新沃通宝货币市场基金2017年第3季度报告

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1 新沃通宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 新沃基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十七日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 新沃通宝 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 20 日 报告期末基金份额总额 3,674,234, 份 投资目标 在控制投资组合风险, 保持流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资回报 本基金将采用积极管理型的投资策略, 在控制利率风 险 尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提 投资策略 下, 提高基金收益 本基金主要通过利率策略 骑乘 策略 放大策略 信用债投资策略等投资策略以实现 投资目标 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金 混合型基金和债券型基金 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新沃通宝 A 新沃通宝 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 1,902,981, 份 1,771,253, 份 第 2 页共 12 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 新沃通宝 A 新沃通宝 B 1. 本期已实现收益 14,286, ,788, 本期利润 14,286, ,788, 期末基金资产净值 1,902,981, ,771,253, 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采用摊 余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通宝 A 阶段 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 % % % % % % 新沃通宝 B 阶段 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 % % % % % % 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 4 页共 12 页

5 注 :1 本基金合同于 2015 年 10 月 20 日生效 2 本报告期内, 本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 复旦大学硕士, 中国籍 2013 俞瓅 本基金的 基金经理 2016 年 12 月 2 日 - 4 年 年 7 月至 2016 年 9 月任职于国金证券, 历任证券交易员 投资经理 投资主办 ;2016 年 10 月加入新沃基金 注 :1 任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指第 5 页共 12 页

6 导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作整体合法合规, 没有损害基金持有人利益 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度经济环境整体良好, 从具体数据来看, 工业增加值累计同比 6.7%, 发电量累计同比 6.5%, 而 9 月中采 PMI 指数 52.4, 其中生产指数达到 54.7, 大宗方面 BPI 指数从 831 上涨到 911, 同时社会融资规模保持高位, 相关数据互验显示经济韧性依旧, 然而受到政策调控房地产市场略显疲弱, 未来整体经济走势可持续性尚待验证 三季度资金利率中枢有所抬升, 央行保持中性的货币政策 ;R007 从一季度均值 3.09% 上升到二季度的 3.35% 继而上升到三季度的 3.45% 且波动性较高 ; 交易所 GC007 季度平均从二季度的 3.76% 上升到 4.32%, 货币基金整体收益率有所抬升, 但是未来仓位控制仍需谨慎 政策面而言, 央行在季度末实施定向降准支持实体经济, 对未来资金面形成了一定保障 货币基金新规对于回购品种和机构进行了相关限制, 由于市场上高利率融资的主要需求方及协议式回购均受到了严格控制, 因此对货币基金收益率将造成一定影响 ; 另外新规对于货币基金大额赎回进行了一定限制, 更加注重对于中小投资者的保护 信用方面, 当局收紧了城投平台类企业的融资口径, 平台类企业尤其是相对资质较低的企业融资成本抬升, 未来账户对于平台类企业的相关债券投资将更为审慎 海外方面, 美联储三次加息节奏基本确定, 美国十年期国债徘徊在 2.3% 附近, 而 9 月末上升约 10BP, 中美利差保持在 130BP 附近 另外, 全球主要央行缩表行为也表现较多, 未来依然需要积极观察外部环境 三季度, 新沃通宝总体保持中性仓位, 以高评级短久期存单为主, 在控制信用风险的同时争取通过回购利率的提升获得超额收益 第四季度, 账户将积极关注政策走势和海外债券市场变动, 控制利率和信用风险, 根据经济第 6 页共 12 页

7 基本面 资金面以及货币政策新规积极调整账户结构, 优化组合配置 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期新沃通宝 A 的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %; 本报告期新沃通宝 B 的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 2,854,010, 其中 : 债券 2,747,726, 资产支持证券 106,283, 买入返售金融资产 912,382, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 104,141, 其他资产 14,222, 合计 3,884,757, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.16 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 208,515, 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 第 7 页共 12 页

8 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 天数 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情形 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情形 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 99,687, 央行票据 3 金融债券 90,021, 其中 : 政策性金融债 90,021, 企业债券 22,429, 企业短期融资券 160,012, 第 8 页共 12 页

9 6 中期票据 7 同业存单 2,375,575, 其他 9 合计 2,747,726, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 注 : 上表中, 债券的成本包括债券面值和折溢价 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量占基金资产净值摊余成本 ( 元 ) ( 张 ) 比例 (%) 平安银行 CD348 2,200, ,958, 郑州银行 CD136 1,000,000 99,305, 恒丰银行 CD046 1,000,000 99,265, 武汉农商行 CD021 1,000,000 99,000, 泉州银行 CD099 1,000,000 98,285, 重庆农村商行 CD164 1,000,000 98,174, 兖州煤业 SCP ,000 79,987, 恒丰银行 CD ,000 49,946, 兴业银行 CD ,000 49,906, 上海农商银行 CD ,000 49,897, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金本报告期内未发现正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细占基金资产净值比序号证券代码证券名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 例 (%) 捷赢 3A 800,000 36,200, 万科 4A1 300,000 30,083, 第 9 页共 12 页

10 恒融二 1A 200,000 20,000, 一方碧 ,000 20,000, 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定 利率每日计提应收利息, 并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价 或折价 报告期内, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调 查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,464, 应收申购款 5,758, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 14,222, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因, 本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 新沃通宝 A 新沃通宝 B 报告期期初基金份额总额 1,079,696, ,116,343, 报告期期间基金总申购份额 7,195,723, ,293,380, 报告期期间基金总赎回份额 6,372,438, ,638,470, 报告期期末基金份额总额 1,902,981, ,771,253, 第 10 页共 12 页

11 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方交易份额 ( 份 ) 交易日期式 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 申购 2017 年 7 月 7 日 3,750, ,750, 赎回 2017 年 7 月 18 日 1,800, ,800, 赎回 2017 年 7 月 20 日 1,600, ,600, 赎回 2017 年 8 月 3 日 1,500, ,500, 申购 2017 年 8 月 8 日 1,000, ,000, 赎回 2017 年 8 月 18 日 1,200, ,200, 赎回 2017 年 8 月 25 日 500, , 赎回 2017 年 8 月 29 日 500, , 赎回 2017 年 9 月 1 日 100, , 赎回 2017 年 9 月 4 日 100, , 赎回 2017 年 9 月 8 日 300, , 赎回 2017 年 9 月 13 日 200, , 赎回 2017 年 9 月 20 日 1,500, ,500, 赎回 2017 年 9 月 27 日 20,000, ,000, 赎回 2017 年 9 月 28 日 500, , 分红 - 387, , 合计 34,937, ,937, 注 : 本基金的收益分配按日结转份额, 列示在 红利再投资 项下一并披露 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息当持有基金份额比例达到或超过 20% 的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时, 基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产, 由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本, 造成基金财产损失 影响基金收益水平 9.1 备查文件目录 9 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件; 2 新沃通宝货币市场基金基金合同 ; 3 新沃通宝货币市场基金托管协议 ; 第 11 页共 12 页

12 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点基金管理人和 / 或基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式投资者可以在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 新沃基金管理有限公司 2017 年 10 月 27 日 第 12 页共 12 页