泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 年 半 年 度 报 摘 要 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 年 8 月 29 日
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 全 体 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 年 1 月 1 日 起 至 年 6 月 30 日 止 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 第 2 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 泰 达 改 革 动 力 混 合 基 金 主 代 码 001017 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 2 月 13 日 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 760,657,537.51 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 采 取 大 类 资 产 配 置 策 略, 同 时 深 入 研 究 各 项 改 革 过 程 中 带 来 的 投 资 机 会, 包 括 但 不 限 于 国 有 企 业 改 革 金 融 改 革 土 地 改 革 企 业 兼 并 重 组 等, 采 用 数 量 化 投 资 方 法, 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 持 久 的 稳 定 的 较 高 的 超 业 绩 基 准 收 益 投 资 策 略 本 基 金 以 中 国 国 有 企 业 改 革 金 融 改 革 土 地 改 革 企 业 兼 并 重 组 等 产 生 的 各 类 投 资 机 遇 为 主 线, 通 过 量 化 投 资 方 式 精 选 个 股 一 方 面, 本 基 金 在 对 国 内 外 宏 观 经 济 发 展 趋 势 相 关 政 策 深 入 研 究 的 基 础 上, 从 自 上 而 下 的 角 度 对 大 类 资 产 进 行 优 化 配 置, 并 优 选 收 益 行 业 ; 另 一 方 面, 本 基 金 凭 借 多 年 来 不 断 积 累 形 成 的 量 化 选 股 框 架, 从 国 企 改 革 因 子 并 购 重 组 因 子 等 方 面 出 发, 结 合 估 值 成 长 盈 利 质 量 情 绪 等 因 子, 以 自 下 而 上 的 视 角 精 选 出 具 有 各 项 改 革 可 能 性 受 益 于 改 革 的 优 质 公 司, 力 求 在 抵 御 各 类 风 险 的 前 提 下 获 取 超 越 平 均 水 平 的 良 好 回 报 业 绩 比 较 基 准 50%* 沪 深 300 指 数 收 益 率 +50%* 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 具 有 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 陈 沛 王 永 民 联 系 电 话 010-66577808 010-66594896 第 3 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 电 子 邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客 户 服 务 电 话 400-69-88888 95566 传 真 010-66577666 010-66594942 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 http:// www.mfcteda.com 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 住 所 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -48,461,144.88 本 期 利 润 -11,870,594.98 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0183 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -3.30% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.1859 期 末 基 金 资 产 净 值 1,002,808,557.33 期 末 基 金 份 额 净 值 1.318 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3. 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 8.03% 1.50% 0.09% 0.49% 7.94% 1.01% 过 去 三 个 月 10.39% 1.53% -0.72% 0.51% 11.11% 1.02% 第 4 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 过 去 六 个 月 -3.30% 2.43% -6.85% 0.92% 3.55% 1.51% 过 去 一 年 -9.23% 2.82% -11.93% 1.15% 2.70% 1.67% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 31.80% 2.72% 1.89% 1.15% 29.91% 1.57% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 *50%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 *50% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 在 建 仓 期 结 束 时 及 截 止 报 告 期 末 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 规 定 的 比 例 要 求 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4 管 理 人 报 告 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 原 名 湘 财 合 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 湘 财 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司, 成 立 于 2002 年 6 月, 是 中 国 首 批 合 资 基 金 管 理 公 司 之 一 截 至 报 告 第 5 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 期 末 本 公 司 股 东 及 持 股 比 例 分 别 为 : 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 :51%; 宏 利 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 :49% 目 前 公 司 管 理 着 包 括 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 系 列 基 金 泰 达 宏 利 行 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 市 值 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 集 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 逆 向 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 信 用 合 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 淘 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 转 型 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 创 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 复 兴 伟 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 新 起 点 灵 活 配 置 混 合 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 创 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 活 期 友 货 币 市 场 基 金 泰 达 宏 利 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 同 顺 大 数 据 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 多 元 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 增 利 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 内 的 三 十 多 只 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 理 学 硕 士,2007 年 7 月 至 2008 年 12 月 就 职 于 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ;2008 年 12 月 至 2011 年 7 月 就 职 本 基 金 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ; 基 金 经 2011 年 7 月 加 盟 泰 达 宏 利 刘 欣 理 ; 金 融 2015 年 2 月 13 日 - 9 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 担 任 工 程 部 产 品 与 金 融 工 程 部 高 级 研 总 经 理 究 员 金 融 工 程 部 副 总 经 理, 现 担 任 金 融 工 程 部 总 经 理 ; 具 备 9 年 基 金 从 业 经 验, 9 年 证 券 投 资 管 理 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 第 6 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 注 : 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 表 中 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 相 关 公 告 中 披 露 的 日 期 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 出 现 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 建 立 了 公 平 交 易 制 度 和 流 程, 并 严 格 执 行 制 度 的 规 定 在 投 资 管 理 活 动 中, 本 基 金 管 理 人 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 机 会 ; 严 格 执 行 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 的 隔 离 ; 在 交 易 环 节 实 行 集 中 交 易 制 度, 并 确 保 公 平 交 易 可 操 作 可 评 估 可 稽 核 可 持 续 ; 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 ; 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 交 易 部 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 机 会 风 险 管 理 部 事 后 对 本 报 告 期 的 公 平 交 易 执 行 情 况 进 行 数 量 统 计 分 析 在 本 报 告 期 内, 未 发 现 利 益 输 送 不 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 异 常 交 易 的 监 控 与 报 告 制 度, 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 监 控, 风 险 管 理 部 定 期 对 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 分 析 评 估, 向 公 司 风 险 控 制 委 员 会 提 交 公 募 基 金 和 特 定 客 户 资 产 组 合 的 交 易 行 为 分 析 报 告 监 察 稽 核 部 定 期 对 异 常 交 易 制 度 的 执 行 和 控 制 工 作 进 行 稽 核 本 报 告 期 内, 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 共 出 现 了 2 次 2 次 涉 及 的 投 资 组 合 一 方 均 为 按 照 量 化 策 略 进 行 投 资, 虽 然 买 卖 股 票 量 少, 但 由 于 个 股 流 动 性 较 差, 交 易 量 小, 致 使 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 仍 然 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5%, 未 发 现 异 常 在 本 报 告 期 内 也 未 发 生 因 异 常 交 易 而 受 到 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 年 上 半 年,A 股 市 场 整 体 呈 现 一 定 幅 度 的 下 跌, 经 过 一 季 度 市 场 熔 断 期 间 大 幅 波 动 后, 二 季 度 市 场 情 绪 开 始 逐 渐 恢 复, 包 括 新 能 源 汽 车 有 色 金 属 食 品 饮 料 农 业 等 板 块 均 有 可 观 的 涨 幅 宏 观 层 面, 部 分 经 济 指 标 开 始 出 现 企 稳 迹 象, 在 此 背 景 下, 整 体 市 场 出 现 幅 度 可 观 的 反 弹, 第 7 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 其 中 新 兴 行 业 股 票 价 格 反 弹 幅 度 较 大 本 基 金 在 操 作 中, 采 用 量 化 投 资 方 法, 均 衡 配 置 组 合 在 投 资 风 格 上 以 具 备 改 革 潜 力 的 资 产 重 估 公 司 为 主, 同 时 兼 顾 企 业 自 身 的 成 长 性 和 基 本 面 特 征 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.318 元, 本 报 告 期 的 份 额 净 值 增 长 率 为 -3.30%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -6.85% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 未 来, 经 济 基 本 面 筑 底 正 在 被 部 分 宏 观 和 分 行 业 微 观 指 标 验 证, 食 品 等 通 胀 压 力 有 所 缓 和 而 另 一 方 面, 部 分 一 线 核 心 城 市 房 价 在 杠 杆 资 金 撬 动 下 涨 幅 过 快, 可 能 对 未 来 持 续 的 刺 激 政 策 形 成 一 定 阻 力 部 分 一 线 城 市 已 经 开 始 对 房 地 产 进 行 调 控 预 计 未 来 整 体 政 策 将 在 稳 增 长 和 控 通 胀 之 间 进 行 平 衡, 在 局 部 引 领 资 金 进 入 新 兴 行 业 市 场 面 来 看, 整 体 股 票 估 值 不 低, 部 分 新 兴 行 业 具 有 较 好 的 利 润 增 长, 对 估 值 形 成 支 撑, 传 统 行 业 之 前 过 低 的 估 值 在 逐 步 修 复 在 此 环 境 下, 我 们 对 市 场 的 看 法 倾 向 于 宽 幅 震 荡 格 局 在 对 市 场 结 构 把 握 较 好 的 情 况 下, 可 能 会 取 得 相 对 理 想 可 观 的 回 报 基 于 此 观 点, 我 们 的 配 置 偏 向 于 改 革 背 景 下, 从 业 务 模 式 持 股 结 构 两 个 维 度 上 进 行 改 革 与 创 新 的 价 值 重 估 股 票 本 基 金 在 持 仓 上 相 对 分 散, 以 平 衡 组 合 风 险 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定, 设 有 估 值 委 员 会, 并 制 定 了 相 关 制 度 及 流 程 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基 金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 决 策 执 行 和 监 督, 确 保 基 金 估 值 的 公 允 与 合 理 报 告 期 内 相 关 基 金 估 值 政 策 由 托 管 银 行 进 行 复 核 公 司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 的 副 总 经 理 负 责, 成 员 包 括 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 固 定 收 益 部 金 融 工 程 部 风 险 管 理 部 基 金 运 营 部 的 相 关 人 员, 均 具 有 丰 富 的 专 业 工 作 经 历, 具 备 良 好 的 专 业 经 验 和 专 业 胜 任 能 力 基 金 经 理 参 与 估 值 委 员 会 对 相 关 停 牌 品 种 估 值 的 讨 论, 发 表 相 关 意 见 和 建 议, 但 涉 及 停 牌 品 种 的 基 金 经 理 不 参 与 最 终 的 投 票 表 决 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 利 益 冲 突, 一 切 以 投 资 者 利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 第 8 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同 及 基 金 的 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 于 本 报 告 期 内 未 进 行 收 益 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 对 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 78,396,513.66 69,832,114.05 第 9 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 结 算 备 付 金 31,393,005.59 52,213,277.66 存 出 保 证 金 12,863,638.41 17,074,390.43 交 易 性 金 融 资 产 865,599,999.71 699,533,002.05 其 中 : 股 票 投 资 865,599,999.71 699,533,002.05 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 22,590,712.78 - 应 收 利 息 22,989.57 26,738.09 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 426,114.79 934,086.59 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 1,011,292,974.51 839,613,608.87 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 2,676,238.74 1,459,459.04 应 付 管 理 人 报 酬 1,141,847.60 1,068,038.20 应 付 托 管 费 190,307.96 178,006.34 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 4,274,272.56 3,050,477.19 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 201,750.32 101,914.22 负 债 合 计 8,484,417.18 5,857,894.99 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 760,657,537.51 611,544,176.05 未 分 配 利 润 242,151,019.82 222,211,537.83 所 有 者 权 益 合 计 1,002,808,557.33 833,755,713.88 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,011,292,974.51 839,613,608.87 注 :1 报 告 截 止 日 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.318 元, 基 金 份 额 总 额 760,657,537.51 份 第 10 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 2 本 基 金 于 2015 年 2 月 13 日 基 金 合 同 生 效 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 2 月 13 日 ( 基 年 1 月 1 日 至 金 合 同 生 效 日 ) 至 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 6,883,691.02 756,727,575.55 1. 利 息 收 入 513,239.08 1,738,578.54 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6.4.7.11 510,587.37 701,707.65 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2,651.71 1,036,870.89 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -30,548,661.03 832,085,097.12 其 中 : 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12-26,246,164.89 826,854,973.37 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6.4.7.13.5 - - 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.14 - - 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.15-7,235,408.41 - 股 利 收 益 6.4.7.16 2,932,912.27 5,230,123.75 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 6.4.7.17 36,590,549.90-86,526,789.05 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6.4.7.18 328,563.07 9,430,688.94 减 : 二 费 用 18,754,286.00 30,309,281.94 1. 管 理 人 报 酬 6.4.9.2.1 5,659,461.69 11,282,666.77 2. 托 管 费 6.4.9.2.2 943,243.63 1,880,444.42 3. 销 售 服 务 费 6.4.9.2.3 - - 4. 交 易 费 用 6.4.7.19 11,936,149.70 16,973,700.51 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 6.4.7.20 215,430.98 172,470.24 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - -11,870,594.98 726,418,293.61 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -11,870,594.98 726,418,293.61 第 11 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 611,544,176.05 222,211,537.83 833,755,713.88 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -11,870,594.98-11,870,594.98 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 149,113,361.46 31,810,076.97 180,923,438.43 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 260,246,029.84 52,219,053.87 312,465,083.71 2. 基 金 赎 回 款 -111,132,668.38-20,408,976.90-131,541,645.28 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 760,657,537.51 242,151,019.82 1,002,808,557.33 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 2 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,931,765,423.15-1,931,765,423.15 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 726,418,293.61 726,418,293.61 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -1,008,237,258.58-309,009,280.49-1,317,246,539.07 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 694,971,162.03 471,283,089.23 1,166,254,251.26 2. 基 金 赎 回 款 -1,703,208,420.61-780,292,369.72-2,483,500,790.33 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 第 12 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 923,528,164.57 417,409,013.12 1,340,937,177.69 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 刘 建 傅 国 庆 王 泉 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2015]54 号 关 于 核 准 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 1,931,209,798.06 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 (2015) 第 133 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 2 月 13 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,931,765,423.15 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 555,625.09 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 银 行 ) 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 债 券 回 购 资 产 支 持 证 券 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0%-95%, 其 余 资 产 投 资 于 债 券 货 币 市 场 工 具 股 指 期 货 权 证 资 产 支 持 证 券 等 金 融 工 具, 其 中 投 资 于 具 有 改 革 动 力 主 题 的 证 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券, 股 指 期 货 的 投 资 比 例 遵 循 国 家 相 关 法 律 法 规 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 50% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +50% 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 第 13 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 于 年 8 月 29 日 批 准 报 出 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 6.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 年 度 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 年 度 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 会 计 政 策 的 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 会 计 估 计 的 变 更 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 会 计 差 错 发 生 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [1998]55 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 [ 适 用 于 CEF]/ 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 [ 适 用 于 OEF] 财 税 [2004]78 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 []36 号 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 财 税 []46 号 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 财 税 []70 号 关 于 金 融 第 14 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 于 年 5 月 1 日 前, 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 自 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税, 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 没 有 存 在 控 制 关 系 或 其 他 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 银 行 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 6.4.8.1.2 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 第 15 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 6.4.8.1.4 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 年 1 月 1 日 至 年 6 月 2015 年 2 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 30 日 至 2015 年 6 月 30 日 5,659,461.69 11,282,666.77 2,282,298.75 4,890,205.52 注 : 支 付 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 上 述 相 关 费 用 包 含 实 际 支 付 金 额 和 税 金 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 年 1 月 1 日 至 2015 年 2 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 年 6 月 30 日 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 943,243.63 1,880,444.42 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 16 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 关 联 方 2015 年 2 月 13 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 名 称 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 78,396,513.66 339,384.38 59,871,077.55 613,351.78 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 6.4.8.7 其 他 关 联 交 易 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 6.4.9 期 末 ( 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 证 券 代 码 名 称 玲 珑 601966 轮 胎 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 年 年 6 新 股 流 7 月 6 月 24 日 通 受 限 日 认 购 期 末 估 价 格 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 备 注 成 本 总 额 值 总 额 12.98 12.98 6,684 86,758.32 86,758.32-603016 新 宏 泰 年 年 6 7 月 1 月 23 日 日 新 股 流 通 受 限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98-300520 科 大 国 创 年 年 6 7 月 8 月 30 日 日 新 股 流 通 受 限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30-002805 丰 元 股 份 年 年 6 7 月 7 月 29 日 日 新 股 流 通 受 限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80-6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 股 票 停 牌 停 牌 期 末 复 牌 复 牌 数 量 ( 股 ) 期 末 期 末 估 值 总 备 注 第 17 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 代 码 名 称 日 期 原 因 估 值 单 日 期 开 盘 单 价 成 本 总 额 额 价 乐 通 002319 股 份 年 6 月 17.28 - - 381,800 6,335,342.45 6,597,504.00-2 日 康 耐 300061 特 年 5 月 5 日 28.82 年 7 月 21 日 31.56 226,000 6,593,838.35 6,513,320.00 - 田 中 300461 精 机 年 5 月 25 日 46.20 - - 136,919 6,102,437.70 6,325,657.80 - 新 海 002120 股 份 年 5 月 23 日 20.48 年 7 月 15 日 22.53 284,656 6,624,821.29 5,829,754.88-002199 *ST 东 晶 年 4 月 11 日 17.93 年 8 月 11 日 17.03 294,990 4,392,353.05 5,289,170.70 - 龙 洲 002682 股 份 年 4 月 6 日 12.69 年 7 月 20 日 13.96 411,095 5,176,553.24 5,216,795.55-2015 准 油 002207 股 份 年 12 月 16 19.76 - - 241,800 4,384,034.00 4,777,968.00 - 日 东 宝 300239 生 物 年 6 月 7 日 8.29 年 8 月 22 日 8.20 561,800 4,465,810.73 4,657,322.00 - 易 世 300125 达 年 3 月 28 日 24.81 年 8 月 8 日 24.22 186,302 4,009,301.14 4,622,152.62 - 台 基 300046 股 份 年 3 月 7 日 17.59 - - 250,865 4,230,750.65 4,412,715.35 - 金 力 300225 泰 年 3 月 22 日 7.12 年 7 月 8 日 7.58 571,707 3,404,277.44 4,070,553.84 - 鲁 亿 300423 通 年 3 月 21 日 28.55 - - 96,384 3,394,571.09 2,751,763.20 - 广 宇 000537 发 展 年 4 月 13 日 8.01 年 7 月 20 日 8.81 315,800 2,546,019.69 2,529,558.00 - 创 元 000551 科 技 年 6 月 9.18 年 7 月 10.10 225,428 2,051,733.47 2,069,429.04 - 第 18 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 7 日 7 日 胜 利 000407 股 份 兰 州 600738 民 百 华 光 600475 股 份 国 农 000004 科 技 西 安 000610 旅 游 实 达 600734 集 团 阳 光 000608 股 份 中 钢 002057 天 源 中 国 601611 核 建 年 5 月 23 日 年 3 月 23 日 年 5 月 18 日 年 3 月 24 日 年 4 月 11 日 年 4 月 20 日 年 3 月 8 日 年 6 月 13 日 年 6 月 30 日 6.73 - - 303,200 2,100,168.00 2,040,536.00-8.49 12.85 年 7 月 11 日 9.34 163,300 1,309,846.00 1,386,417.00-14.85 - - 88,376 1,392,457.44 1,312,383.60-36.83 - - 31,600 991,166.00 1,163,828.00 - 年 7 月 25 日 14.14 68,500 860,394.81 880,225.00-14.60 - - 58,300 778,373.00 851,180.00-5.30 临 时 停 牌 20.92 年 7 月 14 日 5.12 159,900 736,312.68 847,470.00-15.05 - - 52,900 835,464.00 796,145.00 - 年 7 月 1 日 23.01 19,462 67,533.14 407,145.04-6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 本 基 金 本 报 告 期 内 无 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 第 19 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 865,599,999.71 85.59 其 中 : 股 票 865,599,999.71 85.59 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 109,789,519.25 10.86 7 其 他 各 项 资 产 35,903,455.55 3.55 8 合 计 1,011,292,974.51 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 19,362,429.70 1.93 B 采 矿 业 4,896,048.00 0.49 C 制 造 业 468,408,530.51 46.71 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 19,668,029.32 1.96 E 建 筑 业 32,972,612.42 3.29 F 批 发 和 零 售 业 48,104,623.95 4.80 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 5,216,795.55 0.52 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 61,845,007.51 6.17 J 金 融 业 126,032,764.48 12.57 K 房 地 产 业 30,401,478.31 3.03 第 20 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 9,705,086.74 0.97 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 4,642,278.72 0.46 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 880,225.00 0.09 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 21,524,700.46 2.15 S 综 合 11,939,389.04 1.19 合 计 865,599,999.71 86.32 7.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002247 帝 龙 新 材 700,985 10,423,646.95 1.04 2 300042 朗 科 科 技 301,870 10,290,748.30 1.03 3 300209 天 泽 信 息 405,301 10,233,850.25 1.02 4 002468 艾 迪 西 353,431 10,115,195.22 1.01 5 601211 国 泰 君 安 566,858 10,084,403.82 1.01 6 002025 航 天 电 器 407,136 10,052,187.84 1.00 7 600505 西 昌 电 力 1,121,971 10,007,981.32 1.00 8 300383 光 环 新 网 264,021 10,006,395.90 1.00 9 300194 福 安 药 业 462,088 10,004,205.20 1.00 10 600148 长 春 一 东 453,778 9,996,729.34 1.00 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 21 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 1 002607 亚 夏 汽 车 30,987,662.49 3.72 2 002205 国 统 股 份 25,972,646.30 3.12 3 603003 龙 宇 燃 油 25,217,503.05 3.02 4 300042 朗 科 科 技 24,851,180.20 2.98 5 002150 通 润 装 备 22,511,246.32 2.70 6 002124 天 邦 股 份 21,354,727.35 2.56 7 300211 亿 通 科 技 20,917,665.44 2.51 8 300420 五 洋 科 技 19,402,060.06 2.33 9 002057 中 钢 天 源 18,731,359.51 2.25 10 300417 南 华 仪 器 18,544,633.04 2.22 11 603008 喜 临 门 18,529,712.76 2.22 12 002732 燕 塘 乳 业 18,255,296.73 2.19 13 002087 新 野 纺 织 18,138,345.53 2.18 14 300076 GQY 视 讯 18,106,494.34 2.17 15 002660 茂 硕 电 源 18,059,879.41 2.17 16 002541 鸿 路 钢 构 18,041,751.56 2.16 17 300138 晨 光 生 物 17,812,661.90 2.14 18 002578 闽 发 铝 业 17,442,355.42 2.09 19 300489 中 飞 股 份 17,211,703.56 2.06 20 002357 富 临 运 业 17,136,883.11 2.06 21 002511 中 顺 洁 柔 17,104,604.49 2.05 22 603223 恒 通 股 份 16,976,844.87 2.04 23 002674 兴 业 科 技 16,975,179.54 2.04 24 002149 西 部 材 料 16,834,318.90 2.02 25 300103 达 刚 路 机 16,696,154.64 2.00 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002205 国 统 股 份 29,989,335.88 3.60 2 002607 亚 夏 汽 车 29,908,321.40 3.59 3 300174 元 力 股 份 23,448,107.64 2.81 4 002150 通 润 装 备 23,171,729.26 2.78 第 22 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 5 002087 新 野 纺 织 22,948,962.76 2.75 6 300417 南 华 仪 器 22,662,893.78 2.72 7 300138 晨 光 生 物 22,340,403.31 2.68 8 002357 富 临 运 业 21,928,332.24 2.63 9 002124 天 邦 股 份 21,681,301.32 2.60 10 002606 大 连 电 瓷 21,668,352.63 2.60 11 002732 燕 塘 乳 业 21,265,379.12 2.55 12 000813 天 山 纺 织 21,243,450.00 2.55 13 300319 麦 捷 科 技 21,163,995.10 2.54 14 300087 荃 银 高 科 20,970,211.52 2.52 15 002718 友 邦 吊 顶 20,229,542.24 2.43 16 300211 亿 通 科 技 19,963,306.48 2.39 17 002660 茂 硕 电 源 19,873,254.34 2.38 18 300092 科 新 机 电 19,776,271.75 2.37 19 300489 中 飞 股 份 18,369,119.68 2.20 20 002193 山 东 如 意 18,283,550.73 2.19 21 002057 中 钢 天 源 17,913,761.24 2.15 22 603223 恒 通 股 份 17,843,543.44 2.14 23 002674 兴 业 科 技 17,584,978.31 2.11 24 300076 GQY 视 讯 17,581,800.61 2.11 25 002149 西 部 材 料 17,465,382.78 2.09 26 300121 阳 谷 华 泰 17,457,428.75 2.09 27 603008 喜 临 门 17,380,975.46 2.08 28 300241 瑞 丰 光 电 17,158,608.59 2.06 29 002511 中 顺 洁 柔 17,020,938.40 2.04 30 002541 鸿 路 钢 构 16,719,216.27 2.01 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 4,024,591,975.10 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 3,866,497,754.04 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 23 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 IC1607 名 称 中 证 500 股 指 期 货 IC1607 合 约 持 仓 量 ( 买 / 卖 ) 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明 51 61,642,680.00 2,249,680.00 - 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 2,249,680.00 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) -7,235,408.41 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 2,371,608.41 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 将 利 用 股 指 期 货 剥 离 多 头 股 票 资 产 部 分 的 系 统 性 风 险 或 建 立 适 当 的 股 指 期 货 多 头 头 寸 对 冲 市 场 向 上 风 险 基 金 经 理 根 据 市 场 的 变 化 现 货 市 场 与 期 货 市 场 的 相 关 性 等 因 素, 计 算 需 要 用 到 的 期 货 合 约 数 量, 对 这 个 数 量 进 行 动 态 跟 踪 与 测 算, 并 进 行 适 时 灵 活 调 整 同 时, 综 合 考 虑 各 个 月 份 期 货 合 约 之 间 的 定 价 关 系 套 利 机 会 流 动 性 以 及 保 证 金 要 求 等 因 素, 在 各 个 月 份 期 货 合 约 之 间 进 行 动 态 配 置, 通 过 空 头 部 分 的 优 化 创 造 额 外 收 益 本 基 金 投 资 于 股 指 期 货, 剥 离 系 统 性 风 险, 大 幅 降 低 净 值 波 动 率, 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 第 24 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 于 国 债 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 7.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 均 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 12,863,638.41 2 应 收 证 券 清 算 款 22,590,712.78 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 22,989.57 5 应 收 申 购 款 426,114.79 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 35,903,455.55 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 第 25 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 的 情 况 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 12,721 59,795.42 215,503,304.54 28.33% 545,154,232.97 71.67% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 162,028.11 0.0213% 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 2 月 13 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 1,931,765,423.15 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 611,544,176.05 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 260,246,029.84 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 111,132,668.38 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 第 26 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 760,657,537.51 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10 事 件 揭 示 报 告 期 内 本 基 金 没 有 召 开 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 人 事 变 动 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 的 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 本 基 金 无 投 资 策 略 的 变 化 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 1. 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 2. 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 备 注 方 正 证 券 1 3,024,614,179.71 38.34% 2,816,829.86 38.34% - 财 富 证 券 2 1,242,609,989.78 15.75% 1,157,245.83 15.75% - 广 发 证 券 2 913,692,890.97 11.58% 850,922.93 11.58% - 第 27 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 华 泰 证 券 2 527,126,612.57 6.68% 490,911.48 6.68% - 中 信 建 投 2 507,776,413.87 6.44% 472,893.46 6.44% - 中 信 证 券 2 452,731,312.87 5.74% 421,629.85 5.74% - 银 河 证 券 2 380,573,948.26 4.82% 354,430.98 4.82% - 东 方 证 券 2 350,417,247.23 4.44% 326,345.20 4.44% - 申 银 万 国 1 223,545,155.96 2.83% 208,186.43 2.83% - 华 林 证 券 2 206,018,343.17 2.61% 191,864.14 2.61% - 招 商 证 券 1 54,489,836.49 0.69% 50,746.49 0.69% - 东 北 证 券 2 5,377,948.10 0.07% 5,008.50 0.07% - 国 联 证 券 1 - - - - - 长 城 证 券 1 - - - - - 宏 源 证 券 1 - - - - - 齐 鲁 证 券 1 - - - - - 东 吴 证 券 1 - - - - - 西 南 证 券 1 - - - - - 渤 海 证 券 1 - - - - - 安 信 证 券 1 - - - - - 光 大 证 券 1 - - - - - 国 泰 君 安 1 - - - - - 天 源 证 券 1 - - - - - 国 金 证 券 1 - - - - - 兴 业 证 券 1 - - - - - 江 海 证 券 1 - - - - - 中 金 公 司 2 - - - - - 财 达 证 券 1 - - - - - 中 银 国 际 2 - - - - - 湘 财 证 券 1 - - - - - 中 山 证 券 1 - - - - - ( 一 ) 本 基 金 本 报 告 新 增 华 林 证 券 东 北 证 券 交 易 单 元, 撤 销 南 京 证 券 东 海 证 券 交 易 单 元 ( 二 ) 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构, 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交 易 单 元, 选 择 的 标 准 是 : (1) 经 营 规 范, 有 较 完 备 的 内 控 制 度 ; (2) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 证 券 交 易 的 需 要 ; (3) 能 为 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 研 究 咨 询 服 务 第 28 页 共 29 页
泰 达 改 革 动 力 混 合 年 半 年 度 报 告 摘 要 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 年 8 月 29 日 第 29 页 共 29 页