上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算报告上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算报告基金管理人 : 海富通基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司清算报告出具日期 : 二〇一九年四月十五日清算报告公告日期 : 二〇一九年六月二十五日

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宝炽巫
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1 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算报告基金管理人 : 海富通基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司清算报告出具日期 : 二〇一九年四月十五日清算报告公告日期 : 二〇一九年六月二十五日

2 1 重要提示上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2016] 第 2317 号关于准予上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复注册, 由海富通基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法和上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 负责公开募集本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司 ( 以下简称基金管理人 ), 基金托管人为交通银行股份有限公司 ( 以下简称基金托管人 ) 根据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法等法律法规的规定和基金合同的有关约定, 本基金管理人于 2019 年 01 月 11 日至 2019 年 02 月 18 日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会, 审议关于终止上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案本次基金份额持有人大会于 2019 年 02 月 19 日表决通过了关于终止上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案, 本次基金份额持有人大会决议自该日起生效基金管理人按照基金合同约定, 组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序本基金的最后运作日定为 2019 年 02 月 20 日, 并于 2019 年 02 月 21 日进入清算期基金管理人基金托管人普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和上海市通力律师事务所于 2019 年 2 月 20 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序, 并由普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本基金进行清算审计, 上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见 2 基金产品概况基金名称上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金简称上证周期产业债 ETF 基金主代码基金运作方式交易型开放式

3 基金合同生效日基金最后运作日 (2019 年 02 月 20 日 ) 基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 2017 年 1 月 23 日 1,867, 份本基金将紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化, 力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%, 年化跟踪误差不超过 3% 本基金为指数基金, 将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因, 导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时, 基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合, 对指数进行跟踪复制对于非成分券的债券, 本基金综合运用久期调整收益率曲线策略类属配置等组合管理手段进行日常管理另外, 本基金债券投资将适当运用杠杆策略, 通过债券回购融入资金, 然后买入收益率更高的债券以获得收益上证周期产业债指数本基金属于债券型基金, 其预期收益及预期风险水平低于股票型基金混合型基金, 高于货币市场基金本基金属于指数基金, 采用分层抽样复制策略, 跟踪上证周期产业债指数, 其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似海富通基金管理有限公司交通银行股份有限公司 3 基金运作情况概述上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016] 第 2317 号关于准予上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复注册基金合同于 2017 年 01 月 23 日正式生效, 共募

4 集 209,264, 份基金份额依据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法和基金合同的有关规定, 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决基金管理人已就上述情形拟定了终止基金合同的解决方案, 经基金管理人与基金托管人协商一致后, 向中国证监会提出申请,2019 年 01 月 11 日起以通讯方式召开基金份额持有人大会, 于 2019 年 02 月 19 日表决通过了关于终止上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案根据基金合同及相关公告规定, 本基金的最后运作日确定为 2019 年 02 月 20 日, 首次清算期间为 2019 年 02 月 21 日至 2019 年 04 月 15 日 4 财务报告 4.1 资产负债表会计主体 : 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金报告截止日 :2019 年 02 月 20 日单位 : 人民币元资产基金最后运作日 2019 年 02 月 20 日资产 : 银行存款 21,445, 结算备付金 149, 存出保证金 9, 交易性金融资产 133,195, 其中 : 债券投资 133,195, 买入返售金融资产 11,000, 应收证券清算款 22,749, 应收利息 4,229,545.06

5 其他资产 22, 资产总计 192,802, 基金最后运作日负债和所有者权益 2019 年 02 月 20 日负债 : 应付管理人报酬 33, 应付托管费 11, 应交税费 13, 其他负债 389, 负债合计 446, 所有者权益 : 实收基金 186,763, 未分配利润 5,591, 所有者权益合计 192,355, 负债和所有者权益总计 192,802, 注 : 本基金最后运作日 2019 年 02 月 20 日, 基金份额净值元, 基金份额总额 1,867, 份 4.2 利润表会计主体 : 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金报告期间 :2019 年 01 月 01 日至 2019 年 02 月 20 日 ( 基金最后运作日 ) 本期 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 02 月列 ) 项目 20 日 ( 基金最后运作日 ) 一收入 1,386, 利息收入 1,153, 其中 : 存款利息收入 2, 债券利息收入 1,132, 买入返售金融资产收入 18, 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 379, 其中 : 股票投资收益债券投资收益 379, 股利收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -146,946.01

6 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 减 : 二费用 187, 管理人报酬 82, 托管费 27, 交易费用利息支出其中 : 卖出回购金融资产支出其他费用 78, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,198, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,198, 注 : 本财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 注册会计师薛竞都晓燕签字出具了普华永道中天特审字 (2019) 第 1941 号标准无保留意见的审计报告 5 基金财产分配本基金自 2019 年 02 月 21 日起进入清算程序, 基金财产清算小组对本基金的资产负债进行清算, 全部清算工作按清算原则和清算手续进行因本基金本次清算期结束日 (2019 年 04 月 15 日 ) 持有未变现资产, 无法全额支付清算款, 故需进行二次清算本次具体清算情况如下 : 5.1 资产处置情况本基金最后运作日结算备付金金额 149, 元, 为存放于中国证券登记结算有限责任公司的上交所最低结算备付金中国证券登记结算有限责任公司每月初第 2 个工作日对最低结算备付金进行调整, 本基金已于 2019 年 4 月 2 日全部收回结算备付金 149, 元本基金最后运作日存出保证金金额 9, 元, 为存放于中国证券登记结算有限责任公司的上交所结算保证金中国证券登记结算有限责任公司每月初第 2 个工作日对存出保证金进行调整, 本基金清算期间增加存出保证金

7 9, 元, 最新余额 19, 元预计将在债券资产全部变现后六个月内收回本基金最后运作日交易性金融资产市值为 133,195, 元截至 2019 年 4 月 15 日 ( 本次清算期结束日 ), 部分债券已变现, 变现总金额 135,212, 元, 其中包含应收利息 4,131, 元, 卖出净价金额 131,080, 元, 交易费用元 2019 年 4 月 15 日剩余未变现债券投资市值为 124, 元, 系如下债券资产 : 债券代码债券名称期末估值单价 ( 单位 : 人民币元 ) 数量 ( 单位 : 张 ) 期末成本总额期末市值总额估值方法 PR 商洛 , , , 中债净价合计 124, , 本基金最后运作日买入返售金融资产市值为 11,000, 元, 已于 2019 年 02 月 25 日收回买入返售金融资产和相应利息共计 11,005, 元本基金最后运作日应收证券清算款 22,749, 元, 已于 2019 年 2 月 21 日划入托管账户本基金最后运作日应收利息为 4,229, 元其中应收活期银行存款利息为 2, 元, 应收备付金利息为元, 应收保证金利息金额为元, 应收债券利息 4,225, 元, 应收买入返售金融资产利息 1, 元应收活期银行存款利息应收备付金利息和应收保证金利息已于 3 月 21 日结息时收回, 应收债券利息将在债券变现时收回, 应收买入返售金融资产利息已于 2019 年 02 月 25 日收回本基金最后运作日其他资产是其他应收款 22, 元, 为未收到的 16 长城 01[ 债券代码 : SH] 2018 年应收利息, 因发行人违约, 派息未按时到账管理人已授权该债券受托管理人申请或参与发行人的债务重组资产重组重整或破产等法律程序 5.2 负债清偿情况本基金最后运作日应付管理人报酬 33, 元, 已于 2019 年 03 月 04 日支付本基金最后运作日应付托管费 11, 元, 已于 2019 年 03 月 04 日支付本基金最后运作日应交税费 13, 元, 已于 2019 年 03 月 07 日支

8 付本基金最后运作日其他负债 389, 元, 其中包括 : 本基金最后运作日应付指数使用费 39, 元, 已于 2019 年 03 月 14 日支付应付审计费 50, 元, 将在收到会计师事务所审计费发票后支付应付信息披露费 300, 元, 将在收到报社发票后支付 5.3 清算期间的清算损益情况项目一清算收益 1 利息收入( 注 1) 2 债券变现损益( 注 2) 清算收入小计二清算费用 1 交易费用( 注 3) 2 银行汇划手续费 3 律师费( 注 4) 4 税费清算费用小计三清算净收益注 : 自 2019 年 02 月 21 日至 2019 年 04 月 15 日 ( 本次清算期截止日 ) 止 442, ,990, ,548, , , ,599, (1) 利息收入金额 442, 元, 系以当前适用的利率计提的自 2019 年 2 月 21 日至 2019 年 4 月 15 日止清算期间的银行存款利息结算备付金利息存出保证金利息债券利息和买入返售金融资产利息收入 (2) 债券变现损益为本次清算期间债券资产变现金额扣除截止变现日应收债券利息后, 与最后运作日估值金额的差额

9 (3) 交易费用为本次清算期间债券资产变现所产生的交易费用 (4) 律师费为召开持有人大会律师事务所提供的见证服务费用和基金清算律师费用 5.4 清算费用根据本基金合同第二十一部分相关约定, 基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用属于清算费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付本基金首次清算期间发生的上述交易费用银行汇划手续费律师费和税费共计 51, 元, 从基金财产中支付 5.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产情况项目金额一最后运作日 2019 年 02 月 20 日基金净资产 192,355, 加 : 清算期间净收益 -1,599, 加 : 清算期间基金份额交易产生的净值影响 0.00 二 2019 年 04 月 15 日基金剩余资产净值 190,755, 截至本次清算期结束日 2019 年 04 月 15 日, 本基金剩余财产为人民币 190,755, 元自本次清算期结束日次日 (2019 年 04 月 16 日 ) 至托管账户销户之日的银行存款产生的利息以及剩余债券变现金额亦归基金份额持有人所有管理人将于收到中国证监会关于清算备案的回函后, 先将本基金托管账户内现金资产支付给基金份额持有人, 待债券资产全部变现和托管账户销户后, 再将本基金剩余资产全部分配给基金份额持有人本基金所有剩余财产将按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 5.6 基金财产清算报告的告知安排本清算报告已经基金托管人复核, 将与会计师事务所出具的清算审计报告

10 律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告清算报告公告后, 基金管理人将根据法律法规及本基金的基金合同约定及时进行分配因截至本次清算期结束日 2019 年 04 月 15 日, 尚有未变现资产, 待债券资产全部变现和其他应收款收回后, 本基金将进行第二次清算待基金托管账户销户后, 基金管理人将对剩余资产进行最终分配, 届时将不再另行公告 6 备查文件 6.1 备查文件目录 1 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金 2019 年 02 月 20 日 ( 最后运作日 ) 资产负债表及审计报告 2 的法律意见 6.2 存放地点基金管理人的办公场所 6.3 查阅方式投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金财产清算小组二〇一九年四月十五日

海富通瑞益债券型证券投资基金清算报告

海富通瑞益债券型证券投资基金清算报告海富通瑞益债券型证券投资基金清算报告基金管理人 : 海富通基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司清算报告出具日期 : 二〇一七年九月二十九日清算报告公告日期 : 二〇一七年十一月二十二日 1 1 重要提示海富通瑞益债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2016] 第 1192 号关于准予海富通瑞益债券型证券投资基金注册的批复