易 方 达 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 第 1 页 共 12 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 易 方 达 中 证 500ETF 基 金 主 代 码 510580 交 易 代 码 510580 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 交 易 型 开 放 式 (ETF) 2015 年 8 月 27 日 1,696,515.00 份 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 但 在 因 特 殊 情 形 导 致 基 金 无 法 完 全 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 时, 基 金 管 理 人 将 采 取 其 他 指 数 投 资 技 第 2 页 共 12 页
术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合, 以 达 到 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 中 证 500 指 数 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 10 月 1 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 27,763,253.84 2. 本 期 利 润 35,119,464.04 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 3.0042 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 13,263,023.94 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 7.8178 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 第 3 页 共 12 页
值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3. 本 基 金 已 于 2015 年 9 月 9 日 进 行 了 基 金 份 额 折 算, 折 算 比 例 为 0.15409267 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 25.74% 1.93% 24.40% 2.05% 1.34% -0.12% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 易 方 达 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 8 月 27 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 :1. 本 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 27 日 生 效, 截 至 报 告 期 末 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 第 4 页 共 12 页
2. 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 基 金 的 建 仓 期 为 三 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 ( 第 十 四 部 分 二 投 资 范 围, 三 投 资 策 略 和 四 投 资 限 制 ) 的 有 关 约 定 3. 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 20.47%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 22.11% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 姓 名 职 务 期 限 从 业 说 明 林 伟 斌 本 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 经 理 任 职 日 期 2015-08-2 7 离 任 日 期 年 限 - 7 年 博 士 研 究 生, 曾 任 中 国 金 融 期 货 交 易 所 股 份 有 限 公 司 研 发 部 研 究 员, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 与 量 化 投 资 部 量 化 研 究 员 基 金 经 理 助 理 兼 指 数 量 化 研 究 员 注 :1. 此 处 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日, 离 任 日 期 为 公 告 确 定 的 解 聘 日 期 定 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 第 5 页 共 12 页
控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 建 立 有 纪 律 规 范 化 的 投 资 研 究 和 决 策 流 程 交 易 流 程, 以 及 强 化 事 后 监 控 分 析 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 本 基 金 管 理 人 规 定 了 严 格 的 投 资 权 限 管 理 制 度 投 资 备 选 库 管 理 制 度 和 集 中 交 易 制 度 等, 并 重 视 交 易 执 行 环 节 的 公 平 交 易 措 施, 以 时 间 优 先 价 格 优 先 作 为 执 行 指 令 的 基 本 原 则, 通 过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块, 以 尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 共 有 6 次, 其 中 5 次 为 指 数 及 量 化 组 合 因 投 资 策 略 需 要 和 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 ;1 次 为 不 同 基 金 经 理 管 理 的 基 金 因 投 资 策 略 不 同 而 发 生 的 反 向 交 易, 有 关 基 金 经 理 按 规 定 履 行 了 审 批 程 序 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 第 四 季 度, 中 国 宏 观 经 济 运 行 出 现 边 际 改 善, 工 业 增 加 值 和 社 会 消 费 品 零 售 增 速 企 稳,CPI 与 PPI 增 速 止 跌 美 联 储 12 月 底 加 息 靴 子 落 地, 人 民 币 兑 美 元 即 期 汇 率 贬 值 预 期 加 强, 长 端 利 率 跌 幅 有 所 收 窄 资 本 市 场 方 面, 经 过 三 季 度 的 快 速 下 跌,A 股 市 场 在 四 季 度 出 现 整 体 反 弹, 上 证 指 数 上 涨 15.93%, 深 证 综 指 上 涨 34.49% 大 小 盘 风 格 分 化 明 显, 上 证 50 指 数 和 沪 深 300 指 数 分 别 上 涨 12.80% 和 16.49%, 中 证 500 指 数 和 创 业 板 指 数 分 别 上 涨 24.40% 和 30.32% 本 基 金 于 2015 年 8 月 27 日 正 式 成 立, 并 于 9 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 暨 开 放 日 常 申 购 赎 回 作 为 被 动 型 指 数 基 金, 报 告 期 内, 本 基 金 按 照 完 全 复 制 法 紧 密 跟 踪 中 证 500 指 数, 取 得 与 标 的 指 数 基 本 一 致 的 业 绩 表 现 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 第 6 页 共 12 页
截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 7.8178 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 25.74%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 24.40%, 日 跟 踪 偏 离 度 的 均 值 为 0.14%, 日 跟 踪 误 差 为 0.219%, 年 化 跟 踪 误 差 3.398%, 超 出 合 同 规 定 的 目 标 控 制 范 围, 主 要 是 由 本 报 告 期 内 市 场 大 幅 波 动 期 间 成 份 股 停 复 牌 数 量 较 多, 以 及 基 金 申 购 赎 回 冲 击 等 因 素 所 导 致 4.4.3 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 一 阶 段, 中 国 经 济 将 由 高 速 增 长 阶 段 向 中 高 速 增 长 阶 段 转 换, 短 期 内 经 济 增 速 下 降 和 部 分 传 统 行 业 的 企 业 盈 利 下 滑 在 所 难 免, 这 也 是 逐 步 适 应 经 济 增 长 新 常 态 的 必 经 阶 段 现 阶 段 中 国 经 济 的 周 期 性 波 动 结 构 转 型 以 及 金 融 深 化 三 者 共 振 将 导 致 复 苏 进 程 有 所 反 复, 宏 观 经 济 政 策 也 将 在 稳 增 长 保 就 业 的 下 限 和 防 通 胀 的 上 限 之 间 动 态 平 衡, 当 经 济 运 行 处 于 预 期 的 合 理 区 间 内, 则 以 调 结 构 为 主 要 着 力 点 就 今 年 中 国 经 济 运 行 实 际 情 况 来 看, 政 府 在 下 一 阶 段 仍 会 持 续 重 视 经 济 下 行 压 力 加 大 引 起 的 困 难 和 风 险, 并 加 大 区 间 调 控 定 向 调 控 和 预 调 微 调 的 力 度 从 长 期 来 看, 通 过 供 给 侧 改 革 提 高 全 要 素 生 产 率, 将 是 中 国 经 济 长 期 可 持 续 增 长 的 关 键 手 段, 我 们 对 中 国 经 济 告 别 粗 放 式 增 长 模 式 走 向 长 期 可 持 续 发 展 充 满 信 心 作 为 被 动 投 资 的 基 金, 本 基 金 将 继 续 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 以 严 格 控 制 基 金 相 对 目 标 指 数 的 跟 踪 偏 离 为 投 资 目 标, 追 求 跟 踪 误 差 的 最 小 化 期 望 本 基 金 为 投 资 者 分 享 中 国 证 券 市 场 的 长 期 高 成 长 提 供 良 好 的 投 资 工 具 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 自 2015 年 12 月 21 日 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 均 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 12,015,292.56 88.29 其 中 : 股 票 12,015,292.56 88.29 第 7 页 共 12 页
2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,477,777.61 10.86 7 其 他 资 产 115,963.64 0.85 8 合 计 13,609,033.81 100.00 注 : 上 表 中 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值, 而 5.2 的 合 计 项 不 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 203,564.00 1.53 B 采 矿 业 495,188.00 3.73 C 制 造 业 6,773,289.26 51.07 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 411,677.00 3.10 E 建 筑 业 294,462.00 2.22 F 批 发 和 零 售 业 1,207,839.30 9.11 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 325,433.00 2.45 H 住 宿 和 餐 饮 业 25,660.00 0.19 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 712,385.00 5.37 J 金 融 业 113,029.00 0.85 K 房 地 产 业 763,524.00 5.76 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 207,186.00 1.56 第 8 页 共 12 页
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 63,612.00 0.48 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 91,964.00 0.69 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 34,770.00 0.26 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 162,609.00 1.23 S 综 合 129,101.00 0.97 合 计 12,015,292.56 90.59 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 000028 国 药 一 致 3,894 257,588.10 1.94 2 000829 天 音 控 股 19,560 239,023.20 1.80 3 002048 宁 波 华 翔 12,500 217,500.00 1.64 4 000426 兴 业 矿 业 25,200 177,912.00 1.34 5 002371 七 星 电 子 7,900 152,312.00 1.15 6 600864 哈 投 股 份 7,900 85,952.00 0.65 7 600759 洲 际 油 气 9,100 71,435.00 0.54 8 002466 天 齐 锂 业 500 70,375.00 0.53 9 002405 四 维 图 新 1,400 54,320.00 0.41 10 600160 巨 化 股 份 2,300 53,981.00 0.41 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 第 9 页 共 12 页
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明 - - - - - - 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) - 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 146,920.00 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) - 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 股 指 期 货 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 的 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 115,601.35 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 362.29 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 第 10 页 共 12 页
8 其 他 - 9 合 计 115,963.64 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000028 国 药 一 致 257,588.10 1.94 重 大 事 项 停 牌 2 000829 天 音 控 股 239,023.20 1.80 重 大 事 项 停 牌 3 002048 宁 波 华 翔 217,500.00 1.64 重 大 事 项 停 牌 4 000426 兴 业 矿 业 177,912.00 1.34 重 大 事 项 停 牌 5 002371 七 星 电 子 152,312.00 1.15 重 大 事 项 停 牌 6 600864 哈 投 股 份 85,952.00 0.65 重 大 事 项 停 牌 7 600759 洲 际 油 气 71,435.00 0.54 重 大 事 项 停 牌 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 25,096,515.00 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 23,400,000.00 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,696,515.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 买 卖 本 基 金 份 额 第 11 页 共 12 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 注 册 易 方 达 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2. 易 方 达 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 易 方 达 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 40-43 楼 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 第 12 页 共 12 页