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1 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 优 势 成 长 股 票 型 基 金 转 型 )2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 的 财 务 资 料 经 审 计, 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 根 据 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法, 并 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 本 基 金 类 型 自 2015 年 7 月 25 日 起 由 股 票 型 变 更 为 混 合 型, 其 基 金 名 称 变 更 为 " 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ", 对 应 基 金 简 称 变 更 为 " 富 安 达 优 势 成 长 混 合 " 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 富 安 达 优 势 成 长 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 9 月 21 日 基 金 管 理 人 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,094,086,338.54

3 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 本 基 金 定 位 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 充 分 控 制 风 险 的 前 提 下, 精 选 具 有 竞 争 优 势 及 持 续 成 长 性 的 上 市 公 投 资 目 标 司, 分 享 中 国 经 济 高 速 发 展 带 来 的 收 益, 力 争 获 得 超 越 投 资 基 准 的 收 益 本 基 金 采 用 自 上 而 下 的 多 维 经 济 模 型, 通 过 对 全 球 经 济 发 展 形 势, 国 内 经 济 情 况 及 经 济 政 策 物 价 水 平 变 动 趋 势 资 金 供 求 关 系 和 市 场 估 值 的 分 析, 结 合 FED 模 型, 对 未 来 一 定 时 期 各 大 类 资 产 的 收 益 风 险 变 化 趋 投 资 策 略 势 作 出 预 测, 并 据 此 适 时 动 态 的 调 整 本 基 金 在 股 票 债 券 现 金 等 资 产 之 间 的 配 置 比 例 同 时 将 定 性 分 析 与 定 量 分 析 贯 穿 于 行 业 配 置 和 个 股 选 择 的 投 资 全 过 程 中 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 75%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 25% 本 基 金 属 于 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 一 般 情 况, 其 风 险 风 险 收 益 特 征 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 刘 涛 汤 嵩 彦 露 负 责 联 系 电 话 人 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 ( 免 长 途 ) 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网

4 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 本 期 利 润 -706,522, ,422, ,651, ,004, ,344, ,042, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 2,457,284, ,884, ,502, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 % 22.70% 0.88% 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如 : 基 金 的 认 购 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 期 末 可 供 分 配 利 润 为 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 值 增 长 较 基 准 阶 段 值 增 长 收 益 率 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差

5 过 去 三 个 月 42.96% 2.76% 12.84% 1.26% 30.12% 1.50% 过 去 六 个 月 -5.88% 4.24% % 2.01% 5.38% 2.23% 过 去 一 年 83.05% 3.78% 7.23% 1.86% 75.82% 1.92% 过 去 三 年 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2011 年 09 月 21 日 年 12 月 31 日 ) % % 2.68% 41.61% 1.34% % 1.34% 2.32% 37.26% 1.25% 87.34% 1.07% 注 :1 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 :75% 沪 深 300 指 数 +25% 上 证 国 债 指 数, 2 本 基 金 的 业 绩 基 准 指 数 按 照 构 建 公 式 每 交 易 日 进 行 计 算, 按 下 列 公 式 计 算 : Return t =75% [ 沪 深 300 指 数 t / 沪 深 300 指 数 (t-1)-1]+25% [ 上 证 国 债 指 数 t / 上 证 国 债 指 数 (t-1) -1] Benchmark t =(1+Return t) Benchmark(t-1) 其 中,t =1,2,3, T,T 表 示 时 间 截 至 日 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 250% 200% 150% 100% 50% 0% 富 安 达 优 势 成 长 混 合 业 绩 比 较 基 准 注 : 本 基 金 于 2011 年 9 月 21 日 成 立, 根 据 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 建 仓 期 为 6 个 月, 建 仓 截 止 日 为 2012 年 3 月 20 日 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 规 定 的 比 例 限 制 及 投 资 组 合 的 比 例 范 围 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较

6 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 富 安 达 优 势 成 长 混 合 业 绩 比 较 基 准 注 : 本 基 金 合 同 于 2011 年 9 月 21 日 生 效, 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算, 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 未 实 施 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 由 南 京 证 券 股 份 有 限 责 任 公 司 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 南 京 市 河 西 新 城 区 国 有 资 产 经 营 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 三 家 单 位 共 同 发 起 设 立 公 司 办 公 地 点 为 上 海 浦 东 世 纪 大 道 1568 号 中 建 大 厦, 注 册 资 本 2.88 亿 元 人 民 币 公 司 秉 承 诚 信 稳 健 规 范 创 新 的 经 营 理 念, 以 基 金 持 有 人 利 益 最 大 化 为 首 要 经 营 目 标, 为 客 户 提 供 卓 越 的 理 财 服 务 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 共 管 理 七 只 开 放 式 基 金 : 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 安 达 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 安 达 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 安 达 现 金 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 富 安 达 信 用 主 题 轮 动 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 富 安 达 新 兴 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 安 达 健 康 人 生 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 证 券 从 说 明

7 孔 学 兵 本 基 金 的 基 金 经 理 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 监 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 任 职 日 期 2011 年 9 月 21 日 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 优 势 成 长 股 票 型 基 金 转 理 ) 期 限 离 任 日 期 2016 年 1 月 29 日 业 年 限 19 年 历 任 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 总 部 投 资 经 理 ; 资 产 管 理 总 部 投 资 主 办, 硕 士 研 究 生, 具 有 基 金 从 业 资 格, 中 国 国 籍 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 的 基 金 经 理, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 3 根 据 本 基 金 管 理 人 于 2016 年 1 月 9 日 发 布 的 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告, 增 聘 吴 战 峰 为 本 基 金 基 金 经 理 4 根 据 本 基 金 管 理 人 于 2016 年 1 月 30 日 发 布 的 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告, 解 聘 孔 学 兵 为 本 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 其 各 项 实 施 准 则 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意

8 见, 制 定 了 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 和 监 控 体 系, 涵 盖 了 所 有 投 资 组 合, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节, 确 保 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 制 定 了 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 和 监 控 体 系, 涵 盖 了 所 有 投 资 组 合, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节, 确 保 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 从 管 理 人 旗 下 第 二 个 投 资 组 合 成 立 之 日 起, 监 察 稽 核 部 定 期 对 各 基 金 公 平 交 易 执 行 情 况 进 行 了 统 计 分 析, 按 照 特 定 计 算 周 期, 分 1 日 3 日 5 日 和 10 日 时 间 窗 分 析 同 向 交 易 中 存 在 价 格 差 异 的 样 本 通 过 对 各 投 资 组 合 间 以 及 单 个 组 合 与 组 合 类 别 间 的 公 平 交 易 结 果 分 析, 在 特 定 时 间 窗 内 交 易 证 券 的 溢 价 率 和 溢 价 金 额 均 在 正 常 范 围 内, 因 此 不 构 成 潜 在 利 益 输 送 的 显 著 性 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年, 宏 微 观 层 面 的 持 续 疲 软 货 币 政 策 的 持 续 宽 松 叠 加 转 型 变 革 期 社 会 群 体 心 理 的 躁 动,A 股 市 场 围 绕 杠 杆 的 快 速 渗 透 与 去 化, 演 绎 出 了 历 史 罕 见 的 大 幅 波 动 市 场 的 暴 涨 暴 跌 与 大 开 大 合, 流 动 性 的 泛 滥 与 衰 竭, 不 仅 仅 是 一 种 货 币 现 象, 更 多 体 现 转 型 变 革 期, 群 体 性 浮 躁 心 理 引 发 的 极 度 贪 婪 与 恐 慌 动 荡 的 市 场 环 境, 对 全 体 市 场 参 与 者 都 提 出 了 严 酷 的 极 致 考 验 尽 管 A 股 市 场 经 历 了 残 酷 的 流 动 性 危 机 与 信 心 危 机 冲 击, 但 围 绕 创 新 与 转 型 两 大 核 心 驱 动 力, 新 兴 成 长 股 中 依 然 内 部 分 化 出 一 批 行 业 具 备 广 阔 发 展 空 间 自 身 具 备 核 心 竞 争 优 势 的 优 质 公 司, 在 2015 年 市 场 的 动 荡 与 反 复 中 演 绎 出 结 构 性 机 遇 本 基 金 基 于 对 中 国 经 济 结 构 调 整 与 社 会 变 迁 进 程 的 基 本 理 解,2013 年 以 来 始 终 坚 持 了 对 优 质 成 长 股 的 长 期 坚 守 与 动 态 跟 踪 中 小 市 值 成 长 股 天 然 的 流 动 性 弱 点, 在 股 灾 中 脱 离 基 本 面 被 进 一 步 放 大, 行 政 干 预 力 量 导 致 的 挤 出 效 应 也 进 一 步 加 大 了 成 长 股 的 被 动 式 出 清 但 无 论 市 场 如 何 波 动, 能 够 契 合 时 代 发 展 趋 势, 具 备 优 秀 成 长 基 因 的 公 司, 一 定 能 够 在 大 浪 淘 沙 中 有 更 多 机 会 见 证 时 间 的 重 量 本 基 金 2015 年 的 投 资 运 作 坚 持 在 新 兴 成 长 领 域 优 化 组 合, 一 方 面 重 点 挖 掘 互 联 网 共

9 享 信 息 安 全 娱 乐 体 育 医 疗 服 务 军 民 融 合 等 具 有 确 定 性 增 长 预 期 的 行 业, 另 一 方 面, 坚 持 长 期 考 量, 在 业 绩 跟 踪 与 模 式 验 证 方 面 努 力 去 伪 存 真, 较 好 把 握 住 了 新 常 态 下 的 结 构 性 机 遇, 较 大 幅 度 跑 赢 业 绩 比 较 基 准 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 83.05%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 7.23% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 在 经 历 了 2015 年 市 场 的 大 起 大 落 后,2016 年 国 内 宏 观 经 济 将 面 临 经 济 增 速 下 行 汇 率 有 贬 值 预 期 投 资 品 行 业 去 产 能 货 币 政 策 料 难 以 进 一 步 宽 松 的 不 利 局 面, 投 资 者 的 风 险 偏 好 也 显 著 降 低, 这 些 因 素 制 约 着 指 数 很 难 有 大 幅 持 续 向 上 的 行 情, 但 我 们 认 为, 中 国 市 场 规 模 巨 大 结 构 复 杂, 一 些 行 业 将 面 临 去 产 能 整 合 的 风 险, 而 一 些 行 业 仍 处 于 初 创 期 和 成 长 期, 其 中 的 优 秀 企 业 成 长 空 间 巨 大, 因 此,A 股 市 场 很 可 能 形 成 宽 幅 震 荡 结 构 分 化 的 格 局 展 望 2016 年 A 股 市 场, 我 们 认 为 依 然 存 在 结 构 性 的 机 会, 我 们 将 专 注 投 资 于 那 些 顺 应 经 济 发 展 方 向, 行 业 前 景 广 阔, 具 有 良 好 商 业 模 式 和 管 理 能 力 的 优 势 企 业 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会, 公 司 总 经 理 担 任 估 值 委 员 会 主 席, 研 究 发 展 部 投 资 管 理 部 监 察 稽 核 部 和 基 金 事 务 部 指 定 人 员 担 任 委 员 估 值 委 员 会 负 责 组 织 制 定 和 适 时 修 订 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 指 导 和 监 督 整 个 估 值 流 程 估 值 委 员 会 成 员 具 有 多 年 的 证 券 基 金 从 业 经 验, 熟 悉 相 关 法 律 法 规, 具 备 行 业 研 究 风 险 管 理 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的 专 业 胜 任 能 力 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论, 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 本 报 告 期 内, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 报 告 期 未 进 行 收 益 分 配

10 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 2015 年 度, 基 金 托 管 人 在 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议, 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 2015 年 度, 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 在 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配, 符 合 基 金 合 同 的 规 定 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 2015 年 度, 由 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整 6 审 计 报 告 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 了 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 富 安 达 优 势 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 以 下 简 称 " 富 安 达 优 势 成 长 基 金 ") 的 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 2015 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 注 册 会 计 师 陈 玲 沈 兆 杰 于 2016 年 3 月 24 日 签 字 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字 (2016) 第 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 12 月 31 日

11 资 产 : 资 产 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 优 势 成 长 股 票 型 基 金 转 附 注 号 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 银 行 存 款 ,330, ,209, 结 算 备 付 金 245,806, ,672, 存 出 保 证 金 2,043, , 交 易 性 金 融 资 产 ,176,359, ,394, 其 中 : 股 票 投 资 2,176,359, ,394, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 8,370, 应 收 利 息 , , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 4,256, ,496, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 2,483,279, ,938, 负 债 和 所 有 者 权 益 负 债 : 附 注 号 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - 9,521, 应 付 赎 回 款 14,755, ,191,773.60

12 应 付 管 理 人 报 酬 3,150, , 应 付 托 管 费 525, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 ,829, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 ,735, ,543, 负 债 合 计 25,995, ,053, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,094,086, ,211, 未 分 配 利 润 ,363,197, ,673, 所 有 者 权 益 合 计 2,457,284, ,884, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,483,279, ,938, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 1,094,086, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 -706,046, ,538, 利 息 收 入 2,277, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,277, , 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 - -

13 入 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 优 势 成 长 股 票 型 基 金 转 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -672,550, ,255, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,428, ,660, 益 基 金 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 资 产 支 持 证 券 投 资 收 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 ,877, , 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ,900, ,693, ,127, , 减 : 二 费 用 46,376, ,193, 管 理 人 报 酬 26,316, ,425, 托 管 费 4,386, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 ,275, ,837, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) ,422, ,344, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -752,422, ,344,860.61

14 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 2. 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 优 势 成 长 股 票 型 基 金 转 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 179,211, ,673, ,884, ,875, ,482,783, ,567,908, ,094,086, ,422, ,074,947, ,743,923, ,668,975, ,422, ,989,822, ,226,706, ,236,884, ,363,197, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 2,457,284, 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 217,595, ,906, ,502, ,344, ,344, ,384, ,578, ,962,439.55

15 其 中 :1. 基 金 申 购 款 224,475, ,552, ,028, 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) -262,860, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 蒋 晓 刚 朱 龙 芳 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 -45,130, ,990, ,211, ,673, ,884, 顾 颖 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 名 为 富 安 达 优 势 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 以 下 简 称 " 本 基 金 ") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 ") 证 监 许 可 [2011]1208 号 关 于 核 准 富 安 达 优 势 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 富 安 达 优 势 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 1,052,562, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2011) 第 393 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 富 安 达 优 势 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 9 月 21 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,052,684, 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 122, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 交 通 银 行 ") 根 据 2014 年 中 国 证 监 会 令 第 104 号 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法, 富 安 达 优 势 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 于 2015 年 7 月 25 日 公 告 后 更 名 为 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金

16 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 股 票 ( 包 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 权 证 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 的 投 资 资 产 配 置 比 例 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60-95%, 其 中 投 资 于 具 有 竞 争 优 势 和 持 续 成 长 性 的 上 市 公 司 的 比 例 不 低 于 股 票 投 资 的 80%, 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0-3%, 债 券 投 资 现 金 以 及 国 家 证 券 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 及 其 他 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5-40%, 其 中 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 75%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 25% 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 3 月 24 日 批 准 报 出 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 " 企 业 会 计 准 则 ") 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 基 金 业 协 会 ") 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2015 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85

17 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内, 关 联 方 关 系 未 发 生 变 化 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 (" 交 通 银 行 ") 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 (" 南 京 证 券 ") 基 金 管 理 人 的 控 股 股 东 基 金 销 售 机 构 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 (" 江 苏 交 通 ") 基 金 管 理 人 的 股 东 南 京 市 河 西 新 城 区 国 有 资 产 经 营 控 股 基 金 管 理 人 的 股 东 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 (" 南 京 河 西 ")

18 富 安 达 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 优 势 成 长 股 票 型 基 金 转 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 成 占 当 期 股 票 成 成 交 金 额 成 交 金 额 交 总 额 的 比 例 交 总 额 的 比 例 2,998,295, ,806,239.0 南 京 证 券 27.44% 19.98% 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 占 期 末 应 付 佣 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 余 额 金 总 额 的 比 例 南 京 证 券 2,729, % 728, % 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 占 期 末 应 付 佣 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 余 额 金 总 额 的 比 例 南 京 证 券 334, % - - 注 :1 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 证 管 费 经 手 费

19 和 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 优 势 成 长 股 票 型 基 金 转 2 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 26,316, ,425, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 12,037, , 注 :1 支 付 基 金 管 理 人 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% / 当 年 天 数 2 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 约 定 的 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支, 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支 的 费 用 项 目 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 4,386, , 注 : 支 付 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 内 及 上 年 度 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况

20 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 项 目 基 金 合 同 生 效 日 (2011 年 9 月 21 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 份 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 19,999, ,999, 期 初 持 有 的 基 金 份 额 19,055, ,999, 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 18,533, ,056, 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 9,999, ,000, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 27,589, ,055, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 2.52% 10.63% 注 : 基 金 管 理 人 在 本 年 度 申 购 本 基 金 的 交 易 委 托 直 销 柜 台 办 理, 无 申 购 费 用, 基 金 管 理 人 在 本 年 度 赎 回 本 基 金 的 交 易 委 托 南 京 证 券 办 理, 适 用 费 率 为 0.00% 基 金 管 理 人 在 本 年 度 从 富 安 达 现 金 通 货 币 基 金 B 类 份 额 转 入 富 安 达 优 势 成 长 混 合 基 金 的 申 购 补 差 费 率 为 0.00% 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 持 有 的 基 金 份 持 有 的 基 金 份 持 有 的 持 有 的 额 占 基 金 总 份 额 占 基 金 总 份 基 金 份 额 基 金 份 额 额 的 比 例 额 的 比 例 南 京 证 券 10,578, % 5,000, % 南 京 河 西 39,999, % 39,999, % 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 名 称 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日

21 交 通 银 行 活 期 存 款 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 优 势 成 长 股 票 型 基 金 转 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 46,330, , ,209, , 注 :1 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 交 通 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 2 本 基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 通 过 交 通 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 于 2015 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 在 资 产 负 债 表 中 的 结 算 备 付 金 科 目 中 单 独 列 示 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 期 末 未 因 认 购 新 股 / 新 债 而 持 有 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 股 票 代 码 名 称 骅 威 2 股 份 立 思 0 辰 博 实 8 股 份 四 创 0 电 子 江 苏 4 三 友 梅 泰 8 诺 金 额 单 位 : 人 民 币 元 数 量 停 牌 期 末 复 牌 复 牌 ( 单 期 末 期 末 停 牌 原 因 日 期 估 值 单 价 日 期 开 盘 单 价 位 : 成 本 总 额 估 值 总 额 股 ) 重 大 资 产 ,9 5,614,981 5,098, 重 组 重 大 资 产 重 组 重 大 事 项 , ,664,1 93,786, , , ,324,8 80,070, , 重 大 事 项 ,000 65, , 重 大 资 产 ,009 83,020,64 56,820,29 重 组, 重 大 资 产 ,0 31,852,45 55,546,40 重 组 互 动 重 大 资 产 ,000 30,256,28 31,600,00

22 3 娱 乐 重 组, 天 龙 集 团 重 大 资 产 重 组 ,390,000 57,623, ,228, 新 文 重 大 事 项 ,0 13,159,53 23,940,00 6 化 注 : 本 基 金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) (i) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 1,769,206, 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为

23 407,153, 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 144,210, 元, 第 二 层 次 42,183, 元, 无 第 三 层 次 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,176,359,

24 其 中 : 股 票 2,176,359, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 292,137, 其 他 各 项 资 产 14,782, 合 计 2,483,279, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 815,604, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,012,982, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 28,416, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -

25 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 185,593, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 133,763, S 综 合 - - 合 计 2,176,359, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 启 明 星 辰 5,750, ,000, 顺 网 科 技 1,778, ,235, 神 州 信 息 3,950, ,295, 万 达 信 息 4,919, ,998, 信 雅 达 2,000, ,160, 立 思 辰 2,940,000 93,786, 海 兰 信 2,440,000 93,208, 泰 格 医 药 2,833,636 87,105, 博 实 股 份 2,730,000 80,070, 天 龙 集 团 1,390,000 60,228, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 万 达 信 息 328,176, 东 方 财 富 320,905, 信 雅 达 271,028,

26 新 国 都 256,360, 石 基 信 息 219,978, 启 明 星 辰 214,601, 神 州 信 息 205,232, 立 思 辰 164,079, 中 元 华 电 157,556, 证 通 电 子 147,508, 泰 格 医 药 140,314, 世 联 行 128,532, 顺 网 科 技 119,578, 梅 泰 诺 117,531, 博 实 股 份 112,225, 生 意 宝 111,678, 华 录 百 纳 98,660, 新 北 洋 95,972, 海 兰 信 90,689, 美 年 健 康 87,642, 华 胜 天 成 87,145, 天 龙 集 团 86,917, 博 济 医 药 82,654, 易 华 录 79,754, 东 土 科 技 79,088, 恒 信 移 动 77,092, 大 北 农 72,589, 天 神 娱 乐 70,366, 中 电 鑫 龙 66,038, 欧 比 特 65,305, 视 觉 中 国 62,276, 佳 都 科 技 61,702, 四 创 电 子 59,720,

27 嘉 事 堂 59,481, 航 天 发 展 58,229, 高 升 控 股 58,095, 新 研 股 份 57,609, 利 欧 股 份 57,164, 吴 通 控 股 55,699, 北 京 君 正 53,428, 迪 威 视 讯 53,074, 华 业 资 本 53,046, 达 实 智 能 52,047, 泰 亚 股 份 50,846, 特 发 信 息 50,644, 飞 利 信 50,501, 贵 人 鸟 47,635, 奥 普 光 电 46,023, 科 达 股 份 45,868, 东 方 国 信 44,130, 焦 点 科 技 43,849, 福 瑞 股 份 41,470, 万 润 科 技 39,274, 海 得 控 制 38,956, 互 动 娱 乐 38,235, 荣 信 股 份 37,858, 光 一 科 技 37,214, 紫 光 股 份 34,387, *ST 美 利 34,120, 凯 瑞 德 33,227, 千 方 科 技 32,795, 同 达 创 业 32,593, 德 联 集 团 31,718,

28 三 七 互 娱 30,101, 思 美 传 媒 29,717, 华 力 创 通 29,688, 宜 通 世 纪 28,466, 麦 达 数 字 28,232, 物 产 中 大 28,160, 通 策 医 疗 27,891, 盛 路 通 信 25,114, 晶 方 科 技 25,024, 捷 顺 科 技 24,072, 天 源 迪 科 23,669, 辉 丰 股 份 22,977, 新 文 化 22,140, 尤 洛 卡 21,491, 华 昌 达 21,442, 鸿 博 股 份 19,924, 用 友 网 络 19,874, 佳 讯 飞 鸿 19,614, 华 谊 嘉 信 19,504, 中 南 重 工 17,430, 久 其 软 件 16,092, 中 泰 桥 梁 15,703, 高 德 红 外 15,575, 通 鼎 互 联 15,569, 运 盛 医 疗 15,556, 联 建 光 电 15,445, 川 大 智 胜 15,401, 九 强 生 物 15,231, 汉 鼎 股 份 14,302, 邦 讯 技 术 14,003,

29 青 岛 金 王 13,934, 海 特 高 新 13,823, 神 州 泰 岳 13,821, 嘉 欣 丝 绸 13,347, 广 电 运 通 12,715, 骆 驼 股 份 12,636, 通 达 动 力 12,597, 三 星 医 疗 11,913, 东 华 软 件 11,891, 朗 源 股 份 11,455, 莱 茵 体 育 11,245, 伟 星 股 份 11,207, 一 心 堂 11,197, 华 讯 方 舟 10,925, 湖 南 发 展 10,774, 华 宇 软 件 10,437, 鞍 重 股 份 10,373, 梅 安 森 9,993, 锦 龙 股 份 9,946, 常 山 股 份 9,362, 新 希 望 9,076, 联 络 互 动 9,026, 同 洲 电 子 8,892, 雷 曼 股 份 8,228, 东 方 通 7,901, 深 振 业 A 7,830, 刚 泰 控 股 7,363, 道 博 股 份 7,209, 莱 美 药 业 6,567, 捷 成 股 份 6,555,

30 延 华 智 能 6,541, 中 天 城 投 6,373, 立 讯 精 密 5,969, 双 汇 发 展 5,838, 南 方 轴 承 5,658, 骅 威 股 份 5,614, 首 开 股 份 5,378, 人 民 同 泰 5,267, 信 达 地 产 5,160, 共 进 股 份 5,116, 南 京 医 药 4,998, 登 海 种 业 4,997, 澳 洋 科 技 4,971, 冠 城 大 通 4,598, 光 线 传 媒 4,429, 华 谊 兄 弟 4,410, 注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 东 方 财 富 220,761, 石 基 信 息 142,754, 世 联 行 121,787, 万 达 信 息 113,887, 新 国 都 110,514, 梅 泰 诺 80,894, 欧 比 特 77,869, 立 思 辰 74,512, 中 元 华 电 71,875,

31 生 意 宝 69,848, 证 通 电 子 69,284, 顺 网 科 技 67,644, 大 北 农 66,790, 航 天 发 展 66,783, 华 业 资 本 63,188, 华 胜 天 成 60,101, 吴 通 控 股 59,758, 恒 信 移 动 56,840, 贵 人 鸟 54,734, 新 北 洋 53,292, 飞 利 信 53,277, 四 创 电 子 52,511, 华 录 百 纳 52,036, 嘉 事 堂 51,634, 东 方 国 信 51,546, 佳 都 科 技 50,905, 信 雅 达 50,199, 三 七 互 娱 41,393, 荣 信 股 份 41,178, 焦 点 科 技 40,654, 科 达 股 份 40,473, 东 土 科 技 40,467, 紫 光 股 份 39,132, 特 发 信 息 38,939, 神 州 信 息 38,731, *ST 美 利 38,716, 易 华 录 37,583, 福 瑞 股 份 37,048, 启 明 星 辰 37,012,

32 高 升 控 股 35,321, 新 研 股 份 34,294, 德 联 集 团 33,592, 博 济 医 药 32,410, 物 产 中 大 31,903, 达 实 智 能 31,740, 凯 瑞 德 31,663, 泰 格 医 药 31,201, 北 京 君 正 30,509, 用 友 网 络 29,308, 迪 威 视 讯 27,952, 宜 通 世 纪 27,828, 光 一 科 技 26,844, 鸿 博 股 份 26,392, 同 达 创 业 25,671, 辉 丰 股 份 25,657, 奥 普 光 电 25,360, 联 络 互 动 23,642, 海 兰 信 23,247, 天 神 娱 乐 22,760, 华 谊 嘉 信 22,072, 华 力 创 通 20,804, 泰 亚 股 份 20,380, 思 美 传 媒 19,657, 运 盛 医 疗 19,324, 中 电 鑫 龙 19,144, 天 源 迪 科 19,012, 晶 方 科 技 18,933, 华 昌 达 18,516, 通 鼎 互 联 18,358,

33 高 德 红 外 18,173, 盛 路 通 信 17,891, 天 龙 集 团 17,600, 佳 讯 飞 鸿 16,798, 海 得 控 制 16,586, 神 州 泰 岳 15,767, 千 方 科 技 14,584, 川 大 智 胜 14,551, 邦 讯 技 术 14,266, 张 江 高 科 14,121, 海 特 高 新 14,011, 三 星 医 疗 13,825, 东 华 软 件 13,806, 莱 茵 体 育 13,555, 广 电 运 通 13,219, 青 岛 金 王 13,127, 新 文 化 13,119, 嘉 欣 丝 绸 12,927, 视 觉 中 国 12,836, 湖 南 发 展 12,804, 骆 驼 股 份 12,678, 通 达 动 力 12,639, 梅 安 森 12,106, 伟 星 股 份 11,918, 一 心 堂 11,249, 麦 达 数 字 11,244, 保 利 地 产 10,739, 中 泰 桥 梁 10,565, 久 其 软 件 10,503, 朗 源 股 份 10,489,

34 九 强 生 物 10,308, 常 山 股 份 10,212, 锦 龙 股 份 10,184, 新 希 望 9,924, 汉 鼎 股 份 9,846, 互 动 娱 乐 9,713, 同 洲 电 子 8,544, 南 方 轴 承 8,441, 雷 曼 股 份 8,287, 刚 泰 控 股 8,218, 道 博 股 份 8,064, 捷 成 股 份 7,714, 莱 美 药 业 7,378, 万 润 科 技 7,150, 深 振 业 A 6,906, 中 天 城 投 6,871, 美 年 健 康 6,512, 澳 洋 科 技 6,213, 立 讯 精 密 6,193, 延 华 智 能 5,935, 中 联 重 科 5,879, 怡 亚 通 5,733, 宜 安 科 技 5,709, 双 汇 发 展 5,704, 共 进 股 份 5,678, 首 开 股 份 5,584, 信 达 地 产 5,525, 博 实 股 份 5,470, 东 方 通 5,442, 晓 程 科 技 5,360,

35 人 民 同 泰 5,289, 南 京 医 药 5,087, 登 海 种 业 4,898, 金 科 股 份 4,857, 中 国 重 工 4,833, 光 线 传 媒 4,679, 隧 道 股 份 4,637, 天 玑 科 技 4,625, 浦 东 建 设 4,602, 华 谊 兄 弟 4,564, 安 徽 水 利 4,533, 万 科 A 4,468, 华 泰 证 券 4,399, 注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 6,820,268, 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 4,108,974, 注 : 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属

36 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 未 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 2,043, 应 收 证 券 清 算 款 8,370, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 111, 应 收 申 购 款 4,256, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 -

37 9 合 计 14,782, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 的 值 比 例 (%) 说 明 公 允 价 值 立 思 辰 93,786, 重 大 资 产 重 组 博 实 股 份 80,070, 重 大 事 项 天 龙 集 团 60,228, 重 大 资 产 重 组 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 之 间 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 基 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 金 份 额 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 87,031 12, ,140, ,945, % % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 1,165, %

38 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 >100 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 注 :1 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 的 份 额 总 量 数 量 区 间 为 100 万 份 以 上 2 本 基 金 的 基 金 经 理 持 有 本 基 金 的 份 额 总 量 数 量 区 间 为 0 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2011 年 9 月 21 日 ) 基 金 份 额 总 额 1,052,684, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 179,211, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4,482,783, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3,567,908, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,094,086, 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 经 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 督 察 长 陈 宁 同 志 因 已 届 法 定 退 休 年 龄 辞 去 督 察 长 职 务, 提 名 张 丽 珉 同 志 为 公 司 督 察 长 本 基 金 管 理 人 已 于 2015 年 3 月 4 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 变 更 的 公 告 督 察 长 变 更 事 项 已 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 上 海 监 管 局 报 告, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]297 号 文 核 准 批 复 经 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 号 决 议 通 过, 增 聘 毛 矛 为 富 安 达 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 管 理 人 已 于 2015 年 5 月 14 日

39 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 富 安 达 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 基 金 经 理 变 更 事 项 已 向 中 国 基 金 业 协 会 办 理 相 应 手 续, 并 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 监 局 备 案 经 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 号 决 议 通 过, 增 聘 孙 绍 冰 为 富 安 达 新 兴 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 管 理 人 已 于 2015 年 5 月 23 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 富 安 达 新 兴 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 基 金 经 理 变 更 事 项 已 向 中 国 基 金 业 协 会 办 理 相 应 手 续, 并 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 监 局 备 案 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 于 2015 年 7 月 25 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 " 富 安 达 优 势 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 " 变 更 基 金 类 型 并 相 应 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告, 并 在 公 司 网 站 上 刊 登 了 修 订 后 的 基 金 合 同 及 托 管 协 议 基 金 变 更 事 项 已 获 得 托 管 行 无 异 议 函 及 律 所 法 律 意 见 书, 并 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 备 案 经 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 号 决 议 通 过, 免 去 黄 强 富 安 达 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 职 务 本 基 金 管 理 人 已 于 2015 年 8 月 12 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 富 安 达 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 基 金 经 理 变 更 事 项 已 向 中 国 基 金 业 协 会 办 理 相 应 手 续, 并 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 监 局 备 案 经 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 号 决 议 通 过, 增 聘 李 守 峰 富 安 达 健 康 人 生 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 职 务 本 基 金 管 理 人 已 于 2015 年 12 月 24 日 在 证 券 日 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 富 安 达 健 康 人 生 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 基 金 经 理 变 更 事 项 已 向 中 国 基 金 业 协 会 办 理 相 应 手 续, 并 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 监 局 备 案 经 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 号 决 议 通 过, 增 聘 吴 战 峰 为 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 管 理 人 已 于 2016 年 1 月 9 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 基 金 经 理 变 更 事 项 已 向 中 国 基 金 业 协 会 办 理 相 应 手 续, 并 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 监 局 备 案 经 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 号 决 议 通 过, 免 去 孔 学 兵 为 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 管 理 人 已 于 2016 年 1 月 30 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 基 金 经 理 变 更 事 项 已 向 中 国 基 金 业 协 会 办 理 相 应 手 续, 并 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 监 局 备 案 根 据 公 司 法 和 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 章 程 的 规 定, 富 安 达 基 金 管 理 有 限

40 公 司 于 2016 年 2 月 1 日 在 公 司 召 开 职 工 大 会, 经 与 会 职 工 民 主 投 票, 免 去 孔 学 兵 同 志 为 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 职 工 董 事, 同 意 金 领 千 同 志 为 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 第 6 届 职 工 董 事 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 本 行 ") 因 工 作 需 要, 刘 树 军 先 生 不 再 担 任 本 行 资 产 托 管 业 务 中 心 总 裁, 任 命 袁 庆 伟 女 士 为 本 行 资 产 托 管 业 务 中 心 总 裁 袁 庆 伟 女 士 的 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 的 诉 讼 事 项 本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 未 发 生 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内, 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化, 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 告 期 内 应 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 基 金 审 计 费 用 为 100,000 元 人 民 币 截 至 本 报 告 期 末, 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 5 年 的 审 计 服 务 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 2015 年 11 月 4 日, 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 ") 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 监 管 措 施 决 定 书 <2015>80 号 关 于 对 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 暂 停 办 理 相 关 业 务 措 施 的 决 定, 因 存 在 部 分 产 品 由 投 资 顾 问 未 经 公 司 风 控 系 统 直 接 下 单 交 易 的 情 况, 缺 乏 有 效 的 异 常 交 易 监 控 机 制, 暂 停 办 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 备 案 三 个 月 公 司 领 导 对 此 事 高 度 重 视, 积 极 按 照 相 关 法 律 行 政 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 要 求, 立 即 着 手 整 改, 对 问 题 产 品 采 取 提 前 清 盘 产 品 转 回 公 司 投 资 风 控 系 统 停 止 投 顾 交 易 改 由 管 理 人 进 行 交 易 等 方 式 进 行 清 理 整 顿 目 前 公 司 已 经 完 成 相 关 整 改 工 作 并 向 中 国 证 监 会 及 上 海 证 监 局 提 交 了 整 改 工 作 报 告, 上 海 证 监 局 对 公 司 整 改 工 作 进 行 了 现 场 验 收 后 续, 公 司 将 对 此 次 风 险 事 件 揭 示 的 问 题 长 期 关 注, 确 保 后 续 业 务 开 展 不 再 发 生 类 似 事 件 本 报 告 期 内, 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 ( 稽 查 总 队 调 查 通 字 号 ) 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 因 公 司 在 从 事 特 定 资 产 管

41 理 业 务 中, 某 专 户 产 品 未 按 规 定 履 行 管 理 人 职 责, 受 到 立 案 调 查 目 前, 案 件 调 查 工 作 已 结 束, 截 至 报 告 披 露 日 尚 无 结 论 上 述 情 况 均 未 涉 及 公 司 所 管 理 的 公 募 基 金 业 务, 对 基 金 投 资 人 利 益 未 造 成 损 失 除 上 述 情 况 外, 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 安 信 证 券 1 光 大 证 券 1 广 发 证 券 2 国 金 证 券 2 国 泰 君 安 1 海 通 证 券 1 南 京 证 券 2 申 银 万 国 1 兴 业 证 券 1 招 商 证 券 2 成 交 金 额 27,796, ,514, ,076,916, ,384,646, ,166, ,161, ,998,295, ,188, ,472, ,926,194, 股 票 交 易 占 股 票 成 交 总 额 比 例 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 0.25% 20, % 1.36% 138, % 19.00% 1,916, % 2,170, % 21.70% 2.21% 219, % 1.65% 166, % 27.44% 2,729, % 2.00% 198, % 6.65% 666, % 17.63% 1,775, % 备 注 注 :1 为 了 贯 彻 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 我 公 司 制 定 了 选 择 券 商 的 标 准, 即 : ( 一 ) 财 务 状 况 良 好 经 营 行 为 规 范 风 险 管 理 先 进 投 资 风 格 与 公 司 具 有 互 补 性 最 近 一 年 内 无 重 大 违 法 违 规 行 为 发 生 ;

42 ( 二 ) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; ( 三 ) 能 及 时 全 面 定 期 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 行 业 资 本 市 场 个 股 分 析 的 报 告 及 其 他 信 息 咨 询 服 务 ; ( 四 ) 能 根 据 公 司 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告 ; ( 五 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; 能 够 提 供 很 好 的 交 易 执 行 2 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 : ( 一 ) 券 商 席 位 由 投 资 管 理 部 与 研 究 发 展 部 业 务 人 员 推 荐, 经 投 资 管 理 部 研 究 发 展 部 部 门 会 议 讨 论, 形 成 重 点 评 估 的 券 商 备 选 池, 从 中 进 行 甄 选 原 则 上, 备 选 池 中 的 券 商 个 数 不 得 少 于 最 后 选 择 个 数 的 二 倍 ( 二 ) 投 资 管 理 部 研 究 发 展 部 全 体 业 务 人 员 遵 照 券 商 选 择 标 准 的 规 定, 进 行 主 观 性 评 议, 独 立 的 评 分, 形 成 券 商 排 名 及 专 用 席 位 租 用 意 见, 报 公 司 总 经 理 批 准 ( 三 ) 公 司 应 与 被 选 择 的 券 商 签 订 书 面 委 托 代 理 协 议, 明 确 双 方 公 司 名 称 委 托 代 理 期 限 佣 金 率 双 方 的 权 利 义 务 等, 经 签 章 有 效 ( 四 ) 若 签 约 券 商 的 服 务 不 能 满 足 要 求, 或 签 约 券 商 违 法 违 规 受 到 国 家 有 关 部 门 的 处 罚, 公 司 可 以 提 前 终 止 签 署 的 协 议, 并 撤 销 租 用 的 席 位 3 在 上 述 租 用 的 券 商 交 易 单 元 中,397150( 安 信 证 券 ) ( 华 创 证 券 ) 为 本 基 金 本 期 新 增 的 交 易 单 元 本 期 没 有 剔 除 的 券 商 交 易 单 元 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 六 日