四集合资产管理计划的基本情况 ( 四 ) 管理期限管理期限为 1 年, 期满可以展期 ( 五 ) 封闭期开放期及流动性安排 : 1 封闭期: 封闭期为 12 个月, 封闭期内不办理参与退出业务 2 开放期: 指计划存续期满, 管理人为投资者办理计划参与和 / 或退出业务的工作日五集合计划的

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予密杜
7 years ago
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1 广发资产配置策略集合资产管理计划合同变更公告按照广发资产配置策略集合资产管理计划 ( 以下简称本集合计划 ) 资产管理合同第二十六节合同的补充修改与变更的约定, 经管理人与托管人上海浦东发展银行上海分行书面达成一致, 我司作为管理人, 为了产品更加平稳的运作和切实保护委托人利益, 拟对本集合计划资产管理合同说明书有关条款进行变更, 变更内容如下 : 一广发资产配置策略集合资产管理计划资产管理合同变更内容对照表修改前的条款三合同当事人管理人机构名称 : 广发证券资产管理 ( 广东 ) 有限公司法定代表人 : 林治海四集合资产管理计划的基本情况 ( 三 ) 投资范围和投资比例 1 投资范围本集合计划投资范围为境内市场的银行存款依法公开发行并上市交易的债券和股票证券投资基金股指期货及国债期货如管理人计划参与股票定向增发, 必须经委托人书面同意本集合计划不能投资 ST 股票中小企业私募债 2 资产配置比例 (1) 固定收益类资产 : 占计划资产净值的 0 100%; 包括依法公开发行并上市交易的债券债券型基金 ( 含债券分级基金 ) 分级基金优先级份额等; (2) 权益类资产 : 占计划资产净值的 0-95%; 包括股票股票基金 ( 除股票基金的优先级基金外 ) 混合基金交易所上市的封闭式基金 LOF ETF 等 ; (3) 衍生金融工具 : 占计划资产净值的 0-95%; 包括股指期货及国债期货等 ; (4) 现金类资产 : 占计划资产净值的 0-100%; 包括现金银行存款 ( 包括但不限于银行定期存款协议存款同业存款等各类存款 ) 货币市场基金等; 修改后的条款管理人机构名称 : 广发证券资产管理 ( 广东 ) 有限公司法定代表人 : 张威 ( 三 ) 投资范围和投资比例 1 允许投资的市场全国银行间债券市场上海证券交易所深圳证券交易所以及 A 类份额委托人允许本计划投资的其他市场, 但需符合中国证监会中国保监会的相关规定 2 允许投资的品种 (1) 现金及货币市场工具 1) 现金货币市场基金回购 2) 银行存款 ( 本计划存款银行名单为中国工商银行中国银行中国建设银行中国农业银行交通银行中信银行招商银行民生银行光大银行兴业银行平安银行华夏银行广发银行浦发银行在经过全体委托人同意后, 资产管理人方可对上述存款银行名单进行调整 ) (2) 债券 1) 经核准拟在银行间债券市场或上海深圳证券交易所市场上市交易的债券, 或发行人在发行公告中明确了拟申请上市的债券, 包括 : 国债中央银行票据金融债 ( 含政策性金融债 ) 企业( 公司 ) 债短期 ( 超短期 ) 融资券中期票据次级债 ( 仅限于商业银行 ) 2) 银行业金融机构信贷资产支持证券 3) 交易所交易的可转债 (3) 股票 1) 公开发行并上市交易的股票上市公司向特定对象非公开发行的股票新股申购 (4) 证券投资基金 1) 债券型证券投资基金等固定收益类证券投资基金 2) 股票型证券投资基金混合型证券投资基金等权益类证券投资基金 (5) 其他金融工具该金融工具指资产管理人运用股指期货等衍生产品, 管理和对冲投资风险, 且不得用于投机

2 四集合资产管理计划的基本情况 ( 四 ) 管理期限管理期限为 1 年, 期满可以展期 ( 五 ) 封闭期开放期及流动性安排 : 1 封闭期: 封闭期为 12 个月, 封闭期内不办理参与退出业务 2 开放期: 指计划存续期满, 管理人为投资者办理计划参与和 / 或退出业务的工作日五集合计划的参与和退出 ( 二 ) 集合计划的退出本集合计划在封闭期内封闭管理, 无退出安排 (6) 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种, 经全体委托人书面同意, 资产管理人可对本合同的投资范围进行修改, 将其纳入投资范围资产管理人需将修订后的本计划合同 ( 样本 ) 报中国证监会或其授权机构备案 3 投资比例范围: 本计划的投资比例范围为 : 股票 ( 含新股 ) 投资占计划资产净值的比例为 0-100%; 股票市值与卖出股指期货合约价值合计 ( 轧差计算 ) 占计划资产净值的比例为 0%-100%; 债券类投资占计划资产净值的比例为 0-140%; 基金投资占计划资产净值的比例为 0-100%; 现金及货币市场工具投资占计划资产净值的比例为 0-100% 若资产配置比例不符合上述规定, 资产管理人应当在 10 个交易日内调整组合, 使之符合法律法规或本合同的约定资产管理人可以运用委托财产投资于其关联方发行或承销期内主承销的证券, 以及资产管理人管理的金融产品, 无需资产委托人的个别授权, 但需事前向委托人进行报告本计划参与上市公司定向增发须经 A 类计划份额资产委托人书面同意本计划投资城投债 ( 中债标准 ) 须经 A 类资产委托人书面同意本计划不得投资于被证券交易所实施风险警示的上市公司股票, 也不参与中小企业私募债的投资本计划不得投资于 QDII 基金委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或进行关联交易管理人将遵循客户利益优先原则, 在发生上述所列投资证券事项时, 管理人按照法律法规及中国证监会的有关规定, 应当将交易结果告知委托人托管人, 同时向证券交易所报告, 通过资产管理季度报告向委托人披露 ( 四 ) 管理期限管理期限为 4 年, 期满经全体委托人协商一致后可以展期 ( 五 ) 封闭期开放期及流动性安排 : 1 封闭期: 封闭期为 12 个月 (365 天 ), 封闭期内不办理参与退出业务封闭期为集合成立日起的每 12 个月内, 例如 : 第一个封闭期为 2014 年 6 月 24 日至 2015 年 6 月 23 日 ; 第二个封闭期为 2015 年 6 月 24 日至 2016 年 6 月 23 日, 如此类推 2 开放期: 指每一个封闭期结束后的第一个工作日, 管理人为投资者办理计划参与和 / 或退出业务的工作日 ( 二 ) 集合计划的退出 1 退出的办理时间持有本集合计划 A 级和 B 级份额的委托人可在封闭期

3 结束的第一个工作日申请退出, 在其他日期不得申请退出管理人应在每一封闭期结束前五个工作日通知委托人 2 退出的原则 (1) 未知价原则, 即退出价格以受理申请当日收市后计算的份额的单位净值为基准进行计算 (2) 集合计划采用份额退出的方式, 即退出以份额申请, 申请退出份额精确到小数点后两位委托人可将其全部或部分集合计划份额退出 (3) 委托人退出集合计划时, 按先进先出的方式处理 (4) 委托人单笔退出本集合计划的最低份额为 100 万份 ; 委托人部分退出集合计划份额时, 如其该笔退出完成后在该推广机构剩余的集合计划份额低于 100 万份时, 则管理人自动将该委托人在该推广机构的集合计划全部份额退出给委托人 3 退出的程序和确认 (1) 退出申请的提出委托人可在原参与网点, 在规定的开放期内办理退出申请, 或登录原参与推广机构指定的网络系统以自主下单的方式申请退出集合计划 (2) 退出申请的确认管理人及注册登记机构在收到委托人退出申请的下一个工作日对该交易的有效性进行确认 (3) 退出申请款项的支付委托人退出申请确认后, 管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构, 再由注册登记机构划往各推广机构, 并通过推广机构划往申请退出委托人的指定账户, 退出款项的划拨自退出申请确认后 3 个工作日内完成如集合计划出现本合同的暂停估值的情形时, 管理人与托管人协商后, 可以将划拨日期相应顺延 4 退出费及退出份额的计算 (1) 退出费用本集合计划不收取退出费 (2) 退出金额的计算方法退出金额 = 退出份额数退出当日份额的单位净值退出金额的计算保留到小数点后两位, 小数点后第三位四舍五入, 由此产生的尾差归入集合计划资产损益 5 退出的限制与次数持有本集合计划 A 级份额的委托人及集合计划 B 级份额委托人可在开放期的首个工作日申请退出 6 单个委托人大额退出的认定申请和处理方式无 7 巨额退出的认定和处理方式无 8 拒绝或暂停退出的情形及处理出现下列情况之一时, 管理人可以拒绝或暂停接受委托人的退出申请 : (1) 不可抗力的原因导致集合计划无法正常运作 ; (2) 证券交易场所在交易时间非正常停市, 导致管理人无法计算当日份额资产净值 ;

4 七集合计划的分级 ( 四 ) 风险承担 : 若在封闭期内本集合计划因符合止损条件而资产变现或到期分配收益时集合计划的单位净值低于 1.00 元面值, 则亏损首先以 B 级委托人持有的份额为限承担, 直至 B 级委托人份额为 0 ( 五 ) 收益分配日及封闭期内止损变现时的收益分配 : 在收益分配日或封闭期内集合计划止损变现当日, 管理人根据当日 A 级份额在该封闭期内的年化收益率 YRR 值的情况, 按照以下方法计算并向各级委托人分配集合计划收益, 并于收益分配日或止损变现当日收盘后以现金的形式分配 ( 五 ) 收益分配日及封闭期内止损变现时的收益分配 : 上述收益均通过现金的形式于收益分配日分配 (3) 法律法规规章规定的其他情形或其他在本合同中已载明且中国证监会无异议的特殊情形管理人将于重新开放日在管理人网站对重新开放退出进行公告, 并在重新开放日公告最新的集合计划 A 级份额单位净值及 B 级份额的单位净值 ( 四 ) 风险承担 : 若在第一个封闭期内本集合计划因符合止损条件而资产变现或到期分配收益时集合计划的单位净值低于 1.00 元面值, 则亏损首先以 B 级委托人持有的份额为限承担, 直至 B 级委托人份额为 0 在第一个封闭期结束后,A 级份额根据本管理合同的规定优先获得分配业绩基准收益, 同时,A 级份额还将获得在扣除 A 级的应计收益后的超额收益的 30%( 如有 ) B 级享有扣除 A 级的应计收益后的超额收益的 70%( 如有 ), 以 B 级的资产净值为限承担 A 级的本金及年化业绩基准收益在第一个封闭期结束后, 第二封闭期 A 级份额的业绩基准为年化 6.5%, 后续封闭期业绩基准及 A 级份额可获得在扣除 A 级优先获得的业绩基准收益后超额收益的比例的调整在管理人与委托人书面协商一致后通过书面及公告方式告知委托人本集合资产管理合同提及的 A 级份额的业绩基准仅为计算的依据, 管理人并不承诺 A 级份额能够按照该业绩基准取得优先收益, 也不保证 A 级份额本金不受损失 ( 五 ) 收益分配日及封闭期内止损变现时的收益分配 : 在第一个封闭期收益分配日或第一个封闭期内集合计划止损变现当日, 管理人根据当日 A 级份额在该封闭期内的年化收益率 YRR 值的情况, 按照以下方法计算并向各级委托人分配集合计划收益, 并于收益分配日或止损变现当日收盘后以现金的形式分配 ( 五 ) 收益分配日及封闭期内止损变现时的收益分配 : 第一份封闭期收益通过份额折算的形式于收益分配日分配第一个封闭周期结束后, 集合计划份额净值计算公式如下 : T 日集合计划单位净值 =T 日闭市后的集合计划资产净值 /(T 日集合 A 级份额 +B 级份额 ) 本集合计划单位净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差计入集合计划财产 T 日的集合计划份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告 A 级和 B 级集合计划份额参考净值计算 : 1. 如果 T 日集合计划资产净值 (1+ Ra/365 t) 集合计划份额数 A 级份额单位参考净值 =1+ Ra/365 t+[ 集合计划资

5 十三集合计划的费用业绩报酬 ( 三 ) 管理人业绩报酬在本集合计划的收益分配日计提, 业绩报酬的提取对象为所有委托人, 均按笔计算业绩报酬 ; 1 在收益分配日, 若委托人在封闭期内年化收益率大于 8% 且小于等于 15% 时, 则管理人计提 8% 以上收益部分的 20% 作为业绩报酬, 具体计算方式如下 : 业绩报酬 =S (YRR-8%) D/365 20% S 为上次收益分配日或份额参与日的持有金额 2 在收益分配日, 若本集合计划在封闭期内年化收益率大于 15%, 则管理人计提 8% 以上 15% 以下收益部产净值 -(1+ Ra/365 t) 集合计划份额数 ] 30%/ A 级份额数 B 级份额单位参考净值 =(T 日集合计划资产净值 -A 级份额数 A 级份额单位参考净值 )/B 级份额数 2. 如果 T 日集合计划资产净值 <(1+ Ra/365 t) 集合计划份额数且 T 日集合计划资产净值 (1+ Ra/365 t) A 级份额数 A 级份额单位参考净值 =1+ Ra/365 t B 级份额单位参考净值 =(T 日集合计划资产净值 -A 级份额数 A 级份额单位参考净值 )/B 级份额数 3. 如果 T 日集合计划资产净值 <(1+ Ra/365 t) A 级份额数 A 级份额单位参考净值 =T 日集合计划资产净值 /A 级份额 B 级份额单位参考净值 =0 其中,Ra 为 A 级份额的业绩基准年化收益率,t 为封闭周期开始日至 T 日之间的实际已运作天数 ( 七 ) 份额折算份额折算方式的规则如下 : 1 折算基准日封闭周期结束当天为份额折算基准日 2 折算对象份额折算基准日登记在册的所有 A 级和 B 级份额 3 折算方式折算日日终, 份额的单位净值调整为元, 折算后, 集合计划份额持有人持有的份额数按照折算比例相应增加或减少份额折算公式如下 : 折算比例 = 折算日折算前的单位净值 / 经折算后的份额数 = 折算的份额数折算比例经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位, 由此产生的误差计入集合计划财产 4 份额折算的公告在实施集合计划份额折算时, 折算日折算前份额的单位净值份额的折算比例的具体计算见管理人届时发布的相关公告 ( 三 ) 管理人业绩报酬第一个封闭期 : 管理人业绩报酬在本集合计划第一个封闭期的收益分配日计提, 业绩报酬的提取对象为所有委托人, 均按笔计算业绩报酬 ; 1 在第一个封闭周期的收益分配日, 若委托人在封闭期内年化收益率大于 8% 且小于等于 15% 时, 则管理人计提 8% 以上收益部分的 20% 作为业绩报酬, 具体计算方式如下 : 业绩报酬 =S (YRR-8%) D/365 20% S 为上次收益分配日或份额参与日的持有金额

6 分的 20% 作为业绩报酬, 并且计提 15% 以上收益部分的 30% 作为业绩报酬, 具体计算方式如下 : 业绩报酬 = S 7% D/365 20%+S (YRR-15%) D/365 30% S 为上次收益分配日或份额参与日的持有金额业绩报酬在收益分配日计提并支付, 业绩报酬的计算和复核由管理人完成由管理人在计提日向托管人发送业绩报酬计提金额, 托管人据此计提应付业绩报酬 3 管理人管理费和提取业绩报酬之和上限为年度平均资产管理净值 ( 按日历日计算 ) 的 3% 2 在第一个封闭周期的收益分配日, 若本集合计划在封闭期内年化收益率大于 15%, 则管理人计提 8% 以上 15% 以下收益部分的 20% 作为业绩报酬, 并且计提 15% 以上收益部分的 30% 作为业绩报酬, 具体计算方式如下 : 业绩报酬 = S 7% D/365 20%+S (YRR-15%) D/365 30% S 为上次收益分配日或份额参与日的持有金额业绩报酬在第一个封闭周期的收益分配日计提并支付, 业绩报酬的计算和复核由管理人完成由管理人在计提日向托管人发送业绩报酬计提金额, 托管人据此计提应付业绩报酬 3 管理人管理费和提取业绩报酬之和上限为年度平均资产管理净值 ( 按日历日计算 ) 的 3% 4 在收益分配日, 停牌股票等未能变现的资产不高于集合整体净资产金额的 5% 时, 管理人方可提取当年的业绩报酬自第二个封闭期开始 : 管理人不计提业绩报酬十四集合计划的收益分配 ( 三 ) 收益分配原则 ( 三 ) 收益分配原则 1 同一类份额享有同等分配权; 1 同一类份额享有同等分配权; 2 当单位资产净值超过面值(1.00 元 / 份 ) 时, 方 2 当单位资产净值超过面值(1.00 元 / 份 ) 时, 方可可进行当年收益分配 ; 进行当年收益分配 ; 3 当单位资产净值低于面值(1.00 元 / 份 ) 时, 则 3 进行收益分配的情况下, 收益分配日的单位净值减亏损首先以 B 级委托人持有的份额为限承担, 直至 B 级去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值 ; 委托人份额为 0 4 收益分配可以现金方式或份额折算方式进行, 应以 4 进行收益分配的情况下, 收益分配日的单位净值 A 级委托人的要求为准 ; 减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值 ; 5 集合计划的收益分配日为每一个封闭周期的结束 5 收益分配以现金形式进行( 本合同七集合计日, 集合计划将于收益分配日当日分配收益 ; 划的分级中规定, 另有约定的除外 ); 6 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 6 收益分配日到亏损补足日的时间不超过 15 个工作日 ; 7 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 ( 五 ) 收益分配方式 ( 五 ) 收益分配方式收益分配日所分配收益以给各级委托人现金分红的第一个封闭周期的收益分配日所分配收益以份额折算方式进行分配, 本合同另有约定的除外的方式进行分配集合计划存续期其余封闭周期可以现金方式或者份额折算方式进行分配, 以 A 级委托人的要求为准十八集合计划的信息披露 2 集合计划的资产管理季度报告和托管季度报告 2 集合计划的资产管理季度报告和托管季度报告上述报告应于每季度截止日后 15 个工作日内通过管上述报告应于每季度截止日后 15 个工作日内通过管理理人网站 ( 通告并报中国证券业协会及人网站 ( 通告并报中国证券投资基金业协管理人住所地中国证监会派出机构备案 ( 计划成立不足会及管理人住所地中国证监会派出机构备案 ( 计划成立不 2 个月时可以不披露 ) 足 2 个月时可以不披露 ) 3 集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告 3 集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告上述报告应于每个会计年度截止日后 3 个月内通过上述报告应于每个会计年度截止日后 3 个月内通过管管理人网站 ( 通告并报中国证券业协会理人网站 ( 通告并报中国证券投资基金业及管理人住所地中国证监会派出机构备案 ( 计划成立不协会及管理人住所地中国证监会派出机构备案 ( 计划成立

7 足 3 个月时可以不披露 ) 不足 3 个月时可以不披露 ) 4 年度审计报告 4 年度审计报告管理人应当聘请具有证券相关业务资格的会计师事管理人应当聘请具有证券相关业务资格的会计师事务务所对本集合计划的运营情况进行年度审计, 并在每年度所对本集合计划的运营情况进行年度审计, 并在每年度结束结束之日起 3 个月内将审计报告提供给托管人, 通过管之日起 3 个月内将审计报告提供给托管人, 通过管理人网理人网站向委托人提供并报中国证券业协会及管理人住站向委托人提供并报中国证券投资基金业协会及管理人住所地中国证监会派出机构备案集合计划成立不足 3 个所地中国证监会派出机构备案集合计划成立不足 3 个月月时, 可以不编制审计报告时, 可以不编制审计报告 5 对账单 5 对账单管理人应当每个季度以电子方式 ( 包括但不限于电子管理人应当每个季度以电子方式 ( 包括但不限于电子邮邮件管理人网站柜台系统网上交易等自助终端系统件管理人网站柜台系统网上交易等自助终端系统等 ) 等 ) 向委托人寄送对账单, 对账单内容应包括委托人持有向委托人提供对账单, 对账单内容应包括委托人持有计划份计划份额的数量及净值, 参与退出明细, 以及收益分配额的数量及净值, 参与退出明细, 以及收益分配等情况等情况二十集合计划的展期 ( 五 ) 展期的实现 ( 五 ) 展期的实现同意本集合计划展期的委托人的人数不少于 2 人同意本集合计划展期的委托人的人数不少于 2 人管经会计师事务所对本集合计划进行验资, 并出具验资报理人在存续期届满后 1 个工作日之内公告本集合计划展期告, 管理人在存续期届满后 1 个工作日之内公告本集合成立计划展期成立二十一集合计划终止和清算 ( 一 ) 有下列情形之一的, 集合计划应当终止 : ( 一 ) 有下列情形之一的, 集合计划应当终止 : 3 B 级委托人持有份额为零 ; 3 B 级委托人持有份额为零或杠杆倍数连续 5 个工作 5 法律法规及中国证监会规定的其他情形日超过初始杠杆倍数 ; ( 二 ) 集合计划的清算 5 委托人与管理人协商一致以及法律法规及中国证监 2 集合计划清算程序会规定的其他情形清算结束后 15 个工作日内, 集合计划清算小组将清 ( 二 ) 集合计划的清算算结果报中国证券业协会备案, 同时抄送管理人住所地中 2 集合计划清算程序国证监会派出机构清算结束后 15 个工作日内, 集合计划清算小组将清算 5 集合计划清算的报告结果报中国证券投资基金业协会备案, 同时抄送管理人住所集合计划出具清算报告后五个工作日内由集合计划地中国证监会派出机构清算小组在集合计划管理人公司网站上披露, 并在集合计 5 集合计划清算的报告划清算程序终止后的十五个工作日内将清算结果向中国集合计划出具清算报告后五个工作日内由集合计划清证券业协会备案, 同时抄送管理人住所地中国证监会派出算小组在集合计划管理人公司网站上披露, 并在集合计划清机构算程序终止后的十五个工作日内将清算结果向中国证券投资基金业协会备案, 同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构二广发资产配置策略集合资产管理计划说明书变更内容对照表修改前的条款修改后的条款集合计划基本信息 / 管理期限管理期限为 1 年, 期满可展期管理期限为 4 年, 期满经全体委托人协商一致后可以展期集合计划基本信息 / 封闭期封闭期为 12 个月, 封闭期内不办理参与退出业务封闭期为 12 个月 (365 天 ), 封闭期内不办理参与退出业务集合计划基本信息 / 相关费率 1 认购费: 无 ; 1 认购费: 无 ;

8 2 托管费: 0.1%/ 年 ; 3 管理费: 0.5%/ 年 ; 4 退出费: 无 ; 5 业绩报酬: 在本集合计划的收益分配日计提时, 业绩报酬的提取对象为所有委托人, 均计提业绩报酬 ; 在收益分配日, 若委托人在封闭期内累计收益率大于 8% 且小于 15%, 则管理人计提 8% 以上收益部分的 20% 作为业绩报酬 ; 在收益分配日, 若委托人在封闭期内累计收益率大于 15%, 则管理人计提 8% 以上 15% 以下收益部分的 20% 作为业绩报酬, 并计提 15% 以上收益部分的 30% 作为业绩报酬业绩报酬为每年度计提, 不累计其中年化收益指单一年度, 每年计划起始日单位净值回归为 1 元管理人管理费和提取业绩报酬之和上限为年度平均资产管理净值 ( 按日历日计算 ) 的 3% 2 托管费: 0.1%/ 年 ; 3 管理费: 0.5%/ 年 ; 4 退出费: 无 ; 5 业绩报酬: 第一个封闭周期的业绩报酬在本集合计划第一个封闭期的收益分配日计提时, 业绩报酬的提取对象为所有委托人, 均计提业绩报酬 ; 在第一个封闭周期的收益分配日, 若委托人在封闭期内累计收益率大于 8% 且小于 15%, 则管理人计提 8% 以上收益部分的 20% 作为业绩报酬 ; 在第一个封闭周期的收益分配日, 若委托人在封闭期内累计收益率大于 15%, 则管理人计提 8% 以上 15% 以下收益部分的 20% 作为业绩报酬, 并计提 15% 以上收益部分的 30% 作为业绩报酬在收益分配日, 停牌股票等未能变现的资产不高于集合整体净资产金额的 5% 时, 管理人方可提取当年的业绩报酬业绩报酬为每年度计提, 不累计其中年化收益指单一年度, 每年计划起始日单位净值回归为 1 元管理人管理费和提取业绩报酬之和上限为年度平均资产管理净值 ( 按日历日计算 ) 的 3% 从第二个封闭期开始, 管理人不计提业绩报酬集合份额净值的计算第一个封闭周期结束后, 集合计划份额净值计算公式如下 : T 日集合计划单位净值 =T 日闭市后的集合计划资产净值 /(T 日集合 A 级份额 +B 级份额 ) 本集合计划单位净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差计入集合计划财产 T 日的集合计划份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告 A 级和 B 级集合计划份额参考净值计算 : 1. 如果 T 日集合计划资产净值 (1+ Ra/365 t) 集合计划份额数 A 级份额单位参考净值 =1+ Ra/365 t+[ 集合计划资产净值 -(1+ Ra/365 t) 集合计划份额数 ] 30%/ A 级份额数 B 级份额单位参考净值 =(T 日集合计划资产净值 -A 级份额数 A 级份额单位参考净值 )/B 级份额数 2. 如果 T 日集合计划资产净值 <(1+ Ra/365 t) 集合计划份额数且 T 日集合计划资产净值 (1+ Ra/365 t) A 级份额数 A 级份额单位参考净值 =1+ Ra/365 t B 级份额单位参考净值 =(T 日集合计划资产净值 -A 级份额数 A 级份额单位参考净值 )/B 级份额数 3. 如果 T 日集合计划资产净值 <(1+ Ra/365 t) A

9 集合计划基本信息 / 投资市场和投资范围本集合计划投资范围为境内市场的银行存款依法公开发行并上市交易的债券和股票证券投资基金股指期货及国债期货如投资管理人计划参与股票定向增发, 必须经委托人书面同意本集合计划不能投资 ST 股票中小企业私募债集合计划的退出本集合计划在封闭期内封闭管理, 无退出安排级份额数 A 级份额单位参考净值 =T 日集合计划资产净值 /A 级份额 B 级份额单位参考净值 =0 其中,Ra 为 A 级份额的业绩基准年化收益率,t 为封闭周期开始日至 T 日之间的实际已运作天数 (1) 允许投资市场全国银行间债券市场上海证券交易所深圳证券交易所以及 A 类份额委托人允许本计划投资的其他市场, 但需符合中国证监会中国保监会的相关规定 (2) 投资范围本集合计划投资范围为境内市场的银行存款依法发行并上市交易的债券和股票证券投资基金股指期货及国债期货等资产管理人可以运用委托财产投资于其关联方发行或承销期内主承销的证券, 以及资产管理人管理的金融产品, 需事前向委托人进行报告本计划参与上市公司定向增发须经 A 类计划份额资产委托人书面同意本计划投资城投债 ( 中债标准 ) 须经 A 类资产委托人书面同意本计划不得投资于被证券交易所实施风险警示的上市公司股票, 也不参与中小企业私募债的投资本计划不得投资于 QDII 基金 1 退出的办理时间持有本集合计划 A 级和 B 级份额的委托人可在封闭期结束的第一个工作日申请退出, 在其他日期不得申请退出管理人应在每一封闭期结束前五个工作日通知委托人 2 退出的原则 (1) 未知价原则, 即退出价格以受理申请当日收市后计算的份额的单位净值为基准进行计算 (2) 集合计划采用份额退出的方式, 即退出以份额申请, 申请退出份额精确到小数点后两位委托人可将其全部或部分集合计划份额退出 (3) 委托人退出集合计划时, 按先进先出的方式处理 (4) 委托人单笔退出本集合计划的最低份额为 100 万份 ; 委托人部分退出集合计划份额时, 如其该笔退出完成后在该推广机构剩余的集合计划份额低于 100 万份时, 则管理人自动将该委托人在该推广机构的集合计划全部份额退出给委托人 3 退出的程序和确认 (1) 退出申请的提出委托人可在原参与网点, 在规定的开放期内办理退出申请, 或登录原参与推广机构指定的网络系统以自主下单的方式申请退出集合计划 (2) 退出申请的确认管理人及注册登记机构在收到委托人退出申请的下一

10 费用报酬 / 业绩报酬在本集合计划的收益分配日计提时, 业绩报酬的提取对象为所有委托人, 均按笔计算业绩报酬 ; 1 在收益分配日, 若委托人在封闭期内年化收益率大于 8% 且小于等于 15% 时, 则管理人计提 8% 以上收益部分的 20% 作为业绩报酬, 具体计算方式如下 : D 365 业绩报酬 =S (YRR-8%) 20% S 为应计算业绩报酬的持有份额 2 在收益分配日, 若本集合计划在封闭期内年化收益率大于 15%, 则管理人计提 8% 以上 15% 以下收益部分的 20% 作为业绩报酬, 并且计提 15% 以上收益部分的 30% 作为业绩报酬, 具体计算方式如下 : 个工作日对该交易的有效性进行确认 (3) 退出申请款项的支付委托人退出申请确认后, 管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构, 再由注册登记机构划往各推广机构, 并通过推广机构划往申请退出委托人的指定账户, 退出款项的划拨自退出申请确认后 3 个工作日内完成如集合计划出现本合同的暂停估值的情形时, 管理人与托管人协商后, 可以将划拨日期相应顺延 4 退出费及退出份额的计算 (1) 退出费用本集合计划不收取退出费 (2) 退出金额的计算方法退出金额 = 退出份额数退出当日份额的单位净值退出金额的计算保留到小数点后两位, 小数点后第三位四舍五入, 由此产生的尾差归入集合计划资产损益 5 退出的限制与次数持有本集合计划 A 级份额的委托人及集合计划 B 级份额委托人可在开放期的首个工作日申请退出 6 单个委托人大额退出的认定申请和处理方式无 7 巨额退出的认定和处理方式无 8 拒绝或暂停退出的情形及处理出现下列情况之一时, 管理人可以拒绝或暂停接受委托人的退出申请 : (1) 不可抗力的原因导致集合计划无法正常运作 ; (2) 证券交易场所在交易时间非正常停市, 导致管理人无法计算当日份额资产净值 ; (3) 法律法规规章规定的其他情形或其他在本合同中已载明且中国证监会无异议的特殊情形管理人将于重新开放日在管理人网站对重新开放退出进行公告, 并在重新开放日公告最新的集合计划 A 级份额单位净值及 B 级份额的单位净值在第一个封闭周期本集合计划的收益分配日计提时, 业绩报酬的提取对象为所有委托人, 均按笔计算业绩报酬 ; 1 在第一个封闭周期的收益分配日, 若委托人在封闭期内年化收益率大于 8% 且小于等于 15% 时, 则管理人计提 8% 以上收益部分的 20% 作为业绩报酬, 具体计算方式如下 : D 365 业绩报酬 =S (YRR-8%) 20% S 为应计算业绩报酬的持有份额 2 在第一个封闭周期的收益分配日, 若本集合计划在封闭期内年化收益率大于 15%, 则管理人计提 8% 以上 15% 以下收益部分的 20% 作为业绩报酬, 并且计提 15% 以上收益部分的 30% 作为业绩报酬, 具体计算方式如下 :

11 业绩报酬 = S 7% D % D 365 S 为应计算业绩报酬的持有份额 20% + S (YRR-15%) 业绩报酬在收益分配日计提并支付, 业绩报酬的计算和复核由管理人完成由管理人在计提日向托管人发送业绩报酬计提金额, 托管人据此计提应付业绩报酬业绩报酬为每年度计提, 不累计其中年化收益指单一年度, 每年计划起始日单位净值回归为 1 元 3 管理人管理费和提取业绩报酬之和上限为年度平均资产管理净值 ( 按日历日计算 ) 的 3% 管理人向托管人发送划款指令, 集合计划托管人根据管理人的指令从集合计划财产中一次性支付给集合计划的管理人若遇法定节假日休息日, 管理费托管费和业绩报酬的支付日期顺延托管人不承担业务报酬复核责任 D 365 业绩报酬 = S 7% 20% + S ( YRR-15%) D % S 为应计算业绩报酬的持有份额业绩报酬在收益分配日计提并支付, 业绩报酬的计算和复核由管理人完成由管理人在计提日向托管人发送业绩报酬计提金额, 托管人据此计提应付业绩报酬业绩报酬为每年度计提, 不累计其中年化收益指单一年度, 每年计划起始日单位净值回归为 1 元 3 管理人管理费和提取业绩报酬之和上限为年度平均资产管理净值 ( 按日历日计算 ) 的 3% 4 在收益分配日, 停牌股票等未能变现的资产不高于集合整体净资产金额的 5% 时, 管理人方可提取当年的业绩报酬管理人向托管人发送划款指令, 集合计划托管人根据管理人的指令从集合计划财产中一次性支付给集合计划的管理人若遇法定节假日休息日, 管理费托管费和业绩报酬的支付日期顺延托管人不承担业务报酬复核责任从第二个封闭期开始, 管理人不计提业绩报酬分配原则 1 同一类份额享有同等分配权; 1 同一类份额享有同等分配权; 2 当单位资产净值超过面值(1.00 元 / 份 ) 时, 方可 2 当单位资产净值超过面值(1.00 元 / 份 ) 时, 方可进行当年收益分配 ; 进行当年收益分配 ; 3 进行收益分配的情况下, 收益分配日的单位净值减 3 进行收益分配的情况下, 收益分配日的单位净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值 ; 去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4 收益分配以现金形式进行( 本合同七集合计划 4 收益分配可以现金方式或份额折算方式进行, 应以的分级中规定, 另有约定的除外 ); A 级委托人的要求为准 ; 5 收益分配日到收益发放日或亏损补足日的时间不超 5 集合计划的收益分配日为每一个封闭周期的结束过 15 个工作日 ; 日, 集合计划将于收益分配日当日分配收益 ; 6 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 6 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定分配方式收益分配日所分配收益以给各级委托人现金分红的方第一个封闭周期收益分配日所分配收益以份额折算的式进行分配, 本集合计划合同另有约定的除外方式进行分配, 集合计划存续期其余封闭周期可以现金方式或者份额折算方式进行分配, 以 A 级委托人的要求为准终止和清算 ( 一 ) 有下列情形之一的, 集合计划应当终止 : ( 一 ) 有下列情形之一的, 集合计划应当终止 : 3 B 级委托人持有份额为零 ; 3 B 级委托人持有份额为零或杠杆倍数连续 5 个工作 5 法律法规及中国证监会规定的其他情形日超过初始杠杆倍数 ; 5 委托人与管理人协商一致以及法律法规及中国证监会规定的其他情形 ( 二 ) 集合计划的清算 ( 二 ) 集合计划的清算

12 5 集合计划清算的报告集合计划出具清算报告后五个工作日内由集合计划清算小组在集合计划管理人公司网站上披露, 并在集合计划清算程序终止后的十五个工作日内将清算结果向中国证券业协会备案, 同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构 5 集合计划清算的报告集合计划出具清算报告后五个工作日内由集合计划清算小组在集合计划管理人公司网站上披露, 并在集合计划清算程序终止后的十五个工作日内将清算结果向中国证券投资基金业协会备案, 同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构管理人将在本公告后以书面方式向全体委托人发送合同变更征询意见, 如全体委托人书面答复同意合同变更征询意见, 则本次合同变更事项自最后一位委托人同意变更确认当日生效为保障委托人权益, 不同意本次合同变更的委托人可于本集合计划最近的开放日 (2015 年 6 月 24 日 ) 交易时间前往本集合计划推广机构办理退出事宜 ; 委托人未答复不同意合同变更事项又未提出退出申请的, 视为委托人已经同意合同变更更新后的广发资产配置策略集合资产管理计划资产管理合同广发资产配置策略集合资产管理计划说明书通过管理人网站进行披露, 敬请各位委托人认真阅读特此公告广发证券资产管理 ( 广东 ) 有限公司二〇一五年六月二十三日

十三集合计划的费用业绩报酬 ( 三 ) 管理人业绩报酬 0-100%; 包括现金银行存款 ( 包括但不限于银行定期存款协议存款同业存款等各类存款 ) 货币市场基金等 ; 在本集合计划的收益分配日计提, 业绩报酬的提取对象为所有委托人, 均按笔计算业绩报酬 ; 1 在收益分配日, 若委托

十三集合计划的费用业绩报酬 ( 三 ) 管理人业绩报酬 0-100%; 包括现金银行存款 ( 包括但不限于银行定期存款协议存款同业存款等各类存款 ) 货币市场基金等 ; 在本集合计划的收益分配日计提, 业绩报酬的提取对象为所有委托人, 均按笔计算业绩报酬 ; 1 在收益分配日, 若委托广发资产配置策略集合资产管理计划合同变更公告按照广发资产配置策略集合资产管理计划 ( 以下简称本集合计划 ) 资产管理合同第二十六章合同的补充修改与变更的约定, 我司作为管理人, 为了产品更加平稳的运作和切实保护委托人利益, 拟对资产管理合同中集合计划的投资范围及集合计划的费用业绩报酬等条款进行修改, 内容如下 : 一广发资产配置策略集合资产管理计划资产管理合同变更条款对照表涉及条款合同变更前合同变更后