上 证 周 期 行 业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 一 日 第 1 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 海 富 通 上 证 周 期 ETF 基 金 主 代 码 510110 交 易 代 码 510110 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 9 月 19 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 17,416,764 份 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数, 按 照 标 的 指 数 投 资 策 略 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 本 基 金 标 的 指 数 为 上 证 周 期 行 业 50 指 数 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 债 风 险 收 益 特 征 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 第 2 页 共 13 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 特 征 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 主 要 财 务 指 标 (2015 年 10 月 1 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -727,127.27 2. 本 期 利 润 7,641,496.38 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.4328 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 56,690,773.81 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 3.255 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (3) 本 基 金 已 于 2010 年 11 月 1 日 进 行 了 基 金 份 额 折 算, 折 算 比 例 为 0.40131071 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 15.02% 1.65% 15.67% 1.69% -0.65% -0.04 % 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 证 周 期 行 业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 9 月 19 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 第 3 页 共 13 页
注 : 按 照 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日 起 三 个 月 截 至 报 告 期 末 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 第 十 三 章 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 六 ) 投 资 限 制 中 规 定 的 各 项 比 例 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 刘 璎 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 海 富 通 上 证 周 期 ETF 联 接 基 金 经 理 ; 海 富 通 上 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 2010-11-18-14 年 说 明 管 理 学 硕 士, 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 先 后 任 职 于 交 通 银 行 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 华 安 上 证 180ETF 基 金 经 理 助 理 ;2007 年 3 月 至 2010 年 6 月 担 任 华 安 上 证 180ETF 基 金 经 理,2008 年 4 月 至 2010 年 6 月 担 任 华 安 中 国 A 股 增 强 指 数 基 金 经 理 2010 年 6 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 2010 年 11 月 起 任 第 4 页 共 13 页
证 非 周 期 ETF 联 接 基 金 经 理 ; 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 基 金 经 理 ; 海 富 通 中 证 100 指 数 (LO F) 基 金 经 理 ; 海 富 通 中 证 内 地 低 碳 指 数 基 金 经 理 ; 指 数 投 资 部 指 数 投 资 负 责 人 海 富 通 上 证 周 期 ETF 及 海 富 通 上 证 周 期 ETF 联 接 基 金 经 理 2011 年 4 月 起 任 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 及 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 联 接 基 金 经 理 2012 年 1 月 起 兼 任 海 富 通 中 证 100 指 数 (LOF) 基 金 经 理 2012 年 5 月 起 兼 任 海 富 通 中 证 内 地 低 碳 指 数 基 金 经 理 2013 年 10 月 起 任 指 数 投 资 部 指 数 投 资 负 责 人 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 指 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 : 自 参 加 证 券 行 业 的 相 关 工 作 开 始 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 第 5 页 共 13 页
没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 根 据 证 监 会 2011 年 发 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 具 体 要 求, 持 续 完 善 了 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度 制 度 和 流 程 覆 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 同 时, 公 司 投 资 交 易 业 务 组 织 架 构 保 证 了 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室 投 资 部 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成, 各 部 门 各 司 其 职, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 报 告 期 内, 公 司 对 本 基 金 与 公 司 旗 下 所 有 其 他 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 了 95% 置 信 区 间, 假 设 溢 价 率 为 0 的 T 分 布 检 验, 检 验 结 果 表 明, 在 T 日 T+3 日 和 T+5 日 不 同 循 环 期 内, 不 管 是 买 入 或 是 卖 出, 公 司 各 组 合 间 买 卖 价 差 不 显 著, 表 明 报 告 期 内 公 司 对 旗 下 各 基 金 进 行 了 公 平 对 待, 不 存 在 各 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 进 行 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 最 后 三 个 月, 市 场 总 算 给 投 资 者 一 个 安 慰 在 A 股 历 史 中,2015 年 注 定 是 不 平 凡 的 一 年, 一 二 季 度, 股 指 单 边 向 上, 直 冲 5178.19 高 点 ; 三 季 度 在 去 杠 杆 压 力 下, 市 场 恐 怖 下 跌, 千 股 涨 停 后 又 现 千 股 跌 停, 创 下 全 年 2850.71 低 点 ; 四 季 度, 市 场 热 点 密 集 轮 动, 政 策 扶 植 不 断, 三 个 月 上 证 综 指 上 涨 15.93%, 深 证 成 指 上 涨 26.80% 虽 然,2015 年 整 个 市 场 形 势 严 峻, 投 资 者 被 过 山 车 式 的 上 涨 下 跌 颠 的 晕 眩, 但 第 四 季 度, 次 新 股 传 感 器 芯 片 国 产 化 虚 拟 现 实 智 能 穿 戴 大 数 据 等 热 点 概 念 涨 幅 居 前, 对 市 场 人 气 恢 复 起 到 了 极 大 作 用 央 行 5 次 降 息 降 准, 市 场 流 动 性 宽 裕, 再 加 上 资 产 荒, 使 得 全 年 股 票 市 场 仍 有 不 俗 表 现 全 年 来 看, 上 证 综 指 上 涨 9.41%, 报 收 3539.18 点 深 证 成 指 上 涨 14.98%, 报 收 12664.89 点 而 被 认 为 是 中 国 未 来 经 济 转 型 方 向 的 中 小 创 表 现 良 好, 中 小 板 指 全 年 上 涨 53.70%, 报 收 8393.83 点 创 业 板 指 全 年 上 涨 84.41%, 报 收 2714.5 点 就 中 信 证 券 行 业 指 数 来 看, 传 媒 计 算 机 轻 工 制 造 通 信 机 械 电 子 元 器 件 等 涨 幅 都 翻 了 一 第 6 页 共 13 页
番 而 传 统 行 业, 诸 如 银 行 非 银 行 金 融 煤 炭 等 涨 幅 殿 后, 不 足 10% 报 告 期 间, 本 基 金 完 成 了 年 末 的 指 数 成 份 股 调 整 作 为 指 数 基 金, 在 操 作 上 我 们 严 格 遵 守 基 金 合 同, 应 用 指 数 复 制 策 略 和 数 量 化 手 段 提 高 组 合 与 指 数 的 拟 合 度, 降 低 跟 踪 误 差 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 15.02%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 15.67% 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 宏 观 经 济 预 计 短 期 不 会 有 太 大 的 波 动 在 汽 车 房 地 产 政 策 的 拉 动 下, 在 货 币 政 策 持 续 宽 松 的 滞 后 影 响 下, 预 计 宏 观 经 济 仍 可 在 疲 弱 中 保 持 相 对 平 稳 展 望 2016 年, 供 给 侧 改 革 人 民 币 汇 率 将 成 为 关 注 的 焦 点, 货 币 政 策 在 保 持 宽 松 的 同 时 进 一 步 宽 松 的 空 间 有 限, 这 使 得 宏 观 经 济 依 然 处 于 挑 战 与 机 遇 并 存 的 调 整 震 荡 期 2015 年 成 长 转 型 股 表 现 突 出, 这 与 2014 年 大 盘 蓝 筹 股 的 独 领 风 骚 形 成 了 鲜 明 对 比 但 综 合 来 看, 过 去 几 年 股 市 的 总 收 益 还 是 相 当 惊 人 的, 这 给 2016 年 的 操 作 带 来 了 不 小 的 难 度 面 临 新 一 年 宏 观 经 济 汇 率 货 币 政 策 注 册 制 等 一 系 列 不 确 定 因 素, 在 相 对 偏 高 的 估 值 水 平 下, 预 计 新 的 一 年 股 市 预 期 收 益 不 会 太 高, 降 低 收 益 目 标 注 意 节 奏 把 握 注 意 结 构 分 化 将 是 操 作 的 重 点 未 来, 本 基 金 将 继 续 严 格 按 照 基 金 合 同 的 要 求, 秉 承 指 数 化 投 资 策 略, 提 高 组 合 与 指 数 的 拟 合 度 4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 55,353,452.62 96.91 其 中 : 股 票 55,353,452.62 96.91 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 第 7 页 共 13 页
3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,763,327.74 3.09 7 其 他 资 产 1,732.27 0.00 8 合 计 57,118,512.63 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 3,118,598.88 5.50 C 制 造 业 2,420,351.22 4.27 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,979,625.94 3.49 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 46,188,001.54 81.47 K 房 地 产 业 1,646,875.04 2.91 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 第 8 页 共 13 页
R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 55,353,452.62 97.64 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 158,342 5,700,312.00 10.06 2 600016 民 生 银 行 466,251 4,494,659.64 7.93 3 601166 兴 业 银 行 210,447 3,592,330.29 6.34 4 600036 招 商 银 行 162,706 2,927,080.94 5.16 5 600000 浦 发 银 行 147,162 2,688,649.74 4.74 6 600030 中 信 证 券 124,356 2,406,288.60 4.24 7 601328 交 通 银 行 371,625 2,393,265.00 4.22 8 600837 海 通 证 券 126,300 1,998,066.00 3.52 9 601288 农 业 银 行 602,647 1,946,549.81 3.43 10 601169 北 京 银 行 161,341 1,698,920.73 3.00 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 第 9 页 共 13 页
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 中 信 证 券 (600030) 于 2015 年 1 月 19 日 公 告 称, 因 存 在 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 的 问 题 ( 根 据 相 关 规 定, 融 资 融 券 合 约 期 限 最 长 为 6 个 月 ), 公 司 被 中 国 证 监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 公 司 于 9 月 15 日 公 告 称, 公 司 总 经 理 程 博 明 经 纪 业 务 发 展 与 管 理 委 员 会 运 营 管 理 部 负 责 人 于 新 利 信 息 技 术 中 心 汪 锦 岭 等 人 因 涉 嫌 内 幕 交 易 泄 露 内 幕 信 息 被 公 安 机 关 依 法 要 求 接 受 调 查 公 司 于 2015 年 11 月 26 日 公 告 称, 因 公 司 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 系 指 数 型 基 金, 对 该 股 票 的 投 资 均 系 被 动 按 照 指 数 成 分 股 进 行 复 制 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 海 通 证 券 (600837) 于 2015 年 1 月 20 日 公 告 称, 因 存 在 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 的 问 题 ( 根 据 相 关 规 定, 融 资 融 券 合 约 期 限 最 长 为 6 个 月 ), 公 司 被 中 国 证 监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 公 司 于 2015 年 8 月 26 日 公 告 称, 公 司 于 2015 年 8 月 24 日 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为, 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 公 司 于 2015 年 9 月 12 日 公 告 称, 因 上 述 违 法 违 规 行 为, 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 公 司 于 第 10 页 共 13 页
2015 年 11 月 28 日 公 告 称, 因 公 司 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 系 指 数 型 基 金, 对 该 股 票 的 投 资 均 系 被 动 按 照 指 数 成 分 股 进 行 复 制 其 余 八 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,378.96 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 353.30 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 0.01 9 合 计 1,732.27 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 18,016,764 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 600,000 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 17,416,764 第 11 页 共 13 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 4 月, 是 中 国 首 批 获 准 成 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 从 2003 年 8 月 开 始, 海 富 通 先 后 募 集 成 立 了 32 只 公 募 基 金 截 至 2015 年 12 月 31 日, 海 富 通 管 理 的 公 募 基 金 资 产 规 模 超 过 469 亿 元 人 民 币 作 为 国 家 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 首 批 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 海 富 通 为 近 80 家 企 业 超 过 349 亿 元 的 企 业 年 金 基 金 担 任 了 投 资 管 理 人 作 为 首 批 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 的 基 金 管 理 公 司, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 海 富 通 旗 下 专 户 理 财 管 理 资 产 规 模 超 过 103 亿 元 2010 年 12 月, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 境 内 委 托 投 资 管 理 人 2012 年 9 月, 中 国 保 监 会 公 告 确 认 海 富 通 基 金 为 首 批 保 险 资 金 投 资 管 理 人 之 一 2014 年 8 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 有 限 公 司 正 式 开 业, 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 2004 年 末 开 始, 海 富 通 为 QFII( 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 及 其 他 多 个 海 内 外 投 资 组 合 担 任 投 资 咨 询 顾 问, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 投 资 咨 询 及 海 外 业 务 规 模 超 过 111 亿 元 人 民 币 2011 年 12 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 获 得 证 监 会 核 准 批 复 RQFII( 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 业 务 资 格, 能 够 在 香 港 筹 集 人 民 币 资 金 投 资 境 内 证 券 市 场 2012 年 2 月, 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 已 募 集 发 行 了 首 只 RQFII 产 品 海 富 通 同 时 还 在 不 断 践 行 其 社 会 责 任 公 司 自 2008 年 启 动 绿 色 与 希 望 - 橄 榄 枝 公 益 环 保 计 划, 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 上 海 民 工 小 学 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠, 向 内 蒙 古 库 伦 旗 捐 建 了 环 保 公 益 林 几 年 来, 海 富 通 的 公 益 行 动 进 一 步 升 级, 持 续 为 上 海 民 工 小 学 学 生 捐 献 生 活 物 资, 并 向 安 徽 农 村 小 学 捐 献 图 书 室 此 外, 海 富 通 还 积 极 推 进 投 资 者 教 育 工 作, 推 出 了 以 幸 福 投 资 为 主 题 和 特 色 的 投 资 者 教 育 活 动, 向 投 资 者 传 播 长 期 投 资 理 性 投 资 的 理 念 第 12 页 共 13 页
9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 上 证 周 期 行 业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ( 二 ) 上 证 周 期 行 业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 上 证 周 期 行 业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 四 ) 上 证 周 期 行 业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 五 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ( 六 ) 报 告 期 内 上 证 周 期 行 业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 36-37 层 本 基 金 管 理 人 办 公 地 址 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 一 日 第 13 页 共 13 页