期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日三涨两跌,ETF 跟踪误差变小 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周涨 4.71% 周 K 线呈实体大阳 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周显著放大, 周总成交量为 1707 万手 ; 周

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日持续下跌,ETF 跟踪误差变大 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周下跌 2.26% 周 K 线呈带长上影实体阴线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周放大, 周总成交量为 1336 万手

2017 年 6 月 19 日 股票市场运行分析 受我国 5 月份 CPI 同比上涨扩大,PPI 涨幅连续三月回落, 央行 13 日公开市场实现净投放 500 亿元但资金面仍显紧张,5 月末社会融资规模同比保持增长势头, 国务院常务会议鼓励绿色企业通过发债 上市等融资等信息影响, 上周 A 股主要指数涨跌互现 上周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨跌幅分别为 -1.12% +0.14% +0.14%

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日四涨一跌,ETF 跟踪误差变大 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周上涨 0.59% 周 K 线小阳纺锤线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周萎缩, 周总成交量为 1279 万手 ; 周成

2017 年 7 月 3 日 股票市场运行分析 受中央深改组会议明确今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作, 今年前 5 月国企利润同比实现 25.5% 的高增长, 央行重视流动性预期管理使得市场资金面紧张未超预期, 中国 6 月官方制造业 PMI 51.7% 超出普遍预期等信息影响, 上周 A 股主要指数实现上涨 上周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 +1.09% +1.57%

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日一跌四涨,ETF 跟踪误差变小 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周涨 0.90% 周 K 线呈纺锤阳线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周放大, 周总成交量为 万手 ; 周成

2017 年 3 月 27 日 现货市场运行分析 受国务院常务会议强调积极推进国企改革, 监管层警示过度金融化风险, 发改委今年拟启动十大扩大消费行动,PPP 资产证券化支持政策将出, 全国各主要城市住房信贷政策陆续调整, 美元指数持续走低, 国内市场资金价格上扬等信息综合影响, 上周 A 股出现上涨 上周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 +0.99% +1.25% +1.50% 和

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日三涨两跌,ETF 跟踪误差变小 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周跌 0.34%, 周 K 线呈现长上影十字星 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周增加, 周总成交量为 1535 万手 ;

2017 年 8 月 7 日 股票市场运行分析 受国务院会议加大引进外资力度 确定激发民间投资活力措施, 财政部坚决遏制隐性债务增量, 财政部加强国有企业境外投资财务监督,7 月财新服务业 PMI 微降,PPP 强化 红线, 无运营无绩效项目财政不掏钱等信息影响, 上周 A 股主要指数出现分化 上周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 +0.27% -0.73% -1.17% 和 -0.83%

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日四涨一跌,ETF 跟踪误差变大 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周上涨 3.37% 周 K 线放量长阳 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周放大, 周总成交量为 1566 万手 ; 周成交

2017 年 6 月 26 日 股票市场运行分析 受我国 5 月对外直接投资同比下降 38.8%,6 月中国 EPMI 逆季节上升, A 股纳入 MSCI 指数, 发改委推进十三五 165 项重大工程项目实施, 中央编办批复同意设立河北雄安新区管理机构等信息影响, 上周 A 股主要指数涨跌互现 上周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨跌幅分别为 +1.11% +1.72% +1.77% 和 -0.14%

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日两跌三涨,ETF 跟踪误差变小 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周涨 3.49%, 周 K 线呈现长阳线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周大增, 周总成交量为 1668 万手 ; 周成

2017 年 8 月 28 日 股票市场运行分析 受我国制造业贷款增速连续 6 月增长, 财政部将发行 6000 亿特别国债, 人社部将研究推动城乡居民养老保险基金委托投资工作, 发改委推进 互联网 + 行动, 国常会将对负债率持续攀升央企约谈问责等信息影响, 上周 A 股主要指数出现上涨 上周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 1.83% 1.00% 0.99% 和 0.95% 行业板块方面,

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日四跌一涨,ETF 跟踪误差变小 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周微跌 0.34% 周 K 线呈阴十字星 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周放大, 周总成交量为 万手 ; 周

2017 年 4 月 5 日 现货市场运行分析 受央行表态货币政策宽松已到周期尾部,1-2 月国有企业利润总额同比大幅增长, 中央再增减负力度 年内减税效应达万亿元, 我国第三批自贸试验区挂牌在即, 央行进一步深化人民币汇率形成机制改革, 清明节前国内市场资金价格持续上扬等信息综合影响, 上周 A 股出现下跌 上周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指跌幅分别为 1.44% 2.05% 1.68%

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日两跌三涨,ETF 跟踪误差变小 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周下跌 0.69%, 周 K 线呈纺锤阴线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周放大, 周总成交量为 2581 万手 ; 周

证券金融及创新服务部 2018 年 1 月 2 日 股票市场运行分析 受全国发展改革工作会议表示将大幅放开金融等领域外资准入, 人民币汇率创逾三个月新高年内累计升幅约 6%, 前 11 月全国规模以上工业企业利润总额同比增长较 10 月放缓, 财政部表示 18 年积极财政政策取向不变等信息影响, 节前交易周 A 股主要指数涨跌互现 上周上证 50 上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 -0.71%

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日两涨三跌,ETF 跟踪误差变大 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周上涨 0.12% 周 K 线呈现阴十字星 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周继续萎缩, 周总成交量为 1118 万手 ;

2017 年 7 月 10 日 股票市场运行分析 受人民币中间价创 7 个半月新高, 债券通 北向通, 上周正式上线试运行, 央行报告指出要稳妥推进期货及衍生品市场发展, 本周将召开全国金融工作会议,6 月 CPI 同比增长重回 1 时代等信息影响, 上周 A 股主要指数实现上涨 上周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 +0.80% +0.32% +0.36% 和 +0.96% 行业板块方面,

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 四个交易日两跌两涨,ETF 跟踪误差变大 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 单周上涨 1.18% 周 K 线呈纺锤小阳线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周萎缩, 周总成交量为 万手 ;

2017 年 1 月 9 日 现货市场运行分析 受人民币大幅升值 2016 年中国 PMI 稳中向好 国务院审议通过 十三五 市场监管规划 财政部将与有关部门进一步清理规范涉企收费 国务院发文推进新兴产业发展, 加强重点领域节能等信息综合影响, 上周 A 股迎来开门红, 两市成交稍许萎缩 上周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 1.63% 1.10% 0.74% 和 0.15% 板块概念方面,

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日一跌四涨,ETF 跟踪误差变小 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周上涨 2.20%, 周 K 线呈实体小阳线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周放大, 周总成交量为 2367 万手 ;

证券金融及创新服务部 2017 年 12 月 25 日 股票市场运行分析 受发改委发文引导和规范民营企业境外投资经营活动, 中国新经济带动其他行业增加值大幅提升, 中央经济工作会议力促金融风险防范, 央行明确实施稳健中性货币政策, 我国地方政府债务规模增速与财政收入增速基本相当等信息影响, 上周 A 股主要指数涨跌互现 上周上证 50 上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 +2.15%

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日两涨三跌,ETF 跟踪误差变小 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周跌 0.80%, 周 K 线呈现长上影纺锤线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周缩小, 周总成交量为 1382 万手 ;

2017 年 9 月 11 日 股票市场运行分析 受 8 月小微企业运行指数较上月回升, 央行重启 28 天逆回购, 维稳资金面态度明显, 李克强主持部署证照分离改革试点, 国家统计局表示我国债务风险总体可控等信息影响, 上周 A 股主要指数出现分化 上周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 -0.06% +0.83% +0.88% 和 +1.07% 行业板块方面, 休闲服务 电子领涨大市,

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/5/8 星期三 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F ; 投资咨询号 :Z ) 一 标的行情 收盘价 涨跌幅 成交量成交额 ( 亿 30 日历史

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/5/8 星期三 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F3048078; 投资咨询号 :Z0014024) wugq@sywgqh.com.cn 021-58308720 成交量成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波 ( 亿 ) 元 ) 波动率波动率动率 上证 50 2805.04-4.76% 62.44 938.17

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/4/19 星期五 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F ; 投资咨询号 :Z ) 一 标的行情 收盘价 涨跌幅 成交量成交额 ( 亿 30 日历史

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/4/19 星期五 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F3048078; 投资咨询号 :Z0014024) wugq@sywgqh.com.cn 021-58308720 成交量成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波 ( 亿 ) 元 ) 波动率波动率动率 上证 50 3004.92-0.41% 39.67 500.09

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日三涨两跌,ETF 跟踪误差变小 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周涨 0.69%, 周 K 线呈小阳线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周萎缩, 周总成交量为 1739 万手 ; 周成交

证券金融及创新服务部 2017 年 10 月 23 日 股票市场运行分析 受银行业同业资产 同业理财收缩明显, 前三季度外贸规模创历史新高, 居民短期贷款快速增加,9 月 CPI PPI 稳中略涨, 央行公开市场持续净投放等信息影响, 前周 A 股主要指数整体回调, 上证 50 指数稳定器作用显现 上周上证 50 上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 +0.69% -0.35% -1.41%

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日两跌三涨,ETF 跟踪误差变小 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周下跌 0.82%, 周 K 线呈长下影线阴线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周出现萎缩, 周总成交量为 3196 万手

证券金融及创新服务部 2018 年 2 月 5 日 股票市场运行分析 受我国 17 年工业企业利润增长率创 2012 年以来新高, 地方两会混改 重组 上市多点开花, 中国 31 省区市 GDP 陆续公布,1 月我国制造业 PMI 连续两月回落,12 月货物贸易顺差 17 年内最高等信息影响, 上一交易周 A 股出现调整 上周上证 50 上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 -0.73%

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日两跌三涨,ETF 跟踪误差变小 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周涨 2.47%, 周 K 线呈实体长阳线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周继续放大, 周总成交量为 2642 万手 ;

证券金融及创新服务部 2017 年 11 月 20 日 股票市场运行分析 受我国外汇储备规模九连升,10 月经济指标回落但处于合理区间,2017 年中央预算内投资全部下达完毕, 我国将建立市场监管部际联席会议制度, 10 月跨境资金流动延续基本平衡格局, 前 10 月对外投资同比降 40.9% 等信息影响, 上周 A 股主要指数涨跌互现 上周上证 50 上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日两跌三涨,ETF 跟踪误差变大 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周上涨 1.86%, 周 K 线呈实体长阳线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周大幅放大, 周总成交量为 3633 万手

证券金融及创新服务部 2018 年 1 月 29 日 股票市场运行分析 受我国宅基地将实行 三权分置 租赁市场或迎来变革, 证券期货监管工作会议将召开, 沪伦通已完成可行性报告, 发改委将摸底企业债券信用风险, 地方两会定调楼市调控不放松, 央行持续释放流动性等信息影响, 上一交易周 A 股继续上涨 上周上证 50 上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 +1.76% +2.01% +2.32%

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日两涨三跌,ETF 跟踪误差变大 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周跌 0.77%, 周 K 线呈长下影阴线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周增大, 周总成交量为 2078 万手 ; 周

证券金融及创新服务部 2017 年 11 月 6 日 股票市场运行分析 受境外机构持有人民币债券规模首破万亿大关, 国务院会议部署促进实体经济振兴, 制造业 PMI 较上月回落, 上市国企密集停牌谋混改, 国务院拟修改增值税暂行条例加快企业减税等信息影响, 上周 A 股主要指数整体下跌 上周上证 50 上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 -0.77% -2.00% -1.83% -0.82%

OTZR 年 12 月 13 日 2017 年 12 月 13 日 2 否 中国电信 不适用 中国移动 华能国际 EFZR 年 2 月 13 日 2018 年 2 月 13 日 1 否 盈富基金

恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期 是否发生下档触发事件 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 EFZR36 2016 年 9 月 13 日 2017 年 9 月 13 日 3 否 盈富基金 24.85 26.00 不适用 H 股指数上市基金 102.40 106.90 OTZR95 2016 年 9 月 14

华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 否 H 股指数上市基金 不适用 华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1

恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期发生下档触发 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 OTZR89 2017 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 2 否 中国电信 3.77 3.79 不适用 中国移动 82.85 79.25 华能国际 5.35 5.00 OTZR88 2017 年 6 月 21

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日三跌一涨一平, ETF 跟踪误差进一步加大 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 单周微跌 0.27% 连续两周 K 线呈十字星 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周缩小, 周总成交量为 533

2016 年 8 月 8 日 现货市场运行分析 受 7 月制造业 PMI 环比下降 0.1% 今年我国已有近 250 亿债券实质性违约, 近七成来自央企国企 7 月中国物流业景气指数较前月回落 央行逆回购低于到期量, 上周资金净回笼等信息综合影响,A 股上周横盘震荡, 成交量萎缩明显 上周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨跌幅分别为 -0.09% +0.12% -0.09% 和 -0.63%

光大期货有限公司 上证 50ETF 期权周报 本周 50ETF 冲高回落 耐心等待新的交易机会 2017/05/ /06/02 本周 50ETF 冲高回落, 原来期权牛市垂直价差平仓离场, 耐心等待新的交易机会 摘要 1 50ETF 走势分析 连续上涨后震荡可能性加大 2 50ETF 期

本周 50ETF 冲高回落 耐心等待新的交易机会 2017/05/31-2017/06/02 本周 50ETF 冲高回落, 原来期权牛市垂直价差平仓离场, 耐心等待新的交易机会 摘要 1 50ETF 走势分析 连续上涨后震荡可能性加大 2 50ETF 期权合约本周成交持仓情况 成交量减少, 持仓量增加 3 期权价格走势分析 6 月平值认购期权标准合约震荡收高 4 期权交易策略运用 耐心等待新的交易机会

图表 2: 上证 50ETF 日 K 线图 资料来源 :Wind 资讯 日线图显示 50ETF 再度回至 60 日均线附近, 重视此区间可能的支撑 图表 3: 上证 50ETF 周 K 线图 资料来源 :Wind 资讯 50ETF 本周收出带上影的阴线, 重视周线图的多条均线的支撑力度 2

本周 50ETF 高开低收 关注 60 日均线 2017/05/15-2017/05/19 本周 50ETF 高开低收, 震荡回调, 关注 60 日均线 摘要 1 50ETF 走势分析 震荡格局仍可能延续 2 50ETF 期权合约本周成交持仓情况 成交量减少, 持仓量增加 3 期权价格走势分析 5 月平值认购期权下跌 4 期权交易策略运用 关注 50ETF60 日均线 一 上证 50ETF 走势分析

光大期货有限公司 上证 50ETF 期权日报 50ETF 震荡上行 8 月期权牛市垂直价差延续 2017/07/31, 星期一 沪深主要股指上涨 50ETF 震荡上行,8 月期权牛市垂直价差延续 上证 50ETF 收市价 2.682, 涨 0.002, 涨幅 0.07%, 成交金额 6.19 亿 摘

50ETF 震荡上行 8 月期权牛市垂直价差延续 2017/07/31, 星期一 沪深主要股指上涨 50ETF 震荡上行,8 月期权牛市垂直价差延续 上证 50ETF 收市价 2.682, 涨 0.002, 涨幅 0.07%, 成交金额 6.19 亿 摘要 1 50ETF 走势分析 震荡上行的可能性仍较大 2 期权成交持仓情况 成交量和持仓量均增加 3 期权走势分析及策略 8 月期权牛市垂直价差延续

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日三涨两跌,ETF 跟踪误差加大 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 单周上涨 1.63% 周 K 线站稳 30 周均线, 上行空间打开 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周基本持平, 周总成交

2016 年 7 月 11 日 现货市场运行分析 受 6 月份制造业 PMI 较上个月微降 央行表态稳定人民币汇率 我国外汇储备月增 134 亿美元, 增幅超市场预期 全球市场波动加大 万科股权争夺战升级等信息综合影响,A 股上周持续上涨, 两市成交量显著放大 上周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为 1.90% 1.47% 1.63% 和 1.26% 板块概念方面, 受灾害降低产能及地区紧张局势影响,

月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options)

大连期货市场月报 DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT 市场提要 本月要事 品种运行与价格 交易数据 产业资讯 美国农业部数据 主办 : 大连商品交易所 218 年第 5 期总第 15 期 5 内部资料 妥善保存 月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options) CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事

图表 3: 认购和认沽期权成交量分布 % 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 认购期权总成交量 认沽期权总成交量 P/C 比率 ( 右轴 ) 二

期指持续贴水巧用期权套利 图表 1: 上证 50ETF 期权 8 月合约及标的价格走势回顾 (2015 年 07 月 24 日 ) 上证 50ETF 期权周报 资料来源 :WIND 一 合约成交持仓情况 本周三 (7 月 22 日 ), 上证 50ETF 期权 7 月合约到期 据统计,7 月认购期权行权 数量为 6551 张,7 月认沽期权行权数量为 15019 张 从周四开始, 上交所新挂到期月份

光大期货有限公司 上证 50ETF 期权周报 本周 50ETF 先抑后扬 震荡行情仍旧 2017/09/ /09/29 本周 50ETF 先抑后扬, 震荡行情仍旧, 看空策略节前可平仓离场 摘要 1 50ETF 走势分析 区间震荡格局未改 2 50ETF 期权合约本周成交持仓情况 成交量

本周 50ETF 先抑后扬 震荡行情仍旧 2017/09/25-2017/09/29 本周 50ETF 先抑后扬, 震荡行情仍旧, 看空策略节前可平仓离场 摘要 1 50ETF 走势分析 区间震荡格局未改 2 50ETF 期权合约本周成交持仓情况 成交量和持仓量均减少 3 期权价格走势分析 10 月平值认购及平值认沽期权本周均收低 4 交易所公告 关于 2017 年国庆节 中秋节休市安排的公告 5

铝市观察

50 ETF 上 证 上证 50ETF 认购期权波动率急速下降 50ETF 期权策略周报 (12.21-12.25) 期权策略周报 2015 年 12 月 21 日 相关报告 短期限历史波动率大幅反弹 期权隐含 波动率维持高位 2015 年 5 月 29 日 50ETF 期权周报 期权隐含波动率维持高位 短期限历史 波动率大幅回落 2015 年 6 月 5 日 50ETF 期权周报 期权隐含波动率处于上市以来高位

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2015 年 12 月 14 日 现货市场运行分析 受我国 11 月 CPI 低位企稳,PPI 持续下滑 新股集中上市 A 股注册制时间明确 多家上市公司股权争夺激烈的综合影响, 上周 A 股出现回落, 沪深两市成交量分化明显 单周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指跌幅分别为 0.61% 1.58% 1.85% 和 0.78% 板块概念方面, 各板块分化显著, 前期率先调整的计算机和综合类涨幅居前,

期权市场运行分析 上证 50ETF 价格上周整体跟随上证 50 指数波动, 五个交易日四跌一涨,ETF 跟踪误差变小 50ETF 截止上周五收盘时报于 元, 周下跌 10.87%, 周 K 线呈实体长阴线 成交量上, 上证 50ETF 成交量较前周出现大幅度增加, 周总成交量为 7000

证券金融及创新服务部 2018 年 2 月 12 日 股票市场运行分析 受全球金融市场剧烈动荡, 中央一号文件全面谋划新时代乡村振兴, 央行控制货币规模, 我国外汇储备连续 12 个月上升, 人民币汇率波动加大央企改革试点蓄势突围等信息影响, 上一交易周 A 股明显回调 上周上证 50 上证指数 深证成指 中小板指和创业板指涨幅分别为-10.78% -9.60% -8.46% -6.80% -6.46%

光大期货有限公司 上证 50ETF 期权日报 50ETF 收出下影线 期权牛市垂直价差可尝试 2017/07/27, 星期四沪深主要股指上涨 50ETF 收出带下影线 K 线, 美联储会后声明符合此前市场普遍预期,8 月期权牛市垂直价差可尝试 上证 50ETF 收市价 2.677, 与上一交易日持平

50ETF 收出下影线 期权牛市垂直价差可尝试 2017/07/27, 星期四沪深主要股指上涨 50ETF 收出带下影线 K 线, 美联储会后声明符合此前市场普遍预期,8 月期权牛市垂直价差可尝试 上证 50ETF 收市价 2.677, 与上一交易日持平, 成交金额 6.22 亿 摘要 1 50ETF 走势分析 震荡上行的可能性仍较大 2 期权成交持仓情况 成交量和持仓量均减少 3 期权走势分析及策略

图表 2: 上证 50ETF 周 K 线图 资料来源 :WIND 周图上出现冲高回落的阴线 考虑到目前上证 50ETF 的成份股总体市盈率并不太高, 在目前年报披露期间, 关注市场对年报数据的反应, 从而评估目前投资者信心的相对强 弱 图表 3: 上证 50ETF 月 K 线图 资料来源 :WIND

50ETF 本周冲高回落 关注 4 月期权 本周沪深股市总体收高,50ETF 呈现冲高回落行情 4 月期权成为新的主力合约 一 上证 50ETF 走势分析 本周, 上证 50ETF 先扬后抑, 冲高回落, 市场上档抛压有所加大 周一跳空高开, 一度快速上冲, 创下全周最高价 2.215 后回落 其后四个交易日震荡下行, 周五收报 2.145, 全周上涨 0.005, 涨幅为 0.23%, 周成交金额

以下的日线图显示 50ETF 震荡下行, 再度跌破 120 日均线, 留意消息面因素影响 图表 2: 上证 50ETF 日 K 线图 资料来源 :Wind 资讯 以下周线图显示 50ETF 节后再度收出周阴线, 盘面震荡偏弱的格局有望延续 图表 3: 上证 50ETF 周 K 线图 资料来源 :Wi

本周 50ETF 震荡下行 平值认购期权走弱 2018/02/26-2018/03/02 本周沪深主要股指涨跌互现,50ETF 震荡下行, 平值认购期权走弱 摘要 1 50ETF 走势分析 震荡偏弱 2 50ETF 期权合约本周成交持仓情况 成交量增加持仓量减少 3 关于调整上证 50ETF 期权合约行权价格数量及交易单笔申报最大数量的通知 4 期权价格走势分析 平值认购期权走弱 5 期权交易策略运用

18/6/4 18/6/11 18/6/19 18/6/6 18/7/3 18/7/1 18/7/17 18/7/4 18/7/31 18/8/7 18/8/14 18/8/1 18/8/8 18/9/4 18/8/ 18/8/ 18/8/4 18/8/6 18/8/8 18/8/3 18/9/1

金融工程 海证策略周刊 WWW.HICEND.COM 18 年 9 月 6 日股指期货套利周报 收盘行情 : 海证研究 投资咨询部 研究团队蒋海辉从业资格号 :F33881 投资咨询号 :Z1317 1-68713 jianghaihui@hicend.com.cn 常雪梅从业资格号 :F3417 投资咨询号 :Z1336 1-671 changxuemei@hicend.com.cn 侯婧从业资格号

上证 50ETF 期权周报 本周 50ETF 震荡下行 认购期权走低 2018/03/ /03/16 本周沪深主要股指均下跌,50ETF 震荡下行, 认购期权走低, 认沽期权震荡回升 摘要 1 50ETF 走势分析 震荡偏弱 2 50ETF 期权合约本周成交持仓情况 成交量减少持仓量增加

本周 50ETF 震荡下行 认购期权走低 2018/03/12-2018/03/16 本周沪深主要股指均下跌,50ETF 震荡下行, 认购期权走低, 认沽期权震荡回升 摘要 1 50ETF 走势分析 震荡偏弱 2 50ETF 期权合约本周成交持仓情况 成交量减少持仓量增加 3 关于调整上证 50ETF 期权合约行权价格数量及交易单笔申报最大数量的通知 4 期权价格走势分析 认购期权走低认沽期权震荡回升

图表 2: 各月份期权合约成交量分布 月合约 10 月合约 12 月合约 2016 年 3 月合约合计 ( 左轴 ) 图表 3: 认购和认沽期权成交量分

大盘超跌反弹 布局认购价差 图表 1: 上证 50ETF 期权 9 月合约及标的价格走势回顾 (2015 年 08 月 28 日 ) 资料来源 :WIND 一 合约成交持仓情况 本周三 (8 月 26 日 ), 上证 50ETF 期权 8 月合约到期 据统计,8 月认购期权行权 数量为 430 张,7 月认沽期权行权数量为 21921 张 从周四开始, 上交所新挂到期月份 为 2015 年 10 月的期权合约

第二部分品种持仓分析 一 大豆 大豆掉期 ( 期货 ) 净头寸及占比走势 掉期净头寸最大值 28/2/26 185,6 2, Swap Dealers ( 掉期 / 互换交易商 ) 净头寸 4 掉期最大值掉期净头寸最小值 21/6/ % 212/9/25 4,978 15, 3 212

213 年 4 月 22 日 第一部分各品种持仓净头寸及其占比情况 CFTC 农产品持仓分析周报 本周报针对 CFTC 中 CME 集团下属的的农产品 (CHICAGO BOARD OF TRADE-- 大豆 豆油 豆粕 玉米 小麦 ) 的期货持仓 期货和期权持仓情况进行分析 品类品种套保 % 掉期 % 基金 % 散户 % 农产品 大豆 -128668-23.4% 62769 11.24% 81232

幻灯片 1

期权 何慧 目录 一. 快速了解期权 1.1 什么是期权? 1.2 为什么做期权? 1.3 怎样做期权? 二. 深入了解期权 2.1 价格影响因素 2.2 期权仿真合约 2.3 期权交易策略 2015/11/2 一 快速了解期权 1.1 什么是期权? 1.2 为什么做期权? 1.3 怎样做期权? 2015/11/2 2015/11/2 什么是期权? 字面理解 期货 未来的商品未来的权利 期权 期货价格

以下的日线图显示 50ETF 放量上扬, 市场上行速度加快 图表 2: 上证 50ETF 日 K 线图 以下周线图显示 50ETF 本周继续走高, 上涨行情延续 图表 3: 上证 50ETF 周 K 线图 2

本周 50ETF 大幅上涨 12 月期权牛市垂直价差延续 2017/11/13-2017/11/17 本周沪深主要股指下跌,50ETF 大幅上涨创 29 个月新高,12 月期权牛市垂直价差延续 摘要 1 50ETF 走势分析 再创 29 个月来新高 2 50ETF 期权合约本周成交持仓情况 成交量和持仓量均增加 3 期权价格走势分析 11 月平值认购期权走高 4 交易所公告 提醒 50ETF 期权合约最后交易日

图表 2: 上证 50ETF 日 K 线图 资料来源 :Wind 资讯 50ETF 周一大涨, 其后回调三日, 周五再度收阳, 后市仍偏多 图表 3: 上证 50ETF 周 K 线图 资料来源 :Wind 资讯 50ETF 周 K 线连续两周收阳线, 成交放大, 上涨行情延续的可能性加大 2

本周 50ETF 冲高回落 期权成交持仓均创新高 2016/08/15-2016/08/19 本周 50ETF 冲高回落,8 月平值认购大幅波动, 期权成交持仓均创新高, 牛市策略延续 摘要 1 50ETF 走势分析 周 K 线打开上攻空间 2 50ETF 期权合约本周成交持仓情况 成交量和持仓量均一度创出历史新高 3 期权价格走势分析 8 月平值认购期权大幅波动 4 财经要闻 证监会 : 对涉嫌非法集资私募机构移送公安局

避险情绪上升波动保持平稳 (20151109-20151113) 上证 50ETF 期权周报报告作者作者 : 国联期货期权事业部电话 :(0510)82757325 传真 :(0510)82757630 报告日期 :2015 年 11 月 16 日 摘要 上周上证 50ETF 价格整体呈下降趋势, 周五收于 2.444 元, 较前一周同期下跌 2.20% 上周五大盘下跌 52.06 点, 失守 3600

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021-63123063 华夏上证 50ETF 期权日报 2017 年 5 月 31 日 ( 星期三 ) 场外衍生品部万崧 021-63123071 王凌 0512-62938535 研究所办公地址 : 上海市 - 黄浦区西藏南路 1208 号 6 楼苏州市 - 工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 8 楼 行情分析 : 上周五沪深两市早盘低开后走势分化, 沪指随后冲击 30 日均线无果而返, 随后进入横盘震荡模式,

上海证券交易所期权投资者考试一级样卷

上海证券交易所期权投资者考试一级样卷考试说明 : 期权投资者考试分为三级, 一级考试共 20 题单项选择题, 每题五分, 第一章期权基础知识 10 题, 第二章备兑开仓与保险策略 10 题 ; 二级考试共 10 题单项选择题, 每题十分, 第三章买入开仓策略 10 题 ;; 三级考试共 20 题单项选择题, 每题五分, 第四章卖出开仓策略 18 题, 第五章基础组合交易策略 2 题 1. 期权价格是指

大盘小幅上涨波动率维稳 (20160509-20160513) 上证 50ETF 期权周报报告作者作者 : 国联期货期权事业部电话 :(0510)82757325 传真 :(0510)82757630 报告日期 :2016 年 5 月 16 日 摘要 上周大盘处于破位调整阶段, 沪指下跌 2.96%, 深证成指下跌 3.38% 消息面上, 国家统计局最新数据出炉, 中国 4 月工业增加值 社会消费品零售总额以及

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2016 年 2 月 29 日 现货市场运行分析 受中央表态继续实施稳健货币政策和积极财政政策 部委接踵放招供给侧改革 市场资金趋紧央行加大对冲力度 美国服务业 PMI 远逊预期等信息综合影响, 反弹后的 A 股再次出现大幅下跌, 两市成交量同步放大 单周上证指数 深证成指 中小板指和创业板指跌幅分别为 3.25% 5.79% 6.12% 和 8.87% 板块概念方面, 受供给侧改革加速的影响, 采掘与钢铁板块微幅上涨,

上交所期权全真模拟交易

上交所期权全真模拟交易每日专家点评 2014 第 35 期 ( 总第 40 期 ) 2014 年 02 月 28 日 上证 180ETF 期权 今日, 上证 180ETF 开盘于 1.876, 收盘于 1.890, 较前一交易日上涨了 0.64%, 成交量为 62.31 万手 当日, 近月合约的认沽 认购比率 (P-C ratio) 为 0.85, 较前一交易日下降了 0.29 方面, 180ETF

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数据图表 _9 目录 股票指数及股指期货... 3. 中证规模指数... 3... 指数阶段涨跌 指数当日涨跌... 3..3.. 成交占比 / 自由流通市值占比 指数当日换手... 3... 融资余额 / 流通市值 融资买入 / 成交金额... 3..7.. 市盈率 股息率.....9.. 期货成交金额及各品种占比 期现成交比...... 期货保证金余额及各品种占比 成交持仓比.... 上证 指数......

数据图表日报

数据图表 _9 目录 股票指数及股指期货... 3. 中证规模指数... 3... 指数阶段涨跌 指数当日涨跌... 3..3.. 成交占比 / 自由流通市值占比 指数当日换手... 3... 融资余额 / 流通市值 融资买入 / 成交金额... 3..7..8 市盈率 股息率.....9.. 期货成交金额及各品种占比 期现成交比...... 期货保证金余额及各品种占比 成交持仓比.... 上证 指数......

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数据图表 _ 目录 股票指数及股指期货.... 中证规模指数...... 指数阶段涨跌 指数当日涨跌...... 成交占比 / 自由流通市值占比 指数当日换手...... 融资余额 / 流通市值 融资买入 / 成交金额.....7.. 市盈率 股息率.....9.. 期货成交金额及各品种占比 期现成交比...... 期货保证金余额及各品种占比 成交持仓比.... 上证 指数...... 指数阶段涨跌

市场先抑后扬波动或将反转 (20151207-20151211) 上证 50ETF 期权周报报告作者作者 : 国联期货期权事业部电话 :(0510)82757325 传真 :(0510)82757630 报告日期 :2015 年 12 月 14 日 摘要 上周上证 50ETF 随大盘波动, 周五收于 2.344 元, 较前一周同期减少 2.25% 本周一又有新股发行, 同时美联储 12 月份的议息会议将在周三举行,

波动率或结束低位徘徊 (20160418-20160422) 上证 50ETF 期权周报报告作者作者 : 国联期货期权事业部电话 :(0510)82757325 传真 :(0510)82757630 报告日期 :2016 年 4 月 25 日 摘要 上周大盘出现大幅回落, 沪指下跌 3.86%, 深证成指下跌 5.42% 股市上周净流出 2296 亿元, 创年内单周资金流出最高纪录, 同时两融余额也快速下降,

内容目录 1 标的指数回顾 上证 50 指数 沪深 300 指数 中证 500 指数 股指期货 市场回顾 期现基差跟踪 上证 50 期权 市场回顾

证券研究报告 点评报告 金融衍生品 指数反弹, 关注成长风格 金融衍生品周报 2018.2.12-2018.2.23 2018 年 02 月 26 日 投资要点 受春节长假影响,2.12-2.23 共有 5 个交易日, 期间上证指数实现 5 连 上证综指 - 沪深 300 走势图上证指数沪深 300 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2017-02 2017-06 2017-10

市场信心回升后市趋势或明朗 (20151116-20151120) 上证 50ETF 期权周报报告作者作者 : 国联期货期权事业部电话 :(0510)82757325 传真 :(0510)82757630 报告日期 :2015 年 11 月 23 日 摘要 上周上证 50ETF 随大盘波动, 周五收于 2.459 元, 较前一周同期上升 0.61% 本周开始首批 IPO 的 10 家公司开始发行,

衍生品研究报告 bodon 2016 年 01 月 07 日证券研究报告 衍生品双周报指数熔断首日即被触发, 期权交易机会频现 期权双周报 ( ) [table_research] 分析师 : 奕丽萍 执业证书编号 :S 电话 : 邮

bodon 2016 年 0 07 日证券研究报告 衍生品双周报指数熔断首日即被触发, 期权交易机会频现 期权双周报 (12.24-1.6) [table_research] 分析师 : 奕丽萍 执业证书编号 :S0890515090001 电话 :021-68778183 邮箱 :yiliping@cnhbstock.com 研究助理 : 程靖斐 电话 :021-68778782 销售服务电话 :

股票期权投资者教育系列之 期权交易策略联联看 一 认沽保护性策略 1 行情回顾 上证 50ETF 从 2015 年 12 月 24 日开始发生连续下跌, 跌幅达 23.4% 若投资者此时持有 50ETF 将会产生较大的损失, 这时候期权保护性认沽策略帮您资产保值 2 保护性认沽策略口诀 持股票, 买

股票期权投资者教育系列之 期权交易策略联联看 一 认沽保护性策略 上证 50ETF 从 2015 年 12 月 24 日开始发生连续下跌, 跌幅达 23.4% 若投资者此时持有 50ETF 将会产生较大的损失, 这时候期权保护性认沽策略帮您资产保值 2 保护性认沽策略口诀 持股票, 买认沽, 股价下跌保财富 即 : 持有 50ETF, 同时买入相应数量的认沽期权 例如, 投资者持有 50000 份

从下面的日 K 线图来看,50ETF 本周涨跌交错,120 日均线附近呈现横向盘整 图表 2: 上证 50ETF 日 K 线图 资料来源 :wind 资讯 从以下的周 K 线图看,50ETF 本周为震荡反弹行情,5 周均线呈现转弱迹象 图表 3: 上证 50ETF 周 K 线图 资料来源 :wind

50ETF 震荡收高 认沽期权下跌 2018/03/08, 星期四 沪深主要股指上涨,50ETF 震荡收高, 认沽期权下跌 上证 50ETF 收市价 2.893, 上涨 0.022, 涨幅 0.77%, 成交金额 9.75 亿 摘要 1 50ETF 走势分析震荡行情仍在延续 2 期权成交持仓情况成交量减少持仓量增加 3 关于调整上证 50ETF 期权合约行权价格数量及交易单笔申报最大数量的通知 4

cu % 20% al % 20% zn % 20% pb % cu % 16% al % 15% zn % 15% pb % cu % 16% al1612 8% 13% zn1612 9%

瑞银期货有限责任公司上期所各交易合约最低保证金比例 结算起执行 cu1610 11% 16% al1610 10% 15% zn1610 10% 15% pb1610 10% 15% ni1610 11% 16% cu1611 11% 16% al1611 8% 13% zn1611 9% 14% pb1611 8% 13% ni1611 11% 16% cu1612 11% 16% al1612

市场振幅扩大认沽波动率上升 (20160404-20160408) 上证 50ETF 期权周报报告作者作者 : 国联期货期权事业部电话 :(0510)82757325 传真 :(0510)82757630 报告日期 :2016 年 4 月 11 日 摘要 上周大盘延续横盘震荡走势, 沪指下跌 0.82%, 深证成指上涨 0.33% 本周受到调整券商资本杠杆率的影响, 券商股或将迎来利好, 助力周一大盘高开,

上证 50ETF 期权周报 本周 50ETF 震荡收高 关注周末中美领导人会晤 2018/11/ /11/30 本周沪深主要股指上涨,50ETF 震荡收高, 认沽期权下跌, 周末 G20 峰会期间中美领导人会晤, 在中美贸易争端持续之际, 高度重视两国领导人的最新会晤及可能达成的相关意向

本周 50ETF 震荡收高 关注周末中美领导人会晤 2018/11/26-2018/11/30 本周沪深主要股指上涨,50ETF 震荡收高, 认沽期权下跌, 周末 G20 峰会期间中美领导人会晤, 在中美贸易争端持续之际, 高度重视两国领导人的最新会晤及可能达成的相关意向 期权市场上可以空仓等待中美领导人会晤的结果出台 上证 50ETF 本周收于 2.474, 较上周收盘价上涨 0.032, 涨幅为

大盘延续震荡波动率小幅上涨 (20160516-20160520) 上证 50ETF 期权周报报告作者作者 : 国联期货期权事业部电话 :(0510)82757325 传真 :(0510)82757630 报告日期 :2016 年 5 月 23 日 摘要 上周大盘维持小幅震荡格局, 沪指下跌 0.06%, 深证成指微涨 0.59% 在盘面上, 上周大盘持续调整, 成交量维持历史低点, 表明投资热情较低,

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der1234 华夏上证 50ETF 期权日报 2017 年 12 月 28 日 ( 星期四 ) 场外衍生品部万崧 021-63123071 研究所办公地址 : 上海市 - 黄浦区西藏南路 1208 号 6 楼苏州市 - 工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 8 楼 行情分析 : 周三市场早盘小幅低开后窄幅震荡 前一天的反弹行情没有延续到周三, 沪指围绕平盘线窄幅震荡, 深成指上午冲高力度不足随后持续震荡,

壹 前 言 因 現 在 是 少 子 化 的 時 代, 許 多 父 母 會 特 別 去 注 重 自 己 小 孩 的 發 展, 但 也 許 會 因 為 太 過 溺 愛 而 造 成 自 己 的 小 孩 發 展 方 向 不 對, 而 有 些 父 母 則 是 覺 得 小 孩 是 累 贅, 而 虐 待 小 孩,

篇 名 嬰 幼 兒 發 展 與 保 育 作 者 張 淑 華 市 立 三 民 家 商 綜 高 一 年 一 班 指 導 老 師 陳 郁 梅 老 師 壹 前 言 因 現 在 是 少 子 化 的 時 代, 許 多 父 母 會 特 別 去 注 重 自 己 小 孩 的 發 展, 但 也 許 會 因 為 太 過 溺 愛 而 造 成 自 己 的 小 孩 發 展 方 向 不 對, 而 有 些 父 母 則 是 覺 得

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發 展 遲 緩 兒 童 早 期 療 育 機 構 評 鑑 指 標 範 例 指 標 評 分 建 議 備 資 料 一 組 織 與 管 理 (20% 20%) 計 52 分 ( 一 ) 組 織 與 業 務 小 計 11 分 1. 應 依 捐 助 章 程 或 組 織 章 程 規 定 期 間 定 期 召 1. 財 團 法 人 登 記 證 書 ( 含 開 會 議 變 更 登 記 證 書 ) 2. 應 於 每 年

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1 2 3 4 5 2 [2004]3 [2005]86 [2005]86 3 / / / 4 1 1 10 3.4 2 3 334,151,907 2 5 1 3.98 3.98 10 3.98 10 5% 2 50% ( ) 1 2005 9 9 30 5.09 / 500,245.05 2 6 1.18 1.30 1.18 1.30 2005 6 30 3.367 / 3.98 4.38 3.98

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2011 1 2011 03 31 2011 04 21 1 1 2 2 3 3.1 3 3.2 3.2.1 3.2.2 4 4 4.1 5 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 6 4.3.3 4.4 4.4.1 A 3000 5.67% 1.93%-5.45% ETF 4.4.2-0.07% 6.37% 5 5.1 5.2 7 5.3 5.4 5.4.1 8 5.4.2 5.5 5.6 5.7

市场震荡延续波动间距扩大 (20160328-20160401) 上证 50ETF 期权周报报告作者作者 : 国联期货期权事业部电话 :(0510)82757325 传真 :(0510)82757630 报告日期 :2016 年 4 月 4 日 摘要 上周上证 50ETF 随大盘波动, 周五收于 2.16 元, 较前一周同期上涨 0.93% 消息面上, 美国劳工部发布 3 月非农就业数据 21.5

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021-63123063 华夏上证 50ETF 期权日报 2015 年 7 月 15 日 ( 星期三 ) 宏观不金融工程组万崧 021-63123071 王凌 0512-62938535 行情分析 : 7 月 14 日两市开盘丌一, 沪指低开低走回升后短暂翻红, 小幅回落后一路震荡回升, 盘中上 4000 点, 之后走势偏弱开始弱势震荡下跌, 创业板和中小板仍旧较主板市场走势偏强, 但是也出现了冲高乏力的状态

从下面的日 K 线图来看,50ETF 跳空下行, 再度考验 120 均线, 对此要认真关注 图表 2: 上证 50ETF 日 K 线图 资料来源 :wind 资讯从以下的周 K 线图看,50ETF 本周高开低走, 周 K 线阴包阳, 市场表现偏淡 图表 3: 上证 50ETF 周 K 线图 资料来源

50ETF 跳空下行 3 月认沽期权上扬 2018/02/28, 星期三沪深主要股指涨跌互现,50ETF 跳空下行,3 月认沽期权上扬, 原来持有 3 月认沽期权策略按计划谨慎持有 上证 50ETF 收市价 2.871, 下跌 0.049, 跌幅 1.68%, 成交金额 17.41 亿 摘要 1 50ETF 走势分析震荡偏弱迹象增多 2 期权成交持仓情况成交量减少持仓量增加 3 关于调整上证 50ETF

了解波动率对交易的影响

了解波动率对交易的影响 看对方向却输钱的现象屡见不鲜 2018 年 11 月 19 日 - 2018 年 11 月 27 日 #50ETF 日 K 线 -2018.12.04 头寸 2018.11.19 价格 2018.11.27 价格 2018 年 11 月 2.40Put 0.0074 0.0054 2018 年 11 月 2.35Put 0.0035 0.0006 看对方向却输钱的现象屡见不鲜

正文目录 一 资讯观点...3 ( 一 ) 重要讯息...3 ( 二 ) 他山之石...4 二 市场回顾...4 ( 一 )5ETF 现货交易...4 ( 二 )5ETF 股指期货...5 ( 三 )5ETF 期权交易...5 三 波动率分析 ( 一 ) 历史波动率 ( 二

证券研究报告 忽如一夜春风来, 千树万树梨花开 摘要 : ( 一 ) 重大讯息 上证 5ETF 期权周报 16321 1 中国 2 月外汇占款环比下降 2279 亿元, 但降幅大幅收窄 2 四大银行 2 月末人民币贷款 36.81 万亿元, 环比增长 2372 亿元 3 3 月 16 日人大十二届四次会议闭幕, 李克强总理答记者问表示 : 坚定 不移发展多层次资本市场, 力争今年开通深港通 ; 中国不能完成主要经济目标

大盘小幅反弹波动率或会上升 (20160425-20160429) 上证 50ETF 期权周报报告作者作者 : 国联期货期权事业部电话 :(0510)82757325 传真 :(0510)82757630 报告日期 :2016 年 5 月 3 日 摘要 上周大盘出现小幅回落, 沪指下跌 0.71%, 深证成指下跌 0.10% 消息面上, 近期美联储决定不加息, 减少了一利空因素 4 月 29 日召开的中央政治局会议强调,

从下面的日 K 线图来看,50ETF 短期均线回升, 跳空缺口仍未回补, 留意反弹持续性 图表 2: 上证 50ETF 日 K 线图 ( 前复权 ) 资料来源 :wind 资讯从以下的周 K 线图看,50ETF 本周跳空高开后小幅波动, 重视 120 周均线附近变化 图表 3: 上证 50ETF 周

50ETF 低开反弹震荡收低认购期权下跌 2018/12/05, 星期三沪深主要股指涨跌互现,50ETF 低开反弹, 震荡收低, 认购期权下跌, 认沽期权多数上涨 关注下方缺口, 评估上涨持续性, 分析 12 月标准期权合约潜在投资机会 上证 50ETF 收市价 2.479, 下跌 0.011, 跌幅为 0.44%, 成交金额 15.96 亿 摘要 1 50ETF 走势分析 向上跳空缺口仍未回补观察后期市场变化

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东吴期货研究 021-63123063 华夏上证 50ETF 期权日报 2017 年 9 月 20 日 ( 星期三 ) 场外衍生品部万崧 021-63123071 王凌 0512-62938535 研究所办公地址 : 上海市 - 黄浦区西藏南路 1208 号 6 楼苏州市 - 工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 8 楼 行情分析 : 周二早盘两市高开, 在为首的房地产板块带领下, 沪指表现较强, 三大股指维持震荡格局,

图表 2: 上证 50ETF 日 K 线图 资料来源 :Wind 资讯 50ETF 日线图震荡下行, 继续关注正在召开的两会, 了解政策面的变化及市场的反应 图表 3: 上证 50ETF 周 K 线图 资料来源 :Wind 资讯 50ETF 本周低开低收, 已经跌至周线中的下方均线附近, 关注未来几

本周 50ETF 低开低收 高度关注两会动向 2017/02/27-2017/03/03 本周 50ETF 低开低收, 震荡下行,3 月初高度关注两会动向, 期权牛市垂直价差延续 摘要 1 50ETF 走势分析 中期趋势仍可能偏稳 2 50ETF 期权合约本周成交持仓情况 成交量和持仓量均增加 3 期权价格走势分析 3 月平值认购期权持续走低 4 财经要闻 2017 年全国证券期货监管工作会议在京召开

铝市观察

豆 粕 白 糖 期 权 策 略 周 报 2017 年 9 月 18 日 金融衍生品研究团队电话 :021-50585921 邮箱 :jianbj@sywgqh.com.cn 豆粕波动率触底回升 ; 白糖波动率处于低位 豆粕 白糖期权策略周报 (09.11-09.15) 摘要 : 豆粕期权 : 交易策略推荐 USDA 供需报告上调单产, 预估产量创历史新高, 美豆增产格局 基本确定, 标的看空 ; 标的上涨乏力,

沪深 3 指数期权 11 月仿真交易月报 214 年 12 月 COPYRIGHTS@214.ZRF.All rights Reserved 214-11-3 214-11-4 214-11-5 214-11-6 214-11-7 214-11-1 214-11-11 214-11-12 214-11-13 214-11-14 214-11-17 214-11-18 214-11-19 214-11-2

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

1. 期现市场回顾 1.1 标的行情 3 月 14 日, 沪指延续回调, 保持区间波动行情, 创业板指回补跳空缺口, 上证 50 市场交投清淡, 走势较弱 50ETF 低开低走, 盘末收于 2.863, 跌 0.010, 跌幅为 0.35%, 成交额腰斩, 仅 8.8 亿 3 月 14 日美盘三大股

日度报告 兴证期货. 研发产品系列兴证期货. 研发中心金融工程研究团队刘文波从业资格编号 :F0286569 投资咨询编号 :Z0010856 崔诗笛从业资格编号 :F3013527 投资咨询编号 :Z0013329 鲍雪烨从业资格编号 :F3041457 联系人鲍雪烨电话 :021-20370974 邮箱 :baoxy@xzfutures.com 金融衍生品 50ETF 期权 50ETF 低开小幅走低期权卖跨操作成主流

证券市场导报 理论综合 ~ ~ ~ ~ ~ ~

引言 证券市场导报 证券市场导报 理论综合 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 证券市场导报 理论综合 ~ ~ 研究设计 ~ AR k CAR k AR k R k r k CAR k k k ARk j=1 r k R k CR k R i,k =1n(P i,k ) 1n(P i,k 1) CR i,k = k k Ri,k j=1 P i,k k P i,0 N r i,k CR i,k =α+β 1 Event

成交量 (Volume) 成交量 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Volume 铜 Copper 铝 Aluminium

上海期货交易所 213 年 12 月份统计汇总 (MONTHLY REPORT) 成交金额 (Turnover) 成交金额 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Turnover 铜 Copper 19278452.56 171714679.92 1.81 2119197.73-9.47 334647246.31 3274894116.76 2.19 铝 Aluminium

1. 期现市场回顾 1.1 标的行情 3 月 16 日, 股市整体走势偏弱, 沪指缩量四连跌, 创业板指跌逾 1%, 周期股走弱, 独角兽概念逆市大涨 50ETF 先涨后跌, 早盘摸高 后持续下跌, 盘末收于 2.862, 跌 0.028, 跌幅为 0.97%, 成交额小幅回升, 为 1

日度报告 金融衍生品 50ETF 期权 兴证期货. 研发产品系列 兴证期货. 研发中心金融工程研究团队刘文波从业资格编号 :F0286569 投资咨询编号 :Z0010856 崔诗笛从业资格编号 :F3013527 投资咨询编号 :Z0013329 鲍雪烨从业资格编号 :F3041457 联系人鲍雪烨电话 :021-20370974 邮箱 :baoxy@xzfutures.com 50ETF 先涨后跌震荡延续期权市场活跃度回升

宏观深度报告 扬帆再起航, 机遇不可失 国企改革专题报告 2014 年 9 月 19 日 股市有风险入市须谨慎 中航证券金融研究所发布证券研究报告 请务必阅读正文后的免责条款部分 联系地址 : 深圳市深南大道 3024 号航空大厦 29 楼公司网址 :www.avicsec.com 联系电话 :0755-83692635 传真 :0755-83688539 1 ... 4... 8... 13...

上交所期权全真模拟交易

上交所期权全真模拟交易每日专家点评 2014 第 23 期 ( 总第 28 期 ) 2014 年 02 月 12 日 上证 180ETF 期权 今日, 上证 180ETF 开盘于 1.987, 收盘于 1.981, 较前一交易日下跌了 0.20%, 成交量为 77.81 万手 当日近月合约的认沽 认购比率 (P-C ratio) 为 0.69, 和前一交易日基本持平 方面, 180ETF 购 2 月

正文目录 一 重大资讯及相关解读...3 二 市场回顾...4 ( 一 ) 现货交易...4 ( 二 )5ETF 股指期货...4 ( 三 )5ETF 期权交易...4 三 波动率分析...7 ( 一 ) 历史波动率...7 ( 二 ) 隐含波动率...8 ( 三 ) 中国波指 (ivix)...8

证券研究报告 [Table_Title] 短期下行压力可控, 择机可建多仓 摘要 : ( 一 ) 市场回顾 上证 5ETF 期权周报 1645 1 上周上证 5ETF 收于 2.165 元, 较前一周上涨.93%, 日均成交量 3.35 亿份, 较前一周减少 32.3%, 基金份额为 129.8 亿份, 较前一周下降.27% 2 上证 5 股指期货方面 : 上周 IH164 涨 1.44%, 总成交量

目录 1. 上周市场行情回顾 期权市场中的情绪指标分析 情绪指标 :P/C 比例 情绪指标 :VIX 指数 波动率分析 投资策略建议 指数持续走低, 点时成金 小有收益

指数持续走低, 后续维持谨慎 方正证券研究所证券研究报告 50ETF 期权交易分析 金融工程研究 2016.12.19 金融工程首席分析师 : 高子剑执业证书编号 : S1220514090003 TEL: 021-68386225 E-mail: gaozijian@foundersc.com 投资要点 多空博弈激烈, 空头势力明显增强 P/C( 持仓量 ) 指标持续上涨,P/C( 成交额 ) 大幅反弹,

上证 50ETF 期权日报 50ETF 跟随大盘明显收高 认沽期权下跌 2018/12/03, 星期一受周末中美领导会晤取得积极成果的推动, 沪深主要股指大幅上涨,50ETF 跟随大盘明显收高, 认购期权多数上涨, 认沽期权下跌 今日为 50ETF 除息日, 老期权合约行权价 合约代码 合约单位调整

50ETF 跟随大盘明显收高 认沽期权下跌 2018/12/03, 星期一受周末中美领导会晤取得积极成果的推动, 沪深主要股指大幅上涨,50ETF 跟随大盘明显收高, 认购期权多数上涨, 认沽期权下跌 今日为 50ETF 除息日, 老期权合约行权价 合约代码 合约单位调整 ; 调整加挂 12 月 1 月 3 月 6 月新的期权标准合约 下一阶段关注重点转向新的期权标准合约 上证 50ETF 收市价

正文目录 第一部分重大讯息...3 第二部分市场回顾 现货市场 期货市场 ETF 期权市场...6 第三部分波动率分析 IVX 指数分析 历史波动率 平价期权隐含波动率...9 第四部分合约希腊字母跟踪

摘要 : [Table_Title] 两岸猿声啼不住, 轻舟已过万重山 一 重大讯息 上证 5ETF 期权周报 1713 1 国资委主任肖亚庆表示, 将进一步加强国资监管的针对性 有效性和系 统性 ; 在企业改制重组 产权交易 重大投资等一些重点环节和领域, 国资委 则有针对性地强化了监督力度 2 发改委 : 重点把握好深化供给侧结构性改革 加强创新能力建设 实施 乡村振兴战略 实施区域协调发展战略

正文目录 一 重大讯息...3 二 市场回顾...4 ( 一 ) 华夏上证 5ETF 现货交易...4 ( 二 ) 上证 5 股指期货...5 ( 三 ) 上证 5ETF 期权交易...5 三 波动率分析...7 ( 一 ) 历史波动率...7 ( 二 ) 隐含波动率...8 ( 三 ) 中国波指

证券研究报告 摘要 : [Table_Title] 黑云压城, 否极泰来 ( 一 ) 市场回顾 上证 5ETF 期权周报 16919 1 上周上证 5ETF 收于 2.229 元, 较前一周下跌 2.24%; 日均成交量 2.13 亿份, 较前一周增加 23.5%; 基金份额为 123.41 亿份, 较前一周减少.52% 2 上周上证 5ETF 期权总成交 116.18 万张, 日均成交 38.73

日度报告 日度报告 兴证期货. 研发产品系列兴证期货. 研发中心金融工程研究团队刘文波从业资格编号 :F 投资咨询编号 :Z 崔诗笛从业资格编号 :F 投资咨询编号 :Z 鲍雪烨从业资格编号 :F 联系人鲍雪烨电话 :021-20

兴证期货. 研发产品系列兴证期货. 研发中心金融工程研究团队刘文波从业资格编号 :F0286569 投资咨询编号 :Z0010856 崔诗笛从业资格编号 :F3013527 投资咨询编号 :Z0013329 鲍雪烨从业资格编号 :F3041457 联系人鲍雪烨电话 :021-20370974 邮箱 :baoxy@xzfutures.com 金融衍生品 50ETF 期权 50ETF 发力低开高走认沽期权全线收跌

上交所期权全真模拟交易

上交所期权全真模拟交易每日专家点评 2014 第 22 期 ( 总第 27 期 ) 2014 年 02 月 11 日 上证 180ETF 期权 今日, 上证 180ETF 开盘于 1.961, 收盘于 1.985, 较前一交易日上涨了 1.22%, 成交量为 96.34 万手 当日近月合约的认沽 认购比率 (P-C ratio) 为 0.69, 较前一交易日下降了 6.76% 认购期权方面, 180ETF

正文目录 第一部分重大讯息...3 第二部分市场回顾 现货市场 期货市场 ETF 期权市场...6 第三部分波动率分析 历史波动率 平价期权隐含波动率...9 第四部分希腊字母跟踪...9 第五部分期权投资策略...

摘要 : [Table_Title] 不管风吹浪打, 胜似闲庭信步 一 重大讯息 上证 5ETF 期权周报 1835 1 据腾讯, 证监会发行部近日对相关券商作出指导, 包括生物科技 云计 算在内的 4 个行业中, 如果有 独角兽 的企业客户, 立即向发行部报告, 符 合相关规定者可以实行即报即审, 不用排队, 两三个月就能审完 另据券商中 国, 四行业开通 IPO 快速通道, 独角兽企业即报即审

一 股指期货市场 1.1 股指期货市场回顾 沪深 300 指数上周小幅上涨, 涨跌幅为 4.14% 期货方面, 根据收盘价计算, 近月 次月 下季 隔季合 约的涨跌幅分别为 4.74% 5.01% 5.72% 6.44% 近月 次月 下季和隔季合约的收盘价期现价差分别为

15/6/8 15/7/8 15/8/8 15/9/8 15/10/8 15/11/8 15/12/8 16/1/8 16/2/8 16/3/8 16/4/8 16/5/8 C H I N A S E C U R I T I E S R E S E A R C H [table_main] 证券研究报告 金融工程跟踪 期现价差大幅缩小,Put-Call Ratio 有所 提升 (6 月第 1 周 )

目录 1. 上周市场行情回顾 期权市场中的情绪指标分析 情绪指标 :P/C 比例 情绪指标 :VIX 指数 波动率分析 投资策略建议 波动率小有回升, 随波踏浪 净值受挫

指数波动上涨, 后市谨慎乐观 方正证券研究所证券研究报告 50ETF 期权交易分析 金融工程研究 2016.12.6 金融工程首席分析师 : 高子剑执业证书编号 : S1220514090003 TEL: 021-68386225 E-mail: gaozijian@foundersc.com 投资要点 多空博弈, 多头势力占上风 P/C( 持仓量 ) 指标持续走低,P/C( 成交额 ) 小幅反弹,

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场.8,63-5, , 股指期货.7, , 国债期货.5,56-7.6,7

资金流向 _76 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 5 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 5 指数 _IC 国债期货 5 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁