展望 2017 年 4 季度, 消费和投资回暖将支撑美国经济增长, 但飓风灾后重建和政府债务上限将对 4 季度经济造成下行压力, 年底前仍需关注税改计划的进展 欧洲经济将继续保持稳健复苏, 制造业强劲带来的就业增长将有力拉动需求, 默克尔在德国大选中获得连任也有助于欧洲经济政策延续稳定, 但政治风险

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1 金钥匙 安心得利 181 天 人民币理财产品 2017 年三季度报告 产品名称产品代码销售币种产品风险评级收益类型 1 理财产品概况 金钥匙 安心得利 181 天 人民币理财产品 AD 人民币中低非保本浮动收益 产品成立日 2012/8/27 产品到期日 2022/12/29 预期收益率 ( 年 ) 4.45% 托管费率 ( 年 ) 0.05% 销售管理费 ( 年 ) 0.30% 报告期理财产品余额 ( 亿元 ) 投资组合报告 2.1 市场回顾 2017 年以来发达经济体经济走势总体向好, 略有分化, 欧美强, 日本弱 美国经济温和复苏, 但通胀仍不及预期, 就业市场整体改善, 税改进程正式启动, 加息概率逐渐上升 ; 欧洲经济持续复苏, 通胀仍然疲弱, 货币政策可能面临转向, 但欧洲政治风险依然存在, 后续政策走势仍有不确定性 ; 日本经济温和改善, 但通胀离目标水平较远, 日央行决心实现目标通胀, 宽松政策仍将延续 2017 年以来国内经济运行总体平稳,3 季度以来受投资及消费增速放缓的影响经济景气度较上半年有所回落, 整体呈现 前高后稳 的运行态势, 而受供给侧改革及环保督察等因素影响,7 8 月份大宗商品价格继续回升, 通胀压力有所提升 在防风险 去杠杆目标导向下, 央行货币政策整体稳中偏紧, 尤其 3 季度以来无论是公开市场操作量还是定向宽松货币工具的投放力度上均呈现回落的趋势 以 4 月份银监会连发 7 部文为起点, 监管冲击成为市场关注的焦点, 随着去杠杆进程的逐步推进, 监管更趋协调 债券市场方面,2017 年 3 季度债券市场收益率小幅震荡上行, 期限利差有所走扩 具体来看,7 月份受基本面超预期及资金利率上升影响, 利率债期限利差走扩, 曲线陡峭化 ;8 月份利率债一级发行放量及资金面偏紧背景下, 配置需求走弱, 短期利率快速回升, 期限利差收窄, 曲线平坦化 ;9 月份, 资金面较此前两个季末较早大幅收紧, 央行 OMO 持续抽水, 收益率曲线小幅陡峭化上行 2.2 投资运作回顾 2017 年 3 季度, 本产品继续秉持稳健投资原则, 谨慎操作, 结合市场的波动特点, 以确保组合流动性 安全性为首要任务, 通过对资金面及利率进行阶段性判断, 结合组合资产结构特点, 适当加大组合杠杆水平, 提高了组合收益 整体看,3 季度本产品成功应对了市场和规模波动, 投资业绩平稳, 实现了安全性 流动性和收益性的目标, 并且整体组合的持仓结构相对安全, 流动性和弹性良好, 为下一阶段抓住市场机遇 创造安全收益打下了良好的基础 2.3 下一步投资策略

2 展望 2017 年 4 季度, 消费和投资回暖将支撑美国经济增长, 但飓风灾后重建和政府债务上限将对 4 季度经济造成下行压力, 年底前仍需关注税改计划的进展 欧洲经济将继续保持稳健复苏, 制造业强劲带来的就业增长将有力拉动需求, 默克尔在德国大选中获得连任也有助于欧洲经济政策延续稳定, 但政治风险仍需警惕 国内方面, 受信用融资及消费增速下滑的影响,4 季度 GDP 增速面临下行压力, 但下行幅度有限 货币政策方面,4 季度货币政策条件有所趋紧但是压力有限, 而基本面和通胀压力也不足以推动货币政策转向, 预计货币政策仍将以防风险为主, 央行保持流动性稳定 维持资金面紧平衡仍将是主要目标 展望未来债市走势, 目前市场主要矛盾仍然是流动性和负债, 未来债券市场仍缺乏趋势性机会, 收益率或将高位震荡为主 投资策略上, 本产品将继续将流动性管理及风险控制放在组合管理的第一位, 严格控制组合流动性风险和信用风险, 适度波段操作利率债, 并适当增加利率债及关键时点到期类固定收益类资产的配置比例 2.4 投资组合基本情况 序号 占投资组合的比例 (%) 现金及同业类资产 21.42% 债券类资产 36.22% 债权类资产 42.36% 合计 % 2.5 债权资产明细 序号融资客户投资品名称 剩余融资期限 ( 天 ) 投资品年收益率 (%) 投资模式 占投资组合的比例 (%) 1 大同煤业 wtzq-172/ 委托债权 - 大同煤业 % 委托债权 0.81% 2 国开投公司 wtzq-171/ 委托债权 - 国开投公司 % 委托债权 0.40% 3 郑州轨道 wtzq-169-2/ 委托债权 - 郑州轨道 % 委托债权 0.20% 4 郑州轨道 wtzq-169-1/ 委托债权 - 郑州轨道 % 委托债权 0.00% 5 中国国电 wtzq-167-5/ 委托债权 - 中国国电 % 委托债权 0.20% 6 中国国电 wtzq-167-4/ 委托债权 - 中国国电 % 委托债权 0.20% 7 建工集团 wtzq-165/ 委托债权 - 建工集团 % 委托债权 1.41% 8 广东铁投 wtzq-159-2/ 委托债权 - 广东铁投 % 委托债权 0.08%

3 9 国电债转股 17zqzr35-1/ 债权转让 - 国电债转股 % 债权转让 2.02% 10 德阳基金 17zqzr17-3/ 债权转让 - 德阳基金 % 债权转让 0.51% 11 德阳基金 17zqzr17-2/ 债权转让 - 德阳基金 % 债权转让 0.38% 12 德阳基金 13 孝感市城镇化建设基金 14 孝感市城镇化建设基金 15 孝感市城镇化建设基金 16 孝感市城镇化建设基金 17 孝感市城镇化建设基金 18 孝感市城镇化建设基金 19 孝感市城镇化建设基金 20 孝感市城镇化建设基金 21 孝感市城镇化建设基金 22 孝感市城镇化建设基金 23 陆家嘴金贸 17zqzr17-1/ 债权转让 - 德阳基金 17zqzr10-9/ 债权转让 - 孝感市城镇化建设基金 17zqzr10-8/ 债权转让 - 孝感市城镇化建设基金 17zqzr10-7/ 债权转让 - 孝感市城镇化建设基金 17zqzr10-6/ 债权转让 - 孝感市城镇化建设基金 17zqzr10-5/ 债权转让 - 孝感市城镇化建设基金 17zqzr10-4/ 债权转让 - 孝感市城镇化建设基金 17zqzr10-3/ 债权转让 - 孝感市城镇化建设基金 17zqzr10-2/ 债权转让 - 孝感市城镇化建设基金 17zqzr10-10/ 债权转让 - 孝感市城镇化建设基金 17zqzr10-1/ 债权转让 - 孝感市城镇化建设基金 17zqzr1-1/ 债权转让 - 陆家嘴金贸 % 债权转让 0.38% % 债权转让 0.00% % 债权转让 0.00% % 债权转让 0.00% % 债权转让 0.00% % 债权转让 0.00% % 债权转让 0.00% % 债权转让 0.00% % 债权转让 0.00% % 债权转让 0.00% % 债权转让 0.00% % 债权转让 1.81% 24 青铜峡基金 17xtsyq5-3/ 信托受益权 - 青铜峡基金 % 信托受益权 0.03%

4 25 青铜峡基金 17xtsyq5-2/ 信托受益权 - 青铜峡基金 % 信托受益权 0.02% 26 青铜峡基金 17xtsyq5-1/ 信托受益权 - 青铜峡基金 % 信托受益权 0.02% 27 乌鲁木齐城投 17xtdk7-1/ 信托贷款 - 乌鲁木齐城投 % 信托贷款 0.40% 28 新希望投资 17xtdk3/ 信托贷款 - 新希望投资 % 信托贷款 0.20% 29 重庆渝富 17xtdk14-1/ 信托贷款 - 重庆渝富 % 信托贷款 1.21% 30 中原豫资 17jjjh9-3/ 基金计划 - 中原豫资 % 基金计划 0.16% 31 豫资城乡 17jjjh9-2/ 基金计划 - 豫资城乡 % 基金计划 0.69% 32 中建新疆 17jjjh8-3/ 基金计划 - 中建新疆 % 基金计划 0.04% 33 特变电工 17jjjh5-2/ 基金计划 - 特变电工 % 基金计划 0.04% 34 中铁十五局 17jjjh4-2/ 基金计划 - 中铁十五局 % 基金计划 0.08% 35 农银国际 17jjjh3/ 基金计划 - 农银国际 % 基金计划 1.04% 36 天津高速 17jjjh22-6/ 基金计划 - 天津高速 % 基金计划 0.10% 37 天津高速 17jjjh22-5/ 基金计划 - 天津高速 % 基金计划 0.01% 38 天津高速 17jjjh22-4/ 基金计划 - 天津高速 % 基金计划 0.00% 39 天津高速 17jjjh22-3/ 基金计划 - 天津高速 % 基金计划 0.00% 40 天津高速 17jjjh22-2/ 基金计划 - 天津高速 % 基金计划 0.00%

5 41 天津高速 17jjjh22-1/ 基金计划 - 天津高速 % 基金计划 0.00% 42 天津轨道 17jjjh20-6/ 基金计划 - 天津轨道 % 基金计划 0.18% 43 天津轨道 17jjjh20-5/ 基金计划 - 天津轨道 % 基金计划 0.01% 44 天津轨道 17jjjh20-4/ 基金计划 - 天津轨道 % 基金计划 0.01% 45 天津轨道 17jjjh20-3/ 基金计划 - 天津轨道 % 基金计划 0.00% 46 天津轨道 17jjjh20-2/ 基金计划 - 天津轨道 % 基金计划 0.00% 47 天津轨道 17jjjh20-1/ 基金计划 - 天津轨道 % 基金计划 0.00% 48 新华水电 17jjjh17-1/ 基金计划 - 新华水电 % 基金计划 0.04% 49 未来科技城 17jjjh16-1/ 基金计划 - 未来科技城 % 基金计划 0.08% 50 国开金融 17jjjh1-2/ 基金计划 - 国开金融 % 基金计划 0.40% 51 克拉玛依市博医产业基金 16zqzr9-6/ 债权转让 - 克拉玛依市博医产业基金 % 债权转让 0.03% 52 16zqzr8-9/ 债权转让 % 债权转让 0.06% 53 16zqzr8-8/ 债权转让 % 债权转让 0.06% 54 16zqzr8-7/ 债权转让 % 债权转让 0.06% 55 16zqzr8-6/ 债权转让 % 债权转让 0.06% 56 16zqzr8-5/ 债权转让 % 债权转让 0.04%

6 通辽美丽乡村产业基金 61 南京扬子基金 16zqzr8-4/ 债权转让 - 16zqzr8-2/ 债权转让 - 16zqzr8-10/ 债权转让 - 16zqzr6-7/ 债权转让 - 通辽美丽乡村产业基金 16zqzr4-1/ 债权转让 - 南京扬子基金 % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.02% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.08% 62 昌吉基金 63 包头稀土产业基金 64 包头稀土产业基金 65 包头稀土产业基金 66 包头稀土产业基金 67 包头稀土产业基金 68 泸州基金 16zqzr36-10/ 债权转让 - 昌吉基金 16zqzr35-5/ 债权转让 - 包头稀土产业基金 16zqzr35-4/ 债权转让 - 包头稀土产业基金 16zqzr35-3/ 债权转让 - 包头稀土产业基金 16zqzr35-2/ 债权转让 - 包头稀土产业基金 16zqzr35-1/ 债权转让 - 包头稀土产业基金 16zqzr33-9/ 债权转让 - 泸州基金 % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.00% % 债权转让 0.00% % 债权转让 0.27% 69 泸州基金 16zqzr33-2/ 债权转让 - 泸州基金 % 债权转让 0.12% 70 泸州基金 16zqzr33-11/ 债权转让 - 泸州基金 % 债权转让 0.13% 71 泸州基金 16zqzr33-1/ 债权转让 - 泸州基金 % 债权转让 0.07% 72 国核宝钛 16zqzr31/ 债权转让 - 国核宝钛 % 债权转让 0.81%

7 73 住总置地 16zqzr25-4/ 债权转让 - 住总置地 % 债权转让 0.05% 74 住总置地 16zqzr25-1/ 债权转让 - 住总置地 % 债权转让 1.17% 75 北京通州国资 76 承德农业产业基金 77 承德农业产业基金 78 承德农业产业基金 79 承德农业产业基金 80 承德农业产业基金 81 呼和浩特联丰润泽投资 16zqzr22/ 债权转让 - 北京通州国资 16zqzr21-5/ 债权转让 - 承德农业产业基金 16zqzr21-4/ 债权转让 - 承德农业产业基金 16zqzr21-3/ 债权转让 - 承德农业产业基金 16zqzr21-2/ 债权转让 - 承德农业产业基金 16zqzr21-1/ 债权转让 - 承德农业产业基金 16zqzr17-2/ 债权转让 - 呼和浩特联丰润泽投资 % 债权转让 0.16% % 债权转让 0.16% % 债权转让 0.16% % 债权转让 0.16% % 债权转让 0.16% % 债权转让 0.16% % 债权转让 0.06% 82 16zqzr16-9/ 债权转让 % 债权转让 0.16% 83 16zqzr16-8/ 债权转让 % 债权转让 0.16% 84 16zqzr16-7/ 债权转让 % 债权转让 0.12% 85 16zqzr16-6/ 债权转让 % 债权转让 0.12% 86 16zqzr16-5/ 债权转让 % 债权转让 0.12% 87 16zqzr16-3/ 债权转让 % 债权转让 0.08% 88 16zqzr16-2/ 债权转让 % 债权转让 0.08%

8 乌海城乡一体化产业基金 98 满洲里城镇化产业基金 99 满洲里城镇化产业基金 100 满洲里城镇化产业基金 101 满洲里城镇化产业基金 102 宁波农鄞基金 16zqzr16-10/ 债权转让 - 16zqzr15-9/ 债权转让 - 16zqzr15-8/ 债权转让 - 16zqzr15-7/ 债权转让 - 16zqzr15-5/ 债权转让 - 16zqzr15-4/ 债权转让 - 16zqzr15-3/ 债权转让 - 16zqzr15-2/ 债权转让 - 16zqzr14-4/ 债权转让 - 乌海城乡一体化产业基金 16zqzr12-9/ 债权转让 - 满洲里城镇化产业基金 16zqzr12-7/ 债权转让 - 满洲里城镇化产业基金 16zqzr12-4/ 债权转让 - 满洲里城镇化产业基金 16zqzr12-3/ 债权转让 - 满洲里城镇化产业基金 16zqzr1-2/ 债权转让 - 宁波农鄞基金 % 债权转让 0.16% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.06% % 债权转让 0.06% % 债权转让 0.06% % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.03% % 债权转让 0.02% % 债权转让 0.02% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.04% 103 厦门港务 16yszkzr1/ 应收账款转让 - 厦门港务 % 应收账款转让 0.40% 104 山东高速四川乐宜 16xtdk-1/ 信托贷款 - 山东高速四川乐宜 % 信托贷款 0.12%

9 105 国开投公司 16jjjh81-1/ 基金计划 - 国开投公司 % 基金计划 0.40% 106 江苏省 PPP 融资支持基金 E 16jjjh80-3/ 基金计划 - 江苏省 PPP 融资支持基金 E % 基金计划 0.02% 107 乌兰察布市金砖城市基金 16jjjh77-4/ 基金计划 - 乌兰察布市金砖城市基金 % 基金计划 0.10% 108 万科股份 16jjjh75-2/ 基金计划 - 万科股份 % 基金计划 0.25% 109 万科股份 16jjjh75-1/ 基金计划 - 万科股份 % 基金计划 0.51% 110 国家电网 111 常熟国有改革基金 112 常熟国有改革基金 113 农银国际 16jjjh72/ 基金计划 - 国家电网 16jjjh71-4/ 基金计划 - 常熟国有改革基金 16jjjh71-1/ 基金计划 - 常熟国有改革基金 16jjjh70/ 基金计划 - 农银国际 % 基金计划 1.21% % 基金计划 0.36% % 基金计划 0.54% % 基金计划 0.42% 114 市政路桥 16jjjh69-4/ 基金计划 - 市政路桥 % 基金计划 0.08% 115 市政路桥 16jjjh69-3/ 基金计划 - 市政路桥 % 基金计划 0.16% 116 普洱金砖基金 16jjjh66-2/ 基金计划 - 普洱金砖基金 % 基金计划 0.79% 117 神华集团 16jjjh64-2/ 基金计划 - 神华集团 % 基金计划 1.53% 118 京投公司 16jjjh63/ 基金计划 - 京投公司 % 基金计划 1.21% 119 招商产业投资 16jjjh59-2/ 基金计划 - 招商产业投资 % 基金计划 1.18% 120 住总置地 16jjjh58-4/ 基金计划 - 住总置地 % 基金计划 0.05%

10 121 住总置地 16jjjh58-1/ 基金计划 - 住总置地 % 基金计划 1.13% 122 首开金茂 123 六盘水一类债务置换 124 银川产业基金 16jjjh57/ 基金计划 - 首开金茂 16jjjh54/ 基金计划 - 六盘水一类债务置换 16jjjh52-2/ 基金计划 - 银川产业基金 % 基金计划 1.85% % 基金计划 0.24% % 基金计划 0.20% 125 招商蛇口 16jjjh49-1/ 基金计划 - 招商蛇口 % 基金计划 0.24% 126 宁波明湖 127 四川发展基础设施基金 128 深圳电车 16jjjh41/ 基金计划 - 宁波明湖 16jjjh36-3/ 基金计划 - 四川发展基础设施基金 16jjjh30-1/ 基金计划 - 深圳电车 % 基金计划 0.93% % 基金计划 0.26% % 基金计划 0.04% 129 黔南州 16jjjh3-2/ 基金计划 - 黔南州 % 基金计划 0.06% 130 招商铭嘉 16jjjh26-2/ 基金计划 - 招商铭嘉 % 基金计划 0.44% 131 招商铭嘉 16jjjh26-1/ 基金计划 - 招商铭嘉 % 基金计划 1.33% 132 沣西新城 16jjjh20-2/ 基金计划 - 沣西新城 % 基金计划 0.16% 133 广州融方 16jjjh19-2/ 基金计划 - 广州融方 % 基金计划 0.14% 134 广州融方 16jjjh19-1/ 基金计划 - 广州融方 % 基金计划 0.18% 135 华电四川 16jjjh18-4/ 基金计划 - 华电四川 % 基金计划 0.04% 136 华电四川 16jjjh18-3/ 基金计划 - 华电四川 % 基金计划 0.06%

11 137 华电四川 16jjjh18-2/ 基金计划 - 华电四川 % 基金计划 0.04% 138 安徽投资 16jjjh17-2/ 基金计划 - 安徽投资 % 基金计划 0.20% 139 招商蛇口 16jjjh15-3/ 基金计划 - 招商蛇口 % 基金计划 0.16% 140 招商蛇口 16jjjh15-2/ 基金计划 - 招商蛇口 % 基金计划 0.16% 141 招商蛇口 16jjjh15-1/ 基金计划 - 招商蛇口 % 基金计划 0.04% 142 济青高铁淄博段征地拆迁 PPP 16jjjh13-5/ 基金计划 - 济青高铁淄博段征地拆迁 PPP % 基金计划 0.06% 143 济青高铁淄博段征地拆迁 PPP 16jjjh13-4/ 基金计划 - 济青高铁淄博段征地拆迁 PPP % 基金计划 0.04% 144 济青高铁淄博段征地拆迁 PPP 16jjjh13-3/ 基金计划 - 济青高铁淄博段征地拆迁 PPP % 基金计划 0.02% 145 迁安海绵 16jjjh10-2/ 基金计划 - 迁安海绵 % 基金计划 0.17% 146 安徽铁投 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 149 铜仁金砖城市基金 150 中建山东 15zqzr27/ 债权转让 - 安徽铁投 15zqzr26-3/ 债权转让 - 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 15zqzr26-2/ 债权转让 - 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 15zqzr25-2/ 债权转让 - 铜仁金砖城市基金 15zqzr23-9/ 债权转让 - 中建山东 % 债权转让 0.40% % 债权转让 0.02% % 债权转让 0.02% % 债权转让 0.16% % 债权转让 0.03% 151 中建山东 152 青岛老城区搬迁基金 15zqzr23-2/ 债权转让 - 中建山东 15zqzr22-1/ 债权转让 - 青岛老城区搬迁基金 % 债权转让 0.06% % 债权转让 0.49%

12 153 中交二航局 15zqzr13-2/ 债权转让 - 中交二航局 % 债权转让 0.16% 154 广东铁路 15xtsyq1-2/ 信托受益权 - 广东铁路 % 信托受益权 0.04% 155 农四师 15qswd6/ 券商委贷 - 农四师 % 券商委贷 0.20% 156 陕西交建 15jjjh50/ 基金计划 - 陕西交建 % 基金计划 0.40% 157 天津生态家园 15jjjh49/ 基金计划 - 天津生态家园 % 基金计划 0.25% 158 东龙控股 15jjjh44-3/ 基金计划 - 东龙控股 % 基金计划 0.24% 159 东龙控股 15jjjh44-2/ 基金计划 - 东龙控股 % 基金计划 0.06% 160 东龙控股 15jjjh44-1/ 基金计划 - 东龙控股 % 基金计划 0.00% 161 山东水务 15jjjh28/ 基金计划 - 山东水务 % 基金计划 0.16% 162 重庆两江 14zqzr45-2/ 债权转让 - 重庆两江 % 债权转让 0.20% 163 临港集团 15jjgq1-2/ 基金股权 - 临港集团 % 基金股权 0.17% 3 其他重要信息

展望 2 季度, 宏观经济形势预计进一步明朗化,CPI 中枢维持高位但总体压力有限,PPI 存在间歇性反弹可能, 随着贸易战的持续发酵, 市场对经济增长的预期可能会发生一些变化 在经历 1 季度的边际缓和之后, 货币政策 监管政策边际趋紧的概率较大, 债券市场在宏观 物价 政策的多重影响下面临方向选

展望 2 季度, 宏观经济形势预计进一步明朗化,CPI 中枢维持高位但总体压力有限,PPI 存在间歇性反弹可能, 随着贸易战的持续发酵, 市场对经济增长的预期可能会发生一些变化 在经历 1 季度的边际缓和之后, 货币政策 监管政策边际趋紧的概率较大, 债券市场在宏观 物价 政策的多重影响下面临方向选 金钥匙 安心得利 181 天 人民币理财产品 2018 年一季度报告 产品名称产品代码销售币种产品风险评级收益类型 1 理财产品概况 金钥匙 安心得利 181 天 人民币理财产品 AD2012181 人民币中低非保本浮动收益 产品成立日 2012/8/27 产品到期日 2022/12/29 预期收益率 ( 年 ) 4.80% 托管费率 ( 年 ) 0.05% 销售管理费 ( 年 ) 0.30% 报告期理财产品余额

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