生的基金管理风险等等 本基金适合具有较高风险承受能力 并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 当投资者赎回时, 所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额 如对本招募说明书有任何

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1 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 ( 二零一七年第二号 ) 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 深证 TMT50ETF 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2011 年 4 月 27 日 关于核准深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复 ( 证监许可 号文 ) 核准公开募集 本基金的基金合同于 2011 年 6 月 27 日正式生效 本基金为契约型开放式 重要提示 招商基金管理有限公司 ( 以下称 本基金管理人 或 管理人 ) 保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身风险承受能力, 对投资本基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险 本基金属于股票型基金, 预期风险与收益水平高于混合基金 债券基金与货币市场基金, 在证券投资基金中属于较高风险 较高收益的投资品种 ; 并且本基金为被动式投资的指数基金, 采用完全复制法紧密跟踪深证 TMT50 指数, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 投资本基金的风险包括 : 标的指数波动的风险 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 基金退市风险 投资者申购 / 赎回失败的风险 基金份额赎回对价的变现风险 TMT 行业投资的特定风险 以及基金管理人在基金管理实施过程中产

2 生的基金管理风险等等 本基金适合具有较高风险承受能力 并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 当投资者赎回时, 所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额 如对本招募说明书有任何疑问, 应寻求独立及专业的财务意见 投资有风险, 过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 投资者在认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书 本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 27 日, 有关财务和业绩表现数据截止日为 2017 年 3 月 31 日, 财务和业绩表现数据未经审计 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号设立日期 :2002 年 12 月 27 日注册资本 : 人民币 2.1 亿元法定代表人 : 李浩办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 赖思斯股权结构和公司沿革 : 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字 [2002]100 号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司 公司由招商证券股份有限公司 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司共同投资组建 经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资本金已经由人民币一亿元 (RMB100,000,000 元 ) 增加为人民币二亿一千万元 (RMB210, 000,000 元 ) 2007 年 5 月, 经公司股东会通过并经中国证监会批复同意, 招商银行股份有限公司受

3 让中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10% 10% 10% 及 3.4% 的股权 ; 公司外资股东 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3% 的股权 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 持有公司全部股权的 33.3% 2013 年 8 月, 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可 [2013]1074 号文批复同意, 荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V.) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司 11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有全部股权的 45% 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日, 总行设在深圳, 业务以中国市场为主 招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市 ( 股票代码 :600036) 2006 年 9 月 22 日, 招商银行在香港联合交易所上市 ( 股份代号 :3968) 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业, 经过多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商 2009 年 11 月, 招商证券在上海证券交易所上市 ( 代码 ) 公司将秉承 诚信 理性 专业 协作 成长 的理念, 以 为投资者创造更多价值 为使命, 力争成为中国资产管理行业具有 差异化竞争优势 一流品牌 的资产管理公司 ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事及高级管理人员介绍: 李浩, 男, 招商银行股份有限公司执行董事 常务副行长兼财务负责人 美国南加州大学工商管理硕士学位, 高级会计师 1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年 12 月起担任招商银行副行长,2007 年 3 月起兼任财务负责人,2007 年 6 月起担任招商银行执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行常务副行长,2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长 现任公司董事长 邓晓力, 女, 毕业于美国纽约州立大学, 获经济学博士学位 2001 年加入招商证券, 并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员

4 在加入招商证券前, 邓女士曾任 Citigroup( 花旗集团 ) 风险管理部高级分析师 现任招商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官, 分管风险管理 公司财务 结算及培训工作 ; 兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员 现任公司副董事长 金旭, 女, 北京大学硕士研究生 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表 2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理 2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司总经理 董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长 吴冠雄, 男, 硕士研究生,22 年法律从业经历 1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事务部职员 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问 1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作, 先后担任专职律师 事务所权益合伙人 事务所管理合伙人 事务所执行主任和管理委员会成员 2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司 ( 香港联交所上市公司 ) 独立董事,2016 年 11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员 现任公司独立董事 王莉, 女, 高级经济师 毕业于中国人民解放军外国语学院, 历任中国人民解放军昆明军区三局战士 助理研究员 ; 国务院科技干部局二处干部 ; 中信公司财务部国际金融处干部 银行部资金处副处长 ; 中信银行 ( 原中信实业银行 ) 资本市场部总经理 行长助理 副行长等职 现任中国证券市场研究设计中心 ( 联办 ) 常务干事兼基金部总经理 ; 联办控股有限公司董事总经理等 现任公司独立董事 何玉慧, 女, 加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历 曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst & Young,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所,2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计 风险管理和合规服务主管合伙人 2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事, 同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员 现任公司独立董事 孙谦, 男, 新加坡籍, 经济学博士 1980 年至 1991 年先后就读于北京大学 复旦大学 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士 工商管理硕士和经济学博士学位 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授 厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授 上海证券交易所高级访问金融专家 现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任 兼任上海证券交易所, 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师, 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人 现任公司独立董事

5 丁安华, 男, 毕业于华南理工大学工商管理学院, 获硕士学位 1984 年 8 月至 1986 年 8 月任人民交通出版社编辑 ;1989 年 10 月至 1992 年 10 月任华南理工大学工商管理学院讲师 ; 1992 年 10 月至 1994 年 12 月任招商局集团研究部主任研究员 ;1995 年 1 月至 1998 年 8 月, 任美资企业高级管理人员 ;1998 年 8 月至 2001 年 2 月, 任职于加拿大皇家银行 ; 2001 年 3 月至 2009 年 4 月, 历任招商局集团业务开发部总经理助理 副总经理, 企业规划部副总经理, 战略研究部总经理 2004 年 12 月至 2010 年 4 月, 兼任招商轮船董事 ;2007 年 6 月至 2010 年 6 月, 兼任招商银行董事 ;2007 年 8 月至 2011 年 4 月兼任招商证券董事 2009 年 5 月任招商证券首席经济学家,2011 年 10 月起任招商证券副总裁 现任公司监事会主席 周松, 男, 武汉大学世界经济专业硕士研究生 1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理 总经理助理 副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银行武汉分行副行长 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理 ( 主持工作 ) 2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理 2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理 2014 年 12 月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理 2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理 现任公司监事 罗琳, 女, 厦门大学经济学硕士 1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部, 先后担任项目经理 高级经理 业务董事 ;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备, 公司成立后先后担任基金核算部高级经理 产品研发部高级经理 副总监 总监 产品运营官, 现任首席市场官兼市场推广部总监 公司监事 鲁丹, 女, 中山大学国际工商管理硕士 ;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问 ;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问 ;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监 ;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官 ; 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监 公司监事, 兼任招商财富资产管理有限公司董事 李扬, 男, 中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司, 历任基金核算部高级经理 副总监 总监, 现任产品研发一部总监 公司监事 钟文岳, 男, 厦门大学货币银行学硕士 1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资公司任福建 ( 集团 ) 公司国际业务部经理 ;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理 ;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理 ;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理 ;2004

6 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理 ;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理 ;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司, 现任常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事 沙骎, 男, 中国国籍, 南京通信工程学院工学硕士,2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司, 历任 TMT 行业研究员 基金助理 交易主管 ;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司, 历任交易部总监 研究部总监, 投资总监兼基金经理, 量化 & 保本投资事业部总经理 ; 2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任公司副总经理兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 欧志明, 男, 华中科技大学经济学及法学双学士 投资经济硕士 ;2002 年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理 ;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作 ;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司, 曾任法律合规部高级经理 副总监 总监 督察长, 现任公司副总经理 董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 杨渺, 男, 硕士,2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司 巨田基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 行业研究员 助理基金经理 2005 年加入招商基金管理有限公司, 历任高级数量分析师 投资经理 投资管理二部 ( 原专户资产投资部 ) 负责人及总经理助理, 现任公司副总经理 潘西里, 男, 硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部, 负责法务工作 ;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管 ;2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局, 历任副主任科员 主任科员 副处长及处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任督察长 2 本基金基金经理介绍: 苏燕青, 女, 硕士 2012 年 1 月加入招商基金管理有限公司量化投资部, 任 ETF 专员, 协助指数类基金产品的投资管理工作 现任上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 :2017 年 1 月 13 日至今 ) 深证电子信息传媒产业(TMT) 50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 :2017 年 1 月 13 日至今 ) 罗毅, 男, 中国国籍, 经济学硕士 2007 年加入华润 ( 深圳 ) 有限公司, 从事商业地产投资项目分析及营运管理工作 ;2008 年 4 月加入招商基金管理有限公司, 从事养老金产品设计研发 基金市场研究 量化选股研究及指数基金运作管理工作, 曾任高级经理 ETF 专员, 现任上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 : 2013 年 1 月 19 日至今 ) 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 ( 管理时间 :2013 年 1 月 19 日至今 ) 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2013 年 8 月 1 日至今 ) 招商中证全指证券公司指数

7 分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2014 年 11 月 13 日至今 ) 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2014 年 11 月 27 日至今 ) 本基金历任基金经理包括 : 王平先生, 管理时间为 2011 年 6 月 27 日至 2017 年 1 月 13 日 3 投资决策委员会成员: 公司的投资决策委员会由如下成员组成 : 总经理金旭 副总经理沙骎 副总经理杨渺 总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽 总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉 交易部总监路明 国际业务部总监白海峰 4 上述人员之间均不存在近亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民传真 :(010) 中国银行客服电话 :95566 ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服

8 务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2017 年 03 月 31 日, 中国银行已托管 576 只证券投资基金, 其中境内基金 541 只, QDII 基金 35 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 三 相关服务机构 ( 一 ) 场内申购 赎回代理机构 (1) 代销机构 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 林生迎 (2) 代销机构 : 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴电话 : 传真 : 联系人 : 余江 (3) 代销机构 : 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号法定代表人 : 何春梅电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 牛孟宇 (4) 代销机构 : 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层法定代表人 : 邱三发

9 电话 : 传真 : 联系人 : 林洁茹 (5) 代销机构 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 金芸 李笑鸣 (6) 代销机构 : 华宝证券有限责任公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层法定代表人 : 陈林电话 : 传真 : 联系人 : 刘闻川 (7) 代销机构 : 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 吴永敏电话 : 传真 : 联系人 : 方晓丹 (8) 代销机构 : 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 徐勇力电话 : 传真 : 联系人 : 汤漫川 (9) 代销机构 : 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 : 侯巍

10 电话 : 传真 : 联系人 : 郭熠 (10) 代销机构 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安电话 : 传真 : 联系人 : 邓颜 辛国政 (11) 代销机构 : 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 李巍 (12) 代销机构 : 红塔证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼法定代表人 : 况雨林电话 : 传真 : 联系人 : 高国泽 (13) 代销机构 : 申万宏源证券有限公司注册地址 : 海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 联系人 : 曹晔 (14) 代销机构 : 中泰证券股份有限公司 ( 原齐鲁证券 ) 注册地址 : 山东省济南市经七路

11 法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳 (15) 代销机构 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红电话 : 传真 : 联系人 : 芮敏祺 (16) 代销机构 : 大同证券有限责任公司注册地址 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层法定代表人 : 董祥联系人 : 薛津联系电话 : 传真 : 基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及 时公告 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 朱立元 ( 三 ) 律师事务所和经办律师

12 名称 : 北京市高朋律师事务所注册地址 : 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层法定代表人 : 王磊电话 :(010) 传真 :(010) 经办律师 : 王明涛 李勃联系人 : 王明涛 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼法定代表人 : 曾顺福电话 :(021) 传真 :(021) 经办注册会计师 : 陶坚 吴凌志联系人 : 陶坚 四 基金的名称 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 五 基金类型 股票型指数基金 六 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 七 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括深证 TMT50 指数的成份股及其备选成份股 一级市场新发股票 ( 包括主板市场 中小板市场和创业板市场的股票 ) 债券 权证 货币市场工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具 如法律法规

13 或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金投资于深证 TMT50 指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% 八 投资策略本基金以深证 TMT50 指数为标的指数, 采用完全复制法, 即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 但在特殊情况下, 本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替代, 这些情况包括但不限于 :(1) 法律法规的限制 ;(2) 标的指数成份股流动性严重不足 ;(3) 标的指数的成份股票长期停牌 ; (4) 其他原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等 在正常情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误差不超过 2% 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 九 投资决策流程 1 投资决策依据 (1) 须符合国家有关法律法规, 严格遵守基金合同及公司章程 ; (2) 维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则 2 投资决策流程 (1) 投资决策 投资决策委员会定期不定期召开投资决策委员会议, 对相关重大事项做出决策 基金经理根据投资决策委员会的决议, 做出基金投资管理的日常决策 (2) 组合构建 基金经理采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整 在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下, 基金经理可采取适当的方法, 提高投资效率, 降低交易成本, 控制投资风险 (3) 交易执行 交易部负责基金的具体交易执行, 同时履行一线监控的职责 (4) 组合监控与调整 基金经理在指数编制方法发生变更 指数成份股定期或临时调整 指数成份股出现股本变化 增发 配股等情形 成份股停牌 成份股流动性不足 基金

14 申购赎回出现的现金流量等情形下, 对基金投资组合进行动态监控和调整, 密切跟踪标的指数 (5) 绩效评估 基金经理及风险管理部定期不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估 风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险 操作风险等投资风险进行监控, 并对投资风险及绩效做出评估, 提供给投资决策委员会 投资总监 基金经理等相关人员 基金经理依据绩效评估报告对投资进行总结或检讨, 如果需要, 亦对投资组合进行相应的调整 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下, 根据环境的变化和基金实际投资的需要, 有权对上述投资程序做出调整, 并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告 十 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数 本基金标的指数为深证 TMT50 指数 如果指数编制单位变更或停止深证 TMT50 指数的编制 发布或授权, 或深证 TMT50 指数由其他指数替代 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致深证 TMT50 指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场有其他代表性更强 更适合投资的指数推出, 或目标 ETF 标的指数发生变更, 基金管理人认为有必要作相应调整时, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数 业绩比较基准和基金名称 其中, 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 并报中国证监会备案且在指定媒体公告 若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 ( 包括但不限于指数编制单位变更 指数更名等事项 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告 十一 风险收益特征本基金属于股票型基金, 预期风险与收益水平高于混合基金 债券基金与货币市场基金, 在证券投资基金中属于较高风险 较高收益的投资品种 ; 并且本基金为被动式投资的指数基 金, 采用完全复制法紧密跟踪深证 TMT50 指数, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征 十二 投资组合报告深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金管理人 - 招商基金

15 管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 03 月 31 日, 来源于 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 71,016, 其中 : 股票 71,016, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,377, 其他资产 合计 72,395, 注 : 此处的股票投资项含可退替代款估值增值 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,294, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 25,644, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,787, M 科学研究和技术服务业 - -

16 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 5,290, S 综合 - - 合计 71,016, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 京东方 A 1,487,619 5,117, 海康威视 147,923 4,718, 中兴通讯 177,536 3,011, 乐视网 82,947 2,813, 科大讯飞 71,863 2,522, 东方财富 162,904 2,440, 东旭光电 211,600 2,399, 歌尔股份 65,062 2,214, 欧菲光 57,758 2,186, 中信国安 203,235 2,077, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

17 本基金本报告期末未持有债券 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约 9.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约 10.3 本期国债期货投资评价根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 11. 投资组合报告附注 11.1 报告期内基金指数投资的前十名证券除中兴通讯 ( 股票代码 ) 歌尔股份( 股票代码 ) 外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 中兴通讯 ( 股票代码 ) 根据公司 2017 年 3 月 8 日公告, 公司就美国商务部工业与安全局 (BIS) 对公司实施出口限制措施的决定 鉴于公司违反了美国出口管制法律, 并在调查过程中因提供信息及其他

18 行为违反了相关美国法律法规, 公司已同意支付合计 892,360,064 美元罚款 此外,BIS 还 对公司处以暂缓执行的 3 亿美元罚款, 在公司于七年暂缓期内履行与 BIS 达成的协议要求的 事项后将被豁免支付 对该股票的投资决策程序的说明 : 复制指数 歌尔股份 ( 股票代码 ) 根据公司 2016 年 7 月 16 日公告, 公司于 2016 年 7 月 14 日收到山东证监局 关于对 歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定, 证监局对公司 2015 年以来内幕信息知情人登 记管理情况进行了专项检查, 发现公司存在内幕信息知情人名单明显不符合规定 登记的内 幕信息知情人与相关事项所需的审批权限明显不匹配等违规情形, 决定对公司采取责令改正 的行政监管措施 对该股票的投资决策程序的说明 : 复制指数 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末持有的前十名指数投资的股票中不存在流通受限的情况

19 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 十三 基金的业绩基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示 : 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 1.54% % 1.64% -2.12% -0.10% % 1.47% 2.08% 1.48% 0.19% -0.01% % 1.70% 50.79% 1.71% 0.89% -0.01% % 1.30% 10.78% 1.31% -0.83% -0.01% % 2.91% 59.01% 2.97% -3.47% -0.06% % 1.90% % 1.93% -0.18% -0.03% % 0.93% 2.64% 0.95% -0.47% -0.02% 自基金成立起至 % 1.87% 53.74% 1.91% -8.68% -0.04% 注 : 本基金合同生效日为 2011 年 6 月 27 日 十四 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 标的指数许可使用费; 4 基金合同生效以后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 6 基金上市费及年费;

20 7 基金收益分配中发生的费用; 8 基金份额持有人大会费用; 9 基金的证券交易费用; 10 基金的银行汇划费用; 11 按照国家有关法律法规规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.1% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 上述 ( 一 ) 基金费用的种类 中第 3-11 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

21 损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用, 包括但不限于验资费 会计师和律师费 信息披露费用等费用 ; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率 基金托管费率等相关费率 调高基金管理费率 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议 ; 调低基金管理费率 基金托管费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告 ( 五 ) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 ( 六 ) 与基金销售有关的费用 1 申购对价 赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购 赎回的基金份额数额确定 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 赎回对价是指投资者赎回基金份额时, 基金管理人应交付给投资者的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 2 申购赎回清单由基金管理人编制 T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告, 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数 如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案 3 投资者在申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5% 的标准收取佣金, 其中包含证券交易所 注册登记机构等收取的相关费用

22 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2017 年 2 月 8 日刊登的本基金招募说明书进行了再次更新, 并根据本基金管理人在前次更新的招募说明书刊登后, 对本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新 本次主要更新的内容如下 : 1 在 三 基金管理人 部分, 更新了 ( 二 ) 主要人员情况 2 在 四 基金托管人 部分, 更新了 ( 三 ) 证券投资基金托管情况 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度 3 在 五 相关服务机构 部分, 更新了 ( 一 ) 场内申购 赎回代理机构 4 在 九 基金份额的申购与赎回 部分, 更新了 ( 七 ) 申购赎回清单的内容与格式 5 在 十 基金的投资 部分, 更新了 ( 十二 ) 基金投资组合报告 6 更新了 十一 基金的业绩 7 更新了 二十三 其他应披露事项 招商基金管理有限公司 2017 年 8 月 9 日