证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 29 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 第 2 页 共 45 页

3 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 目 录 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 其 他 相 关 资 料 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 投 资 组 合 报 告 附 注 第 3 页 共 45 页

4 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 重 大 事 件 揭 示 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 存 放 地 点 查 阅 方 式 第 4 页 共 45 页

5 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 1 月 26 日 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 240,056, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 通 过 深 入 挖 掘 中 小 市 值 企 业 成 长 过 程 中 蕴 含 的 投 资 机 会, 获 取 企 业 成 长 价 值, 努 力 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 中 小 市 值 上 市 公 司 多 处 于 快 速 成 长 阶 段, 往 往 具 有 较 高 的 业 绩 增 长 空 间 和 预 期 本 基 金 将 通 过 严 格 的 基 本 面 研 究 和 积 极 主 动 的 选 股 策 略 将 企 业 的 成 长 转 化 为 基 金 的 投 资 回 报 80% 中 证 700 指 数 收 益 率 + 20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 司 姓 名 陈 沛 林 葛 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com 客 户 服 务 电 话 传 真 注 册 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼 号 三 层 第 5 页 共 45 页

6 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F9 三 层 邮 政 编 码 法 定 代 表 人 弓 劲 梅 周 慕 冰 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 住 所 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼 三 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -60,469, 本 期 利 润 -54,849, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 % 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 % 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 -9,240, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 242,268, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 0.90% 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 第 6 页 共 45 页

7 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 3 期 末 可 供 分 配 利 润 等 于 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 6.43% 2.46% 1.42% 1.14% 5.01% 1.32% 过 去 三 个 月 12.11% 2.37% -0.99% 1.21% 13.10% 1.16% 过 去 六 个 月 % 3.15% % 1.95% -4.19% 1.20% 过 去 一 年 % 3.52% % 2.27% -9.09% 1.25% 过 去 三 年 4.02% 2.59% 59.15% 1.67% % 0.92% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 0.90% 2.08% 26.96% 1.47% % 0.61% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 :80% 中 证 700 指 数 收 益 率 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 中 证 700 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 中 证 700 指 数 成 份 股 由 中 证 500 指 数 和 中 证 200 指 数 成 份 股 一 起 构 成, 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 中 小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 上 证 国 债 指 数 是 以 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 所 有 固 定 利 率 国 债 为 样 本, 按 照 国 债 发 行 量 加 权 而 成, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 第 7 页 共 45 页

8 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 在 建 仓 期 结 束 时 及 截 止 报 告 期 末 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 规 定 的 比 例 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 原 名 湘 财 合 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 湘 财 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司, 成 立 于 2002 年 6 月, 是 中 国 首 批 合 资 基 金 管 理 公 司 之 一 截 至 报 告 期 末 本 公 司 股 东 及 持 股 比 例 分 别 为 : 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 :51%; 宏 利 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 :49% 目 前 公 司 管 理 着 包 括 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 系 列 基 金 泰 达 宏 利 行 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 型 证 券 第 8 页 共 45 页

9 投 资 基 金 (LOF) 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 市 值 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 集 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 逆 向 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 信 用 合 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 淘 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 转 型 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 创 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 复 兴 伟 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 新 起 点 灵 活 配 置 混 合 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 创 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 活 期 友 货 币 市 场 基 金 泰 达 宏 利 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 同 顺 大 数 据 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 多 元 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 增 利 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 内 的 三 十 多 只 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 工 商 管 理 硕 士, 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 ; 2006 年 9 月 至 2009 年 10 月 就 职 于 华 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司, 从 事 数 据 统 计 工 作 ; 2010 年 3 月 至 2014 年 8 李 泉 霖 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 4 月 17 日 - 6 月 就 职 于 农 银 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司, 担 任 投 资 经 理, 从 事 股 票 研 究 与 投 资 工 作 ;2014 年 8 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 股 票 研 究 与 投 资 工 作 ; 具 备 6 年 证 券 从 业 经 验,6 年 证 券 投 资 管 理 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 : 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 表 中 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 相 关 公 告 中 披 露 的 日 期 第 9 页 共 45 页

10 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 出 现 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 建 立 了 公 平 交 易 制 度 和 流 程, 并 严 格 执 行 制 度 的 规 定 在 投 资 管 理 活 动 中, 本 基 金 管 理 人 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 机 会 ; 严 格 执 行 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 的 隔 离 ; 在 交 易 环 节 实 行 集 中 交 易 制 度, 并 确 保 公 平 交 易 可 操 作 可 评 估 可 稽 核 可 持 续 ; 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 ; 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 交 易 部 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 机 会 风 险 管 理 部 事 后 对 本 报 告 期 的 公 平 交 易 执 行 情 况 进 行 数 量 统 计 分 析 在 本 报 告 期 内, 未 发 现 利 益 输 送 不 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 的 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 异 常 交 易 的 监 控 与 报 告 制 度, 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 监 控, 风 险 管 理 部 定 期 对 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 分 析 评 估, 向 公 司 风 险 控 制 委 员 会 提 交 公 募 基 金 和 特 定 客 户 资 产 组 合 的 交 易 行 为 分 析 报 告 监 察 稽 核 部 定 期 对 异 常 交 易 制 度 的 执 行 和 控 制 工 作 进 行 稽 核 本 报 告 期 内, 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 共 出 现 了 2 次 2 次 涉 及 的 投 资 组 合 一 方 均 为 按 照 量 化 策 略 进 行 投 资, 虽 然 买 卖 股 票 量 少, 但 由 于 个 股 流 动 性 较 差, 交 易 量 小, 致 使 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 仍 然 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5%, 未 发 现 异 常 在 本 报 告 期 内 也 未 发 生 因 异 常 交 易 而 受 到 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年 经 济 总 体 形 势 平 稳 1 季 度 来 看, 在 稳 增 长 调 结 构 促 改 革 政 策 措 施 刺 激 下, 各 项 经 济 数 据 略 有 好 转, 经 济 有 筑 底 回 升 势 头 2 季 度 是 市 场 利 空 不 断 释 放 的 过 程, 在 去 产 能 去 杠 杆 经 济 背 景 下, 供 给 侧 性 改 革 进 入 攻 坚 阶 段, 经 济 增 长 和 企 业 盈 利 进 入 L 型 筑 底 阶 段 外 围 环 境 对 A 股 的 影 响 也 较 为 负 面 全 球 主 要 经 济 体 货 币 政 策 较 为 宽 松, 但 经 济 增 长 缓 慢, 美 元 加 息 的 不 确 定 性 扰 乱 全 球 汇 率 市 场 预 期, 英 国 脱 欧 公 投 使 得 国 际 金 融 风 险 加 大, 中 国 南 海 问 第 10 页 共 45 页

11 题 中 东 欧 洲 恐 怖 事 件 等 使 得 全 球 稳 定 受 到 挑 战 全 球 性 风 险 资 产 出 现 不 同 幅 度 的 波 动 年 初 至 今,A 股 市 场 通 过 盘 整 和 下 跌 消 化 了 阶 段 性 利 空, 价 值 股 表 现 优 于 成 长 股, 景 气 确 定 性 改 善 的 行 业 得 到 市 场 资 金 的 青 睐, 其 中 估 值 相 对 低 位 滞 涨 的 板 块 尤 其 受 到 关 注, 如 消 费 汽 车 家 电 等 操 作 上, 本 基 金 保 持 中 等 偏 上 仓 位, 主 要 配 置 在 行 业 景 气 度 较 高 和 成 长 性 比 较 确 定 的 行 业 : 新 兴 消 费 ( 传 媒 教 育 体 育 ) 新 能 源 汽 车 产 业 链 ( 上 游 资 源 类 充 电 桩 和 运 营 ) 智 能 驾 驶 (ADAS) 移 动 医 疗 以 及 其 他 移 动 互 联 网 深 入 改 造 的 垂 直 行 业 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 % 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 我 们 预 计 下 半 年 经 济 维 持 L 形 的 走 势 政 府 仍 将 维 持 积 极 的 财 政 政 策 和 相 对 宽 松 的 货 币 环 境, 投 资 仍 主 要 靠 基 建 和 房 地 产 拉 动, 增 速 较 上 半 年 有 所 下 行, 消 费 稳 中 有 降, 而 出 口 在 人 民 币 贬 值 的 背 景 下 可 能 成 为 稳 增 长 的 亮 点 海 外 因 素 造 成 的 短 期 影 响 正 在 逐 步 消 化, 而 中 长 期 的 问 题 仍 需 要 一 定 时 间 发 酵, 仍 具 有 较 强 不 确 定 性, 这 将 对 A 股 投 资 带 来 较 长 时 间 扰 动 展 望 下 半 年, 我 们 总 体 判 断 影 响 资 本 市 场 的 内 外 因 素 较 上 半 年 有 所 缓 和 国 内 政 策 层 面,7 8 月 宏 观 环 境 相 对 稳 定,G20 峰 会 前 政 策 仍 将 偏 宽 松, 汇 率 信 用 股 市 等 出 现 黑 天 鹅 的 概 率 小 ; 汇 率 逐 步 企 稳 也 增 加 了 人 民 币 资 产 的 支 撑 因 素 另 一 方 面, 潜 在 积 极 因 素 如 创 新 加 速 国 企 改 革 提 速, 金 融 改 革 ( 深 港 通 等 ) 推 进 等, 市 场 风 险 偏 好 将 阶 段 性 提 升 我 们 预 计 3 季 度 将 有 望 成 为 全 年 较 好 的 投 资 时 段 投 资 策 略 上, 本 金 基 金 仍 然 会 以 中 小 成 长 股 为 主, 坚 持 行 业 景 气 度 确 定 性 政 策 的 持 续 性 和 估 值 的 合 理 性 做 配 置 将 重 点 关 注 国 企 改 革 军 民 融 合 新 能 源 汽 车 半 导 体 社 会 服 务 等 板 块 的 投 资 机 会, 自 下 而 上 精 选 个 股 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定, 设 有 估 值 委 员 会, 并 制 定 了 相 关 制 度 及 流 程 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基 金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 决 策 执 行 和 监 督, 确 保 基 金 估 值 的 公 允 与 合 理 报 告 期 内 相 关 基 金 估 值 政 策 由 托 管 银 行 进 行 复 核 公 司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 的 副 总 经 理 负 责, 成 员 包 括 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 固 定 收 益 部 金 融 工 程 部 风 险 管 理 部 基 金 运 营 部 的 相 关 人 员, 均 具 有 丰 富 的 专 业 工 作 经 历, 具 备 良 好 的 专 业 经 验 和 专 业 胜 任 能 力 基 金 经 理 参 与 估 值 委 员 会 对 相 关 停 牌 品 种 估 值 的 讨 论, 发 表 相 关 意 见 和 建 议, 但 涉 及 停 牌 品 第 11 页 共 45 页

12 种 的 基 金 经 理 不 参 与 最 终 的 投 票 表 决 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 一 切 以 投 资 者 利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同 及 基 金 的 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 于 本 报 告 期 内 未 进 行 收 益 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 在 托 管 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 过 程 中, 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 的 约 定, 对 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 的 投 资 运 作, 进 行 了 认 真 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督, 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 在 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 认 为, 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 准 第 12 页 共 45 页

13 确 完 整, 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,109, ,104, 结 算 备 付 金 1,762, ,027, 存 出 保 证 金 272, ,106, 交 易 性 金 融 资 产 ,624, ,218, 其 中 : 股 票 投 资 215,624, ,218, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 19,429, 应 收 利 息 , , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 406, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 250,611, ,504, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 2,387, 应 付 赎 回 款 4,286, ,648, 应 付 管 理 人 报 酬 295, , 应 付 托 管 费 49, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 ,108, ,735, 第 13 页 共 45 页

14 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 8,343, ,928, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,056, ,482, 未 分 配 利 润 ,211, ,093, 所 有 者 权 益 合 计 242,268, ,575, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 250,611, ,504, 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 240,056, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 附 注 号 2016 年 1 月 1 日 至 2015 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -49,575, ,849, 利 息 收 入 130, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 , , 债 券 利 息 收 入 - 208, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 2, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -55,416, ,345, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,826, ,165, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 , ,179, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 ,620, ,976, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) , , 减 : 二 费 用 5,273, ,633, 管 理 人 报 酬 ,612, ,322, 托 管 费 , , 销 售 服 务 费 第 14 页 共 45 页

15 4. 交 易 费 用 ,173, ,715, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - -54,849, ,216, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -54,849, ,216, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 228,482, ,093, ,575, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - -54,849, ,849, 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 11,574, ,032, ,542, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 89,731, ,641, ,090, 基 金 赎 回 款 -78,156, ,609, ,547, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 240,056, ,211, ,268, 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 237,509, ,788, ,297, 第 15 页 共 45 页

16 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 57,216, ,216, 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -46,689, ,599, ,089, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 153,346, ,459, ,805, 基 金 赎 回 款 -200,035, ,859, ,895, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 190,820, ,603, ,424, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 刘 建 傅 国 庆 王 泉 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 名 为 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2010] 第 1691 号 关 于 核 准 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 2,708,363, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 验 字 (2011) 第 027 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 1 月 26 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,708,745, 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 382, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 根 据 2014 年 中 国 证 监 会 令 第 104 号 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法, 泰 达 宏 利 领 先 第 16 页 共 45 页

17 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 于 2015 年 7 月 30 日 公 告 后 更 名 为 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95%, 债 券 资 产 占 基 金 资 产 的 0%-35%, 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 并 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 投 资 于 中 小 盘 股 票 的 比 例 不 少 于 基 金 股 票 资 产 的 80% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 700 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 8 月 29 日 批 准 报 出 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 公 告 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 业 协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2016 年 度 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 度 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 会 计 政 策 的 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 会 计 估 计 的 变 更 第 17 页 共 45 页

18 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 重 大 会 计 差 错 发 生 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [1998]55 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 [ 适 用 于 CEF]/ 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 [ 适 用 于 OEF] 财 税 [2004]78 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2016]36 号 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 财 税 [2016]46 号 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2016]70 号 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税, 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 银 行 存 款 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 第 18 页 共 45 页

19 活 期 存 款 13,109, 定 期 存 款 - 其 中 : 存 款 期 限 1-3 个 月 - 其 他 存 款 - 合 计 : 13,109, 交 易 性 金 融 资 产 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2016 年 6 月 30 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 200,258, ,624, ,365, 贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 债 券 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 合 计 资 产 支 持 证 券 基 金 其 他 合 计 200,258, ,624, ,365, 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 和 负 债 买 入 返 售 金 融 资 产 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 本 基 金 本 报 告 期 末 买 入 返 售 金 融 资 产 无 余 额 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 应 收 利 息 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 5, 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 第 19 页 共 45 页

20 应 收 债 券 利 息 - 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 应 收 申 购 款 利 息 - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 合 计 6, 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 余 额 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1,108, 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - 合 计 1,108, 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 15, 预 提 费 用 198, 合 计 214, 实 收 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 228,482, ,482, 本 期 申 购 89,731, ,731, 本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) -78,156, ,156, 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - - 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - - 本 期 申 购 - - 第 20 页 共 45 页

21 本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) - - 本 期 末 240,056, ,056, 注 : 申 购 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 51,549, ,544, ,093, 本 期 利 润 -60,469, ,620, ,849, 本 期 基 金 份 额 交 易 -319, , ,032, 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 -7,108, ,466, ,641, 基 金 赎 回 款 6,788, ,179, ,609, 本 期 已 分 配 利 润 本 期 末 -9,240, ,452, ,211, 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 110, 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 13, 其 他 6, 合 计 130, 股 票 投 资 收 益 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 1,045,650, 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1,101,477, 买 卖 股 票 差 价 收 入 -55,826, 第 21 页 共 45 页

22 债 券 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 未 有 债 券 投 资 收 益 - 买 卖 债 券 差 价 收 入 债 券 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 未 有 债 券 投 资 收 益 - 赎 回 差 价 收 入 债 券 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 未 有 债 券 投 资 收 益 - 申 购 差 价 收 入 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 内 无 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入 贵 金 属 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 内 无 赎 回 贵 金 属 差 价 收 入 贵 金 属 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 内 无 申 购 贵 金 属 差 价 收 入 衍 生 工 具 收 益 衍 生 工 具 收 益 买 卖 权 证 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 内 无 买 卖 权 证 差 价 收 入 衍 生 工 具 收 益 其 他 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 - 其 他 投 资 收 益 股 利 收 益 第 22 页 共 45 页 单 位 : 人 民 币 元

23 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 409, 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 409, 公 允 价 值 变 动 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 5,620, 股 票 投 资 5,620, 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 其 他 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 合 计 5,620, 其 他 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 87, 基 金 转 换 费 收 入 3, 合 计 90, 注 :1 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减, 赎 回 费 总 额 的 25% 归 入 基 金 资 产 2 本 基 金 的 基 金 转 换 费 用 中 的 赎 回 费 的 25% 归 入 基 金 资 产 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 3,173, 银 行 间 市 场 交 易 费 用 - 合 计 3,173, 第 23 页 共 45 页

24 其 他 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 审 计 费 用 49, 信 息 披 露 费 149, 银 行 间 证 券 账 户 维 护 费 18, 银 行 费 用 其 他 合 计 218, 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 或 有 事 项 本 基 金 本 报 告 期 无 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日, 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 没 有 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 农 业 银 行 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 第 24 页 共 45 页

25 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 30 日 1,612, ,322, , , 注 : 支 付 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% / 当 年 天 数 上 述 相 关 费 用 包 含 实 际 支 付 金 额 和 税 金 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 268, , 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 第 25 页 共 45 页

26 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 农 业 银 行 13,109, , ,397, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 利 润 分 配 情 况 利 润 分 配 情 况 非 货 币 市 场 基 金 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 证 券 代 码 名 称 玲 珑 轮 胎 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 2016 年 2016 年 6 新 股 流 7 月 6 月 24 日 通 受 限 日 认 购 期 末 估 价 格 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 备 注 成 本 总 额 值 总 额 ,775 23, , 新 宏 泰 2016 年 2016 年 6 7 月 1 月 23 日 日 新 股 流 通 受 限 ,602 13, , 科 大 国 创 2016 年 年 月 30 日 7 月 8 新 股 流 通 受 限 , , 第 26 页 共 45 页

27 日 丰 元 股 份 2016 年 2016 年 6 7 月 7 月 29 日 日 新 股 流 通 受 限 , , 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 股 票 停 牌 代 码 名 称 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 2016 昊 志 重 大 年 6 月 机 电 事 项 日 复 牌 日 期 2016 复 牌 数 量 ( 股 ) 开 盘 单 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 年 7 月 ,600 10,220, ,368, 日 2016 永 贵 重 大 年 6 月 电 器 事 项 日 年 7 月 4 日 ,770 12,536, ,276, 准 油 股 份 年 12 月 16 重 大 事 项 ,000 8,778, ,338, 日 2016 汇 冠 重 大 年 4 月 股 份 事 项 日 2016 邦 宝 重 大 年 6 月 益 智 事 项 日 2016 中 国 临 时 年 6 月 核 建 停 牌 日 2016 黑 牛 重 大 年 5 月 食 品 事 项 日 2016 年 7 月 26 日 2016 年 7 月 8 日 2016 年 7 月 1 日 2016 年 8 月 3 日 ,000 4,205, ,956, ,000 3,007, ,955, ,344 18, , , , 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 第 27 页 共 45 页

28 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 金 融 工 具 风 险 及 管 理 本 基 金 是 一 只 偏 股 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 较 高 风 险 品 种 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 债 券 投 资 货 币 市 场 工 具 投 资 权 证 投 资 及 资 产 支 持 证 券 投 资 等 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内, 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 风 险 和 收 益 相 匹 配 的 风 险 收 益 目 标 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设, 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 由 督 察 长 风 险 控 制 委 员 会 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员 会, 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策, 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会, 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责, 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发, 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发, 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 模 型, 日 常 的 量 化 报 告, 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度, 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 检 查 和 评 估, 并 通 过 相 应 决 策, 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 农 业 银 行, 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 第 28 页 共 45 页

29 行 人 的 信 用 风 险, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 债 券 资 产 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ) 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求, 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析, 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 因 此 均 能 及 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险, 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 第 29 页 共 45 页

30 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息, 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 存 出 保 证 金 及 债 券 投 资 等 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 资 产 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 单 位 : 人 民 币 元 银 行 存 款 13,109, ,109, 结 算 备 付 金 1,762, ,762, 存 出 保 证 金 272, , 交 易 性 金 融 资 产 ,624, ,624, 应 收 证 券 清 算 款 ,429, ,429, 应 收 利 息 , , 应 收 申 购 款 , , 资 产 总 计 15,145, ,466, ,611, 负 债 应 付 证 券 清 算 款 ,387, ,387, 应 付 赎 回 款 ,286, ,286, 应 付 管 理 人 报 酬 , , 应 付 托 管 费 , , 应 付 交 易 费 用 ,108, ,108, 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 ,343, ,343, 利 率 敏 感 度 缺 口 15,145, ,123, ,268, 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 16,104, ,104, 结 算 备 付 金 3,027, ,027, 存 出 保 证 金 1,106, ,106, 交 易 性 金 融 资 产 ,218, ,218, 负 债 应 收 利 息 , , 应 收 申 购 款 11, , , 资 产 总 计 20,250, ,253, ,504, 应 付 赎 回 款 ,648, ,648, 应 付 管 理 人 报 酬 , , 第 30 页 共 45 页

31 应 付 托 管 费 , , 应 付 交 易 费 用 ,735, ,735, 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 ,928, ,928, 利 率 敏 感 度 缺 口 20,250, ,324, ,575, 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 债 券 资 产 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ), 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ) 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响, 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中, 采 用 自 上 而 下 的 策 略, 通 过 对 宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析, 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况, 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析, 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化, 对 投 资 策 略 资 产 配 置 投 资 组 合 进 行 修 正, 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95%, 债 券 资 产 占 基 金 资 产 的 0%-35%, 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 并 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 投 资 于 中 小 盘 股 票 的 比 例 不 少 于 基 金 股 票 资 产 的 80% 此 外, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险, 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 占 基 金 公 允 价 值 资 产 净 第 31 页 共 45 页 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 占 基 金 资 公 允 价 值 产 净 值 比

32 值 比 例 例 (%) (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 215,624, ,218, 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 其 他 合 计 215,624, ,218, 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 分 析 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 相 关 风 险 变 量 的 变 动 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本 期 末 ( 2016 年 6 月 上 年 度 末 ( 2015 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 业 绩 比 较 基 准 上 升 5% 14,820, ,460, 业 绩 比 较 基 准 下 降 5% -14,820, ,460, 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 本 基 金 本 报 告 期 内 无 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 215,624, 其 中 : 股 票 215,624, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 14,872, 其 他 各 项 资 产 20,115, 第 32 页 共 45 页

33 8 合 计 250,611, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 8,338, C 制 造 业 185,629, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 2,526, F 批 发 和 零 售 业 1,664, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 17,235, J 金 融 业 99, K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 129, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 215,624, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 第 33 页 共 45 页

34 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 昊 志 机 电 169,600 14,368, 永 贵 电 器 420,770 14,276, 拓 普 集 团 365,799 12,053, 万 安 科 技 382,000 11,891, 林 洋 能 源 269,563 11,281, 同 有 科 技 339,950 11,038, 东 方 锆 业 990,450 10,845, 日 发 精 机 719,890 10,625, 飞 凯 材 料 133,806 10,008, 聚 龙 股 份 360,000 8,715, 准 油 股 份 422,000 8,338, 上 海 新 阳 162,400 8,215, 南 大 光 电 165,000 7,380, 通 合 科 技 66,507 6,895, 天 华 超 净 362,400 6,255, 四 方 精 创 80,000 6,053, 汇 冠 股 份 150,000 5,956, 强 力 新 材 40,000 5,586, 南 方 轴 承 368,040 5,185, 科 泰 电 源 191,400 5,165, 晶 盛 机 电 374,959 4,911, 信 质 电 机 139,500 4,745, 高 澜 股 份 45,600 4,731, 京 威 股 份 272,522 4,117, 新 莱 应 材 89,700 3,216, 世 嘉 科 技 37,395 2,982, 邦 宝 益 智 80,000 2,955, 中 铁 二 局 208,000 2,414, 富 临 精 工 50,000 1,793, 鹭 燕 医 药 25,767 1,664, 多 伦 科 技 2, , 三 棵 树 1, , 久 之 洋 , 威 龙 股 份 2, , 中 国 核 建 5, , 第 34 页 共 45 页

35 金 马 股 份 10, , 百 利 科 技 2, , 第 一 创 业 2,470 99, 盛 天 网 络 2,000 92, 金 冠 电 气 1,365 92, 帝 王 洁 具 1,056 91, 中 亚 股 份 , 四 方 冷 链 1,606 87, 永 和 智 控 1,208 82, 上 海 沪 工 1,263 76, 小 康 股 份 2,883 68, 三 德 科 技 1,355 63, 环 球 印 务 1,080 47, 盛 讯 达 , 哈 森 股 份 1,717 24, 洪 汇 新 材 1,629 24, 玲 珑 轮 胎 1,775 23, 合 诚 股 份 1,095 20, 新 宏 泰 1,602 13, 科 大 国 创 926 9, 丰 元 股 份 971 5, 黑 牛 食 品 100 1, 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 永 贵 电 器 23,859, 拓 普 集 团 19,277, 广 晟 有 色 15,743, 鹭 燕 医 药 14,106, 新 纶 科 技 13,506, 邦 宝 益 智 13,488, 万 安 科 技 13,117, 凯 撒 股 份 12,954, 第 35 页 共 45 页

36 安 洁 科 技 12,734, 聚 龙 股 份 12,312, 大 富 科 技 12,157, 华 中 数 控 12,096, 飞 凯 材 料 12,062, 双 林 股 份 11,843, 金 马 股 份 11,737, 同 有 科 技 11,174, 穗 恒 运 A 11,073, 亿 纬 锂 能 11,040, 中 新 科 技 10,894, 飞 天 诚 信 10,514, 日 发 精 机 10,476, 东 方 锆 业 10,467, 林 洋 能 源 10,329, 积 成 电 子 10,321, 盛 天 网 络 10,319, 汇 金 股 份 10,298, 昊 志 机 电 10,220, 澳 洋 顺 昌 9,995, 浙 江 众 成 9,828, 东 港 股 份 9,805, 通 合 科 技 9,639, 华 源 包 装 9,505, 京 威 股 份 9,394, 北 巴 传 媒 9,294, 上 海 新 阳 9,008, 可 立 克 8,750, 南 京 公 用 8,552, 高 澜 股 份 8,488, 派 思 股 份 8,353, 南 方 轴 承 8,063, 东 方 时 尚 8,051, 恒 逸 石 化 7,942, 新 南 洋 7,801, 神 思 电 子 7,765, 第 36 页 共 45 页

37 高 科 石 化 7,721, 宁 波 韵 升 7,324, 海 立 美 达 7,113, 海 南 橡 胶 7,077, 正 海 磁 材 6,981, 南 大 光 电 6,955, 鞍 重 股 份 6,788, 航 天 长 峰 6,660, 大 华 股 份 6,601, 四 方 精 创 6,597, 合 康 变 频 6,579, 东 华 能 源 6,576, 岭 南 园 林 6,575, 金 利 科 技 6,534, 国 轩 高 科 6,528, 亚 太 股 份 6,524, 黑 牛 食 品 6,461, 河 北 宣 工 6,375, 银 之 杰 6,353, 和 顺 电 气 6,300, 长 园 集 团 6,239, 福 瑞 股 份 6,214, 岳 阳 林 纸 6,159, 西 部 证 券 6,047, 赢 时 胜 6,028, 中 科 创 达 5,977, 天 华 超 净 5,965, 中 科 三 环 5,962, 鼎 汉 技 术 5,876, 利 达 光 电 5,776, 世 联 行 5,767, 沧 州 明 珠 5,763, 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 37 页 共 45 页

38 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 可 立 克 18,879, 广 晟 有 色 16,367, 安 洁 科 技 13,473, 华 源 包 装 12,956, 新 纶 科 技 12,945, 永 贵 电 器 12,575, 鹭 燕 医 药 12,530, 汇 金 股 份 12,064, 大 富 科 技 11,899, 亿 纬 锂 能 11,875, 飞 天 诚 信 11,705, 凯 撒 股 份 11,596, 中 新 科 技 11,503, 华 中 数 控 11,453, 双 林 股 份 11,335, 聚 龙 股 份 10,441, 浙 江 众 成 10,320, 邦 宝 益 智 10,195, 穗 恒 运 A 10,154, 金 马 股 份 10,083, 积 成 电 子 10,071, 北 巴 传 媒 9,785, 东 港 股 份 9,761, 派 思 股 份 9,685, 澳 洋 顺 昌 9,532, 盛 天 网 络 9,427, 飞 亚 达 A 9,324, 南 京 公 用 8,809, 浪 潮 软 件 8,753, 上 海 贝 岭 8,465, 航 天 信 息 8,115, 北 信 源 7,975, 赢 时 胜 7,689, 明 家 联 合 7,674, 第 38 页 共 45 页

39 高 科 石 化 7,649, 海 立 美 达 7,489, 新 南 洋 7,409, 视 觉 中 国 7,378, 恒 逸 石 化 7,364, 正 海 磁 材 7,326, 东 方 时 尚 7,320, 拓 普 集 团 7,317, 海 南 橡 胶 7,297, 宁 波 韵 升 7,190, 天 齐 锂 业 7,143, 久 其 软 件 7,103, 通 合 科 技 7,089, 鹿 港 文 化 7,082, 宏 图 高 科 6,960, 威 创 股 份 6,958, 合 康 变 频 6,910, 三 力 士 6,865, 金 利 科 技 6,634, 银 之 杰 6,445, 美 盛 文 化 6,437, 高 澜 股 份 6,436, 东 华 能 源 6,407, 杉 杉 股 份 6,304, 岭 南 园 林 6,276, 黑 牛 食 品 6,264, 慈 文 传 媒 6,218, 中 科 三 环 6,163, 和 顺 电 气 6,123, 亚 太 股 份 6,116, 万 丰 奥 威 6,082, 沧 州 明 珠 6,059, 神 思 电 子 6,032, 联 创 电 子 6,027, 福 瑞 股 份 5,912, 利 达 光 电 5,903, 大 华 股 份 5,882, 棕 榈 股 份 5,842, 第 39 页 共 45 页

40 岳 阳 林 纸 5,775, *ST 五 稀 5,775, 天 赐 材 料 5,762, 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1,041,262, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1,045,650, 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 在 报 告 期 内, 本 基 金 未 投 资 于 股 指 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 第 40 页 共 45 页