工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 融通汇财宝货币市场基金是由 融通七天理财债券型证券投资基金 转型而来,2015 年 12 月 14 日 融通七天理财债券型证券投资基金 的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开基金份额持有人大会, 会议审议并审议通过了 关于融通七天理财债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案, 主要内容包括 融通七天理财债券型证券投资基金 更名为 融通汇财宝货币市场基金, 并调整基金投资目标 投资范围 投资策略 基金费用 收益分配方式 估值方法以及修订基金合同等相关内容, 并同意将融通七天理财债券型证券投资基金更名为 融通汇财宝货币市场基金, 上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效 根据该持有人大会决议, 自 2016 年 1 月 18 日起, 融通汇财宝货币市场基金基金合同 生效, 融通七天理财债券型证券投资基金基金合同 同日起失效 详情请参阅 2015 年 12 月 16 日刊登在指定信息披露媒体上刊登的 融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开融通七天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通汇财宝货币 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 18 日 报告期末基金份额总额 339,767, 份 投资目标 在控制投资组合风险, 保持相对流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资回报 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略, 在控制利率风 第 2 页共 11 页

3 险 尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的 前提下, 提高基金收益 本基金的具体投资策略包括 利率策略 骑乘策略 放大策略 信用债投资策略 资产支持证券投资策略和其他金融工具投资策略 业绩比较基准 活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种, 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型 基金 混合型基金和债券型基金 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 2,300, 份 337,466, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 1. 本期已实现收益 22, ,162, 本期利润 22, ,162, 期末基金资产净值 2,300, ,466, 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币 市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金 额相等 (2) 本基金自转型之日起至 2016 年 9 月 18 日, 利润分配是按月结转份额 ; 自 2016 年 9 月 19 日至今, 利润分配是按日结转份额 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 融通汇财宝货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 融通汇财宝货币 B 阶段净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 第 3 页共 11 页

4 过去三个 月 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 11 页

5 注 : 本基金的转型日为 2016 年 1 月 18 日 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 王涛 融通易支付货币市场证券投资基金 融通汇财宝货币市场基金 融通通源短融债券型证券投资基金 融通增利债券型证券投资基金 融通通安债券型证券投资基金 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理 2016 年 1 月 6 日 - 13 王涛先生, 南开大学经济学硕士,13 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格 历任中国工商银行深圳市分行外汇及衍生品交易员 招商银行总行金融市场部交易员 东莞证券固定收益类产品投资经理 2014 年 9 月加入融通基金管理有限公司,2015 年 1 月 6 日起至今任 融通易支付货币市场证券投资基金 基金经理,2015 年 1 月 6 日起至今任 融通汇财宝货币市场基金 ( 由原融通七天理财债券型证券投资基金转型而来 ) 基金经理,2015 年 1 月 21 日起至今任 融通通源短融债券型证券投资基金 基金经理,2016 年 4 月 1 日起至今任 融通增利债券型证券投资基金 基金经理,2016 年 7 月 22 日起至今任 融通通安债券型证券投资基金 基金经理,2016 年 8 月 24 日起至今任 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 融通通福分级债券型证券投资基金 基金经理 注 : 任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金第 5 页共 11 页

6 合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度宏观经济呈现探底企稳走势, 民间投资增速低迷, 但政府主导的基建投资增速较快同时一线房地产市场火爆,CPI 继续回落但 PPI 持续回升 三季度美元加息预期有所升温, 人民币区间波动 央行货币政策总量保持宽松, 央行陆续使用定向宽松的货币政策并在关键时点加大公开市场逆回购操作力度, 并增加 28 天逆回购操作 市场资金面依旧呈现总体宽松, 个别时点紧张的情形, 非银机构三季度流动性略紧张 债券市场收益率走低, 长端收益率小幅走低 8-10bp, 短端则下行 20bp 本基金三季度配置 6-9 个月的存款以及同业存单 对高等级短融及一年期利率债有波段操作 目前受益于房地产市场的居民信用扩张令宏观经济短暂企稳, 中长期看房地产市场总量控制, 供给侧改革进程中整体融资需求仍将逐步萎缩, 这将使得无风险利率缓慢下行 四季度央行不显性放松, 但仍将采用公开市场操作手段保证市场的流动性 目前短端利率偏高, 资金市场结构分化, 把握四季度货币市场中同业存单, 高等级短融以及逆回购配置机会 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期 A 类基金份额净值收益率为 %,B 类基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 第 6 页共 11 页

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 159,593, 其中 : 债券 159,593, 资产支持证券 2 买入返售金融资产 2,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 185,502, 其他资产 923, 合计 348,020, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 9.63 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 8,000, 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 第 7 页共 11 页

8 的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过 240 天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 40,789, 央行票据 3 金融债券 其中 : 政策性金融债 4 企业债券 5 企业短期融资券 19,975, 中期票据 7 同业存单 98,829, 其他 9 合计 159,593, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 兴业 CD ,000 49,602, 江苏银行 CD ,000 49,227, 贴债 ,000 29,983, 第 8 页共 11 页

9 国电集 SCP ,000 19,975, 国债 ,000 10,005, 国债 18 8, , 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价, 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日 前一年内受到公开谴责 处罚 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1, 应收证券清算款 - 3 应收利息 921, 应收申购款 1, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 923, 开放式基金份额变动 第 9 页共 11 页 单位 : 份

10 项目 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 报告期期初基金份额总额 7,454, ,060, 报告期期间基金总申购份额 964, ,505, 报告期期间基金总赎回份额 6,118, ,100, 报告期期末基金份额总额 2,300, ,466, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,039, 报告期期间买入 / 申购总份额 5, 报告期期间卖出 / 赎回总份额 3,044, 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 红利再投资 2016 年 7 月 31 日 5, , % 2 赎回 2016 年 8 月 11 日 -3,044, ,044, % 合计 -3,039, ,049, 影响投资者决策的其他重要信息 我公司根据 货币市场基金监督管理办法 和 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 等法律法规的规定, 结合 融通汇财宝货币市场基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于基金合同变更的相关约定, 经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致, 对 基金合同 等法律文件的部分内容进行了修订与更新 同时, 为给投资者提供更好的理财服务, 根据 融通汇财宝货币市场基金基金合同 的有关约定, 经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致, 我公司决定自公告之日起, 对本基金的收益分配原则进行调整 收益分配原则调整后, 通常情况下, 本基金每月集中支付收益, 结转为相应的基金份额 ; 对于可支持按日支付的销售机构, 本基金的收益支付方式经基金管理人与销售机构协商一致后可以在不损害基金份额持有人权益的前提下实施按日支付 无论何种支付方式, 当日收益均参与下一日的收益分配, 不影响基金份额持有人实际获得的投资收益 我公司据此对 基金合同 等法律文件中涉及收益分配原则的相关条款进行了修订与更新 具体内容请参阅 2016 年 9 月 19 日刊登在指定信息披露媒体上刊登的 关于修改 < 融通汇财宝货币市场基金基金合同 > 的公告 第 10 页共 11 页

11 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开融通七天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 ( 二 ) 融通汇财宝货币市场基金基金合同 ( 三 ) 融通汇财宝货币市场基金托管协议 ( 四 ) 融通汇财宝货币市场基金招募说明书 ( 五 ) 中国证监会批准融通七天理财债券型证券投资基金设立的文件 ( 六 ) 融通七天理财债券型证券投资基金基金合同 ( 七 ) 融通七天理财债券型证券投资基金托管协议 ( 八 ) 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书 及其更新 ( 九 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 十 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 第 11 页共 11 页