大连商品交易所章程 (2003 年 4 月 7 日大连商品交易所第二届会员大会第一次会议修订,2004 年 2 月 1 日起实施 ) 第一章总则第一条为了促进社会主义市场经济的发展, 充分发挥期货市场的功能, 保证期货交易的正常进行, 维护期货交易当事人的合法权益和社会公众的利益, 根据国家有关法律

Transcription

1 目 录 大连商品交易所章程... 2 大连商品交易所交易规则... 8 大连商品交易所信息管理办法 大连商品交易所交易细则 大连商品交易所结算细则 大连商品交易所交割细则 大连商品交易所会员管理办法 大连商品交易所套期保值管理办法 大连商品交易所套利交易管理办法 大连商品交易所违规处理办法 大连商品交易所指定交割仓库管理办法 大连商品交易所黄大豆 1 号 黄大豆 2 号 玉米 线型低密度聚乙烯 聚氯乙烯标准仓单管理办法 大连商品交易所豆粕 豆油 棕榈油 焦炭 焦煤 铁矿石 鸡蛋标准仓单管理办法 大连商品交易所焦炭套期保值管理办法 大连商品交易所期货合约文本 大连商品交易所风险管理办法 关于发布施行 大连商品交易所异常交易管理办法 ( 试行 ) 的通知 大连商品交易所指定存管银行管理办法 大连商品交易所异常交易管理办法( 试行 ) 有关监管标准及处理程序 关于 大连商品交易所异常交易管理办法 ( 试行 ) 有关实际控制关系账户监管标准的通知 210 关于实际控制关系账户投机持仓合并计算相关规则的通知

2 大连商品交易所章程 (2003 年 4 月 7 日大连商品交易所第二届会员大会第一次会议修订,2004 年 2 月 1 日起实施 ) 第一章总则第一条为了促进社会主义市场经济的发展, 充分发挥期货市场的功能, 保证期货交易的正常进行, 维护期货交易当事人的合法权益和社会公众的利益, 根据国家有关法律 法规和政策, 制定本章程 第二条大连商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 是经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 审批, 在国家工商行政管理局登记注册的期货交易所 第三条交易所接受中国证监会的监督管理 第四条交易所遵循公开 公平 公正和诚实信用的原则组织期货交易 第五条本章程适用于交易所内一切业务活动, 交易所 交易所会员及其工作人员必须遵守本章程 第二章设立 变更与终止 第六条交易所中文名称为 : 大连商品交易所 ; 英文名称为 Dalian Commodity Exchange, 英文缩写为 DCE 第七条交易所住所为大连市沙河口区会展路 18 号 第八条交易所营业期限为 50 年 第九条交易所是指依照 期货交易管理暂行条例 和 期货交易所管理办法 设立的, 履行 期货交易管理暂行条例 和 期货交易所管理办法 规定的职能, 按照本章程实行自律性管理的法人 第十条总经理为交易所法定代表人 第十一条交易所注册资本为人民币 9500 万元 注册资本划分为均等份额, 由会员出资认缴 第十二条交易所职能 : ( 一 ) 提供期货交易的场所 设施及相关服务 ; ( 二 ) 制定并实施交易所的业务规则 ; ( 三 ) 设计期货合约 安排期货合约上市 ; ( 四 ) 组织 监督期货交易 结算和交割 ; ( 五 ) 制定并实施风险管理制度, 控制市场风险 ; ( 六 ) 保证期货合约的履行 ; ( 七 ) 发布市场信息 ; ( 八 ) 监管会员期货业务, 查处会员违规行为 ; ( 九 ) 指定交割仓库并监管其期货业务 ; ( 十 ) 指定结算银行并监督其与本所有关的期货结算业务 ; ( 十一 ) 中国证监会规定的其他职能 第十三条交易所名称 注册资本 注册地址 法定代表人的变更, 按有关规定办理变更手续 第十四条交易所因下列情况之一终止 : ( 一 ) 章程规定的营业期限届满, 会员大会决定不再延续 ; 2

3 ( 二 ) 会员大会决定解散 ; ( 三 ) 合并或者分立需要解散 ; ( 四 ) 中国证监会决定关闭 因前款第 ( 一 ) ( 二 ) ( 三 ) 项解散的, 由中国证监会批准 交易所终止, 应当成立清算组, 进行清算 清算组制定的清算方案, 应当报中国证监会批准 第三章会员 第十五条会员是指根据期货交易有关法律 法规和本章程的有关规定, 经交易所审查批准, 在本交易所进行期货交易活动的企业法人 第十六条会员分为期货经纪公司会员和非期货经纪公司会员 第十七条申请成为交易所会员必须具备下列条件 : ( 一 ) 中华人民共和国境内登记注册的企业法人 ; ( 二 ) 承认并遵守交易所的章程和业务规则 ; ( 三 ) 拥有规定限额以上的注册资本和净资产 ; ( 四 ) 具有良好的信誉和经营历史, 最近三年内无严重违法行为记录或被期货交易所除名的记录 ; ( 五 ) 有健全的组织机构和财务管理制度及完善的期货业务管理制度 ; ( 六 ) 有期货从业资格的人员, 固定的经营场所和必要设施 ; ( 七 ) 申请期货经纪公司会员的, 须持有中国证监会核准的 期货经纪业务许可证 ; ( 八 ) 中国证监会和交易所规定的其它条件 第十八条交易所接纳会员, 须经会员资格审查委员会预审, 理事会批准, 并报中国证监会备案, 同时制发会员证书, 并予以公布 第十九条会员享有下列权利 : ( 一 ) 参加会员大会, 行使选举权 被选举权和表决权 ; ( 二 ) 在交易所内进行规定品种的期货交易 ; ( 三 ) 使用交易所提供的交易设施, 获得有关期货交易的信息和服务 ; ( 四 ) 按规定转让会员资格 ; ( 五 ) 联名提议召开临时会员大会 ; ( 六 ) 按照本章程和交易规则行使申诉权 ; ( 七 ) 交易所章程规定的其他权利 第二十条会员应当履行下列义务 : ( 一 ) 遵守国家有关法律 法规 规章和政策 ; ( 二 ) 遵守交易所章程 业务规则及有关决定 ; ( 三 ) 按规定交纳各种费用 ; ( 四 ) 出席会员大会, 执行会员大会 理事会的决议 ; ( 五 ) 接受交易所监督管理 ; ( 六 ) 交易所章程规定的其他义务 第二十一条交易所会员实行总数控制 会员数目的上限由理事会确定, 会员大会通过 第二十二条每个会员须向交易所出资认缴 50 万元, 取得会员资格, 同时取得一个场内交易席位 会员因业务需要可增加交易席位 增加交易席位的, 须按交易所有关规定办理手续 第二十三条会员资格应当按照交易所规定条件和程序转让 ; 转让方必须事先向交易所提交 3

4 有关报告, 受让方应当符合本章程第十七条规定 受让方向交易所提出入会申请并提交相关文件 资料, 经交易所理事会审查批准后方可履行转让手续 第二十四条会员因故被取消会员资格的, 按有关规定办理手续 第二十五条兼并会员的法人或与会员合并后新设立的法人需要承继会员资格的, 必须向交易所提出申请, 经交易所理事会审查批准后, 方可承继会员资格 兼并会员的法人或与会员合并后新设立的法人, 有优先取得会员资格的权利 第二十六条交易所会员被取消资格或会员资格发生变更时, 应报中国证监会备案 第二十七条交易所应制定会员管理办法, 对会员进行管理 第二十八条交易所可以根据交易 结算业务的需要, 设立特别会员 特别会员的种类 资格条件以及权利 义务另行规定 第四章会员大会第二十九条会员大会是交易所的权力机构, 由全体会员组成 会员大会行使下列职权 : ( 一 ) 审议通过交易所章程和交易规则及其修改草案 ; ( 二 ) 选举和更换会员理事 ; ( 三 ) 审议批准理事会 总经理的工作报告 ; ( 四 ) 审议批准交易所的财务预算方案 决算报告 ; ( 五 ) 审议交易所风险准备金使用情况 ; ( 六 ) 决定增加或者减少交易所注册资本 ; ( 七 ) 决定交易所的合并 分立 解散和清算事项 ; ( 八 ) 决定交易所理事会提交的其他重大事项 ; ( 九 ) 本章程规定的其他职权 第三十条会员大会由理事会召集, 一般情况下每年召开一次 有下列情形之一的, 应当召开临时会员大会 : ( 一 ) 会员理事人数不足本章程规定人数的三分之二时 ; ( 二 ) 三分之一以上会员联名提议时 ; ( 三 ) 理事会认为必要时 第三十一条会员大会由理事长主持 理事长因特殊原因不能履行职权时, 由理事长指定的副理事长或者其他理事主持 召开会员大会, 应当将会议审议的事项于会议召开 10 日以前通知会员 临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议 第三十二条会员大会必须有三分之二以上会员参加方为有效 每一会员享有一票表决权 会员大会对交易所合并 分立 解散和清算 增加或者减少交易所注册资本形成决议, 必须经全体会员三分之二以上通过, 会员大会形成的其他决议必须经全体会员二分之一以上通过 第三十三条会员参加会员大会, 应当由其法定代表人出席 法定代表人因故不能出席会员大会的, 会员可以委托代理人出席会员大会, 代理人应当向交易所提交会员授权委托书, 并在授权范围内行使表决权 第三十四条会员大会应当对表决事项制作会议纪要, 由出席会议的理事签名 会员大会结束后 10 日内, 交易所应当将会员大会全部文件报中国证监会备案 第五章理事会 第三十五条理事会是会员大会的常设机构, 对会员大会负责 4

5 理事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集会员大会, 并向会员大会报告工作 ; ( 二 ) 选举理事长 副理事长 ; ( 三 ) 通过对理事会成员的不信任案, 并提请有关机构审议批准 ; ( 四 ) 拟定交易所章程 交易规则及其修改草案, 提交会员大会通过 ; ( 五 ) 审议总经理提出的财务预算方案 决算报告, 提交会员大会通过 ; ( 六 ) 审议交易所合并 分立 解散和清算的方案, 提交会员大会通过 ; ( 七 ) 决定专门委员会的设置 ; ( 八 ) 决定会员的接纳 ; ( 九 ) 决定对违规会员的处罚 ; ( 十 ) 决定交易所的变更事项 ; ( 十一 ) 审定根据交易规则制定的细则和办法 ; ( 十二 ) 审定风险准备金的使用和管理办法 ; ( 十三 ) 审定总经理提出的交易所发展规划和年度工作计划 ; ( 十四 ) 监督总经理组织实施会员大会决议和理事会决议的情况 ; ( 十五 ) 监督交易所高级管理人员和其他工作人员遵守国家有关法律 法规 规章 政策和交易所章程 业务规则的情况 ; ( 十六 ) 组织交易所年度财务会计报告的审计工作, 决定会计师事务所的聘用和变更事项 ; ( 十七 ) 本章程规定和会员大会授予的其他职权 前款有关职权, 理事会可授予专门委员会或总经理行使 第三十六条理事会由 13 名理事组成 其中会员理事为 9 名 非会员理事为 4 名 理事每届任期 3 年, 理事连续任职不得超过 2 届 会员理事由理事会或者五分之一以上会员联合提名, 由会员大会差额选举产生 非会员理事由中国证监会委派 交易所总经理为当然理事 第三十七条理事会设理事长 1 人 副理事长 1 至 2 人 理事长 副理事长由中国证监会提名, 理事会选举产生 理事长不得兼任总经理 第三十八条理事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持会员大会 理事会会议和理事会的日常工作 ; ( 二 ) 组织协调专门委员会的工作 ; ( 三 ) 检查理事会决议的实施情况并向理事会报告 副理事长协助理事长工作, 理事长因故临时不能履行职权时, 由理事长指定的副理事长或理事代其履行职权 第三十九条理事会会议至少每半年召开 1 次 每次会议应当于会议召开 10 日以前通知全体理事 有下列情形之一的, 应当召开理事会临时会议 : ( 一 ) 中国证监会提议 ; ( 二 ) 三分之一以上理事联名提议 根据本条第二款第 ( 一 ) 项召开理事会会议的, 会议通知时间不受本条第一款规定限制 第四十条理事会会议须有三分之二以上理事出席方为有效, 其决议须经全体理事二分之一以上表决通过 理事会会议结束后 10 日内, 理事会应当将会议决议及其他会议文件报中国证监会备案 第四十一条理事会会议, 应当由理事本人出席 理事因故不能出席, 应当以书面形式委托其他理事代为出席, 委托书中应当载明授权范围 每位理事只能接受一位理事的授权 5

6 会员理事因人事变动, 不能履行会员理事职责的, 可由理事会推举适当人选, 并经理事会通过后, 通告全体会员 理事会应当对会议表决事项作成会议记录, 由出席会议的理事和记录员在会议记录上签名 第四十二条理事会下设监察 交易 交割 会员资格审查 调解 财务 技术等专门委员会 专门委员会为议事机构, 协助理事会开展工作, 专门委员会对理事会负责, 专门委员会的职责由理事会规定 第四十三条各专门委员会委员由交易所会员 交易所工作人员和社会知名人士组成, 由理事会任命, 每届任期 3 年 第四十四条各专门委员会分别设主任 1 人, 副主任若干人, 主任由会员担任,1 名副主任由交易所工作人员担任, 负责处理日常工作 主任 副主任均由专门委员会选举产生, 理事会任命 交易所总经理 副总经理 理事会成员不得兼任各专门委员会正 副主任职务 根据理事会工作需要, 专门委员会正 副主任可列席理事会会议 第六章总经理第四十五条交易所设总经理 1 人, 副总经理若干人 总经理和副总经理由中国证监会任免 总经理每届任期 3 年, 连任不得超过 2 届 第四十六条总经理行使下列职权 : ( 一 ) 组织实施会员大会 理事会通过的制度和决议 ; ( 二 ) 主持交易所日常工作 ; ( 三 ) 根据章程和交易规则组织拟定有关细则和办法 ; ( 四 ) 拟定并实施经批准的交易所发展规划 年度工作计划 ; ( 五 ) 拟定交易所财务预算方案 决算报告 ; ( 六 ) 拟定交易所合并 分立 解散和清算的方案 ; ( 七 ) 拟定交易所变更方案 ; ( 八 ) 决定交易所机构设置方案, 聘任和解聘工作人员 ; ( 九 ) 决定交易所员工的工资和奖惩 ; ( 十 ) 章程规定或者理事会授予的其他职权 总经理因故临时不能履行职责时, 由总经理指定的副总经理代其履行职责 第四十七条总经理的任期经济责任审计按照中国证监会的有关规定执行 第七章业务管理第四十八条期货交易必须按规定通过交易所进行 期货交易实行价格优先 时间优先的撮合成交原则 第四十九条交易所实行保证金制度 风险准备金制度 每日无负债结算制度 涨跌停板制度 实物交割制度 套期保值头寸审批制度 信息披露制度 投资者交易编码制度 投机头寸限仓制度 大户报告制度 强行平仓制度 市场禁入制度等, 对期货交易进行管理和风险控制 第八章财务管理 第五十条交易所财务实行独立核算 自负盈亏, 按国家有关财务制度的规定进行管理 第五十一条交易所按照国家有关规定, 每一年度结束后三个月内向中国证监会和有关部门报送经具有证券 期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告 6

7 第五十二条交易所按照国家规定制定内部审计制度 第五十三条交易所按规定向会员收取年会费, 每个期货经纪公司会员的年会费为 2 万元, 每个非期货经纪公司会员的年会费为 1 万元 第五十四条经理事会批准, 交易所以其收入抵补各项费用开支, 实现的税后净利润, 根据有关财务规定转作盈余公积金用于弥补以后年度亏损 第五十五条经理事会批准, 交易所可从年度净利润中按有关规定提取一定数额的公益金, 用于交易所购建职工集体福利设施支出 第五十六条为保证交易所正常运行, 交易所按规定提取风险准备金 风险准备金应按国家有关规定管理和使用 第九章处罚与争议处理第五十七条交易所可以根据本章程和业务规则, 对期货市场参与者的违规 违约行为进行处理 第五十八条交易所对违规行为, 视情节轻重和后果大小, 可单处或并处警告 通报批评 暂停开仓交易 强行平仓 暂停期货业务 罚款 没收违规所得 取消会员资格或市场禁止进入等处罚 第五十九条交易所对违约行为, 视情节轻重和后果大小, 单处或并处警告 通报批评 支付违约金 支付赔偿金 取消会员资格或市场禁止进入等处罚 第六十条交易所及其工作人员不得参与期货交易 交易所工作人员不得以任何形式在会员单位及其他与期货交易有关的营利性单位兼职 交易所工作人员违反本章程和业务规则的, 给予纪律处分 第六十一条交易所工作人员的配偶及直系亲属不得参与本交易所的期货交易 交易所工作人员的配偶及直系亲属违反本规定的, 给予该工作人员纪律处分 第六十二条指定交割仓库及其工作人员不得参与本交易所的期货交易 指定交割仓库违反本章程和业务规则的, 交易所视情节轻重和后果大小, 可单处或并处警告 通报批评 暂停交割业务 罚款 没收违规所得 取消指定交割仓库资格或市场禁止进入等处罚 指定交割仓库的工作人员违反本章程和业务规则的, 交易所责成指定交割仓库对其进行纪律处分 第六十三条会员 投资者 指定交割仓库 指定结算银行之间因期货交易发生争议, 协商无效的, 可以提请交易所调解或者直接依法提请仲裁或诉讼 会员与交易所之间发生争议, 协商无效的, 可以依法提请仲裁或诉讼 第六十四条交易所应当对违反交易所业务规则的行为制定查处办法, 并报中国证监会批准 第十章附则第六十五条交易所可依据本章程制订有关业务规则和实施细则 第六十六条本章程中所称 以上 以下 均包括本数 第六十七条本章程的解释权属于大连商品交易所理事会 第六十八条本章程的制定和修改经会员大会通过, 报中国证监会批准 第六十九条本章程自 2004 年 2 月 1 日起实施 7

8 大连商品交易所交易规则 (2003 年 4 月 7 日大连商品交易所第二届会员大会第一次会议修订,2004 年 2 月 1 日起实施 ) 第一章总则第一条为规范期货交易行为, 保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益, 根据国家有关法律 法规 政策和 大连商品交易所章程, 制定本交易规则 第二条大连商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 的主要业务是 : 根据公开 公平 公正和诚实信用的原则, 组织经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 批准的期货交易 第三条本交易规则适用于交易所内的一切交易活动, 交易所 会员 投资者 指定交割仓库 指定结算银行及其工作人员必须遵守本交易规则 第二章 上市品种和期货合约 第四条交易所上市品种为大豆 豆粕 啤酒大麦以及经中国证监会批准的其他期货品种 第五条交易日为每周一至周五 ( 国家法定假日除外 ) 每一交易日各品种的交易时间安排, 由交易所另行公告 第六条期货合约是指由交易所统一制定的 规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约 第七条期货合约的主要条款包括 : 合约名称 交易品种 交易单位 报价单位 最小变动价位 每日价格最大波动限制 ( 又称涨跌停板 ) 合约交割月份 交易时间 最后交易日 交割日期 交割品级 交割地点 最低交易保证金 交易手续费 交割方式 交易代码 期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力 第八条最小变动价位是指该期货合约的单位价格涨跌变动的最小值 第九条每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度, 超过该涨跌幅度的报价将被视为无效, 不能成交 第十条期货合约交割月份是指该合约规定进行实物交割的月份 第十一条最后交易日是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日 第十二条期货合约的交易单位为 手, 期货交易必须以 一手 的整数倍进行, 不同交易品种每手合约的商品数量, 在该品种的期货合约中载明 第十三条期货合约以人民币计价, 计价单位为元 第三章交易大厅管理第十四条交易大厅是期货合约集中交易的场所 交易所按有关规定对交易大厅进行管理 根据中国证监会的有关规定, 交易所允许符合条件的会员通过远程交易席位, 参加交易所的集中竞价交易 第十五条出市代表是受会员委派并代表会员在交易大厅接受本会员的交易指令进行期货交易的人员 会员可指派若干名出市代表 第十六条出市代表应符合中国证监会关于期货从业人员资格的有关规定, 经交易所培训考核合格, 取得 大连商品交易所出市代表证 8

9 第十七条出市代表不得接受其他单位 个人的交易指令或者为其提供咨询意见, 不得为自己进行期货交易 第十八条出市代表有使用交易所提供的各项服务设施 对交易活动提出意见和建议的权利, 同时有遵守交易所业务规定 服从管理和爱护公用设施的义务 第十九条交易期间交易所派出交易主持人一名及场务执行人员若干名 第二十条交易主持人和场务执行人员是主持交易活动和维护交易秩序的场务管理人员, 其主要职责如下 : ( 一 ) 宣布开市 收市 ; ( 二 ) 执行按规定调整的涨 跌停板 ; ( 三 ) 监督和按规定执行强行平仓 ; ( 四 ) 按规定控制交易席位的交易权限 ; ( 五 ) 管理交易大厅 ; ( 六 ) 维护交易秩序 ; ( 七 ) 经总经理授权处理其他有关事务 第二十一条进入交易大厅限于下列人员 : ( 一 ) 会员出市代表 ; ( 二 ) 交易所场务管理人员 ; ( 三 ) 交易所特许人员 第二十二条出市代表须按规定着装并佩戴证件, 按规定时间进场 第二十三条交易所场务管理人员应按规定着装, 并佩戴标志进场 第二十四条特许人员进入交易大厅, 应事先征得同意, 并由交易所人员陪同, 进场后不得参与或妨碍交易活动 第二十五条交易所场务执行人员对出市代表在交易过程中违反交易大厅管理办法和有关纪律, 有权向其提出警告, 情节严重者可责令其离场, 并按有关规定予以处罚 第四章经纪与自营 第二十六条交易所会员分期货经纪公司会员 ( 以下简称经纪会员 ) 和非期货经纪公司会员 ( 以下简称非经纪会员 ) 交易所可以根据交易 结算业务的需要设立特别会员 第二十七条投资者委托经纪会员进行期货交易的, 必须事先在经纪会员处办理开户登记 投资者分单位投资者和个人投资者 第二十八条经纪会员在接受投资者开户申请时, 须向投资者提供 期货交易风险说明书 个人投资者应在仔细阅读并理解后, 在该 期货交易风险说明书 上签字 ; 单位投资者应在仔细阅读并理解后, 由法定代表人 ( 负责人 ) 在该 期货交易风险说明书 上签字并盖公章 第二十九条经纪会员在接受投资者开户申请时, 双方须签署期货经纪合同 个人投资者应在该合同上签字, 单位投资者应由法定代表人 ( 负责人 ) 在该合同上签字并盖公章 第三十条经纪会员应按交易所规定将投资者登记表 营业执照影印件 身份证影印件等资料报交易所备案 第三十一条交易所实行投资者交易编码制度, 经纪会员和投资者必须遵守一户一码制度, 不得混码交易 第三十二条经纪会员接受投资者委托交易可以按规定通过书面 电话 计算机 网上委托及中国证监会规定的其他方式进行 第三十三条经纪会员的业务人员在接受投资者书面委托时, 应依序编号, 由业务人员签字并 9

10 标记时间, 其中一联交投资者收执 第三十四条交易指令的种类 : ( 一 ) 限价指令 : 指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令 ; ( 二 ) 取消指令 : 指投资者要求将某一指定指令取消的指令 ; ( 三 ) 交易所规定的其他指令 第三十五条交易指令当日有效 在指令成交前, 投资者可提出变更和撤消指令 第三十六条经纪会员对其代理投资者的所有指令, 必须通过交易所集中撮合交易 第三十七条经纪会员应向投资者收取手续费, 代收国家规定应由投资者上交的税费 第三十八条经纪会员有责任如实向投资者提供本公司的资信和业务情况及信息 咨询等相关服务 第三十九条经纪会员在每日交易闭市后应当为投资者准备交易结算报告 投资者有权按照期货经纪合同约定的时间和方式知悉交易结算报告的内容 第四十条经纪会员应按投资者的委托进行交易, 并为投资者保守交易秘密 第四十一条经纪会员对其名下期货交易先行承担全部责任, 投资者对自己委托的期货交易负全部责任 投资者有向交易所反映委托交易业务中存在问题的权利 第四十二条非经纪会员进行自营期货交易的, 须在交易所指定结算银行单独开设自营专用资金帐户, 存入足够的资金 第五章交易业务 第四十三条期货交易是指在期货交易所内集中买卖某种期货合约的交易活动 第四十四条期货合约的交易价格是指该期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增值税价格 第四十五条期货合约的交割标准品由交易所在期货合约中载明 替代品的升 贴水由交易所另行规定, 并报中国证监会备案 第四十六条非基准交割仓库交割与基准交割仓库交割的升 贴水标准由交易所另行规定, 并报中国证监会备案 第四十七条开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格 集合竞价未产生成交价格的, 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价 第四十八条收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格 第四十九条当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价 当日无成交价格的, 以上一交易日的结算价作为当日结算价 第五十条新上市合约的挂盘基准价由交易所确定 第五十一条会员进行期货交易应按规定向交易所交纳交易手续费 第五十二条会员进行实物交割应按规定向交易所交纳交割手续费 交割手续费标准由交易所另行制定 第五十三条交易所实行涨跌停板制度 当某一期货合约在某一交易日收盘前 5 分钟内出现只有停板价位的买入 ( 卖出 ) 申报 没有停板价位的卖出 ( 买入 ) 申报, 或者一有卖出 ( 买入 ) 申报就成交 但未打开停板价位的情况时, 交易所确定该合约在该交易日收市时出现涨 ( 跌 ) 停板, 并按交易所制定的有关规定处理 第五十四条交易所实行保证金制度 保证金是指交易者按照规定标准交纳的资金, 用于结算和保证履约 第五十五条保证金分为结算准备金和交易保证金 10

11 结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐户预先准备的资金, 是未被合约占用的保证金 结算准备金的最低余额由交易所决定 交易保证金是指会员在交易所专用结算帐户中确保合约履行的资金, 是已被合约占用的保证金 当买卖双方成交后, 交易所按持仓合约价值的一定比率收取交易保证金 交易所可调整交易保证金水平, 具体实施细则另行制定 第五十六条会员应在交易所指定结算银行开设专用资金帐户, 会员专用资金帐户只能用于会员与投资者 会员与交易所之间期货业务的资金往来结算 第五十七条经纪会员应当将投资者交纳的保证金存放于会员专用资金帐户, 以备随时交付保证金及有关费用 经纪会员不得挪用投资者资金 第五十八条根据中国证监会规定, 经交易所批准, 会员可用标准仓单或交易所允许的其他质押物充作交易保证金 第五十九条经纪会员在受理投资者委托指令后, 应及时将投资者的指令输入交易席位上的计算机终端进行竞价交易 第六十条交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先 时间优先的原则进行排序, 当买入价大于 等于卖出价则自动撮合成交 撮合成交价等于买入价 (bp) 卖出价(sp) 和前一成交价 (cp) 三者中居中的一个价格 即 : 当 bp sp cp, 则 : 最新成交价 =sp bp cp sp, 最新成交价 =cp cp bp sp, 最新成交价 =bp 第六十一条当结算准备金低于开仓最低额度时, 交易所的交易系统不接受开仓申报 第六十二条买卖申报经计算机撮合成交即生效, 其信息通过计算机成交回报系统发送至会员的计算机联网终端上 会员在收到成交回报信息时应及时通知投资者 第六十三条申报买卖的数量如未能一次全部成交, 其余量仍存于交易所计算机主机内, 继续参加当日竞价交易 第六十四条每日交易结束, 会员可通过交易所会员服务系统获得成交记录 会员应及时核对, 如有异议应在当日以书面形式向交易所提出 第六十五条交易所对期货交易 结算 交割资料的保存期限应当不少于 20 年 经纪会员对投资者的开户资料 指令记录 交易结算记录以及其他业务记录的保存期限应当不少于 5 年 第六十六条交易所实行套期保值头寸审批制度 交易所对套期保值申请者的经营范围和以前年度经营业绩资料 现货购销合同等能够表明其现货经营情况的资料进行审核, 确定其套期保值额度 投资者申请套期保值额度必须委托经纪会员办理 第六十七条套期保值额度按交易所有关规定使用 第六章风险控制 第六十八条交易所实行投机头寸限仓制度, 套期保值头寸不限仓 规定一般月份合约和交割月前一个月份合约同时按会员和投资者编码限仓, 经纪会员的限仓由交易所根据其注册资本 信誉 抗风险能力 以前年度交易情况和投资者数量核定 交割月份合约实行对会员和投资者绝对量限仓 投资者在不同经纪会员处开户, 其持仓量应合并计算 具体实施细则另行制定 第六十九条交易所实行强行平仓制度, 对会员或投资者违规超仓的或者未按规定及时追加交易保证金的, 以及其他违规行为的, 交易所对违规会员采取强行平仓措施 具体实施细则另行制定 11

12 第七十条强行平仓盈利按有关规定处理 发生的费用及损失由违规者承担 因市场原因无法强行平仓造成的损失扩大部分也由违规者承担 第七十一条当期货价格出现同方向连续涨跌停板或市场风险明显增大时, 交易所可以采取调整涨跌停板幅度 提高交易保证金及按一定原则减仓等措施释放交易风险 采取风险控制措施后仍然无法释放风险时, 交易所应宣布进入异常情况, 由交易所理事会决定采取进一步的风险控制措施 第七十二条会员无法履约时, 交易所有权采取下列保障措施 : ( 一 ) 暂停开仓业务 ; ( 二 ) 按规定强行平仓, 并用平仓后释放的保证金履约赔偿 ; ( 三 ) 依法处置质押物 ; ( 四 ) 用该会员的会员资格转让所得款项和其它资金履约赔偿 ; ( 五 ) 交易所代其履约后, 依法追偿 第七十三条交易所实行大户报告制度 当会员或者投资者某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸最大持仓限制标准 80% 时, 会员或投资者应向交易所报告其资金情况 头寸情况, 投资者须通过经纪会员报告 交易所可根据市场风险状况, 调整持仓报告标准 报告内容 : ( 一 ) 会员或投资者名称 住所 经营范围 ; ( 二 ) 持仓方向 品种 月份 数量 ; ( 三 ) 持仓意向 ; ( 四 ) 资金来源和追加保证金的能力 ; ( 五 ) 实际拥有的交货或接货能力 ; ( 六 ) 交易所要求申报的其他内容 第七十四条有根据认为会员或者投资者违反交易所业务规则并且对市场正在产生或者将产生重大影响, 为防止违规行为后果进一步扩大, 交易所可以对该会员或者投资者采取下列临时处置措施 : ( 一 ) 限制入金 ; ( 二 ) 限制出金 ; ( 三 ) 限制开新仓 ; ( 四 ) 提高保证金比例 ; ( 五 ) 限期平仓 ; ( 六 ) 强行平仓 前款第 ( 一 ) ( 二 ) ( 三 ) 项临时处置措施可以由交易所总经理决定 其他临时处置措施由交易所理事会决定, 并及时报告中国证监会 第七章结算业务 第七十五条交易所实行每日无负债结算制度 第七十六条当日交易结束后, 交易所对每一会员的盈亏 交易保证金 税金 交易手续费等款项进行结算 会员可通过会员服务系统获取相关的结算数据 第七十七条当日盈亏为平仓盈亏与持仓盈亏之和 第七十八条会员的保证金余额低于交易所规定的结算准备金最低余额的, 应当追加保证金 第七十九条会员必须在下一个交易日开市前补足至结算准备金最低余额 未补足的, 若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额, 禁止开新仓 ; 若结算准备金余额小于零, 则交 12

13 易所将对该会员强行平仓 第八十条经纪会员应详细记载交易业务, 按日序时登记投资者买卖合约的开仓 平仓 持仓 交割情况, 及时准确地反映投资者盈亏 费用以及资金 收付等财务状况, 控制投资者的交易风险 第八十一条会员必须妥善保管结算方面的资料 凭证 帐册以备查询和检查 有关资料必须保存 5 年以上 第八十二条交易所应当按有关规定提取 管理和使用风险准备金 风险准备金用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损 第八章交割业务 第八十三条实物交割是指期货合约到期时, 根据交易所的规则和程序, 交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移, 了结未平仓合约的过程 第八十四条各期货合约最后交易日后未平仓合约必须进行交割 到期合约的交割只能以会员的名义进行 投资者交割须通过会员办理 第八十五条交易所按照 最少配对数 的原则通过计算机对未平仓合约进行交割配对 第八十六条会员进行实物交割必须在交易所规定的时间内将货款或交割单据交到交易所 第八十七条在交易所规定的时间内, 卖方会员交出标准仓单和相应的增值税专用发票后, 交易所付给卖方会员货款 ; 买方会员补齐交割款项后, 交易所付给买方会员标准仓单, 一收一付, 先收后付 第八十八条交易所在收到卖方会员标准仓单或买方会员货款后将应清退的保证金部分划转卖方会员或买方会员 第八十九条买方会员办理交割时, 对交割商品如有异议, 应在交易所规定的时间内申请复检 第九十条交割结算价为该期货合约交割结算的基准价 第九十一条交割商品入库前, 必须办理交割预报, 交易所按 " 择优分配 统筹安排 " 的原则安排指定交割仓库 未办理交割预报入库的商品不能用于交割 第九十二条标准仓单是由交易所统一制定, 指定交割仓库在完成入库商品验收, 确认合格后签发给货主的实物提货凭证, 标准仓单经交易所注册后方可用于交割 第九十三条指定交割仓库是经交易所指定的为期货合约履行实物交割的交割地点 交易所对指定交割仓库实行年审制 第九十四条指定交割仓库可在交易所所在地设立办事机构, 在交易所统一协调下处理交割事务 第九十五条指定交割仓库有下列行为之一的, 交易所有权责成其整改或赔偿经济损失, 情节严重的, 取消其指定交割仓库资格, 直至追究法律责任 : ( 一 ) 出具虚假仓单 ; ( 二 ) 违反交易所业务规则, 限制交割商品的入库 出库 ; ( 三 ) 泄露与期货交易有关的商业秘密 ; ( 四 ) 参与期货交易 ; ( 五 ) 其他违反交易所有关规定的行为 第九十六条在实物交割时, 卖方会员未能在规定时间内如数交付标准仓单的 ; 买方会员未能在规定时间内如数交付货款的, 即为交割违约 第九十七条会员在实物交割中发生违约行为, 交易所可采用征购和竞卖的方式处理违约事宜, 违约会员应承担由征购和竞卖产生的费用和损失 交易所对违约会员还可处以支付违约金 13

14 赔偿金等处罚, 具体按交易所制定的有关交割违约处理办法处理 第九十八条会员不得因其投资者违约而不履行合约交割责任, 对不履行交割责任的, 交易所有权强制执行 第九十九条由于指定交割仓库的过错造成标准仓单持有人不能行使或不能完全行使标准仓单权利的, 指定交割仓库应当承担赔偿责任 ; 赔偿不足的部分由交易所按有关规定补充赔偿, 补充赔偿后交易所有权对指定交割仓库进行追偿 第九章异常情况处理第一百条在期货交易过程中, 如果出现以下情形之一的, 交易所可以宣布进入异常情况, 采取紧急措施化解风险 : ( 一 ) 地震 水灾 火灾等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于交易所的原因导致交易无法正常进行 ; ( 二 ) 会员出现结算 交割危机, 对市场正在产生或者将产生重大影响 ; ( 三 ) 当出现本规则第七十一条情况并采取相应措施后仍未化解风险 ; ( 四 ) 交易所规定的其他情况 出现前款第 ( 一 ) 项异常情况时, 交易所总经理可以采取调整开市收市时间 暂停交易的紧急措施 ; 出现前款第 ( 二 ) ( 三 ) ( 四 ) 项异常情况时, 理事会可以决定采取调整开市收市时间 暂停交易 调整涨跌停板幅度 提高交易保证金 限期平仓 强行平仓 限制出金等紧急措施 第一百零一条交易所宣布异常情况并决定采取紧急措施前必须报告中国证监会 第一百零二条交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时, 暂停交易的期限不得超过 3 个交易日, 但经中国证监会批准延长的除外 第十章信息管理第一百零三条交易所对当日交易的价格行情以及必要的统计资料等其他有关信息予以发布 第一百零四条交易所发布的信息包括 : 商品名称 合约交割月份 开盘价 最新价 涨跌 收盘价 结算价 最高价 最低价 成交量 持仓量及其持仓变化 会员成交量和持仓量排名 各指定交割仓库经交易所核准可供交割的库容量 标准仓单数量及其增减量等其他需要公布的信息 信息发布应根据不同内容按实时 每日 每周 每月 每年定期发布 第一百零五条交易所应当采取有效通讯手段, 建立同步报价和即时成交回报系统 第一百零六条交易所的行情发布正常, 但因公共媒体转发发生故障, 影响会员和投资者交易, 交易所不承担责任 第一百零七条交易所 会员和指定交割仓库不得发布虚假的或带有误导性质的信息 第一百零八条交易所 会员 指定交割仓库 指定结算银行不得泄露业务中获取的商业秘密 交易所在经批准的情况下, 可以向有关监管部门或其他相关单位提供相关信息, 并执行相应的保密规定 第一百零九条为保证交易数据的安全, 交易所必须建立异地数据备份 14

15 第十一章监督管理 培训资料 第一百一十条交易所依据本规则及有关规定, 对涉及本所期货交易的业务活动进行监督管理 第一百一十一条交易所监督管理的主要内容是 : ( 一 ) 监督 检查期货市场政策 法规和交易规则的落实执行情况, 控制市场风险 ; ( 二 ) 监督 检查各会员业务行为及内部管理情况 ; ( 三 ) 监督 检查各会员的财务 资信状况 ; ( 四 ) 监督 检查各指定交割仓库和指定结算银行与期货有关的业务活动 ; ( 五 ) 调解 处理期货交易纠纷, 调查处理各种违规案件 ; ( 六 ) 协助司法机关 行政执法机关依法执行公务 ; ( 七 ) 对其他违背 " 公开 公平 公正 " 原则 制造市场风险的行为进行监控 第一百一十二条交易所每年对会员遵守交易所业务规则的情况进行抽样或者全面检查, 并将检查结果上报中国证监会 第一百一十三条交易所发现有涉嫌违规行为的, 应立案调查 第一百一十四条交易所履行监督管理职责时, 可按有关规定行使调查 取证等权力, 会员应当配合 第一百一十五条会员 投资者 指定交割仓库和指定结算银行应当接受交易所对其期货业务的监督管理 对于不如实提供资料 隐瞒事实真相 故意回避等不协助或妨碍交易所工作人员行使职权的, 交易所按有关规定采取必要的限制性措施或处罚 第一百一十六条会员 投资者 指定交割仓库和指定结算银行在从事期货相关业务时涉嫌重大违规, 交易所立案调查的, 为防止违规行为后果进一步扩大, 交易所可采取相应措施 第一百一十七条对期货交易过程中发生的重大问题, 经理事会决定, 可由会员代表 交易所工作人员及有关人士组成特别调查委员会 特别调查委员会存续期间, 按本规则行使监督管理权 特别调查委员会实行回避制度 第一百一十八条交易所工作人员不能正确履行监督管理职责的, 会员 投资者 指定交割仓库和指定结算银行有权向交易所或中国证监会投诉 举报 经查证属实的, 应严肃处理 第一百一十九条交易所应制定违规查处办法对违规行为进行处理 第十二章争议处理第一百二十条会员 投资者 指定交割仓库和指定结算银行之间发生的有关期货业务纠纷, 可自行协商解决, 也可提请交易所调解 第一百二十一条提请交易所调解的当事人, 应提出书面调解申请 交易所的调解意见经当事人确认, 在调解意见书上签章后生效 第一百二十二条当事人也可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼 第十三章附 则 第一百二十三条交易所可根据本交易规则制定实施细则 第一百二十四条本交易规则解释权属于大连商品交易所理事会 第一百二十五条本交易规则的制定和修改须经会员大会通过, 报中国证监会批准 第一百二十六条本规则自 2004 年 2 月 1 日起实施 15

16 大连商品交易所信息管理办法 实施 ) (2004 年 8 月 23 日大连商品交易所第二届理事会第五次会议审议通过,2004 年 8 月 24 日起 第一章总则第一条为保障大连商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 信息的真实 准确和完整, 规范交易所信息的发布 传播和使用, 保护交易所的信息知识产权, 根据 大连商品交易所交易规则, 制定本办法 第二条本办法所称信息是指在交易所期货交易活动中所产生的所有上市品种的期货交易行情 各种期货交易数据统计资料 交易所发布的各种公告和通知, 以及中国证监会指定披露的其他相关信息 第三条交易所对信息享有所有权, 交易所可以独立 与第三方合作或委托第三方对交易所信息进行经营管理 交易所对外信息实行有偿服务 第四条未经交易所授权许可, 任何组织和个人不得以商业目的经营 传播和使用交易所信息 第五条本办法适用于交易所信息的发布 传播和使用 交易所 会员 信息公司 软件开发商 客户, 以及其他传播和使用交易所信息的组织和个人必须遵守本办法 第二章信息内容及发布 第六条交易所实行信息披露制度, 交易所根据有关规定向会员和社会公众发布信息 第七条交易所根据信息内容实时 每日 每周 每月 每年发布信息 第八条实时信息是指与集中交易所显示的行情基本同步且连续的市场行情信息, 即实时行情 主要内容有 : 实时行情 ( 见附件 1): 商品名称 交割月份 最新价 涨跌 成交量 持仓量 申买价 申卖价 申买量 申卖量 结算价 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前结算价 第九条每日信息是指每个交易日结束后发布的有关当日的期货交易信息 每日信息主要内容有 : ( 一 ) 每日行情 ( 见附件 2): 商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额 ( 二 ) 所有合约 所有会员的成交量 买卖持仓量及套期保值持仓量 ( 三 ) 交割信息 : 滚动交割 集中交割配对日结算后发布配对双方会员号 客户号 配对数量等信息 ; 期转现交易的当日结算后发布配对双方会员号 客户号 配对数量等信息 第十条每周信息是指每周最后一个交易日结束后发布的有关本周的期货交易信息 每周信息主要内容有 : ( 一 ) 每周行情 ( 见附件 3): 商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 ( 本周收盘价与上周末结算价之差 ) 持仓量 持仓量变化( 本周末持仓量与上周末持仓量之差 ) 周末结算价 成交量 成交额 ( 二 ) 交割信息 : 每周最后交易日发布标准仓单数量及与上次发布数量相比的增减量 第十一条每月信息是指每月最后一个交易日结束后发布的有关本月的期货交易信息 16

17 每月信息主要内容有 : 每月行情 ( 见附件 4): 商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月末收盘价 涨跌 ( 本月末收盘价与上月末结算价之差 ) 持仓量 持仓量变化( 本月末持仓量与上月末持仓量之差 ) 月末结算价 成交量 成交额 第十二条交易所通过会员服务系统 交易所互联网站等方式发布信息, 并通过经交易所授权的信息公司 公共媒体等组织或个人发布信息 第十三条因不可抗力或不可归责于交易所的原因造成的信息传递中断, 交易所不承担法律责任, 但交易所将及时向公众作出解释, 并尽快使之恢复正常 第十四条交易所 会员 信息公司 软件开发商等组织和个人对不宜公开的商业秘密等信息负有保密义务 交易所在经批准的情况下, 可以向有关监管部门或其他相关单位提供相关信息, 并执行相应的保密规定 第十五条交易所 会员 信息公司 公共媒体等组织和个人, 均不得发布虚假的或带有误导性质的信息 第三章信息传播及使用第十六条欲传播交易所信息的组织和个人, 必须向交易所提出书面申请, 并与交易所签订交易所信息传播合同 欲使用交易所信息的组织和个人, 必须从交易所和经交易所授权许可的组织和个人处获得 第十七条任何组织和个人传播交易所信息时, 应保证其真实 准确 完整, 并且在传播过程中明确说明信息来源于交易所 第十八条传播交易所信息的组织和个人, 应防止其传播对象未经交易所许可进行交易所信息的再传播, 并协助交易所对其传播对象进行监管 第十九条交易所有权对传播和使用交易所信息的组织和个人进行调查, 调查的范围包括信息传播和使用目的 方式 客户情况以及收费情况等内容 第二十条会员从交易所获得的信息只供其自身和客户交易使用, 传播和使用范围只限于会员营业场所 第二十一条未经交易所许可, 会员不得自行或与第三方合作再传播或经营交易所信息 会员对交易所提供的信息数据接口负有安全保密责任 第四章监督管理第二十二条对未经交易所许可, 擅自传播和使用交易所信息的组织和个人, 交易所除有权终止其传播和使用交易所信息外, 保留通过法律途径追究其责任的权利 第二十三条已获交易所许可传播和使用交易所信息的组织和个人, 如违反本办法, 交易所将根据已签署的交易所信息传播和使用合同进行处理 第二十四条交易所会员如违反本办法, 交易所将根据 大连商品交易所违规处理办法, 给予相应处罚 第五章附则 第二十五条本办法解释权属于大连商品交易所 第二十六条本办法自公布之日起实施 17

18 大连商品交易所交易细则 ( 经大连商品交易所第二届理事会第十八次会议审议批准, 自 2011 年 4 月 15 日起施行 ) 第一章总则第一条为了规范期货交易行为, 保护期货交易各方的合法权益, 保障大连商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的顺利进行, 根据 大连商品交易所交易规则, 制定本细则 第二条交易所 会员 客户必须遵守本细则 第二章席位管理 第三条交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与交易的通道 交易席位分为场内交易席位和远程交易席位 远程交易是指会员在其营业场所, 通过与交易所计算机交易系统联网的通信系统直接输入交易指令 参与交易所交易的一种交易方式 第四条会员在取得会员资格后, 即取得一个场内交易席位 经交易所批准, 可以增加交易席位 第五条会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道, 交易所对会员的持仓限额 风险控制及其他有关方面的管理规定不变 第六条会员申请增加场内交易席位, 须具备以下条件 : ( 一 ) 经营状况良好 ; ( 二 ) 自申请之日起前三个月成交量连续排名前 50 位, 或从事交易所期货交易的单量较多 ; ( 三 ) 交易所要求应具备的其他条件 第七条会员申请增加场内交易席位, 须向交易所提交下列材料 : ( 一 ) 填写完整的 大连商品交易所会员增加场内交易席位申请表 ; ( 二 ) 近一年期货经纪业务的基本情况 ; ( 三 ) 申请增加场内交易席位说明 ; ( 四 ) 交易所要求提供的其他材料 第八条增加场内交易席位申请经交易所批准后, 会员须与交易所签订协议书, 协议期限为一年 使用费按年收取, 每年为 2 万元人民币 第九条协议签署后, 会员须在 10 个工作日内到交易所办理有关入场手续 无故逾期的, 交易所有权取消其申请增加的场内交易席位 第十条如协议尚未到期, 会员提出申请终止使用场内增加交易席位, 经交易所批准后可提前解除协议 第十一条有下列情况之一的, 交易所可撤销会员场内增加交易席位 : ( 一 ) 申请材料不真实的 ; ( 二 ) 将席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他机构和个人使用的 ; ( 三 ) 管理混乱或者有严重违规行为的 ; ( 四 ) 已不具备增加场内交易席位条件的 ; ( 五 ) 使用期满, 会员未重新提出申请的 ; ( 六 ) 交易所认为应予撤销的其他情况 第十二条会员终止使用场内增加交易席位或被交易所撤销场内增加交易席位的, 使用费不 18

19 予返还 第十三条会员申请远程交易席位, 应具备下列条件 : ( 一 ) 经营状况良好 ; ( 二 ) 拟开设远程交易的所在地的通讯 资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求 ; ( 三 ) 有健全的规章制度和远程交易管理办法 ; ( 四 ) 有固定的远程交易场所 ; ( 五 ) 远程交易系统的建设和管理应符合中国证监会相关技术管理规范的要求 第十四条会员申请远程交易席位, 须向交易所提交下列材料 : ( 一 ) 填写完整的 大连商品交易所远程交易席位申请表 ; ( 二 ) 近两年期货交易基本情况 ; ( 三 ) 交易所要求提供的其他材料 ; 第十五条交易所应自收到会员提交的申请报告和有关材料之日起一个月内, 对申请报告作出书面批复 第十六条会员在收到交易所同意其进行远程交易的批复后一周内, 须与交易所签订远程交易协议书 无故逾期的, 交易所有权取消其申请的远程交易席位 第十七条会员提出远程交易系统开通申请后, 由交易所通知会员具体开通日期 第十八条开通远程交易的会员, 其场内交易席位作为备用通道继续保留, 在交易时间内, 会员远程交易席位不能正常使用时, 会员应通过场内交易席位进行交易 会员如不委派出市代表进场, 远程交易席位不能正常使用时, 后果自负 第十九条会员必须加强对其远程交易的管理和远程交易系统的维护 主要设施需要更换或作技术调整时, 必须事先征得交易所的同意 远程交易席位迁移出原登记备案地, 须事先报交易所审批 交易所有权对远程交易席位的使用情况进行监督检查 第二十条有下列情况之一的, 交易所可撤销会员远程交易席位 : ( 一 ) 申请材料不真实的 ; ( 二 ) 将席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他机构和个人使用的 ; ( 三 ) 管理混乱或者有严重违规行为的 ; ( 四 ) 已不具备使用远程交易席位条件的 ; ( 五 ) 利用远程交易系统从事交易以外的其他活动的 ; ( 六 ) 会员申请撤销的 第二十一条如会员丧失交易所会员资格, 则其拥有的交易席位全部终止使用 第二十二条由于计算机终端 通讯系统等交易设施发生故障, 致使 10% 以上的会员不能交易时, 交易所应暂停交易, 直至故障消除为止 第三章出市代表管理 第二十三条出市代表是受会员委派并代表会员在交易大厅接受本会员的交易指令进行期货交易的人员, 其在交易大厅与交易有关的行为由会员负责 第二十四条出市代表必须具备下列条件 : ( 一 ) 年满十八周岁, 具有完全民事行为能力 ; ( 二 ) 经交易所专业培训并取得合格证书 ; ( 三 ) 品行端正, 有良好的职业道德 ; ( 四 ) 没有刑事处罚记录 第二十五条办理出市代表证件须提供会员法人委托书原件 出市代表申请表 ( 加盖单位公章 ) 出市代表资格证 身份证 学历证等材料 19

20 第二十六条每个交易席位限两名出市代表进场, 特殊情况须经交易所批准 第二十七条出市代表可在每个交易日开市前 30 分钟内进入交易大厅做开市准备, 收市后 30 分钟内离开交易大厅 出市代表不得随意出入交易大厅, 特殊情况须经场务管理人员批准 交易期间出市代表不能空缺, 因空缺出现的后果由会员负责 第二十八条出市代表须佩带有效证件 着指定的专用服装出入交易大厅 第二十九条出市代表应爱护交易大厅内的各种设施, 严格按照交易所有关交易大厅计算机设备管理规定操作, 损坏者要照价赔偿并按有关规定处罚 第三十条出市代表携带交易设备进出交易大厅须经交易所批准 第三十一条出市代表应服从交易所场务管理人员的管理 第三十二条出市代表应将交易所文件 通知等材料及时送交所在会员 第三十三条会员应妥善管理交易密码, 因交易密码泄露造成的后果由会员承担 第三十四条出市代表不得有下列行为 : ( 一 ) 无故迟到或早退 ; ( 二 ) 携带器械 提包 各种食品进入交易大厅 ; ( 三 ) 行为举止不文明, 损害 破坏交易设施, 影响交易大厅内的卫生环境 ; ( 四 ) 在交易大厅内未按要求着装 ; ( 五 ) 未按正常程序操作交易系统 ; ( 六 ) 在交易期间随意走动 互串交易席位 大声喧哗 打闹 玩游戏机等影响交易秩序 ; ( 七 ) 影响其它席位的正常交易或交易所场务管理人员的正常工作 ; ( 八 ) 借用 盗用其他会员的电话或交易终端 ; ( 九 ) 未经许可在交易大厅拍照 录像 ; ( 十 ) 伪造 转借出市代表证 ; ( 十一 ) 其他影响交易所声誉 交易大厅内正常秩序的行为 第三十五条会员辞退 更换出市代表或出市代表离开原会员须及时到交易所办理撤销委托手续, 并交还出市代表证 会员如未能及时收回出市代表证, 应通知交易所有关部门, 得到回执后, 即可免除会员责任 因未及时办理撤销手续或退回出市代表证所造成的后果由会员承担 第三十六条除会员合并 分立 破产以及经原会员同意外, 被撤销出市代表授权的人员, 交易所在三个月内不受理其到其他会员处任出市代表的注册申请 第四章价格 第三十七条交易所应及时发布以下与交易有关的信息 : ( 一 ) 开盘价 开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格 集合竞价未产生成交价格的, 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价 第一笔成交价格按 大连商品交易所交易规则 第六十条规定确定, 此时前一成交价为上一交易日收盘价 ( 二 ) 收盘价 收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格 ( 三 ) 最高价 最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格 ( 四 ) 最低价 最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格 ( 五 ) 最新价 最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格 ( 六 ) 涨跌 涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差 ( 七 ) 最高买价 最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格 ( 八 ) 最低卖价 最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格 ( 九 ) 申买量 申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量 20

21 ( 十 ) 申卖量 申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出 的下单数量 ( 十一 ) 结算价 结算价是指某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的加权平均价 当日无成交的, 以上一交易日的结算价作为当日结算价 结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算 和确定下一交易日涨跌停板额的依据 ( 十二 ) 成交量 成交量是指某一合约在当日所有成交合约的双边数量 ( 十三 ) 持仓量 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量 第三十八条基本交易指令的种类 : ( 一 ) 限价指令 : 指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令 ; ( 二 ) 市价指令 : 指执行时自动以同方向停板价格参与交易的指令 ; ( 三 ) 市价止损 ( 盈 ) 指令 : 指当市场价格触及客户预先设定触发价格时, 指令立即转为市价指 令 ; ( 四 ) 限价止损 ( 盈 ) 指令 : 指当市场价格触及客户预先设定触发价格时, 指令立即转为限 价指令 ; ( 五 ) 交易所规定的其他指令 会员可以在交易开市之前或交易过程中预先制作预备指令, 预备指令进入到交易系统后即为 相应的基本交易指令 焦炭合约交易指令每次最大下单数量为 500 手 黄大豆 1 号 黄大豆 2 号 豆粕 豆油 棕 榈油 线型低密度聚乙烯 聚氯乙烯合约交易指令每次最大下单数量为 1000 手, 玉米合约交易指 令每次最大下单数量为 2000 手 第三十九条基本交易指令可以附加立即全部成交否则自动撤销和立即成交剩余指令自动撤 销两种指令属性 第四十条交易所对指定合约提供套利交易指令, 指令内各成分合约按规定比例同时成交 套利指令分为同品种跨期套利和跨品种套利指令, 各指令具体内容如下 : 名称 交易方式 ( 从买方角度 ) 报价方式 同品种跨期套利交易指令 买入近月份合约, 卖出同等数量远月份合约 买 ( 卖 ) 套利价格 = 近月合约买 ( 卖 ) 申报价格 远月合约卖 ( 买 ) 申报价格 两个品种间套利交易指令 买入某品种某月份合约, 卖出另一品种相同或不同月份合约 买 ( 卖 ) 套利价格 = 第一品种买 ( 卖 ) 申报价格 - 第二品种卖 ( 买 ) 申报价格 压榨利润套利交易指令 卖大豆合约 买相同月份或不同月份豆粕和豆油合约 买 ( 卖 ) 套利价格 = 豆粕合约买 ( 卖 ) 申报价格 + 豆油合约买 ( 卖 ) 申报价格 - 大豆合约卖 ( 买 ) 申报价格 套利交易指令只能为限价指令, 并且不能附加任何指令属性 第四十一条开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前 5 分钟内进行, 其中前 4 分钟为期货合约买 卖指令申报时间, 后 1 分钟为集合竞价撮合时间 交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示 第四十二条集合竞价采用最大成交量原则, 即以此价格成交能够得到最大成交量 高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交 ; 低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交 ; 等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报, 根据买入申报量和卖出申报量的多少, 按少的一方的申报量成交 若有多个价位满足最大成交量原则, 则开盘价取与前一交易日结算价最近的价格 第四十三条开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易 第四十四条新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布 挂盘基准价是确定新上市合约第一天交易涨跌停板的依据 第四十五条新上市合约的涨跌停板为合约规定的涨跌停板的两倍, 如有成交, 于下一交易 21

22 日恢复到合约规定的涨跌停板 ; 如当日无成交, 下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板 如连续三个交易日无成交, 交易所可对挂盘基准价作适当调整 对曾经有成交而目前无持仓的合约, 交易所可以公布新的基准价 第五章交易编码制度第四十六条交易所实行交易编码制度 交易编码是指会员按照本细则编制的用于客户进行期货交易的专用代码 第四十七条交易编码分非期货公司会员交易编码和客户交易编码 交易编码由会员号和客户号两部分组成 第四十八条客户交易编码由十二位数字构成, 前四位数是会员号, 后八位数是客户号 如客户交易编码为 , 则会员号为 0001, 客户号为 第四十九条非期货公司会员交易编码和客户交易编码位数相同, 但后八位是其会员号, 如非期货公司会员的会员号为 120, 则其非期货公司会员交易编码为 第五十条非期货公司会员交易编码与客户交易编码互不占用 第五十一条一个客户在交易所内只能有一个客户号, 但可以在不同的期货公司会员开户 交易编码只能是会员号不同, 而客户号必须相同 第五十二条期货公司会员必须按会员服务系统中关于客户资料录入的提示, 输入客户资料信息的电子文档, 不得跳栏或漏输 期货公司会员变更客户资料或注销交易编码, 应及时通过会员服务系统更换相应的资料信息 期货公司会员通过以上电子文档方式将客户开户 变更及销户资料向交易所备案 期货公司会员应保证备案客户资料的真实 准确 第五十三条期货公司会员在会员服务系统中录入客户开户资料后, 客户交易编码由会员服务系统自动生成, 经交易所确认后方可使用 第五十四条期货公司会员应建立客户开户 变更及销户资料档案 客户开户资料包括 : 个人客户为 期货市场个人客户开户登记表 ( 见附件 1) 和本人身份证复印件等 ; 单位客户为 期货市场单位客户开户登记表 ( 见附件 2) 和具有中国法人资格或其他经济组织资格的合法证件复印件等 ; 客户销户资料包括 : 期货市场客户销户申请表 ( 见附件 3) 等 期货公司会员对上述资料的保管期限不得少于 5 年 第五十五条有下列情况之一的, 客户交易编码予以注销 : ( 一 ) 客户备案资料不真实的 ; ( 二 ) 客户被认定为市场禁入者的 ; ( 三 ) 客户在期货公司已办理销户手续的 ; ( 四 ) 其他应予以注销的情形 应注销的交易编码, 期货公司会员须在结算后通过会员服务系统销户 第五十六条客户提供虚假的开户资料或期货公司会员协助客户使用虚假资料开户的, 交易所责令期货公司会员限期平仓, 平仓后注销该客户交易编码, 同时按 大连商品交易所违规处理办法 的有关规定进行处理 第六章附则第五十七条违反本细则规定的, 交易所按 大连商品交易所违规处理办法 的有关规定处理 第五十八条本细则解释权属于大连商品交易所 22

23 第五十九条本细则自公布之日起实施 培训资料 23

24 大连商品交易所结算细则 (2013 年 9 月 26 日第 2 届理事会第 43 次会议修订 2013 年 10 月 14 日大商所发 [2013]245 号文件发布修订部分自 2013 年 10 月 18 日起施行 ) 第一章总则 第一条为规范大连商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 的期货结算行为, 保护交易当事人的合法权益和社会公众利益, 防范和化解期货市场风险, 根据 大连商品交易所交易规则, 制定本细则 第二条结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金 盈亏 手续费 交割货款及其它有关款项进行计算 划拨的业务活动 第三条交易所结算实行保证金制度 当日无负债结算制度和风险准备金制度等 第四条交易所实行全员结算制度, 交易所只对会员进行结算, 期货公司会员对客户进行结算 第五条本细则适用于交易所内的一切结算活动, 交易所及其工作人员 交易所会员及其工作人员 客户和交易所指定期货保证金存管银行 ( 以下简称存管银行 ) 必须遵守本细则 第二章结算机构及其职责 第六条交易所负责期货交易的统一结算 保证金管理 风险准备金管理及结算风险的防范 第七条交易所结算业务的主要职责 : ( 一 ) 编制会员的结算账表 ; ( 二 ) 办理资金往来汇划业务 ; ( 三 ) 统计 登记和报告交易结算情况 ; ( 四 ) 处理会员交易中的账款纠纷 ; ( 五 ) 办理交割结算业务 ; ( 六 ) 控制结算风险, 保证期货合约的履行 ; ( 七 ) 按规定管理保证金 风险准备金 第八条所有在交易所交易系统中成交的合约必须通过交易所进行统一结算 24

25 第九条交易所依据交易所规则对会员的结算资料 财务报表及相关的凭证和账册进行检查时, 会员应当予以配合 第十条会员必须设立结算部门 期货公司会员结算部门负责会员与交易所 会员与客户之间的结算工作 ; 非期货公司会员结算部门负责会员与交易所之间的结算工作 结算部门应妥善保管结算资料 财务报表及相关凭证 账册, 以备查询和核实 第十一条交易所应保证结算资料 财务报表及相关凭证 账册的完整与安全, 保存期限应不少于 20 年 第十二条结算交割员是经会员单位授权, 代表会员办理结算和交割业务的人员 每一会员须指派两名以上 ( 含两名 ) 结算交割员 结算交割员应符合中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于期货从业人员资格的有关规定, 经交易所培训合格, 取得 大连商品交易所结算交割员培训合格证书, 并经所属会员的法人授权后取得 大连商品交易所结算交割员证 ( 以下简称 结算交割员证 ) 第十三条结算交割员的业务职责 : ( 一 ) 办理会员出入金业务 ; ( 二 ) 获取交易所提供的结算数据, 并及时进行核对 ; ( 三 ) 办理有价证券的充抵保证金手续 ; ( 四 ) 办理实物交割手续 ; ( 五 ) 办理其它结算 交割业务 第十四条结算交割员在交易所办理结算与交割业务时, 必须出示 结算交割员证, 否则交易所有权不予办理 第十五条 结算交割员证 仅限本人使用, 不得伪造 涂改 借用, 会员在其结算交割员发生变动时, 应及时到交易所办理相关手续 第十六条会员应加强对结算交割员的管理, 严格操作规范, 特别要防止因密码被盗造成泄密 第十七条存管银行是指交易所指定的, 协助交易所办理期货交易结算业务的银行 交易所有权对存管银行的期货结算业务进行监督 第十八条存管银行须符合以下条件 : ( 一 ) 是全国性的商业银行, 资金雄厚, 信誉良好 ; ( 二 ) 在全国各主要城市设有分支机构和营业网点 ; ( 三 ) 有先进 快速的异地资金划拨手段 ; ( 四 ) 有完善的保证金管理制度 ; 25

26 ( 五 ) 有懂得期货知识 风险防范意识强的专业技术人员 ; ( 六 ) 交易所认为必须具备的其他条件 符合以上条件, 并经交易所同意成为存管银行后, 存管银行与交易所应签订相应协议, 明确双方的权利和义务, 以规范相关业务行为 第十九条存管银行的权利 : ( 一 ) 开设交易所专用结算账户和会员专用资金账户 ; ( 二 ) 吸收交易所和会员的存款 ; ( 三 ) 了解会员在交易所的资信情况 第二十条存管银行的义务 : ( 一 ) 向交易所提供会员专用资金账户的资金情况 ; ( 二 ) 根据交易所提供的票据或指令优先划转会员的资金, 并及时将资金划转结果和相关账户变动信息反馈给交易所 ; ( 三 ) 协助交易所核查会员资金的来源和去向 ; ( 四 ) 向交易所及时通报本所标准仓单的质押情况及会员在资金结算方面的不良行为和风险 ; ( 五 ) 在交易所出现重大风险时, 必须协助交易所化解风险 ; ( 六 ) 根据中国证监会或交易所的要求, 对会员专用资金账户中的资金实行必要的监管措施 ; ( 七 ) 保守交易所和会员的商业秘密 ; ( 八 ) 接受交易所对其期货业务进行监督 第二十一条交易所在各存管银行开设专用结算账户, 用于存放会员保证金及相关款项 第二十二条会员须在存管银行开设专用资金账户, 用于存放保证金及相关款项 第二十三条会员应在其专用资金账户开户及变更前到结算部申请, 经交易所同意, 方可办理 第二十四条交易所与会员之间期货业务资金的往来结算通过交易所专用结算账户和会员专用资金账户办理 第二十五条交易所对会员存入交易所专用结算账户的保证金实行分账管理, 为每一会员设立明细账户, 按日序时登记核算每一会员出入金 盈亏 交易保证金 手续费等 第二十六条期货公司会员对客户存入会员专用资金账户的保证金实行分账管理, 为每一客户设立明细账户, 按日序时登记核算每一客户出入金 盈亏 交易保证金 手续费等 第二十七条会员在开设专用资金账户时, 须向交易所提交 印鉴授权书 等相关资料 26

27 第二十八条 印鉴授权书 中被授权的公章 财务章 法定代表人章或其授权人章为会员的有效印鉴, 会员应对使用以上印鉴所产生的一切后果承担责任 第二十九条会员更名或转让必须向交易所重新提交 印鉴授权书, 并办理相关专用资金账户的变更手续 第三十条交易所有权在不通知会员的情况下通过存管银行从会员的专用资金账户中收取各项应收款项, 并且有权随时查询该账户的资金情况 第三章日常结算 第三十一条交易所实行保证金制度 会员应按规定向交易所交纳一定的资金, 用于结算和保证履约 保证金分为结算准备金和交易保证金 经交易所同意, 会员可用标准仓单 可流通的国债和中国证监会认定的其他有价证券充抵保证金 第三十二条结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金, 是未被合约占用的保证金 结算准备金的最低余额由交易所决定 第三十三条期货公司会员结算准备金最低余额为 200 万元, 以期货公司会员自有资金足额缴纳 ; 非期货公司会员结算准备金最低余额为 50 万元 会员必须在下一个交易日开市前补足至结算准备金最低余额 未补足的, 若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额, 禁止开新仓 ; 若结算准备金余额小于零, 则交易所将按有关规定对该会员强行平仓 第三十四条交易所根据会员当日结算准备金余额中的货币资金部分, 以不低于中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算利息, 交易所对具体执行利率进行公示并在每年的 3 月 6 月 9 月和 12 月下旬将利息支付给会员 第三十五条交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金, 是已被合约占用的保证金 当买卖双方成交后, 交易所按持仓合约价值的一定比率收取交易保证金 标准仓单交到交易所后, 与其所示数量相同的最近交割月份卖持仓交易保证金在结算时不再收取, 鸡蛋品种除外 第三十六条各品种合约的交易保证金收取标准按交易所保证金制度有关规定执行 第三十七条期货公司会员代理客户交易, 向客户收取的保证金属于客户所有, 必须存放于会员专用资金账户, 以备随时交付保证金及有关费用 期货公司会员除按照中国证监会的规定为客户向交易所交存保证金 进行交易结算外, 27

28 严禁将保证金挪作他用 第三十八条期货公司会员向客户收取的交易保证金不得低于交易所向会员收取的交易保证金 第三十九条交易所根据会员当日成交合约数量或者成交合约金额收取交易手续费, 收取标准由交易所另行规定 第四十条交易所实行当日无负债结算制度 当日无负债结算制度是指每日交易结束后, 交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏 交易保证金及手续费等费用, 对应收应付的款项实行净额一次划转, 相应增加或减少会员的结算准备金 第四十一条当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价 当日无成交价格的, 其合约的当日结算价按照下列方法确定 : ( 一 ) 若合约当日有买 卖双方委托报价的, 以最高买报价 最低卖报价与该合约上一交易日的结算价三者居中的一个价格作为合约的当日结算价 ; ( 二 ) 若合约出现涨 ( 跌 ) 停板单边无连续报价的, 以该停板价格作为合约的当日结算价 ; ( 三 ) 若合约当日无委托报价, 或者有买或卖单方委托报价但未出现涨 ( 跌 ) 停板单边无连续报价的, 以当日距无成交合约最近的前一有成交合约作为基准合约计算当日无成交合约结算价 : 1. 若基准合约当日结算价的涨跌幅度 (%) 小于等于当日无成交合约当日的涨跌停板, 则当日无成交合约结算价 = 该合约上一交易日的结算价 (1± 基准合约结算价的涨跌幅度 ) 2. 若基准合约当日结算价的涨跌幅度 (%) 大于当日无成交合约当日的涨跌停板, 则当日无成交合约结算价 = 该合约上一交易日的结算价 (1± 该合约的当日涨跌停板幅度 ) 3. 若无法找到基准合约, 则当日无成交合约结算价 = 上一交易日该合约的结算价 ; 新合约上市第一日若无法找到基准合约, 则当日无成交合约结算价 = 挂盘基准价 新上市合约连续三个交易日无成交, 交易所可另行调整结算价 第四十二条期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据 具体计算公式如下 : 当日盈亏 = 平仓盈亏 + 持仓盈亏平仓盈亏 = 平历史仓盈亏 + 平当日仓盈亏平历史仓盈亏 = Σ [( 卖出平仓价 - 上一交易日结算价 ) 卖出平仓量 ]+ Σ [( 上一交易日结算价 - 买入平仓价 ) 买入平仓量 ] 平当日仓盈亏 = Σ [( 当日卖出平仓价 - 当日买入开仓价 ) 卖出平仓量 ]+ Σ [( 当日卖出开仓价 - 当日买入平仓价 ) 买入平仓量 ] 28

29 持仓盈亏 = 历史持仓盈亏 + 当日开仓持仓盈亏历史持仓盈亏 = Σ [( 上一日结算价 - 当日结算价 ) 卖出历史持仓量 ]+ Σ [( 当日结算价 - 上一日结算价 ) 买入历史持仓量 ] 当日开仓持仓盈亏 = Σ [( 卖出开仓价 - 当日结算价 ) 卖出开仓量 ]+ Σ [( 当日结算价 - 买入开仓价 ) 买入开仓量 ] 第四十三条当日结算时的交易保证金超过昨日结算时的交易保证金部分从会员结算准备金中扣划, 当日结算时的交易保证金低于昨日结算时的交易保证金部分划入会员结算准备金 当日盈利划入会员结算准备金, 当日亏损从会员结算准备金中扣划 手续费等各项费用从会员结算准备金中扣划 第四十四条结算准备金余额的具体计算公式如下 : 当日结算准备金余额 = 上一交易日结算准备金余额 + 上一交易日交易保证金 - 当日交易保证金 + 当日实际可用充抵金额 - 上一交易日实际可用充抵金额 + 当日盈亏 + 入金 - 出金 - 手续费等实际可用充抵金额的具体计算方法见本细则第五章的有关规定 第四十五条结算完毕后, 会员的结算准备金低于最低余额时, 该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知 第四十六条交易所本着准确 快捷的原则为会员办理出入金业务 正常情况下, 会员在每个交易日闭市之前提出的书面 电子等方式入金申请, 交易所将于当日闭市前完成会员入金业务, 会员在每个交易日闭市之后提出的书面入金申请, 交易所将于下一交易日开市前完成会员入金业务 ; 会员应在每个交易日 15:10 之前提出书面 电子等方式出金申请, 经交易所审核后, 于当日 15:10 后集中办理会员出金划转 特殊情况下, 交易所办理出入金业务时间顺延 第四十七条会员出金必须符合交易所规定 会员的出金标准为 : ( 一 ) 当实际可用充抵金额大于等于交易保证金的 80% 时可出金额 = 货币资金 - 交易保证金 20%- 结算准备金最低余额 ( 二 ) 当实际可用充抵金额小于交易保证金的 80% 时可出金额 = 货币资金 -( 交易保证金 - 实际可用充抵金额 )- 结算准备金最低余额交易所可根据市场风险状况对会员出金标准做适当调整 第四十八条有下列情况之一的会员和客户, 交易所可限制会员出金 : ( 一 ) 涉嫌重大违规, 经交易所立案调查的 ; ( 二 ) 因投诉 举报 交易纠纷等被司法部门 交易所或其他有关部门正式立案调查, 且正处在调查期间 ; 29

30 ( 三 ) 交易所认为必要的其他情况 第四十九条当日交易结束后, 交易所对每一会员的盈亏 交易手续费 交易保证金等款项进行结算 交易所采用发放结算单据或电子传输等方式向会员提供当日结算数据, 包括 : 大连商品交易所会员当日成交合约表 大连商品交易所会员当日平仓盈亏表 大连商品交易所会员当日持仓表 和 大连商品交易所会员资金结算表 等 第五十条遇特殊情况造成交易所不能按时提供结算数据, 交易所将另行通知提供结算数据的时间 第五十一条会员每天应及时地取得交易所提供的结算数据, 做好核对工作, 并将之妥善保存, 该数据至少保存 20 年, 但对有关期货交易有争议的, 应当保存至该争议消除时为止 第五十二条会员如对结算数据有异议, 应不迟于第二天开市前三十分钟以书面形式通知交易所 遇特殊情况, 会员可在第二天开市后二小时内以书面形式通知交易所 如在规定时间内会员没有对结算数据提出异议, 则视作会员已认可结算数据的正确性 第五十三条交易所将在每月的第一个交易日向会员提供上月的 大连商品交易所资金结算核对单 ( 代收据 ) ( 加盖结算专用章 ), 作为会员核查交易账簿记录的依据 第五十四条发生下列情形之一的, 经交易所批准, 可进行移仓 : ( 一 ) 期货公司会员发生合并 分立 破产 ; ( 二 ) 期货公司会员因故不能从事期货经纪业务 ; ( 三 ) 交易所认可的其他移仓情况 发生 ( 一 ) ( 二 ) 项规定的情形, 期货公司会员应当按照国家法律 法规和其他规定予以公告, 并将有关公告提交交易所 期货公司会员发生合并时, 由期货公司会员提出移仓申请, 申请材料中应当包括移入和移出仓位 期货公司会员同意移仓的申请书以及客户持仓的详细清单 发生其他情形时, 由期货公司会员和客户共同提出移仓申请, 申请材料中应当包括移入和移出仓位 期货公司会员同意移仓的申请书 客户同意移仓的申请书以及客户持仓的详细清单 第五十五条移仓申请经批准后, 交易所将与期货公司会员约定一周内的某一交易日为客户移仓结算日 第五十六条交易所将在约定日期的当日结算完成后, 为期货公司会员实施客户移仓, 并提供客户移仓前和移仓后的持仓清单由期货公司会员确认 第五十七条移仓内容仅包括客户的持仓及相应的交易保证金, 不包括当日的盈亏 交易手续费 结算准备金等其他款项 第五十八条期货公司会员应仔细核对移仓前后客户的移仓情况, 一经确认, 不得更改 30

31 移仓 培训资料 第五十九条会员当日结算准备金余额低于零或者持有有价证券充抵保证金的, 不得办理 第四章实物交割结算 第六十条会员进行实物交割, 应按规定向交易所交纳交割手续费 具体标准在交割细则中载明 交割手续费从会员的结算准备金中扣划 第六十一条交割结算价根据不同交割方式确定 滚动交割配对日交割结算价采用该期货合约配对日的当日结算价 ; 滚动交割和一次性交割最后交易日交割结算价采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价 期转现结算价采用买卖双方协议价格 提货单交割的交割结算价采用该期货合约提货单交割配对日的当日结算价 第六十二条交割款项按交割结算价结算 第六十三条在交割期内, 买方未能如数解付货款, 卖方未能如数交付标准仓单或提货单的, 构成交割违约 第六十四条交割增值税专用 ( 普通 ) 发票由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具, 客户开具的增值税专用 ( 普通 ) 发票由双方会员转交 领取并协助核实, 交易所根据双方会员确认结果结清相应的余款 鸡蛋品种开具增值税普通发票 第六十五条卖方会员未在规定时间提交增值税专用发票的, 自应交而未交增值税专用发票次日起, 交易所向卖方会员按货款金额每日 0.5 的比例收取滞纳金, 补偿给买方会员 ; 超过 30 个自然日, 卖方会员仍未提交增值税专用发票的, 视作不交增值税专用发票, 交易所按国家税收政策规定计算的增值税税额收取赔偿金, 与滞纳金一并补偿给买方会员 上述款项从该会员在交易所预留的交割货款金额中扣除, 剩余货款属于卖方会员 买卖双方另有约定的, 遵其约定 第六十六条最后交易日交割的结算业务按以下规定办理 ( 一 ) 最后交易日闭市后, 买方会员交割月份买持仓的交易保证金转为交割预付款, 卖方会员交割月份卖持仓的交易保证金转为交割保证金 ; 鸡蛋以外的品种, 卖方会员将标准仓单交到交易所后, 交易所清退卖方交割保证金 ; 鸡蛋品种, 标准仓单交到交易所后, 不清退卖方交割保证金 ; ( 二 ) 最后交易日结算时, 交易所对会员该交割月份持仓按交割结算价进行结算处理, 产 31

32 生的盈亏计入当日平仓盈亏 ; ( 三 ) 最后交易日结算时, 交易所从会员的结算准备金中扣划交割手续费 ; ( 四 ) 最后交割日闭市前, 买方会员须将与其交割月份买持仓相对应的货款与交割预付款的差额部分划入交易所的专用结算账户, 卖方会员须将与其交割月份卖持仓相对应的标准仓单交到交易所 ; ( 五 ) 最后交割日闭市时, 卖方未能如数交付标准仓单, 买方未能如数解付货款的, 构成交割违约 ; ( 六 ) 最后交割日闭市后, 交易所给买方会员开具 标准仓单持有凭证 对于鸡蛋以外的品种, 交易所将货款的 80% 付给卖方会员, 余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清 对于鸡蛋品种, 买方客户对鸡蛋质量无异议的, 在最后交割日后第 4 个交易日闭市后, 交易所清退卖方交割保证金, 将货款的 80% 付给卖方会员, 余款在卖方会员提交了增值税普通发票后结清 ; 若买方客户对鸡蛋质量有异议或发生疫情的, 按照 大连商品交易所交割细则 相关规定处理 ( 七 ) 最后交割日后 1 个交易日内, 买方应按税务机关的规定将开具增值税专用 ( 普通 ) 发票的具体事项, 如购货单位名称 购货单位地址 纳税人登记号 金额等信息通知卖方 ; ( 八 ) 鸡蛋以外的品种, 最后交割日后 7 个交易日内, 卖方会员向买方会员提交增值税专用发票 ; 鸡蛋品种, 交易所支付 80% 货款后 7 个交易日内, 卖方会员向买方会员提交实际交割货物相应的增值税普通发票 第六十七条滚动交割的结算业务按以下规定办理 ( 一 ) 配对日闭市后, 买方会员配对买持仓的交易保证金转为交割预付款 ; ( 二 ) 配对日结算时, 交易所对会员该交割月份持仓按交割结算价进行结算处理, 产生的盈亏计入当日平仓盈亏 ; ( 三 ) 配对日结算时, 交易所从会员的结算准备金中扣划交割手续费 ; ( 四 ) 交收日闭市前, 买方会员须将与其交割买持仓相对应的货款与交割预付款的差额部分划入交易所的专用结算账户 ; ( 五 ) 交收日闭市时, 买方未能如数解付货款的, 构成交割违约 ; ( 六 ) 交收日闭市后, 交易所给买方会员开具 标准仓单持有凭证, 将货款的 80% 付给卖方会员, 余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清 ; ( 七 ) 配对日后 1 个交易日内, 买方应按税务机关的规定将开具增值税专用发票的具体事项, 如购货单位名称 购货单位地址 纳税人登记号 金额等信息通知卖方 ; ( 八 ) 配对日后 7 个交易日内, 卖方会员向买方会员提交增值税专用发票 32

33 第六十八条期转现的结算业务按以下规定办理 ( 一 ) 标准仓单期转现的仓单交收和货款支付由交易所负责办理 ; ( 二 ) 非标准仓单期转现的货物交收和货款支付由交易双方自行协商确定, 交易所对此不承担保证责任 ; ( 三 ) 期转现批准日结算时, 交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理, 产生的盈亏计入当日平仓盈亏 ; ( 四 ) 期转现批准日结算时, 交易所从会员结算准备金中扣划期转现手续费, 标准仓单的期转现手续费按该品种交割手续费标准收取, 非标准仓单的期转现手续费按该品种交易手续费标准收取 ; ( 五 ) 标准仓单期转现批准日 11:30 前, 买方会员将全额货款划入交易所的专用结算账户, 卖方会员将相应数量的标准仓单交到交易所 ( 六 ) 标准仓单期转现批准日闭市后, 交易所给买方会员开具 标准仓单持有凭证, 将货款的 80% 付给卖方会员, 余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清 ( 七 ) 标准仓单期转现批准日后 7 个交易日内, 卖方会员应向买方会员提交增值税专用发票 第六十九条提货单交割的结算业务按以下规定办理 ( 一 ) 配对日闭市后, 买方会员配对买持仓的交易保证金转为交割预付款 ; 卖方会员配对卖持仓的交易保证金转为交割保证金 ; ( 二 ) 配对日结算时, 交易所对会员申请交割的持仓按交割结算价进行结算处理, 产生的盈亏计入当日平仓盈亏 ; ( 三 ) 配对日结算时, 交易所从会员的结算准备金中扣划交割手续费 ; ( 四 ) 通知日后第 3 个自然日 ( 第 3 个自然日不是交易日的, 顺延至下一个交易日 ) 闭市前, 买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价值 20% 补足 闭市后, 交易所从相应会员的结算准备金中划转 最后通知日后第 3 个自然日 ( 第 3 个自然日不是交易日的, 顺延至下一个交易日 ) 闭市前, 参与提货单交割的所有买方的交割预付款和所有卖方的交割保证金应按配对合约价值 20% 补足 闭市后, 交易所从相应会员的结算准备金中划转 ( 五 ) 交收日闭市前, 买方会员须将交割买持仓相对应的货款 ( 包括溢短款和升贴水 ) 与交割预付款的差额部分划入交易所的专用结算账户 ; ( 六 ) 交收日闭市后, 交易所释放卖方交割保证金, 并将全额货款的 80% 划转给卖方, 余款在卖方提交了增值税专用发票后结清 ; 33

34 ( 七 ) 交收日, 买方应按税务机关的规定将开具增值税专用发票的具体事项, 如购货单位名称 购货单位地址 纳税人登记号 金额等信息通知卖方 ; ( 八 ) 交收日后 7 个交易日内, 卖方会员向买方会员提交增值税专用发票 第五章有价证券充抵保证金 第七十条经交易所批准, 以下有价证券可以充抵保证金 : ( 一 ) 除鸡蛋品种外的标准仓单 ; ( 二 ) 可流通的国债 ; ( 三 ) 中国证监会认定的其他有价证券 以前款规定的有价证券充抵保证金的, 充抵的期限不得超过该有价证券的有效期限, 并且每次充抵保证金的金额不得低于 10 万元 第七十一条标准仓单充抵保证金的, 交易所以充抵日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值 国债充抵保证金的, 交易所以充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所 深圳证券交易所较低的收盘价为基准计算价值 当充抵保证金的有价证券的市值涨跌幅度超过 10%( 含本数 ) 时, 交易所可以对该笔有价证券基准价值作相应调整 第七十二条有价证券充抵保证金的金额不得高于以下标准中的较低值 : ( 一 ) 有价证券基准计算价值的 80%; ( 二 ) 会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的 4 倍 交易所在每日结算时根据以上原则自动调整会员有价证券的充抵金额 第七十三条期货交易的相关亏损 费用 货款和税金等款项, 应当以货币资金支付, 不得以有价证券充抵的金额支付 第七十四条客户以有价证券充抵保证金的, 会员应当将收到的有价证券提交交易所 第七十五条有价证券的充抵手续 : ( 一 ) 申请 : 会员办理有价证券充抵业务时, 须向交易所提出申请, 经办人须提交单位法定代表人签发的 有价证券充抵专项授权书 会员以客户的有价证券办理充抵业务时, 应同时提交经客户签章的 客户专项授权书 ( 二 ) 验证交存 : 34

35 办理标准仓单充抵的会员须在充抵申请获交易所批准后将 标准仓单持有凭证 送交易所办理交存手续 ; 其他有价证券的验证交存由交易所另行规定 ( 三 ) 签订协议 : 核算有价证券充抵金额后, 会员与交易所签定 大连商品交易所有价证券充抵交易保证金协议书 ( 四 ) 会员也可以通过电子方式办理充抵业务 第七十六条有价证券每次充抵最长期限为 6 个月 期满再次充抵的, 应当重新办理手续 第七十七条出现下列情况之一的, 交易所可以终止充抵协议并取消充抵额度 : ( 一 ) 办理充抵的会员提取和运用资金出现较大风险并有可能危及交易所合法权益的 ; ( 二 ) 由于其他原因需要停止充抵的 第七十八条协议期内, 会员可申请提前解除充抵, 但应当在弥补应交保证金之后, 方可, 解除充抵协议, 取回充抵的有价证券 第七十九条协议期满, 有价证券所充抵的保证金已被清偿时, 会员方可终止充抵协议, 取回充抵的有价证券 充抵期满, 当会员以有价证券充抵的保证金不能清偿时, 交易所有权按本细则和充抵协议的有关规定依法将充抵的有价证券兑现或变现, 用于清偿其充抵的保证金和相关债务 清偿后有余额的, 将余额部分退还会员 ; 兑现或变现金额不足以清偿其充抵的保证金和相关债务的, 交易所有权向会员追索 第八十条办理有价证券充抵保证金的, 会员应当交纳充抵手续费, 同时承担该有价证券在充抵期内发生的其他费用, 如标准仓单对应的仓储费, 以及需兑现或变现时发生的费用 充抵手续费标准由交易所确定 第八十一条当会员不履行或不能完全履行交易保证金债务时, 交易所有权将该有价证券变现, 从所得的款项中优先受偿交易保证金债务和相关交易债务 第六章风险与责任 第八十二条会员对其在交易所成交的合约负有承担风险的责任 第八十三条风险防范实行两级负责制 交易所防范会员的风险, 会员防范客户的风险 第八十四条会员不能履行合约责任时, 交易所有权对其采取下列保障措施 : ( 一 ) 动用会员的结算准备金 ; ( 二 ) 暂停开仓交易 ; 35

36 ( 三 ) 按规定强行平仓, 直至用平仓后释放的保证金能够履约为止 ; ( 四 ) 将充抵的有价证券变现, 用变现所得履约赔偿 第八十五条如采取前条措施后会员仍欠资金, 交易所将按以下步骤履约赔偿 : ( 一 ) 取消该会员资格, 用该会员的会员资格费抵偿 ; ( 二 ) 动用风险准备金进行履约赔偿 ; ( 三 ) 动用交易所的自有资产进行履约赔偿 ; ( 四 ) 通过法律程序, 继续对该会员追偿 第八十六条交易所实行风险准备金制度 风险准备金是指由交易所设立, 用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损的资金 第八十七条风险准备金的来源 : ( 一 ) 交易所按向会员收取手续费收入 20% 的比例, 从管理费用中提取 ; ( 二 ) 符合国家财政政策规定的其他收入 第八十八条风险准备金必须按规定存储 管理 第八十九条风险准备金的动用必须按规定的程序进行, 按规定的用途使用, 并报中国证监会备案 第七章附则 第九十条违反本细则规定的, 交易所按 大连商品交易所违规处理办法 的有关规定处理 第九十一条本细则解释权属于大连商品交易所 第九十二条本细则自 2013 年 10 月 18 日起实施 36

37 大连商品交易所交割细则 (2013 年 9 月 26 日第 2 届理事会第 43 次会议修订 2013 年 10 月 14 日大商所发 [2013]273 号文件发布 修订部分自 2013 年 10 月 18 日起施行 ) 第一章总则 第一条为保证大连商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交割业务的正常进行, 规范实物交割行为, 根据 大连商品交易所交易规则, 制定本细则 第二条交易所上市的商品期货合约采用实物交割方式 实物交割是指交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移, 了结未平仓合约的过程 第三条客户的实物交割须由会员办理, 并以会员名义在交易所进行 第四条个人客户持仓和焦炭 焦煤 铁矿石非交割单位整数倍持仓不允许交割 自交割月份第一个交易日起, 交易所对个人客户交割月份合约的持仓予以强行平仓 对焦炭 焦煤 铁矿石以外品种合约, 最后交易日收市后, 个人客户交割月份合约的持仓仍未能平仓的, 首先由会员代为履约, 会员仍未能履约的, 则按照本细则第二十章有关规定进行处理 对焦炭 焦煤 铁矿石合约, 最后交易日收市后, 个人客户交割月份合约的持仓和非交割单位整数倍持仓仍未能平仓的, 由交易所按照 不允许交割持仓优先, 含有时间最短持仓的交割单位整数倍持仓优先 原则, 选择对手方持仓对冲平仓, 平仓价格为该合约交割结算价, 并对客户持有的不允许交割持仓部分处以按交割结算价计算合约价值 20% 的罚款, 该款项支付给对方 若对冲双方均为持有不允许交割持仓的客户, 交易所对双方分别处以按交割结算价计算合约价值 20% 的罚款, 不再支付给对方 第五条交易所上市的商品期货合约的交割业务按本细则进行, 交易所 会员 客户及交割仓库必须遵守本细则 第二章期货转现货 第六条期货转现货 ( 以下简称期转现 ) 是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议, 并按照协议价格了结各自持有的期货持仓, 同时进行数量相当的货款和实物交换 第七条期转现分为标准仓单期转现和非标准仓单期转现 鸡蛋品种只允许非标准仓单期转现 第八条提出期转现申请的客户必须是单位客户, 鸡蛋以外的品种, 期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日 ( 含当日 ), 鸡蛋品种非标准仓单期转现的期限为该合约上市之日起至最后交易日倒数第四个交易日 ( 含当日 ) 37

38 第九条交易双方达成现货买卖协议后, 应向交易所提交下述材料 : ( 一 ) 期转现申请 ; ( 二 ) 现货买卖协议 ; ( 三 ) 相关的货款证明 ; ( 四 ) 相关的标准仓单 入库单 存货单等货物持有证明 第十条采用标准仓单进行期转现时, 会员应在交易日 11:30 前向交易所提出申请, 交易所在申请的当日内予以审批 批准日 11:30 前, 卖方会员应将相应数量的标准仓单交到交易所, 买方会员应将按协议价格计算的全额货款划入交易所帐户 第十一条采用非标准仓单进行期转现时, 交易所在收到申请后的三个交易日内予以审批 第十二条标准仓单期转现的仓单交收和货款支付由交易所负责办理, 具体流程见 大连商品交易所结算细则, 手续费按交割手续费标准收取 第十三条非标准仓单期转现的货物交收和货款支付由交易双方自行协商确定, 交易所对此不承担保证责任, 手续费按交易手续费标准收取 采用非标准仓单进行期转现时, 交易双方应在现货交易结束后向交易所提交货物交收和货款支付证明 交易所有权对交易双方的现货行为进行监督和核查 第十四条期转现批准日结算时, 交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理, 产生的盈亏计入当日平仓盈亏 第十五条期转现的持仓从当日持仓量中扣除, 交易结果不计入当日结算价和成交量 每个交易日结束后, 交易所将当日执行的期转现有关信息予以公布 第三章提货单交割 第十六条提货单交割是指在交割月前一个月的规定时间内, 由买卖双方主动申请 经交易所组织配对并监督 按照规定程序进行货物交收的实物交割方式 铁矿石合约可采用提货单交割, 交货地点在交易所指定交割地点中选择, 具体指定交割地点由交易所另行公布 第十七条提货单是指在买方完成商品验收 确认合格 并经存货港口对物权转移确认后, 卖方签发给买方的实物提货凭证 提货单的内容包括 : 买方名称 卖方名称 存货港口名称 货物名称 数量 品质 存放地点 签发日期等 提货单须经买方 卖方 存货港口盖章确认 第十八条提货单交割由会员代客户办理, 非期货公司会员可自行办理 客户提出提货单交割申请的总量不得超过其同方向持仓 铁矿石合约每笔提货单交割申请的数量为 4 万吨或其整数倍 第十九条提货单交割的申请及配对按照如下规定进行 : ( 一 ) 买方客户在交割月前一个月第 10 个交易日至交割月前一个月第 14 个交易日期间内, 38

39 每个交易日闭市前可以通过会员提出多笔包含数量和交收地点的意向申请, 每笔申请只能提一个交收地点 ; 交易所于当日闭市后汇总买方的申请数量和地点, 并通过电子仓单系统 交易所网站等对外公布 ( 二 ) 卖方客户在买方提意向申请的第 2 个交易日下午 14:00 前, 根据上一个交易日公布的买方意向, 可以通过会员向交易所提出多笔包含数量和交收地点的申请, 申请中也可以包含配对时参考的意向买方, 单笔申请最多可以包含两个意向地点和两个意向买方 ( 三 ) 卖方提出申请当日为配对日 配对日闭市后, 交易所参考卖方提出的意向买方和意向地点, 按照最大交割数量原则组织配对 配对结果一经确定, 买卖双方不得变更 第二十条配对日闭市后, 交割配对持仓按配对日的结算价平仓 交割结算价为配对日的当日结算价 买持仓的交易保证金转为交割预付款, 卖持仓的交易保证金转为交割保证金 客户在提申请时应同时向交易所提交联系人及相应的联系方式, 交易所于配对日闭市后, 通过电子仓单系统将配对结果 联系人和联系方式发送给买卖双方会员, 配对结果同时通过交易所网站等对外公布 系统一经发送, 即视为已经送达 买卖双方收到配对信息后, 应主动沟通协商货物交收事宜 第二十一条船预计到港或在港货物验收前 3 个自然日 ( 若第 3 个自然日不是交易日, 则提前至上一个交易日 ) 为通知日 卖方会员通过电子仓单系统将交货地点 货物预计到港日期 数量 船名 提单号等信息发送至交易所 通知日闭市后, 交易所通过电子仓单系统发送给买方会员 如果货物到港日期等信息发生变更, 卖方应及时通知买方 第二十二条通知日后第 3 个自然日 ( 第 3 个自然日不是交易日的, 顺延至下一个交易日 ) 闭市前, 买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价值 20% 补足 闭市后, 交易所从相应会员的结算准备金中划转 第二十三条最后通知日为交割月前一个月倒数第 3 个交易日 卖方仍未发送通知信息的, 在最后通知日后第 3 个自然日 ( 第 3 个自然日不是交易日的, 顺延至下一个交易日 ) 闭市前, 买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价值 20% 补足 闭市后, 交易所从相应会员的结算准备金中划转 第二十四条货物交收确认可以按照以下程序进行 : ( 一 ) 卖方应最少在卸货前 ( 或货物检验前 )10 小时通知买方, 买卖双方到场监收 ( 二 ) 买方委托的质检机构应在卸货过程中或堆垛过程中进行抽样 检验项目按本细则规定的铁矿石期货交割质量标准进行 抽样样品留存 2 个月 检验费用由买方负担, 其他费用由卖方负担 ( 三 ) 货物检重以地磅或双方认可的其他计重方式为准 首先根据装船时检验的水分, 按照合约的规定对重量进行折算, 足量称重, 最终依据为货物交收时质检机构出具的水分检验结果, 允许 3% 的溢短 折算时均按四舍五入取整 例. 假设应交收的干基重量 吨, 装船水分检验结果为 6%, 卸船时质检机构的水分检验结果为 8%, 则卸货时应按 (1-6%)=42553( 吨 ) 足量验重, 假设实际卸货重量为 a 39

40 吨, 则最后实际交收重量为 a (1-8%) 吨, 溢短为 [a (1-8%)-40000]( 吨 ) ( 四 ) 卸货完成当日, 卖方根据港口出具的磅单, 通过电子仓单系统填写交收明细, 买方应在当天进行确认, 逾期未确认的交易所视为买方无异议 买卖双方在完成报关和品质检验后, 买方 卖方 港口三方就货物交收事宜进行确认, 确认后卖方会员最迟于下一交易日 14:00 前, 通过电子仓单系统填写 交收确认通知单, 买方会员应在卖方填写 交收确认通知单 当日 14:30 前完成确认, 逾期未确认的交易所视为买方无异议 同时, 买方将三方确认后的有效提货单通过传真或其他书面方式报送交易所, 原件由客户留存备查 第二十五条买卖双方不按以上程序进行交收确认的, 双方应通过电子仓单系统于确认当日 14:00 前填写 交收确认通知单, 同时应签订 交收商品品质 数量确认书 ( 铁矿石合约的交收商品品质 数量确认书详见附件 20), 并以传真或其他书面方式报送交易所, 交易所不再受理由于交收品质和数量引发的争议申请, 原件应在三个工作日内送达交易所 第二十六条交易所在收到 交收确认通知单 当日闭市后, 通过会员服务系统向买方会员发送货款补齐通知, 包括溢短款和升贴水 第二十七条交易所收到 交收确认通知单 下一个交易日为交收日 交收日闭市前, 买方会员须将交割买持仓相对应的货款 ( 包括溢短款和升贴水 ) 与交割预付款的差额部分划入交易所的专用结算账户 ; 闭市后, 交易所释放卖方交割保证金, 并将全额货款的 80% 划转给卖方, 其余货款在卖方提交了增值税专用发票后结清 增值税专用发票由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具, 客户开具的增值税专用发票由双方会员转交 领取并协助核实 第二十八条买方应在完成抽样后次日起 7 个工作日内且在最后交易日前一个交易日前, 分别向交易所和卖方提交质检报告, 买方会员通过电子仓单系统填写交收商品品质检验信息, 卖方应在买方填写品质检验信息的下一个交易日闭市前对检验结果进行确认 卖方如对买方出具的检验结果有异议, 应在买方提交检验报告的下一个交易日闭市前向交易所提出复检申请 交易所在指定质量检验机构中选取复检机构, 以卸货时的抽样存样的复检结果为解决争议的依据 逾期未提出申请的, 视作对检验结果无异议 卖方提出争议时, 复检费用先由卖方先行垫付, 复检结果与原检验结果的差异在相关标准规定的合理误差范围内的, 由此产生的费用 ( 包含检验费 差旅费等 ) 由卖方负担 ; 否则, 该费用由买方负担 第二十九条最后交易日闭市前, 交易所未收到 交收确认通知单 的, 闭市后交易所根据不同情况按照以下规定进行处理 : ( 一 ) 由于买方原因导致双方无法如期完成交收确认的, 交易所处以买方交割结算价计算的合约价值 20% 的惩罚性违约金, 并支付给卖方, 退还卖方交割保证金, 终止交割 ( 二 ) 由于天气 压港等原因导致双方无法如期完成交收确认的, 卖方应在导致延误当日告知交易所, 交易所根据实际情况确认最终交收时间 ( 三 ) 由于卖方除天气之外等原因导致双方无法如期完成交收确认的, 交易所处以卖方 40

41 按交割结算价计算的合约价值 20% 的惩罚性违约金, 并支付给买方, 退还买方交割预付款, 终止交割 ( 四 ) 由于品质检验争议导致双方无法如期完成交收确认的, 复检结果与大连商品交易所交割质量标准相符的, 继续交割 ; 不符合的, 处以卖方按交割结算价计算的合约价值 20% 的惩罚性违约金, 并支付给买方, 退还买方交割预付款, 终止交割 第三十条提货单交割违约是指在规定期限内, 买方未能如数解付货款, 卖方未能在规定地点如数交付符合期货交割质量标准的商品 买方构成交割违约的, 交易所处以买方按交割结算价计算的违约部分合约价值 20% 的惩罚性违约金, 并支付给卖方, 同时释放卖方的交割保证金, 交割终止 买方交割违约合约数量计算公式如下 : 买方交割违约合约数量 ( 手 )=[ 应交货款 ( 元 )- 已交货款 ( 元 )] [ 交割结算价 ( 元 / 吨 ) (1-20%)+ 升贴水 ( 元 / 吨 )] 交易单位 ( 吨 / 手 ) 卖方构成交割违约的, 交易所处以卖方按交割结算价计算的违约部分合约价值 20% 的惩罚性违约金, 并支付给买方, 同时释放买方的货款, 交割终止 卖方交割不足部分合约数量 ( 手 )=[ 应交的商品重量 ( 吨 )- 已交的重量 ( 吨 )] 交易单位 ( 吨 / 手 ) 若买卖双方都违约的, 交易所对双方按交割结算价计算的违约部分合约价值 5% 分别处以罚款 第四章滚动交割 第三十一条黄大豆 1 号 黄大豆 2 号 豆粕 豆油 玉米合约采用滚动交割 第三十二条滚动交割是指在合约进入交割月以后, 由持有标准仓单和卖持仓的卖方客户主动提出, 并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式 第三十三条滚动交割由客户提出交割申请, 会员代客户办理 办理时间为交割月第一个交易日至交割月最后交易日前一交易日 第三十四条滚动交割流程的第一日是配对日 ( 一 ) 卖方申报交割 进入交割月后, 同时持有标准仓单 ( 已办理充抵保证金的仓单除外, 下同 ) 和交割月单向卖持仓的客户可以通过会员提出交割申请, 会员在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日闭市前, 均可向交易所申报交割 提出交割申请的相应持仓和仓单予以冻结, 其卖持仓对应的交易保证金不再收取 ( 二 ) 买方申报意向 持有交割月单向买持仓的买方在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日闭市前可以向交易所申报交割意向 第三十五条配对日闭市后, 交易所通过系统, 按照 申报意向优先 含有建仓时间最早的持仓优先 原则, 确定参与配对的买方持仓 对于选取的买卖双方, 交易所先以仓库为单位汇总卖方申报交割的仓单数量, 在买方和仓库之间按照 最少配对数 原则进行配对, 确定买方交割对应的仓库和在该仓库交割的数量 ; 41

42 再将配好仓库的买方与申请交割且持有该仓库仓单的卖方以 最少配对数 原则进行配对, 确定交割对应的买卖双方 配对结果一经确定, 买卖双方不得变更 第三十六条配对日闭市后, 买方会员的配对买持仓的交易保证金转为交割预付款 第三十七条滚动交割配对日交割结算价采用该期货合约配对日的当日结算价 第三十八条配对日闭市后, 配对持仓从交割月合约的持仓量中扣除, 不再受持仓限额限制 交割通知单 和配对结果等滚动交割信息随配对日结算单通过会员服务系统发送给买卖双方会员, 会员服务系统一经发送, 即视为已经送达 配对结果等信息通过相关公共媒体和信息商对社会公众发布 第三十九条配对结果确定后, 买方应及时向卖方提供有关增值税专用发票开具内容的事项, 卖方在配对日后 7 个交易日内将增值税专用发票交付买方 第四十条配对日后 ( 不含配对日 ) 第 2 个交易日为交收日 交收日闭市之前, 买方会员须补齐与其配对交割月份合约持仓相对应的全额货款, 办理交割手续 第四十一条交收日闭市后, 交易所将卖方交割的仓单分配给对应的配对买方 第四十二条交收日闭市后, 交易所给买方会员开具 标准仓单持有凭证, 将货款的 80% 付给卖方会员, 余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清 第四十三条滚动交割违约是指在规定期限内, 买方未能如数解付货款 构成交割违约的, 按本细则第二十章的有关规定处理, 其中违约合约价值按配对日结算价计算, 征购和竞卖在最后交割日后集中进行 第四十四条在合约最后交易日后, 所有未平仓合约的持有者须以交割履约 最后交易日闭市后, 同一客户号买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓, 不予办理交割, 平仓价按交割结算价计算 滚动交割最后交易日的交割结算价采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价 第四十五条最后交易日闭市后, 交易所将交割月份买持仓的交易保证金转为交割预付款 第四十六条最后交割日闭市前, 卖方会员须将与其交割月份合约持仓相对应的全部标准仓单交到交易所, 买方会员应当补齐与其交割月份合约持仓相对应的差额货款 第四十七条最后交割日闭市后, 交易所先以仓库为单位汇总卖方申报交割的仓单数量, 在买方和仓库之间按照 最少配对数 原则进行配对, 确定买方交割对应的仓库和在该仓库交割的数量 ; 再将配好仓库的买方与申请交割且持有该仓库仓单的卖方以 最少配对数 原则进行配对, 确定交割对应的买卖双方 配对结果一经确定, 买卖双方不得变更 第四十八条配对结果确定后, 买方应及时向卖方提供有关增值税专用发票开具内容的事项, 卖方在最后交割日后 7 个交易日内将增值税专用发票交付买方 最后交割日闭市后, 交易所给买方会员开具 标准仓单持有凭证, 将货款的 80% 付给卖方会员, 余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清 交割增值税专用发票由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具, 客户开具的增值税专 42

43 用发票由双方会员转交 领取并协助核实 会员迟交或未提交增值税专用发票的, 按 大连商品交易所结算细则 有关规定处理 第五章一次性交割 第四十九条棕榈油 线型低密度聚乙烯 聚氯乙烯 焦炭 焦煤 铁矿石 鸡蛋合约采用一次性交割 在合约最后交易日后, 所有未平仓合约的持有者须以交割履约, 同一客户号买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓, 不予办理交割, 平仓价按交割结算价计算 交割结算价采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价 第五十条最后交易日闭市后, 交易所将交割月份买持仓的交易保证金转为交割预付款 第五十一条最后交割日闭市前, 卖方会员须将与其交割月份合约持仓相对应的全部标准仓单交到交易所, 买方会员应当补齐与其交割月份合约持仓相对应的差额货款 第五十二条最后交割日闭市后, 交易所先以仓库为单位汇总卖方申报交割的仓单数量, 在买方和仓库之间按照 最少配对数 原则进行配对, 确定买方交割对应的仓库和在该仓库交割的数量 ; 再将配好仓库的买方与申请交割且持有该仓库仓单的卖方以 最少配对数 原则进行配对, 确定交割对应的买卖双方 配对结果一经确定, 买卖双方不得变更 第五十三条配对结果确定后, 买方应及时向卖方提供有关增值税专用 ( 普通 ) 发票开具内容的事项 鸡蛋以外的品种, 卖方在最后交割日后 7 个交易日内将增值税专用发票交付买方 ; 鸡蛋品种, 卖方在交易所支付 80% 货款后 7 个交易日内将相应的增值税普通发票交付买方 第五十四条最后交割日闭市后, 交易所给买方会员开具 标准仓单持有凭证 对于鸡蛋以外的品种, 交易所将货款的 80% 付给卖方会员, 余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清 对于鸡蛋品种, 最后交割日后第 4 个交易日闭市前, 买方客户对鸡蛋质量无异议的, 交易所在闭市后清退卖方交割保证金, 将货款的 80% 付给卖方会员, 余款在卖方会员提交了增值税普通发票后结清 最后交割日后第 4 个交易日闭市前, 买方客户对某个交割仓库某批次鸡蛋质量有异议的, 可以申请对该批次鸡蛋复检, 该交割仓库中与其配对的卖方全部货款暂不支付 最后交割日后第 7 个交易日闭市前, 交易所公布争议复检结果, 若复检合格, 交易所在闭市后清退卖方交割保证金, 将该部分货款的 80% 付给卖方会员, 余款在卖方会员提交了增值税普通发票后结清 若根据 大连商品交易所交割细则 附件 23 鸡蛋交割质量标准中 4.3 的规定, 卫生指标复检不合格, 在最后交割日后第 12 个交易日闭市前, 卖方在原交割仓库或买卖双方协商交割地点更换合格货物, 换货时应当委托交易所指定质检机构, 对鸡蛋全部交割质量指标检验, 并且检验合格, 交易所在最后交割日后第 12 个交易日闭市后, 清退卖方交割保证金, 将该部分货款的 80% 付给卖方会员, 余款在卖方会员提交了增值税普通发票后结清 ; 卖方不能按时提供合格货物, 则交割终止, 交易所将卖方该部分鸡蛋合约价值 20% 的交割保证金支付给买方, 提货通知单对应的该部分货物归还卖方, 退还买方货款 若卫生指标合格, 仅其他指标存在问题, 交易所在最后交割日后第 7 个交易日闭市后, 清退卖方交割保证金, 将该部分货 43

44 款的 80% 付给卖方会员, 余款在卖方会员提交了增值税普通发票后结清, 并按照本细则有关规定解决质量争议 第五十五条交割增值税专用 ( 普通 ) 发票由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具, 客户开具的增值税专用 ( 普通 ) 发票由双方会员转交 领取并协助核实 会员迟交或未提交增值税专用 ( 普通 ) 发票的, 按 大连商品交易所结算细则 有关规定处理 第六章黄大豆 1 号交割标准 第五十六条黄大豆 1 号合约交割标准品 替代品的质量标准和质量升扣价详见附件 1 大连商品交易所黄大豆 1 号交割质量标准 (FA/DCE D ) 黄大豆 1 号指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库 ( 详见附件 2 大连商品交易所黄大豆 1 号指定交割仓库名录 ), 交易所可视情况对黄大豆 1 号指定交割仓库进行调整 ( 自 A1403 合约开始, 黄大豆 1 号合约交割标准品 替代品的质量标准和质量升扣价适用 大连商品交易所黄大豆 1 号交割质量标准 (FA/DCE D ) ) 第五十七条黄大豆 1 号合约升贴水的差价款由货主同指定交割仓库结算 第五十八条黄大豆 1 号采用麻袋包装 麻袋规定为长 107±5cm 宽 74±3cm 不破 不漏的麻袋 麻袋卫生要求为无毒害物质污染, 无油污, 无霉变, 无严重的煤灰 石灰 铁锈 泥土 水渍等污染 交易所可根据现货市场情况对包装物标准进行调整 包装物上或随行文件中应注明产品的名称 类别 等级 产地 收获年度和月份 ( 自 A1403 合约开始, 黄大豆 1 号可以采用散粮和麻袋包装进行交割 ) 第五十九条黄大豆 1 号包装物数量按每吨 11 条麻袋计算 麻袋重量按每条 0.9 公斤计重 第六十条麻袋缝口可以是机器缝口或手工缝口 机器缝口必须达到两头锁紧双趟标准 ; 手工缝口必须达到双线 16 针以上 ( 含 16 针 ) 标准 麻袋缝口质量达不到标准, 可由指定交割仓库调换麻袋或对缝口加针, 由此发生的费用由卖方货主承担 第六十一条黄大豆 1 号包装物价格包含在合约交易价格中 ( 自 A1403 合约开始, 黄大豆 1 号合约的交易价格为散粮价格 包装物价格由交易所另行规定 包装费用由货主同指定交割仓库结算 ) 第七章黄大豆 2 号交割标准 第六十二条黄大豆 2 号合约交割标准品 替代品的质量标准和质量差异升扣价详见附件 3 大连商品交易所黄大豆 2 号交割质量标准 (FB/DCE D ) 黄大豆 2 号指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库 ( 详见附件 4 大连商品交易所黄大豆 2 号指定交割仓库名录 ), 交易所可视情况对黄大豆 2 号指定交割仓库进行调整 第六十三条黄大豆 2 号合约升贴水的差价款由货主同指定交割仓库结算 第六十四条黄大豆 2 号可以采用散粮或包粮进行交割, 包粮的包装物为麻袋 包装物价格由交易所确定并在黄大豆 2 号合约上市时提前公布 第六十五条黄大豆 2 号合约的交易价格为散粮价格 包装款由货主同指定交割仓库结算 44

45 第六十六条麻袋规定为长 107±5cm 宽 74±3cm 不破 不漏的麻袋 麻袋卫生要求为无毒害物质污染, 无油污, 无霉变, 无严重的煤灰 石灰 铁锈 泥土 水渍等污染 交易所可根据现货市场情况对包装物标准进行调整 包装物上或随行文件中应注明产品的名称 类别 等级 产地 收获年度和月份 第六十七条黄大豆 2 号的包装物数量按每吨 11 条麻袋计算 麻袋重量按每条 0.9 公斤计重 麻袋缝口可以是机器缝口或手工缝口 机器缝口必须达到两头锁紧双趟标准 ; 手工缝口必须达到双线 16 针以上 ( 含 16 针 ) 标准 麻袋缝口质量达不到标准, 可由指定交割仓库调换麻袋或对缝口加针, 由此发生的费用由卖方货主承担 第八章豆粕交割标准 第六十八条豆粕交割标准品的质量标准详见附件 5 大连商品交易所豆粕交割质量标准 (F/DCE D ) 豆粕指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库 ( 详见附件 6 大连商品交易所豆粕指定交割仓库名录 ), 交易所可视情况对豆粕指定交割仓库进行调整 第六十九条用于交割的豆粕在入库时, 货主需向指定交割仓库提交豆粕的生产厂家 生产日期 产品检验员以及是否转基因的证明和标识, 厂家质量检验报告复印件等 第七十条豆粕包装为新的编织袋, 编织袋的有效宽度为 625mm-725mm, 有效长度为 1075mm-1225mm 编织袋要求不破 不漏 对包装物的卫生要求为无毒害物质污染, 无油污, 无霉变, 无严重的煤灰 石灰 铁锈 泥土 水渍等污染 同一客户同一批次入库的豆粕包装要求规格统一 交易所可根据现货市场情况对包装物标准进行调整 豆粕的每一袋包装上必须印有品名 厂家名称 厂家地址 厂家电话 重量的标识, 并在编织袋上缝制印有生产日期的标签 第七十一条豆粕包装物不计算件数, 编织袋包装价格包含在合约交易价格中 第九章豆油交割标准 第七十二条豆油交割标准品的质量标准详见附件 7 大连商品交易所豆油交割质量标准 豆油指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库 ( 详见附件 8 大连商品交易所豆油指定交割仓库名录 ), 交易所可视情况对豆油指定交割仓库进行调整 第十章棕榈油交割标准 第七十三条棕榈油交割标准品的质量标准详见附件 9 大连商品交易所棕榈油交割质量标准 (F/DCE P ) 棕榈油指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库 ( 详见附件 10 大连商品交易所棕榈油指定交割仓库名录 ), 交易所可视情况对棕榈油指定交割仓库进行调整 棕榈油合约升贴水的差价款由货主同指定交割仓库结算 45

46 第十一章玉米交割标准 第七十四条玉米合约交割标准品 替代品的质量标准和质量差异升扣价详见附件 11 大连商品交易所玉米交割质量标准 (FC/DCE D ) 玉米指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库 ( 详见附件 12 大连商品交易所玉米指定交割仓库名录 ), 交易所可视情况对玉米指定交割仓库进行调整 第七十五条玉米合约升贴水的差价款由货主同指定交割仓库结算 第七十六条玉米可以采用散粮或包粮进行交割, 包粮的包装物为麻袋 包装物价格由交易所确定并在玉米合约上市时提前公布 第七十七条玉米合约的交易价格为散粮价格 包装款由货主同指定交割仓库结算 第七十八条麻袋规定为长 107±5cm 宽 74±3cm 不破 不漏的麻袋 麻袋卫生要求为无毒害物质污染, 无油污, 无霉变, 无严重的煤灰 石灰 铁锈 泥土 水渍等污染 交易所可根据现货市场情况对包装物标准进行调整 包装物上或随行文件中应注明产品的名称 类别 等级 产地 收获年度和月份 第七十九条玉米的包装物数量按每吨 12 条麻袋计算 麻袋重量按每条 0.9 公斤计重 麻袋缝口可以是机器缝口或手工缝口 机器缝口必须达到两头锁紧双趟标准 ; 手工缝口必须达到双线 16 针以上 ( 含 16 针 ) 标准 麻袋缝口质量达不到标准, 可由指定交割仓库调换麻袋或对缝口加针, 由此发生的费用由卖方货主承担 第十二章线型低密度聚乙烯交割标准 第八十条线型低密度聚乙烯合约标准交割品的质量标准和包装物要求详见附件 13 大连商品交易所线型低密度聚乙烯交割质量标准 (F/DCE L ) 原产厂家认定的不合格产品和以回收料为原料生产的线型低密度聚乙烯不允许交割 交易所推荐厂家推荐牌号的线型低密度聚乙烯, 货主能够提供 大连商品交易所黄大豆 1 号 黄大豆 2 号 玉米 线型低密度聚乙烯 聚氯乙烯标准仓单管理办法 规定材料的, 经交割仓库审核同意后, 可免于质量检验 推荐厂家推荐牌号的企业资格与名录由交易所确定并公布 线型低密度聚乙烯指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库 ( 详见附件 14 大连商品交易所线型低密度聚乙烯指定交割仓库名录 ), 交易所可视情况对线型低密度聚乙烯指定交割仓库进行调整 第八十一条线型低密度聚乙烯包装物价格包含在线型低密度聚乙烯合约价格中 第八十二条线型低密度聚乙烯交割品每袋净重 25±0.2Kg, 每吨 40 袋, 不计溢短 第十三章聚氯乙烯交割标准 第八十三条聚氯乙烯标准品为质量标准符合国家标准 悬浮法通用型聚氯乙烯树脂 (GB/T ) 的 SG5 型一等品 优等品作为替代品允许交割, 优等品和一等品之间不 46

47 设等级升贴水 第八十四条交易所推荐厂家推荐品牌的聚氯乙烯, 货主能够提供 大连商品交易所黄大豆 1 号 黄大豆 2 号 玉米 线型低密度聚乙烯 聚氯乙烯标准仓单管理办法 规定材料, 经交割仓库审核同意后, 可免于质量检验 推荐厂家推荐牌号的企业资格与名录由交易所确定并公布 第八十五条聚氯乙烯指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库 ( 详见附件 15 大连商品交易所聚氯乙烯指定交割仓库名录 ), 交易所可视情况对聚氯乙烯指定交割仓库进行调整 第八十六条聚氯乙烯交割品要求使用原生产厂家或者其认可的包装, 包装袋上应标明商标 产品名称 产品标准号 净质量 生产厂名称及地址, 并标识产品型号 包装材料为内衬塑料薄膜袋的牛皮纸袋 聚丙烯编制袋或牛皮纸与聚丙烯编制物复合袋, 应保证产品在正常贮运中包装不破损, 产品不被污染, 不泄漏 每袋净重 25±0.2kg, 每吨 40 袋, 不计溢短 第八十七条聚氯乙烯包装物价格包含在聚氯乙烯合约价格中 第十四章焦炭交割 第八十八条焦炭合约交割标准品 替代品的质量标准和质量升贴水详见附件 16 大连商品交易所焦炭交割质量标准 (F/DCE J ) 焦炭指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库 ( 详见附件 17 大连商品交易所焦炭指定交割仓库名录 ), 交易所可视情况对焦炭指定交割仓库进行调整 第八十九条焦炭合约升贴水的差价款由货主同指定交割仓库结算 第九十条焦炭合约交割单位为 1000 吨 第九十一条货主应当委托交易所指定的质检机构对入库商品进行质量检验 货主应当在入库前 3 个自然日之前, 将到货方式 到货数量 到货时间通知指定质检机构, 并在委托质检协议中列明 委托质检协议中还应当明确昼夜作业费用 货主通知指定质检机构焦炭入库的方式 检验数量 出具检验报告的时间以及因指定质检机构未及时到场给货主造成损失的责任承担等内容 第九十二条焦炭抽样应当在入库堆垛时的焦炭流中进行 最小抽样数量为 3000 吨, 不足 3000 吨的按照 3000 吨计算费用 第九十三条焦炭检重以地磅或轨道衡计量为准 指定交割仓库根据交易所指定的质检机构出具的焦炭水分检验结果, 按照焦炭合约的规定对重量进行折算, 并以此作为出具仓单的依据 第九十四条交易所指定的质检机构完成入库焦炭质量检验后, 应当出具检验报告正本一份, 副本三份, 并将正本提交货主, 向交易所和指定交割仓库分别提交副本一份 第九十五条焦炭出库时, 指定交割仓库应当向货主出具由指定交割仓库检验的水分实测结果, 并出示仓单注册时的质量检验报告 47

48 指定交割仓库按照水分实测结果和 大连商品交易所焦炭交割质量标准 (F/DCE J ) 规定, 折算成出库重量后足量发货 指定交割仓库可以依据仓单注册时的质量检验报告与客户结算质量升贴水, 也可以经双方协商抽样 留样, 在出库后的 15 日内双方对焦炭质量无异议的, 依据仓单注册时的质量检验报告与客户结算质量升贴水 ; 一方或双方对焦炭质量有异议的, 以此样品检验结果作为与客户结算质量升贴水的依据 第九十六条货主对指定交割仓库实测水分有争议的, 应当选择指定质检机构到场检验, 并以该检验结果作为出库计重依据 货主对焦炭质量检验结果有争议的, 可以选择以下两种方式之一抽样 留样, 并依据 大连商品交易所豆粕 豆油 棕榈油 焦炭 焦煤 铁矿石 鸡蛋标准仓单管理办法 第七十二条规定, 以该样品检验结果作为解决争议的依据 : ( 一 ) 继续出库, 并选择指定质检机构到场在焦炭流中抽样 留样 ; ( 二 ) 选择指定质检机构采取开垛 倒垛等方式抽样 质量检验费用由货主先行垫付 检验结果与指定交割仓库出示的检验结果相符, 由此产生的一切费用 ( 检验费和差旅费等 ) 和损失由货主负担 ; 检验结果与指定交割仓库出示的检验结果不相符, 由此产生的一切费用 ( 检验费和差旅费等 ) 和损失由指定交割仓库负担 第九十七条厂库发货时, 应当向货主提供对应货物的厂家质检报告原件, 作为结算质量升贴水的依据 第十五章焦煤交割 第九十八条焦煤合约交割标准品 替代品的质量标准和质量升贴水详见附件 18 大连商品交易所焦煤交割质量标准 (F/DCE JM ) 焦煤指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库 ( 详见附件 19 大连商品交易所焦煤指定交割仓库名录 ), 交易所可视情况对焦煤指定交割仓库进行调整 第九十九条焦煤合约升贴水的差价款由货主同指定交割仓库结算 第一百条焦煤合约交割单位为 6000 吨 第一百零一条货主应当委托交易所指定的质检机构对入库商品进行质量检验 货主应当在入库前 3 个自然日之前, 将到货方式 到货数量 到货时间通知指定质检机构, 并在委托质检协议中列明 委托质检协议中还应当明确昼夜作业费用 货主通知指定质检机构焦煤入库的方式 检验数量 出具检验报告的时间以及因指定质检机构未及时到场给货主造成损失的责任承担等内容 第一百零二条焦煤抽样应当在入库堆垛时的焦煤流中进行 第一百零三条焦煤检重以地磅或轨道衡计量为准 指定交割仓库根据交易所指定的质检机构出具的焦煤水分检验结果, 按照 大连商品交易所焦煤交割质量标准 (F/DCE JM ) 的规定对重量进行折算, 并以此作为出具仓单的依据 第一百零四条交易所指定的质检机构完成入库焦煤质量检验后, 应当出具检验报告正本 48