中 银 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2012 年 第 4 季 度 报 告 2012 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 三 年 一 月 二 十 二 日 第 1 页 共 15 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2013 年 1 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2012 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 银 主 题 策 略 股 票 基 金 主 代 码 163822 交 易 代 码 163822 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2012 年 7 月 25 日 283,735,575.48 份 本 基 金 以 主 题 投 资 为 核 心, 充 分 把 握 驱 动 中 国 经 济 发 投 资 目 标 展 和 结 构 转 型 带 来 的 主 题 性 投 资 机 会, 并 精 选 获 益 程 度 高 的 主 题 个 股 进 行 投 资 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 根 据 各 项 重 要 的 经 济 指 标 分 析 宏 观 经 济 发 展 投 资 策 略 变 动 趋 势, 判 断 当 前 所 处 的 经 济 周 期, 结 合 对 流 动 性 及 资 金 流 向 的 分 析, 综 合 股 市 和 债 市 估 值 及 风 险 分 析 2
进 行 大 类 资 产 配 置 其 次, 基 于 自 上 而 下 的 投 资 主 题 框 架, 综 合 运 用 定 量 和 定 性 的 分 析 方 法, 针 对 经 济 发 展 趋 势 及 成 长 动 因 进 行 前 瞻 性 的 分 析, 挖 掘 市 场 的 长 期 性 和 阶 段 性 主 题 投 资 机 会, 精 选 与 投 资 主 题 相 符 的 行 业 和 具 有 核 心 竞 争 力 的 上 市 公 司 进 行 投 资 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 预 风 险 收 益 特 征 期 风 险 和 较 高 预 期 收 益 品 种, 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2012 年 10 月 1 日 -2012 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -151,804.52 2. 本 期 利 润 18,356,594.26 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0515 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 301,269,561.80 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.062 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 5.99% 0.39% 8.18% 1.02% -2.19% -0.63% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 中 银 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2012 年 7 月 25 日 至 2012 年 12 月 31 日 ) 注 : 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 成 立 未 满 一 年 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 目 前, 本 基 金 尚 在 建 仓 期 内 4
4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 从 业 期 限 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 2007 年 加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 股 票 交 易 史 彬 员 研 究 员 基 金 经 理 助 理 等 本 基 金 的 2012-7-25-6 职 2012 年 7 月 至 今 任 中 银 主 基 金 经 理 题 策 略 基 金 基 金 经 理 具 有 6 年 证 券 从 业 年 限 具 备 基 金 证 券 银 行 间 本 币 市 场 交 易 员 从 业 资 格 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 本 基 金 的 基 金 经 理 中 银 蓝 筹 基 金 基 金 投 资 部 副 总 经 理, 副 总 裁 (VP), 工 商 管 理 硕 士 曾 任 武 汉 证 券 公 司 交 易 部 经 理 2004 年 加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 甘 霖 经 理 中 银 司,2007 年 8 月 至 今 任 中 银 收 2012-7-25-19 收 益 基 金 益 基 金 基 金 经 理,2010 年 2 月 基 金 经 理 公 司 权 益 投 资 部 副 总 经 理 至 今 任 中 银 蓝 筹 基 金 基 金 经 理,2012 年 7 月 至 今 任 中 银 主 题 策 略 基 金 基 金 经 理 具 有 19 年 证 券 从 业 年 限 具 备 基 金 从 业 资 格 注 :1 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 非 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期, 基 金 经 理 的 离 任 日 期 均 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 及 含 义 遵 从 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 5
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 中 国 证 监 会 的 有 关 规 则 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 严 格 遵 循 本 基 金 基 金 合 同, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 制 订 了 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 建 立 了 投 资 研 究 管 理 制 度 及 细 则 新 股 询 价 和 申 购 管 理 制 度 集 中 交 易 管 理 制 度 等 公 平 交 易 相 关 制 度 体 系, 通 过 制 度 确 保 不 同 投 资 组 合 在 投 资 管 理 活 动 中 得 到 公 平 对 待, 严 格 防 范 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 公 司 建 立 了 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 决 策 及 授 权 制 度, 以 科 学 规 范 的 投 资 决 策 体 系, 采 用 集 中 交 易 管 理 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ; 通 过 建 立 层 级 完 备 的 公 司 证 券 池 及 组 合 风 格 库, 完 善 各 类 具 体 资 产 管 理 业 务 组 织 结 构, 规 范 各 项 业 务 之 间 的 关 系, 在 保 证 各 投 资 组 合 既 具 有 相 对 独 立 性 的 同 时, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 通 过 对 异 常 交 易 行 为 的 实 时 监 控 分 析 评 估 监 察 稽 核 和 信 息 披 露 确 保 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 有 效 监 督 本 报 告 期 内, 本 公 司 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 各 投 资 组 合 均 严 格 按 照 法 律 法 规 和 公 司 制 度 执 行 投 资 交 易, 本 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 6
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 1. 宏 观 经 济 分 析 国 外 经 济 方 面, 四 季 度 美 国 经 济 继 续 缓 慢 复 苏, 财 政 悬 崖 在 最 后 时 刻 被 填 为 缓 坡 ; 欧 元 区 经 济 仍 在 萎 缩, 债 务 危 机 短 期 系 统 性 风 险 暂 缓, 但 债 务 危 机 国 改 革 与 紧 缩 的 核 心 问 题 仍 未 解 决 在 全 球 经 济 依 然 充 满 不 确 定 性 的 环 境 下, 美 联 储 推 出 QE4, 日 本 央 行 不 断 加 大 资 产 购 买 规 模, 全 球 各 主 要 货 币 当 局 仍 在 加 大 货 币 政 策 放 松 力 度 美 国 方 面, 四 季 度 就 业 市 场 稳 定 于 三 季 度 改 善 后 的 水 平, 失 业 率 维 持 于 7.8% 附 近, 为 近 四 年 来 最 低 水 平 展 望 一 季 度, 预 计 美 国 经 济 增 速 将 在 财 政 紧 缩 的 影 响 下 放 缓, 从 领 先 指 标 来 看, 美 国 ISM 制 造 业 PMI 有 所 波 动, 在 12 月 份 勉 强 维 持 于 扩 张 区 间 50 之 上 ; 美 联 储 QE4 将 对 美 国 经 济 的 缓 慢 复 苏 形 成 支 撑, 但 财 政 缓 坡 将 对 居 民 消 费 形 成 明 显 抑 制,2 月 末 两 党 还 将 面 临 削 减 支 出 与 提 高 债 务 上 限 的 谈 判 欧 元 区 方 面, 欧 盟 峰 会 达 成 银 行 联 盟 和 统 一 监 管 协 议, 在 隔 离 银 行 业 风 险 的 进 程 上 又 迈 出 重 要 一 步, 但 欧 债 危 机 核 心 问 题 仍 需 债 务 危 机 国 通 过 改 革 及 紧 缩 才 能 得 以 解 决 从 领 先 指 标 来 看, 欧 元 区 制 造 业 PMI 在 12 月 份 持 平 于 三 季 度 末 水 平 46.1, 经 济 萎 缩 仍 在 延 续 欧 美 紧 缩 财 政 将 拖 累 全 球 经 济, 美 国 财 政 问 题 谈 判 与 欧 债 危 机 仍 暗 含 风 险, 预 计 全 球 各 主 要 货 币 当 局 货 币 政 策 放 松 仍 可 能 延 续 国 内 经 济 方 面, 四 季 度 经 济 增 长 呈 现 弱 势 企 稳, 企 业 去 库 存 压 力 减 小, 需 求 改 善 与 融 资 总 量 放 量 支 撑 企 业 生 产 有 所 恢 复 具 体 来 看, 领 先 指 标 制 造 业 指 数 (PMI) 在 10-12 月 份 稳 定 在 扩 张 线 50 之 上, 同 步 指 标 工 业 增 加 值 同 比 增 速 在 10-11 月 份 缓 慢 回 升 至 9.6% 与 10.1% 从 经 济 增 长 动 力 来 看, 拉 动 经 济 的 三 驾 马 车 增 速 多 有 回 升 10-11 月 份 固 定 资 产 投 资 累 计 同 比 增 速 均 为 20.7%, 其 中 基 建 投 资 增 速 较 为 稳 定, 制 造 业 投 资 增 速 缓 慢 回 落, 房 地 产 投 资 增 速 小 幅 回 升 ;10-11 月 份 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 增 速 逐 月 回 升 至 14.5% 与 14.9%;10-12 月 份 的 出 口 额 累 计 同 比 增 速 呈 现 震 荡 回 升 态 势,10-12 月 份 的 进 口 额 累 计 同 比 增 速 则 震 荡 回 落 至 4.30% 通 胀 方 面,CPI 同 比 增 速 在 10 月 份 见 底 之 后 温 和 回 升 至 11 月 份 2.0% 水 平,12 月 份 在 季 节 性 因 素 影 响 下 反 弹 至 2.5%,PPI 同 比 增 速 跌 幅 持 续 缩 窄 至 -2.76% -2.20% 与 -1.90%, 环 比 改 善 迹 象 不 明 显 鉴 于 对 当 前 通 胀 和 经 济 增 速 的 判 断, 宏 观 经 济 弱 势 趋 稳 的 态 势 有 望 延 续, 营 7
业 收 入 与 利 润 率 的 改 善 也 共 同 支 撑 企 业 盈 利 缓 慢 改 善, 但 需 求 回 升 程 度 有 限 及 产 能 过 剩 的 环 境 将 限 制 经 济 回 暖 的 幅 度 党 的 十 八 大 中 央 经 济 工 作 会 议 及 央 行 四 季 度 货 币 政 策 例 会 均 表 示 保 持 政 策 的 稳 定 性 与 延 续 性, 政 策 仍 将 以 稳 为 主 房 价 反 弹 就 业 尚 可 通 胀 回 升 及 国 际 资 本 流 动 限 制 国 内 货 币 政 策 放 松 的 节 奏, 而 适 当 扩 大 社 会 融 资 总 规 模 保 持 贷 款 适 度 增 加 及 切 实 降 低 实 体 经 济 发 展 融 资 成 本 的 目 标 要 求 货 币 政 策 延 续 放 松 周 期, 央 行 仍 将 主 要 通 过 逆 回 购 央 票 到 期 等 方 式 维 持 市 场 流 动 性 下 一 阶 段, 预 计 央 行 将 继 续 实 施 稳 健 的 货 币 政 策, 处 理 好 稳 增 长 调 结 构 控 通 胀 防 风 险 的 关 系 从 货 币 政 策 例 会 表 述 来 看, 央 行 认 为 当 前 我 国 经 济 金 融 运 行 总 体 平 稳, 积 极 因 素 进 一 步 增 多, 物 价 形 势 基 本 稳 定, 全 球 经 济 仍 较 为 疲 弱, 不 确 定 性 依 然 存 在, 要 密 切 关 注 国 际 国 内 经 济 金 融 最 新 动 向 和 国 际 资 本 流 动 的 变 化 公 开 市 场 方 面, 一 季 度 公 开 市 场 到 期 资 金 量 有 所 恢 复, 央 行 公 开 市 场 逆 回 购 操 作 常 态 化 的 趋 势 依 然 明 显, 央 行 将 继 续 通 过 控 制 不 同 期 限 逆 回 购 操 作 的 规 模 及 发 行 利 率 而 准 确 灵 活 地 维 稳 资 金 面 社 会 融 资 方 面, 宽 松 货 币 政 策 周 期 的 延 续 引 导 新 增 信 贷 保 持 较 为 理 想 的 水 平, 同 时 融 资 渠 道 多 元 化 及 直 接 融 资 的 发 展 趋 势 进 一 步 支 撑 社 会 融 资 总 量 保 持 较 大 规 模, 预 计 央 行 将 继 续 实 施 稳 健 的 货 币 政 策, 适 当 扩 大 社 会 融 资 总 规 模, 保 持 贷 款 适 度 增 加, 切 实 降 低 实 体 经 济 发 展 的 融 资 成 本 2. 行 情 回 顾 2012 年 四 季 度 市 场 虽 然 在 10 11 月 一 路 下 跌, 但 在 12 月 出 现 了 大 幅 反 弹, 沪 深 300 指 数 在 四 季 度 上 涨 了 10.02% 从 行 业 指 数 看, 金 融 地 产 建 筑 建 材 成 为 领 涨 行 业, 随 着 指 数 上 行, 市 场 热 点 逐 步 扩 散, 展 开 了 一 轮 强 劲 的 反 弹 3. 运 行 分 析 本 基 金 在 四 季 度 进 行 了 较 大 幅 度 的 加 仓, 主 要 配 置 了 地 产 建 筑 建 材 医 药 生 物 等 业 绩 成 长 性 较 为 确 定, 受 益 于 新 型 城 镇 化 的 行 业 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2012 年 12 月 31 日 为 止, 本 基 金 的 单 位 净 值 为 1.062 元, 本 基 金 的 累 计 单 位 净 值 1.062 元 季 度 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 5.99%, 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 8.18% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2012 年 四 季 度, 在 相 关 经 济 数 据 公 布 之 后, 市 场 逐 步 认 同 了 经 济 见 底 的 观 8
点, 展 开 了 强 劲 的 反 弹, 展 望 未 来, 我 们 认 为 重 点 关 注 几 方 面 : 首 先, 十 八 大 提 出 的 新 型 城 镇 化 是 中 国 未 来 经 济 增 长 的 最 大 动 力, 为 未 来 的 投 资 确 定 了 较 为 明 确 的 方 向, 市 场 会 依 据 城 镇 化 的 概 念 发 展, 依 托 城 镇 化 寻 找 更 多 的 热 点 其 次, 国 内 政 治 经 济 相 关 政 策 的 落 实, 为 市 场 提 供 了 较 好 的 投 资 环 境, 虽 然 货 币 政 策 依 然 稳 健, 但 是 积 极 的 财 政 政 策 为 经 济 增 长 提 供 了 保 证 和 动 力 再 次, 外 围 货 币 依 然 宽 松, 美 国 经 济 已 经 走 在 了 增 长 的 趋 势 上, 欧 洲 经 济 开 始 逐 步 走 出 危 机, 全 球 经 济 整 体 趋 稳 向 上 本 基 金 未 来 的 投 资 策 略 :1) 选 取 受 益 新 型 城 镇 化 相 关 的 行 业 2) 选 取 业 绩 确 定 性 较 强 的 成 长 性 突 出 的 个 股 进 行 配 置 作 为 基 金 管 理 者, 我 们 将 一 如 既 往 地 依 靠 团 队 的 努 力 和 智 慧, 为 投 资 人 创 造 应 有 的 回 报 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 228,233,304.55 73.32 其 中 : 股 票 228,233,304.55 73.32 2 固 定 收 益 投 资 39,948,000.00 12.83 其 中 : 债 券 39,948,000.00 12.83 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 42,309,103.58 13.59 9
6 其 他 各 项 资 产 777,413.64 0.25 7 合 计 311,267,821.77 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 102,862,948.44 34.14 C0 食 品 饮 料 25,931,222.08 8.61 C1 毛 纺 织 服 装 皮 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 - - C4 胶 塑 料 石 油 化 学 塑 - - C5 电 子 10,311,326.77 3.42 C6 金 属 非 金 属 6,158,438.65 2.04 C7 表 机 械 设 备 仪 11,253,734.35 3.74 C8 医 药 生 物 制 品 49,208,226.59 16.33 C99 其 他 制 造 业 - - D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 29,600,564.68 9.83 F 交 通 运 输 仓 储 业 - - G 信 息 技 术 业 2,107,323.87 0.70 10
H 批 发 和 零 售 贸 易 11,683,542.40 3.88 I 金 融 保 险 业 - - J 房 地 产 业 35,673,634.30 11.84 K 社 会 服 务 业 31,761,370.40 10.54 L 传 播 与 文 化 产 业 13,069,899.16 4.34 M 综 合 类 1,474,021.30 0.49 合 计 228,233,304.55 75.76 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 600383 金 地 集 团 2,380,965 16,714,374.30 5.55 2 000069 华 侨 城 A 2,088,600 15,664,500.00 5.20 3 600518 康 美 药 业 1,187,508 15,603,855.12 5.18 4 000002 万 科 A 1,182,700 11,968,924.00 3.97 5 600519 贵 州 茅 台 48,600 10,158,372.00 3.37 6 600079 人 福 医 药 412,613 9,651,018.07 3.20 7 002375 亚 厦 股 份 309,881 8,205,648.88 2.72 8 600809 山 西 汾 酒 196,400 8,182,024.00 2.72 9 000596 古 井 贡 酒 221,436 7,590,826.08 2.52 10 002482 广 田 股 份 358,500 7,403,025.00 2.46 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 11
2 央 行 票 据 39,948,000.00 13.26 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 39,948,000.00 13.26 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 1001060 10 央 票 60 400,000 39,948,000.00 13.26 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 12
5.8.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.8.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 250,000.00 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 511,092.02 5 应 收 申 购 款 16,321.62 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 777,413.64 5.8.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.8.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000002 万 科 A 11,968,924.00 3.97 重 大 事 项 停 牌 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 13
7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.8.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 计 算 中 四 舍 五 入 的 原 因, 本 报 告 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 415,994,910.17 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1,154,136.29 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 133,413,470.98 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 283,735,575.48 7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 中 银 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 中 银 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 3 中 银 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 7.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 www.bocim.com 7.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 阅, 也 14
可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.bocim.com 查 阅 中 银 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2012 年 第 4 季 度 报 告 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 一 月 二 十 二 日 15