中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2012 年 第 4 季 度 报 告 2012 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2013 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2012 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 海 上 证 50 指 数 增 强 基 金 主 代 码 399001 交 易 代 码 399001 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 3 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 360,472,486.70 份 本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金, 在 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 基 础 上, 加 入 增 强 型 的 积 极 手 段, 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 投 资 目 标 值 不 超 过 0.5%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 在 控 制 基 金 组 合 跟 踪 误 差 的 前 提 下 力 争 取 得 高 于 业 绩 基 准 的 稳 定 收 益, 追 求 长 期 的 资 本 增 值 本 基 金 将 采 用 指 数 化 投 资 为 主 主 动 增 强 投 资 为 辅 的 投 资 策 略, 在 完 全 复 制 标 的 指 数 的 基 础 上 有 限 度 地 调 整 个 股, 从 而 最 大 限 度 降 低 由 于 交 易 成 本 等 因 素 造 成 的 股 票 投 资 组 合 相 对 于 标 的 指 数 的 偏 离, 并 力 求 投 资 收 益 能 够 有 效 跟 踪 并 适 度 超 越 标 的 指 数 1 资 产 配 置 策 略 投 资 策 略 为 实 现 有 效 跟 踪 标 的 指 数 并 力 争 超 越 标 的 指 数 的 投 资 目 标, 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 90%, 投 资 于 上 证 50 指 数 成 份 股 备 选 成 份 股 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80% 本 基 金 将 采 用 完 全 复 制 为 主, 增 强 投 资 为 辅 的 方 式, 按 标 的 指 数 的 成 份 股 权 重 构 建 被 动 组 合, 同 时 辅 以 主 动 增 强 投 资, 对 基 金 投 资 组 合 第 2 页 共 11 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 进 行 适 当 调 整, 力 争 本 基 金 投 资 目 标 的 实 现 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 被 动 投 资 组 合 采 用 完 全 复 制 方 法 进 行 构 建, 对 于 法 律 法 规 规 定 不 能 投 资 的 股 票 将 选 择 其 它 品 种 予 以 替 代 主 动 投 资 主 要 采 用 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法, 依 据 宏 微 观 研 究 与 个 股 研 究, 在 上 证 50 指 数 中 配 置 有 正 超 额 收 益 预 期 的 成 份 股 ; 同 时, 根 据 研 究 员 的 研 究 成 果, 适 当 的 选 择 部 分 上 证 50 指 数 成 份 股 以 外 的 股 票 作 为 增 强 股 票 库, 构 建 主 动 型 投 资 组 合 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 将 根 据 国 际 与 国 内 宏 微 观 经 济 形 势 债 券 市 场 资 金 状 况 以 及 市 场 利 率 走 势 来 预 测 债 券 市 场 利 率 变 化 趋 势, 并 对 各 债 券 品 种 收 益 率 流 动 性 信 用 风 险 和 久 期 等 进 行 综 合 分 析, 评 定 各 债 券 品 种 的 投 资 价 值, 同 时 着 重 考 虑 基 金 的 流 动 性 管 理 需 要, 主 要 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 进 行 配 置 4 投 资 组 合 调 整 策 略 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金, 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 同 时, 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 申 购 赎 回 变 动 情 况 新 股 增 发 等 因 素, 对 基 金 投 资 组 合 进 行 适 时 调 整, 以 保 证 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 优 化 上 证 50 指 数 95%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 属 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 品 种 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2012 年 10 月 1 日 - 2012 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -10,379,838.01 2. 本 期 利 润 25,753,238.22 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0856 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 270,612,477.69 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.751 注 1: 本 期 指 2012 年 10 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日, 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 第 3 页 共 11 页
数 字 注 2: 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 10.77% 1.17% 14.42% 1.24% -3.65% -0.07% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 11 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 陈 明 星 先 生, 中 国 科 学 技 术 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 历 任 安 徽 省 公 路 运 输 管 理 局 职 员 中 科 大 上 海 研 究 发 展 中 心 有 限 公 司 项 目 经 理 平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 分 析 师 2007 年 10 月 进 入 本 公 司 工 作, 曾 任 金 融 工 程 分 析 师 兼 基 金 经 理 助 理, 现 任 金 融 工 程 总 监 2010 年 3 月 至 今 任 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2012 年 3 月 至 今 任 中 海 上 证 380 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 陈 明 星 金 融 工 程 总 监 本 基 金 中 海 上 证 380 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2010 年 3 月 - 7 25 日 注 1: 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 注 2: 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 注 3:2013 年 1 月 8 日, 本 基 金 基 金 经 理 由 陈 明 星 变 更 为 彭 海 平 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 相 关 制 度, 公 司 从 研 究 投 资 交 易 风 险 管 理 事 后 分 析 等 环 节, 对 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 的 全 程 公 平 交 易 进 行 了 明 确 约 定 公 司 通 过 制 定 研 究 交 易 等 相 关 制 度, 要 求 公 司 各 组 合 研 究 成 果 共 享, 投 资 交 易 指 令 统 一 下 达 至 交 易 室, 由 交 易 室 通 过 启 用 公 平 交 易 模 块 并 具 体 执 行 相 关 交 易, 使 公 平 交 易 制 度 中 要 求 的 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 得 以 落 实 ; 同 时, 根 据 公 司 制 度, 通 过 系 统 禁 止 公 司 组 合 之 间 ( 除 指 数 组 合 外 ) 的 同 日 反 向 交 易 对 于 发 生 在 银 行 间 市 场 的 第 5 页 共 11 页
债 券 买 卖 交 易 及 交 易 所 市 场 的 大 宗 交 易, 由 公 司 风 险 管 理 部 对 相 关 交 易 价 格 进 行 事 前 审 核, 风 控 的 事 前 介 入 有 效 防 范 了 可 能 出 现 的 非 公 平 交 易 行 为 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 进 行 了 相 关 的 假 设 检 验, 对 于 相 关 溢 价 金 额 和 组 合 的 收 益 率 进 行 了 重 要 性 分 析, 针 对 交 易 占 优 次 数 进 行 了 时 间 序 列 分 析 同 时, 对 不 同 组 合 的 换 手 率 进 行 分 析, 观 察 组 合 经 理 交 易 习 惯 是 否 发 生 重 大 变 化 对 不 同 组 合 的 持 仓 相 似 度 进 行 统 计 对 比, 观 察 是 否 存 在 不 同 组 合 经 理 管 理 的 组 合 持 仓 高 度 相 似 的 情 况 多 维 度 的 公 平 交 易 监 控 指 标 使 公 平 交 易 事 后 分 析 更 全 面 有 效 本 报 告 期, 公 司 根 据 制 度 要 求, 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 反 向 交 易 进 行 了 统 计 分 析, 对 于 出 现 的 公 司 制 度 中 规 定 的 异 常 交 易, 均 要 求 相 关 当 事 人 和 审 批 人 按 照 公 司 制 度 要 求 予 以 留 痕 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 对 于 一 级 市 场 证 券 申 购 二 级 市 场 证 券 交 易 中 出 现 的 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 情 况, 风 险 管 理 部 均 根 据 制 度 规 定 要 求 组 合 经 理 提 供 相 关 情 况 说 明 予 以 留 痕 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4 季 度, 大 盘 先 跌 后 涨,10 月 大 盘 中 上 旬 相 对 较 为 平 稳, 下 旬 有 所 调 整 ;11 月 中 小 板 和 创 业 板 下 跌 非 常 严 重 ; 到 了 12 月,PMI 连 续 走 好, 十 八 大 后 市 场 对 于 经 济 预 期 迅 速 转 好 以 及 海 外 资 金 看 好 中 国, 带 来 了 股 市 的 强 劲 上 涨, 以 银 行 股 为 龙 头 的 大 盘 股 上 涨 非 常 迅 猛, 中 小 板 创 业 板 表 现 相 对 落 后 50 指 数 增 强 基 金 在 本 季 度 指 数 组 合 以 跟 踪 目 标 指 数 为 主 要 目 标, 增 强 组 合 持 有 较 多 的 中 小 盘 股 票 仓 位, 基 金 业 绩 4 季 度 跑 输 基 准 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 0.751 元 ( 累 计 净 值 0.751 元 ) 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 10.77%, 低 于 业 绩 比 较 基 准 3.65 个 百 分 点 第 6 页 共 11 页
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 256,039,598.44 94.29 其 中 : 股 票 256,039,598.44 94.29 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 13,879,239.03 5.11 6 其 他 资 产 1,622,163.24 0.60 7 合 计 271,541,000.71 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 605,970.80 0.22 B 采 掘 业 29,258,280.99 10.81 C 制 造 业 39,094,557.68 14.45 C0 食 品 饮 料 11,866,149.96 4.38 C1 纺 织 服 装 皮 毛 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 - - C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 - - C5 电 子 - - C6 金 属 非 金 属 15,149,688.41 5.60 C7 机 械 设 备 仪 表 12,078,719.31 4.46 C8 医 药 生 物 制 品 - - C99 其 他 制 造 业 - - D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 3,495,641.49 1.29 E 建 筑 业 7,770,232.74 2.87 F 交 通 运 输 仓 储 业 3,778,569.60 1.40 G 信 息 技 术 业 2,797,326.00 1.03 H 批 发 和 零 售 贸 易 467,951.18 0.17 I 金 融 保 险 业 123,332,568.50 45.58 J 房 地 产 业 8,499,373.21 3.14 第 7 页 共 11 页
K 社 会 服 务 业 - - L 传 播 与 文 化 产 业 - - M 综 合 类 - - 合 计 219,100,472.19 80.96 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 5,087,760.00 1.88 C 制 造 业 29,956,574.38 11.07 C0 食 品 饮 料 - - C1 纺 织 服 装 皮 毛 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 - - C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 - - C5 电 子 25,840,712.80 9.55 C6 金 属 非 金 属 - - C7 机 械 设 备 仪 表 4,115,861.58 1.52 C8 医 药 生 物 制 品 - - C99 其 他 制 造 业 - - D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 交 通 运 输 仓 储 业 - - G 信 息 技 术 业 - - H 批 发 和 零 售 贸 易 - - I 金 融 保 险 业 462,392.00 0.17 J 房 地 产 业 1,432,399.87 0.53 K 社 会 服 务 业 - - L 传 播 与 文 化 产 业 - - M 综 合 类 - - 合 计 36,939,126.25 13.65 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600016 民 生 银 行 2,079,684 16,346,316.24 6.04 第 8 页 共 11 页
2 600036 招 商 银 行 1,171,159 16,103,436.25 5.95 3 601318 中 国 平 安 305,099 13,817,933.71 5.11 4 601166 兴 业 银 行 710,050 11,850,734.50 4.38 5 601328 交 通 银 行 2,186,822 10,802,900.68 3.99 6 600000 浦 发 银 行 1,017,238 10,091,000.96 3.73 7 600519 贵 州 茅 台 41,211 8,613,923.22 3.18 8 600030 中 信 证 券 607,809 8,120,328.24 3.00 9 601088 中 国 神 华 307,964 7,806,887.40 2.88 10 600837 海 通 证 券 749,266 7,679,976.50 2.84 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600237 铜 峰 电 子 3,927,160 25,840,712.80 9.55 2 600259 广 晟 有 色 87,000 5,087,760.00 1.88 3 000338 潍 柴 动 力 162,618 4,115,861.58 1.52 4 000918 嘉 凯 城 351,941 1,432,399.87 0.53 5 601009 南 京 银 行 50,260 462,392.00 0.17 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 第 9 页 共 11 页
5.8.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.8.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 537,312.00 2 应 收 证 券 清 算 款 1,078,572.74 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,911.52 5 应 收 申 购 款 3,366.98 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,622,163.24 5.8.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.8.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.8.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.8.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.8.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 287,776,987.26 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 77,603,796.94 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 4,908,297.50 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 360,472,486.70 第 10 页 共 11 页
7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 募 集 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 7.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室 及 30 层 7.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :(021)38789788 或 400-888-9788 公 司 网 址 :http://www.zhfund.com 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 2013 年 1 月 22 日 第 11 页 共 11 页