1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报

天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 29 日 第 1 页 共 30 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 第 2 页 共 30 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 天 弘 通 利 混 合 基 金 主 代 码 000573 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 3 月 14 日 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,180,992,395.65 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 本 基 金 通 过 资 产 配 置 和 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略, 把 握 投 资 目 标 市 场 机 会, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 力 争 获 取 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 本 基 金 采 取 灵 活 资 产 配 置, 主 动 投 资 管 理 的 投 资 模 式 在 投 资 策 略 上, 本 基 金 从 两 个 层 次 进 行, 首 先 是 进 行 大 类 资 产 配 置, 在 一 定 程 度 上 尽 可 能 地 降 低 证 券 市 场 投 资 策 略 的 系 统 性 风 险, 把 握 市 场 波 动 中 产 生 的 投 资 机 会 ; 其 次 是 采 取 自 下 而 上 的 分 析 方 法, 从 定 量 和 定 性 两 个 方 面, 通 过 深 入 的 基 本 面 研 究 分 析, 精 选 具 有 良 好 投 资 价 值 的 个 股 和 个 券, 构 建 股 票 组 合 和 债 券 组 合 业 绩 比 较 基 准 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+0.75% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 中 等 收 益 预 期 风 险 收 益 特 征 的 基 金 品 种, 其 风 险 收 益 预 期 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 童 建 林 田 东 辉 第 3 页 共 30 页

露 负 责 联 系 电 话 022-83310208 010-68858113 人 电 子 邮 箱 service@thfund.com.cn tiandonghui@psbcoa.com.cn 客 户 服 务 电 话 4007109999 95580 传 真 022-83865569 010-68858120 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 www.thfund.com.cn 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 57,438,443.41 本 期 利 润 34,812,605.59 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0206 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2.13% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.1024 期 末 基 金 资 产 净 值 1,303,560,985.30 期 末 基 金 份 额 净 值 1.104 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 本 基 金 合 同 自 2014 年 3 月 14 日 起 生 效 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 第 4 页 共 30 页

阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 0.91% 0.05% 0.27% 0.01% 0.64% 0.04% 过 去 三 个 月 0.64% 0.08% 0.81% 0.01% -0.17% 0.07% 过 去 六 个 月 2.13% 0.07% 1.64% 0.01% 0.49% 0.06% 过 去 一 年 4.64% 0.06% 3.46% 0.01% 1.18% 0.05% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2014 年 03 月 14 日 -2016 年 06 月 30 日 ) 18.03% 0.11% 9.84% 0.01% 8.19% 0.10% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+0.75%, 即 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 三 年 期 金 融 机 构 人 民 币 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+0.75% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2014-03-14 2014-07-10 2014-11-07 2015-03-10 2015-07-06 2015-11-04 2016-03-03 2016-06-30 天 弘 通 利 混 合 业 绩 比 较 基 准 注 :1 本 基 金 合 同 于 2014 年 3 月 14 日 生 效 2 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 达 到 基 金 合 同 约 定 的 各 项 比 例 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 第 5 页 共 30 页

4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 " 或 " 本 基 金 管 理 人 ") 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]164 号 文 批 准, 于 2004 年 11 月 8 日 正 式 成 立 注 册 资 本 金 为 5.143 亿 元 人 民 币, 总 部 设 在 天 津, 在 北 京 上 海 广 州 天 津 设 有 分 公 司 公 司 股 权 结 构 为 : 股 东 名 称 股 权 比 例 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 51% 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 16.8% 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 15.6% 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 5.6% 新 疆 天 瑞 博 丰 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 3.5% 伙 ) 新 疆 天 惠 新 盟 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 2% 伙 ) 新 疆 天 阜 恒 基 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 2% 伙 ) 新 疆 天 聚 宸 兴 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 3.5% 伙 ) 合 计 100% 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 48 只 基 金 : 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 定 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 周 期 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 鑫 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 天 弘 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 天 弘 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 天 弘 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 弘 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 通 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 同 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 沪 深 300 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 500 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 增 益 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 普 惠 养 老 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 互 联 网 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 云 商 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 医 药 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 银 行 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 创 业 第 6 页 共 30 页

板 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 上 证 50 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 800 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 电 子 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 休 闲 娱 乐 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 计 算 机 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 弘 运 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 鑫 安 宝 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 裕 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 女, 经 济 学 硕 士 历 任 本 姜 晓 丽 公 司 债 券 研 究 员 兼 债 券 交 本 基 金 易 员 ; 光 大 永 明 人 寿 保 险 基 金 经 2014 年 3 月 - 7 年 有 限 公 司 债 券 研 究 员 兼 交 理 易 员 ; 本 公 司 固 定 收 益 研 究 员 基 金 经 理 助 理 等 男, 理 学 硕 士 2007 年 5 月 加 盟 本 公 司, 历 任 行 业 钱 文 成 研 究 员 高 级 研 究 员 策 本 基 金 略 研 究 员 研 究 主 管 助 理 基 金 经 2014 年 5 月 - 10 年 研 究 部 副 主 管 研 究 副 总 理 监 研 究 总 监 股 票 投 资 部 副 总 经 理 基 金 经 理 助 理 等 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 或 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 按 照 国 家 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 进 行 操 作, 不 存 在 违 法 违 规 及 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 其 他 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 勤 勉 尽 责 地 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 第 7 页 共 30 页

基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 平 交 易 的 执 行 情 况 包 括 : 建 立 统 一 的 研 究 平 台 和 公 共 信 息 平 台, 保 证 各 组 合 得 到 公 平 的 投 资 资 讯 ; 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 禁 止 各 投 资 组 合 之 间 进 行 以 利 益 输 送 为 目 的 的 投 资 交 易 活 动 ; 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 严 格 执 行 授 权 审 批 程 序 ; 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 交 易 分 配 制 度 ; 建 立 不 同 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 保 证 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资 信 息 的 相 互 隔 离 ; 加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度, 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 体 系 等 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 ; 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 因 非 公 平 交 易 等 导 致 的 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 的 整 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 为 规 范 投 资 行 为, 公 平 对 待 投 资 组 合, 制 定 异 常 交 易 监 控 和 报 告 办 法 对 可 能 显 著 影 响 市 场 价 格 可 能 导 致 不 公 平 交 易 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 交 易 行 为 异 常 和 交 易 价 格 异 常 的 情 形 进 行 界 定, 拟 定 相 应 的 监 控 分 析 和 防 控 措 施 本 报 告 期 内, 严 格 控 制 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 针 对 非 公 开 发 行 股 票 申 购 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控, 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 原 则 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 报 告 期 内, 股 市 由 1 季 度 的 剧 烈 波 动 逐 渐 转 为 平 稳, 波 动 率 和 振 幅 都 明 显 下 降 本 基 金 根 据 指 数 化 投 资 流 程 和 定 量 研 究, 进 行 了 基 金 的 日 常 操 作 跟 踪 误 差 来 源 主 要 是 申 购 赎 回 成 分 股 停 牌 因 素 影 响 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 对 指 数 基 金 操 作 采 取 被 动 复 制 第 8 页 共 30 页

策 略, 结 合 市 场 趋 势 预 判 与 量 化 分 析, 优 化 组 合 结 构, 使 本 基 金 与 所 跟 踪 指 数 的 市 场 表 现 尽 量 一 致, 给 投 资 者 提 供 一 个 较 好 的 指 数 投 资 工 具 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 1.104 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 2.13%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 1.64% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 国 内 经 济 总 体 仍 然 处 于 偏 弱 状 态, 但 政 策 层 面 在 稳 经 济 调 结 构 方 面 均 有 措 施 出 台, 且 对 股 票 市 场 也 是 呵 护 的 意 愿 ; 在 上 半 年 较 大 的 信 贷 投 放 情 况 下, 经 济 数 据 的 实 质 性 改 善 状 态 还 是 偏 弱, 经 济 结 构 性 问 题 仍 然 较 为 突 出, 总 体 的 盈 利 水 平 较 难 提 升, 市 场 大 概 率 还 是 以 结 构 性 机 会 为 主, 较 难 有 全 局 性 机 会 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 设 立 的 基 金 估 值 委 员 会 为 公 司 基 金 估 值 决 策 机 构, 负 责 制 定 公 司 所 管 理 基 金 的 基 本 估 值 政 策, 对 公 司 旗 下 基 金 已 采 用 的 估 值 政 策 方 法 流 程 的 执 行 情 况 进 行 审 核 监 督, 对 因 经 营 环 境 或 市 场 变 化 等 导 致 需 调 整 已 实 施 的 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的, 负 责 审 查 批 准 基 金 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的 变 更 和 执 行 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 估 值 委 员 会 由 公 司 分 管 估 值 业 务 的 高 级 管 理 人 员 督 察 长 研 究 总 监 及 监 察 稽 核 部 负 责 人 组 成 公 司 基 金 估 值 委 员 会 下 设 基 金 估 值 工 作 小 组, 由 具 备 丰 富 专 业 知 识 两 年 以 上 基 金 行 业 相 关 领 域 工 作 经 历 熟 悉 基 金 投 资 品 种 定 价 及 基 金 估 值 法 律 法 规 具 备 较 强 专 业 胜 任 能 力 的 基 金 经 理 风 险 管 理 人 员 监 察 稽 核 人 员 及 基 金 运 营 人 员 组 成 基 金 经 理 作 为 估 值 工 作 小 组 的 成 员 之 一, 在 基 金 估 值 定 价 过 程 中, 充 分 表 达 对 相 关 问 题 及 定 价 方 案 的 意 见 或 建 议, 参 与 估 值 方 案 提 议 的 制 定 但 对 估 值 政 策 和 估 值 方 案 不 具 备 最 终 表 决 权 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 与 任 何 第 三 方 签 定 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 第 9 页 共 30 页

4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 应 说 明 预 警 信 息 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告, 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 4,551,209.28 15,912,578.55 结 算 备 付 金 872,730.18 10,375,753.95 存 出 保 证 金 64,737.95 201,621.69 第 10 页 共 30 页

交 易 性 金 融 资 产 1,295,621,594.45 2,101,863,727.68 其 中 : 股 票 投 资 34,680,817.15 44,220,245.15 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 1,260,940,777.30 2,057,643,482.53 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 599,925,499.89 应 收 证 券 清 算 款 25,416,276.10 - 应 收 利 息 28,306,467.69 37,477,180.13 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 67,278.16 138,981.24 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 1,354,900,293.81 2,765,895,343.13 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 49,999,867.50 - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 122,466.00 82,788.62 应 付 管 理 人 报 酬 850,350.98 1,954,974.43 应 付 托 管 费 159,440.82 366,557.71 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 7,248.41 117,623.89 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 1,913.32 - 应 付 利 润 - - 第 11 页 共 30 页

递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 198,021.48 464,000.00 负 债 合 计 51,339,308.51 2,985,944.65 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 1,180,992,395.65 2,554,859,376.23 未 分 配 利 润 122,568,589.65 208,050,022.25 所 有 者 权 益 合 计 1,303,560,985.30 2,762,909,398.48 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,354,900,293.81 2,765,895,343.13 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.104 元, 基 金 份 额 总 额 1,180,992,395.65 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2016 年 1 月 1 日 2015 年 01 月 01 日 -2015-2016 年 6 月 30 日 年 06 月 30 日 一 收 入 44,419,857.38 286,669,460.55 1. 利 息 收 入 43,111,752.19 69,489,303.95 其 中 : 存 款 利 息 收 入 228,744.40 23,979,646.87 债 券 利 息 收 入 42,387,297.44 31,803,781.64 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 495,710.35 13,705,875.44 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 23,915,041.50 103,366,388.56 其 中 : 股 票 投 资 收 益 13,826,683.76 85,894,804.71 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 9,162,495.59 17,328,756.03 资 产 支 持 证 券 投 资 收 - - 第 12 页 共 30 页

益 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 925,862.15 142,827.82 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -22,625,837.82 111,910,916.76 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 18,901.51 1,902,851.28 减 : 二 费 用 9,607,251.79 24,870,953.96 1. 管 理 人 报 酬 7,435,782.09 17,497,521.86 2. 托 管 费 1,394,209.24 3,280,785.31 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 58,109.56 283,748.95 5. 利 息 支 出 467,391.22 3,602,260.55 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 467,391.22 3,602,260.55 6. 其 他 费 用 251,759.68 206,637.29 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 34,812,605.59 261,798,506.59 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 34,812,605.59 261,798,506.59 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 2,554,859,376.2 208,050,022.25 2,762,909,398.48 第 13 页 共 30 页

值 ) 3 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 -1,373,866,980. 58-34,812,605.59 34,812,605.59-120,294,038.1 9-1,494,161,018.77 其 中 :1. 基 金 申 购 款 6,913,634.61 628,532.32 7,542,166.93 2. 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 2. 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) -1,380,780,615. 19 1,180,992,395.6 5-120,922,570.5 1-1,501,703,185.70 - - - 122,568,589.65 1,303,560,985.30 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 01 月 01 日 -2015 年 06 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 747,496,017.16 693,916.00 748,189,933.16 5,410,051,489.9 3 6,160,135,074.9 4-750,083,585.0 1 6,157,547,507.0 9-261,798,506.59 261,798,506.59 73,870,406.24 5,483,921,896.17 97,879,925.22 6,258,015,000.16-24,009,518.98-774,093,103.99 - - - 336,362,828.83 6,493,910,335.92 第 14 页 共 30 页

报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 郭 树 强 韩 海 潮 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 薄 贺 龙 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 " 本 基 金 ") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 ") 证 监 许 可 [2014] 第 206 号 关 于 核 准 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 1,184,712,843.96 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2014 年 3 月 14 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,184,766,289.89 份 基 金 份 额, 有 效 认 购 份 额 为 1,184,712,843.96 份, 认 购 利 息 折 合 53,445.93 份 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 对 象 是 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 权 证 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ( 包 括 国 债 央 行 票 据 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 地 方 政 府 债 券 中 期 票 据 中 小 企 业 私 募 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 短 期 融 资 券 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 ) 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+0.75%, 即 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 三 年 期 金 融 机 构 人 民 币 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+0.75% 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 " 企 业 会 计 准 则 ") 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注 6.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 第 15 页 共 30 页

规 定 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2016 年 上 半 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 截 止 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 一 致 6.4.5. 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2016]36 号 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 财 税 [2016]46 号 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2016]70 号 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税, 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 第 16 页 共 30 页

纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 注 册 登 记 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 (" 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 ") 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 注 : 上 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 -2016 年 6 月 2015 年 01 月 01 日 -2015 年 30 日 06 月 30 日 7,435,782.09 17,497,521.86 4,467.35 2,889.58 注 :1 支 付 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.80% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.80% / 当 年 天 数 2 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 在 基 金 销 售 协 议 中 约 定 的 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 第 17 页 共 30 页

有 量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费, 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支, 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支 的 费 用 项 目 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 01 月 01 日 -2015 年 06 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1,394,209.24 3,280,785.31 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.15% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.15% / 当 年 天 数 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 份 额 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 01 月 01 日 -2015 年 06 月 30 关 联 方 名 称 2016 年 1 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 邮 政 储 蓄 4,551,209.28 202,823.81 140,716,546.9 1,621,259.96 银 行 活 期 存 款 4 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 购 买 其 承 销 期 内 的 证 券 第 18 页 共 30 页

6.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 关 联 交 易 事 项 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 6.4.9 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金 额 单 位 : 人 民 币 元 6.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 : 新 发 股 票 流 通 受 限 认 购 期 末 估 值 期 末 期 末 数 量 类 型 价 格 单 价 成 本 总 额 估 值 总 额 新 股 申 购 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 新 股 申 购 12.98 12.98 10,41 135,121.8 135,121.8 0 0 0 新 股 申 购 5.8 5.8 971 5,631.80 5,631.80 新 股 申 购 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 60161 1 股 票 名 称 中 国 核 建 停 牌 日 期 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 60301 新 宏 2016-06-2 2016-6 泰 3 07-01 60196 玲 珑 2016-06-2 2016-6 轮 胎 4 07-06 00280 丰 元 2016-06-2 2016-5 股 份 9 07-07 30052 科 大 2016-06-3 2016-0 国 创 0 07-08 2016-06-30 停 牌 原 因 交 易 异 常 波 动 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 20.92 2016-07-01 复 牌 开 盘 单 价 23.01 数 量 37,05 9 期 末 成 本 总 额 128,594.7 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3 期 末 估 值 总 额 775,274.2 注 : 本 基 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 8 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 24,999,867.50 元, 是 以 如 下 债 券 作 为 抵 押 : 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 名 债 券 代 码 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额 称 15 华 强 011599990 2016-07-01 100.53 250,000 25,132,500.00 SCP004 第 19 页 共 30 页

合 计 250,000 25,132,500.00 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 25,000,000.00 元, 于 2016 年 7 月 1 日 到 期 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 44,365,455.77 元, 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 1,251,256,138.68 元, 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2015 年 12 月 31 日, 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 51,889,392.35 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 2,049,974,335.33 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 第 20 页 共 30 页

交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 本 基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值, 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 34,680,817.15 2.56 其 中 : 股 票 34,680,817.15 2.56 2 固 定 收 益 投 资 1,260,940,777.30 93.07 其 中 : 债 券 1,260,940,777.30 93.07 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 第 21 页 共 30 页

6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,423,939.46 0.40 7 其 他 各 项 资 产 53,854,759.90 3.97 8 合 计 1,354,900,293.81 100.00 7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 31,174,924.37 2.39 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,640,000.00 0.20 E 建 筑 业 775,274.28 0.06 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 70,492.40 0.01 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 20,126.10 - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 34,680,817.15 2.66 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 22 页 共 30 页

序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600660 福 耀 玻 璃 900,539 12,607,546.00 0.97 2 002415 海 康 威 视 536,695 11,517,474.70 0.88 3 000858 五 粮 液 200,001 6,506,032.53 0.50 4 600886 国 投 电 力 400,000 2,640,000.00 0.20 5 601611 中 国 核 建 37,059 775,274.28 0.06 6 601127 小 康 股 份 8,662 206,761.94 0.02 7 601966 玲 珑 轮 胎 10,410 135,121.80 0.01 8 603131 上 海 沪 工 1,263 76,664.10 0.01 9 300518 盛 讯 达 1,306 61,186.10-10 002799 环 球 印 务 1,080 47,131.20-7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002797 第 一 创 业 186,732.00 0.01 2 601966 玲 珑 轮 胎 135,121.80-3 601611 中 国 核 建 128,594.73-4 603377 东 方 时 尚 113,750.40-5 601900 南 方 传 媒 112,559.06-6 002791 坚 朗 五 金 85,697.61-7 603608 天 创 时 尚 78,341.20-8 002792 通 宇 通 讯 70,678.14-9 002788 鹭 燕 医 药 68,314.95-10 603868 飞 科 电 器 59,372.79-11 601127 小 康 股 份 50,326.22-12 002790 瑞 尔 特 50,104.76-13 300511 雪 榕 生 物 48,307.04 - 第 23 页 共 30 页

14 300512 中 亚 股 份 39,164.43-15 603861 白 云 电 器 34,476.00-16 002789 建 艺 集 团 33,795.00-17 300516 久 之 洋 33,142.50-18 601020 华 钰 矿 业 31,426.86-19 603101 汇 嘉 时 代 31,390.03-20 603528 多 伦 科 技 29,408.40 - 注 : 本 项 的 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 603508 思 维 列 控 1,644,197.50 0.06 2 300496 中 科 创 达 1,234,230.60 0.04 3 002781 奇 信 股 份 1,016,434.00 0.04 4 603999 读 者 传 媒 936,383.90 0.03 5 603800 道 森 股 份 742,614.60 0.03 6 300495 美 尚 生 态 650,554.00 0.02 7 603936 博 敏 电 子 622,561.52 0.02 8 002782 可 立 克 607,027.20 0.02 9 300494 盛 天 网 络 598,845.80 0.02 10 603398 邦 宝 益 智 572,776.00 0.02 11 603778 乾 景 园 林 450,676.80 0.02 12 300493 润 欣 科 技 437,795.28 0.02 13 002797 第 一 创 业 426,114.00 0.02 14 603299 井 神 股 份 410,278.40 0.01 15 601900 南 方 传 媒 405,610.78 0.01 16 603696 安 记 食 品 394,315.00 0.01 17 002787 华 源 包 装 379,403.68 0.01 18 603377 东 方 时 尚 359,745.60 0.01 第 24 页 共 30 页

19 300491 通 合 科 技 344,839.95 0.01 20 002777 久 远 银 海 338,263.12 0.01 注 : 本 项 " 卖 出 金 额 " 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1,857,170.73 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 17,983,405.61 注 : 本 项 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 90,078,000.00 6.91 其 中 : 政 策 性 金 融 债 90,078,000.00 6.91 4 企 业 债 券 845,160,864.40 64.83 5 企 业 短 期 融 资 券 260,920,000.00 20.02 6 中 期 票 据 54,322,000.00 4.17 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 10,459,912.90 0.80 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 1,260,940,777.30 96.73 注 : 可 转 债 项 下 包 含 可 交 换 债 5,918,147.10 元 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 041560064 15 冀 水 泥 CP001 1,000,000 100,410,000.0 7.70 第 25 页 共 30 页

0 2 1480450 14 阜 宁 债 700,000 76,405,000.00 5.86 3 1480548 14 鹿 城 债 700,000 73,773,000.00 5.66 4 1480538 14 溧 昆 仑 债 500,000 53,125,000.00 4.08 5 124895 14 筑 经 开 500,000 52,935,000.00 4.06 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 本 报 告 期 内 未 发 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 未 发 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 7.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 64,737.95 2 应 收 证 券 清 算 款 25,416,276.10 3 应 收 股 利 - 第 26 页 共 30 页

4 应 收 利 息 28,306,467.69 5 应 收 申 购 款 67,278.16 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 53,854,759.90 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 123001 蓝 标 转 债 702,204.00 0.05 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 的 值 比 例 (%) 说 明 公 允 价 值 1 601611 中 国 核 建 775,274.28 0.06 交 易 异 常 波 动 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 基 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 金 份 额 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 4,715 250,475.59 1,166,014,058.67 98.73% 14,978,336.98 1.27% 第 27 页 共 30 页

8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 12,915.55-8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 本 报 告 期 末 未 有 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 的 情 况 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2014 年 3 月 14 日 ) 基 金 份 额 总 额 1,184,766,289.89 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,554,859,376.23 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 6,913,634.61 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,380,780,615.19 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,180,992,395.65 注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 转 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 转 出 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 宁 辰 先 生 已 离 任 本 公 司 副 总 经 理 职 务, 敬 请 投 资 者 关 注 本 公 司 于 2016 年 4 月 30 日 披 露 的 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 托 管 业 务 部 总 经 理 变 更 为 田 东 辉 先 生 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 没 有 发 生 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 第 28 页 共 30 页

本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 10.5 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 所 聘 用 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 化 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 国 金 证 券 1 申 万 宏 源 1 成 交 金 额 9,627,14 0.41 8,356,26 5.2 股 票 交 易 占 当 期 股 票 成 交 总 额 比 例 第 29 页 共 30 页 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 佣 金 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 券 商 名 称 国 金 证 券 华 融 证 券 申 万 宏 源 成 交 金 额 96,820,4 36.95 163,904, 706.86 90,621,2 15.66 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 备 注 53.53% 8,965.83 53.53% - 46.47% 7,782.13 46.47% - 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 券 成 交 总 额 比 例 27.56% 成 交 金 额 44,900,0 00.00 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 比 例 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 比 例 1.88% - - 46.65% - - - - 25.79% 2,339,40 0,000.00 98.12% - - 注 :1 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 为 : 该 证 券 经 营 机 构 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; 经 营 行 为 规 范, 内 控 制 度 健 全, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 受 到 监 管 机 关 的 处 罚 ; 研 究 实 力 较 强, 能 及 时 全 面 定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 市 场 分 析 报 告 行 业 研 究 报 告 个 股 分 析 报 告 及 全 面 的 信 息 服 务

2 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 : 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 进 行 考 察 后, 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 然 后 基 金 管 理 人 和 被 选 用 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 席 位 租 用 协 议 3 报 告 期 内 新 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 3 个 : 东 北 证 券 深 圳 交 易 单 元 1 个 上 海 交 易 单 元 1 个, 华 宝 证 券 深 圳 交 易 单 元 1 个 4 本 基 金 报 告 期 内 停 止 租 用 交 易 单 元 : 无 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 九 日 第 30 页 共 30 页