1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

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1 2018 年 09 月 30 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 10 月 24 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称招商丰庆混合基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日报告期末基金份额总额 104,000, 份本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵投资目标活配置, 力争在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报 资产配置策略 : 本基金的资产配置将根据宏观经济形势 金融要素运行情况 中国经济发展情况, 在权益类资产 固定收益类资产和现金三大类资产类别间进行相对灵活的配置, 并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例 股票投资策略 : 本基金以价值投资理念为导向, 采投资策略取 自上而下 的多主题投资和 自下而上 的个股精选方法, 灵活运用多种股票投资策略, 深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司, 实现基金资产的长期稳定增值 债券投资策略 : 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括 : 久期策略 期限结构策略和个券选择策略等 第 1 页共 9 页

3 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 权证投资策略 : 本基金对权证资产的投资主要是通 过分析影响权证内在价值最重要的两种因素 标 的资产价格以及市场隐含波动率的变化, 灵活构建 避险策略, 波动率差策略以及套利策略 股指期货投资策略 : 本基金采取套期保值的方式参 与股指期货的投资交易, 以管理市场风险和调节股 票仓位为主要目的 中小企业私募债券投资策略 : 中小企业私募债具有 票面利率较高 信用风险较大 二级市场流动性较 差等特点 因此本基金审慎投资中小企业私募债 券 50% 沪深 300 指数收益率 +50% 中债综合指数收 益率 本基金是混合型基金, 在证券投资基金中属于预期 风险收益水平中等的投资品种, 预期收益和预期风 险高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基 金 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称招商丰庆混合 A 招商丰庆混合 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 104,000, 份 注 : 由于本基金 C 类份额从成立至报告期末未有份额, 报告中披露的内容均为本基金 A 类 份额的情况 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标报告期 (2018 年 7 月 1 日 2018 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 819,321, 本期利润 47,407, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 139,092, 期末基金份额净值 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益 水平要低于所列数字 ; 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 第 2 页共 9 页

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 0.30% 0.16% 0.15% 0.67% 0.15% 0.51% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 姚爽 本基金基金经理 2016 年 12 月 3 日 7 男, 经济学硕士 2011 年 7 月加入国泰基金管理有限公司研究部, 任宏观策略研究员 ;2013 年 12 月加入北京弘毅远 第 3 页共 9 页

5 方投资顾问有限公司, 任分析师 投资 经理 ;2015 年 7 月加入招商基金管理有 限公司, 曾任研究部高级研究员, 招商 睿乾混合型证券投资基金基金经理, 现 任招商丰庆灵活配置混合型发起式证券 投资基金 招商安盈债券型证券投资基 金基金经理 注 :1 本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日, 后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告 ( 生效 ) 日期 ; 2 证券从业年限计算标准遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 中关于证券 从业人员范围的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明 : 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为 基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合享有公平的投资决策机会 基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库, 制定明确的备选库建立 维护程序 基金管理人拥有健全的投资授权制度, 明确投资决策委员会 投资总监 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放, 在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度,A 股指数总体上延续了上半年的下跌走势 本基金操作相对稳健 4.5 报告期内基金的业绩表现 第 4 页共 9 页

6 报告期内, 本基金份额净值增长率为 0.30%, 同期业绩基准增长率为 0.15% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金, 基金合同生效已届满三年 基金合同生效三年后, 本基金已连 续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 其中 : 股票 2 基金投资 3 固定收益投资 其中 : 债券 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 138,751, 其他资产 1,312, 合计 140,064, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 第 5 页共 9 页

7 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约 本基金投资股指期货的投资政策无 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 本期国债期货投资评价根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 第 6 页共 9 页

8 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入 其他资产构成 金额单位 : 人民币元 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 1,312, 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 1,312, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 12,010,009, 报告期期间基金总申购份额 减 : 报告期期间基金总赎回份额 11,906,009, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "" 填列 ) 报告期期末基金份额总额 104,000, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 第 7 页共 9 页

9 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,009, 报告期期间买入 / 申购总份额 报告期期间卖出 / 赎回总份额 10,009, 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 赎回 2018 年 9 月 17 日 10,009, ,372, % 合计 10,009, ,372, 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金管理人已赎回认购的持有期限已满三年的本基金份额 截至本报告期末, 本基 金管理人未持有本基金 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 由于本基金 C 类份额从成立至报告期末未有资金进入, 本基金 XBRL 报送版本按照未分 级的普通基金模板披露, 报告中披露的内容均为本基金 A 类份额的情况 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1 中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2 中国证券监督管理委员会批准招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件 ; 3 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ; 4 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 ; 5 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 ; 6 基金管理人业务资格批件 营业执照 第 8 页共 9 页

10 10.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址 : 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 10.3 查阅方式上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅, 或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司 客户服务中心电话 : 网址 : 招商基金管理有限公司 2018 年 10 月 24 日 第 9 页共 9 页