工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 22 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 10 月 1 日 起 至 2014 年 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 10 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 14,891,656, 份 投 资 目 标 在 充 分 控 制 基 金 资 产 风 险 保 持 基 金 资 产 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 投 资 策 略 本 基 金 的 投 资 将 以 保 证 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 为 基 本 原 则, 力 求 在 对 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 货 币 财 政 政 策 变 动 等 因 素 充 分 评 估 的 基 础 上, 科 学 预 计 未 来 利 率 走 势, 择 优 筛 选 并 优 化 配 置 投 资 范 围 内 的 各 种 金 融 工 具, 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 业 绩 比 较 基 准 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页

3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2014 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 164,700, 本 期 利 润 164,700, 期 末 基 金 资 产 净 值 14,891,656, 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 2 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 收 益 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 过 去 三 个 月 % % % % % % 注 : 业 绩 比 较 基 准 = 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 第 3 页 共 12 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 合 同 于 2013 年 10 月 18 日 生 效, 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 的 6 个 月 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 有 关 投 资 比 例 的 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 民 生 加 银 信 曾 任 东 方 基 金 基 金 经 理 用 双 利 债 券 (2008 年 年 ), 中 民 生 加 银 平 国 外 贸 信 托 高 级 投 资 经 杨 林 耘 稳 增 利 民 生 加 银 现 金 增 2014 年 4 月 3 日 - 20 理 部 门 副 总 经 理, 泰 康 人 寿 投 资 部 高 级 投 资 利 货 币 民 生 经 理, 武 汉 融 利 期 货 首 加 银 家 盈 理 席 交 易 员 研 究 部 副 经 财 7 天 民 生 理 自 2013 年 10 月 加 第 4 页 共 12 页

5 加 银 家 盈 理 财 月 度 民 生 加 银 岁 岁 增 利 债 券 民 生 加 银 平 稳 添 利 债 券 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 等 基 金 的 基 金 经 理 民 生 加 银 增 强 收 益 债 券 基 金 民 生 加 银 信 用 双 利 债 券 基 金 民 生 加 银 转 债 优 选 基 金 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理 ; 公 司 投 资 部 副 总 监 盟 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 复 旦 大 学 数 量 经 济 学 硕 士 自 2002 年 起 任 衡 泰 软 件 定 量 研 究 部 定 量 分 析 师, 从 事 固 定 收 益 产 品 定 价 及 风 险 管 理 系 统 开 发 工 作 ;2004 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 助 理, 从 事 固 定 收 益 投 资 及 研 究 业 务 ; 2009 年 加 入 本 公 司, 曾 任 基 金 经 理 助 理 乐 瑞 祺 2013 年 10 月 18 日 - 10 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 合 同 生 效 日 或 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 了 公 司 公 平 交 易 制 度, 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动, 同 时 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 监 控 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节, 形 成 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 对 于 场 内 交 易, 公 司 启 用 了 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 在 指 令 分 发 及 指 令 执 行 阶 段, 均 由 系 统 强 制 执 行 公 平 委 托 ; 此 外, 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 第 5 页 共 12 页

6 对 于 场 外 交 易, 公 司 完 善 银 行 间 市 场 交 易 交 易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 交 易 分 配 制 度, 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量, 公 司 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 公 平 交 易 制 度 得 到 良 好 的 贯 彻 执 行, 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 可 能 的 异 常 交 易 情 况, 不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 四 季 度 资 金 面 前 两 个 月 基 本 平 稳, 资 金 价 格 有 小 幅 上 行 进 入 12 月, 资 金 价 格 最 初 变 动 不 大, 在 中 登 事 件 后 稍 有 回 调 之 后 月 中 在 IPO 冻 结 天 量 资 金 市 场 对 MLF 续 作 的 担 忧, 以 及 降 准 预 期 一 再 落 空 的 作 用 下, 资 金 价 格 大 幅 飙 升,7 天 回 购 利 率 上 行 至 6 以 上 的 位 置 12 月 下 旬, 叠 加 月 末 财 政 存 款 的 投 放, 各 期 限 资 金 价 格 有 所 修 复, 但 仍 呈 现 短 期 限 交 易 活 跃, 并 相 对 紧 张 的 状 况, 符 合 临 近 年 关 的 季 节 性 规 律 总 体 来 看, 整 个 四 季 度 的 资 金 价 格 不 存 在 大 的 趋 势 性 变 化, 但 受 到 缴 准 缴 税 财 政 存 款 投 放 等 因 素, 事 件 性 的 短 期 冲 击 作 用 尤 其 明 显, 资 金 面 波 动 加 大 利 率 债 收 益 率 在 10 月 持 续 下 行, 一 定 程 度 上 透 支 了 货 币 宽 松 的 预 期, 月 末 的 10 年 期 国 债 金 融 债 收 益 率 分 别 达 到 3.5% 和 4.0% 附 近, 期 限 利 差 平 稳 中 小 幅 走 阔 11 月 利 率 债 进 入 调 整 期, 经 历 了 一 段 大 幅 波 动,12 月 中 旬 在 资 金 面 大 幅 收 紧 的 约 束 下, 短 端 回 调, 利 率 高 企, 期 限 利 差 大 幅 收 窄, 金 融 债 甚 至 呈 现 曲 线 倒 挂 月 末 资 金 面 压 力 缓 解, 利 率 债 收 益 率 又 开 始 有 所 下 行, 曲 线 倒 挂 逐 步 修 复 信 用 债 收 益 率 在 10 月 11 月 上 中 旬 下 行, 之 后 受 中 证 登 质 押 新 规 及 资 金 面 影 响, 收 益 率 开 始 反 弹, 高 评 级 表 现 好 于 中 低 评 级 货 币 类 基 金 主 要 投 资 于 短 期 债 券 银 行 间 市 场 质 押 式 回 购 和 银 行 协 议 存 款 10 月 份 受 货 币 市 场 流 动 性 宽 松 影 响, 银 行 间 市 场 质 押 式 回 购 和 协 议 存 款 利 率 有 较 大 幅 度 回 落, 短 期 债 券 价 格 上 涨 ; 我 们 主 动 加 大 短 期 限 资 产 的 配 置, 同 时 通 过 杠 杆 灵 活 操 作 和 卖 出 债 券, 有 效 应 对 大 幅 赎 回 带 来 的 流 动 性 压 力, 同 时 兼 顾 了 投 资 人 的 利 益 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 在 本 报 告 期 内, 一 是 在 银 行 间 货 币 市 场 利 率 阶 段 性 冲 高 时, 我 第 6 页 共 12 页

7 们 择 机 配 置 部 分 同 业 存 款 和 逆 回 购, 以 博 取 相 对 较 高 的 收 益 ; 二 是 做 好 流 行 性 管 理 工 作 同 时, 跟 踪 央 行 的 货 币 政 策, 对 固 定 收 益 类 资 产 配 置 进 行 灵 活 调 整, 为 投 资 者 获 取 更 高 的 回 报 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 2014 年 12 月 31 日, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 % 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年, 经 济 的 下 行 风 险 仍 较 大 一 是 尽 管 房 地 产 销 售 有 所 回 暖, 但 是 库 存 仍 在 高 位, 明 年 地 产 投 资 增 速 仍 将 下 行 ; 二 是 产 能 过 剩 行 业 的 去 库 存 压 力 仍 大 但 短 期 高 频 数 据 显 示, 房 地 产 销 售 增 速 开 始 快 速 回 升, 投 资 者 对 经 济 企 稳 的 预 期 开 始 上 升 货 币 政 策 存 在 放 松 空 间, 但 为 了 防 止 实 体 经 济 乱 加 杠 杆, 货 币 政 策 以 定 向 宽 松 为 主 流 动 性 层 面, 由 于 经 济 下 行, 资 金 利 率 趋 势 上 趋 于 下 行 但 是, 明 年 IPO 加 速 季 末 因 素 等 冲 击 将 放 大 资 金 的 波 动 总 的 来 看, 无 风 险 利 率 仍 然 有 较 大 的 下 行 空 间, 但 是 高 杠 杆 的 环 境 下, 负 债 端 的 压 力 会 使 得 债 市 的 波 动 加 到 较 大 波 动 难 免 总 体 上, 债 市 趋 势 看 好, 波 动 难 免 展 望 2015 年 1 季 度, 由 于 对 经 济 企 稳 预 期 上 升 权 益 市 场 上 扬 央 行 短 期 对 放 松 偏 谨 慎, 债 市 短 端 表 现 或 好 于 长 端 从 信 用 等 级 上 看, 经 济 增 速 的 放 缓 将 对 企 业 的 现 金 流 造 成 压 力, 低 等 级 债 券 的 信 用 风 险 升 高, 而 信 用 风 险 的 上 升 呈 现 非 线 性, 因 此 我 们 将 侧 重 于 配 置 中 高 等 级 品 种 展 望 未 来, 一 是 需 要 实 时 关 注 公 开 市 场 操 作 和 货 币 政 策 的 变 化, 做 好 流 动 性 管 理 ; 二 是 在 IPO 冲 击 期 间 适 当 配 置 短 融, 关 注 一 级 短 融 和 二 级 市 场 上 估 值 好 的 短 融 的 投 资 机 会, 进 行 波 段 操 作 同 时, 择 机 配 置 部 分 协 议 存 款, 以 博 取 相 对 较 高 的 收 益 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 无 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 6,663,563, 其 中 : 债 券 6,663,563, 资 产 支 持 证 券 买 入 返 售 金 融 资 产 4,013,860, 第 7 页 共 12 页

8 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 - - 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,467,468, 其 他 资 产 160,175, 合 计 16,305,068, 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 1,401,564, 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 在 本 报 告 期 内 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 109 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 118 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 86 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明 本 基 金 合 同 约 定 : 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天, 本 报 告 期 内 本 基 金 未 发 生 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 的 情 况 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 第 8 页 共 12 页

9 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 合 计 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 2,182,852, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 2,182,852, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 4,480,710, 中 期 票 据 其 他 合 计 6,663,563, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 615,773, 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 农 发 10 4,000, ,455, 国 开 09 3,500, ,893, 国 开 04 2,700, ,150, 国 开 34 2,700, ,976, 国 开 35 2,400, ,764, 国 开 07 2,000, ,273, 证 金 2,000, ,994, CP004 第 9 页 共 12 页

10 中 信 CP 陕 交 建 CP 冀 发 展 CP001 2,000, ,969, ,400, ,935, ,000, ,519, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 8 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 % 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 剩 余 存 续 期 内 平 均 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 不 采 用 市 场 利 率 和 上 市 交 易 的 债 券 和 票 据 的 市 价 计 算 基 金 资 产 净 值 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离, 从 而 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果, 基 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日, 采 用 估 值 技 术, 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估, 即 影 子 定 价 当 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 偏 离 达 到 或 超 过 0.25% 时, 基 金 管 理 人 应 根 据 风 险 控 制 的 需 要 调 整 组 合, 其 中, 对 于 偏 离 程 度 达 到 或 超 过 0.5% 的 情 形, 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 参 考 成 交 价 市 场 利 率 等 信 息 对 投 资 组 合 进 行 价 值 重 估, 使 基 金 资 产 净 值 更 能 公 允 地 反 映 基 金 资 产 价 值 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 规 定 不 能 客 观 反 映 基 金 资 产 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况, 在 与 基 金 托 管 人 商 议 后, 按 最 能 反 映 基 金 资 产 公 允 价 值 的 方 法 估 值 第 10 页 共 12 页

11 5.8.2 本 基 金 本 报 告 期 内 持 有 的 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 未 发 生 其 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 160,175, 应 收 申 购 款 - 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 160,175, 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 11,588,306, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 64,066,798, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 60,763,448, 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 14,891,656, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 申 购 2014 年 11 月 20,000, 日 20,000, % 2 赎 回 2014 年 11 月 27 日 -10,000, ,001, % 3 赎 回 2014 年 12 月 22 日 -34,000, ,003, % 4 红 利 再 投 - 317, , % 合 计 -23,682, ,687, 第 11 页 共 12 页

12 注 : 红 利 再 投 交 易 份 额 交 易 金 额 为 本 报 告 期 累 计 数 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 年 10 月 24 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 第 3 季 度 报 告 年 12 月 2 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 更 新 招 募 说 明 书 及 摘 要 (2014 年 第 2 号 ) 年 11 月 3 日, 本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 发 布 任 免 通 知, 聘 任 赵 观 甫 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ; 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 ; 法 律 意 见 书 ; 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 住 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 1 月 22 日 第 12 页 共 12 页