内划往基金份额持有人银行账户 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 ( 五 ) 申购与赎回的数额限制 1 申请申购基金的金额投资人通过代销机构首次申购本基金 A 类基金份额单笔最低金额为 500 元人民币, 追加申购最低金额为 500 元人民币 投资人通过代销机构首次申购本基金 B 类基金份额的最低金额为 500 万元人民币, 追加申购的最低金额为 500 元人民币 已有认购基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制 投资人通过本公司直销中心 ( 包括直销柜台 直销 e 网金 ) 首次申购本基金 E 类基金份额的最低金额为 0.01 元人民币, 追加申购最低金额为 0.01 元人民币 基金管理人可根据市场情况, 调整首次申购的最低金额 投资人将当期分配的基金收益转购基金份额时, 不受最低申购金额的限制 投资人可多次申购, 对单个投资人累计持有份额不设上限限制 法律法规 中国证监会另有规定的除外 2 申请赎回基金的份额投资人可将其全部或部分基金份额赎回 本基金按照份额进行赎回, 申请赎回份额精 41

45 确到小数点后两位, 本基金 A 类基金份额 本基金 B 类基金份额单笔赎回份额不得低于 100 份, 本基金 E 类基金份额单笔赎回份额不得低于 0.01 份 3 在销售机构保留的各类基金份额数量限制及基金份额的升级和降级基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 ( 网点 ) 保留的 A 类基金份额余额不足 500 份的, 在赎回时需一次全部赎回 基金份额持有人赎回时或赎回后在本公司直销中心保留的 E 类基金份额余额不足 0.01 份的, 在赎回时需一次全部赎回 投资人在销售机构保留的 A 类基金份额超过 500 万份 ( 包含 500 万份 ) 时, 本基金的注册登记机构自动将其在该销售机构持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额, 并将其未结转份额结转成 B 类基金份额 投资人在销售机构保留的 B 类基金份额最低余额为 500 万份 ( 包含 500 万份 ), 否则本基金的注册登记机构自动将其在该销售机构持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额, 并将其未结转份额结转成 A 类基金份额 基金管理人可根据市场情况调整上述申购与赎回的程序, 但应最迟在调整生效前 3 个工作日在至少一种指定媒体予以公告 ( 六 ) 申购和赎回的份额和价格 1 申购数额 余额的处理方式: 申购份额及余额的处理方式 : 本基金的申购份额按实际确认的申购金额除以一元确定, 保留至 0.01 份 ; 赎回金额的处理方式 : 本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以一元计算并保留到 0.01 元 2 申购份额的计算申购份额 = 申购金额 / 基金份额净值例 某投资人投资 10 万元申购华宝兴业现金宝货币市场基金, 则其可得到的申购份额为 : 申购金额 100,000 元 ; 基金份额净值 (NAV) 1.00 元 ( 保持为面值 1 元 ); 申购费用 0 元 ( 无申购费用 ); 净申购金额 100,000 元 ; 申购份额 100,000 份 42

46 3 赎回金额的计算赎回金额 = 赎回份额 基金份额净值例 : 某投资人赎回 1 万份华宝兴业现金宝货币市场基金, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回份额 10,000 份 ; 基金份额净值 (NAV)1.00 元 ( 保持为面值 1 元 ); 赎回费用 0 元 ( 无赎回费用 ); 赎回金额 10,000 元 ( 七 ) 拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资人的申购申请 : 1 不可抗力; 2 货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市; 3 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 4 基金财产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人的利益 ; 5 当基金管理人认为该笔申购会有损于现有基金份额持有人利益; 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 如果基金投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给基金投资人 发生基金合同 招募说明书中未予载明的事项, 但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金份额申购时, 应当在当日报中国证监会备案 ; 经备案后, 基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停申购公告 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 ( 八 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受基金投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 不可抗力; 2 货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市; 3 连续两个开放日发生巨额赎回; 4 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 5 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形时, 基金管理人应在当日向中国证监会报告, 已接受的赎回申请, 基金管理人应足额按时支付 ; 如暂时不能足额支付, 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的 43

47 比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付, 但不得超过正常支付时间 20 个工作日 发生基金合同 招募说明书未予载明的事项, 但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金份额赎回时, 应当在当日报中国证监会批准 ; 经批准后, 基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停赎回公告 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 ( 九 ) 巨额赎回的认定及处理方式 1 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据该基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分顺延赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人的赎回申请可能会对该基金的资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于该基金总份额的 10% 的前提下, 对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 投资人未能赎回部分, 除投资人在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外, 自动转为下一个开放日赎回处理 转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权, 并以此类推, 直到全部赎回为止 投资人在提出赎回申请时可选择将当日未获受理部分予以撤销 当发生巨额赎回并顺延赎回时, 基金管理人应立即向中国证监会备案并在 3 个工作日内通过指定媒体 基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告, 并说明有关处理方法 (3) 连续两日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回时, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受该基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过正常支付时间 20 个工作日, 并应当在指定媒体上进行公告 ( 十 ) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人应在当日立即向中国证监会备案并应在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告 ; 2 如果发生暂停的时间为一日, 第二个工作日基金管理人应在至少一种指定媒体上刊 44

48 登基金重新开放申购或赎回公告 ; 3 如果发生暂停的时间超过一日但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 1 个工作日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告 ; 4 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每两周至少刊登暂停公告一次 ; 当连续暂停时间超过两个月时, 可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告 45

49 九 与基金管理人管理的其他基金转换 ( 一 ) 基金转换受理场所本公司直销柜台 直销 e 网金 中国银行 中国建设银行 招商银行 民生银行 交通银行 中信银行 申万宏源证券 光大证券 招商证券 平安证券 国泰君安证券 中信建投证券 兴业证券 长江证券 广发证券 海通证券 中投证券 东吴证券 中信证券 华泰证券 恒泰证券 渤海证券 东海证券 众禄金融控股 好买基金销售 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售 天天基金销售 和讯信息科技公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问公司 新兰德证券投资咨询公司 浙江同花顺基金销售公司 深圳腾元基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与本公司管理的宝康系列基金 多策略增长基金 动力组合基金 收益增长基金 先进成长基金 行业精选基金 大盘精选基金间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国建设银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 广发银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 江苏银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 长江证券股份有限公司 江海证券有限公司 平安证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 长城证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司 中航证券有限公司 国都证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 中信期货有限公司 东北证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 东方证券股份有限 46

50 公司 方正证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 民生证券有限责任公司 山西证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 和讯信息科技有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与增强收益债 A/B 份额的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国建设银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 广发银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 江苏银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 东海证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 中航证券有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 申万宏源证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 中信期货有限公司 深圳腾元基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与 180 价值 ETF 联接基金的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国建设银行 中国银行 招商银行 民生银行 中信银行 交通银行 平安银行 浦发银行 兴业银行 江苏银行 渤海银行 华夏银行 国泰君安证券 中信建投证券 长江证券 海通证券 招商证券 申万宏源证券 中国银河证券 广发证券 兴业证券 中信证券 光大证券 平安证券 国信证券 中信万通证券 长城证券 渤海证券 安信证券 华宝证券 中国国际金融公司 中泰证券 华福证券 信达证券 江海证券 国都证券 东吴证券 东海证券 众禄金融控股 好买基金销售 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售 天天基金销售 和讯信息科技公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问公司 新兰德证券投资咨询公司 浙江同花顺基金销售公司 深圳腾元基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 上海万得投资顾问有 47

51 限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与中证 100 指数基金 ( 前端收费模式 ) 的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国建设银行 中国银行 中国农业银行 交通银行 招商银行 中国民生银行 中信银行 平安银行 上海浦东发展银行 渤海银行 江苏银行 华夏银行 申万宏源证券 国泰君安证券 光大证券 海通证券 中国银河证券 中信建投证券 招商证券 广发证券 长江证券 国信证券 中信万通证券 平安证券 东方证券 兴业证券 华泰证券 中银国际证券 恒泰证券 长城证券 渤海证券 东吴证券 中信证券 江海证券 安信证券 中金公司 华宝证券 华安证券 中泰证券 华福证券 信达证券 国都证券 东兴证券 东北证券 德邦证券 上海证券 方正证券 众禄金融控股 好买基金销售 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售 天天基金销售 和讯信息科技公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问公司 新兰德证券投资咨询公司 浙江同花顺基金销售公司 深圳腾元基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与新兴产业基金的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 招商银行 中国建设银行 中国银行 交通银行 中国民生银行 中信银行 平安银行 上海浦东发展银行 兴业银行 江苏银行 渤海银行 国泰君安证券 光大证券 海通证券 中国银河证券 中信建投证券 招商证券 广发证券 长江证券 东吴证券 申万宏源证券 平安证券 中信证券 东方证券 兴业证券 国信证券 华泰证券 恒泰证券 长城证券 渤海证券 中国中投证券 安信证券 中金公司 华宝证券 中泰证券 华福证券 信达证券 江海证券 国都证券 东北证券 德邦证券 华安证券 上海证券 东海证券 众禄金融控股 好买基金销售 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售 天天基金销售 和讯信息科技公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问公司 新兰德证券投资咨询公司 浙江同花顺基金销售公司 深圳腾元基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与可转债基金的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国银行 中国建设银行 中国农业银行 交通银行 招商银行 上海浦东发展银行 中国民生银行 渤海银行 中信银行 国泰君安证券 申万 48

52 宏源证券 海通证券 光大证券 中信建投证券 广发证券 中信证券 长江证券 华福证券 国信证券 中国银河证券 中泰证券 华宝证券 上海证券 招商证券 信达证券 国都证券 华安证券 德邦证券 渤海证券 兴业证券 东海证券 江海证券 恒泰证券 国元证券 东吴证券 长城证券 华泰证券 中国中投证券 平安证券 东北证券 中航证券 安信证券 中银国际证券 中国国际金融公司 众禄金融控股 好买基金销售 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售 天天基金销售 和讯信息科技公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问公司 新兰德证券投资咨询公司 浙江同花顺基金销售公司 深圳腾元基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与上证 180 成长 ETF 联接基金的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国建设银行 中国银行 中国农业银行 交通银行 招商银行 中信银行 平安银行 渤海银行 中国民生银行 国泰君安证券 光大证券 海通证券 中国银河证券 广发证券 长江证券 东吴证券 申万宏源证券 平安证券 中信证券 东方证券 兴业证券 国信证券 中信万通证券 华泰证券 恒泰证券 长城证券 渤海证券 中国中投证券 华宝证券 中泰证券 信达证券 国都证券 德邦证券 上海证券 中航证券 招商证券 东北证券 西南证券 华福证券 中信建投证券 江海证券 国元证券 华安证券 中银国际证券 民生证券 中国国际金融公司 东海证券 众禄金融控股 好买基金销售 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售 天天基金销售 和讯信息科技公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问公司 新兰德证券投资咨询公司 浙江同花顺基金销售公司 深圳腾元基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与医药生物基金的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国银行 中国建设银行 中国农业银行 交通银行 招商银行 中国民生银行 上海浦东发展银行 渤海银行 国泰君安证券 光大证券 海通证券 中国银河证券 中信建投证券 广发证券 长江证券 东吴证券 申万宏源证券 平安证券 东方证券 国信证券 恒泰证券 长城证券 渤海证券 中国中投证券 华宝证券 中泰证券 信达证券 江海证券 国都证券 德邦证券 华安证券 上海证券 东海证券 中航证券 民生证券 中国国际金融 兴业证券 中银国际证券 华福证券 东北证券 安信证券 西南证券 东兴证券 众禄金融控股 好买基金销售 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售 天 49

53 天基金销售 和讯信息科技公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问公司 新兰德证券投资咨询公司 浙江同花顺基金销售公司 深圳腾元基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与资源优选基金的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国建设银行 中国银行 中国农业银行 交通银行股 招商银行 上海浦东发展银行 渤海银行 中国民生银行 国泰君安证券 光大证券 海通证券 中国银河证券 中信建投证券 长江证券 东吴证券 申万宏源证券 平安证券 中信证券 兴业证券 国信证券 中信万通证券 华泰证券 中银国际证券 长城证券 中国中投证券 华宝证券 中泰证券 信达证券 国都证券 东北证券 德邦证券 华安证券 东海证券 中航证券 国海证券 山西证券 江海证券 上海证券 上海好买基金销售 深圳众禄金融控股 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售 上海天天基金销售 和讯信息科技公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问公司 新兰德证券投资咨询公司 浙江同花顺基金销售公司 深圳腾元基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与服务优选基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 平安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 华宝证券有限责任公司 长城证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 中泰证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 江海证券有限公司 国都证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 东海证券股份有限公司 中航证券有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联 50

54 泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与创新优选基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国建设银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 江海证券有限公司 中国银河证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 国信证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 中航证券有限公司 长城证券股份有限公司 华宝证券有限责任公司 中泰证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 国都证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 安信证券股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与生态中国基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 平安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 华宝证券有限责任公司 长城证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 江海证券有限公司 国都证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 东海证券股份有限公司 中航证券有限公司 山西证券股份有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公 51

55 司 和讯信息科技有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与量化对冲基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国建设银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 江苏银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 平安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 华宝证券有限责任公司 长城证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 中泰证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 江海证券有限公司 国都证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 东海证券股份有限公司 中航证券有限公司 华福证券有限责任公司 安信证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与高端制造基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 长江证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 华宝证券有限责任公司 中航证券有限公司 国都证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 东北 52

56 证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 江海证券有限公司 中国银河证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 东吴证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与品质生活基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 华宝证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 中泰证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 江海证券有限公司 国都证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 东海证券股份有限公司 中航证券有限公司 申万宏源证券有限公司 华福证券有限责任公司 中国中投证券有限责任公司 和讯信息科技有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与稳健回报基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国建设银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 华宝 53

57 证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 中泰证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 江海证券有限公司 国都证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 东海证券股份有限公司 中航证券有限公司 申万宏源证券有限公司 中国中投证券有限责任公司 和讯信息科技有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与事件驱动基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 长城证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 华宝证券有限责任公司 中国中投证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 中泰证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 江海证券有限公司 国都证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 中航证券有限公司 上海证券有限责任公司 东吴证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与国策导向基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 长城证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 华宝证券有限责任公司 中国中投证券有限责任公司 中国国际金融股份有 54

58 限公司 中泰证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 江海证券有限公司 国都证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 中航证券有限公司 东吴证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与新价值基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国建设银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 长江证券股份有限公司 江海证券有限公司 平安证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 华宝证券有限责任公司 中航证券有限公司 国都证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与万物互联基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国建设银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 申万宏源 55

59 证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 长江证券股份有限公司 江海证券有限公司 平安证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国际金融股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 长城证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司 中航证券有限公司 国都证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 中信期货有限公司 东北证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与转型升级基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国建设银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 长江证券股份有限公司 江海证券有限公司 平安证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 长城证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司 中航证券有限公司 国都证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 中信期货有限公司 东北证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限 56

60 公司 上海好买基金销售有限公司 上海万得投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与核心优势基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国民生银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 长江证券股份有限公司 江海证券有限公司 平安证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 长城证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司 中航证券有限公司 国都证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 中信期货有限公司 东北证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 和讯信息科技有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海陆金所资产管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金投资顾问有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海万得投资顾问有限公司已开通本基金 A 类 B 类基金份额与新活力基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国工商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 长江证券股份有限公司 江海证券有限公司 平安证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 长城证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司 中航证券有限公司 国都证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中 57

61 信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 中信期货有限公司 东北证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海陆金所资产管理有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金与未来主导产业基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 安信证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 平安证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 申万宏源证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 信达证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信期货有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海陆金所资产管理有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 和讯信息科技有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司已开通本基金与沪深 300 指数增强基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中国银河证券股份有限公司已开通本基金与新起点基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金 中信证券股份有限公司 东北证券股份有限公司已开通本基金与新飞跃基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金已开通本基金与智慧产业基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金已开通本基金与第三产业基金之间的转换业务 本公司直销柜台 直销 e 网金已开通本基金与红利基金 C 新优享基金之间的转换业务 本基金 E 类基金份额的转换仅通过本公司直销中心 ( 包括直销柜台 直销 e 网金 ) 及公司指定的电子交易平台办理 基金转换只能在同一销售机构进行, 转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本 58

62 公司管理的基金 其他销售机构基金转换业务的具体办理时间 流程以销售机构及其网点的安排和规定为准 ( 三 ) 基金转换受理时间投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务, 具体办理时间与基金申购 赎回业务办理时间一致 ( 四 ) 基金转换费用宝康消费品基金 宝康灵活配置基金 多策略增长基金转换成现金宝货币市场基金, 转换费率为 0.4%, 其中转换费的 25% 计入转出基金财产, 其余用于注册登记等费用 宝康债券基金转换成现金宝货币市场基金, 转换费率 0.25%, 其中转换费的 25% 计入转出基金财产, 其余用于注册登记等费用 动力组合基金 收益增长基金 先进成长基金 行业精选基金 大盘精选基金 增强收益债 A/B 上证 180 价值 ETF 联接基金 中证 100 指数基金 ( 前端收费 ) 新兴产业基金 可转债基金 上证 180 成长 ETF 联接基金 医药生物基金 资源优选基金 服务优选基金 创新优选基金 生态中国基金 量化对冲基金 高端制造基金 品质生活基金 稳健回报基金 事件驱动基金 国策导向基金 新价值基金 万物互联基金 转型升级基金 核心优势基金 新活力基金 未来主导产业基金 沪深 300 指数增强基金 新起点基金 新飞跃基金 智慧产业基金 第三产业基金 红利基金 C 新优享基金转入本基金, 转换费率为转出的基金份额持有时间所对应的转出基金赎回费率 现金宝货币市场基金转换成宝康系列基金 多策略基金 : 投资人持有现金宝货币市场基金基金份额 90 个自然日以上 ( 含 90 个自然日 ) 的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率的 80% 持有时间少于 90 个自然日的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率 现金宝货币市场基金转换成动力组合基金 收益增长基金 先进成长基金 行业精选基金 大盘精选基金 增强收益债 A/B 上证 180 价值 ETF 联接基金 中证 100 指数基金 ( 前端收费 ) 新兴产业基金 可转债基金 上证 180 成长 ETF 联接基金 医药生物基金 资源优选基金 服务优选基金 创新优选基金 生态中国基金 量化对冲基金 高端制造基金 品质生活基金 稳健回报基金 事件驱动基金 国策导向基金 新价值基金 万物互联基金 转型升级基金 核心优势基金 新活力基金 未来主导产业基金 沪深 300 指数增强基金 新起点基金 新飞跃基金 智慧产业基金 第三产业基金 红利基金 C 新优享基金的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率 ( 五 ) 基金转换公式 59

63 1 基金转换公式为: 转出费用 = 转出份额 * 基金份额净值 * 赎回费率转出总金额 = 转出份额 * 基金份额净值净转出金额 = 转出总金额 - 转出费用净转入金额 = 净转出金额 /(1+ 补差费率 ) ( 补差费率 = 转出申购费率与转入申购费率差 ) 补差费 = 净转出金额 - 净转入金额 2 基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式, 但应最迟在新的公式适用前 3 个工作日予以公告 ( 六 ) 投资人将其他基金转换为本基金的, 持有本基金的时间单独计算 ( 七 ) 基金转换的程序 1 基金转换的申请方式基金份额持有人必须根据基金管理人和代销机构规定的手续, 在转换时间内提出基金转换申请 2 基金转换申请的确认基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日 (T 日 ), 并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认 投资人可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询 基金份额持有人申请转换时, 基金管理人按先进先出的原则对该持有人基金账户在该销售机构托管的基金份额进行处理, 即先确认的份额先转换, 后确认的份额后转换 3 基金转换的数额限制基金转换遵循 份额转换 的原则, 转换申请份额精确到小数点后两位 从宝康系列基金 多策略增长基金 动力组合基金 收益增长基金 先进成长基金 行业精选基金 大盘精选基金 中证 100 指数基金 ( 前端收费模式 ) 新兴产业基金 可转债基金 上证 180 成长 ETF 联接基金 医药生物基金 资源优选基金 服务优选基金 创新优选基金 生态中国基金 量化对冲基金 高端制造基金 品质生活基金 稳健回报基金 事件驱动基金 国策导向基金 新价值基金 万物互联基金 新活力基金 未来主导产业基金 沪深 300 指数增强基金 新起点基金 新飞跃基金 智慧产业基金 第三产业基金 红利基金 C 新优享基金转出, 单笔转换申请份额不得低于 10 份 ; 从现金宝 A/B 转出, 单笔转换申请份额不得低于 100 份 ; 从现金宝 E 转出, 单笔转换申请份额不得低于 10 份 ; 因为转换等非赎回原因导致投资人在销售机构 ( 网点 ) 保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的, 注册登记机构不作强制赎回处理 60

64 ( 八 ) 基金转换的注册登记 1 基金投资人提出的基金转换申请, 在当日交易时间内可以撤销, 交易时间结束后不得撤销 2 基金注册登记机构在 T+1 日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认, 确认成功后为基金份额持有人办理相关的注册登记手续 3 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并最迟于开始实施前 3 个工作日予以公告 ( 九 ) 拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 1 除非出现如下情形, 基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请 : (1) 不可抗力 ; (2) 货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市 ; (3) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换 ; (4) 暂停估值 ; (5) 法律 法规规定或中国证监会认定的其他情形 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝, 基金份额持有人持有的原基金份额不变 2 发生上述情形之一的, 基金管理人应在当日立即向中国证监会备案 3 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项, 但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的, 应当报中国证监会备案 4 暂停基金转换, 基金管理人应立即在至少一种指定媒体上公告 5 暂停期结束, 基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况 如果发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体上刊登基金重新开放基金转换的公告, 并公告最新的基金收益情况 如果发生暂停的时间超过 1 日但少于两周, 暂停结束, 重新开放基金转换时, 基金管理人应提前 1 个工作日在至少一种指定媒体刊登基金重新开放基金转换的公告, 并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益情况 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次 ; 当连续暂停时间超过两个月时, 可对重复刊登暂停公告的频率进行调整 暂停结束, 重新开放基金转换时, 基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放基金转换的公告, 并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况 61

65 十 基金的投资 ( 一 ) 本基金投资目标 对象 理念和策略 1 投资目标保持本金的安全性和基金财产的流动性, 追求高于比较基准的稳定收益 2 投资理念积极投资, 精细管理 在保障基金财产安全的前提下, 寻求流动性与收益性的最佳平衡 3 投资范围本基金主要投资于货币市场工具, 包括现金 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款 大额存单 剩余期限在三百九十七天以内 ( 含三百九十七天 ) 的债券 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购 中央银行票据, 经中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 4 投资策略 (1) 研究宏观经济指标及利率变动趋势, 确定投资组合平均久期 (2) 在满足投资组合平均久期的条件下, 充分考虑相关品种的收益性 流动性 信用等级, 确定组合配置 (3) 利用现代金融分析方法和工具, 优化组合配置效果, 实现组合增值 (4) 采用均衡分布 滚动投资 优化期限配置等方法, 加强流动性管理 (5) 实时监控各品种利率变动, 捕捉无风险套利机会 5 业绩比较基准同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ):( 1- 利息税率 ) 当期银行 7 天通知存款利率 6 风险- 收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性 低风险的品种, 其预期风险和预期收益率都低于股票 债券和混合型基金 ( 二 ) 投资程序 1 公司研究部通过内部独立研究, 研究人员根据市场公开披露的信息及专业机构提供的研究报告, 对市场利率的预期变动进行分析 ; 跟踪 监测市场上各类金融投资工具的收益率变动, 并据此提出投资建议 2 在投资决策委员会的指导下, 基金经理小组综合对国内外宏观经济 货币政策 货 62

66 币市场发展趋势等要素的分析判断, 按照基金合同规定, 提出下一阶段本基金类属资产配置比例 3 投资决策委员会定期和不定期召开会议, 根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略, 审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定 4 基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议, 参考本公司研究部和其他研究机构的研究报告, 选择具体的投资目标, 构建投资组合并负责日常基金管理 5 设置集中交易室, 基金经理将投资指令下达给集中交易室, 交易主管在复核投资指令合法合规的基础上, 将指令分发给交易员执行 保证决策和执行权利的分离 6 内控审计风险管理部对基金投资过程进行日常监督 7 基金经理小组将跟踪货币市场的发展变化, 结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况, 以及组合风险和流动性的评估结果, 对投资组合进行动态调整 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整 ( 三 ) 投资限制 1 组合限制 (1) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天 ; (2) 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和, 不得超过该证券的 10%; (4) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款, 不得超过基金资产净值的 30%; 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款, 不得超过基金资产净值的 5%; (5) 本基金的投资组合中, 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%; (6) 本基金不得与基金管理人的股东进行交易, 不得通过交易上的安排人为降低剩余期限的真实天数 ; (7) 本基金持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%; 本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券 ; (8) 法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制 本基金将在自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓 63

67 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 2 禁止行为本基金禁止从事下列行为 : (1) 违规投资于其他基金 ; (2) 从事承担无限责任的投资 ; (3) 向其基金管理人 基金托管人出资或者买卖其基金管理人 基金托管人发行的债券 ; (4) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (5) 承销证券 ; (6) 向他人贷款或者提供担保 ; (7) 投资于股票 ; (8) 投资于可转换债券 ; (9) 投资于剩余期限超过 397 天的债券 ; (10) 投资于信用等级在 AAA 级以下的企业债券 ; (11) 中国证监会 中国人民银行禁止从事的其他行为 ( 四 ) 投资组合的平均剩余期限计算方法 1 投资组合的平均剩余期限计算公式 投资于金融工具产生的资产 剩余期限 投资于金融工具产生的负债 剩余期限 债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债 + 债券正回购 其中 : 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产 ( 含银行存款 清算备付金 证券清算款 ) 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款 大额存单 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的逆回购 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据 中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内 ( 含一年 ) 的正回购等 2 各类资产和负债剩余期限的确定 (1) 银行存款 清算备付金 交易保证金的剩余期限为 0 天 ; 证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算 ; (2) 一年以内 ( 含一年 ) 银行定期存款 大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算 ; (3) 组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数, 以下情况除 64

68 外 : 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计 算 ; (4) 回购 ( 包括正回购和逆回购 ) 的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余 天数计算 ; (5) 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算 ( 五 ) 基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据为截止 2017 年 6 月 30 日 ( 报告期末 ) 的数据, 本报告中所 列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 824,381, 其中 : 债券 824,381, 资产支持证券 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,091,913, 其他资产 27,464, 合计 2,943,759, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.08 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 275,909, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 3 基金投资组合平均剩余期限 65

69 1) 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 5 报告期末按券种品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 228,964, 央行票据 金融债券 39,924, 其中 : 政策性金融债 39,924, 企业债券 企业短期融资券 9,974, 中期票据 同业存单 545,518, 其他 合计 824,381,

70 10 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 浦发银行 CD 广发银行 CD 贴现国债 贴现国债 平安 CD 招商银行 CD 兴业银行 CD 浦发银行 CD119 占基金资产净 值比例 (%) 2,000, ,885, ,500, ,499, ,000 79,697, ,000 49,772, ,000 49,702, ,000 49,490, ,000 49,471, ,000 49,468, 国开 ,000 29,912, 贴现国债 ,000 29,790, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次 数 偏离情况 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5% % 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 9 投资组合报告附注 67

71 (1) 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或商定 利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益 (2) 现金宝货币基金截至 2017 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 16 平安 CD361 ( ) 发行主体平安银行股份有限公司于 2016 年 12 月 2 日收到中国银行间市场交易 商协会的通报批评和整改通知 因其作为主承销商, 对青岛海湾集团有限公司未能按照相关 自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项, 未能及时召开持有人会议, 给予 平安银行通报批评处分, 责令平安银行立即纠正违规行为, 并针对本次事件中暴露出的问题 进行整改 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析, 认为上述处分不会对证券的 投资价值构成实质性影响, 因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变 报告期内, 本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,376, 应收申购款 11,087, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 27,464,

72 十一 基金的业绩 本基金业绩数据为截止 2017 年 6 月 30 日 ( 报告期末 ) 的数据, 本报告中所列数据 未经审计 1 基金净值表现 阶段 本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较 基金级别 基金净值 收益率 1 基金净值收 益率标准差 2 比较基准 收益率 3 比较基准 收益率标 准差 ~ 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % ~ 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % ~ 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % 现金宝 A % % % % % % 现金宝 B % % % % % % 阶段基金级别净值收益净值收益率业绩比业绩比较基

73 率 1 标准差 2 较基准收益率 准收益率标准差 现金宝 E % % % % % % 现金宝 E % % % % % % ~ 现金宝 E % % % % % % ~ 现金宝 E % % % % % % ~ 现金宝 E % % % % % % 基金合同生效以来基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 1 华宝兴业现金宝货币 A 按照基金合同的约定, 本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓 截至 2005 年 4 月 7 日, 本基金已根据基金合同规定完成建仓 2 华宝兴业现金宝货币 B 按照基金合同的约定, 本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓 截至 2005 年 4 月 7 日, 本基金已根据基金合同规定完成建仓 3 华宝兴业现金宝货币 E 70

74 华宝兴业现金宝 E 成立于 2014 年 7 月 14 日, 本报告中其累计净值收益率与同期业绩 比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2014 年 7 月 14 日 71