招商优质成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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1 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 更新的招募说明书摘要 ( 二零一六年第二号 ) 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2015 年 3 月 25 日 关于准予招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 注册的批复 ( 证监许可 号文 ) 注册公开募集 本基金的基金合同于 2015 年 4 月 17 日正式生效 本基金为上市契约型开放式 重要提示 招商基金管理有限公司 ( 以下称 本基金管理人 或 管理人 ) 保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础, 以充分的信息披露和投资者适当性为核心, 以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证 投资者应当认真阅读基金招募说明书 基金合同等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 当投资人赎回时, 所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额 如对本招募说明书有任何疑问, 应寻求独立及专业的财务意见 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因整体政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 投资者申购 赎回失败的风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险, 等等 投资有风险, 过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 投资人在认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书 1

2 和基金合同 基金招募说明书自基金合同生效日起, 每六个月更新一次, 并于每六个月结束之日后的 45 日内公告, 更新内容截至每六个月的最后一日 本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 10 月 17 日, 有关财务和业绩表现数据截止日为 2016 年 9 月 30 日, 财务和业绩表现数据未经审计 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司 注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 设立日期 :2002 年 12 月 27 日 注册资本 : 人民币 2.1 亿元 法定代表人 : 李浩 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 赖思斯 股权结构和公司沿革 : 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字 [2002]100 号文批 准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司 公司由招商证券股份有限公司 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财 务有限责任公司共同投资组建 经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资本金 已经由人民币一亿元 (RMB100,000,000 元 ) 增加为人民币二亿一千万元 (RMB210,000, 000 元 ) 2007 年 5 月, 经公司股东会通过并经中国证监会批复同意, 招商银行股份有限公司受让 中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司及招商证券股 份有限公司分别持有的公司 10% 10% 10% 及 3.4% 的股权 ; 公司外资股东 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3% 的股权 上述股权 转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有公司 全部股权的 33.4%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 持有公司全部股权的 33.3% 2013 年 8 月, 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可 [2013]1074 号文批复同 2

3 意, 荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V.) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司 11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有全部股权的 45% 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日, 总行设在深圳, 业务以中国市场为主 招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市 ( 股票代码 :600036) 2006 年 9 月 22 日, 招商银行在香港联合交易所上市 ( 股份代号 :3968) 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业, 经过多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商 2009 年 11 月, 招商证券在上海证券交易所上市 ( 代码 ) 公司将秉承 诚信 理性 专业 协作 成长 的理念, 以 为投资者创造更多价值 为使命, 力争成为中国资产管理行业具有 差异化竞争优势 一流品牌 的资产管理公司 ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事及高级管理人员介绍: 李浩, 男, 工商管理硕士, 高级会计师 1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司, 曾任行长助理 上海分行行长 副行长, 现任执行董事 党委副书记 常务副行长兼财务负责人 现任公司董事长 邓晓力, 女, 毕业于美国纽约州立大学, 获经济学博士学位 2001 年加入招商证券, 期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作, 参与南方证券的清算 ; 在加入招商证券前, 曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作 现任招商证券股份有限公司副总裁, 分管风险管理 公司财务 清算及培训工作 ; 中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任 现任公司副董事长 金旭, 女, 北京大学硕士研究生 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表 2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理 2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司总经理 董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长 吴冠雄, 男,1972 年 1 月生, 硕士研究生,22 年法律从业经历 1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事务部职员 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问 1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作, 先后担任专职律 3

4 师 事务所权益合伙人 事务所管理合伙人 事务所执行主任和管理委员会成员 2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事 2012 年 5 月至今兼任中国证券监督管理委员会第四届 第五届并购重组审核委员会兼职委员 现任公司独立董事 王莉, 女, 高级经济师 毕业于中国人民解放军外国语学院, 历任中国人民解放军昆明军区三局战士 助理研究员 ; 国务院科技干部局二处干部 ; 中信公司财务部国际金融处干部 银行部资金处副处长 ; 中信银行 ( 原中信实业银行 ) 资本市场部总经理 行长助理 副行长等职 现任中国证券市场研究设计中心 ( 联办 ) 常务干事兼基金部总经理 ; 联办控股有限公司董事总经理等 现任公司独立董事 蔡廷基, 男, 毕业于香港理工学院 ( 现为香港理工大学 ) 会计系 历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理 经理, 毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人, 毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人, 毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人 现为香港会计师公会资深会员 上海市静安区政协委员 上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席 兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事 现任公司独立董事 孙谦, 男, 新加坡籍, 经济学博士 1980 年至 1991 年先后就读于北京大学 复旦大学 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士 工商管理硕士和经济学博士学位 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授 厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授 上海证券交易所高级访问金融专家 现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任 兼任上海证券交易所, 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师, 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人 现任公司独立董事 张卫华, 女,1981 年 07 月至 1988 年 8 月, 曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门任职 ;1983 年 11 月至 1988 年 08 月, 任中国银行连云港分行外汇会计部主任 ;1988 年 08 月至 1994 年 11 月, 历任招商银行总行国际部 会计部主任 证券业务部总经理助理 ;1994 年 11 月至 2006 年 02 月, 历任招银证券 国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审计部总经理 ;2006 年 03 月至 2009 年 04 月, 任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师 ; 2009 年 04 月至 2016 年 1 月任招商证券股份有限公司合规总监 ;2016 年 1 月起任招商证券股份有限公司高级顾问 现任公司监事会主席 周松, 男, 武汉大学世界经济专业硕士研究生 1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理 总经理助理 副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银行武 4

5 汉分行副行长 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理 ( 主持工作 ) 2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理 2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理 2014 年 12 月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理 2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理 现任公司监事 罗琳, 女, 厦门大学经济学硕士 1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部, 先后担任项目经理 高级经理 业务董事 ;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备, 公司成立后先后担任基金核算部高级经理 产品研发部高级经理 副总监 总监, 现任产品运营官兼市场推广部总监 公司监事 鲁丹, 女, 中山大学国际工商管理硕士 ;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问 ;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问 ;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监 ;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官 ; 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监 公司监事, 兼任招商财富资产管理有限公司董事 李扬, 男, 中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司, 历任基金核算部高级经理 副总监 总监, 现任产品研发一部总监 公司监事 钟文岳, 男, 厦门大学货币银行学硕士 1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资公司任福建 ( 集团 ) 公司国际业务部经理 ;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理 ;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理 ;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理 ;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理 ;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理 ;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司, 现任副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事 沙骎, 男, 中国国籍, 中欧国际工商学院 EMBA, 曾任职于南京熊猫电子集团, 任设计师 ; 1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部, 任经理助理 ;1999 年 11 月加入中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司资金运营中心基金投资部, 从事交易及证券研究工作 ;2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部, 任交易主管 ;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部, 任投资总监 部门总经理 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任公司副总经理兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 5

6 欧志明, 男, 华中科技大学经济学及法学双学士 投资经济硕士 ;2002 年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理 ;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作 ;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司, 曾任法律合规部高级经理 副总监 总监 督察长, 现任公司副总经理 董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 潘西里, 男, 硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部, 负责法务工作 ;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管 ;2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局, 历任副主任科员 主任科员 副处长及处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任督察长 2 本基金基金经理介绍邓栋, 男, 中国国籍, 工学硕士 2008 年加入毕马威华振会计师事务所, 从事审计工作, 2010 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 曾任固定收益投资部研究员, 现任固定收益投资部副总监兼行政负责人 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 ( 管理时间 : 2015 年 2 月 12 日至今 ) 招商信用增强债券型证券投资基金基金经理( 管理时间 :2015 年 4 月 1 日至今 ) 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金经理 ( 管理时间 :2015 年 4 月 17 日至今 ) 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理( 管理时间 :2015 年 6 月 11 日至今 ) 招商安本增利债券型证券投资基金基金经理( 管理时间 :2015 年 7 月 23 日至今 ) 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理( 管理时间 :2015 年 11 月 17 日至今 ) 及招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 8 月 20 日至今 ) 兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 3 投资决策委员会成员公司的投资决策委员会由如下成员组成 : 总经理金旭 副总经理沙骎 总经理助理及投资管理二部负责人杨渺 总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波 总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽 总经理助理裴晓辉 交易部总监路明 国际业务部总监白海峰 4 上述人员之间均不存在近亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人概况 1 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号 6

7 首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民传真 :(010) 中国银行客服电话 : 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 3 证券投资基金托管情况截至 2016 年 09 月 30 日, 中国银行已托管 502 只证券投资基金, 其中境内基金 471 只, QDII 基金 31 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 直销机构: 招商基金管理有限公司招商基金客户服务中心电话 : ( 免长途话费 ) 招商基金官网交易平台交易网站 : 客服电话 : ( 免长途话费 ) 电话 :(0755) 传真 :(0755)

8 联系人 : 陈梓招商基金战略客户部地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 单元电话 :(010) 联系人 : 莫然地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话 :(021) 联系人 : 秦向东招商基金机构理财部地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼电话 :(0755) 联系人 : 刘刚地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 单元电话 :(010) 联系人 : 贾晓航地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话 :(021) 联系人 : 伊泽源招商基金直销交易服务联系方式地址 : 深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台电话 :(0755) 传真 :(0755) 备用传真 :(0755) 联系人 : 冯敏 2. 代销机构 : 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立电话 :95566 传真 :(010) 联系人 : 张建伟 8

9 3. 代销机构 : 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 邓炯鹏 4. 代销机构 : 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 9 号法定代表人 : 李庆萍电话 :95558 传真 :(010) 联系人 : 赵骞 5. 代销机构 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满电话 :95588 传真 : 联系人 : 杨菲 6. 代销机构 : 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张宏革 7. 代销机构 : 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦法定代表人 : 唐双宁电话 :95595 传真 :(010) 联系人 : 朱红 9

10 8. 代销机构 : 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 高天 9. 代销机构 : 平安银行股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人 : 孙建一电话 : 传真 :(021) 联系人 : 张莉 10. 代销机构 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华电话 :95580 传真 :(010) 联系人 : 王硕 11. 代销机构 : 宁波银行股份有限公司注册地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕电话 : 传真 : 联系人 : 于波涛 12. 代销机构 : 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表人 : 何沛良电话 : 联系人 : 林培珊 13. 代销机构 : 江苏江南农村商业银行股份有限公司 10

11 注册地址 : 常州市天宁区延宁中路 668 号法定代表人 : 陆向阳电话 : 传真 : 联系人 : 包静 14. 代销机构 : 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 刘宁 15. 代销机构 : 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室法定代表人 : 燕斌电话 : 传真 : 联系人 : 凌秋艳 16. 代销机构 : 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法定代表人 : 杨文斌电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张茹 17. 代销机构 : 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号法定代表人 : 陈柏青电话 :(0571) 传真 :(0571) 联系人 : 韩松志 18. 代销机构 : 深圳众禄金融控股股份有限公司 11

12 注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 联系人 : 童彩平 19. 代销机构 : 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人 : 郭坚电话 : 传真 : 联系人 : 宁博宇 20. 代销机构 : 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法定代表人 : 董浩电话 : 传真 : 联系人 : 于婷婷 21. 代销机构 : 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 :(021) 联系人 : 李娟 22. 代销机构 : 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 : 联系人 : 文雯 23. 代销机构 : 珠海盈米财富管理有限公司 12

13 注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 刘文红网址 : 代销机构 : 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 法定代表人 : 钟斐斐电话 : 联系人 : 戚晓强网址 : 基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及 时公告 ( 二 ) 登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 朱立元 ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称 : 上海源泰律师事务所注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼负责人 : 廖海电话 :(021) 传真 :(021) 经办律师 : 廖海 刘佳联系人 : 刘佳 13

14 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层法定代表人 : 邹俊电话 :(0755) 传真 :(0755) 经办注册会计师 : 程海良 吴钟鸣联系人 : 蔡正轩 四 基金的名称 : 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 五 基金类型 : 契约型上市开放式股票基金 六 基金的投资目标 : 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置, 在控制下行风险的前提下为 投资人获取稳健回报 七 基金的投资策略 1 资产配置策略本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况 国家财政和货币政策 国家产业政策以及资本市场资金环境 证券市场走势的分析, 预测宏观经济的发展趋势, 并据此评价未来一段时间股票 债券市场相对收益率, 主动调整股票 债券类资产在给定区间内的动态配置, 以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上, 优化投资组合 2 股票投资策略本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择 在定性方面, 主要考察公司的业务是否符合经济发展规律 产业政策方向 ; 其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间, 公司的盈利模式 产品的市场竞争力及其发展的稳定性 ; 此外还将评估公司的股权结构 治理结构是否合理等 在定量方面, 主要考察上市公司的成长性 盈利能力及其估值水平, 选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司, 主要采用的指标包括 : 1) 成长性指标 : 过去两年和预计未来两年公司收入和利润的增长率 资本支出 人员招聘情况等 2) 盈利能力 : 毛利率 ROE ROA ROIC 等 14

15 3) 估值水平 :PE PEG PB PS 等 3 债券投资策略本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括 : 久期策略 期限结构策略和个券选择策略等 (1) 久期策略根据国内外的宏观经济形势 经济周期 国家的货币政策 汇率政策等经济因素, 对未来利率走势做出准确预测, 并确定本基金投资组合久期的长短 (2) 期限结构策略根据国际国内经济形势 国家的货币政策 汇率政策 货币市场的供需关系 投资者对未来利率的预期等因素, 对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测, 收益率曲线的变动趋势包括 : 向上平行移动 向下平行移动 曲线趋缓转折 曲线陡峭转折 曲线正蝶式移动 曲线反蝶式移动, 并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构, 然后选择采取相应期限结构策略 : 子弹策略 杠铃策略或梯式策略 (3) 个券选择策略投资团队分析债券收益率曲线变动 各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素, 预测收益率曲线的变动趋势, 并结合流动性偏好 信用分析等多种市场因素进行分析, 综合评判个券的投资价值 在个券选择的基础上, 投资团队构建模拟组合, 并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况, 确定风险 收益最佳匹配的组合 4 权证投资策略本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素 标的资产价格以及市场隐含波动率的变化, 灵活构建避险策略, 波动率差策略以及套利策略 5 股指期货投资策略本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易, 以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的 6 中小企业私募债券投资策略中小企业私募债具有票面利率较高 信用风险较大 二级市场流动性较差等特点 因此本基金审慎投资中小企业私募债券 针对市场系统性信用风险, 本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例, 谋求避险增收 针对非系统性信用风险, 本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施, 量化比较判断估值, 精选个债, 谋求避险增收 本基金主要采取买入持有到期策略 ; 当预期发债企业的基本面情况出现恶化时, 采取 尽早出售 策略, 控制投资风险 另外, 部分中小企业私募债内嵌转股选择权, 本基金将通过深入的基本面分析及定性定 15

16 量研究, 自下而上地精选个债, 在控制风险的前提下, 谋求内嵌转股权潜在的增强收益 八 业绩比较基准 : 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率 +3%( 单利年化 ) 九 风险收益特征 : 本基金是混合型基金, 在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种, 预期 收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金 十 投资组合报告招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 管理人 - 招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日, 来源于 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)2016 年第 3 季度报告 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 81,953, 其中 : 股票 81,953, 基金投资 固定收益投资 659,545, 其中 : 债券 659,545, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 7,681, 其他资产 12,443, 合计 761,624, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 16

17 A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 55,724, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 20,864, E 建筑业 24, F 批发和零售业 32, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 91, J 金融业 5,216, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 81,953, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 格力电器 1,085,100 24,110, 长江电力 1,200,000 15,960, 南洋科技 696,060 9,013, 科恒股份 120,850 6,273, 双杰电气 215,944 6,193, 中国平安 150,000 5,124, 上汽集团 230,000 5,025, 国投电力 749,940 4,904, 伊利股份 300,000 4,833, 无锡银行 8,902 92, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 17

18 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 120,093, 央行票据 金融债券 525,074, 其中 : 政策性金融债 525,074, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 14,378, 同业存单 其他 合计 659,545, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 进出 03 2,000, ,600, 农发 08 1,500, ,370, 附息国债 01 1,200, ,072, 农发 02 1,000, ,020, 进出 ,000 70,084, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 18

19 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易, 以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 11 投资组合报告附 11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入 11.3 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 47, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,396, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,443,

20 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 天集 EB 1,223, 白云转债 2,770, 江南转债 853, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说 明 南洋科技 9,013, 重大事项 伊利股份 4,833, 重大事项 十一 基金的业绩基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 % 0.10% 3.48% 0.01% 0.32% 0.09% % 0.11% 2.24% 0.01% -0.60% 0.10% % 0.11% 3.37% 0.01% -0.58% 0.10% 基金成立起至 % 0.10% 6.85% 0.01% -0.15% 0.09% 注 : 本基金合同生效日为 2015 年 4 月 17 日 十二 基金的费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 与基金运作有关的费用列示: (1) 基金管理人的管理费 ; 20

21 (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 基金上市费用 ; (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用 ; (5) 基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费 ; (6) 基金份额持有人大会费用 ; (7) 基金的证券 期货交易费用 ; (8) 基金的银行汇划费用 ; (9) 证券账户开户费用 银行账户维护费用 ; (10) 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 2 基金管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.0% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 3 基金托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 4 上述 ( 一 ) 基金费用的种类中第 3-10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 5 基金管理费和基金托管费的调低 : 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费 基金托管费, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人应在新费率实施前三个工作日按照信息披露有关规定予以公告 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 基金的申购费用本基金申购采用金额申购方式, 场外申购费率如下表 投资者在一天之内如果有多笔申购, 费率按单笔分别计算 本基金场外申购费率 : 申购金额 (M) 申购费率 M<100 万 1.5% 21

22 100 万 M<200 万 1.0% 200 万 M<500 万 0.6% M 500 万 每笔 1000 元 本基金的申购费用由申购人承担, 不列入基金资产, 用于基金的市场推广 销售 登记等各项费用 申购费用的计算方法 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购费用以人民币元为单位, 计算结果保留到小数点后第 2 位, 小数点后第 3 位开始舍去, 舍去部分归基金财产 本基金场内申购费率参照场外收取 2 基金的赎回费用本基金的场外赎回费率按基金份额持有期限递减, 费率如下 : 连续持有时间 (N) 赎回费率 N<7 日 1.5% 7 日 N<30 日 0.75% 30 日 N<1 年 0.5% 1 年 N<2 年 0.25% N 2 年 0% ( 注 :1 年指 365 天,2 年为 730 天, 依此类推 ) 赎回费用的计算方法 : 赎回费用 = 赎回份额 赎回受理当日基金份额净值 赎回费率赎回费用以人民币元为单位, 计算结果按四舍五入的方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5% 的赎回费, 对持续持有期少于 30 日且不少于 7 日的投资人收取 0.75% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 ; 对持续持有期少于 3 个月且不少于 30 日的投资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎回费总额的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎回费总额的 50% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 6 个月的投资人, 应当将赎回费总额的 25% 计入基金财产 如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动, 本基金将依新法规进行修改, 不需召开持有人大会 本基金场内赎回费率为固定值 0.5%, 不按份额持有时间分段设置赎回费率 3 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 4 转换费用 (1) 各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分 22

23 (2) 在场外申请转换的基金份额, 每笔转换申请的转出基金端, 收取转出基金的赎回费, 对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5% 的赎回费, 对持续持有期少于 30 日且不少于 7 日的投资人收取 0.75% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 ; 对持续持有期少于 3 个月且不少于 30 日的投资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎回费总额的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎回费总额的 50% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 6 个月的投资人, 应当将赎回费总额的 25% 计入基金财产 (3) 每笔转换申请的转入基金端, 从申购费率 ( 费用 ) 低向高的基金转换时, 收取转入基金与转出基金的申购费用差额 ; 申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率 ( 费用 ) 档次进行补差计算 从申购费率 ( 费用 ) 高向低的基金转换时, 不收取申购补差费用 (4) 基金转换采取单笔计算法, 投资者当日多次转换的, 单笔计算转换费用 基金管理人可以针对特定投资人 ( 如养老金客户等 ) 开展费率优惠活动, 届时将提前公告 十四 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2016 年 5 月 30 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理人在前次更新的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新 本次主要更新的内容如下 : 1 在 三 基金管理人 部分, 更新了 ( 二 ) 主要人员情况 2 在 四 基金托管人 部分, 更新了 ( 一 ) 基金托管人基本情况 ( 二 ) 托管业务的内部控制制度 3 在 五 相关服务机构 部分, 更新了 ( 一 ) 基金份额销售机构 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师 4 在 八 基金份额的申购和赎回 部分, 更新了 ( 五 ) 申购与赎回的数额限制 5 在 九 基金的投资 部分, 更新了 ( 九 ) 基金投资组合报告 6 更新了 十 基金的业绩 7 更新了 二十二 其他应披露事项 招商基金管理有限公司 2016 年 11 月 29 日 23