证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 25 日

1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 由 融 通 债 券 投 资 基 金 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 和 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 共 同 构 成 本 报 告 为 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 之 子 基 金 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 )2015 年 半 年 度 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 39 页

1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录... 2 1.1 重 要 提 示... 2 1.2 目 录... 3 2 基 金 简 介... 5 2.1 基 金 基 本 情 况... 5 2.2 基 金 产 品 说 明... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人... 5 2.4 信 息 披 露 方 式... 6 2.5 其 他 相 关 资 料... 6 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现... 6 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 6 3.2 基 金 净 值 表 现... 7 4 管 理 人 报 告... 8 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况... 8 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明... 9 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明... 9 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明... 9 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望... 9 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明... 10 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明... 10 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明... 10 5 托 管 人 报 告... 10 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明... 10 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明... 11 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见... 11 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )... 11 6.1 资 产 负 债 表... 11 6.2 利 润 表... 12 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表... 13 6.4 报 表 附 注... 14 7 投 资 组 合 报 告... 28 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况... 28 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合... 29 7.3 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细... 30 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动... 32 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合... 34 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细... 34 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细... 34 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细... 34 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细... 34 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明... 34 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明... 35 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注... 35 第 3 页 共 39 页

8 基 金 份 额 持 有 人 信 息... 36 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构... 36 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况... 36 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况... 36 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动... 36 10 重 大 事 件 揭 示... 36 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议... 36 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动... 36 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼... 37 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变... 37 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况... 37 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况... 37 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况... 37 10.8 其 他 重 大 事 件... 38 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息... 39 12 备 查 文 件 目 录... 39 第 4 页 共 39 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 融 通 深 证 100 指 数 基 金 主 代 码 161604 前 端 交 易 代 码 161604 后 端 交 易 代 码 161654 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2003 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5,080,522,896.27 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 运 用 指 数 化 投 资 方 式, 通 过 控 制 股 票 投 资 组 合 与 深 证 100 指 数 的 跟 踪 误 差, 力 求 实 现 对 深 证 100 指 数 的 有 效 跟 踪, 谋 求 分 享 中 国 经 济 的 持 续 稳 定 增 长 和 中 国 证 券 市 场 的 发 展, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 长, 为 投 资 者 带 来 稳 定 回 报 投 资 策 略 以 非 债 券 资 产 90% 以 上 的 资 金 对 深 证 100 指 数 的 成 份 股 进 行 股 票 指 数 化 投 资 股 票 指 数 化 投 资 部 分 不 得 低 于 基 金 资 产 的 50%, 采 用 复 制 法 跟 踪 深 证 100 指 数, 对 于 因 流 动 性 等 原 因 导 致 无 法 完 全 复 制 深 证 100 指 数 的 情 况, 将 采 用 剩 余 组 合 替 换 等 方 法 避 免 跟 踪 误 差 扩 大 业 绩 比 较 基 准 深 证 100 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 同 业 存 款 利 率 5% 风 险 收 益 特 征 风 险 和 预 期 收 益 率 接 近 市 场 平 均 水 平 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 涂 卫 东 蒋 松 云 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 (0755)26948666 (010)66105799 电 子 邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 400-883-8088 ( 0755 ) 95588 26948088 传 真 (0755)26935005 (010)66105798 注 册 地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 13 14 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 13 14 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 邮 政 编 码 518053 100140 第 5 页 共 39 页

法 定 代 表 人 高 峰 姜 建 清 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 http://www.rtfund.com 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 处 基 金 托 管 人 处 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 13 14 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 3,251,174,026.54 本 期 利 润 4,156,728,727.17 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.5109 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 34.92% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 36.22% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 1,503,240,118.12 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.2959 期 末 基 金 资 产 净 值 8,389,119,763.44 期 末 基 金 份 额 净 值 1.651 3.1.3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 387.80% 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 = 期 末 可 供 分 配 利 润 期 末 基 金 份 额 总 额 其 中 期 末 可 供 分 配 利 润 : 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 正 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 的 已 实 现 部 分, 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ( 已 实 现 部 分 扣 除 未 实 现 部 分 ) 第 6 页 共 39 页

3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 -8.43% 3.47% -7.49% 3.32% -0.94% 0.15% 过 去 三 个 月 12.47% 2.61% 13.25% 2.50% -0.78% 0.11% 过 去 六 个 月 36.22% 2.17% 38.48% 2.10% -2.26% 0.07% 过 去 一 年 93.55% 1.74% 96.34% 1.68% -2.79% 0.06% 过 去 三 年 66.77% 1.46% 72.47% 1.44% -5.70% 0.02% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 387.80% 1.72% 476.15% 1.71% -88.35% 0.01% 注 : 本 报 告 中 的 基 金 业 绩 比 较 基 准 表 现 分 段 计 算, 其 中 :2005 年 8 月 21 日 ( 含 此 日 ) 之 前 采 用 深 证 100 指 数 75%+ 银 行 间 债 券 综 合 指 数 25%,2005 年 8 月 22 日 起 使 用 新 基 准 即 深 证 100 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 同 业 存 款 利 率 5% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 7 页 共 39 页

4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [2001]8 号 文 批 准, 于 2001 年 5 月 22 日 成 立, 公 司 注 册 资 本 12500 万 元 人 民 币 本 公 司 的 股 东 及 其 出 资 比 例 为 : 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 60% 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 (Nikko Asset Management Co., Ltd.)40% 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 管 理 的 基 金 共 有 三 十 一 只 : 一 只 封 闭 式 基 金, 即 融 通 通 乾 封 闭 基 金 ; 三 十 只 开 放 式 基 金, 即 融 通 新 蓝 筹 混 合 基 金 融 通 债 券 基 金 融 通 深 证 100 指 数 基 金 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 融 通 行 业 景 气 混 合 基 金 融 通 巨 潮 100 指 数 基 金 (LOF) 融 通 易 支 付 货 币 基 金 融 通 动 力 先 锋 混 合 基 金 融 通 领 先 成 长 混 合 基 金 (LOF) 融 通 内 需 驱 动 混 合 基 金 融 通 深 证 成 份 指 数 基 金 融 通 四 季 添 利 债 券 基 金 融 通 创 业 板 指 数 基 金 融 通 医 疗 保 健 行 业 混 合 基 金 融 通 岁 岁 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 融 通 丰 利 四 分 法 (QDII-FOF) 基 金 融 通 七 天 理 财 债 券 基 金 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 基 金 融 通 通 泰 保 本 混 合 基 金 融 通 通 泽 混 合 基 金 融 通 通 福 分 级 债 券 基 金 融 通 通 源 短 融 债 券 基 金 融 通 通 瑞 债 券 基 金 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 融 通 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 转 型 三 动 力 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 互 联 网 传 媒 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 新 区 域 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 通 鑫 灵 活 配 置 混 合 基 金 和 融 通 新 能 源 灵 活 配 置 混 合 基 金 其 中, 融 通 债 券 基 金 融 通 深 证 100 指 数 基 金 和 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 同 属 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 此 外, 公 司 还 开 展 了 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 何 天 翔 王 建 强 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 本 基 金 融 通 巨 潮 100 指 数 (LOF) 融 通 创 业 板 指 数 融 通 深 证 成 份 指 数 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 证 券 从 限 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 2014 年 10-6 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 2008 月 25 日 年 7 月 至 2010 年 3 月 在 华 泰 联 合 证 券 有 限 公 司 工 作, 任 金 融 工 程 分 析 师 ;2010 年 3 月 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 金 融 工 程 研 究 员 专 户 投 资 投 资 经 理 2009 年 5 2015 年 1 月 10 本 科 学 历, 具 有 证 券 从 业 资 格 月 15 日 9 日 2001 年 至 2004 年 就 职 于 上 海 市 万 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 ; 2004 年 至 今 就 职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 金 融 工 程 研 究 员 基 金 经 理 助 理 职 务 第 8 页 共 39 页

注 : 任 职 日 期 和 离 任 日 期 指 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 工 作 的 时 间 为 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 本 基 金 管 理 人 对 报 告 期 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 了 分 析, 各 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 处 于 合 理 范 围 之 内 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 在 严 格 遵 守 基 金 合 同 的 前 提 下 实 现 持 有 人 利 益 的 最 大 化 是 本 基 金 管 理 的 核 心 思 想, 并 将 此 原 则 贯 彻 于 基 金 的 运 作 始 终 本 基 金 运 用 指 数 化 投 资 策 略, 通 过 控 制 股 票 投 资 权 重 与 深 证 100 指 数 成 份 股 自 然 权 重 的 偏 离, 有 效 控 制 跟 踪 误 差, 为 投 资 者 提 供 投 资 深 100 指 数 的 一 个 有 效 工 具 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 上 半 年 市 场 整 体 上 涨, 宽 基 指 数 中 沪 深 300 指 数 上 涨 26.58%, 深 证 100 指 数 上 涨 39.96%, 中 小 板 指 数 和 创 业 板 指 数 分 别 上 涨 69.06% 94.23% 融 通 深 证 100 指 数 基 金 比 较 基 准 在 2015 年 上 半 年 上 涨 38.48%, 同 期 融 通 深 证 100 指 数 基 金 净 值 上 涨 36.22% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 下 半 年, 在 稳 增 长 和 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策 等 宏 观 环 境 下, 改 革 持 续, 经 济 转 型 趋 势 不 变, 我 们 对 整 体 经 济 并 不 悲 观 证 券 市 场 自 6 月 中 旬 下 跌 以 来, 指 数 波 第 9 页 共 39 页

动 率 加 大, 短 期 市 场 情 绪 受 压, 但 我 们 对 下 半 年 保 持 乐 观, 看 好 实 质 受 益 于 改 革 和 转 型 的 板 块, 以 及 自 下 而 上 的 业 绩 驱 动 的 板 块 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 原 则 和 程 序 进 行, 公 司 设 立 由 研 究 部 风 险 管 理 部 登 记 清 算 部 固 定 收 益 部 国 际 业 务 部 和 监 察 稽 核 部 指 定 人 员 共 同 组 成 的 估 值 委 员 会, 通 过 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 参 考 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合, 减 少 或 避 免 估 值 偏 差 的 发 生 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历, 估 值 委 员 会 成 员 不 包 含 基 金 经 理 估 值 委 员 会 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 估 值 政 策 和 程 序 的 修 订 须 经 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 批 后 方 可 实 施 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 时, 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 其 中 研 究 部 负 责 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 风 险 管 理 部 负 责 估 值 方 法 的 研 究 价 格 的 计 算 及 复 核, 登 记 清 算 部 进 行 具 体 的 估 值 核 算 并 计 算 每 日 基 金 净 值, 每 日 对 基 金 所 投 资 品 种 的 公 开 信 息 基 金 会 计 估 值 方 法 的 法 规 等 进 行 搜 集 并 整 理 汇 总, 供 估 值 委 员 会 参 考, 监 察 稽 核 部 负 责 基 金 估 值 业 务 的 事 前 事 中 及 事 后 的 审 核 工 作 基 金 经 理 不 参 与 估 值 决 定, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 亦 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 截 至 报 告 期 末 公 司 未 与 外 部 估 值 定 价 服 务 机 构 签 约 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 第 10 页 共 39 页

5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 在 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 上 半 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 6 月 30 日 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 6.4.7.1 300,830,497.37 122,937,154.95 结 算 备 付 金 - 1,743,342.59 存 出 保 证 金 1,752,707.41 661,216.83 交 易 性 金 融 资 产 6.4.7.2 8,145,453,537.58 12,316,501,479.05 其 中 : 股 票 投 资 7,943,993,537.58 11,815,691,479.05 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 201,460,000.00 500,810,000.00 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 6.4.7.3 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4 - - 应 收 证 券 清 算 款 138,364,724.27 128,839,822.00 应 收 利 息 6.4.7.5 1,901,011.90 17,381,835.19 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 37,010,169.21 9,475,529.10 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 6.4.7.6 - - 资 产 总 计 8,625,312,647.74 12,597,540,379.71 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 第 11 页 共 39 页

负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 6.4.7.3 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 219,346,668.39 103,042,090.05 应 付 管 理 人 报 酬 8,387,947.60 10,649,833.79 应 付 托 管 费 1,677,589.51 2,129,966.78 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 6.4.7.7 5,023,498.55 3,000,698.97 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 6.4.7.8 1,757,180.25 1,740,188.60 负 债 合 计 236,192,884.30 120,562,778.19 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 6.4.7.9 5,080,522,896.27 10,295,056,352.40 未 分 配 利 润 6.4.7.10 3,308,596,867.17 2,181,921,249.12 所 有 者 权 益 合 计 8,389,119,763.44 12,476,977,601.52 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 8,625,312,647.74 12,597,540,379.71 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.651 元, 基 金 份 额 总 额 5,080,522,896.27 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 4,244,281,050.04-753,076,375.86 1. 利 息 收 入 9,155,207.89 10,018,855.83 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6.4.7.11 1,062,025.31 603,328.41 债 券 利 息 收 入 8,093,182.58 9,411,802.75 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 3,724.67 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 3,327,869,355.70-354,805,519.77 其 中 : 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12 3,278,366,285.73-483,879,775.01 基 金 投 资 收 益 - - 第 12 页 共 39 页

债 券 投 资 收 益 6.4.7.13-67,463.70 1,505,681.92 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.14 - - 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.15 - - 股 利 收 益 6.4.7.16 49,570,533.67 127,568,573.32 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 6.4.7.17 905,554,700.63-408,543,971.60 4. 汇 兑 收 益 - - 5. 其 他 收 入 6.4.7.18 1,701,785.82 254,259.68 减 : 二 费 用 87,552,322.87 75,373,398.42 1. 管 理 人 报 酬 6.4.10.2.1 59,007,863.08 56,766,788.72 2. 托 管 费 6.4.10.2.2 11,801,572.67 11,353,357.75 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 6.4.7.19 16,549,680.34 7,096,595.09 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 6.4.7.20 193,206.78 156,656.86 三 利 润 总 额 4,156,728,727.17-828,449,774.28 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 4,156,728,727.17-828,449,774.28 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 10,295,056,352.40 2,181,921,249.12 12,476,977,601.52 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 4,156,728,727.17 4,156,728,727.17 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -5,214,533,456.13-3,030,053,109.12-8,244,586,565.25 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,210,286,703.08 509,668,618.71 1,719,955,321.79 2. 基 金 赎 回 款 -6,424,820,159.21-3,539,721,727.83-9,964,541,887.04 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 5,080,522,896.27 3,308,596,867.17 8,389,119,763.44 金 净 值 ) 第 13 页 共 39 页

上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 13,700,692,357.66-1,172,555,511.64 12,528,136,846.02 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -828,449,774.28-828,449,774.28 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -651,901,589.27 86,961,179.61-564,940,409.66 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 709,563,221.65-101,307,511.43 608,255,710.22 2. 基 金 赎 回 款 -1,361,464,810.92 188,268,691.04-1,173,196,119.88 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 13,048,790,768.39-1,914,044,106.31 11,134,746,662.08 金 净 值 ) 注 : 后 附 6.4 报 表 附 注 为 本 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 孟 朝 霞 颜 锡 廉 刘 美 丽 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 本 基 金 是 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 系 列 基 金 ) 之 子 基 金, 本 系 列 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 基 金 字 [2003] 第 94 号 关 于 同 意 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 设 立 的 批 复 核 准, 由 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 证 券 投 资 基 金 管 理 暂 行 办 法 及 其 实 施 细 则 开 放 式 证 券 投 资 基 金 试 点 办 法 等 有 关 规 定 ( 后 由 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 相 关 法 规 替 代 ) 和 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 契 约 ( 后 更 名 为 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ) 发 起, 并 于 2003 年 9 月 30 日 募 集 成 立 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 本 基 金 首 次 设 立, 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 477,689,377.16 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 验 字 (2003) 第 138 号 验 资 报 告 予 以 验 证, 其 中 认 购 资 金 为 人 民 币 477,610,977.87 元, 认 购 资 金 产 生 利 息 为 人 民 币 78,399.29 元 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 第 14 页 共 39 页

规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 主 要 为 深 证 100 指 数 成 份 股 和 债 券, 以 基 金 非 债 券 资 产 90% 以 上 的 资 金 对 深 证 100 指 数 的 成 份 股 进 行 股 票 指 数 化 投 资, 其 中 股 票 指 数 化 投 资 部 分 不 得 低 于 基 金 资 产 的 50%, 相 对 于 深 证 100 指 数 的 日 跟 踪 误 差 不 超 过 0.5% 此 外 本 基 金 投 资 于 股 票 债 券 的 比 例 不 低 于 本 基 金 资 产 总 值 的 80%; 并 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 深 证 100 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 同 业 存 款 利 率 5% 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2015 年 半 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 不 一 致 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致, 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 6.4.5.3 差 错 更 正 的 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 第 15 页 共 39 页

6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 1 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 2 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 3 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 4 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 6.4.7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 6.4.7.1 银 行 存 款 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 300,830,497.37 定 期 存 款 - 其 中 : 存 款 期 限 1-3 个 月 - 其 他 存 款 - 合 计 : 300,830,497.37 6.4.7.2 交 易 性 金 融 资 产 本 期 末 项 目 2015 年 6 月 30 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 4,700,352,537.87 7,943,993,537.58 3,243,640,999.71 第 16 页 共 39 页

贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 - - - 债 券 交 易 所 市 场 - - - 银 行 间 市 场 200,046,600.00 201,460,000.00 1,413,400.00 合 计 200,046,600.00 201,460,000.00 1,413,400.00 资 产 支 持 证 券 - - - 基 金 - - - 其 他 - - - 合 计 4,900,399,137.87 8,145,453,537.58 3,245,054,399.71 6.4.7.3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 6.4.7.4 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 余 额 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 所 取 得 的 债 券 6.4.7.5 应 收 利 息 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 35,547.97 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 - 应 收 债 券 利 息 1,864,754.10 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 应 收 申 购 款 利 息 - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 709.83 合 计 1,901,011.90 6.4.7.6 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 6.4.7.7 应 付 交 易 费 用 项 目 第 17 页 共 39 页 本 期 末 2015 年 6 月 30 日

交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 5,022,848.55 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 650.00 合 计 5,023,498.55 6.4.7.8 其 他 负 债 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 1,000,000.00 应 付 赎 回 费 377,569.13 应 付 其 他 26,131.42 预 提 费 用 353,479.70 合 计 1,757,180.25 6.4.7.9 实 收 基 金 金 额 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 10,295,056,352.40 10,295,056,352.40 本 期 申 购 1,210,286,703.08 1,210,286,703.08 本 期 赎 回 -6,424,820,159.21-6,424,820,159.21 本 期 末 5,080,522,896.27 5,080,522,896.27 注 : 本 期 申 购 含 红 利 再 投 资 和 转 换 入 份 额, 本 期 赎 回 含 转 换 出 份 额 6.4.7.10 未 分 配 利 润 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 -1,713,954,271.26 3,895,875,520.38 2,181,921,249.12 本 期 利 润 3,251,174,026.54 905,554,700.63 4,156,728,727.17 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 -33,979,637.16-2,996,073,471.96-3,030,053,109.12 其 中 : 基 金 申 购 款 -81,087,787.73 590,756,406.44 509,668,618.71 基 金 赎 回 款 47,108,150.57-3,586,829,878.40-3,539,721,727.83 本 期 已 分 配 利 润 本 期 末 1,503,240,118.12 1,805,356,749.05 3,308,596,867.17 6.4.7.11 存 款 利 息 收 入 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 911,181.61 定 期 存 款 利 息 收 入 - 第 18 页 共 39 页

其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 6,885.83 其 他 143,957.87 合 计 1,062,025.31 注 : 表 中 其 他 项 目 包 括 申 购 款 利 息 收 入 和 结 算 保 证 金 利 息 收 入 6.4.7.12 股 票 投 资 收 益 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 8,576,617,842.48 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 5,298,251,556.75 买 卖 股 票 差 价 收 入 3,278,366,285.73 6.4.7.13 债 券 投 资 收 益 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额 523,850,000.00 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本 总 额 500,067,463.70 减 : 应 收 利 息 总 额 23,850,000.00 买 卖 债 券 差 价 收 入 -67,463.70 6.4.7.14 贵 金 属 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 / 损 失 6.4.7.15 衍 生 工 具 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 / 损 失 6.4.7.16 股 利 收 益 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 49,570,533.67 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 49,570,533.67 6.4.7.17 公 允 价 值 变 动 收 益 本 期 项 目 名 称 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 905,554,700.63 股 票 投 资 904,883,836.93 第 19 页 共 39 页

债 券 投 资 670,863.70 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 其 他 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 合 计 905,554,700.63 6.4.7.18 其 他 收 入 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 1,571,102.40 转 换 费 分 成 130,683.42 合 计 1,701,785.82 注 : 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减, 赎 回 费 总 额 的 25% 归 入 基 金 资 产 6.4.7.19 交 易 费 用 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 16,549,030.34 银 行 间 市 场 交 易 费 用 650.00 合 计 16,549,680.34 6.4.7.20 其 他 费 用 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 审 计 费 用 84,300.75 信 息 披 露 费 99,178.95 银 行 汇 划 费 用 727.08 债 券 账 户 维 护 费 9,000.00 合 计 193,206.78 6.4.8 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 6.4.8.1 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 本 财 务 报 表 批 准 日, 本 基 金 无 需 要 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 第 20 页 共 39 页

6.4.9 关 联 方 关 系 6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.9.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 联 方 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 工 商 银 行 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.10 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 租 用 关 联 方 的 交 易 单 元 6.4.10.2 关 联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 月 30 日 日 59,007,863.08 56,766,788.72 7,224,968.16 7,212,921.42 注 :1 支 付 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.00% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.00% 当 年 天 数 2 客 户 维 护 费 是 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 约 定 的 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量 提 取 一 定 比 例 的 费 用, 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支, 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支 的 费 用 项 目 6.4.10.2.2 基 金 托 管 费 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 11,801,572.67 11,353,357.75 第 21 页 共 39 页

的 托 管 费 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20% / 当 年 天 数 6.4.10.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.10.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末, 基 金 管 理 人 主 要 股 东 及 其 控 制 的 机 构 均 未 持 有 本 基 金 份 额 6.4.10.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 300,830,497.37 911,181.61 23,006,456.30 531,947.10 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.10.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 1 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 买 入 管 理 人 托 管 人 的 控 股 股 东 在 承 销 期 内 担 任 副 主 承 销 商 或 分 销 商 所 承 销 的 证 券 2 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 买 入 管 理 人 托 管 人 的 主 要 股 东 ( 非 控 股 ) 在 承 销 期 承 销 的 证 券 6.4.10.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 无 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 6.4.11 利 润 分 配 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 第 22 页 共 39 页

6.4.12 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.12.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 的 证 券 6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 股 票 代 停 牌 期 末 估 复 牌 开 期 末 股 票 名 称 停 牌 日 期 复 牌 日 期 数 量 ( 股 ) 码 原 因 值 单 价 盘 单 价 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 000024 招 商 地 产 重 大 2015-04-07 事 项 36.51 - - - 5,523,019.00 79,346,305.67 201,645,423.69 000917 电 广 传 媒 重 大 2015-05-28 事 项 30.81 - - - 3,969,146.00 61,513,643.63 122,289,388.26 000793 华 闻 传 媒 重 大 2015-06-10 事 项 20.75 - - - 4,178,397.00 43,560,262.12 86,701,737.75 000709 河 北 钢 铁 重 大 2015-06-29 事 项 7.00 2015-08-24 6.30 12,226,303.00 59,216,167.63 85,584,121.00-000630 铜 陵 有 色 重 大 2015-03-09 事 项 10.32 - - - 7,918,002.00 64,784,305.78 81,713,780.64 000778 新 兴 铸 管 重 大 2015-06-12 事 项 12.96 - - - 6,211,826.00 31,692,507.49 80,505,264.96 000839 中 信 国 安 重 大 2015-06-26 事 项 23.57 - - - 2,802,225.00 29,839,189.19 66,048,443.25 002353 杰 瑞 股 份 重 大 2015-05-28 事 项 44.35 - - - 1,280,733.00 59,473,325.33 56,800,508.55 002292 奥 飞 动 漫 重 大 2015-06-02 事 项 37.85 - - - 1,395,946.00 24,496,976.80 52,836,556.10 000878 云 南 铜 业 重 大 2015-06-05 事 项 24.50 - - - 1,783,367.00 42,453,332.04 43,692,491.50 000963 华 东 医 药 重 大 2015-06-25 事 项 71.48 2015-08-05 69.20 553,671.00 29,582,411.17 39,576,403.08-002106 莱 宝 高 科 重 大 2015-06-15 事 项 16.42 - - - 2,265,594.00 37,691,641.55 37,201,053.48 002001 新 和 成 重 大 2015-06-29 事 项 17.09 2015-07-13 18.49 1,416,645.00 17,938,792.63 24,210,463.05-6.4.12.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 第 23 页 共 39 页

6.4.13 金 融 工 具 风 险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 是 指 数 型 基 金 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债 券 投 资 等 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险, 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程, 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 建 设 全 面 风 险 管 理 体 系 风 控 优 先 的 政 策, 在 董 事 会 下 设 立 合 规 与 审 计 委 员 会, 负 责 检 查 公 司 合 规 运 作 的 状 况 及 合 规 控 制 的 有 效 性, 并 对 公 司 的 合 规 控 制 提 出 相 关 要 求 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会, 负 责 建 立 健 全 公 司 的 风 险 管 理 制 度 并 组 织 实 施, 审 定 公 司 的 业 务 风 险 管 理 政 策, 审 定 公 司 内 控 管 理 组 织 实 施 方 案, 审 定 公 司 的 业 务 授 权 方 案, 审 定 基 金 资 产 组 合 的 风 险 状 况 评 价 分 析 报 告, 审 定 公 司 各 项 风 险 与 内 控 状 况 评 价 报 告, 审 定 业 务 风 险 损 失 责 任 人 的 责 任, 审 定 重 大 业 务 可 行 性 风 险 论 证, 协 调 突 发 性 重 大 风 险 事 件 的 处 理 ; 各 业 务 部 门 在 执 行 业 务 事 项 时 需 遵 守 相 关 法 律 法 规, 遵 守 公 司 业 务 管 理 制 度, 具 有 根 据 业 务 特 点 控 制 业 务 风 险 的 职 责 业 务 人 员 是 风 险 控 制 环 节 的 第 一 责 任 人, 部 门 负 责 人 是 控 制 业 务 风 险 管 理 的 第 一 责 任 人, 对 部 门 风 险 控 制 措 施 的 实 施 情 况 进 行 管 理 ; 风 险 管 理 小 组 由 投 资 经 理 金 融 工 程 人 员 和 研 究 员 组 成, 负 责 制 定 相 关 业 务 风 险 的 识 别 和 度 量 方 法, 指 导 业 务 部 门 实 施 风 险 的 管 理 和 控 制, 并 定 期 出 具 投 资 组 合 风 险 报 告, 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 ; 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 负 责 监 察 公 司 各 业 务 部 门 在 相 关 法 律 法 规 规 章 制 度 和 业 务 流 程 执 行 方 面 的 情 况, 确 保 既 定 的 风 险 控 制 措 施 得 到 有 效 的 贯 彻 执 行, 发 现 内 控 缺 失 和 管 理 漏 洞, 提 出 改 进 要 求 和 建 议, 并 报 告 法 规 和 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发, 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发, 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 模 型, 日 常 的 量 化 报 告, 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度, 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 检 查 和 评 估, 并 通 过 相 应 决 策, 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 6.4.13.2 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 工 商 银 行, 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 本 基 金 在 交 易 所 进 第 24 页 共 39 页

行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 信 用 类 债 券 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) 6.4.13.3 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求, 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析, 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 因 此 除 附 注 6.4.12 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外, 其 余 金 融 资 产 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 6.4.13.4 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 外 汇 风 险 第 25 页 共 39 页

6.4.13.4.1 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险, 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息, 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 300,830,497.37 - - - 300,830,497.37 结 算 备 付 金 1,752,707.41 - - - 1,752,707.41 存 出 保 证 金 - - - - - 交 易 性 金 融 资 产 201,460,000.00 - - 7,943,993,537.58 8,145,453,537.58 衍 生 金 融 资 产 - - - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - 应 收 股 利 - - - - - 应 收 证 券 清 算 款 - - - 138,364,724.27 138,364,724.27 应 收 利 息 - - - 1,901,011.90 1,901,011.90 应 收 申 购 款 11,393,929.93 - - 25,616,239.28 37,010,169.21 资 产 总 计 515,437,134.71 - - 8,109,875,513.03 8,625,312,647.74 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 - - - - - 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 应 付 赎 回 款 - - - 219,346,668.39 219,346,668.39 应 付 管 理 人 报 酬 - - - 8,387,947.60 8,387,947.60 应 付 托 管 费 - - - 1,677,589.51 1,677,589.51 应 付 交 易 费 用 - - - 5,023,498.55 5,023,498.55 应 交 税 费 - - - - - 其 他 负 债 - - - 1,757,180.25 1,757,180.25 负 债 总 计 - - - 236,192,884.30 236,192,884.30 利 率 敏 感 性 缺 口 515,437,134.71 - - 7,873,682,628.73 8,389,119,763.44 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 第 26 页 共 39 页

银 行 存 款 122,937,154.95 - - - 122,937,154.95 结 算 备 付 金 1,743,342.59 - - - 1,743,342.59 存 出 保 证 金 661,216.83 - - - 661,216.83 交 易 性 金 融 资 产 500,810,000.00 - - 11,815,691,479.05 12,316,501,479.05 衍 生 金 融 资 产 - - - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - 应 收 股 利 - - - - - 应 收 证 券 清 算 款 - - - 128,839,822.00 128,839,822.00 应 收 利 息 - - - 17,381,835.19 17,381,835.19 应 收 申 购 款 4,642,736.56 - - 4,832,792.54 9,475,529.10 资 产 总 计 630,794,450.93 - - 11,966,745,928.78 12,597,540,379.71 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 - - - - - 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 应 付 赎 回 款 - - - 103,042,090.05 103,042,090.05 应 付 管 理 人 报 酬 - - - 10,649,833.79 10,649,833.79 应 付 托 管 费 - - - 2,129,966.78 2,129,966.78 应 付 交 易 费 用 - - - 3,000,698.97 3,000,698.97 应 交 税 费 - - - - - 其 他 负 债 - - - 1,740,188.60 1,740,188.60 负 债 总 计 - - - 120,562,778.19 120,562,778.19 利 率 敏 感 性 缺 口 630,794,450.93 - - 11,846,183,150.59 12,476,977,601.52 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 2.40% (2014 年 12 月 31 日 :4.01%), 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 6.4.13.4.2 外 汇 风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响, 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 本 基 金 运 用 指 数 化 投 资 方 式, 通 过 控 制 股 票 投 资 组 合 与 深 证 100 指 数 的 跟 踪 误 差, 力 求 实 现 第 27 页 共 39 页

对 深 证 100 指 数 的 有 效 跟 踪 金 融 工 程 小 组 负 责 对 基 金 组 合 的 跟 踪 误 差 和 风 险 进 行 评 估, 定 期 提 交 组 合 跟 踪 误 差 和 风 险 监 控 报 告 在 跟 踪 误 差 超 过 一 定 范 围 时, 通 知 基 金 经 理 和 相 关 部 门, 及 时 进 行 投 资 组 合 的 调 整 投 资 决 策 委 员 会 根 据 市 场 变 化 对 投 资 组 合 计 划 提 出 风 险 防 范 措 施 监 察 稽 核 部 对 投 资 的 决 策 和 执 行 过 程 进 行 日 常 监 督 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 债 券 的 比 例 不 低 于 本 基 金 资 产 总 值 的 80%; 并 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 此 外, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险, 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 项 目 占 基 金 资 占 基 金 资 公 允 价 值 产 净 值 比 例 (%) 公 允 价 值 产 净 值 比 例 (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 7,943,993,537.58 94.69 11,815,691,479.05 94.70 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - - 其 他 - - - - 合 计 7,943,993,537.58 94.69 11,815,691,479.05 94.70 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 除 深 证 100 指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( ) 相 关 风 险 变 量 的 变 动 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 分 析 深 证 100 指 数 上 升 5% 411,066,868.41 630,087,368.88 深 证 100 指 数 下 降 5% -411,066,868.41-630,087,368.88 6.4.14 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 无 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 7 投 资 组 合 报 告 第 28 页 共 39 页 金 额 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的

比 例 (%) 1 权 益 投 资 7,943,993,537.58 92.10 其 中 : 股 票 7,943,993,537.58 92.10 2 固 定 收 益 投 资 201,460,000.00 2.34 其 中 : 债 券 201,460,000.00 2.34 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 300,830,497.37 3.49 7 其 他 各 项 资 产 179,028,612.79 2.08 8 合 计 8,625,312,647.74 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 110,565,540.04 1.32 C 制 造 业 4,490,481,329.73 53.53 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 47,692,085.43 0.57 E 建 筑 业 91,548,829.16 1.09 F 批 发 和 零 售 业 209,217,096.18 2.49 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 695,501,205.98 8.29 J 金 融 业 1,035,794,125.33 12.35 K 房 地 产 业 688,050,311.02 8.20 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 99,729,453.99 1.19 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 249,045,625.05 2.97 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 169,320,872.73 2.02 S 综 合 57,047,062.94 0.68 合 计 7,943,993,537.58 94.69 7.2.2 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 股 票 第 29 页 共 39 页

7.3 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000651 格 力 电 器 6,224,959 397,774,880.10 4.74 2 000002 万 科 A 22,663,428 329,072,974.56 3.92 3 000001 平 安 银 行 17,006,075 247,268,330.50 2.95 4 000333 美 的 集 团 5,600,247 208,777,208.16 2.49 5 000024 招 商 地 产 5,523,019 201,645,423.69 2.40 6 000776 广 发 证 券 7,798,169 176,628,527.85 2.11 7 002024 苏 宁 云 商 11,087,627 169,640,693.10 2.02 8 000166 申 万 宏 源 10,269,156 166,873,785.00 1.99 9 002415 海 康 威 视 3,474,618 155,662,886.40 1.86 10 000858 五 粮 液 4,750,424 150,588,440.80 1.80 11 000783 长 江 证 券 10,415,247 145,292,695.65 1.73 12 000768 中 航 飞 机 3,199,878 139,450,683.24 1.66 13 000725 京 东 方 A 25,979,267 134,832,395.73 1.61 14 000100 TCL 集 团 21,657,131 122,362,790.15 1.46 15 000917 电 广 传 媒 3,969,146 122,289,388.26 1.46 16 000063 中 兴 通 讯 5,062,097 120,528,529.57 1.44 17 000069 华 侨 城 A 9,216,826 119,634,401.48 1.43 18 300104 乐 视 网 2,303,760 119,242,617.60 1.42 19 000625 长 安 汽 车 5,308,777 112,280,633.55 1.34 20 300024 机 器 人 1,360,601 105,120,033.26 1.25 21 000728 国 元 证 券 2,742,262 104,151,110.76 1.24 22 002230 科 大 讯 飞 2,784,911 97,304,790.34 1.16 23 000538 云 南 白 药 1,125,891 97,130,616.57 1.16 24 000157 中 联 重 科 11,546,261 93,640,176.71 1.12 25 000338 潍 柴 动 力 2,924,479 92,589,005.14 1.10 26 002081 金 螳 螂 3,247,564 91,548,829.16 1.09 27 002594 比 亚 迪 1,651,073 91,188,761.79 1.09 28 002450 康 得 新 2,878,756 88,089,933.60 1.05 29 000793 华 闻 传 媒 4,178,397 86,701,737.75 1.03 30 002202 金 风 科 技 4,429,659 86,245,460.73 1.03 31 000709 河 北 钢 铁 12,226,303 85,584,121.00 1.02 32 300027 华 谊 兄 弟 2,166,207 82,619,134.98 0.98 33 000630 铜 陵 有 色 7,918,002 81,713,780.64 0.97 第 30 页 共 39 页

34 000423 东 阿 阿 胶 1,490,312 81,222,004.00 0.97 35 000559 万 向 钱 潮 3,689,369 80,649,606.34 0.96 36 000778 新 兴 铸 管 6,211,826 80,505,264.96 0.96 37 002405 四 维 图 新 1,833,532 80,308,701.60 0.96 38 000039 中 集 集 团 2,342,895 75,675,508.50 0.90 39 002241 歌 尔 声 学 2,064,340 74,109,806.00 0.88 40 300070 碧 水 源 1,497,890 73,082,053.10 0.87 41 300017 网 宿 科 技 1,556,778 72,265,634.76 0.86 42 000629 攀 钢 钒 钛 13,145,903 70,462,040.08 0.84 43 002304 洋 河 股 份 1,006,720 69,826,099.20 0.83 44 000623 吉 林 敖 东 2,049,164 68,851,910.40 0.82 45 002008 大 族 激 光 2,374,353 68,191,418.16 0.81 46 000839 中 信 国 安 2,802,225 66,048,443.25 0.79 47 002065 东 华 软 件 2,288,645 65,798,543.75 0.78 48 002456 欧 菲 光 1,937,474 65,370,372.76 0.78 49 002465 海 格 通 信 2,018,212 64,966,244.28 0.77 50 000402 金 融 街 4,521,024 63,882,069.12 0.76 51 000568 泸 州 老 窖 1,920,897 62,640,451.17 0.75 52 002142 宁 波 银 行 2,889,929 61,121,998.35 0.73 53 000060 中 金 岭 南 3,221,208 59,882,256.72 0.71 54 000009 中 国 宝 安 3,497,674 57,047,062.94 0.68 55 002353 杰 瑞 股 份 1,280,733 56,800,508.55 0.68 56 000826 桑 德 环 境 1,448,423 56,329,170.47 0.67 57 000800 一 汽 轿 车 2,226,816 55,403,182.08 0.66 58 000895 双 汇 发 展 2,546,110 54,308,526.30 0.65 59 000061 农 产 品 2,653,770 54,136,908.00 0.65 60 300124 汇 川 技 术 1,126,426 54,068,448.00 0.64 61 002292 奥 飞 动 漫 1,395,946 52,836,556.10 0.63 62 000425 徐 工 机 械 3,872,595 51,389,335.65 0.61 63 000046 泛 海 控 股 3,506,061 51,363,793.65 0.61 64 000970 中 科 三 环 2,473,568 50,980,236.48 0.61 65 000686 东 北 证 券 2,573,240 50,100,982.80 0.60 66 002030 达 安 基 因 1,111,516 49,240,158.80 0.59 67 000598 兴 蓉 环 境 4,983,499 47,692,085.43 0.57 68 000876 新 希 望 2,443,863 47,435,380.83 0.57 69 000581 威 孚 高 科 1,529,634 47,403,357.66 0.57 70 002236 大 华 股 份 1,478,893 47,206,264.56 0.56 71 002385 大 北 农 3,486,443 47,136,709.36 0.56 72 000400 许 继 电 气 1,836,125 46,196,905.00 0.55 第 31 页 共 39 页

73 300058 蓝 色 光 标 2,883,779 45,592,545.99 0.54 74 000792 盐 湖 股 份 1,592,352 45,190,949.76 0.54 75 300002 神 州 泰 岳 2,909,298 44,337,701.52 0.53 76 000878 云 南 铜 业 1,783,367 43,692,491.50 0.52 77 000750 国 海 证 券 2,591,467 43,536,645.60 0.52 78 000012 南 玻 A 3,214,580 42,882,497.20 0.51 79 002146 荣 盛 发 展 3,366,884 42,086,050.00 0.50 80 000960 锡 业 股 份 2,079,132 41,894,509.80 0.50 81 000825 太 钢 不 锈 5,885,503 41,845,926.33 0.50 82 002038 双 鹭 药 业 738,569 41,839,933.85 0.50 83 002073 软 控 股 份 1,767,330 40,825,323.00 0.49 84 002500 山 西 证 券 2,256,498 40,820,048.82 0.49 85 000831 五 矿 稀 土 1,569,718 40,153,386.44 0.48 86 000977 浪 潮 信 息 1,358,711 40,149,910.05 0.48 87 000983 西 山 煤 电 4,230,327 40,103,499.96 0.48 88 000963 华 东 医 药 553,671 39,576,403.08 0.47 89 002422 科 伦 药 业 963,606 38,582,784.24 0.46 90 002106 莱 宝 高 科 2,265,594 37,201,053.48 0.44 91 002007 华 兰 生 物 813,678 36,037,798.62 0.43 92 002475 立 讯 精 密 1,042,477 35,246,147.37 0.42 93 002570 贝 因 美 1,710,097 33,192,982.77 0.40 94 000999 华 润 三 九 1,042,393 31,678,323.27 0.38 95 300315 掌 趣 科 技 2,059,438 27,905,384.90 0.33 96 002001 新 和 成 1,416,645 24,210,463.05 0.29 7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 股 票 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000166 申 万 宏 源 375,326,069.79 3.01 2 000977 浪 潮 信 息 53,100,793.15 0.43 3 000917 电 广 传 媒 43,138,555.12 0.35 4 000792 盐 湖 股 份 13,586,921.26 0.11 5 002594 比 亚 迪 13,334,056.98 0.11 第 32 页 共 39 页

6 000963 华 东 医 药 12,122,053.09 0.10 7 000425 徐 工 机 械 11,061,328.96 0.09 注 : 买 入 金 额 是 指 买 入 股 票 成 交 金 额, 即 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量, 相 关 交 易 费 用 不 考 虑 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 425,802,468.87 3.41 2 000651 格 力 电 器 365,617,904.28 2.93 3 000001 平 安 银 行 296,444,575.99 2.38 4 000776 广 发 证 券 285,233,299.15 2.29 5 000166 申 万 宏 源 203,436,226.18 1.63 6 000333 美 的 集 团 195,962,299.09 1.57 7 002024 苏 宁 云 商 194,400,480.52 1.56 8 000783 长 江 证 券 181,727,656.18 1.46 9 000063 中 兴 通 讯 159,056,037.77 1.27 10 000625 长 安 汽 车 157,621,392.97 1.26 11 000858 五 粮 液 145,994,677.26 1.17 12 000100 TCL 集 团 145,885,667.88 1.17 13 000725 京 东 方 A 131,791,033.65 1.06 14 002415 海 康 威 视 130,996,643.53 1.05 15 300104 乐 视 网 121,011,884.84 0.97 16 000768 中 航 飞 机 116,741,862.39 0.94 17 000069 华 侨 城 A 113,399,853.65 0.91 18 000728 国 元 证 券 111,638,212.00 0.89 19 000402 金 融 街 106,195,097.25 0.85 20 000338 潍 柴 动 力 105,848,653.73 0.85 注 : 卖 出 金 额 是 指 卖 出 股 票 成 交 金 额, 即 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量, 相 关 交 易 费 用 不 考 虑 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 521,669,778.35 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 8,576,617,842.48 注 : 表 中 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 及 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 指 成 交 金 额, 即 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量, 相 关 交 易 费 用 不 考 虑 第 33 页 共 39 页

7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 201,460,000.00 2.40 其 中 : 政 策 性 金 融 债 201,460,000.00 2.40 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 201,460,000.00 2.40 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150307 15 进 出 07 2,000,000 201,460,000.00 2.40 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 第 34 页 共 39 页

7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,752,707.41 2 应 收 证 券 清 算 款 138,364,724.27 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,901,011.90 5 应 收 申 购 款 37,010,169.21 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 179,028,612.79 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 值 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 允 价 值 ( 元 ) 比 例 (%) 1 000024 招 商 地 产 201,645,423.69 2.40 重 大 资 产 重 组 7.12.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 股 票 第 35 页 共 39 页

8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 份 额 单 位 : 份 持 有 人 持 有 人 结 构 户 均 持 有 的 户 数 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 基 金 份 额 ( 户 ) 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 353,659 14,365.60 175,971,226.02 3.46% 4,904,551,670.25 96.54% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 2,177,144.50 0.0429% 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2003 年 9 月 30 日 ) 基 金 份 额 总 额 477,689,377.16 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 10,295,056,352.40 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1,210,286,703.08 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 6,424,820,159.21 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5,080,522,896.27 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 10.2.1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 自 2015 年 1 月 9 日 起, 王 建 强 先 生 不 再 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理, 由 何 天 翔 先 生 继 续 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 具 体 内 容 请 参 阅 2015 年 1 月 9 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 10.2.2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 更 第 36 页 共 39 页

10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 在 本 报 告 期 内 没 有 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 未 发 生 变 更 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 该 事 务 所 自 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 券 商 名 称 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 占 当 期 股 票 占 当 期 佣 金 元 数 量 成 交 金 额 佣 金 成 交 总 额 的 比 例 总 量 的 比 例 备 注 光 大 证 券 1 2,449,203,300.23 29.34% 2,167,301.73 29.34% - 安 信 证 券 1 1,282,240,875.76 15.36% 1,134,656.29 15.36% - 海 通 证 券 1 1,179,137,201.48 14.13% 1,043,419.28 14.13% - 申 万 宏 源 1 1,159,853,869.82 13.89% 1,026,356.76 13.89% - 长 江 证 券 1 886,807,223.76 10.62% 784,736.42 10.62% - 华 泰 证 券 1 801,078,554.94 9.60% 708,875.00 9.60% - 长 城 证 券 1 308,874,823.81 3.70% 273,323.51 3.70% - 平 安 证 券 1 179,595,963.51 2.15% 158,924.96 2.15% - 中 信 证 券 2 62,101,553.03 0.74% 54,953.81 0.74% - 中 金 公 司 1 38,742,114.91 0.46% 34,282.73 0.46% - 中 山 证 券 1 - - - - - 中 信 万 通 1 - - - - - 广 州 证 券 1 - - - - - 注 :1 本 基 金 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 标 准 包 括 以 下 六 个 方 面 : (1) 资 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; 第 37 页 共 39 页

(3) 经 营 行 为 规 范, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告 2 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步 骤 : (1) 券 商 服 务 评 价 ; (2) 拟 定 租 用 对 象 由 研 究 部 根 据 以 上 评 价 结 果 拟 定 备 选 的 券 商 ; (3) 上 报 批 准 研 究 部 将 拟 定 租 用 对 象 上 报 分 管 副 总 经 理 批 准 ; (4) 签 约 在 获 得 批 准 后, 按 公 司 签 约 程 序 代 表 公 司 与 确 定 券 商 签 约 3 本 报 告 期 内 基 金 租 用 交 易 单 元 无 变 更, 原 申 银 万 国 证 券 吸 收 合 并 宏 源 证 券 后 变 更 为 申 万 宏 源 证 券 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 10.8 其 他 重 大 事 件 序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 披 露 日 期 1 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 解 聘 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-01-09 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 2 面 向 养 老 金 客 户 实 施 特 定 申 购 费 率 的 公 告 关 于 融 通 旗 下 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 3 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 4 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公 告 融 通 基 金 关 于 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 5 代 销 机 构 及 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 银 河 证 券 基 金 6 申 购 ( 含 定 投 ) 费 率 优 惠 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 上 7 海 银 行 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 一 8 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司 网 上 费 率 优 惠 活 第 38 页 共 39 页 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-02-02 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-03-31 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-03-28 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-04-20 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-04-20 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-04-27 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-05-28