海 富 通 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日 第 1 页 共 14 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 基 金 主 代 码 519030 交 易 代 码 519030 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 11 月 23 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 209,240,421.19 份 投 资 目 标 通 过 合 理 运 用 投 资 组 合 优 化 策 略, 力 争 实 现 基 金 收 益 随 着 时 间 增 长 的 逐 步 提 升 本 基 金 的 整 体 投 资 策 略 分 为 三 个 层 次 : 第 一 层 次, 即 资 产 配 置 策 略, 将 以 优 化 投 资 组 合 保 险 策 略 为 核 心, 投 资 策 略 实 现 基 金 投 资 目 标 ; 第 二 层 次, 即 债 券 投 资 策 略, 将 采 用 自 上 而 下 的 策 略, 以 久 期 管 理 为 核 心 ; 第 三 层 次, 即 股 票 投 资 策 略, 包 括 新 股 申 购 策 略 和 积 极 的 精 选 个 股 策 略 业 绩 比 较 基 准 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 中 低 风 险 品 种 其 预 期 收 风 险 收 益 特 征 益 和 风 险 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 第 2 页 共 14 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 主 要 财 务 指 标 (2015 年 7 月 1 日 -2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -6,992,023.41 2. 本 期 利 润 -14,295,098.08 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0853 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 325,690,736.84 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.557 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 准 收 益 率 标 1-3 2-4 长 率 1 2 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 -4.89% 0.64% 0.79% 0.01% -5.68% 0.63% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 11 月 23 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 第 3 页 共 14 页
注 : 按 照 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 截 至 报 告 期 末 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 第 十 一 部 分 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 五 ) 投 资 限 制 中 规 定 的 各 项 比 例 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 凌 超 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理, 海 富 通 现 金 管 理 货 币 基 金 经 理 ; 海 富 通 一 年 定 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 2014-12-01-9 年 说 明 硕 士, 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书, 先 后 任 职 于 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 光 大 保 德 信 货 币 基 金 经 理 2006 年 7 月 至 2009 年 6 月 在 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 先 后 担 任 债 券 高 级 研 究 员 投 资 经 理 ; 第 4 页 共 14 页
开 债 券 基 金 经 理 ; 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 (LO F) 基 金 经 理 ; 海 富 通 纯 债 债 券 基 金 经 理 2009 年 7 月 至 2010 年 2 月 在 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 债 券 研 究 员,2010 年 2 月 至 2010 年 8 月 担 任 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 基 金 经 理 助 理, 2010 年 9 月 至 2012 年 2 月 担 任 光 大 保 德 信 货 币 基 金 经 理 ;2012 年 3 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司,2013 年 3 月 起, 任 海 富 通 现 金 管 理 货 币 基 金 经 理 2013 年 12 月 起 兼 任 海 富 通 一 年 定 开 债 券 基 金 经 理 2014 年 4 月 起 兼 任 海 富 通 纯 债 债 券 基 金 经 理 2014 年 12 月 起 兼 任 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 和 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 (LOF) 基 金 经 理 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 指 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 : 自 参 加 证 券 行 业 的 相 关 工 作 开 始 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 第 5 页 共 14 页
有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 根 据 证 监 会 2011 年 发 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 具 体 要 求, 持 续 完 善 了 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度 制 度 和 流 程 覆 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 同 时, 公 司 投 资 交 易 业 务 组 织 架 构 保 证 了 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室 投 资 部 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成, 各 部 门 各 司 其 职, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 报 告 期 内, 公 司 对 本 基 金 与 公 司 旗 下 所 有 其 他 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 了 95% 置 信 区 间, 假 设 溢 价 率 为 0 的 T 分 布 检 验, 检 验 结 果 表 明, 在 T 日 T+3 日 和 T+5 日 不 同 循 环 期 内, 不 管 是 买 入 或 是 卖 出, 公 司 各 组 合 间 买 卖 价 差 不 显 著, 表 明 报 告 期 内 公 司 对 旗 下 各 基 金 进 行 了 公 平 对 待, 不 存 在 各 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 进 行 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 从 经 济 基 本 面 看, 三 季 度 经 济 整 体 延 续 了 上 半 年 以 来 的 颓 势, 工 业 产 出 投 资 消 费 以 及 出 口 再 创 今 年 以 来 的 新 低, 原 材 料 产 成 品 价 格 依 旧 羸 弱, 而 食 品 价 格 上 涨 导 致 CPI 与 PPI 背 离 扩 大, 同 时 受 制 于 财 政 和 地 方 政 府 杠 杆 的 约 束, 稳 增 长 的 效 果 仍 未 有 明 显 体 现 在 这 种 情 况 下, 三 季 度 货 币 政 策 延 续 了 自 2014 年 以 来 的 宽 松 态 势, 8 月 26 日, 人 民 银 行 将 法 定 存 准 率 从 18.5% 调 降 0.5% 至 18%, 同 时, 调 降 基 准 存 贷 款 利 率 0.25%, 一 年 期 存 款 利 率 由 2% 降 至 1.75%, 一 年 期 贷 款 利 率 由 4.85% 降 至 4.6% 基 于 此, 货 币 市 场 利 率 在 三 季 度 保 持 低 位,1 天 和 7 天 回 购 加 权 平 均 利 率 大 部 分 时 间 维 持 在 1.6% 和 2.4% 左 右, 流 动 性 始 终 保 持 宽 裕 利 率 债 收 益 率 在 三 季 度 呈 现 分 化 的 走 势, 短 端 利 率 有 所 上 行,1 年 期 国 债 收 益 率 从 二 季 度 的 1.74% 上 行 65BP 至 2.39% 左 右, 而 长 端 利 率 有 一 定 程 度 下 行,10 年 期 国 债 收 益 率 维 持 从 3.60% 下 行 37bp 至 3.23%, 期 限 利 差 大 幅 收 窄 三 季 度 信 用 债 走 势 与 利 率 债 相 似, 期 限 利 差 缩 窄, 同 时 在 权 益 市 场 急 转 直 下 风 险 偏 好 明 显 下 降 的 背 景 下, 高 评 级 信 用 利 差 继 续 收 窄, 而 评 级 第 6 页 共 14 页
间 利 差 相 对 二 季 度 也 明 显 收 窄 转 债 方 面, 受 到 三 季 度 股 市 大 幅 下 跌 影 响, 转 债 表 现 同 样 较 差, 中 证 转 债 指 数 三 季 度 跌 幅 高 达 20.69% 在 下 跌 的 过 程 中 转 债 也 体 现 出 了 一 定 的 抗 跌 性, 但 这 使 得 转 债 估 值 越 来 越 高, 大 大 限 制 了 转 债 弹 性 也 降 低 了 转 债 整 体 的 投 资 价 值 基 金 在 三 季 度 仓 位 保 持 稳 定, 考 虑 到 债 券 收 益 率 已 经 较 低, 操 作 相 对 保 守, 保 持 低 杠 杆 短 久 期, 以 获 取 静 态 收 益 为 主 股 票 方 面 由 于 之 前 对 三 季 度 并 不 乐 观, 主 要 以 低 仓 位 参 与 反 弹 为 主 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -4.89%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.79% 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 从 经 济 基 本 面 看, 暂 时 没 有 明 显 亮 点 一 方 面 经 济 内 生 增 长 动 力 依 然 偏 弱, 投 资 需 求 较 差 近 期 地 产 销 售 的 阶 段 性 回 暖, 似 乎 是 地 产 商 去 库 存 的 福 音, 而 非 投 资 重 启 的 先 兆 另 一 方 面, 稳 增 长 政 策 尤 其 是 积 极 财 政 政 策 的 效 果 可 能 在 四 季 度 有 所 体 现 因 此 我 们 预 计 四 季 度 经 济 整 体 将 维 持 弱 势 稳 定 格 局 在 这 样 的 宏 观 背 景 下, 货 币 政 策 在 四 季 度 仍 将 保 持 宽 松, 不 排 除 会 再 次 出 现 降 准 和 降 息 而 在 短 端 利 率 已 有 一 定 幅 度 上 行 的 前 提 下, 货 币 市 场 利 率 中 枢 相 对 三 季 度 或 将 维 持 平 稳 利 率 债 方 面, 期 限 利 差 可 能 会 继 续 收 窄, 但 空 间 并 不 大 而 长 端 利 率 的 走 势 则 需 重 点 观 测 权 益 市 场 的 变 化 以 及 美 联 储 加 息 的 情 况 信 用 债 方 面, 仍 需 重 点 关 注 煤 炭 有 色 机 械 设 备 和 建 材 等 强 周 期 行 业 的 信 用 风 险 目 前 信 用 债 收 益 率 和 利 差 均 降 至 历 史 极 低 水 平, 未 来 收 益 率 继 续 下 行 的 弹 性 减 弱, 套 息 需 求 边 际 减 弱 亦 会 制 约 利 差 的 继 续 缩 窄 转 债 方 面, 目 前 股 市 系 统 性 风 险 已 大 幅 释 放, 但 不 确 定 性 难 以 消 除, 可 能 维 持 震 荡 转 债 由 于 稀 缺 性 和 高 估 值, 向 上 的 弹 性 不 足 但 向 下 也 有 支 撑, 总 体 投 资 价 值 不 明 显, 仅 可 以 适 量 博 弈 交 易 性 机 会, 同 时 紧 密 关 注 可 能 的 新 券 发 行 情 况 四 季 度, 本 基 金 会 保 持 谨 慎 乐 观, 债 券 方 面 继 续 保 持 短 久 期 维 持 流 动 性 股 票 方 面 耐 心 等 待 市 场 机 会, 择 机 参 与 反 弹, 争 取 为 持 有 人 带 来 好 的 投 资 回 报 4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 第 7 页 共 14 页
的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 49,219,781.19 13.30 其 中 : 股 票 49,219,781.19 13.30 2 固 定 收 益 投 资 303,249,493.00 81.97 其 中 : 债 券 303,249,493.00 81.97 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,321,036.02 1.98 7 其 他 资 产 10,169,897.96 2.75 8 合 计 369,960,208.17 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 23,935,390.62 7.35 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 5,014,090.62 1.54 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 6,351,346.80 1.95 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 13,918,953.15 4.27 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - 第 8 页 共 14 页
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 49,219,781.19 15.11 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 数 量 ( 股 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 300109 新 开 源 138,600 6,431,040.00 1.97 2 300028 金 亚 科 技 345,280 6,152,889.60 1.89 3 002657 中 科 金 财 82,790 5,042,738.90 1.55 4 300297 蓝 盾 股 份 210,700 5,025,195.00 1.54 5 300081 恒 信 移 动 189,497 5,014,090.62 1.54 6 300013 新 宁 物 流 320,974 4,776,093.12 1.47 7 002184 海 得 控 制 145,679 4,280,049.02 1.31 8 300339 润 和 软 件 125,645 3,851,019.25 1.18 9 002242 九 阳 股 份 177,400 3,686,372.00 1.13 10 002055 得 润 电 子 129,200 3,385,040.00 1.04 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2,314,739.00 0.71 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 76,894,429.10 23.61 其 中 : 政 策 性 金 融 债 76,894,429.10 23.61 第 9 页 共 14 页
4 企 业 债 券 46,505,220.50 14.28 5 企 业 短 期 融 资 券 140,678,000.00 43.19 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 36,857,104.40 11.32 8 其 他 - - 9 合 计 303,249,493.00 93.11 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 018001 国 开 1301 762,010 76,894,429.10 23.61 2 041460096 3 011590001 4 071507005 5 011570009 14 宜 兴 城 投 CP001 15 苏 交 通 SCP001 15 中 信 建 投 CP005 15 赣 高 速 SCP009 200,000 20,210,000.00 6.21 200,000 20,158,000.00 6.19 200,000 20,004,000.00 6.14 200,000 20,002,000.00 6.14 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 第 10 页 共 14 页
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 暂 未 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 406,698.68 2 应 收 证 券 清 算 款 3,290,960.32 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 6,308,958.96 5 应 收 申 购 款 163,280.00 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 10,169,897.96 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 第 11 页 共 14 页
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 113008 电 气 转 债 12,177,277.50 3.74 2 128009 歌 尔 转 债 10,510,464.00 3.23 3 110030 格 力 转 债 4,146,579.00 1.27 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300028 金 亚 科 技 6,152,889.60 1.89 证 监 会 调 查 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 127,158,968.34 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 99,489,627.36 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 17,408,174.51 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 209,240,421.19 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 4 月, 是 中 国 首 批 获 准 成 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 从 2003 年 8 月 开 始, 海 富 通 先 后 募 集 成 立 了 32 只 公 募 基 金 截 至 2015 年 9 月 第 12 页 共 14 页
30 日, 海 富 通 管 理 的 公 募 基 金 资 产 规 模 超 过 313 亿 元 人 民 币 作 为 国 家 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 首 批 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 海 富 通 为 近 80 家 企 业 超 过 387 亿 元 的 企 业 年 金 基 金 担 任 了 投 资 管 理 人 作 为 首 批 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 的 基 金 管 理 公 司, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 海 富 通 旗 下 专 户 理 财 管 理 资 产 规 模 超 过 103 亿 元 2010 年 12 月, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 境 内 委 托 投 资 管 理 人 2012 年 9 月, 中 国 保 监 会 公 告 确 认 海 富 通 基 金 为 首 批 保 险 资 金 投 资 管 理 人 之 一 2014 年 8 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业, 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 2004 年 末 开 始, 海 富 通 为 QFII( 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 及 其 他 多 个 海 内 外 投 资 组 合 担 任 投 资 咨 询 顾 问, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 投 资 咨 询 及 海 外 业 务 规 模 超 过 108 亿 元 人 民 币 2011 年 12 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 获 得 证 监 会 核 准 批 复 RQFII( 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 业 务 资 格, 能 够 在 香 港 筹 集 人 民 币 资 金 投 资 境 内 证 券 市 场 2012 年 2 月, 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 已 募 集 发 行 了 首 只 RQFII 产 品 海 富 通 同 时 还 在 不 断 践 行 其 社 会 责 任 公 司 自 2008 年 启 动 绿 色 与 希 望 - 橄 榄 枝 公 益 环 保 计 划, 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 上 海 民 工 小 学 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠, 向 内 蒙 古 库 伦 旗 捐 建 了 环 保 公 益 林 几 年 来, 海 富 通 的 公 益 行 动 进 一 步 升 级, 持 续 为 上 海 民 工 小 学 学 生 捐 献 生 活 物 资, 并 向 安 徽 农 村 小 学 捐 献 图 书 室 此 外, 海 富 通 还 积 极 推 进 投 资 者 教 育 工 作, 推 出 了 以 幸 福 投 资 为 主 题 和 特 色 的 投 资 者 教 育 活 动, 向 投 资 者 传 播 长 期 投 资 理 性 投 资 的 理 念 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ( 二 ) 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 四 ) 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 五 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ( 六 ) 报 告 期 内 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 36-37 层 本 基 金 管 理 人 办 公 地 址 第 13 页 共 14 页
9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日 第 14 页 共 14 页