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1 东吴期货研究 华夏上证 50ETF 期权日报 2017 年 9 月 20 日 ( 星期三 ) 场外衍生品部万崧 王凌 研究所办公地址 : 上海市 - 黄浦区西藏南路 1208 号 6 楼苏州市 - 工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 8 楼 行情分析 : 周二早盘两市高开, 在为首的房地产板块带领下, 沪指表现较强, 三大股指维持震荡格局, 下午 2 点后股指均出现一波快速跳水, 成交量持续萎靡, 房地产 新能源汽车居板块涨幅榜前列, 高送转 苹果概念居板块跌幅榜前列, 总体看市场依旧没有走出弱势盘整, 收盘 50ETF 跌 0.33%, 同样维持在调整期 人民币近期对美元出现快速升值让人民币成为了避险资产, 持续货币升值对出口行业形成较大压力所以从上周开始人民币主动的向下做调整,8 月 CPI 和 PPI 数据受到大宗商品上涨出现明显了上升且未来上升压力也较大, 央行周二净投放了目前市场的 1500 亿资金股指期货再度松绑, 有助于增量资金入市, 但目前还没看到现货成交量的上升 依旧处于调整周期内,50ETF 出现了连续 3 周的微幅调整, 上升形态依旧保持较好 交易策略 : 备兑交易 : 持有 50ETF 基金的可以做卖出 9 月认购期权备兑交易, 交易浅度虚值 买入交易 : 观望卖出交易 : 卖出 9 月认沽期权, 交易 2.65 或者 2.70 的行权价格, 目标收益 30% 离场, 止损 10%, 目前持有波动率交易 : 波动率在冲高后这几天窄幅盘整导致波动率回落, 目前趋势不明显, 观望 套利 : 10 月合约 2.75 行权价格构建的合成空头收盘升水 0.58%, 上交易日合成空头升水 0.696%, 数据上依旧维持较高的升水, 显示持仓价格依旧要高于 ETF 价格, 期货端 IH1710 升水 8.32, 升水率 0.217%, 上交易日升水 点, 二者无套利空间
2 一 行情综述 1 标的资产 图一 : 华夏上证 50ETF 历史行情 ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 0 成交量 SH 数据来源 :Wind, 周二早盘两市高开, 在为首的房地产板块带领下, 沪指表现较强, 三大股指维持震荡格局, 下午 2 点后股指均出现一波快速跳水, 成交量持续萎靡, 房地产 新能源汽车居板块涨幅榜前列, 高送转 苹果概念居板块跌幅榜前列, 总体看市场依旧没有走出弱势盘整, 收盘 50ETF 为 跌 0.33%, 同样维持在调整期 2 期权成交持仓 图二 :4 个到期月份 ETF 期权成交持仓数据日 :2017/9/ 成交量 持仓量 0 数据来源 :Wind, 图三 : 期权认购与认沽的持仓对比 2 / 7
3 东吴期货研究 当月次月季月隔季 认购认沽持仓比 二 波动率分析 数据来源 :Wind, 1 历史波动率图四 : 华夏上证 50ETF 的历史波动率 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 历史波动率 GARCH(1,1) 数据来源 :Wind, 周二市场继续延续了调整,50ETF 下跌收盘, 波动率数据显示 50ETF30 天历史日波动率为 11.44%, 波动率上升 5bp,GARCH(1,1) 模型预测的波动率 11.52%, 模型显示波动率下行 2 隐含波动率 图五 : 当月期权波动率曲线 图六 : 次月期权波动率曲线图
4 图七 : 季月期权波动率曲线 图八 : 隔季期权波动率曲线 图九 : 中国波动率指数 ivx: 数据来源 :Wind, 数据来源 : 上海证券交易所周二行情继续调整, 单边走低, 尾盘微升,50ETF 隐含波动率显示出看多的力量没有明显减少 从认沽认购波动率差异看,9 月 2.70 的认沽认购波动率差异为 -122bp, 上交易日差异为 -326bp, 差异缩小, 近期认沽动率一直低于认购而且差异总体是比较大的, 整体波动率周二再度下跌, 波动率偏度除了当月 9 月合约较高外, 其余月份不高, 投资者预期市场出现大起大落的概率小 上交所中国波指 ivx 显示 : 波动率日内开盘冲高后单边下行, 日波动率再度明显下跌 三 交易策略推荐 1 50ETF 行情判断周二早盘两市高开, 在为首的房地产板块带领下, 沪指表现较强, 三大股指维持震荡格局, 下午 2 点后股指均出现一波快速跳水, 成交量持续萎靡, 房地产 新能源汽车居板块涨幅榜前列, 高送转 苹果概念居板块跌幅榜前列, 总体看市场依旧没有走出弱势盘整, 收盘 50ETF 跌 0.33%, 同样维持在调整期 人民币近期对美元出现快速升值让人民币成为了避险资产, 持续货币升值对出口行业形成较大压力所以从上周开始人民币主动的向下做调整,8 月 CPI 和 PPI 数据受到大宗商品上涨出现明显了上升且未来上升压力也较大, 央行周二净投放了目前市场的 1500 亿资金股指期货再度松绑, 有助于增量资金入市, 但目前还没看到现货成交量的上升 依旧处于调整周期内,50ETF 出现了连续 3 周的微幅调整, 上升形态依旧保持较好 2 方向交易策略备兑交易 : 持有 50ETF 基金的可以做卖出 9 月认购期权备兑交易, 交易浅度虚值或平值 买入交易 : 观望 4 / 7
5 卖出交易 : 卖出 9 月认沽期权, 交易 2.65 或者 2.70 的行权价格, 目标收益 30% 离场, 止损 10%, 目前 持有 3 波动率交易波动率在冲高后这几天窄幅盘整导致波动率回落, 目前趋势不明显, 观望 4 套利机会 10 月合约 2.75 行权价格构建的合成空头收盘升水 0.58%, 上交易日合成空头升水 0.696%, 数据上依旧维持较高的升水, 显示持仓价格依旧要高于 ETF 价格, 期货端 IH1710 升水 8.32, 升水率 0.217%, 上交易日升水 点, 二者无套利空间 5 / 7
6 附 : 华夏上证 50ETF 成分股配置 华夏上证 50 ETF 前 10 重仓股 华夏上证 50 ETF 行业配置 6 / 7
7 免责声明 : 本报告由东吴期货制作及发布 报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写, 本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性, 所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 投资者需自行承担风险 未经本公司事先书面授权, 不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节 修改 及用于其它用途 期市有风险, 投资需谨慎 7 / 7
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