1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

易 方 达 易 理 财 货 币 市 场 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 七 月 二 十 日 第 1 页 共 13 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 易 方 达 易 理 财 货 币 基 金 主 代 码 000359 交 易 代 码 000359 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2013 年 10 月 24 日 14,795,182,276.31 份 在 有 效 控 制 投 资 风 险 和 保 持 高 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 获 得 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 投 资 策 略 本 基 金 利 用 定 性 分 析 和 定 量 分 析 方 法, 通 过 对 短 期 金 融 工 具 的 积 极 投 资, 在 有 效 控 制 投 资 风 险 和 保 持 高 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 获 得 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 第 2 页 共 13 页

投 资 回 报 业 绩 比 较 基 准 中 国 人 民 银 行 公 布 的 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 第 3 页 共 13 页 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 4 月 1 日 -2015 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 175,951,618.99 2. 本 期 利 润 175,951,618.99 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 14,795,182,276.31 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 2. 本 基 金 利 润 分 配 是 按 日 结 转 份 额 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 1.1002% 0.0030% 0.3418% 0.0000% 0.7584% 0.0030% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变

动 的 比 较 易 方 达 易 理 财 货 币 市 场 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 10 月 24 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 注 : 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 8.5851%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2.3330% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 石 大 怿 本 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 月 月 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 双 月 利 理 财 债 券 2013-10-24-6 年 硕 士 研 究 生, 曾 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 管 理 部 交 易 员 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 第 4 页 共 13 页

型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 天 天 理 财 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 保 证 金 收 益 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 天 天 增 利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 财 富 快 线 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 龙 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 集 中 交 易 室 债 券 交 易 员 固 定 收 益 部 基 金 经 理 助 理 注 :1. 此 处 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日, 离 任 日 期 为 公 告 确 定 的 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 建 立 有 纪 律 规 范 化 的 投 资 研 究 和 决 策 流 程 交 易 流 程, 以 及 强 化 事 后 监 控 分 析 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 本 基 金 管 理 人 规 定 了 严 格 的 投 资 权 限 管 理 制 度 投 资 备 选 库 管 理 制 度 和 集 中 交 易 制 度 等, 并 重 视 交 易 执 行 环 节 的 公 平 交 易 措 施, 以 时 间 优 先 价 格 优 先 作 为 执 行 指 令 的 基 本 原 则, 通 过 投 第 5 页 共 13 页

资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块, 以 尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 共 有 2 次, 其 中 1 次 为 为 指 数 组 合 因 投 资 策 略 需 要 和 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 ;1 次 为 不 同 基 金 经 理 管 理 的 非 指 数 基 金 因 投 资 策 略 不 同 而 发 生 的 反 向 交 易, 有 关 基 金 经 理 按 规 定 履 行 了 审 批 程 序 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 二 季 度, 国 内 经 济 基 本 面 依 然 较 弱, 虽 然 二 季 度 末 部 分 经 济 数 据 在 环 比 上 有 所 改 善, 但 在 同 比 上 依 然 较 弱 在 此 背 景 下, 央 行 启 用 了 多 种 宽 松 货 币 政 策 4 月 20 日 起, 央 行 下 调 各 存 款 类 金 融 机 构 人 民 币 存 款 准 备 金 率 1 个 百 分 点, 并 对 符 合 要 求 的 特 定 类 型 存 款 机 构 准 备 金 率 给 予 额 外 降 幅 5 月 11 日 起, 央 行 下 调 金 融 机 构 人 民 币 存 贷 款 基 准 利 率, 其 中 金 融 机 构 一 年 期 存 贷 款 基 准 利 率 分 别 下 调 0.25% 2015 年 6 月 28 日, 央 行 降 准 政 策 二 度 发 力, 有 针 对 性 地 对 金 融 机 构 实 施 了 定 向 降 准, 同 时 下 调 金 融 机 构 人 民 币 存 贷 款 基 准 利 率, 其 中 金 融 机 构 一 年 期 存 贷 款 基 准 利 率 再 次 分 别 下 调 0.25% 5 月, 央 行 将 抵 押 补 充 贷 款 (PSL) 利 率 从 4.50% 下 调 至 3.10%, 以 引 导 国 开 行 降 低 棚 改 贷 款 利 率, 加 大 对 棚 户 区 改 造 的 支 持 力 度, 促 进 降 低 社 会 融 资 成 本 6 月 中 旬, 商 业 银 行 3 个 月 期 中 期 借 贷 便 利 (MLF) 到 期, 虽 然 未 被 续 作, 但 是 最 终 央 行 开 展 了 6 个 月 MLF, 利 率 3.35%, 低 于 前 期 3 个 月 MLF 3.5% 的 利 率 水 平 在 公 开 市 场 上, 央 行 也 是 多 次 引 导 利 率 下 行, 自 今 年 3 月 初 重 启 逆 回 购 以 来, 连 续 6 次 下 调 利 率, 其 中 在 二 季 度 下 调 4 次, 自 4 月 初 的 3.55% 下 调 至 6 月 底 的 2.50% 受 以 上 众 多 宽 松 政 策 影 响, 货 币 市 场 收 益 率 下 行 效 果 非 常 显 著 从 3 月 中 下 旬 起 至 二 季 度 末, 银 行 间 隔 夜 和 7 天 开 盘 价 迅 速 下 滑, 货 币 市 场 隔 夜 利 率 最 低 时 降 至 1% 附 近 水 平, 为 2010 年 年 初 以 来 的 最 低 点 由 此, 二 季 度 货 币 基 金 收 益 率 下 行 加 快 6 月 中 下 旬, 受 新 股 发 行 季 末 因 素 等 影 响, 货 币 市 场 收 益 率 出 现 小 幅 反 弹, 但 在 6 月 底 降 准 降 息 后 又 恢 复 下 行 第 6 页 共 13 页

报 告 期 内 本 基 金 以 短 期 融 资 券 同 业 存 款 为 主 要 配 置 资 产, 保 持 了 组 合 较 长 的 剩 余 期 限 和 较 高 的 杠 杆 率, 获 得 了 货 币 市 场 收 益 下 行 带 来 的 资 本 收 益 此 外, 本 基 金 抓 住 了 因 新 股 发 行 所 引 致 的 短 期 资 金 收 益 率 上 行 的 机 会, 短 期 内 配 置 了 收 益 相 对 较 高 的 部 分 资 产, 在 保 持 一 定 流 动 性 的 同 时 为 投 资 者 提 供 了 持 续 稳 定 的 投 资 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 1.1002%; 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3418% 4.4.3 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 三 季 度, 我 们 认 为 货 币 政 策 的 取 向 仍 主 要 取 决 于 经 济 状 况 进 入 6 月 份 后, 整 体 经 济 下 行 压 力 再 度 加 大, 在 2015 年 全 年 GDP 增 速 7% CPI 增 速 3% 的 政 策 目 标 下, 实 施 宽 松 的 货 币 政 策 仍 是 保 证 经 济 平 稳 增 长 的 必 要 条 件 二 季 度 末 股 市 暴 跌 后, 政 策 层 出 台 了 一 系 列 相 关 政 策, 宽 松 货 币 政 策 在 短 期 内 转 向 的 概 率 也 比 较 小 从 货 币 基 金 可 投 资 资 产 未 来 的 收 益 率 走 势 来 看, 股 市 大 幅 下 跌 之 后, 投 资 者 风 险 偏 好 或 许 会 降 低, 同 时 由 于 IPO 暂 停 因 素 的 影 响, 避 险 资 金 会 大 量 流 入 固 定 收 益 市 场, 这 部 分 资 金 对 短 期 债 券 等 流 动 性 较 好 资 产 的 需 求 会 进 一 步 增 加, 货 币 市 场 基 金 可 投 资 产 品 的 收 益 率 会 再 次 下 行, 受 此 影 响, 货 币 基 金 整 体 收 益 率 也 会 继 续 下 行 未 来 货 币 基 金 最 大 的 风 险 在 于 由 于 股 市 波 动 引 发 的 不 确 定 性 风 险, 如 果 股 市 回 暖, 那 么 财 富 效 应 会 导 致 投 资 者 风 险 偏 好 再 次 提 升, 进 而 使 得 资 金 再 度 大 量 流 入 股 市 此 外, 如 果 IPO 再 次 启 动, 那 么, 打 新 资 金 的 流 出 对 货 币 基 金 的 流 动 性 也 会 造 成 短 期 冲 击 最 后, 六 月 底 国 务 院 常 务 工 作 会 议 上 推 出 了 一 系 列 稳 增 长 举 措, 其 中 包 括 取 消 银 行 存 贷 比 政 策, 虽 然 短 期 银 行 信 贷 扩 张 能 力 仍 然 受 到 资 本 充 足 率 准 备 金 率 和 风 险 偏 好 因 素 等 制 约, 但 如 果 信 贷 情 况 逐 渐 得 到 改 善 的 话, 那 么 从 长 期 来 看, 对 债 券 市 场 也 会 造 成 一 定 的 负 面 冲 击 所 以, 短 期 来 看, 基 于 对 货 币 政 策 宽 松 的 判 断, 我 们 认 为 三 季 度 货 币 基 金 保 持 中 性 偏 长 久 期 使 用 高 杠 杆 率 套 利 是 提 升 货 币 基 金 收 益 比 较 不 错 的 投 资 策 略 ; 但 考 虑 到 由 于 股 票 市 场 波 动 较 大, 未 来 各 类 政 策 存 在 一 定 不 确 定 性, 所 以 保 持 大 量 短 期 资 金 到 期 是 较 为 安 全 的 投 资 选 择 本 基 金 将 坚 持 货 币 基 金 作 为 流 动 性 管 理 工 具 的 定 位, 继 续 保 持 投 资 组 合 较 好 的 流 动 第 7 页 共 13 页

性 和 合 适 的 剩 余 期 限 基 金 投 资 类 属 配 置 将 以 同 业 存 款 逆 回 购 金 融 债 和 信 用 相 对 较 好 的 短 期 融 资 券 为 主, 追 求 相 对 稳 定 的 投 资 收 益 基 金 管 理 人 始 终 将 基 金 资 产 安 全 和 基 金 收 益 稳 定 的 重 要 性 置 于 高 收 益 的 追 求 之 上, 坚 持 规 范 运 作 审 慎 投 资, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 回 报 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 8,481,236,471.49 49.86 其 中 : 债 券 8,481,236,471.49 49.86 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 1,183,502,305.00 6.96 3 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,231,502,194.70 42.51 4 其 他 资 产 113,303,732.67 0.67 5 合 计 17,009,544,703.86 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 序 号 2 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 11.09 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 项 目 占 基 金 资 产 净 值 金 额 的 比 例 (%) 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 2,207,258,096.37 14.92 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 上 表 中 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 第 8 页 共 13 页

日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 113 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 118 71 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 本 基 金 合 同 约 定 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天, 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 无 超 过 120 天 的 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 34.10 14.92 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 8.45 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 23.53 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 第 9 页 共 13 页

4 90 天 ( 含 ) 180 天 18.67-5 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 180 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 29.44 - 合 计 114.20 14.92 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 20,050,156.61 0.14 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 1,281,567,496.21 8.66 其 中 : 政 策 性 金 融 债 761,657,055.05 5.15 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 7,079,266,580.72 47.85 6 中 期 票 据 100,352,237.95 0.68 7 其 他 8 合 计 8,481,236,471.49 57.32 9 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 10 页 共 13 页

1 011515001 15 中 铝 业 SCP001 3,000,000 300,261,286.27 2.03 2 140218 14 国 开 18 2,300,000 230,076,849.04 1.56 3 100230 10 国 开 30 2,000,000 200,642,990.60 1.36 4 011599089 15 山 钢 SCP002 1,500,000 151,126,007.38 1.02 5 041553017 15 兖 州 煤 业 CP001 1,500,000 150,478,642.04 1.02 6 041556005 15 陕 煤 化 CP001 1,500,000 150,040,502.34 1.01 7 071502006 15 国 泰 君 安 CP006 1,500,000 149,970,853.70 1.01 8 011515002 15 中 铝 业 SCP002 1,500,000 149,873,162.43 1.01 9 041564006 15 粤 海 CP001 1,000,000 100,856,478.85 0.68 10 041468006 14 阳 泉 CP003 1,000,000 100,450,158.75 0.68 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 25 次 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.3920% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0202% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.2236% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 目 前 投 资 工 具 的 估 值 方 法 如 下 : (1) 基 金 持 有 的 债 券 ( 包 括 票 据 ) 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包 含 交 易 费 用 ) 确 定 初 始 成 本, 按 实 际 利 率 计 算 其 摊 余 成 本 及 各 期 利 息 收 入, 每 日 计 提 收 益 ; (2) 基 金 持 有 的 回 购 以 成 本 列 示, 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 利 息 ; 合 同 利 率 与 实 际 利 率 差 异 较 小 的, 也 可 采 用 合 同 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ; (3) 基 金 持 有 的 银 行 存 款 以 本 金 列 示, 按 实 际 协 议 利 率 逐 日 计 提 利 息 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 方 法 估 值 第 11 页 共 13 页

如 有 新 增 事 项, 按 国 家 最 新 规 定 估 值 5.8.2 本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.8.3 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.4 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 113,242,646.57 4 应 收 申 购 款 - 5 其 他 应 收 款 61,086.10 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 113,303,732.67 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 19,794,818,428.06 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 17,605,384,041.91 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 22,605,020,193.66 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 14,795,182,276.31 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 买 卖 本 基 金 份 额 第 12 页 共 13 页

8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 核 准 易 方 达 易 理 财 货 币 市 场 基 金 募 集 的 文 件 ; 2. 易 方 达 易 理 财 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ; 3. 易 方 达 易 理 财 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 ; 4. 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 40-43 楼 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 七 月 二 十 日 第 13 页 共 13 页