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1 金钥匙 安心得利 90 天 人民币理财产品 2016 年三季度报告 产品名称产品代码销售币种产品风险评级收益类型 1 理财产品概况 金钥匙 安心得利 90 天 人民币理财产品 AD 人民币中低非保本浮动收益 产品成立日 2012/8/27 产品到期日 2017/12/29 预期收益率 ( 年 ) 3.50% 托管费率 ( 年 ) 0.05% 销售管理费 ( 年 ) 0.30% 报告期理财产品余额 ( 亿元 ) 投资组合报告 2.1 市场回顾 2016 年 3 季度以来, 全球经济依然在动荡中挣扎, 出于对汇率贬值及资本外流压力的担忧, 美联储加息或将在一定程度上限制其他经济体货币宽松空间, 大家对全球是否处于流动性拐点的担忧愈加强烈 美股因宽松周期延长而创出新高, 但美国经济表现不佳, 就业结构恶化令居民收入增长低迷 消费能力受限 ; 受英国脱欧影响, 欧元区经济趋降风险加大 国内方面,2 季度国内经济亦缺乏亮点, 经济增长的内生动力仍然不足, 而随着各地房地产限购限贷政策的出台, 未来房地产销售亦面临极大的下行风险, 其对固定资产投资及信贷的影响不容小觑 与此同时, 受供给收缩影响, 大宗商品价格有所反弹, 工业通缩风险有所收敛 债券市场方面, 受 7 月经济及金融数据大幅低于预期影响,8 月中上旬债券市场收益率迅速下行,10 年国债收益率突破年内低点,10 年国开债接近年内利率低点, 而后随着经济数据小幅改善收益率有所反弹, 整体来看 3 季度收益率仍有所下行, 期限利差有所收窄, 信用利差持续位于低位 2.2 投资运作回顾 2016 年 3 季度, 本产品秉持稳健投资原则, 谨慎操作, 结合市场的波动特点, 以确保组合流动性 安全性为首要任务, 通过对资金面及利率进行阶段性判断, 灵活配置债券 同业类 基金及权益类资产, 管理现金流分布, 保障组合充足流动性 合理配置债券仓位, 调整配置节奏, 收益率下行过程中减持中长期限品种债券以实现浮盈, 谨慎筛选组合投资个券, 严控信用风险 整体看,3 季度本产品成功应对了市场和规模波动, 投资业绩平稳, 实现了安全性 流动性和收益性的目标, 并且整体组合的持仓结构相对安全, 流动性和弹性良好, 为下一阶段抓住市场机遇 创造安全收益打下了良好的基础 2.3 下一步投资策略 展望 2016 年 4 季度, 在各项保增长措施下, 短期内经济仍能保持相对平稳 央行开展了收短放长的公开市场操作, 使得短端利率有所上行, 这将制约短期内长端利率的下行空间 但经济持续增长动力不足 机构配置压力仍大, 预计短期内债市以震荡运行为主, 中长期看, 收益率仍有下行空间 投资策略上, 本产品将继续将风险控制放在组合管理的第一位, 严格控制组合流动性风险和信用风险, 低吸纳和适度波段操作利率债, 并择机增加权益类资产的配置

2 序号 序号融资客户投资品名称 2.4 投资组合基本情况 剩余融资期限 ( 天 ) 投资品年收益率 (%) 占投资组合的比例 (%) 1 债券类资产 38.51% 2 债权类资产 22.90% 3 同业类资产 36.66% 4 现金 1.94% 合计 % 2.5 债权资产明细 投资模式 占投资组合的比例 (%) 1 国电云南 wtzq-163-1/ 委托债权 - 国电云南 % 委托债权 0.04% 2 山西晋煤 wtzq-162/ 委托债权 - 山西晋煤 % 委托债权 1.66% 3 阳泉煤业 wtzq-160/ 委托债权 - 阳泉煤业 % 委托债权 0.62% 4 葛洲坝新疆 wtzq-157-1/ 委托债权 - 葛洲坝新疆 % 委托债权 0.06% 5 葛洲坝 wtzq-145/ 委托债权 - 葛洲坝 % 委托债权 0.12% 6 中建六局 wtzq-130-2/ 委托债权 - 中建六局 % 委托债权 0.02% 7 中交二航局 wtzq-124-4/ 委托债权 - 中交二航局 % 委托债权 0.01% 8 16zqzr9-5/ % 债权转让 0.01%

3 zqzr9-4/ 16zqzr9-2/ 16zqzr9-1/ % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.01% 12 绿地青迈 16zqzr7/ 绿地青迈 % 债权转让 0.52% 13 16zqzr6-9/ % 债权转让 0.02% 14 16zqzr6-4/ % 债权转让 0.02% 15 16zqzr6-2/ % 债权转让 0.02% 16 16zqzr6-1/ % 债权转让 0.02% 17 福建电子 16zqzr5-2/ 福建电子 % 债权转让 0.07% 18 兴禹水资源一类债务置换 16zqzr24-1/ 债权转让 - 兴禹水资源一类债务置换 % 债权转让 0.05%

4 19 北京通州国资 16zqzr22/ 北京通州国资 % 债权转让 0.17% 20 赤峰美丽乡村产业基金 16zqzr2-9/ 赤峰美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.08% 21 赤峰美丽乡村产业基金 16zqzr2-7/ 赤峰美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.06% 22 赤峰美丽乡村产业基金 16zqzr2-2/ 赤峰美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.02% 乌海城乡一体化产业基金 乌海城乡一体化产业基金 乌海城乡一体化产业基金 乌海城乡一体化产业基金 16zqzr14-9/ 债权转让 - 乌海城乡一体化产业基金 16zqzr14-8/ 债权转让 - 乌海城乡一体化产业基金 16zqzr14-11/ 乌海城乡一体化产业基金 16zqzr14-10/ 乌海城乡一体化产业基金 8/ 债权转让 - 7/ 债权转让 % 债权转让 0.06% % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.06% % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.04%

5 / 债权转让 - 5/ 债权转让 - 4/ 债权转让 - 3/ 债权转让 - 2/ 债权转让 - 1/ 债权转让 % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.02% % 债权转让 0.02% 35 宁波农鄞基金 16zqzr1-3/ 宁波农鄞基金 % 债权转让 0.29% 36 宁波农鄞基金 16zqzr1-2/ 宁波农鄞基金 % 债权转让 0.04% 37 中铁十局 16jjjh9-3/ 中铁十局 % 基金计划 0.04% 38 中铁十局 16jjjh9-2/ 中铁十局 % 基金计划 0.08%

6 39 中铁十局 16jjjh9-1/ 中铁十局 % 基金计划 0.08% 40 南京鲁能 16jjjh8-1/ 南京鲁能 % 基金计划 0.42% 41 六盘水一类债务置换 16jjjh54/ 六盘水一类债务置换 % 基金计划 0.25% 42 大唐集团 16jjjh51-4/ 基金计划 - 大唐集团 % 基金计划 0.05% 43 四川铁投 16jjjh5/ 四川铁投 % 基金计划 0.17% 44 招商蛇口 16jjjh49- - 招商蛇口 % 基金计划 0.25% 45 上海孚虹 16jjjh48- - 上海孚虹 % 基金计划 1.24% 46 苏州鲁能 16jjjh44- - 苏州鲁能 % 基金计划 0.37% 47 苏州隽澄 16jjjh43/ 苏州隽澄 % 基金计划 0.24% 48 攀枝花金砖基金 16jjjh42-2/ 基金计划 - 攀枝花金砖基金 % 基金计划 0.10%

7 49 宁波明湖 16jjjh41/ 宁波明湖 % 基金计划 0.95% 50 四川水电投 16jjjh4/ 四川水电投 % 基金计划 0.12% 51 常州和垚 16jjjh39/ 常州和垚 % 基金计划 0.13% 52 龙源电力 16jjjh38- - 龙源电力 % 基金计划 0.41% 53 巴中金砖基金 16jjjh37- - 巴中金砖基金 % 基金计划 0.33% 54 中电投东北 16jjjh35- - 中电投东北 % 基金计划 0.12% 55 中建股份 16jjjh32-2/ 基金计划 - 中建股份 % 基金计划 1.66% 56 中建股份 16jjjh32- - 中建股份 % 基金计划 0.41% 57 黔南州 16jjjh3-3/ 黔南州 % 基金计划 0.17% 58 平高集团 16jjjh25-2/ 基金计划 - 平高集团 % 基金计划 0.08%

8 59 金地集团 16jjjh24-2/ 基金计划 - 金地集团 % 基金计划 0.02% 60 重庆鲁能 16jjjh23/ 重庆鲁能 % 基金计划 0.32% 61 济南财金 16jjjh22- - 济南财金 % 基金计划 0.82% 62 铁路通号股份 16jjjh21- - 铁路通号股份 % 基金计划 0.17% 63 沣西新城 16jjjh20- - 沣西新城 % 基金计划 0.17% 64 西成铁路 16jjjh2-2/ 西成铁路 % 基金计划 0.08% 65 西成铁路 16jjjh2-1/ 西成铁路 % 基金计划 0.08% 66 广州融方 16jjjh19- - 广州融方 % 基金计划 0.68% 67 华电四川 16jjjh18- - 华电四川 % 基金计划 0.01% 68 安徽投资 16jjjh17- - 安徽投资 % 基金计划 0.21%

9 69 招商蛇口 16jjjh15-2/ 基金计划 - 招商蛇口 % 基金计划 0.17% 70 迁安海绵 16jjjh10- - 迁安海绵 % 基金计划 0.13% 71 河钢集团 15zqzr8-1/ 河钢集团 % 债权转让 0.62% 72 安徽铁投 15zqzr27/ 安徽铁投 % 债权转让 0.42% 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 15zqzr26-8/ 债权转让 - 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 15zqzr26-7/ 债权转让 - 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 15zqzr26-6/ 债权转让 - 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 15zqzr26-5/ 债权转让 - 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 15zqzr26-4/ 债权转让 - 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 15zqzr26-3/ 债权转让 - 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.02% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.02%

10 79 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 15zqzr26-11/ 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.15% 80 铜仁金砖城市基金 15zqzr25-1/ 债权转让 - 铜仁金砖城市基金 % 债权转让 0.21% 81 中建山东 15zqzr23-5/ 债权转让 - 中建山东 % 债权转让 0.04% 82 中建山东 15zqzr23-3/ 债权转让 - 中建山东 % 债权转让 0.04% 83 中建山东 15zqzr23-2/ 债权转让 - 中建山东 % 债权转让 0.06% 84 青岛老城区搬迁基金 15zqzr22-4/ 债权转让 - 青岛老城区搬迁基金 % 债权转让 0.13% 85 青岛老城区搬迁基金 15zqzr22-3/ 债权转让 - 青岛老城区搬迁基金 % 债权转让 0.17% 86 青岛老城区搬迁基金 15zqzr22-2/ 债权转让 - 青岛老城区搬迁基金 % 债权转让 0.50% 87 包头市美丽乡村产业基金 15zqzr19-7/ 债权转让 - 包头市美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.07% 88 美丽乡村产业基金 15zqzr19-5/ 债权转让 - 美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.08%

11 89 新华医疗 15zqzr18-2/ 债权转让 - 新华医疗 % 债权转让 0.07% 90 新华医疗 15zqzr18-1/ 债权转让 - 新华医疗 % 债权转让 0.04% 91 中铁二十局 15zqzr12/ 中铁二十局 % 债权转让 0.04% 92 北部湾 15qswd8-2/ 券商委贷 - 北部湾 % 券商委贷 0.04% 93 蒙电华能热电 15qswd4/ 券商委贷 - 蒙电华能热电 % 券商委贷 0.10% 94 山东高速基金 15jjjh58-4/ 基金计划 - 山东高速基金 % 基金计划 0.20% 95 山东高速基金 15jjjh58-3/ 基金计划 - 山东高速基金 % 基金计划 0.10% 96 达州金砖基金 15jjjh57- - 达州金砖基金 % 基金计划 0.06% 97 招商局南京招商招盛 15jjjh56- 招商局南京招商招盛 % 基金计划 0.25% 98 广西交投 15jjjh5-2/ 广西交投 % 基金计划 0.25%

12 99 北方联合电力 15jjjh47- - 北方联合电力 % 基金计划 0.21% 100 东龙控股 15jjjh44- - 东龙控股 % 基金计划 0.16% 101 山东核电 15jjjh43- - 山东核电 % 基金计划 0.08% 102 水利水电五局 15jjjh41- - 水利水电五局 % 基金计划 0.04% 103 雅砻江 15jjjh40-2/ 基金计划 - 雅砻江 % 基金计划 0.21% 104 青海黄河水电 15jjjh34-2/ 基金计划 - 青海黄河水电 % 基金计划 0.21% 105 中铁二十三局 15jjjh33-3/ 基金计划 - 中铁二十三局 % 基金计划 0.08% 106 北部湾 15jjjh30-3/ 基金计划 - 北部湾 % 基金计划 0.12% 107 国电大渡河 15jjjh25-3/ 基金计划 - 国电大渡河 % 基金计划 0.17% 108 武汉地铁 15jjjh2-1/ 武汉地铁 % 基金计划 0.21%

13 109 华能新能源 15jjjh15-4/ 基金计划 - 华能新能源 % 基金计划 0.21% 110 珠海十字门 15jjjh - 珠海十字门 % 基金计划 0.87% 111 中冶集团 14zqzr57/ 中冶集团 % 债权转让 0.30% 112 重庆两江 14zqzr45-3/ 债权转让 - 重庆两江 % 债权转让 0.09% 113 重庆两江 14zqzr45-1/ 债权转让 - 重庆两江 % 债权转让 0.28% 114 中铁十局 14qswd37-6/ 券商委贷 - 中铁十局 % 券商委贷 0.02% 115 中铁十局 14qswd37-5/ 券商委贷 - 中铁十局 % 券商委贷 0.08% 116 山东省交通厅 14qswd29/ 券商委贷 - 山东省交通厅 % 券商委贷 0.32% 117 国投新集 13zqzr41-3/ 债权转让 - 国投新集 % 债权转让 0.12% 118 中铁十八局 13qswd28-1/ 券商委贷 - 中铁十八局 % 券商委贷 0.05% 3 其他重要信息

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