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1 东 方 金 账 簿 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 季 度 报 告 (2007 年 第 3 季 度 ) 第 一 节 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 的 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司, 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2007 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 招 募 说 明 书 本 报 告 期 自 2007 年 7 月 1 日 起 至 2007 年 9 月 30 日 止, 本 报 告 相 关 财 务 资 料 未 经 审 计 第 二 节 基 金 产 品 概 况 基 金 名 称 : 东 方 金 账 簿 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 : 东 方 金 账 簿 货 币 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2006 年 8 月 2 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 :98,583, 份 投 资 目 标 : 在 强 调 本 金 安 全 性 资 产 充 分 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 1

2 投 资 策 略 : 本 基 金 以 价 值 分 析 为 基 础, 以 主 动 式 的 科 学 投 资 管 理 为 手 段, 把 握 宏 观 经 济 走 向 与 微 观 经 济 脉 搏, 通 过 以 剩 余 期 限 为 核 心 的 资 产 配 置, 充 分 考 虑 各 类 资 产 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 特 征, 追 求 基 金 资 产 稳 定 的 当 期 收 益 1 剩 余 期 限 目 标 控 制 根 据 对 宏 观 经 济 指 标 财 政 与 货 币 政 策 金 融 监 管 政 策 市 场 结 构 变 化 市 场 资 金 供 求 等 因 素 的 研 究 与 分 析, 并 结 合 本 公 司 开 发 的 债 券 超 额 回 报 率 预 测 模 型, 对 未 来 一 股 时 期 的 短 期 市 场 利 率 的 走 势 进 行 判 断, 由 投 资 决 策 委 员 会 决 定 或 调 整 投 资 组 合 的 剩 余 期 限 2 类 属 配 置 策 略 类 属 配 置 指 组 合 在 央 行 票 据 债 券 回 购 短 期 债 券 以 及 现 金 等 投 资 品 种 之 间 的 配 置 比 例 通 过 分 析 各 类 属 的 相 对 收 益 利 差 变 化 流 动 性 风 险 信 用 风 险 等 因 素 来 确 定 类 属 配 置 比 例, 寻 找 具 有 投 资 价 值 的 投 资 品 种, 增 持 相 对 低 估 价 格 将 上 升 的, 能 给 组 合 带 来 相 对 较 高 回 报 的 类 属 ; 减 持 相 对 高 估 价 格 将 下 降 的, 给 组 合 带 来 相 对 较 低 回 报 的 类 属, 借 以 取 得 较 高 的 总 回 报 并 通 过 控 制 存 款 的 比 例 保 留 充 足 的 可 变 现 资 产 和 平 均 安 排 回 购 到 期 期 限, 保 证 组 合 的 充 分 流 动 性 3 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 曲 线 策 略 即 在 不 同 期 限 投 资 品 种 之 间 进 行 的 配 置, 通 过 考 察 收 益 率 曲 线 的 动 态 变 化 及 预 期 变 化, 通 过 积 极 使 用 买 入 并 持 有 骑 乘 收 益 率 曲 线 等 交 易 策 略, 寻 求 在 一 段 时 期 内 获 取 因 收 益 率 曲 线 形 状 变 化 而 导 致 的 债 券 价 格 变 化 所 产 生 的 超 额 收 益 在 期 限 配 置 方 面, 将 在 剩 余 期 限 决 策 的 基 础 上, 在 不 增 加 总 体 利 率 风 险 的 情 况 下, 集 中 于 决 定 期 限 利 差 变 化 的 因 素, 从 不 同 期 限 的 债 券 的 相 对 价 值 变 化 中 实 现 超 额 收 益 4 个 券 选 择 策 略 在 正 确 拟 合 收 益 率 曲 线 的 基 础 上, 及 时 发 现 偏 离 市 场 收 益 率 的 债 券, 并 找 出 这 些 债 券 价 格 偏 离 的 原 因, 同 时, 基 于 收 益 率 曲 线 可 以 判 断 出 定 价 偏 高 或 偏 低 的 期 限 段, 从 而 指 导 相 对 价 值 投 资, 选 择 投 资 于 定 价 低 估 的 短 期 债 券 品 种 5 无 风 险 套 利 操 作 策 略 由 于 市 场 环 境 差 异 以 及 市 场 参 与 成 员 的 不 同, 市 场 中 常 常 存 在 无 风 险 套 利 机 会 随 着 市 场 有 效 性 的 提 高, 无 风 险 套 利 的 机 会 与 收 益 会 不 断 减 少, 但 在 较 长 一 段 时 间 内 市 场 中 仍 然 会 存 在 无 风 险 套 利 机 会 基 金 管 理 人 将 贯 彻 谨 慎 的 原 则, 充 分 把 握 市 场 无 风 险 套 利 机 会, 为 基 金 份 额 持 有 人 带 来 更 大 收 益 同 时, 随 着 市 场 的 发 展 新 的 货 币 投 资 工 具 的 推 出, 会 产 生 新 2

3 的 无 风 险 套 利 机 会 本 基 金 将 加 强 对 市 场 前 沿 的 研 究, 及 时 发 现 市 场 中 新 的 无 风 险 套 利 机 会, 扩 大 基 金 投 资 收 益 6 回 购 策 略 根 据 对 市 场 走 势 的 判 断, 合 理 选 择 恰 当 的 回 购 策 略, 以 实 现 资 产 的 增 值 通 过 回 购 可 以 进 行 放 大, 在 市 场 上 升 的 时 候 增 加 获 取 收 益 的 能 力, 并 利 用 买 入 回 购 融 资 再 投 资 的 机 制 提 高 资 金 使 用 效 率, 博 取 更 大 的 差 价 收 益 在 市 场 下 跌 时, 则 可 使 用 买 断 式 回 购 策 略 以 规 避 风 险 投 资 范 围 : 本 基 金 主 要 投 资 于 以 下 金 融 工 具 : 1 现 金 ; 2 通 知 存 款 ; 3 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单 ; 4 剩 余 期 限 在 三 百 九 十 七 天 以 内 ( 含 三 百 九 十 七 天 ) 的 债 券 ; 5 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 债 券 回 购 ; 6 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 ; 7 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 认 可 的 并 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 业 绩 比 较 基 准 : 银 行 6 个 月 定 期 存 款 税 后 收 益 率 风 险 收 益 特 征 : 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 高 流 动 性 低 风 险 的 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 均 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 : 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 登 记 机 构 : 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 第 三 节 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 一 主 要 财 务 指 标 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 3

4 主 要 财 务 指 标 2007 年 3 季 度 本 期 利 润 1,154, 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额 1,154, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 81 期 末 基 金 资 产 净 值 98,583, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 : 年 7 月 1 日 基 金 实 施 新 会 计 准 则 后, 原 " 基 金 本 期 净 收 益 " 名 称 调 整 为 " 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额 ", 原 " 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 净 收 益 "= 本 期 利 润 扣 减 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额 /( 本 期 利 润 / 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 ) 2. 本 基 金 收 益 分 配 按 月 结 转 份 额 二 基 金 净 值 表 现 1 本 报 告 期 基 金 净 值 收 益 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 表 阶 段 基 金 净 值 收 益 率 1 基 金 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 % 70% % 12% % 58% 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 3.00% 基 金 累 计 收 益 率 基 准 累 计 收 益 率 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% % 注 : 本 基 金 合 同 中 关 于 本 基 金 投 资 比 例 的 约 定 如 下 : (1) 投 资 于 同 一 公 司 发 行 的 短 期 融 资 券 或 短 期 企 业 债 券 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (2) 与 本 基 金 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 合 计 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; 4

5 (3) 存 款 银 行 应 当 具 有 证 券 投 资 基 金 托 管 人 资 格 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 或 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 人 资 格 存 放 在 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 30%; 存 放 在 不 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 5%; (4) 基 金 投 资 于 定 期 存 款 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 30%; (5) 除 发 生 巨 额 赎 回 情 形 外, 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 因 发 生 巨 额 赎 回 导 致 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 20% 的, 基 金 管 理 人 应 在 5 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ; (6) 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 都 不 得 超 过 180 天 ; (7) 持 有 的 剩 余 期 限 不 超 过 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 总 计 不 得 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20%; (8) 通 过 买 断 式 回 购 融 入 的 基 础 债 券 的 剩 余 期 限 不 得 超 过 397 天 ; (9) 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 规 定 的 其 他 比 例 限 制 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 本 基 金 不 受 上 述 限 制 由 于 证 券 市 场 波 动 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内, 但 基 金 管 理 人 应 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整, 以 达 到 标 准 本 报 告 期 内, 本 基 金 执 行 了 东 方 金 账 簿 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 相 关 规 定 第 四 节 基 金 管 理 人 报 告 一 基 金 经 理 情 况 于 鑫 先 生, 清 华 大 学 MBA,CFA; 具 有 基 金 从 业 资 格,6 年 证 券 从 业 经 历, 曾 任 世 纪 证 券 有 限 公 司 资 产 管 理 部 投 资 经 理 2005 年 加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 曾 任 东 方 精 选 基 金 基 金 经 理 助 理,2006 年 8 月 2 日 至 2006 年 11 月 30 日 担 任 本 基 金 基 金 经 理, 现 任 本 基 金 基 金 经 理 ( 自 2007 年 8 月 9 日 至 今 ) 东 方 精 选 基 金 基 金 经 理 张 晓 东 先 生, 哥 伦 比 亚 大 学 金 融 工 程 硕 士, 国 际 金 融 工 程 师 协 会 会 员 曾 担 任 中 国 兴 南 集 团 公 司 基 金 经 理, 美 国 Amber Mountain Capital Management, LLC 金 融 分 析 师, 华 泰 资 产 管 理 公 司 固 定 收 益 分 析 师,2006 年 加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 任 固 定 收 益 高 级 分 析 师, 金 融 工 程 部 经 理,2006 年 10 月 9 日 至 2007 年 8 月 9 日 担 任 本 基 金 基 金 经 理 5

6 二 基 金 运 作 合 规 性 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 及 其 各 项 实 施 准 则 东 方 金 账 簿 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 三 本 报 告 期 内 业 绩 表 现 和 投 资 策 略 2007 年 3 季 度,CPI 大 幅 攀 升,7-9 月 的 同 比 增 幅 分 别 达 到 5.6% 6.5% 和 6.2%, 创 10 年 新 高 从 微 观 来 说, 生 猪 疫 情 的 超 预 期 爆 发 粮 食 及 蛋 类 的 季 节 性 上 涨 促 成 了 CPI 的 涨 幅, 但 宏 观 地 看, 更 深 层 次 的 原 因 在 于 货 币 供 应 量 增 长 过 快 前 期 生 产 资 料 价 格 回 落 带 动 食 品 价 格 走 低, 猪 肉 价 格 下 降 挫 伤 了 农 户 养 猪 的 积 极 性 债 券 市 场 每 次 均 在 加 息 前 作 出 了 充 分 的 有 时 甚 至 是 过 度 的 调 整, 收 益 率 曲 线 明 显 上 扬 以 央 票 为 例, 从 二 季 度 末 到 9 月 底,3 月 期 央 票 上 升 16bp 达 到 % 的 水 平,1 年 期 央 票 则 提 高 35bp 达 到 3.44%,3 年 期 央 票 提 高 37bp 达 到 3.95% 此 外,3 季 度 紧 缩 政 策 也 空 前 密 集 央 行 三 次 加 息, 每 次 27bp, 目 前 1 年 期 定 期 存 款 利 率 为 3.87%; 两 次 提 高 法 定 存 款 准 备 金 率, 每 次 0.5%, 截 至 9 月 底 准 备 金 率 水 平 为 12.5%; 三 次 发 行 定 向 票 据, 每 次 约 1500 亿 ; 分 三 期 发 行 特 别 国 债, 共 计 1000 亿 元 综 合 来 看, 加 息 对 债 券 市 场 的 影 响 较 大, 而 流 动 性 紧 缩 政 策 产 生 的 震 荡 较 小, 如 果 综 合 公 开 市 场 操 作 提 高 准 备 金 率 发 行 定 向 票 据 以 及 外 汇 占 款 投 放 来 看, 由 于 贸 易 顺 差 和 资 本 流 入 带 来 的 人 民 币 投 放 额 度 较 大, 实 际 上,3 季 度 债 券 市 场 的 新 增 资 金 约 有 7000 亿 元, 整 体 流 动 性 仍 较 宽 裕, 大 盘 股 发 行 带 来 的 资 金 紧 张 只 是 阶 段 性 现 象 3 季 度, 本 基 金 仍 旧 保 持 了 较 短 的 久 期, 主 要 配 置 于 流 动 性 较 好 的 央 行 票 据, 并 抓 住 短 期 融 资 券 利 率 上 升 的 时 机, 增 大 了 短 期 融 资 券 的 投 资 比 重 此 外,3 季 度 大 盘 股 发 行 较 多, 本 基 金 通 过 参 与 交 易 所 回 购 操 作, 较 好 地 分 享 了 阶 段 性 高 收 益 带 来 的 丰 厚 回 报, 提 高 了 组 合 的 整 体 收 益 展 望 第 4 季 度, 我 们 预 计 债 券 市 场 会 呈 现 一 波 反 弹 行 情, 但 短 期 内 市 场 利 率 仍 未 见 顶 我 们 将 密 切 关 注 宏 观 经 济 的 运 行 态 势, 尤 其 是 CPI 下 一 步 的 走 势, 保 持 谨 慎 的 操 作 此 外, 重 视 每 一 次 大 盘 新 股 发 行 期 间 交 易 所 回 购 利 率 带 来 的 超 额 收 益, 通 过 积 极 的 组 合 管 理 方 式, 6

7 稳 健 提 升 整 体 收 益, 为 投 资 者 带 来 丰 厚 的 回 报 第 五 节 投 资 组 合 报 告 一 本 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 资 产 组 合 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 债 券 投 资 59,354, 买 入 返 售 证 券 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 证 券 26,000, 银 行 存 款 和 清 算 备 付 金 合 计 3,904, 其 他 资 产 9,869, 合 计 99,128, 二 本 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 2 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 510,696, 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 上 表 中 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 为 报 告 期 内 每 日 的 融 资 余 额 的 合 计 数, 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 本 报 告 期 内 本 基 金 存 在 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况, 具 体 说 明 如 下 : 序 号 发 生 日 期 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 原 因 调 整 期 组 合 调 整, 产 生 计 算 误 差 1 个 交 易 日 7

8 三 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 1. 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 ( 天 ) 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 60 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 81 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 39 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 的 情 况 2. 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 内 天 ( 含 )~60 天 3 60 天 ( 含 )~90 天 4 90 天 ( 含 )~180 天 天 ( 含 )~397 天 ( 含 ) 9.70 合 计 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天, 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 四 报 告 期 末 债 券 投 资 组 合 1. 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 金 融 债 券 其 中 : 政 策 性 金 融 债 3 央 行 票 据 49,796, 企 业 债 券 9,558, 其 他 合 计 59,354,

9 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 2. 基 金 投 资 前 十 名 债 券 明 细 序 号 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 自 有 投 资 买 断 式 回 购 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 06 央 行 票 据 ,000 29,959, 央 行 票 据 ,000 19,836, 北 建 工 CP02 100,000 9,558, 注 : 上 表 中, 债 券 数 量 中 的 自 有 投 资 和 买 断 式 回 购 指 自 有 的 债 券 投 资 和 通 过 债 券 买 断 式 回 购 业 务 买 入 的 债 券 卖 出 后 的 余 额 五 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )~0.5% 间 的 次 数 4 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 % 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % 六 投 资 组 合 报 告 附 注 1 基 金 计 价 方 法 说 明 : 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 计 价 2 本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券, 个 别 交 易 日 存 在 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 20% 的 情 况, 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定, 已 在 合 理 期 限 内 进 行 了 调 整 3 本 报 告 期 内 没 有 需 说 明 的 证 券 投 资 决 策 程 序 4 本 报 告 期 内 本 基 金 未 投 资 任 何 资 产 支 持 证 券 5 其 他 资 产 的 构 成 序 号 其 他 资 产 金 额 ( 元 ) 1 应 收 证 券 清 算 款 9,805, 应 收 利 息 63, 合 计 9,869,

10 第 六 节 开 放 式 基 金 份 额 变 动 序 号 项 目 名 称 基 金 份 额 ( 份 ) 1 期 初 基 金 份 额 总 额 185,978, 期 间 总 申 购 份 额 132,500, 期 间 总 赎 回 份 额 219,894, 期 末 基 金 份 额 总 额 98,583, 第 七 节 备 查 文 件 目 录 一 东 方 金 账 簿 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 二 东 方 金 账 簿 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 三 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 四 本 报 告 期 内 公 开 披 露 的 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 及 其 他 临 时 公 告 上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 办 公 场 所, 投 资 者 可 免 费 查 阅, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 相 关 公 开 披 露 的 法 律 文 件, 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 ( 查 阅 本 报 告 存 放 在 本 基 金 管 理 人 及 托 管 人 住 所, 供 公 众 查 阅 复 制 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2007 年 10 月 24 日 10

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