证券投资基金中期报告

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5 ETF ,435,675, customer@aig-huatai.com 1 4

6 jiangran@cmbchina.com ,293,949, ,495, ,180,759, ,385, ,093,298, ,385, ,659,448, ,651,480, % 18.01% % 19.30% % 19.30%

7 S + 0 i= n 1 P Si ( n i) n P % 2.42% -4.48% 2.42% -0.32% 0.00% 46.11% 2.46% 47.09% 2.47% -0.98% -0.01% % 2.67% % 2.69% -5.77% -0.02% % 2.66% % 2.67% -1.09% -0.01% % 2.56% % 2.61% % -0.05% 2 ETF

8 /11/ /12/ % 40.00% 80.00% % % % % % % ETF /01/ /12/ % 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% % % % %

9 AIG Global Investment Corp. 49%49% 2% MBA Danzas-AEI SunGard Energy

10 % % % % % GDP 05 25% 150% 07 A 50% % 0.02% 0.06% WTO 08 CPIPPI 10 CPI PPI 1 9

11 2007 CPIPPI

12 (2008) ( ETF) ()

13 () ETF (1) (2) (3) ETF ()

14 () ,901, ,661, , ,970, ,590,197, ,156,240, ,581,465, ,156,240, ,732, ,978, ,700, ,772, , , ,666,307, ,820,660, ,921, ,619, ,036, , , ,818, ,961, , , ,859, ,179, ,190,937, ,222,985,

15 2007 4,468,510, ,495, ,659,448, ,651,480, ,666,307, ,820,660, ,435,675,703 2 () ,338,761, ,270, , ,186, , , , , , ,223,727, ,733, ,166,424, ,733, ,009, ,391, ,902, ,189, ,110, ,559, , ,812, ,775, ,719, ,435, ,143, , ,391, ,989, , , ,293,949, ,495, () ,222,985, ,495, ,651,480, ,293,949, ,293,949, ,047, ,066, ,019, ,549,117, ,590,381, ,139,498, ,581,165, ,844,314, ,425,479,

16 2007 2,190,937, ,468,510, ,659,448, ,222,985, ,222,985, ,495, ,495, ,222,985, ,495, ,651,480, () ()[2006] 196 2,222,962, ( )(2006) ,222,985, , ()[2007] 4 1,456,675, % 5% 2 15

17 () () () ( ) () () () (a) () (b) (c) 16

18 2007 () (d) (i) (ii) 17

19 2007 (iii) (iv) () /() (v) (e) (i) (1) /() /() (2) () ( ) 4(e)(i)(3) /() 18

20 2007 (3) () /() (ii) (iii) (f) /() /() /() /() /() 19

21 2007 (g) 0.5% 0.1% (h) (i) /() /() (j) 1% 90% 4 5 [2002]128 [2004]78 [2005]11 ()[2005]102 [2005]103 [2007]84 ( 20

22 2007 ) (a) (b) (c) 20% 50% 20% (d) % % AIG Global Investment Corp.(AIGGIC) () (%) () (%) 1 1,370,517, ,524, ,000,

23 2007 1,123, , % H = E 0.50% H E () 20,719, ,435, % H = E 0.10% H E () 4,143, , () 2006 () () (%) ,000, AIG Global Investment Corp.(AIGGIC) 8,001,

24 () () ,901, ,661, , , ,901, ,661, ,901, ,661, , ,970, , ,970, ,075,714, ,581,470, ,755, ,763,130, ,156,240, ,110, , , ,075,714, ,581,465, ,750, ,763,130, ,156,240, ,110, ,667, ,732, , ,667, ,732, , ,084,382, ,590,197, ,815, ,763,130, ,156,240, ,110, ,494, ,978, , , , , , , , ,

25 ,294, , , , , , , , , , , , ,818, ,961, , , , , , , (a) 2,222,962, ,222,962, (a) 22, , ,222,985, ,222,985, ,309, (b) 4,291,500, ,549,117, (b) -4,312,500, ,581,165, ,435,675, ,190,937, (a) ,222,962, , , (b) , ,022,309, ,222,985, ,456,675,

26 2007 (c) () (a) 2,778,263, (b) 388,160, ,733, ,166,424, ,733, (a) ,425,479, ,644, ,583,571, ,778,263, (b) ,398,947, ,681, ,010,786, ,948, ,160, ,733, ,844, , ,828, ,009, ,595, ,204, ,391, ,705, ,110, ,640, ,110, , ,

27 , , ,189, ,110, (a) 1,559, (b) 240, ,559, , (a) (b) ,391, ,989, ,391, ,989, , , , , , , , , , (a) /12/ /03/ ,978,721 23,047, ,613, /11/ /01/ ,103,339 39,794, ,084, ,841, ,698,

28 2007 (b) /12/19 08/01/ ,620 8,667, ,732, (c) CWB1 07/12/19 08/01/ ,832 3,494, ,978, (d) 10 (a) (b) 95% ,590,197, % 2,156,240, % - 6,581,465, % 2,156,240, % 27

29 2007-8,732, % - - 3,978, % - - 6,594,175, % 2,156,240, % (i) VAR Beta % VAR ( ) % VAR Beta ( ) 5% 3.29 ( ) 5% 3.29 ( ) Beta 250 (ii) ,901, ,901, , , ,732, ,581,465, ,590,197, ,978, ,978, ,772, ,772, , , ,351, ,732, ,647,224, ,666,307,

30 ,619, ,619, , , ,818, ,818, , , ,859, ,859, ,351, ,732, ,640,364, ,659,448, ,661, ,661, ,970, ,970, ,156,240, ,156,240, , , ,700, ,700, ,331, ,156,328, ,820,660, ,921, ,921, ,036, ,036, , , ,961, ,961, , , ,179, ,179, ,331, ,987,148, ,651,480, % (2006 ) (iii) 0.1% (iv) (c) 10% 10% 29

31 2007 (d) 20 () () () ( ) () () ,222,985, ,385, ,651,480, ,110, ,222,985, ,495, ,651,480, ,651,480, ,918,354, ,452,934, ,491,

32 2007 2,651,480, ,674,863, ,452,934, /()/() /() /() /() /() % 1 6,581,465, , ,732, ,978, ,351, ,780, ,666,307, % A 47,606, B 2,171,148, C 2,788,338, C0 38,392, C1 228,106, C2 C3 C4 155,114, C5 1,863, C6 1,790,299, C7 461,898, C8 45,172, C99 67,491, D 675,584, E F 232,584, G 33,346,

33 2007 H 129,832, I 243,857, J 109,287, K 149,882, L M 6,581,470, () () (%) ,725,197 1,985,111, ,585, ,682, ,991, ,133, ,811, ,469, ,916, ,276, ,727, ,857, ,083, ,289, ,756, ,209, ,997, ,849, ,330, ,798, ,515,850 98,374, ,130,997 91,675, ,411,788 91,026, ,446,400 90,565, ,473,325 74,480, ,149,445 73,854, ,344,283 73,841, ,965,067 67,491, ,991,331 66,983, ,281,681 66,618, ,709,824 64,439, ,301,816 64,088, ,120,422 59,965, ,833,940 58,775, ,705,403 58,768, ,750,051 54,514, ,093,706 54,289, ,207,741 53,019, ,031 49,614, ,466,287 49,469, ,457,905 47,702,

34 ,971,974 45,292, ,060,436 45,172, ,795,509 41,171, ,103,339 37,084, ,586,171 34,068, ,470,887 33,800, ,175,827 33,346, ,343,354 32,296, ,578 28,888, ,978,721 26,613, ,330 22,630, ,780,877 22,497, ,735,526 21,780, ,086,325 19,235, ,565,784 18,585, ,007,235 17,844, ,301 16,944, ,601,796 15,761, ,800 15,197, ,259,437 13,148, ,594,264 11,972, ,178 10,839, ,620 10,724, ,226 2,493, ,977 2,313, ,540 1,863, ,665 1,701, ,889 1,646, ,486 1,312, ,258,766, ,153, ,424, ,945, ,857, ,747, ,979,

35 ,155, ,137, ,270, ,804, ,977, ,449, ,592, ,311, ,826, ,213, ,945, ,604, ,173, ,898, ,413, ,175, ,206, ,185, ,389, ,315, ,901, ,404, ,784, ,125, S 57,919, ,616, ,365, ,333, ,332, ,289, ,885, ,069, ,988, () () 3,158,858, ,398,947,

36 2007 % ,732, ,732, % ,620 8,732, % CWB1 437,832 3,978, CWB1 485,000 1,123, CWB1 253,872 1,080, CWB1 437,832 3,494, ,772, , ,780,

37 () 81,576 2 () 17, () (%) 1,435,675, ,026, ,649, () (%) 1 133,799, ,528, ,197, ,346, "" 36,064, ,412, ,009, ,650, ,030, ,220, () (%) () 1 2,222,985, ,222,985, ,309, ,291,500, ,312,500,000 36

38 ,435,675, ,

39 () / 2007 () (%) 1 1,901,077, ,370,517, ,127, ,515, ,325, ,526, ,960, ,429, ,549,480, ,077, ,083, ,683, ,844, ,557, ,038, ,596, ,000, ,000, ,000, ,558, ,123, , , , ,

40 , , ,550, ETF ETF ETF ETF ETF ETF

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