工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 中金现金管家货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 中金基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称中金现金管家基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日报告期末基金份额总额 10,852,046, 份在保障基金资产的安全性和流动性的前提下, 通过积投资目标极主动管理, 力争实现超越业绩比较基准的稳定收益 根据对宏观经济指标 货币政策 市场结构变化等因素的研究与分析, 对未来一段时期短期市场利率进行判断, 对短期利率走势形成合理预期, 并据此调整基金资产的配置策略 通过对市场资金供求 基金申赎情况进行动态分析, 确定本基金流动性目标, 相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产投资策略之间的配比, 并根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限 在充分论证银行间市场和交易所市场套利机会可行性基础上, 寻找最佳介入时机, 进行跨市场操作, 获得安全的超额收益 在遵循流动性优先的原则下, 建立流动性预警指标, 并通过现金库存 资产变现 剩余期限管理等措施确保基金资产的整体变现能力 业绩比较基准七天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的低风风险收益特征险品种, 其预期收益和预期风险均低于债券型基金 混合型基金及股票型基金 第 2 页共 13 页

3 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金现金管家 A 类 中金现金管家 B 类 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 314,482, 份 10,537,563, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 中金现金管家 A 类 中金现金管家 B 类 1. 本期已实现收益 3,292, ,701, 本期利润 3,292, ,701, 期末基金资产净值 314,482, ,537,563, 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 中金现金管家 A 类 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 本基金收益分配按日结转份额 阶段 过去三个 月 中金现金管家 B 类 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 本基金收益分配按日结转份额 第 3 页共 13 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页共 13 页

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 石玉女士, 天津大学管理学硕 士 历任中国科技证券 联合 证券职员, 天弘基金管理有限 石玉 本基金的基金经理 2016 年 7 月 16 日 - 10 年 公司金融工程分析师 固定收益研究员, 中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研 究员 基金经理助理 投资经 理, 现任中金基金管理有限公 司投资管理部基金经理 郭党钰 本基金代履职基金经理 2017 年 8 月 28 日 2018 年 2 月 13 日 15 年 郭党钰先生, 工商管理硕士 历任宁波镇海炼化投资经理 ; 华泰证券项目经理 ; 德恒证券 第 5 页共 13 页

6 高级经理 ; 华策投资有限公司 投资副总经理 ; 招商基金管理 有限公司投资经理, 现任中金 基金管理有限公司投资管理 部执行总经理 闫雯雯女士, 工商管理硕士 闫雯雯 本基金基 金经理助 理 2017 年 8 月 24 日 - 9 年 曾任泰康资产管理有限公司国际投资部 信用评估部研究员, 现任中金基金管理有限公 司固定收益研究主管 注 :1 石玉女士因休产假暂离工作岗位超过 30 日, 经公司决定, 在此期间, 由郭党钰先生代石玉女士履行本基金基金经理的相关职责 ; 2 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写; 3 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 和其他有关法律法规及本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合, 严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 规范投资 研究和交易等各相关流程, 通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制, 确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送 本报告期内, 本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 本报告期内, 本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 第 6 页共 13 页

7 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年一季度的宏观基本面整体利于债券市场, 尤其是金融数据和 CPI 数据不高 ; 货币政策方面, 央行在公开市场上调利率 5bp, 非常温和 ; 资金面方面, 在春节 十九届三中全会 临时准备金率动用安排等背景下, 维稳意图明显, 资金面非常宽松 ; 金融监管方面,2018 年一季度处于相对真空期 ; 估值方面, 经历 2017 年 4 季度债券市场的快速大幅调整后, 债券市场整体估值水平处于历史高位, 安全边际较高 综合上述影响因素, 债券市场在 2018 年一季度表现出小牛行情, 中债综合财富指数一季度上涨 2.13% 操作方面, 报告期内本基金以同业存单 中短期存款为主要配置资产, 谨慎使用杠杆, 密切跟踪资金面和客户集中度, 争取为投资者在保障流动性和安全性的前提下, 提高组合的配置收益 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期中金现金管家 A 类的基金份额净值收益率为 %, 本报告期中金现金管家 B 类 的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 5,368,137, 其中 : 债券 5,368,137, 资产支持证券 买入返售金融资产 1,931,391, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 第 7 页共 13 页 - - 3,524,159,

8 4 其他资产 45,316, 合计 10,869,004, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 113,298, 其中 : 买断式回购融资 报告期末债券回购融资余额 14,013, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本报告期内, 本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 35 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 第 8 页共 13 页

9 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) - - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 159,935, 央行票据 金融债券 500,064, 其中 : 政策性金融债 500,064, 企业债券 企业短期融资券 70,224, 中期票据 同业存单 4,637,912, 其他 合计 5,368,137, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 天津银行 CD 宁波银行 CD 宁波银行 CD 浦发银行 CD 农业银行 CD020 第 9 页共 13 页 占基金资产净值 比例 (%) 1,800, ,778, ,600, ,411, ,500, ,536, ,500, ,367, ,500, ,352,

10 国开 07 1,200, ,002, 浙商银行 CD 北京银行 CD 上海银行 CD 北京银行 CD247 1,200, ,777, ,200, ,464, ,200, ,456, ,200, ,444, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5% 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价, 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的情形 第 10 页共 13 页

11 5.9.3 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 43,874, 应收申购款 1,441, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 45,316, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 中金现金管家 A 类 中金现金管家 B 类 报告期期初基金份额总额 306,087, ,482,741, 报告期期间基金总申购份额 504,044, ,175,494, 报告期期间基金总赎回份额 495,649, ,120,672, 报告期期末基金份额总额 314,482, ,537,563, 注 : 报告期期间基金总申购份额含红利再投 转换入份额 ; 基金总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号交易方式交易日期交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 申购 2018 年 3 月 27 日 30,000, ,000, % 2 赎回 2018 年 3 月 27 日 40,000, ,000, % 合计 70,000, ,000, 第 11 页共 13 页

12 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 本报告期内, 本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内, 本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件 2 中金现金管家货币市场基金基金合同 3 中金现金管家货币市场基金托管协议 4 中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书 5 基金管理人业务资格批复 营业执照 6 基金托管人业务资格批复 营业执照 7 报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告 8 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者营业时间内可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人 咨询电话 :(86) 传真 :(86) 第 12 页共 13 页

13 中金基金管理有限公司 2018 年 4 月 23 日 第 13 页共 13 页