重要提示 华安新机遇保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由华安基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 依照有关法律法规及约定发起, 并经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 24 日证监许可 [2015]741 号文准予注册 本基金的 基金合同 和 招募说明书 已通过

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1 华安新机遇保本混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 (2016 年第 1 号 ) 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 二〇一六年一月

2 重要提示 华安新机遇保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由华安基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 依照有关法律法规及约定发起, 并经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 24 日证监许可 [2015]741 号文准予注册 本基金的 基金合同 和 招募说明书 已通过 中国证券报 上海证券报 证券时报 和基金管理人的互联网网站 ( 进行了公开披露 本基金的基金合同自 2015 年 5 月 27 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 证券投资基金 ( 以下简称 基金 ) 是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资者购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 包括但不限于市场风险 管理风险 流动性风险 恒定比例投资组合保险策略风险 保证风险 到期赎回风险 技术风险 道德风险 合规风险 不可抗力风险等等 此外, 本基金的投资范围中包括中小企业私募债券, 该券种具有较高的流动性风险和信用风险, 可能增加本基金总体风险水平 本基金是一只保本混合型基金, 为符合条件的基金份额提供本金保障, 属于证券投资基金中较低风险的品种 但投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险 投资者应当认真阅读 基金合同 招募说明书 等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,

3 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与保本范围外的基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认 / 申购和赎回基金, 基金销售机构名单详见本 招募说明书 以及相关公告 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核 除特别说明外, 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 27 日, 有关财务数据的截止日为 2015 年 9 月 30 日, 有关净值表现的截止日为 2015 年 6 月 30 日

4 目 录 一 基金的名称... 1 二 基金的类型... 1 三 基金管理人... 1 四 基金托管人... 1 五 相关服务机构... 9 六 基金的投资目标 七 基金的投资方向 八 基金的投资策略 九 基金的业绩比较基准 十 风险收益特征 十一 基金投资组合报告 十二 基金的业绩 十三 费用概览 十四 对招募说明书更新部分的说明... 39

5 一 基金的名称 本基金的名称 : 华安新机遇保本混合型证券投资基金 二 基金的类型 本基金类型 : 本基金为保本混合型证券投资基金 基金的运作方式, 契约型 开放式, 存续期限为不定期 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 1 名称: 华安基金管理有限公司 2 住所: 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 层 3 法定代表人: 朱学华 4 设立日期:1998 年 6 月 4 日 5 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基字 [1998]20 号 6 注册资本:1.5 亿元人民币 7 组织形式: 有限责任公司 8 经营范围: 从事基金管理业务 发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务 9 存续期间: 持续经营 10 联系电话:(021) 客户服务电话: 联系人: 王艳 13 网址: ( 二 ) 注册资本和股权结构 1

6 1 注册资本 :1.5 亿元人民币 2 股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 上海电气 ( 集团 ) 总公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公 20% 司 上海工业投资 ( 集团 ) 有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公 20% 司 ( 三 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事 经理及其他高级管理人员的姓名 从业简历 学历及兼职情况等 (1) 董事会朱学华先生, 大专学历 历任上海证券有限责任公司党委书记 副董事长 副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长, 现任华安基金管理有限公司董事长 法定代表人, 党总支书记 童威先生, 博士研究生学历,14 年证券 基金从业经验 曾任上海证券有限责任公司研究发展中心部门总经理, 上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 ( 主持工作 ), 上投摩根基金管理有限责任公司副总经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理, 自 2015 年 7 月起任华安基金管理有限公司总经理 冯祖新先生, 研究生学历 历任上海市经济委员会信息中心副主任 主任, 上海市工业投资公司副总经理 总经理, 上海工业投资 ( 集团 ) 有限公司副总裁 党委副书记 现任上海工业投资 ( 集团 ) 有限公司执行董事 ( 法定代表人 ) 总裁 党委书记 马名驹先生, 工商管理硕士, 高级会计师 历任凤凰股份有限公司副董事长 总经理, 上海东方上市企业博览中心副总经理 现任锦江国际 ( 集团 ) 有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理 上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理 锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长 长江养老保险股份有 2

7 限公司董事 史带财产保险股份有限公司监事 上海国际信托有限公司监事 董鑑华先生, 大学学历, 高级经济师 历任上海市审计局固定资产投资科员 副处长 处长, 上海市审计局财政审计处处长, 现任上海电气 ( 集团 ) 总公司财务总监 王松先生, 研究生学历, 高级经济师 历任建设银行总行投资部职员, 国泰证券有限公司北京办事处副主任 发行二部副总经理 债券部总经理, 国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理 固定收益证券总部总经理 固定收益证券总部总监 总裁助理, 现任国泰君安证券股份有限公司副总裁 独立董事 : 萧灼基先生, 研究生学历, 教授 历任全国政协委员, 政协经济委员会委员, 北京大学经济学院教授, 博士生导师, 北京市 云南省 吉林省 成都市 武汉市等省市专家顾问, 北京市场经济研究所所长, 经济界 杂志社社长 主编 吴伯庆先生, 大学学历, 一级律师, 曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问 历任上海市城市建设局秘书科长 上海市第一律师事务所副主任 上海市金茂律师事务所主任 上海市律师协会副会长 现任上海市金茂律师事务所高级合伙人 夏大慰先生, 研究生学历, 教授 现任上海国家会计学院学术委员会主任 教授 博士生导师, 中国工业经济学会副会长, 财政部会计准则委员会咨询专家, 财政部企业内部控制标准委员会委员, 香港中文大学名誉教授, 复旦大学管理学院兼职教授, 上海证券交易所上市委员会委员 享受国务院政府津贴 (2) 监事会张志红女士, 经济学博士 历任上海证管办机构处副处长, 中国证监会上海监管局机构监管一处处长 上市公司监管一处处长, 长城证券有限责任公司副总经理 党委委员 纪委书记 合规总监, 现任国泰君安证券总裁助理 投行业务委员会副总裁 华安基金管理有限公司监事会主席 陈涵女士, 研究生学历, 经济师 历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理 资产信托总部实业投资部副经理 资产管理总部副科长 科长, 现任上海国际信托有限公司投资管理总部高级经理 章卫进先生, 大专学历, 会计师 历任上海市有色金属总公司财务处科员 3

8 外经处会计主管, 英国 SONOFEC 公司 ( 长驻伦敦 ) 业务经理, 上海有色金属总公司房产公司财务部经理 办公室主任, 上海工业投资 ( 集团 ) 有限公司财务部业务主管 副经理, 现任上海工业投资 ( 集团 ) 有限公司财务部经理 李梅清女士, 大专学历, 会计师 历任上海新亚 ( 集团 ) 股份有限公司财务部副经理 上海新亚 ( 集团 ) 有限公司财务部副经理, 锦江国际 ( 集团 ) 有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理, 上海锦江国际投资管理有限公司财务总监 金融事业部财务总监 汪宝山先生, 大学学历, 经济师 历任建行上海市分行团委书记 直属党委书记, 建行宝山宝钢支行副行长, 建行上海市分行办公室副主任, 国泰证券公司综合管理部总经理, 公司专职党委副书记兼行政管理部总经理, 公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理, 国泰君安证券专职董事 党委办公室主任 机关党委书记, 公司党委委员 工会主席, 国泰君安投资管理股份有限公司董事长 党委书记 国泰君安证券股份有限公司党委委员 赵敏先生, 研究生学历 曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作, 历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理 电子商务部总经理 上海营销总部总经理, 现任华安基金管理有限公司总经理助理 诸慧女士, 研究生学历, 经济师 历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员, 集中交易部总监助理, 现任华安基金管理有限公司集中交易部总监 (3) 高级管理人员朱学华先生, 大专学历 历任上海证券有限责任公司党委书记 副董事长 副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长, 现任华安基金管理有限公司董事长 法定代表人 党总支书记 童威先生, 博士研究生学历,14 年证券 基金从业经验 曾任上海证券有限责任公司研究发展中心部门总经理, 上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 ( 主持工作 ), 上投摩根基金管理有限责任公司副总经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理, 自 2015 年 7 月起任华安基金管理有限公司总经理 章国富先生, 博士研究生学历,27 年经济 金融从业经验 曾任上海财经大学副教授 硕士生导师, 上海大华会计师事务所会计师 中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理 上海华虹 ( 集团 ) 有限公司财务部副部长 ( 主持工 4

9 作 ) 上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监 华安基金管理有限公司督察长, 现任华安基金管理有限公司副总经理 薛珍女士, 研究生学历,15 年证券 基金从业经验, 曾任华东政法大学副教授, 中国证监会上海证管办机构处副处长, 中国证监会上海监管局信息调研处处长, 中国证监会上海监管局法制工作处处长, 现任华安基金管理有限公司督察长 2 本基金基金经理郑可成先生, 硕士研究生,14 年证券基金从业经历 2001 年 7 月至 2004 年 12 月在闽发证券有限责任公司担任研究员, 从事债券研究及投资,2005 年 1 月至 2005 年 9 月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员,2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益民基金管理有限公司任基金经理,2009 年 8 月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部 2010 年 12 月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理 2012 年 9 月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理 2012 年 11 月起同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理 2012 年 12 月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理 2013 年 5 月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理 2014 年 8 月起同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金 华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理 2015 年 3 月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2015 年 5 月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理 2015 年 6 月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理 吴丰树先生, 硕士研究生,12 年证券 基金行业从业经历 曾在中金公司担任研究员 华宝兴业基金管理有限公司担任基金经理 2011 年 3 月份加入华安基金管理有限公司 2011 年 7 月至 2013 年 5 月担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理 2012 年 10 月起同时担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理,2013 年 2 月起担任华安中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理 2013 年 5 月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理 2015 年 5 月起同时担任本基金的基金经理 3 本公司采取集体投资决策制度, 公司投资决策委员会成员的姓名和职务 5

10 如下 : 朱学华先生, 董事长 党总支书记 翁启森先生, 基金投资部兼全球投资部高级总监 基金经理 杨 明先生, 投资研究部高级总监 许之彦先生, 指数投资部高级总监 贺 涛先生, 固定收益部总监 基金经理 4 上述人员之间不存在近亲属关系 5 业务人员的准备情况: 截至 2015 年 9 月 30 日, 公司目前共有员工 313 人 ( 含香港公司 7 人 ), 其中 54.6% 具有硕士及以上学位,81% 以上具有三年证券业或五年金融业从业经历, 具有丰富的实际操作经验 所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚 公司业务由投资与研究 营销 后台支持等三个业务板块组成 四 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况 名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂 6

11 牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2015 年 6 月末, 本集团资产总额 182,192 亿元, 较上年末增长 8.81%; 客户贷款和垫款总额 101,571 亿元, 增长 7.20%; 客户存款总额 136,970 亿元, 增长 6.19% 净利润 1,322 亿元, 同比增长 0.97%; 营业收入 3,110 亿元, 同比增长 8.34%, 其中, 利息净收入同比增长 6.31%, 手续费及佣金净收入同比增长 5.76% 成本收入比 23.23%, 同比下降 0.94 个百分点 资本充足率 14.70%, 处于同业领先地位 物理与电子渠道协同发展 总行成立了渠道与运营管理部, 全面推进渠道整合 ; 营业网点 三综合 建设取得新进展, 综合性网点达到 1.44 万个, 综合营销团队达到 19,934 个 综合柜员占比达到 84%, 客户可在转型网点享受便捷舒适的 一站式 服务 加快打造电子银行的主渠道建设, 有力支持物理渠道的综合化转型, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 94.32%, 较上年末提高 6.29 个百分点 ; 个人网上银行客户 企业网上银行客户 手机银行客户分别增长 8.19% 10.78% 和 11.47%; 善融商务推出精品移动平台, 个人商城手机客户端 建行善融商城 正式上线 转型重点业务快速发展 2015 年 6 月末, 累计承销非金融企业债务融资工具 2, 亿元, 承销金额继续保持同业第一 ; 证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一, 成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人 ; 多模式现金池 票据池 银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大, 现金管理品牌 禹道 的市场影响力持续提升 ; 代理中央财政授权支付业务 代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一, 在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点 鑫存管 证券客户保证金第三方存管客户数 3,076 万户, 管理资金总额 7, 亿元, 均为行业第一 2015 年上半年, 本集团各方面良好表现, 得到市场与业界广泛认可, 先后荣获国内外知名机构授予的 40 多项重要奖项 在英国 银行家 杂志 2015 年 世界银行 1000 强排名 中, 以一级资本总额继续位列全球第 2; 在美国 福布斯 杂志 2015 年全球上市公司 2000 强排名中继续位列第 2; 在美国 财富 杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位, 较上年上升 9 位 ; 荣获美国 环球金融 杂志颁发的

12 年中国最佳银行 奖项 ; 荣获中国银行业协会授予的 年度最具社会责任金融机构奖 和 年度社会责任最佳民生金融奖 两个综合大奖 中国建设银行总行设投资托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 监督稽核处等 9 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 210 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 ( 二 ) 主要人员情况 赵观甫, 投资托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行 总行信贷部 总行信贷二部 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部 总行个人银行业务部 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务 个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张军红, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行 中国建设银行总行零售业务部 个人银行业务部 行长办公室, 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张力铮, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部 信贷二部 信贷部 信贷管理部 信贷经营部 公司业务部, 并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账 8

13 户 QFII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2015 年 9 月末, 中国建设银行已托管 537 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志 全球托管人 评为 中国最佳托管银行 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构 (1) 华安基金管理有限公司上海业务部地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 姚佳岑 (2) 华安基金管理有限公司北京分公司地址 : 北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 朱江 (3) 华安基金管理有限公司广州分公司地址 : 广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场 D 座 504 单元电话 :(020) 传真 :(020) 联系人 : 林承壮 (4) 华安基金管理有限公司西安分公司地址 : 西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座 706 室电话 :(029) 传真 :(029)

14 联系人 : 翟均 (5) 华安基金管理有限公司成都分公司地址 : 成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L 电话 :(028) 传真 :(028) 联系人 : 张晓帆 (6) 华安基金管理有限公司沈阳分公司地址 : 沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室电话 :(024) 传真 :(024) 联系人 : 杨贺 (7) 华安基金管理有限公司电子交易平台华安电子交易网站 : 智能手机 APP 平台 :iphone 交易客户端 Android 交易客户端华安电子交易热线 : 传真电话 :(021) 联系人 : 谢伯恩 2 代销机构 (1) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 ( 长安兴融中心 ) 法定代表人 : 王洪章客户服务电话 :95533 网址 : (2) 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立客户服务电话 :95566 网址 : 10

15 (3) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 李建红客户服务电话 :95555 网址 : (4) 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华客户服务电话 :95580 网址 : (5) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室办公地址 : 杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼法定代表人 : 易峥客户服务电话 : 网址 : (6) 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼法定代表人 : 陈柏青电话 : 网址 : (7) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号 室法定代表人 : 杨文斌电话 :

16 传真 : 网址 : (8) 深圳众禄金融控股股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 网址 : (9) 和讯信息科技有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F 法定代表人 : 王莉客户服务电话 : 网址 :licaike.hexun.com (10) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 ( 邮编 :200031) 法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (11) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层法定代表人 : 王连志电话 :(0755) 传真 :(0755)

17 客户服务电话 : 网址 : (12) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 689 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国客户服务电话 : 网址 : (13) 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏中路 336 号办公地址 : 上海市黄浦区西藏中路 336 号法定代表人 : 龚德雄客户服务电话 : 网址 : (14) 华安证券股份有限公司注册地址 : 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址 : 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工客户服务电话 :96518 网址 : (15) 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆客户服务电话 : 网址 : (16) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 13

18 法定代表人 : 何如电话 :(0755) 传真 :(0755) 客户服务电话 :95536 网址 : (17) 万联证券有限责任公司注册地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层办公地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层法定代表人 : 张建军客户服务电话 : 网址 : (18) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青客户服务电话 : 网址 : (19) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层法定代表人 : 万建华客户服务电话 : 网址 : (20) 长城证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层法定代表人 : 黄耀华客户服务电话 : 公司网站 : 14

19 (21) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚客户服务电话 : 网址 : (22) 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层法定代表人 : 刘汝军客户服务电话 : 网址 : (23) 联讯证券股份有限公司注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三 四层办公地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三 四层法定代表人 : 徐刚客服电话 :95564 网址 : (24) 齐鲁证券有限公司注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮客户服务电话 :95538 网址 : (25) 中国国际金融股份有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层 26 层 27 层及 28 15

20 层法定代表人 : 丁学东客户服务电话 :(010) 网址 : (26) 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼办公地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民电话 :(0755) 传真 :(0755) 客户服务电话 : 网址 : (27) 长江证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号办公地址 : 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号法定代表人 : 杨泽柱客户服务电话 :95579 网址 : (28) 天风证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址 : 武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 37 楼法定代表人 : 余磊电话 :(027) 传真 :(027) 客户服务电话 : 网址 : (29) 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 16

21 法定代表人 : 朱科敏电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (30) 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层办公地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法定代表人 : 李长伟客服电话 : 网址 : (31) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明客户服务电话 : 网址 : (32) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 注册地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人 : 杨宝林客户服务电话 :95548 网址 : (33) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰 17

22 客户服务电话 :95525 网站 : (34) 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 268 号证券大厦办公地址 : 福州市湖东路 268 号证券大厦 ; 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼法定代表人 : 兰荣电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 :95562 网址 : (35) 上海农村商业银行股份有限公司注册地址 : 中国上海市浦东新区银城中路 8 号 楼 楼法定代表人 : 胡平西电话 : 传真 : 客户服务电话 :(021) 网址 : (36) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼法定代表人 : 其实电话 : 网址 : (37) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 :(021)

23 传真 :(021) 客户服务电话 :95559 网址 : (38) 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 168 号办公地址 : 上海市银城中路 168 号法定代表人 : 范一飞电话 : 传真 : 客户服务电话 :(021)95594 网址 : (39) 兴业银行股份有限公司注册地址 : 福建省福州市湖东路 154 号中山大厦法定代表人 : 高建平电话 : 传真 : 客户服务电话 :95561 网址 : (40) 泉州银行股份有限公司注册地址 : 泉州市云鹿路 3 号办公地址 : 泉州市云鹿路 3 号法定代表人 : 傅子能联系电话 : 传真号码 : (41) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰电话 :

24 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (42) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司地址 : 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀客服电话 : 网址 : (43) 海银基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元法定代表人 : 刘惠联系电话 : 传真号码 : 客户服务电话 : 网址 : (44) 北京恒天明泽基金销售有限公司地址 : 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层法定代表人 : 梁越客服电话 : 网址 : (45) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 2 楼法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 20

25 (46) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇联系电话 : 传真号码 : (47) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (48) 北京乐融多源投资咨询有限公司地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人 : 董浩客户服务电话 : 网址 : (49) 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层法定代表人 : 燕斌客户服务电话 : 网址 : (50) 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室 21

26 法定代表人 : 齐小贺客户服务电话 : 网址 : (51) 大泰金石投资管理有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址 : 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明联系电话 : 传真号码 : 网址 : (52) 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 3491 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国际广场南塔 12 楼法定代表人 : 肖雯联系电话 : 传真号码 : (53) 华龙证券有限责任公司注册地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼办公地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼法定代表人 : 李晓安电话 :(0931) 传真 :(0931) 客户服务电话 : 网址 : (54) 宏信证券有限责任公司注册地址 : 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼办公地址 : 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼法定代表人 : 吴玉明客服电话 :

27 网址 : (55) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟联系电话 : 传真号码 : 客户服务电话 : 网址 : ( 二 ) 登记机构名称 : 华安基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 层法定代表人 : 朱学华电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 赵良客户服务中心电话 : ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市源泰律师事务所住所 : 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼负责人 : 廖海电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 刘佳经办律师 : 廖海 刘佳 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所 23

28 名称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 ( 东三办公楼 )16 层办公地址 : 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼执行事务合伙人 : 吴港平电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 边卓群经办会计师 : 边卓群, 蒋燕华 六 基金的投资目标 通过运用投资组合保险技术, 有效控制本金损失的风险, 在本金安全的基础 上实现基金资产的稳定增值 七 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 货币市场工具 权证 资产支持证券 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化, 按照投资组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产 本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的国债 中央银行票据 政策性金融债 商业银行金融债及次级债 企业债 公司债 可转换债券 分离交易可转换债券 短期融资券 中期票据 地方政府债 城投债 中小企业私募债 资产支持证券 债券回购 银行存款等固定收益类资产 ; 本基金投资的风险资产为国内依法发行上市的股票 权证 股指期货等 24

29 权益类资产 本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化, 按照投资组合保险机制对保本资产和风险资产的投资比例进行动态调整 本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于 40%; 债券 货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%; 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 八 基金的投资策略 本基金采用基于 VaR 的风险乘数全程可变的 CPPI 策略 ( 恒定比例组合保险策略 ) 基金管理人主要通过数量分析, 根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数 ( 即风险乘数 ), 动态调整保本资产与风险资产的投资比例, 以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值, 从而实现投资组合的保本增值目标 同时, 本基金将通过对宏观经济 国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测, 分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征, 确定具体的投资券种选择, 积极寻找各种可能的套利和价值增长机会 ( 一 ) 保本资产和风险资产的配置策略按照恒定比例组合保险原理, 本基金将根据市场的波动 组合安全垫的大小确定并动态调整保本资产与风险资产的投资比例, 通过对保本资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全, 通过对风险资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值 本基金对保本资产和风险资产的资产配置具体可分为以下三步 : 第一步, 确定基金价值底线和安全垫 根据保本周期末投资组合最低目标价值 ( 即最低保本金额, 本基金的最低保本金额为投资本金的 100%) 和合理的折现率, 计算当期的最低保本金额现值 ( 即基金价值底线 ), 基金资产净值超过基金价值底线的数额即为安全垫 ; 第二步, 确定风险资产和保本资产配置比例 根据风险资产的预期风险收益特性和我司相关量化模型确定当期风险乘数上限, 在此基础上结合市场判断和安全垫厚度等因素设定当期风险乘数, 据此将放大后的安全垫投资于风险资产, 其余金额则配置于保本资产 ; 25

30 第三步, 调整风险乘数及资产配置比例 在保本周期内, 定期计算风险乘数上限并对实际风险乘数 ( 风险资产 / 安全垫 ) 进行监控, 一旦实际风险乘数超过当期风险乘数上限, 则重复前两个步骤的操作, 对风险乘数进而整体资产配置比例进行动态调整 CPPI 策略举例说明 : 假定基金合同生效日本基金资产净值为 50 亿元, 当期三年期无风险利率为 4.5%( 年利率, 按复利计算 ) 因本基金保本比例为 100%, 则期初基金价值底线为 50 (1 4.5%) 亿元, 安全垫金额为 =6.19 亿元 假设基金管理人根据量化分析和市场判断等设定初始风险乘数为 2, 则期初本基金风险资产的配置金额为 亿元, 相应地保本资产的配置金额为 亿元 假设 1 年后风险资产上涨 10%, 保本资产按无风险利率增长, 则 1 年后基金资产净值为 (1+10%) (1+4.5%)=52.93 亿元 此时, 本基金的价值底线为 50 (1 4.5%) 亿元, 安全垫金额为 =7.14 亿元 若此时基金管理人根据实际情况将风险乘数调整为 1, 则相应地本基金风险资产的配置金额调整为 7.14 亿元, 而保本资产的配置金额上升为 亿元, 即基金管理人卖出 6.48 亿元 (12.38 (1+10%)-7.14) 的风险资产 转而投资于保本资产 假设本基金又经过 1 年的运作, 期间风险资产遭受 10% 的损失, 而保本资产继续按无风险利率增长, 则此时基金资产净值为 7.14 (1-10%) (1+4.5%)=54.28 亿元, 基金价值底线为 50 (1+4.5%)=47.85 亿元, 安全垫金额为 =6.43 亿元 假定基金管理人判断股票等风险资产市场经过调整后具有一定的上涨空间, 在不超过当期风险乘数上限的前提下将风险乘数重又调整为 2, 则相应地本基金将投资 =12.86 亿元于风险资产, 剩余部分 ( =41.42 亿元 ) 则投资于保本资产, 即基金管理人卖出 6.43 亿元 (45.79 (1+4.5%)-41.42) 的保本资产 转而投资于风险资产 假设在最后 1 年的运作期内, 风险资产上涨 12%, 保本资产仍按无风险利率增长, 则在保本周期届满时, 本基金资产净值为 (1+12%) (1+4.5%) 26

31 =57.69 亿元 在 CPPI 策略下, 本基金成功实现保本周期到期保本, 并取得了 15.38% 的累计收益率 ( 二 ) 保本资产投资策略本基金将通过大类资产配置 类属资产配置和个券选择三个层次自上而下进行保本资产的投资管理, 力求在实现保本目标的基础上适当捕捉稳定收益机会 大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势 货币金融政策和利率走势的判断确定保本资产在利率类 信用类和货币类资产之间的配置比例, 同时也对银行间市场和交易所市场进行选择性配置 类属资产配置主要通过分析债券市场变化 投资人行为 品种间相对价值变化 债券供求关系变化和信用环境等进行具体券种的配置 除了国债 金融债 央票 短融 中票 企业债 公司债 债券回购等类型外, 本基金还将在综合考虑风险和收益的基础上审慎进行可转债 中小企业私募债 资产支持证券等品种的投资 1 可转债投资策略可转债同时具有债券 股票和期权的相关特性, 结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全 收益固定的优势, 并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平 本基金将重点从可转债的内在债券价值 ( 如票面利息 利息补偿及无条件回售价格 ) 保护条款的适用范围 期权价值的大小 基础股票的质地和成长性 基础股票的流通性等方面进行研究, 在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下, 充分发掘投资价值, 并积极寻找各种套利机会, 以获取更高的投资收益 2 中小企业私募债投资策略中小企业私募债具有票息收益高 信用风险高 流动性差 规模小等特点 短期内, 中小企业私募债对本基金的贡献有限, 但本基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资 由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业, 个体异质性强 信息少且透明度低, 因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法 (Case-by-case), 通过尽职调查进行独立评估, 信用分析以经营风险 财务风险和回收率 (Recovery rate) 等指标为重点 此外, 针对中小企业私募债的投资, 基金管理人将根据审慎原则, 制定严格的投资决策流程 风险控制制度和信用风 27

32 险 流动性风险处置预案, 并经董事会批准, 以防范信用风险 流动性风险等各种风险 3 资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理 收益率曲线 个券选择和市场交易机会捕捉等积极策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上, 通过信用研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益 个券选择方面, 本基金将首先根据保本周期尽可能地投资于剩余期限匹配的固定收益工具并持有到期, 以最大限度控制组合利率风险和流动性风险 实现本金保障 ; 其次, 本基金还将通过利率趋势分析 投资人偏好分析 收益率曲线形态分析 信用分析和流动性分析等, 筛选出流动性良好 到期收益率有优势且信用风险较低的券种 ( 三 ) 风险资产投资策略 1 股票投资策略本基金将充分发挥基金管理人的研究优势, 将积极主动的投资风格与严谨规范的选股方法相结合, 综合运用 自上而下 和 自下而上 的投资方法进行行业配置和个股选择 ; 在对宏观经济运行 行业景气变化以及上市公司成长潜力进行定量评估 定性分析和实地调研的基础上, 优选重点行业中基本面状况健康 具有估值优势 成长性良好 定价相对合理的股票进行投资, 以谋求超额收益 2 权证投资策略本基金管理人将以价值分析为基础, 在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上, 充分考量可投权证品种的收益率 流动性及风险收益特征, 通过资产配置 品种与类属选择, 力求规避投资风险 追求稳定的风险调整后收益 3 股票指数期货投资策略本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金在进行股指期货投资时, 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型 ( 多头套期保值或空头套期保值 ), 并根据风险资产投资 ( 或拟投资 ) 的总体规模和风险系数决定股指期货 28

33 的投资比例 ; 其次, 本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性 收益性 风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择, 以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险 此外, 基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准 九 基金的业绩比较基准 ( 一 ) 衡量基金整体业绩的比较基准本基金整体业绩比较基准 : 三年期银行定期存款收益率 ( 税后 ) 上述 三年期银行定期存款收益率 是指中国人民银行网站上发布的三年期 金融机构人民币存款基准利率 基金存续期内, 三年期银行定期存款收益率随中国人民银行公布的利率水平的调整而调整 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略, 确定变更基金的比较基准或其权重构成 业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告, 并在更新的招募说明书中列示, 而无需召开基金份额持有人大会 ( 二 ) 比较基准选择理由本基金选择三年期银行定期存款收益率作为业绩比较基准主要考虑如下 : 1 本基金是保本基金, 通过第三方担保机制的引入和投资组合保险技术的运用实现基金资产的保值增值目标, 其主要目标客户为低风险偏好的定期存款客户, 以三年期定期存款利率作为业绩比较基准, 符合本基金的产品定位和风险收益特征 2 本基金保本周期为三年, 通过保本周期内高赎回费率的设置和随持有期限递减的赎回费率结构安排, 鼓励长期持有 稳健投资 以三年期银行定期存款收益率作为业绩比较基准与目标客户群的预期持有期限相一致 3 三年期银行定期存款收益率容易被广大投资人所理解和接受 29

34 综上所述, 选择三年期定期存款利率作为本基金的业绩比较基准, 能比较贴 切地体现和衡量本基金的投资目标 投资策略以及投资业绩 十 风险收益特征 本基金为保本混合型基金, 属于证券投资基金中的低风险品种 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机 构, 保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险 十一 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 453,604, 其中 : 股票 453,604, 固定收益投资 2,860,053, 其中 : 债券 2,860,053, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 12,593,

35 7 其他资产 26,711, 合计 3,352,963, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 34,155, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 188,281, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 81,613, J 金融业 71,659, K 房地产业 77,895, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 453,604, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 31

36 净值比例 (%) 上海机场 4,010, ,179, 招商轮船 12,009,801 77,102, 新华保险 1,999,975 71,659, 恒生电子 1,600,000 69,888, 万科 A 5,000,000 63,650, 安徽合力 3,300,073 34,155, 招商地产 500,000 14,245, 数字政通 500,000 11,725, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 251,400, 其中 : 政策性金融债 251,400, 企业债券 231,807, 企业短期融资券 2,255,220, 中期票据 121,626, 可转债 其他 合计 2,860,053, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 大唐 SCP004 1,500, ,955, 长电 CP001 1,400, ,014, 国开 15 1,200, ,976,

37 中电信 SCP 国药控股 SCP003 1,000, ,130, ,000 79,936, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无 9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金在进行股指期货投资时, 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型 ( 多头套期保值或空头套期保值 ), 并根据风险资产投资 ( 或拟投资 ) 的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例 ; 其次, 本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性 收益性 风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择, 以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险 此外, 基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本基金投资国债期货的投资政策 33

38 无 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期没有投资国债期货 10.3 本基金投资国债期货的投资评价无 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案 调查, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责 处罚的情况 11.2 本基金投资前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 306, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,404, 应收申购款 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,711, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况 十二 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 34

39 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 ( 一 ) 基金净值表现历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 ( 截止时间 2015 年 6 月 30 日 ) 阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基准 收益率标准差 自基金合同生 效 (2015 年 5 月 27 日 ) 起至 1.20% 0.36% 0.33% 0.01% 0.87% 0.35% 2015 年 6 月 30 日 基金的过往业绩并不预示其未来表现 十三 费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 保本周期内基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在次月初 5 个工作日内 按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 35

40 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延 在保本周期内, 本基金的保证费用或风险买断费用从基金管理人的管理费收入中列支 2 保本周期内基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延 3 本基金在到期操作期间( 除保本周期到期日 ) 和过渡期内, 基金管理人和基金托管人免收基金管理费和基金托管费 4 若保本周期到期后, 本基金不符合保本基金存续条件, 基金份额持有人默认选择将所持有本基金份额转为变更后的 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 的基金份额, 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 计算方法同上 5 除管理费和托管费之外的基金费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 申购费用本基金的申购费用由基金申购人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记等各项费用 (1) 保本周期内的申购费用保本周期内, 本基金的申购费用在投资者申购基金份额时收取 本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 36

41 营收益形成的补充养老基金, 包括全国社会保障基金 可以投资基金的地方社会保障基金 企业年金单一计划以及集合计划 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人 通过直销机构申购本基金基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元 其他投资人的申购费率随申购金额的增加而递减 投资者在保本周期内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 具体费率如下表所示 : 单笔申购金额 (M) 申购费率 M<100 万 1.3% 100 万 M<300 万 0.8% 300 万 M<500 万 0.4% M 500 万 每笔 1000 元 (2) 过渡期内的申购费用保本周期到期后, 若符合保本基金存续条件 ( 详见本招募说明书第九章 ), 本基金转入下一保本周期, 并在下一保本周期开始前安排过渡期进行申购 过渡期申购费率及收费方式在届时的临时公告或更新的基金招募说明书中列示 (3) 转型为 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 后的申购费用保本周期到期后, 若不符合保本基金存续条件, 本基金将转型为 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 转型后的申购费率及收费方式以届时公告为准 2 赎回费用本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 (1) 保本周期和到期操作期间内的赎回费用保本周期和到期操作期间内, 本基金赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减, 持有期从投资人获得基金份额开始计算 具体费率如下表所示 : 申请份额持有时间 (N) 赎回费率 37

42 N<1.5 年 1.5% 1.5 年 N<3 年 1.0% N 3 年 0 其中,1 年为 365 天,1.5 年为 547 天, 以此类推 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产 ; 对持续持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 50% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 25% 计入基金财产 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 (2) 转型为 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 后的赎回费用保本周期到期后, 若本基金转型为 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金, 转型后的赎回费率以届时公告为准 3 基金管理人可以在 基金合同 约定的范围内调整本基金的申购 赎回费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 4 基金管理人可以在不违反法律法规规定及 基金合同 约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率 ( 三 ) 其他费用 1 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 2 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 仲裁费和诉讼费; 3 基金份额持有人大会费用; 4 基金的证券 期货交易费用; 5 基金的银行汇划费用; 6 基金的开户费用 账户维护费用; 7 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 38

43 法律法规另有规定时从其规定 ( 四 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 五 ) 基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率 降低基金管理费率和基金托管费率, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须依照 信息披露办法 的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告 行 ( 六 ) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执 十四 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对本基金的原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下 : 重要提示 章节 三 基金管理人 更新了重要提示相关内容 主要更新内容 更新了基金管理人的相关信息 39

44 四 基金托管人 更新了基金托管人的相关信息 五 相关服务机构更新了销售机构的相关信息 ; 六 基金的募集 更新了基金募集的相关信息 七 基金合同的生效更新了基金合同生效的相关信息 1 更新了本基金开始办理申购 赎回与转换业务的时间 ; 八 基金份额的申购 赎回与转换 增加了转换业务的描述 ; 2 调整了单笔最低申购金额 最低赎回份额和最低保留余 额限制 十一 基金的投资十二 基金的业绩二十三 对基金投资人的服务二十四 其他应披露事项 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容 更新了本基金自成立以来的历史业绩 基金电子直销交易资金结算更新 电子直销交易服务平台交易功能更新, 详见招募说明书 增加本部分, 披露了自 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 11 月 27 日期间本基金的公告信息, 详见招募说明书 华安基金管理有限公司 二〇一六年一月十一日 40