1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告

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1 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 于 2016 年 3 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 14 日 ( 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 2015 年 12 月 31 日 止

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 信 量 化 多 策 略 股 票 场 内 简 称 量 化 策 略 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 7 月 14 日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 91,232, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 本 基 金 通 过 数 量 化 的 方 法 进 行 积 极 的 组 合 管 理 与 风 险 控 投 资 目 标 制, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 采 用 数 量 化 投 资 策 略 建 立 投 资 模 型, 将 投 资 思 想 通 过 具 体 指 标 参 数 的 确 定 体 现 在 模 型 中, 在 投 资 过 程 中 充 分 发 挥 数 量 化 投 资 纪 律 严 格 投 资 视 野 宽 阔 风 险 水 平 可 投 资 策 略 控 等 优 势, 切 实 贯 彻 自 上 而 下 的 资 产 配 置 和 自 下 而 上 的 个 股 精 选 的 投 资 策 略, 以 保 证 在 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 收 益 最 大 化 业 绩 比 较 基 准 中 证 500 指 数 收 益 率 *80%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 *20% 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 混 合 型 风 险 收 益 特 征 基 金 和 债 券 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 收 益 和 较 高 预 期 风 险 的 基 金 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 周 永 刚 洪 渊 露 负 责 联 系 电 话 人 电 子 邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客 户 服 务 电 话

4 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 9 楼 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号

5 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 7 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )2015 年 12 月 31 日 本 期 已 实 现 收 益 45,473, 本 期 利 润 58,330, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 21.80% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 111,142, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 7 月 14 日, 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 运 作 未 满 一 年 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 较 份 额 净 份 额 净 值 较 基 准 基 准 收 益 值 增 长 增 长 率 标 收 益 率 率 标 准 差 率 1 准 差 过 去 三 个 月 44.14% 2.09% 19.90% 1.64% 24.24% 0.45% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2015 年 7 月 14 日 21.80% 2.80% 0.89% 2.41% 20.91% 0.39% 2015 年 12 月 31 日 ) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较

6 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 长 信 量 化 多 策 略 股 票 业 绩 比 较 基 准 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 7 月 14 日, 基 金 合 同 生 效 日 至 报 告 期 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 图 示 日 期 为 2015 年 7 月 14 日 至 2015 年 12 月 31 日 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 各 项 投 资 比 例 应 符 合 基 金 合 同 中 的 约 定 : 投 资 于 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%95%; 除 股 票 外 的 其 他 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%20% 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 尚 未 完 成 建 仓 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2015 年 长 信 量 化 多 策 略 股 票 业 绩 比 较 基 准 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 7 月 14 日,2015 年 净 值 增 长 率 按 当 年 实 际 存

7 续 期 计 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 7 月 14 日, 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 进 行 利 润 分 配

8 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 号 文 批 准, 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 注 册 资 本 1.5 亿 元 人 民 币 目 前 股 权 结 构 为 : 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 占 49% 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 34.33% 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占 16.67% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 30 只 开 放 式 基 金, 即 长 信 利 息 收 益 货 币 长 信 银 利 精 选 混 合 长 信 金 利 趋 势 混 合 长 信 增 利 动 态 策 略 混 合 长 信 双 利 优 选 混 合 长 信 利 丰 债 券 长 信 恒 利 优 势 混 合 长 信 量 化 先 锋 混 合 长 信 标 普 100 等 权 重 指 数 (QDII) 长 信 利 鑫 分 级 债 长 信 内 需 成 长 混 合 长 信 可 转 债 债 券 长 信 利 众 分 级 债 长 信 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 纯 债 壹 号 债 券 长 信 改 革 红 利 混 合 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 长 信 新 利 混 合 长 信 利 富 债 券 长 信 利 盈 混 合 长 信 利 广 混 合 长 信 多 利 混 合 长 信 睿 进 混 合 长 信 量 化 多 策 略 股 票 长 信 医 疗 保 健 混 合 (LOF) 长 信 中 证 一 带 一 路 指 数 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 利 保 债 券 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 管 理 学 博 士, 东 南 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 博 士 生 毕 业, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 常 松 本 基 金 的 基 金 经 理 量 化 投 资 部 总 监 2015 年 9 月 25 日 11 年 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员, 北 京 尊 嘉 资 产 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理, 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 主 办, 2015 年 4 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 现 任 量 化 投 资 部 总 监 兼 本 基 金 的 基 金 经 理

9 本 基 金 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 经 济 学 硕 士, 武 汉 大 学 金 融 合 型 证 券 工 程 专 业 研 究 生 毕 业 2010 投 资 基 金 年 7 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 (LOF) 限 责 任 公 司, 从 事 量 化 投 资 长 信 量 化 研 究 和 风 险 绩 效 分 析 工 作 先 锋 混 合 曾 任 公 司 数 量 分 析 研 究 员 型 证 券 投 和 风 险 与 绩 效 评 估 研 究 员, 资 基 金 长 2015 年 7 月 左 金 保 4 年 现 任 本 基 金 长 信 医 疗 保 健 信 量 化 中 14 日 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 小 盘 股 票 投 资 基 金 (LOF) 长 信 量 型 证 券 投 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 资 基 金 和 金 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 长 信 中 证 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 一 带 一 路 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 主 题 指 数 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 2 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明

10 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 1 所 有 投 资 对 象 的 投 资 指 令 必 须 经 由 交 易 部 门 总 监 或 其 授 权 人 审 核 分 配 至 交 易 人 员 执 行 进 行 投 资 指 令 分 配 的 人 员 必 须 保 证 投 资 指 令 得 到 公 平 对 待 2 公 司 使 用 的 交 易 执 行 软 件 系 统 必 须 具 备 如 下 功 能 : (1) 严 格 按 照 时 间 顺 序 发 送 委 托 指 令 ; (2) 对 于 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 投 资 指 令, 并 且 市 价 在 限 价 范 围 内 的, 系 统 能 够 将 交 易 员 针 对 该 证 券 下 达 的 每 笔 委 托 自 动 按 照 指 令 数 量 比 例 分 拆 为 各 投 资 组 合 的 委 托 指 令 对 于 不 同 投 资 组 合 针 对 交 易 所 同 一 证 券 的 同 一 方 向 竞 价 交 易 指 令, 指 令 数 量 比 例 达 到 5:1 或 以 上 的, 可 豁 免 启 动 公 平 交 易 开 关 3 交 易 人 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 价 格 优 先 时 间 优 先 的 顺 序 执 行 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 交 易 所 投 资 指 令 时, 除 制 度 规 定 的 例 外 指 令 外, 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 4 对 于 不 同 投 资 组 合 均 进 行 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 投 资 对 象, 交 易 部 门 必 须 严 格 独 立 接 收 各 投 资 组 合 的 投 资 指 令, 在 申 购 结 果 产 生 前, 不 得 以 任 何 形 式 向 任 何 人 泄 露 各 投 资 指 令 的 内 容, 包 括 指 令 价 格 及 数 量 等 要 素 5 对 于 各 投 资 组 合 以 独 立 账 户 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象, 除 需 经 过 公 平 性 审 核 的 例 外 指 令 外, 申 购 获 配 的 证 券 数 量 由 投 资 管 理 系 统 接 收 各 类 证 券 登 记 结 算 机 构 发 送 的 数 据 进 行 分 配 交 易 部 门 根 据 证 券 发 行 人 在 指 定 公 开 披 露 媒 体 上 披 露 的 申 购 结 果 对 系 统 内 分 配 数 量 进 行 核 准, 数 量 不 符 的, 应 当 第 一 时 间 告 知 各 投 资 管 理 部 门 的 总 监 及 监 察 稽 核 部 总 监 对 于 以 公 司 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象, 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后, 严 格 按 照 价 格 优 先 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 申 购 价 格 相 同 的 投 资 组 合 则 根 据 投 资 指 令 的 数 量 按 比 例 进 行 分 配 确 因 特 殊 原 因 不 能 按 照 上 述 原 则 进 行 分 配 的, 应 启 动 异 常 交 易 识 别 流 程, 审 核 通 过 的, 可 以 进 行 相 应 分 配 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系, 已 建 立 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评

11 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外, 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形, 未 发 现 异 常 交 易 行 为 同 时, 对 本 年 度 同 向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 于 2015 年 三 季 度 (2015 年 7 月 14 日 ) 成 立, 恰 逢 救 市 高 点, 上 证 综 指 4000 点 左 右 面 对 三 季 度 我 们 认 为, 市 场 大 幅 度 调 整 意 味 着 风 险 已 经 大 幅 度 释 放, 可 以 逐 步 建 仓, 但 随 后 8 月 18 日 开 始 的 大 幅 度 下 跌 说 明 我 们 过 早 乐 观 虽 然 本 基 金 依 靠 量 化 选 股 模 型 规 避 了 一 部 分 风 险, 但 由 于 股 票 仓 位 较 高, 最 终 9 月 30 日 净 值 为 元,3 季 度 亏 损 了 15.5% 面 对 四 季 度 我 们 认 为, 流 动 性 会 在 实 体 经 济 和 股 票 市 场 寻 找 洼 地, 促 进 股 票 市 场 的 估 值 修 复 我 们 预 计 中 小 板 和 创 业 板 将 优 先 于 主 板 开 始 估 值 修 复 随 后 市 场 连 续 3 个 月 上 涨, 沪 深 300 指 数 涨 幅 为 16.49%, 中 证 500 指 数 涨 幅 为 24.40%, 创 业 板 指 数 涨 幅 为 30.32%, 中 小 盘 股 票 涨 幅 领 先 整 个 市 场, 印 证 了 我 们 前 期 对 市 场 的 观 点 和 看 法 四 季 度 实 际 运 作 中, 我 们 始 终 保 持 股 票 仓 位 相 对 稳 定 行 业 和 个 股 投 资 相 对 分 散, 风 格 偏 向 中 小 盘 成 长 股 票, 较 好 地 契 合 了 2015 年 四 季 度 的 结 构 性 行 情 四 季 度 基 金 净 值 涨 幅 为 44.14%, 超 越 中 证 500 指 数 接 近 20%, 为 投 资 者 创 造 了 较 好 的 相 对 收 益 从 成 立 到 2015 年 底, 作 为 一 个 运 作 尚 未 满 6 个 月 的 次 新 基 金, 成 立 以 来 21.80% 的 基 金 涨 幅 为 参 与 本 基 金 认 购 的 投 资 者 创 造 了 良 好 的 绝 对 收 益 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 21.80%, 成 立 以 来 的 累 计 净 值 为 元, 本 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 0.89% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望

12 展 望 2016 年, 总 体 上, 我 们 认 为 市 场 将 维 持 区 间 震 荡 ; 结 构 方 面, 由 于 投 资 者 风 险 偏 好 的 下 降, 区 别 于 2015 年 主 题 投 资 盛 行, 预 计 2016 年 A 股 市 场 投 资 者 将 更 加 关 注 基 本 面 我 们 预 计, 在 整 个 经 济 结 构 转 型 经 济 增 长 率 缓 慢 爬 坡 的 过 程 中, 中 小 盘 股 票 的 外 延 扩 张 将 是 上 市 公 司 中 难 得 的 基 本 面 亮 点, 预 计 体 现 在 2016 年 业 绩 上 的 成 长 性 会 明 显 优 于 主 板 股 票, 从 而 能 获 得 更 好 的 投 资 机 会 我 们 将 积 极 布 局, 通 过 合 理 的 仓 位 控 制 行 业 配 置 以 及 个 股 选 择, 把 握 未 来 的 投 资 机 会 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 [2008]38 号 文 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 的 规 定, 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 制 订 了 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序, 成 立 了 估 值 工 作 小 组, 小 组 成 员 由 投 资 管 理 部 总 监 固 定 收 益 部 总 监 研 究 发 展 部 总 监 交 易 管 理 部 总 监 金 融 工 程 部 总 监 基 金 事 务 部 总 监 以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 相 关 参 与 人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券 行 业 工 作 经 验, 熟 悉 相 关 法 规 和 估 值 方 法 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策, 如 果 基 金 经 理 认 为 某 证 券 有 更 好 的 证 券 估 值 方 法, 可 以 申 请 公 司 估 值 工 作 小 组 对 某 证 券 进 行 专 项 评 估 估 值 决 策 由 与 会 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2 以 上 多 数 票 通 过 对 于 估 值 政 策, 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通, 达 成 一 致 意 见 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序 的 适 当 性 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 未 签 订 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无

13 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整

14 6 审 计 报 告 本 报 告 期 (2015 年 7 月 14 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 财 务 报 告 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计, 注 册 会 计 师 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 毕 马 威 华 振 审 字 第 号 ), 投 资 者 可 以 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文

15 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 21,858, 结 算 备 付 金 212, 存 出 保 证 金 337, 交 易 性 金 融 资 产 97,561, 其 中 : 股 票 投 资 97,561, 基 金 投 资 债 券 投 资 资 产 支 持 证 券 投 资 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 应 收 利 息 5, 应 收 股 利 应 收 申 购 款 59, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 资 产 资 产 总 计 120,035, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 证 券 清 算 款 5,602, 应 付 赎 回 款 2,481, 应 付 管 理 人 报 酬 193,085.41

16 应 付 托 管 费 32, 应 付 销 售 服 务 费 应 付 交 易 费 用 378, 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 利 润 递 延 所 得 税 负 债 其 他 负 债 206, 负 债 合 计 8,893, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 91,232, 未 分 配 利 润 19,909, 所 有 者 权 益 合 计 111,142, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 120,035, 注 :1 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 91,232, 份 2 本 基 金 本 报 告 期 为 2015 年 7 月 14 日 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 14 日 起 正 式 生 效, 为 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 7 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 7 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一 收 入 63,593, 利 息 收 入 409, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 409, 债 券 利 息 收 入 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 其 他 利 息 收 入 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 填 列 ) 48,291, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 48,134, 基 金 投 资 收 益

17 债 券 投 资 收 益 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 157, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 12,856, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 号 填 列 ) 2,034, 减 : 二 费 用 5,262, 管 理 人 报 酬 2,432, 托 管 费 405, 销 售 服 务 费 4. 交 易 费 用 2,225, 利 息 支 出 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 6. 其 他 费 用 200, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 号 填 列 ) 58,330, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 号 填 列 ) 58,330, 注 : 本 基 金 本 报 告 期 为 2015 年 7 月 14 日 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 14 日 起 正 式 生 效, 为 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 7 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 7 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 648,523, ,523, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 58,330, ,330, 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 557,290, ,420, ,711,844.15

18 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 17,082, , ,845, 基 金 赎 回 款 574,373, ,183, ,556, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 91,232, ,909, ,142, 注 : 本 基 金 本 报 告 期 为 2015 年 7 月 14 日 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 14 日 起 正 式 生 效, 为 报 告 期 内 合 同 生 效 的 基 金, 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 叶 烨 基 金 管 理 人 负 责 人 覃 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 孙 红 辉 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 于 2015 年 4 月 28 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 准 予 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 证 监 许 可 [2015]742 号 ) 准 予 注 册, 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 证 券 投 资 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 14 日 正 式 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 本 基 金 采 用 数 量 化 投 资 策 略 建 立 投 资 模 型, 将 投 资 思 想 通 过 具 体 指 标 参 数 的 确 定 体 现 在 模 型 中, 在 投 资 过 程 中 充 分 发 挥 数 量 化 投 资 纪 律 严 格 投 资 视 野 宽 阔 风 险 水 平 可 控 等 优 势, 切 实 贯 彻 自 上 而 下 的 资 产 配 置 和 自 下 而 上 的 个 股 精 选 的 投 资 策 略, 以 保 证 在 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 收 益 最 大 化 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限

19 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 工 商 银 行 ) 本 基 金 于 2015 年 6 月 23 日 至 2015 年 7 月 9 日 募 集, 募 集 资 金 总 额 人 民 币 648,252, 元, 利 息 转 份 额 人 民 币 270, 元, 募 集 规 模 为 648,523, 份 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 出 具 了 毕 马 威 华 振 验 字 第 号 验 资 报 告 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 和 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 债 券 回 购 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%95%; 除 股 票 外 的 其 他 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%20% 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 中 证 500 指 数 收 益 率 *80%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 *20% 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 财 政 部 ) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 公 告 [2010]5 号 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 编 制 财 务 报 表

20 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 2015 年 7 月 14 日 至 2015 年 12 月 31 日 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 会 计 年 度 本 基 金 的 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 本 期 会 计 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2015 年 7 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 记 账 本 位 币 本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币, 编 制 财 务 报 表 采 用 的 货 币 为 人 民 币 本 基 金 选 定 记 账 本 位 币 的 依 据 是 主 要 业 务 收 支 的 计 价 和 结 算 币 种 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 本 基 金 在 初 始 确 认 时 按 取 得 资 产 或 承 担 负 债 的 目 的 把 金 融 资 产 和 金 融 负 债 分 为 不 同 类 别 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 ( 包 括 交 易 性 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ) 本 基 金 持 有 为 了 近 期 内 出 售 或 回 购 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 属 于 此 类 应 收 款 项 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 其 他 金 融 负 债 其 他 金 融 负 债 是 指 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融 负 债 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认

21 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 本 基 金 成 为 相 关 金 融 工 具 合 同 条 款 的 一 方 时, 于 交 易 日 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 初 始 确 认 后, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 ; 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 以 实 际 利 率 法 按 摊 余 成 本 计 量 当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时, 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 资 产 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 本 基 金 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 : 金 融 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 结 转 因 转 移 而 收 到 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 除 特 别 声 明 外, 本 基 金 按 下 述 原 则 计 量 公 允 价 值 : 公 允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中, 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 本 基 金 估 计 公 允 价 值 时, 考 虑 市 场 参 与 者 在 计 量 日 对 相 关 资 产 或 负 债 进 行 定 价 时 考 虑 的 特 征 ( 包 括 资 产 状 况 及 所 在 位 置 对 资 产 出 售 或 者 使 用 的 限 制 等 ), 并 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示, 没 有 相 互 抵 销 但 是, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 : 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利, 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算, 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债

22 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 由 于 基 金 份 额 折 算 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 折 算 日 根 据 折 算 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 折 算 比 例 计 算 认 列 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 核 算 在 基 金 份 额 发 生 变 动 时, 申 购 赎 回 转 入 转 出 及 红 利 再 投 资 等 款 项 中 包 含 的 未 分 配 利 润 和 公 允 价 值 变 动 损 益, 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 已 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 进 行 确 认 和 计 量, 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 收 入 是 本 基 金 在 日 常 活 动 中 形 成 的 会 导 致 所 有 者 权 益 增 加 且 与 所 有 者 投 入 资 本 无 关 的 经 济 利 益 的 总 流 入 收 入 在 其 金 额 及 相 关 成 本 能 够 可 靠 计 量 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 本 基 金 并 且 同 时 满 足 以 下 不 同 类 型 收 入 的 其 他 确 认 条 件 时, 予 以 确 认 股 票 投 资 收 益 /( 损 失 ) 债 券 投 资 收 益 /( 损 失 ) 和 衍 生 工 具 收 益 /( 损 失 ) 按 相 关 金 融 资 产 于 处 置 日 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 确 认 股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 ( 适 用 于 企 业 债 和 可 转 债 等 ) 后 的 净 额 确 认, 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 贴 息 债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债, 根 据 其 发 行 价 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线 法 推 算 内 含 票 面 利 率 后, 逐 日 计 提 利 息 收 入 如 票 面 利 率 与 实 际 利 利 息 收 入 按 存 款 本 金 与 适 用 利 率 逐 日 计 提 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 到 期 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额, 在 回 购 期 内 按 实 际 利 率 法 逐 日 确 认, 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 收 入 差 异 较

23 小 的 可 采 用 直 线 法 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 费 用 的 确 认 和 计 量 根 据 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 逐 日 计 提 根 据 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 逐 日 计 提 本 基 金 的 交 易 费 用 于 进 行 股 票 债 券 权 证 等 交 易 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 确 认 本 基 金 的 利 息 支 出 按 资 金 的 本 金 和 适 用 利 率 逐 日 计 提 卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额, 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 确 认, 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 支 出 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 本 基 金 的 其 他 费 用 如 不 影 响 估 值 日 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位, 发 生 时 直 接 计 入 基 金 损 益 ; 如 果 影 响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的, 应 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法, 待 摊 或 预 提 计 入 基 金 损 益 基 金 的 收 益 分 配 政 策 1 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 2 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 3 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 4 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 5 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 分 部 报 告 本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 管 理 要 求 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部, 以

24 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 经 营 分 部, 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 发 生 费 用 ; 本 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果, 以 决 定 向 其 配 置 资 源 评 价 其 业 绩 ; 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征, 并 且 满 足 一 定 条 件 的, 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 本 基 金 目 前 以 一 个 经 营 分 部 运 作, 不 需 要 进 行 分 部 报 告 的 披 露 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : 对 于 特 殊 事 项 停 牌 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 本 基 金 参 考 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 对 重 大 影 响 基 金 资 产 净 值 的 特 殊 事 项 停 牌 股 票 进 行 估 值 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票, 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21 号 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 ( 以 下 简 称 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 的 通 知 ), 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 所 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 所 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种, 根 据 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 的 通 知 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值, 具 体 估 值 模 型 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供

25 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 予 以 确 定 控 制, 是 指 本 基 金 拥 有 对 被 投 资 方 的 权 力, 通 过 参 与 被 投 资 方 的 相 关 活 动 而 享 有 可 变 回 报, 并 且 有 能 力 运 用 对 被 投 资 方 的 权 力 影 响 其 回 报 金 额 在 判 断 本 基 金 是 否 拥 有 对 被 投 资 方 的 权 力 时, 本 基 金 仅 考 虑 与 被 投 资 方 相 关 的 实 质 性 权 利 ( 包 括 本 基 金 自 身 所 享 有 的 及 其 他 方 所 享 有 的 实 质 性 权 利 ) 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 年 度 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 根 据 估 值 处 理 标 准, 本 基 金 自 2015 年 3 月 27 日 起, 对 本 基 金 所 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 的 估 值 方 法 进 行 调 整, 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 进 行 估 值 于 2015 年 3 月 27 日, 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过 0.50% 差 错 更 正 的 说 明 本 报 告 期 本 基 金 无 重 大 会 计 差 错 税 项 根 据 财 税 字 [1998]55 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 上 证 交 字 [2008]16 号 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发 布 的 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税

26 (2) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (3) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 (4) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 按 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 : 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (5) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 (6) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 长 江 证 券 ) 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 子 公 司 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易

27 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 7 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2,432, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,786, 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率 逐 日 计 提, 按 月 支 付 计 算 方 法 :H=E 年 管 理 费 率 当 年 天 数 (H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费,E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ) 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 7 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 405, 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 逐 日 计 提, 按 月 支 付 计 算 方 法 :H=E 年 托 管 费 率 当 年 天 数 (H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费,E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ) 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 项 目 本 期 基 金 合 同 生 效 日 持 有 的 基 金 份 额 10,001, 期 初 持 有 的 基 金 份 额 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 979,326.42

28 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 期 间 由 于 拆 分 增 加 的 份 额 期 末 持 有 的 基 金 份 额 10,980, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 总 份 额 的 比 例 12.04% 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2015 年 7 月 14 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 21,858, , 注 : 本 基 金 通 过 中 国 工 商 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2015 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 212, 元 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 股 票 代 码 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 名 称 张 家 界 青 岛 双 星 停 牌 日 期 停 牌 原 因 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 ,802 1,351, ,941, , , , 凯 撒 重 大 事 项 ,400 1,260, ,461,746.00

29 旅 游 9 披 露 众 合 科 技 煤 气 化 京 新 药 业 海 鸥 卫 浴 合 兴 包 装 合 众 思 壮 唐 人 神 明 家 科 技 乐 金 健 康 凯 利 泰 新 文 化 宏 图 高 科 风 神 股 份 博 威 合 金 柯 利 达 北 部 湾 旅 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 重 大 事 项 披 露 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 , , , ,050 12, , , , , ,130 2,058, ,443, , , , ,365 1,344, ,790, ,935 1,470, ,015, , , , ,900 26, , ,360 3,364, ,248, ,911 75, , ,327 22, , , , , 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 , , , , , , , , 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券

30 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 97,561, 其 中 : 股 票 97,561, 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 3 贵 金 属 投 资 4 金 融 衍 生 品 投 资 5 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 22,070, 其 他 各 项 资 产 403, 合 计 120,035, 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 8.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 833, B 采 矿 业 4,835, C 制 造 业 70,215, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,810, E 建 筑 业 778, F 批 发 和 零 售 业 3,697, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,345, H 住 宿 和 餐 饮 业 1,461, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,455, J 金 融 业 68,

31 K 房 地 产 业 2,428, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 4,015, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 616, S 综 合 合 计 97,561, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 凯 利 泰 116,360 3,248, 瑞 普 生 物 139,740 2,808, 中 色 股 份 172,186 2,562, 海 鸥 卫 浴 184,130 2,443, 唐 人 神 156,935 2,015, 安 洁 科 技 72,180 2,006, 东 方 日 升 134,370 1,957, 张 家 界 124,802 1,941, 吴 通 控 股 45,120 1,908, 合 众 思 壮 44,365 1,790, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 色 股 份 11,877, 天 健 集 团 11,721, 华 发 股 份 11,707,

32 拓 维 信 息 10,879, 世 纪 鼎 利 10,708, 森 远 股 份 10,699, 丹 邦 科 技 10,604, 慈 星 股 份 10,476, 中 颖 电 子 10,154, 海 翔 药 业 10,084, 广 百 股 份 10,067, 新 海 宜 10,010, 银 信 科 技 9,945, 东 方 通 9,847, 中 威 电 子 9,826, 太 龙 药 业 9,719, 西 王 食 品 8,780, 杉 杉 股 份 8,765, 运 盛 医 疗 8,610, 外 运 发 展 8,338, 精 锻 科 技 8,066, 友 邦 吊 顶 8,057, 亚 玛 顿 7,935, 安 琪 酵 母 7,330, 金 种 子 酒 7,310, 金 禾 实 业 7,261, 南 京 高 科 7,189, 大 亚 科 技 7,152, 中 洲 控 股 7,072, 海 达 股 份 6,984, 桐 昆 股 份 6,950, 冀 东 水 泥 6,874, 华 北 高 速 6,850, 万 年 青 6,757, 新 界 泵 业 6,514, 首 商 股 份 6,506, 赣 锋 锂 业 6,462, 佰 利 联 6,271, 银 轮 股 份 6,178, 澳 洋 顺 昌 6,136, 徐 家 汇 6,013, 太 极 集 团 5,999, 华 意 压 缩 5,851,

33 四 方 达 5,727, 华 孚 色 纺 5,710, 烟 台 冰 轮 5,697, 国 瓷 材 料 5,529, 爱 仕 达 5,512, 圣 阳 股 份 5,496, 博 深 工 具 5,398, 亚 威 股 份 5,367, 科 远 股 份 5,238, 天 奇 股 份 5,203, 联 发 股 份 5,202, 鸿 路 钢 构 5,152, 安 诺 其 5,087, 金 力 泰 5,069, 凯 利 泰 4,999, 中 山 公 用 4,944, 利 尔 化 学 4,615, 雅 本 化 学 4,586, 泰 胜 风 能 4,565, 旷 达 科 技 4,366, 佳 士 科 技 4,307, 浔 兴 股 份 4,286, 农 发 种 业 4,216, 新 文 化 4,213, 华 峰 超 纤 4,174, 明 家 科 技 4,171, 恒 顺 醋 业 4,126, 恒 逸 石 化 4,088, 久 其 软 件 3,981, 丽 江 旅 游 3,974, 爱 施 德 3,935, 司 尔 特 3,748, 光 韵 达 3,725, 恒 基 达 鑫 3,599, 卡 奴 迪 路 3,550, 瑞 普 生 物 3,452, 曲 江 文 旅 3,424, 云 内 动 力 3,408, 达 刚 路 机 3,279, 仙 琚 制 药 3,220,

34 顺 网 科 技 3,111, 海 利 得 3,090, 天 源 迪 科 2,994, 露 天 煤 业 2,929, 盛 达 矿 业 2,918, 格 力 地 产 2,917, 云 海 金 属 2,825, 宏 图 高 科 2,806, 国 星 光 电 2,805, 中 远 航 运 2,790, 云 意 电 气 2,786, 伊 之 密 2,756, 海 鸥 卫 浴 2,753, 模 塑 科 技 2,671, 和 而 泰 2,609, 岭 南 控 股 2,559, 合 众 思 壮 2,551, 众 合 科 技 2,499, 广 安 爱 众 2,429, 道 明 光 学 2,407, 湘 潭 电 化 2,394, 四 通 新 材 2,364, 理 工 监 测 2,240, 阳 泉 煤 业 2,239, 注 : 本 项 买 入 金 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 其 它 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 世 纪 鼎 利 12,059, 华 发 股 份 12,013, 天 健 集 团 11,551, 东 方 通 10,335, 中 色 股 份 10,328, 拓 维 信 息 10,111, 广 百 股 份 9,991, 中 颖 电 子 9,961, 森 远 股 份 9,887, 银 信 科 技 9,656,

35 慈 星 股 份 9,600, 杉 杉 股 份 9,341, 太 龙 药 业 9,329, 中 威 电 子 9,213, 海 翔 药 业 9,194, 赣 锋 锂 业 9,156, 西 王 食 品 9,085, 新 海 宜 9,000, 冀 东 水 泥 8,492, 亚 玛 顿 8,388, 外 运 发 展 8,348, 运 盛 医 疗 8,337, 友 邦 吊 顶 8,139, 丹 邦 科 技 8,054, 大 亚 科 技 7,479, 精 锻 科 技 7,460, 金 种 子 酒 7,420, 南 京 高 科 7,303, 万 年 青 7,194, 中 洲 控 股 6,757, 圣 阳 股 份 6,642, 金 禾 实 业 6,512, 太 极 集 团 6,287, 科 远 股 份 6,134, 首 商 股 份 6,104, 安 琪 酵 母 6,100, 徐 家 汇 6,098, 久 其 软 件 6,071, 银 轮 股 份 6,069, 烟 台 冰 轮 6,052, 新 界 泵 业 6,028, 国 瓷 材 料 5,864, 华 意 压 缩 5,685, 爱 施 德 5,677, 澳 洋 顺 昌 5,646, 华 北 高 速 5,524, 桐 昆 股 份 5,513, 博 深 工 具 5,492, 中 山 公 用 5,276, 天 奇 股 份 5,189,

36 爱 仕 达 5,043, 佰 利 联 4,999, 鸿 路 钢 构 4,996, 海 达 股 份 4,922, 天 源 迪 科 4,822, 恒 基 达 鑫 4,796, 佳 士 科 技 4,721, 利 尔 化 学 4,669, 四 方 达 4,659, 旷 达 科 技 4,599, 农 发 种 业 4,562, 亚 威 股 份 4,490, 泰 胜 风 能 4,423, 安 诺 其 4,405, 雅 本 化 学 4,397, 联 发 股 份 4,296, 光 韵 达 4,276, 和 而 泰 4,268, 金 力 泰 4,264, 华 孚 色 纺 4,203, 顺 网 科 技 4,192, 浔 兴 股 份 4,174, 仙 琚 制 药 4,133, 恒 逸 石 化 4,112, 明 家 科 技 4,015, 大 金 重 工 3,960, 达 刚 路 机 3,901, 卡 奴 迪 路 3,891, 思 美 传 媒 3,835, 华 峰 超 纤 3,789, 曲 江 文 旅 3,762, 新 文 化 3,754, 宏 图 高 科 3,726, 丽 江 旅 游 3,713, 道 明 光 学 3,711, 格 力 地 产 3,554, 岭 南 控 股 3,395, 云 内 动 力 3,395, 海 利 得 3,388, 模 塑 科 技 3,299,

37 恒 顺 醋 业 3,210, 东 方 精 工 3,103, 通 产 丽 星 3,098, 伊 之 密 3,090, 云 意 电 气 3,006, 云 海 金 属 3,003, 理 工 监 测 2,966, 国 星 光 电 2,735, 盛 达 矿 业 2,729, 瑞 普 生 物 2,703, 露 天 煤 业 2,696, 四 通 新 材 2,607, 中 远 航 运 2,603, 司 尔 特 2,550, 金 洲 管 道 2,461, 星 宇 股 份 2,390, 盛 路 通 信 2,382, 阳 泉 煤 业 2,343, 海 默 科 技 2,283, 湘 潭 电 化 2,256, 注 : 本 项 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 792,291, 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 755,721, 注 : 本 项 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 和 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资

38 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 期 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 337, 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 5, 应 收 申 购 款 59, 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他

39 9 合 计 403, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 说 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 明 凯 利 泰 3,248, 停 牌 海 鸥 卫 浴 2,443, 停 牌 唐 人 神 2,015, 停 牌 张 家 界 1,941, 停 牌 合 众 思 壮 1,790, 停 牌 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差

40 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 数 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 1,680 54, ,980, % 80,252, % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 1,514, % 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 >100 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 50100

41 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 7 月 14 日 ) 基 金 份 额 总 额 648,523, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 17,082, 减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 574,373, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 91,232,771.78

42 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 未 召 开 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 原 董 事 长 田 丹 先 生 离 职, 覃 波 先 生 自 2015 年 4 月 28 日 起 代 为 履 行 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 职 责 因 新 任 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 叶 烨 先 生 自 2015 年 7 月 21 日 起 正 式 任 职, 覃 波 先 生 自 该 日 起 不 再 代 为 履 行 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 职 责, 本 基 金 管 理 人 已 按 相 关 规 定 进 行 备 案, 并 及 时 办 理 法 定 代 表 人 的 工 商 变 更 登 记 等 相 关 手 续 自 2015 年 4 月 29 日 起, 本 基 金 管 理 人 增 聘 邵 彦 明 先 生 李 小 羽 先 生 为 副 总 经 理 上 述 重 大 人 事 变 动 情 况, 本 基 金 管 理 人 均 已 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 发 布 相 应 的 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 本 基 金 未 改 聘 为 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 报 告 期 应 支 付 给 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计 的 报 酬 为 人 民 币 5 万 元, 该 审 计 机 构 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 1 年

43 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 交 易 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 券 商 名 称 单 元 占 当 期 股 票 成 占 当 期 佣 金 成 交 金 额 佣 金 注 数 量 交 总 额 比 例 总 量 的 比 例 安 信 证 券 2 926,944, % 770, % 宏 源 证 券 2 428,878, % 390, % 国 信 证 券 2 192,146, % 157, % 华 安 证 券 申 银 万 国 西 南 证 券 注 :1 本 报 告 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 安 信 证 券 2 个 席 位, 宏 源 证 券 2 个 席 位, 国 信 证 券 2 个 席 位, 华 安 证 券 1 个 席 位, 申 银 万 国 1 个 席 位, 西 南 证 券 1 个 席 位, 共 计 9 个 ; 除 西 南 证 券 席 位 外 均 为 共 用 公 司 旗 下 基 金 长 信 纯 债 一 年 定 开 债 券 租 用 的 交 易 单 元 2 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 根 据 中 国 证 监 会 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 字 <1998>29 号 ) 和 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 金 字 [2007]48 号 ) 的 有 关 规 定, 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 (1) 选 择 标 准 : 1) 券 商 基 本 面 评 价 ( 财 务 状 况 经 营 状 况 ); 2) 券 商 研 究 机 构 评 价 ( 报 告 质 量 及 时 性 和 数 量 ); 3) 券 商 每 日 信 息 评 价 ( 及 时 性 和 有 效 性 ); 4) 券 商 协 作 表 现 评 价 (2) 选 择 程 序 :

44 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 券 商 服 务 评 价 表, 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 六 日