1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的

浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 25 日 第 1 页 共 39 页

1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 39 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 浦 银 安 盛 消 费 升 级 混 合 基 金 主 代 码 519125 交 易 代 码 519125 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 12 月 4 日 基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 66,602,656.96 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 通 过 在 股 票 固 定 收 益 证 券 现 金 等 资 产 的 积 极 灵 活 配 置, 并 通 过 重 点 关 注 受 益 于 中 国 经 济 可 持 续 增 长 经 济 结 构 转 型 趋 势 和 消 费 升 级 驱 动 的 大 消 费 行 业 及 其 相 关 行 业 的 投 资 机 会, 在 严 格 控 制 风 险 并 保 证 充 分 流 动 性 的 前 提 下, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 (1) 资 产 配 置 策 略 (2) 股 票 投 资 策 略 本 基 金 在 股 票 投 资 方 面 主 要 采 用 主 题 投 资 策 略, 通 过 重 点 投 资 受 益 于 中 国 经 济 可 持 续 增 长 经 济 结 构 转 型 趋 势 和 消 费 升 级 驱 动 的 大 消 费 行 业 及 其 相 关 行 业, 结 合 对 大 消 费 行 业 及 其 相 关 行 业 的 发 展 趋 势 的 研 究 分 析, 上 市 公 司 发 展 战 略 商 业 模 式 技 术 工 艺 的 分 析, 对 属 于 消 费 升 级 投 资 主 题 范 畴 的 上 市 公 司 进 行 重 点 投 资 (3) 债 券 投 资 组 合 策 略 另 外, 本 基 金 债 券 投 资 将 适 当 运 用 杠 杆 策 略, 通 过 债 券 回 购 融 入 资 金, 然 后 买 入 收 益 率 更 高 的 债 券 以 获 得 收 益 55% 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 + 45% 中 信 标 普 全 债 第 3 页 共 39 页

指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 中 高 风 险 中 高 收 益 的 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 顾 佳 汤 嵩 彦 联 系 电 话 021-23212888 95559 电 子 邮 箱 compliance@py-axa.com tangsy@bankcomm.com 客 户 服 务 电 话 021-33079999 或 400-8828-999 95559 传 真 021-23212985 021-62701216 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 www.py-axa.com 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 36,101,313.80 本 期 利 润 13,125,606.43 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2798 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 70.49% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.9184 第 4 页 共 39 页

期 末 基 金 资 产 净 值 127,772,964.23 期 末 基 金 份 额 净 值 1.918 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 3 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 4 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 值 增 长 较 基 准 值 增 长 收 益 率 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差 2 3 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 -22.91% 3.86% -3.18% 1.88% -19.73% 1.98% 过 去 三 个 月 18.10% 3.13% 8.64% 1.46% 9.46% 1.67% 过 去 六 个 月 70.49% 2.66% 23.50% 1.23% 46.99% 1.43% 过 去 一 年 67.36% 2.12% 43.64% 0.97% 23.72% 1.15% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 91.80% 2.02% 39.60% 0.88% 52.20% 1.14% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 12 月 4 日 -2015 年 6 月 30 日 ) 第 5 页 共 39 页

160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2013-12-04 2014-02-26 2014-05-19 2014-08-05 2014-10-28 2015-01-15 2015-04-10 2015-06-30 浦 银 安 盛 消 费 升 级 混 合 基 金 基 准 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 浦 银 安 盛 ) 成 立 于 2007 年 8 月, 股 东 为 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 AXA Investment Managers S.A. 及 上 海 国 盛 集 团 资 产 有 限 公 司, 公 司 总 部 设 在 上 海, 注 册 资 本 为 人 民 币 2.8 亿 元, 股 东 持 股 比 例 分 别 为 51% 39% 和 10% 公 司 主 要 从 事 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 截 至 2015 年 6 月 30 日 止, 浦 银 安 盛 旗 下 共 管 理 19 只 基 金, 即 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 精 致 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 基 本 面 400 指 数 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 季 季 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 市 场 基 金 浦 银 安 盛 新 经 济 结 构 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 浦 银 安 盛 增 长 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 浦 银 安 盛 医 疗 健 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 公 司 信 息 技 术 系 统 由 信 息 技 术 系 统 基 础 设 施 系 统 以 及 有 关 业 务 应 用 系 统 构 成 信 息 技 术 系 统 基 础 设 施 系 统 包 括 机 房 工 程 系 统 网 络 集 成 系 统, 这 些 系 统 在 公 司 筹 建 之 初 由 专 业 的 系 统 集 成 公 司 负 责 建 成, 之 后 日 常 的 维 护 管 理 由 公 司 负 责, 但 与 第 三 方 服 务 公 司 第 6 页 共 39 页

签 订 有 技 术 服 务 合 同, 由 其 提 供 定 期 的 巡 检 及 特 殊 情 况 下 的 技 术 支 持 公 司 业 务 应 用 系 统 主 要 包 括 开 放 式 基 金 登 记 过 户 子 系 统 直 销 系 统 资 金 清 算 系 统 投 资 交 易 系 统 估 值 核 算 系 统 网 上 交 易 系 统 呼 叫 中 心 系 统 外 服 系 统 营 销 数 据 中 心 系 统 等 这 些 系 统 也 主 要 是 在 公 司 筹 建 之 初 采 购 专 业 系 统 提 供 商 的 产 品 建 设 而 成, 建 成 之 后 在 业 务 运 作 过 程 中 根 据 公 司 业 务 的 需 要 进 行 了 相 关 的 系 统 功 能 升 级, 升 级 由 系 统 提 供 商 负 责 完 成, 升 级 后 的 系 统 也 均 是 系 统 提 供 商 对 外 提 供 的 通 用 系 统 业 务 应 用 系 统 日 常 的 维 护 管 理 由 公 司 负 责, 但 与 系 统 提 供 商 签 订 有 技 术 服 务 合 同, 由 其 提 供 定 期 的 巡 检 及 特 殊 情 况 下 的 技 术 支 持 除 上 述 情 况 外, 我 公 司 未 委 托 服 务 机 构 代 为 办 理 重 要 的 特 定 的 信 息 技 术 系 统 开 发 维 护 事 项 另 外, 本 公 司 可 以 根 据 自 身 发 展 战 略 的 需 要, 委 托 资 质 良 好 的 基 金 服 务 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 登 记 估 值 核 算 等 业 务 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 本 公 司 权 益 投 资 部 总 监, 公 司 旗 下 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 基 金 浦 吴 勇 银 安 盛 精 致 生 活 混 合 基 金 浦 银 安 盛 新 兴 产 业 混 合 基 金 浦 银 安 盛 消 费 升 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 2013 年 12 月 4 日 - 8 说 明 吴 勇 先 生, 上 海 交 通 大 学 材 料 工 程 系 学 士, 上 海 交 通 大 学 工 商 管 理 硕 士, CPA,CFA, 中 国 注 册 造 价 师 1993 年 8 月 至 2007 年 8 月 先 后 就 职 于 上 海 电 力 建 设 有 限 责 任 公 司 任 预 算 主 管 国 家 开 发 银 行 上 海 市 分 行 任 评 审 经 理 2007 年 9 月 起 加 盟 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 先 后 担 任 行 业 研 究 员 基 金 经 理 助 理 2010 年 4 月 起 担 任 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 基 金 基 金 经 理 2011 年 5 月 起 兼 任 浦 银 安 盛 精 致 生 活 混 合 基 金 基 金 经 理 2013 年 3 月 起, 兼 任 浦 银 安 盛 战 略 新 兴 产 业 混 合 基 金 基 金 经 第 7 页 共 39 页

级 混 合 理 2013 年 12 月 起 兼 任 浦 基 金 基 银 安 盛 消 费 升 级 混 合 基 金 金 经 理 基 金 经 理 2012 年 11 月 起 兼 任 本 公 司 权 益 投 资 部 总 监 陈 蔚 丰 女 士, 南 京 大 学 环 境 科 学 硕 士 2008 年 2 月 至 2010 年 11 月 在 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 担 任 行 业 原 权 益 研 究 员 2010 年 11 月 加 盟 类 基 金 2014 年 7 月 1 2015 年 5 月 陈 蔚 丰 7 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 经 理 助 日 24 日 司 先 后 担 任 行 业 研 究 员 理 高 级 研 究 员 基 金 经 理 助 理 2015 年 5 月, 担 任 浦 银 安 盛 医 疗 健 康 混 合 基 金 基 金 经 理 注 :1 吴 勇 作 为 本 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 " 任 职 日 期 " 为 基 金 的 成 立 日 期 2 其 余 人 员 的 任 职 日 期 和 离 职 日 期 为 公 司 决 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 以 及 公 司 的 规 章 制 度, 本 着 诚 实 守 信 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 报 告 期 内 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 根 据 公 平 交 易 管 理 规 定, 建 立 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系, 保 证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 在 具 体 执 行 中, 在 投 资 决 策 流 程 上, 构 建 统 一 的 研 究 平 台, 为 所 有 投 资 组 合 公 平 的 提 供 研 究 支 持 同 时, 在 投 资 决 策 过 程 中, 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度, 保 证 公 募 基 金 及 专 户 业 务 的 独 立 投 资 决 策 机 制 ; 在 交 易 执 行 环 节 上, 详 细 规 定 了 面 对 多 个 投 资 组 合 的 投 资 指 令 的 交 易 执 行 的 流 程 和 规 定, 以 保 证 投 资 执 行 交 易 过 程 的 第 8 页 共 39 页

公 平 性 ; 从 事 后 监 控 角 度 上, 一 方 面 是 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析, 对 不 同 时 间 窗 口 ( 同 日,3 日,5 日 和 10 日 ) 发 生 的 不 同 组 合 对 同 一 股 票 的 同 向 交 易 及 反 向 交 易 进 行 价 差 分 析, 并 进 行 统 计 显 著 性 的 检 验, 以 确 定 交 易 价 差 对 相 关 基 金 的 业 绩 差 异 的 贡 献 度 ; 同 时 对 旗 下 投 资 组 合 及 其 各 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 的 分 析 ; 另 一 方 面 是 公 司 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查, 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 的 报 告 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 违 反 法 律 法 规 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 颁 布 的 相 关 规 范 性 文 件 中 认 定 的 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内 未 发 生 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 上 半 年 A 股 市 场 总 体 呈 现 单 边 上 涨 状 态, 信 息 技 术 互 联 网 金 融 国 企 改 革 等 主 题 板 块 涨 幅 较 好 市 场 向 好 的 原 因 在 于 : 一 国 内 货 币 流 动 性 宽 裕, 央 行 多 次 降 息 降 准, 银 行 间 回 购 利 率 保 持 在 低 位 ; 二 券 商 融 资 等 杠 杆 工 具 的 余 额 不 断 攀 升, 新 进 投 资 者 不 断 增 加 带 来 增 量 资 金, 三 政 府 出 台 了 鼓 励 新 兴 产 业 发 展 国 企 改 革 等 相 关 政 策, 强 化 了 相 关 行 业 向 好 的 预 期 在 实 体 经 济 方 面, 由 于 需 求 疲 弱 和 政 府 投 资 放 缓, 基 建 和 房 地 产 相 关 产 业 链 增 速 较 为 疲 弱, 消 费 增 速 则 体 现 出 较 为 平 稳 的 状 态, 上 述 特 征 符 合 市 场 对 国 家 经 济 结 构 转 型 的 预 期 基 于 以 上 的 判 断, 本 基 金 在 上 半 年 保 持 了 信 息 服 务 通 信 等 行 业 的 超 配, 对 传 统 周 期 性 行 业 保 持 低 配 的 状 态 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 季 度 净 值 表 现 高 于 比 较 基 准, 报 告 期 内 基 金 净 值 增 长 率 为 70.49%, 基 准 收 益 率 为 23.50% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 由 于 融 资 等 杠 杆 因 素 的 存 在, 未 来 市 场 的 波 动 性 可 能 增 大, 但 总 体 来 看, 符 合 中 国 经 济 转 型 的 方 向 的 行 业 如 信 息 技 术 国 企 改 革 医 疗 保 健 等 具 有 长 期 的 投 资 价 值 传 统 行 业 去 产 能 的 过 程 可 能 是 比 较 漫 长 的, 因 此 相 关 产 业 链 缺 乏 较 好 的 投 资 机 会 为 刺 激 经 济, 未 来 央 行 可 能 长 期 保 持 适 度 宽 松 的 货 币 流 动 性, 对 A 股 市 场 形 成 中 长 期 利 好 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 第 9 页 共 39 页

资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益, 设 立 了 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 估 值 委 员 会 "), 制 定 了 估 值 政 策 和 估 值 程 序 估 值 委 员 会 成 员 由 公 司 分 管 高 管 金 融 工 程 部 负 责 人 研 究 部 负 责 人 合 规 风 控 部 负 责 人 基 金 运 营 部 负 责 人 组 成 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 5 年 以 上 专 业 工 作 经 历, 具 备 良 好 的 专 业 经 验 胜 任 能 力 和 独 立 性 估 值 委 员 会 的 职 责 主 要 包 括 : 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理 ; 制 订 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ; 确 保 对 投 资 品 种 进 行 估 值 时 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 ; 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 等 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任, 当 存 有 异 议 时, 托 管 银 行 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释, 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 基 金 经 理 未 参 与 或 决 定 基 金 的 估 值 本 基 金 管 理 人 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 订 了 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用 户 服 务 协 议 本 基 金 管 理 人 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 订 了 债 券 估 值 数 据 服 务 协 议 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 据 本 基 金 基 金 合 同 第 十 六 部 分 第 三 条 约 定, 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 6 次, 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 20%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 1 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 形 2 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 2015 年 上 半 年 度, 基 金 托 管 人 在 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议, 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 第 10 页 共 39 页

5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 2015 年 上 半 年 度, 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 在 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 2015 年 上 半 年 度, 由 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 7,518,590.58 3,668,155.64 结 算 备 付 金 1,809,076.46 656,594.61 存 出 保 证 金 170,418.87 121,350.29 交 易 性 金 融 资 产 119,556,488.10 34,862,702.97 其 中 : 股 票 投 资 119,556,488.10 34,862,702.97 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 24,623,869.16 - 第 11 页 共 39 页

应 收 利 息 2,637.76 980.21 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 333,244.88 6,380,837.19 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 154,014,325.81 45,690,620.91 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - 1,124,789.18 应 付 赎 回 款 25,112,406.12 176,349.69 应 付 管 理 人 报 酬 235,620.89 58,197.19 应 付 托 管 费 39,270.13 9,699.55 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 748,819.16 887,861.30 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 105,245.28 366,256.07 负 债 合 计 26,241,361.58 2,623,152.98 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 66,602,656.96 38,280,035.17 未 分 配 利 润 61,170,307.27 4,787,432.76 所 有 者 权 益 合 计 127,772,964.23 43,067,467.93 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 154,014,325.81 45,690,620.91 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.918 元, 基 金 份 额 总 额 66,602,656.96 份 第 12 页 共 39 页

6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 1 月 1 日 2014 年 1 月 1 日 -2014 年 至 2015 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一 收 入 15,741,474.74 61,826,814.46 1. 利 息 收 入 34,097.63 415,845.57 其 中 : 存 款 利 息 收 入 34,097.63 239,280.86 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 176,564.71 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 37,651,860.10 51,135,091.88 其 中 : 股 票 投 资 收 益 37,530,427.08 50,812,644.87 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 121,433.02 322,447.01 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -22,975,707.37 7,799,391.29 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 1,031,224.38 2,476,485.72 第 13 页 共 39 页

填 列 减 : 二 费 用 2,615,868.31 4,080,413.49 1. 管 理 人 报 酬 644,574.09 1,295,371.69 2. 托 管 费 107,429.04 215,895.27 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 1,778,626.35 2,383,429.13 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 85,238.83 185,717.40 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 13,125,606.43 57,746,400.97 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 13,125,606.43 57,746,400.97 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 第 14 页 共 39 页 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 38,280,035.17 4,787,432.76 43,067,467.93-13,125,606.43 13,125,606.43 28,322,621.79 43,257,268.08 71,579,889.87 其 中 :1. 基 金 申 购 款 133,406,377.90 133,228,895.97 266,635,273.87 号 填 列 ) 2. 基 金 赎 回 款 ( 以 - -105,083,756.1 1-89,971,627.89-195,055,384.00

四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - - - 66,602,656.96 61,170,307.27 127,772,964.23 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 -2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 548,284,188.15-1,052,851.51 547,231,336.64-441,360,128.0 4-57,746,400.97 57,746,400.97-41,098,704.10-482,458,832.14 其 中 :1. 基 金 申 购 款 122,680,245.44 17,358,383.80 140,038,629.24 号 填 列 ) 2. 基 金 赎 回 款 ( 以 - 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 郁 蓓 华 基 金 管 理 人 负 责 人 -564,040,373.4 8-58,457,087.90-622,497,461.38 - - - 106,924,060.11 15,594,845.36 122,518,905.47 郁 蓓 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 钱 琨 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 " 本 基 金 ") 经 中 国 证 券 监 第 15 页 共 39 页

督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 ") 证 监 许 可 [2013]1281 号 关 于 核 准 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 547,909,664.13 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 (2013) 第 788 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 12 月 4 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 548,284,188.15 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 374,524.02 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 占 基 金 资 产 的 0%-95%, 其 中 投 资 于 消 费 行 业 及 其 相 关 行 业 股 票 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%, 权 证 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :55% 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 +45% 中 信 标 普 全 债 指 数 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 " 企 业 会 计 准 则 ") 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致, 除 下 述 事 项 外, 其 他 与 前 期 一 致 第 16 页 共 39 页

( 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 / 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 ) 6.4.5 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 第 17 页 共 39 页

6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 6.4.8.1.2 权 证 交 易 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 6.4.8.1.4 债 券 交 易 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 6.4.8.1.5 债 券 回 购 交 易 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 -2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 644,574.09 1,295,371.69 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 239,169.55 546,758.12 注 :1 在 通 常 情 况 下, 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.5%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 第 18 页 共 39 页

6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 -2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 107,429.04 215,895.27 注 :1 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 持 有 本 基 金 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 -2014 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 7,518,590.58 24,918.42 84,138.59 83,982.15 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 有 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 6.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 第 19 页 共 39 页

本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 无 其 他 关 联 交 易 事 项 6.4.9 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 00070 0 00271 2 00272 7 00274 1 30004 7 30009 6 30031 0 30035 3 30037 3 30037 7 60393 9 股 票 名 称 模 塑 科 技 思 美 传 媒 一 心 堂 光 华 科 技 天 源 迪 科 易 联 众 宜 通 世 纪 东 土 科 技 扬 杰 科 技 赢 时 胜 益 丰 药 房 停 牌 日 期 2015-04-15 2015-03-19 2015-04-13 2015-06-02 2015-06-03 2015-05-28 2015-06-16 2015-06-03 2015-06-09 2015-05-20 2015-06-08 停 牌 原 因 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 重 大 事 项 停 牌 期 末 估 值 单 价 27.28 72.86 复 牌 日 期 2015-07-21 2015-07-31 复 牌 开 盘 单 价 24.44 66.10 数 量 25,00 0 16,00 0 期 末 成 本 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 估 值 总 额 581,418.16 682,000.00 1,133,305. 48 1,165,760. 00 78.24-5,000 309,900.00 391,200.00 57.83 35.88 2015-08-05 2015-07-30 63.04 32.29 39.55-47.52-65,00 0 71,00 0 106,0 00 132,3 00 3,872,330. 00 2,401,831. 00 2,698,370. 00 4,857,322. 16 3,758,950. 00 2,547,480. 00 4,192,300. 00 6,286,896. 00 76.22-3,000 118,233.28 228,660.00 64.92 187.77 78.15 2015-07-14 2015-07-15 2015-08-17 74.25 33,00 0 2,371,040. 73 2,142,360. 00 168.99 3,000 485,980.54 563,310.00 89.89 35,00 0 3,030,620. 12 2,735,250. 00 注 : 本 基 金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 第 20 页 共 39 页

截 止 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 止 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 119,556,488.10 77.63 其 中 : 股 票 119,556,488.10 77.63 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9,327,667.04 6.06 7 其 他 各 项 资 产 25,130,170.67 16.32 8 合 计 154,014,325.81 100.00 7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - 第 21 页 共 39 页

C 制 造 业 59,591,947.16 46.64 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,679,765.00 2.10 E 建 筑 业 2,111,200.00 1.65 F 批 发 和 零 售 业 15,410,659.90 12.06 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 4,438,250.00 3.47 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 30,467,506.04 23.85 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 2,958,000.00 2.32 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,506,560.00 1.18 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 392,600.00 0.31 S 综 合 - - 合 计 119,556,488.10 93.57 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600280 中 央 商 场 544,000 7,545,280.00 5.91 2 600129 太 极 集 团 261,519 7,118,547.18 5.57 3 300165 天 瑞 仪 器 196,927 6,847,151.79 5.36 4 300310 宜 通 世 纪 132,300 6,286,896.00 4.92 5 000801 四 川 九 洲 203,600 5,599,000.00 4.38 6 000587 金 叶 珠 宝 210,000 4,857,300.00 3.80 7 300275 梅 安 森 151,999 4,496,130.42 3.52 8 000524 岭 南 控 股 205,000 4,438,250.00 3.47 第 22 页 共 39 页

9 300036 超 图 软 件 117,990 4,327,873.20 3.39 10 300096 易 联 众 106,000 4,192,300.00 3.28 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站 (www.py-axa.com) 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000801 四 川 九 洲 12,594,275.90 29.24 2 002576 通 达 动 力 10,988,818.92 25.52 3 600280 中 央 商 场 10,766,982.10 25.00 4 600064 南 京 高 科 10,576,295.54 24.56 5 300139 福 星 晓 程 10,124,271.50 23.51 6 600129 太 极 集 团 9,664,911.90 22.44 7 002115 三 维 通 信 9,064,762.07 21.05 8 002657 中 科 金 财 8,760,930.50 20.34 9 300038 梅 泰 诺 8,603,099.20 19.98 10 300275 梅 安 森 8,436,284.63 19.59 11 000587 金 叶 珠 宝 8,325,801.20 19.33 12 300377 赢 时 胜 8,156,180.92 18.94 13 300290 荣 科 科 技 8,106,288.83 18.82 14 300033 同 花 顺 7,971,310.00 18.51 15 300165 天 瑞 仪 器 7,851,753.00 18.23 16 600650 锦 江 投 资 7,831,869.00 18.19 17 600767 运 盛 医 疗 7,752,417.52 18.00 18 603883 老 百 姓 7,345,926.00 17.06 19 603939 益 丰 药 房 7,345,877.50 17.06 20 300399 京 天 利 7,288,857.00 16.92 21 000712 锦 龙 股 份 7,070,136.00 16.42 第 23 页 共 39 页

22 300155 安 居 宝 7,053,031.13 16.38 23 600685 中 船 防 务 6,857,549.00 15.92 24 300310 宜 通 世 纪 6,845,212.07 15.89 25 300312 邦 讯 技 术 6,799,364.00 15.79 26 300243 瑞 丰 高 材 6,723,293.60 15.61 27 600234 山 水 文 化 6,533,149.95 15.17 28 300036 超 图 软 件 6,369,845.29 14.79 29 300050 世 纪 鼎 利 6,318,220.45 14.67 30 002407 多 氟 多 6,142,005.00 14.26 31 000524 岭 南 控 股 6,090,679.00 14.14 32 300010 立 思 辰 5,987,817.60 13.90 33 600358 国 旅 联 合 5,938,125.00 13.79 34 300339 润 和 软 件 5,906,864.12 13.72 35 300287 飞 利 信 5,883,212.20 13.66 36 300109 新 开 源 5,591,535.80 12.98 37 300053 欧 比 特 5,569,105.78 12.93 38 300380 安 硕 信 息 5,499,382.00 12.77 39 300023 宝 德 股 份 5,392,147.00 12.52 40 300219 鸿 利 光 电 5,279,026.34 12.26 41 300311 任 子 行 5,223,628.04 12.13 42 603108 润 达 医 疗 5,080,705.00 11.80 43 000628 高 新 发 展 5,047,021.00 11.72 44 300353 东 土 科 技 5,013,343.99 11.64 45 300063 天 龙 集 团 4,931,214.00 11.45 46 300081 恒 信 移 动 4,927,632.33 11.44 47 600571 信 雅 达 4,891,557.70 11.36 48 603456 九 洲 药 业 4,884,371.00 11.34 49 002383 合 众 思 壮 4,776,420.50 11.09 50 300304 云 意 电 气 4,509,169.00 10.47 51 300306 远 方 光 电 4,317,658.06 10.03 第 24 页 共 39 页

52 603309 维 力 医 疗 4,239,878.00 9.84 53 000700 模 塑 科 技 4,191,815.00 9.73 54 300160 秀 强 股 份 4,067,324.54 9.44 55 300018 中 元 华 电 4,027,819.64 9.35 56 002666 德 联 集 团 3,993,319.50 9.27 57 300373 扬 杰 科 技 3,951,734.55 9.18 58 002741 光 华 科 技 3,872,330.00 8.99 59 300223 北 京 君 正 3,821,053.00 8.87 60 002488 金 固 股 份 3,714,697.92 8.63 61 300430 诚 益 通 3,713,560.00 8.62 62 002441 众 业 达 3,712,668.70 8.62 63 002231 奥 维 通 信 3,669,038.75 8.52 64 300166 东 方 国 信 3,598,691.80 8.36 65 300336 新 文 化 3,595,238.90 8.35 66 600150 中 国 船 舶 3,592,036.70 8.34 67 002279 久 其 软 件 3,564,127.20 8.28 68 002411 九 九 久 3,513,695.00 8.16 69 600682 南 京 新 百 3,513,289.62 8.16 70 300168 万 达 信 息 3,477,822.00 8.08 71 002363 隆 基 机 械 3,451,667.66 8.01 72 300352 北 信 源 3,422,147.00 7.95 73 601989 中 国 重 工 3,377,580.00 7.84 74 000961 中 南 建 设 3,294,306.00 7.65 75 002178 延 华 智 能 3,284,858.06 7.63 76 000158 常 山 股 份 3,255,890.00 7.56 77 600067 冠 城 大 通 3,178,389.00 7.38 78 000722 湖 南 发 展 3,162,904.00 7.34 79 000056 深 国 商 3,106,301.80 7.21 80 600109 国 金 证 券 2,994,444.00 6.95 81 002189 利 达 光 电 2,968,119.00 6.89 第 25 页 共 39 页

82 002339 积 成 电 子 2,955,625.00 6.86 83 002699 美 盛 文 化 2,949,791.00 6.85 84 600184 光 电 股 份 2,870,467.00 6.67 85 300363 博 腾 股 份 2,809,125.80 6.52 86 300085 银 之 杰 2,739,747.00 6.36 87 300096 易 联 众 2,698,370.00 6.27 88 600149 廊 坊 发 展 2,678,613.00 6.22 89 300150 世 纪 瑞 尔 2,650,371.44 6.15 90 000728 国 元 证 券 2,622,441.18 6.09 91 300162 雷 曼 光 电 2,621,578.00 6.09 92 600325 华 发 股 份 2,563,157.00 5.95 93 600400 红 豆 股 份 2,550,412.20 5.92 94 300231 银 信 科 技 2,550,382.00 5.92 95 300253 卫 宁 软 件 2,518,428.00 5.85 96 002654 万 润 科 技 2,483,290.66 5.77 97 300413 快 乐 购 2,458,235.00 5.71 98 600240 华 业 资 本 2,433,750.00 5.65 99 600185 格 力 地 产 2,432,103.00 5.65 100 603118 共 进 股 份 2,428,055.00 5.64 101 300047 天 源 迪 科 2,401,831.00 5.58 102 300098 高 新 兴 2,359,266.59 5.48 103 600222 太 龙 药 业 2,311,444.00 5.37 104 300059 东 方 财 富 2,300,910.00 5.34 105 300209 天 泽 信 息 2,282,923.25 5.30 106 603019 中 科 曙 光 2,253,646.00 5.23 107 002496 辉 丰 股 份 2,200,399.14 5.11 108 300013 新 宁 物 流 2,192,985.00 5.09 109 600211 西 藏 药 业 2,191,103.50 5.09 110 002172 澳 洋 科 技 2,094,870.00 4.86 111 600021 上 海 电 力 2,090,368.32 4.85 第 26 页 共 39 页

112 300217 东 方 电 热 2,008,051.00 4.66 113 600886 国 投 电 力 2,006,500.00 4.66 114 300212 易 华 录 1,998,624.00 4.64 115 601799 星 宇 股 份 1,963,533.12 4.56 116 300279 和 晶 科 技 1,954,952.00 4.54 117 300296 利 亚 德 1,937,901.00 4.50 118 002315 焦 点 科 技 1,922,961.00 4.46 119 300025 华 星 创 业 1,896,425.00 4.40 120 600528 中 铁 二 局 1,888,626.00 4.39 121 000419 通 程 控 股 1,844,053.00 4.28 122 300254 仟 源 医 药 1,814,737.00 4.21 123 601519 大 智 慧 1,787,787.00 4.15 124 600833 第 一 医 药 1,733,880.00 4.03 125 300235 方 直 科 技 1,688,227.00 3.92 126 002329 皇 氏 集 团 1,625,036.00 3.77 127 600687 刚 泰 控 股 1,613,908.40 3.75 128 002469 三 维 工 程 1,610,511.00 3.74 129 600320 振 华 重 工 1,600,800.00 3.72 130 002324 普 利 特 1,498,357.00 3.48 131 300322 硕 贝 德 1,489,372.00 3.46 132 002446 盛 路 通 信 1,488,928.00 3.46 133 601009 南 京 银 行 1,468,399.62 3.41 134 000031 中 粮 地 产 1,465,380.00 3.40 135 300395 菲 利 华 1,449,901.00 3.37 136 600647 同 达 创 业 1,441,840.00 3.35 137 000558 莱 茵 置 业 1,415,258.00 3.29 138 002747 埃 斯 顿 1,349,805.00 3.13 139 002146 荣 盛 发 展 1,337,108.97 3.10 140 000599 青 岛 双 星 1,330,407.00 3.09 141 300083 劲 胜 精 密 1,284,191.00 2.98 第 27 页 共 39 页

142 300145 南 方 泵 业 1,279,251.00 2.97 143 600837 海 通 证 券 1,277,000.00 2.97 144 600030 中 信 证 券 1,259,550.00 2.92 145 002609 捷 顺 科 技 1,248,688.00 2.90 146 000799 *ST 酒 鬼 1,227,006.00 2.85 147 300045 华 力 创 通 1,222,287.00 2.84 148 000800 一 汽 轿 车 1,198,398.00 2.78 149 002635 安 洁 科 技 1,172,408.00 2.72 150 300250 初 灵 信 息 1,162,740.00 2.70 151 002713 东 易 日 盛 1,146,446.00 2.66 152 000596 古 井 贡 酒 1,146,300.00 2.66 153 002712 思 美 传 媒 1,133,305.48 2.63 154 002094 青 岛 金 王 1,128,998.00 2.62 155 300178 腾 邦 国 际 1,005,425.60 2.33 156 000777 中 核 科 技 989,216.00 2.30 157 002142 宁 波 银 行 975,350.00 2.26 158 300007 汉 威 电 子 962,000.00 2.23 159 601000 唐 山 港 947,000.00 2.20 160 002023 海 特 高 新 940,205.73 2.18 161 300338 开 元 仪 器 902,434.00 2.10 162 601555 东 吴 证 券 885,440.38 2.06 注 :" 本 期 累 计 买 入 金 额 " 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300139 福 星 晓 程 11,376,231.05 26.41 2 002576 通 达 动 力 10,984,628.00 25.51 3 600064 南 京 高 科 10,582,415.16 24.57 4 002657 中 科 金 财 10,414,415.28 24.18 第 28 页 共 39 页

5 300399 京 天 利 9,748,314.09 22.63 6 300033 同 花 顺 9,364,221.73 21.74 7 002115 三 维 通 信 9,323,660.30 21.65 8 300377 赢 时 胜 8,566,422.46 19.89 9 300010 立 思 辰 8,339,418.24 19.36 10 300155 安 居 宝 7,783,170.03 18.07 11 600650 锦 江 投 资 7,336,219.00 17.03 12 300339 润 和 软 件 7,195,671.22 16.71 13 000712 锦 龙 股 份 7,033,132.09 16.33 14 600571 信 雅 达 6,984,522.81 16.22 15 600685 中 船 防 务 6,964,703.65 16.17 16 300290 荣 科 科 技 6,956,228.47 16.15 17 300050 世 纪 鼎 利 6,845,242.00 15.89 18 300287 飞 利 信 6,841,319.11 15.89 19 600358 国 旅 联 合 6,596,754.92 15.32 20 300109 新 开 源 6,534,515.20 15.17 21 300053 欧 比 特 6,436,173.97 14.94 22 603883 老 百 姓 6,163,041.00 14.31 23 300353 东 土 科 技 5,961,087.90 13.84 24 002407 多 氟 多 5,686,233.00 13.20 25 300063 天 龙 集 团 5,341,921.00 12.40 26 000801 四 川 九 洲 5,314,932.00 12.34 27 300380 安 硕 信 息 5,088,553.50 11.82 28 603939 益 丰 药 房 5,046,293.60 11.72 29 300311 任 子 行 5,037,454.20 11.70 30 002666 德 联 集 团 4,893,008.04 11.36 31 002441 众 业 达 4,866,703.22 11.30 32 300166 东 方 国 信 4,761,216.30 11.06 33 300081 恒 信 移 动 4,711,636.28 10.94 34 000158 常 山 股 份 4,613,392.00 10.71 第 29 页 共 39 页

35 300018 中 元 华 电 4,460,631.00 10.36 36 000700 模 塑 科 技 4,377,969.82 10.17 37 603309 维 力 医 疗 4,290,853.00 9.96 38 300223 北 京 君 正 4,182,191.28 9.71 39 300219 鸿 利 光 电 4,167,016.66 9.68 40 002488 金 固 股 份 4,155,244.15 9.65 41 002363 隆 基 机 械 4,058,851.30 9.42 42 300312 邦 讯 技 术 4,024,141.93 9.34 43 300160 秀 强 股 份 3,979,906.95 9.24 44 300336 新 文 化 3,971,853.25 9.22 45 600109 国 金 证 券 3,884,436.87 9.02 46 600234 山 水 文 化 3,872,604.00 8.99 47 600150 中 国 船 舶 3,821,362.00 8.87 48 300352 北 信 源 3,813,481.30 8.85 49 000961 中 南 建 设 3,747,104.00 8.70 50 300168 万 达 信 息 3,724,374.00 8.65 51 600767 运 盛 医 疗 3,652,419.00 8.48 52 002178 延 华 智 能 3,641,171.54 8.45 53 300275 梅 安 森 3,614,808.93 8.39 54 002339 积 成 电 子 3,614,367.60 8.39 55 002279 久 其 软 件 3,566,528.55 8.28 56 300038 梅 泰 诺 3,499,064.99 8.12 57 603456 九 洲 药 业 3,491,448.00 8.11 58 601989 中 国 重 工 3,455,333.49 8.02 59 002189 利 达 光 电 3,283,460.64 7.62 60 300085 银 之 杰 3,279,911.00 7.62 61 300363 博 腾 股 份 3,265,567.50 7.58 62 002411 九 九 久 3,260,499.00 7.57 63 300243 瑞 丰 高 材 3,248,000.00 7.54 64 600067 冠 城 大 通 3,198,766.00 7.43 第 30 页 共 39 页

65 600682 南 京 新 百 3,119,659.00 7.24 66 600325 华 发 股 份 3,092,173.61 7.18 67 002496 辉 丰 股 份 3,072,573.36 7.13 68 300430 诚 益 通 3,069,405.90 7.13 69 000056 深 国 商 3,054,860.68 7.09 70 600185 格 力 地 产 3,001,959.26 6.97 71 002699 美 盛 文 化 2,966,947.63 6.89 72 300059 东 方 财 富 2,943,097.31 6.83 73 000728 国 元 证 券 2,885,449.00 6.70 74 000587 金 叶 珠 宝 2,812,423.00 6.53 75 300150 世 纪 瑞 尔 2,803,257.89 6.51 76 600184 光 电 股 份 2,796,828.34 6.49 77 600021 上 海 电 力 2,766,168.70 6.42 78 600149 廊 坊 发 展 2,716,202.88 6.31 79 300231 银 信 科 技 2,705,795.50 6.28 80 002146 荣 盛 发 展 2,691,175.52 6.25 81 600129 太 极 集 团 2,680,756.48 6.22 82 603019 中 科 曙 光 2,650,158.43 6.15 83 603118 共 进 股 份 2,593,520.00 6.02 84 300162 雷 曼 光 电 2,575,042.97 5.98 85 300304 云 意 电 气 2,574,172.00 5.98 86 600400 红 豆 股 份 2,569,654.10 5.97 87 300212 易 华 录 2,535,815.35 5.89 88 300253 卫 宁 软 件 2,482,701.08 5.76 89 600240 华 业 资 本 2,398,136.35 5.57 90 300209 天 泽 信 息 2,387,816.36 5.54 91 600657 信 达 地 产 2,337,393.15 5.43 92 601799 星 宇 股 份 2,257,916.08 5.24 93 300413 快 乐 购 2,238,493.00 5.20 94 000628 高 新 发 展 2,235,565.00 5.19 第 31 页 共 39 页

95 300279 和 晶 科 技 2,233,353.40 5.19 96 600222 太 龙 药 业 2,158,715.00 5.01 97 002675 东 诚 药 业 2,154,592.20 5.00 98 002446 盛 路 通 信 2,113,900.00 4.91 99 600886 国 投 电 力 2,081,600.00 4.83 100 600388 龙 净 环 保 2,056,946.34 4.78 101 600199 金 种 子 酒 2,056,831.32 4.78 102 002172 澳 洋 科 技 2,055,375.56 4.77 103 600528 中 铁 二 局 2,042,591.48 4.74 104 600687 刚 泰 控 股 2,033,849.74 4.72 105 300296 利 亚 德 1,996,582.22 4.64 106 600030 中 信 证 券 1,969,228.71 4.57 107 600211 西 藏 药 业 1,944,471.00 4.51 108 300310 宜 通 世 纪 1,944,129.22 4.51 109 300217 东 方 电 热 1,938,040.00 4.50 110 300013 新 宁 物 流 1,935,078.00 4.49 111 600702 沱 牌 舍 得 1,902,260.10 4.42 112 300254 仟 源 医 药 1,866,648.10 4.33 113 601000 唐 山 港 1,843,765.95 4.28 114 601519 大 智 慧 1,754,868.00 4.07 115 300373 扬 杰 科 技 1,725,290.00 4.01 116 002315 焦 点 科 技 1,695,107.95 3.94 117 300306 远 方 光 电 1,692,006.94 3.93 118 000558 莱 茵 置 业 1,653,841.00 3.84 119 600320 振 华 重 工 1,625,000.00 3.77 120 002469 三 维 工 程 1,623,612.00 3.77 121 002324 普 利 特 1,622,389.00 3.77 122 002329 皇 氏 集 团 1,564,550.00 3.63 123 000599 青 岛 双 星 1,563,077.00 3.63 124 300235 方 直 科 技 1,513,577.00 3.51 第 32 页 共 39 页

125 300322 硕 贝 德 1,490,696.60 3.46 126 601009 南 京 银 行 1,446,699.15 3.36 127 300165 天 瑞 仪 器 1,445,801.00 3.36 128 300145 南 方 泵 业 1,437,598.25 3.34 129 600280 中 央 商 场 1,428,104.22 3.32 130 300395 菲 利 华 1,364,370.90 3.17 131 000799 *ST 酒 鬼 1,358,105.59 3.15 132 000031 中 粮 地 产 1,344,792.00 3.12 133 600647 同 达 创 业 1,338,095.88 3.11 134 300083 劲 胜 精 密 1,315,000.15 3.05 135 300025 华 星 创 业 1,307,777.00 3.04 136 002142 宁 波 银 行 1,277,639.54 2.97 137 002635 安 洁 科 技 1,273,112.00 2.96 138 600418 江 淮 汽 车 1,269,648.58 2.95 139 600837 海 通 证 券 1,262,680.33 2.93 140 300045 华 力 创 通 1,239,842.00 2.88 141 002609 捷 顺 科 技 1,206,482.60 2.80 142 000425 徐 工 机 械 1,204,015.00 2.80 143 000800 一 汽 轿 车 1,194,393.74 2.77 144 002654 万 润 科 技 1,176,603.51 2.73 145 600519 贵 州 茅 台 1,159,050.43 2.69 146 000419 通 程 控 股 1,146,000.00 2.66 147 300213 佳 讯 飞 鸿 1,145,292.40 2.66 148 002051 中 工 国 际 1,138,505.00 2.64 149 600833 第 一 医 药 1,121,994.00 2.61 150 300250 初 灵 信 息 1,084,421.75 2.52 151 002713 东 易 日 盛 1,050,328.00 2.44 152 600970 中 材 国 际 1,040,426.35 2.42 153 601555 东 吴 证 券 1,037,758.30 2.41 154 300178 腾 邦 国 际 1,017,591.00 2.36 第 33 页 共 39 页

155 000402 金 融 街 1,013,670.99 2.35 156 002304 洋 河 股 份 1,010,228.23 2.35 157 000596 古 井 贡 酒 1,002,741.00 2.33 158 000777 中 核 科 技 997,158.00 2.32 159 002094 青 岛 金 王 988,252.45 2.29 160 002642 荣 之 联 977,682.91 2.27 161 300007 汉 威 电 子 970,087.00 2.25 162 000042 中 洲 控 股 956,583.72 2.22 163 300098 高 新 兴 953,525.82 2.21 164 002023 海 特 高 新 941,415.05 2.19 165 600016 民 生 银 行 934,200.00 2.17 166 600446 金 证 股 份 906,305.88 2.10 167 000001 平 安 银 行 900,000.00 2.09 168 601166 兴 业 银 行 865,961.58 2.01 注 :" 本 期 累 计 卖 出 金 额 " 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 630,976,486.55 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 560,837,421.13 注 :" 买 入 股 票 的 成 本 " 和 " 卖 出 股 票 的 收 入 " 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 第 34 页 共 39 页

本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 范 围 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 170,418.87 2 应 收 证 券 清 算 款 24,623,869.16 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,637.76 第 35 页 共 39 页

5 应 收 申 购 款 333,244.88 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 25,130,170.67 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 的 值 比 例 (%) 说 明 公 允 价 值 1 300310 宜 通 世 纪 6,286,896.00 4.92 停 牌 或 网 下 申 购 锁 定 期 2 300096 易 联 众 4,192,300.00 3.28 停 牌 或 网 下 申 购 锁 定 期 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 除 宜 通 世 纪 和 易 联 众 外 不 存 在 其 他 流 通 受 限 股 票 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 基 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 金 份 额 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 7,738 8,607.22 296,631.69 0.45% 66,306,025.27 99.55% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 578,308.32 0.87% 第 36 页 共 39 页

金 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 10~50 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 10~50 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 12 月 4 日 ) 基 金 份 额 总 额 548,284,188.15 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 38,280,035.17 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 133,406,377.90 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 105,083,756.11 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 66,602,656.96 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 报 告 期 内 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 未 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 第 37 页 共 39 页

本 报 告 期 内, 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 未 有 改 聘 情 况 发 生 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 爱 建 证 券 1 中 信 建 投 1 平 安 证 券 1 东 兴 证 券 1 东 北 证 券 1 浙 商 证 券 2 招 商 证 券 2 成 交 金 额 382,269, 121.62 249,022, 093.73 237,833, 299.67 166,311, 978.24 75,848,0 88.14 69,944,7 01.37 10,514,1 89.91 股 票 交 易 占 当 期 股 票 成 交 总 额 比 例 第 38 页 共 39 页 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 备 注 32.08% 348,018.04 32.08% - 20.90% 226,709.55 20.90% - 19.96% 216,523.45 19.96% - 13.96% 151,410.74 13.96% - 6.36% 69,052.11 6.36% - 5.87% 63,677.01 5.87% - 0.88% 9,572.16 0.88% - 广 发 证 券 1 - - - - - 宏 源 证 券 1 - - - - - 长 江 证 券 1 - - - - - 中 信 证 券 1 - - - - - 川 财 证 券 2 - - - - - 光 大 证 券 1 - - - - - 注 :1 证 券 经 营 机 构 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 :

(1) 选 择 证 券 经 营 机 构 交 易 单 元 的 标 准 财 务 状 况 良 好 经 营 管 理 规 范 内 部 管 理 制 度 健 全 风 险 管 理 严 格 ; 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; 具 备 较 强 的 综 合 研 究 能 力, 能 及 时 全 面 地 为 基 金 提 供 研 究 服 务 支 持 ; 佣 金 费 率 合 理 ; 本 基 金 管 理 人 要 求 的 其 他 条 件 (2) 选 择 证 券 经 营 机 构 交 易 单 元 的 程 序 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 ; 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 2 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 : 本 基 金 本 报 告 期 新 增 光 大 证 券 交 易 单 元 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 4 月 22 日 发 布 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 股 东 变 更 的 公 告, 公 告 披 露 : 根 据 上 海 市 政 府 的 要 求, 经 上 海 国 盛 ( 集 团 ) 有 限 公 司 批 准, 本 基 金 管 理 人 原 股 东 上 海 盛 融 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 上 海 盛 融 ") 由 其 母 公 司 上 海 国 盛 集 团 资 产 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 上 海 国 盛 ") 吸 收 合 并, 上 海 盛 融 持 有 的 本 基 金 管 理 人 10% 的 股 权 由 上 海 国 盛 承 继, 本 基 金 管 理 人 股 东 因 此 由 上 海 盛 融 变 更 为 上 海 国 盛 相 关 工 商 变 更 登 记 手 续 已 办 理 完 毕 并 已 报 中 国 证 监 会 备 案 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 五 日 第 39 页 共 39 页