英大证券安之衡 23 号集合资产管理计划 2015 年度资产管理报告 (2015 年 5 月 27 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2016 年 3 月 11 日复核了本报告的财务指标 净值表现 财务会计报表 投资组合报告 本报告未经审计 管理人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元 本报告期起止时间 :2015 年 5 月 27 日 2015 年 12 月 31 日 - 1 -
一 集合资产管理计划概况名称 : 英大证券安之衡 23 号集合资产管理计划类型 : 集合资产管理计划成立日 :2015 年 5 月 27 日报告期末计划总份额 :30,000,000.00 份存续期 : 本集合计划期限为不超过 1 年, 具体期限以 平安汇通安赢汇富 29 号专项资产管理计划 为准, 当 平安汇通安赢汇富 29 号专项资产管理计划 结束后, 集合计划公告结束并清算 投资目标 : 本集合计划以追求绝对收益为目标, 在严格控制风险的基础上追求稳健增值 投资范围 : 本集合计划除银行存款 货币基金 国债逆回购等金融产品之外, 全部用于认购 平安汇通安赢汇富 29 号专项资产管理计划 的资产管理计划份额 管理人 : 英大证券有限责任公司托管人 : 宁波银行股份有限公司信息披露网址 :www.ydsc.com.cn 二 主要财务指标统计期间 :2015 年 5 月 27 日 -2015 年 12 月 31 日 集合计划本期利润 1,256,496.29 期末集合计划资产净值 31,256,496.29 期末集合计划份额净值 1.0419 期末集合计划份额累计净值 1.0419 本期集合计划单位净值增长率 4.19% 集合计划累计单位净值增长率 4.19% 注 : 本表格利润及净值单位 : 人民币元 鉴于本集合计划自成立以来未进行收益分配, 有关增长率计算公式如下 : - 2 -
本期集合计划单位净值增长率 = 期末份额单位净值 / 期初份额单位净值 -1; 集合 计划累计单位净值增长率 = 期末份额单位净值 /1-1 三 管理人报告 ( 一 ) 投资经理简介程瑶, 女, 深圳大学经济学士 管理学士, 先后在南方基金管理有限公司 泰豪晟大股权投资管理有限公司担任助理 投资经理 基金合伙人等职位, 具有丰富的投融资实战经验 现任英大证券资产管理业务部投资主办人 ( 二 ) 报告期内集合计划业绩表现截至 2015 年 12 月 31 日, 英大证券安之衡 23 号集合资产管理计划 单位净值为 1.0419 元, 累计单位净值为 1.0419 元 报告期本集合计划单位净值增长率为 4.19%, 成立以来累计单位净值增长率为 4.19% ( 三 ) 投资经理工作报告本集合计划于 2015 年 5 月 27 日公告成立, 成立规模为 30,000,000.00 元 本集合计划除银行存款 货币基金 国债逆回购等金融产品之外, 全部用于认购 平安汇通安赢汇富 29 号专项资产管理计划 的资产管理计划份额, 成立当日, 即认购 平安汇通安赢汇富 29 号专项资产管理计划 的资产管理计划金额为 3,000 万元人民币 截至 2015 年末, 本集合计划资产净值为 31,256,496.29 元 本报告期, 管理人未发现可能对 平安汇通安赢汇富 29 号专项资产管理计划 产生不利影响的异常, 或不利于委托人利益的情况 - 3 -
四 投资组合报告 ( 一 ) 集合计划会计报告 1. 集合计划资产负债表 单位 : 人民币元 资产 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 0.00 6,371.47 结算备付金 0.00 0.00 存出保证金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 其中 : 股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 基金投资 0.00 0.00 权证投资 0.00 0.00 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融工具 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 应收证券清算款 0.00 0.00 应收利息 0.00 1,605,999.82 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 其他资产 0.00 30,000,000.00 资产合计 0.00 31,612,371.29 集合计划资产负债表 ( 续 ) 负债与持有人权益 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 应付管理人报酬 0.00 350,400.00 应付托管费 0.00 5,475.00 应付投资咨询费 0.00 0.00 应付交易费用 0.00 0.00 应付税收 0.00 0.00-4 -
应付利息 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 0.00 355,875.00 所有者权益 : 实收基金 0.00 30,000,000.00 未分配利润 0.00 1,256,496.29 持有人权益合计 0.00 31,256,496.29 负债及持有人权益总计 0.00 31,612,371.29 2. 集合计划经营业绩表单位 : 人民币元 项目 本期数 一 收入 1,612,371.29 1 利息收入 6,372.02 其中 : 存款利息收入 6,372.02 债券利息收入 0.00 资产支持证券利息收入 0.00 买入返售证券收入 0.00 2 投资收益 0.00 其中 : 股票投资收益 0.00 债券投资收益 0.00 基金投资收益 0.00 权证投资收益 0.00 资产支持证券投资收益 0.00 衍生工具收益 0.00 股利收益 0.00 3 公允价值变动收益 0.00 4 其他收入 1,605,999.27 二 费用 355,875.00 1 管理人报酬 350,400.00 2 托管费 5,475.00 3 销售服务费 0.00 4 交易费用 0.00 5 利息支出 0.00-5 -
其中 : 卖出回购金融资产支出 0.00 6 其他费用 0.00 三 利润总和 1,256,496.29 ( 二 ) 集合计划投资组合报告 1. 报告期末集合计划资产组合情况 项目 金额 ( 元 ) 占资产净值比例 银行存款 6,371.47 0.02% 其他资产 31,605,999.82 101.12% 资产合计 31,612,371.29 101.14% 注 : 其他资产 主要是初始购买前述专项资产管理计划的投资本金 (30,000,000.00 元 ), 以及本集合计划应收利息 (1,605,999.82 元 ) 2. 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名证券明细本集合资产管理计划主要投资于基金子公司专项资产管理计划, 除此外, 报告期末未进行其它证券投资 ( 三 ) 集合计划份额变动 ( 单位 : 份 ) 期初总份额 期间参与份额 期间退出份额 期末总份额 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 注 : 本表格期初是指 2015 年 5 月 27 日 五 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 三 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重 - 6 -
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