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1 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金 嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金 2007 年半年度报告 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2007 年 8 月 28 日

2 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告已经全部独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2007 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 收益分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书 本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成, 包括相互独立的嘉实增长证券投资基金 嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金 每只基金均为契约型开放式, 适用一个基金合同和招募说明书 本报告期为 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止, 本报告财务资料未经审计

3 目录 第一章基金简介 1 第二章主要财务指标和基金净值表现 4 第三章管理人报告 8 第一节基金管理人及基金经理情况 8 第二节基金运作的遵规守信情况说明 9 第三节基金业绩表现及投资策略说明和宏观经济 证券市场及行业走势展望 9 第四章托管人报告 12 第五章财务会计报告 12 第一节基金会计报表 12 第二节半年度会计报表附注 19 第六章投资组合报告 29 第七章基金份额持有人情况 43 第八章开放式基金份额变动情况 43 第九章重大事件揭示 43 第十章备查文件目录 48

4 第一章基金简介一 嘉实增长证券投资基金 ( 一 ) 基金基本资料 1 基金名称嘉实增长证券投资基金 2 基金简称嘉实增长 3 基金交易代码 ( 深交所净值揭示代码 :160702) 4 基金运作方式契约型开放式 5 基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日 6 报告期末基金份额总额 878,833, 份 7 基金合同存续期不定期 8 基金份额上市的证券交易所无 9 上市日期无 ( 二 ) 基金产品说明 1 投资目标投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司, 以获取未来资本增值的机会, 并谋求基金资产的中长期稳定增值, 同时通过分散投资提高基金资产的流动性 2 投资策略从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票, 重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票 投资组合比例范围为股票 40%-75% 债券 20%-55% 现金 5% 左右 3 业绩比较基准巨潮 500( 小盘 ) 指数 4 风险收益特征本基金属于中高风险证券投资基金 本基金长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 β 值保持在 0.5 至 0.8 之间 二 嘉实稳健证券投资基金 ( 一 ) 基金基本资料 1 基金名称嘉实稳健证券投资基金 2 基金简称嘉实稳健 1

5 3 基金交易代码 ( 深交所净值揭示代码 :160703) 4 基金运作方式契约型开放式 5 基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日 6 报告期末基金份额总额 16,669,057, 份 7 基金合同存续期不定期 8 基金份额上市的证券交易所无 9 上市日期无 ( 二 ) 基金产品说明 1 投资目标在控制风险 确保基金资产良好流动性的前提下, 以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值 2 投资策略在对市场趋势判断的前提下进行资产配置, 通过基本面分析挖掘行业优势企业, 获取稳定的长期回报 在正常市场状况下, 投资组合比例范围 : 股票 40%-75%, 债券 20%-55%, 现金 5% 左右 3 业绩比较基准巨潮 200( 大盘 ) 指数 4 风险收益特征本基金属于中低风险证券投资基金 本基金长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 β 值保持在 0.5 至 0.8 之间 三 嘉实债券证券投资基金 ( 一 ) 基金基本资料 1 基金名称 嘉实债券证券投资基金 2 基金简称 嘉实债券 3 基金交易代码 ( 深交所净值揭示代码 :160704) 4 基金运作方式 契约型开放式 5 基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日 6 报告期末基金份额总额 2,812,223, 份 7 基金合同存续期 不定期 2

6 8 基金份额上市的证券交易所无 9 上市日期无 ( 二 ) 基金产品说明 1 投资目标以本金安全为前提, 追求较高的组合回报 2 投资策略采取主动的自上而下的投资策略, 通过对投资组合的相对价值分析, 充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会 ; 应用久期调整 凸度挖掘 息差比较等策略构建组合, 实现基金的保值增值 3 业绩比较基准中央国债登记结算公司的中国债券指数 4 风险收益特征本基金属于低风险证券投资基金, 其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金, 高于货币市场基金 四 基金管理人 1 名称 嘉实基金管理有限公司 2 注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 3 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 4 邮政编码 ( 办公地址 ) 5 互联网网址 6 法定代表人 王忠民 7 总经理 赵学军 8 信息披露负责人 胡勇钦 9 联系电话 (010) 传真 (010) 电子邮箱 service@jsfund.cn 五 基金托管人 1 名称 中国银行股份有限公司 2 注册地址 北京西城区复兴门内大街 1 号 3 办公地址 北京西城区复兴门内大街 1 号 4 邮政编码 国际互联网址 3

7 6 法定代表人 肖钢 7 托管部门总经理 秦立儒 8 信息披露负责人 宁敏 9 联系电话 (010) 传真 (010) 电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com 六 信息披露 1. 信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 2. 登载半年度报告正 文的管理人互联网网 址 3. 基金半年度报告置 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 备地点 七 基金注册登记机构 名称 办公地址 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 第二章主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 一 嘉实增长基金 ( 一 ) 主要财务指标 单位 : 元 序号 项目 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日 1 基金本期净收益 1,087,337, 基金份额本期净收益 期末可供分配基金收益 1,565,498, 期末可供分配基金份额收益 期末基金资产净值 3,286,414, 期末基金份额净值 基金加权平均净值收益率 36.77% 8 本期基金份额净值增长率 64.47% 9 基金份额累计净值增长率 % ( 二 ) 基金净值表现 1 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 4

8 净值增长率净值增长率业绩比较基阶段 1 标准差 2 准收益率 3 业绩比较基准 收益率标准差 过去一个月 3.69% 2.19% % 4.22% 19.79% -2.03% 过去三个月 34.97% 1.86% 20.12% 3.36% 14.85% -1.50% 过去六个月 64.47% 1.83% % 2.97% % -1.14% 过去一年 % 1.53% % 2.35% % -0.82% 过去三年 % 1.19% % 1.93% % -0.74% 自基金合同生效起至今 % 1.10% % 1.79% % -0.69% 2 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况, 及与同期业绩比较基准的变动比较 嘉实增长基金基准 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% 图 1: 嘉实增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 7 月 9 日至 2007 年 6 月 30 日 ) 注 : 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期 本报告期内, 本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分 ( 四 ( 一 ) 投资范围和 ( 四 ) 各基金投资组合比例限制 ) 的规定 : (1) 投资于股票 债券的比例不低于基金资产总值的 80%;(2) 持有一家公司的股票, 不得超过基金资产净值的 10%;(3) 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%;(4) 投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;(5) 本基金的股票资产中至少有 80% 属于本基金名称所显示的投资内容 ;(6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的, 从其规定 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内, 但应在 10 个交易日内进行调整, 并符合相应的规定 二 嘉实稳健基金 ( 一 ) 主要财务指标单位 : 元 序号项目 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日 5

9 1 基金本期净收益 2,252,497, 基金份额本期净收益 期末可供分配基金收益 7,176,511, 期末可供分配基金份额收益 期末基金资产净值 16,830,136, 期末基金份额净值 基金加权平均净值收益率 39.96% 8 本期基金份额净值增长率 63.17% 9 基金份额累计净值增长率 % ( 二 ) 基金净值表现 1. 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增净值增长率业绩比较基准业绩比较基准阶段长率 1 标准差 2 收益率 3 收益率标准差 过去一个月 4.58% 1.84% -2.28% 2.99% 6.86% -1.15% 过去三个月 40.78% 1.68% 36.91% 2.46% 3.87% -0.78% 过去六个月 63.17% 1.85% 83.93% 2.47% % -0.62% 过去一年 % 1.52% % 1.99% % -0.47% 过去三年 % 1.16% % 1.59% -5.36% -0.43% 自基金合同生效起至今 % 1.08% % 1.49% 62.00% -0.41% 2 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况, 及与同期业绩比较基准的变动比较 320% 280% 240% 200% 160% 120% 80% 40% 0% -40% -80% 嘉实稳健 基金基准 图 3: 嘉实稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 7 月 9 日至 2007 年 6 月 30 日 ) 注 : 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期 本报告期内, 本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分 ( 四 ( 一 ) 投资范围和 ( 四 ) 各基金投资组合比例限制 ) 的规定 : (1) 投资于股票 债券的比例不低于基金资产总值的 80%;(2) 持有一家公司的股票, 不得超过基金资产净值的 10%;(3) 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发 6

10 行的证券, 不得超过该证券的 10%;(4) 投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;(5) 本基金的股票资产中至少有 80% 属于本基金名称所显示的投资内容 ;(6) 法律法规或监管部 门对上述比例限制另有规定的, 从其规定 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内, 但应在 10 个交易日内进行调整, 并符合相应的规定 三 嘉实债券基金 ( 一 ) 主要财务指标 单位 : 元 序号 项目 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日 1 基金本期净收益 103,824, 基金份额本期净收益 期末可供分配基金收益 85,110, 期末可供分配基金份额收益 期末基金资产净值 3,346,158, 期末基金份额净值 基金加权平均净值收益率 7.11% 8 本期基金份额净值增长率 16.26% 9 基金份额累计净值增长率 55.90% ( 二 ) 基金净值表现 1 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 1 净值增长率业绩比较基业绩比较基准收标准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去一个月 -0.42% 0.52% -1.22% 0.07% 0.80% 0.45% 过去三个月 8.91% 0.45% -2.47% 0.07% 11.38% 0.38% 过去六个月 16.26% 0.44% -2.64% 0.06% 18.90% 0.38% 过去一年 25.57% 0.37% -0.61% 0.06% 26.18% 0.31% 过去三年 62.06% 0.39% 11.02% 0.19% 51.04% 0.20% 自基金合同生效起至今 55.90% 0.36% 6.45% 0.23% 49.45% 0.13% 2 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况, 及与同期业绩比较基准的变动比较 60% 嘉实债券 基金基准 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

11 图 5: 嘉实债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 7 月 9 日至 2007 年 6 月 30 日 ) 注 : 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期 本报告期内, 本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分 ( 四 ( 一 ) 投资范围和 ( 四 ) 各基金投资组合比例限制 ) 的规定 : (1) 投资于债券的比例不低于基金资产总值的 80%;(2) 投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;(3) 投资于国债及信用等级为 BBB 级及以上 ( 或者有高信用等级机构或相当优质资产担保 ) 的金融债 企业 ( 公司 ) 债 ( 包括可转债 ) 等债券的比例不低于基金非现金资产的 80% 前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级 ;(4) 本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月 ;(5) 新股投资比例不超过基金资产总值的 20% 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内, 但应在 10 个交易日内进行调整, 并符合相应的规定 第三章管理人报告第一节基金管理人及基金经理情况 一 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为嘉实基金管理有限公司, 成立于 1999 年 3 月 25 日, 是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一, 注册资本 1 亿元, 注册地上海, 公司总部设在北京, 并在深圳 成都设有分公司 公司获得首批全国社保基金 企业年金投资管理人资格和 QDII 资格 2005 年公司引入新股东德意志资产管理 ( 亚洲 ) 有限公司, 成为中外合资基金管理公司 截止 2007 年 6 月 30 日, 基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金 11 只开放式证券投资基金, 具体包括基金泰和 基金丰和 嘉实成长收益基金 嘉实增长基金 嘉实稳健基金 嘉实债券基金 嘉实服务增值行业基金 嘉实浦安保本基金 嘉实货币市场基金 嘉实 300 指数基金 嘉实超短债基金 嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金, 其中嘉实增长基金 嘉实稳健基金 嘉实债券基金 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金 同时, 管理多个全国社保基金 企业年金基金投资组合 基金经理小组简介 8

12 (1) 嘉实增长基金经理邵健先生, 经济学硕士 8 年证券从业经历 1998 年 年任职于国泰君安证券研究所, 历任研究员 行业投资策略组组长 行业公司部副经理, 从事行业研究 行业比较研究及资产配置等工作 2003 年 7 月加入嘉实基金负责嘉实增长基金的管理工作 (2) 嘉实稳健基金经理邹唯先生, 硕士研究生,5 年证券从业经历 曾任职于长城证券研究发展中心,2003 年 6 月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,2006 年 8 月至今任嘉实稳健基金基金经理 忻怡先生, 硕士研究生,CFA,5 年证券从业经历 曾任职于上海银行 渣打银行上海分行,2002 年至 2003 年任国泰君安证券香港公司研究员,2003 年 9 月至 2006 年 8 月任博时基金管理有限公司研究员,2006 年 9 月至今任嘉实基金管理有限公司研究员,2006 年 12 月至今任嘉实稳健基金基金经理 (3) 嘉实债券基金经理刘夫先生, 硕士研究生,12 年证券投资经验 曾就职于深圳人民银行外汇经纪中心, 平安保险集团投资管理中心, 宝盈基金管理有限公司 2005 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司从事债券投资管理工作,2005 年 4 月至今任嘉实债券基金基金经理 第二节基金运作遵规守信情况说明在报告期内, 本系列基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 及其他有关法律法规 规章 行业监管规则和 嘉实理财通系列证券投资基金基金合同 的规定和约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 2007 年 4 月 11 日, 因恒生系统计算误差, 嘉实增长基金持有的股票市值占基金资产净值比例为 74.99%, 经重新核算后该比例为 %;4 月 6 日至 4 月 19 日因市场因素影响该比例被动稍微超过 75%,4 月 20 日该比例为 74.69% 第三节基金业绩表现及投资策略说明和宏观经济 证券市场及行业走势展望一 嘉实增长基金 ( 一 ) 基金业绩表现和投资策略说明截至报告期末本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 64.47%, 同期业绩比较基准增长率为 % 9

13 报告期内, 中国 A 股市场在企业良好的盈利增长与强大的流动性的推动下继续大幅上扬 但随着指数的上涨, 估值的快速提升,A 股市场的安全边际显著降低, 并在其间多次出现大幅波动 从结构上来看, 市场在 5.30 前后表现出显著的差别 此前, 由于投资者结构快速的变化, 绩差股的表现远远超越基金重仓持有的绩优股板块, 但在 5.30 之后, 随着绩差股巨大风险的凸显, 绩优股的表现重新胜出 报告期内, 本基金总体采取了仓位稳定 精选个股 长线投资 持续优化的策略, 这一策略在上半年的牛市氛围 快速轮动及低价与重组板块鸡犬升天的环境下虽非最优策略, 但我们相信从长期来看将是有助于持有人利益的 在行业上, 上半年我们重点增持了房地产 医药 金融等行业, 重点减持的行业是金属与前期超配的商业行业 目前, 本基金持仓比例相对较大的主要是医药 机械 商业 房地产等行业 由于基金合同的限制, 本基金无法对一些相对看好的大盘股为主的行业 ( 如银行 保险等 ) 进行大规模配置 ( 二 ) 宏观经济和证券市场展望及投资策略展望未来一段时间的市场, 我们认为尽管中国的经济与企业盈利前景依然较好, 一些制度性的变革也将有助于 A 股市场投资价值的提升, 但市场面临的估值高企 国内投资者投资渠道拓宽 中国与美日经济的潜在紧缩等风险正在进一步加大 在这一情况下, 我们将采用关注成长 强化防御的投资策略, 重点持有消费 地产 长周期的装备制造等行业具备竞争优势与动态估值优势的企业, 力争为基金份额持有人创造长期的良好回报 二 嘉实稳健基金 ( 一 ) 基金业绩表现和投资策略说明截至报告期末本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 63.17%, 同期业绩比较基准增长率为 83.93% 2007 年 5 月 30 日, 本基金进行了基金份额拆分并将基金份额净值调整为 元 ;6 月 28 日, 每 10 份基金份额派发现金红利 0.50 元 报告期内, 经济增长连续两个季度快速增长, GDP 增速超越 11%, 上市公司因此受益, 银行 地产等诸多行业的中报超越市场预期 股票市场在个人投资者不断入市的推动自下, 不断创出新高, 期间沪深 300 最高涨幅达到了 108%, 但是 5 月底以来, 市场没能延续单边上扬的走势, 出现大幅震荡, 期间市场结构性泡沫开始破裂, 题材股全面退潮, 基金重仓的蓝筹股重新战胜市场 报告期内, 本基金的配置主要集中在银行 地产业和资源类 ( 包括有色金属和煤炭 ) 的投资 ( 二 ) 宏观经济和证券市场展望及投资策略展望未来, 我们认为, 中国经济将继续保持高增长,2007 下半年 GDP 将会加速增长 但同时消费价格指数也会继续上升, 而且这不仅仅是粮食 猪肉禽蛋的涨价的季节性因素, 10

14 未来中国经济将进入温和的通货膨胀期 我们在估计今年第 4 季度政府将会果断地采取调控措施 另外, 人民币的升值速度也将超过上半年 我们认为, 在温和通货膨胀 ( 不是恶性通胀 ) 和经济高增长的环境下, 获益的行业应该是基础行业 工业制品 耐久消费品 ( 最典型的就是汽车 ) 和房地产 然而基础行业中的一部分因为国家控制价格而实际上成了受害者, 比如电力和成品油, 煤炭公司也是因为这两年国家放松价格管制才表现出价值 另外一些高端的消费品也将收益于经济高速增长 在资产配置上, 本基金在保持原来配置的基础上将增加钢铁, 同时在自下而上增加个股选择 三 嘉实债券基金 ( 一 ) 基金业绩表现和投资策略说明截至报告期末本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 16.26%, 同期业绩比较基准增长率为 -2.64% 报告期内宏观经济形势与上年同期十分类似, 表现在 :GDP 增长强劲, 固定资产投资居高不下, 银行贷款超标增长, 外贸顺差超常规增长, 货币供应持续高温, 宏观经济整体出现了过热的倾向, 同时房地产价格在一系列调控措施出台后依旧持续上涨 ; 与上年同期不同的是, 今年上半年以猪肉为代表的食品价格由于生产成本及流通体制的原因连续大幅上涨, 导致消费物价指数出现了明显的上升, 并且保持了继续上升的趋势 在市场流动性泛滥 经济面临过热的形势下, 央行在上半年实施了一系列紧缩性的货币政策, 包括提高存贷款利率 向商业银行发行定向票据 提高法定准备金率以及加大公开市场回收流动性的力度等, 尤其是 5 月份央行在加息的同时调高了人民币对外汇交易的日间波动幅度, 隐含着放弃或者修正以前 压利率保汇率 的货币政策原则的可能性, 从而引发了市场对今后更多次数加息的担忧 ; 此外, 国家外汇投资公司的成立和即将发行特殊国债, 虽然发行方式有不确定性, 但未来债券供应尤其是长期债券的供应将大量增加, 从而加大债券市场的压力 上半年债券市场在众多不利因素的影响下, 出现了以中长期债券为主的大幅下跌, 收益率曲线上移并明显陡峭化 报告期内由于本基金维持了债券组合较低的久期, 因此本基金组合的净值没有因为债券市场的下跌而受到明显的影响 另一方面, 股票市场在流动性过剩 基础环境改善 上市公司业绩提升 资产注入预期等一系列利好因素的重合影响下, 走出了一波持续上涨的行情 本基金在今年 1 季度比较大幅的提高了权益类资产的投资比例, 包括买入可转债以及继续持有上市流通后的优质新 11

15 股, 同时非常注重随着市场的演变及上市公司价值的新近挖掘来动态调整权益类资产的结构, 从而较好地把握了上半年股票市场带来的机会 2 季度末在股票市场经历了连续大幅上涨面临波动加大的阶段, 本基金适时调低了权益类资产的投资比例, 从而规避了一部分市场风险 此外, 本基金还积极参加一级市场新股和新转债的发行, 获得了良好的收益 ( 二 ) 宏观经济和证券市场展望及投资策略展望下半年, 物价形势和国家外汇投资公司巨额长期债券的发行, 将很可能是对整个资本市场最具影响的两件大事 物价形势将决定央行在下半年加息的频率及幅度, 而巨额国债的发行不仅将完全改变债券市场的供求关系, 更重要的是可能明显改变整个流动性过剩的局面 我们将会密切关注宏观经济形势下一步的可能变化, 在追求投资收益的同时, 更加关注基金资产的安全性和流动性 同时本基金仍将继续积极参与新股及新转债的发行, 争取在一级市场当中寻找更多的低风险收益 第四章托管人报告 本报告期内, 中国银行股份有限公司 ( 以下称 本托管人 ) 在对嘉实理财通系列证券投资基金 ( 以下称 本系列基金 ) 的托管过程中, 严格遵守 证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务 本报告期内, 本托管人根据 证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,2007 年 4 月 6 日至 4 月 19 日, 因市场因素影响嘉实增长基金持有的股票市值占基金资产净值比例超过 75%,4 月 20 日该比例调整为 74.69% 本报告中的财务指标 净值表现 收益分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容真实 准确和完整 第五章财务会计报告第一节基金会计报表一 嘉实增长证券投资基金 1. 资产负债表 12

16 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 项目 附注 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 资产 银行存款 534,558, ,961, 清算备付金 8,420, ,029, 交易保证金 902, , 应收证券交易清算款 70,554, ,612, 应收股利应收利息 四 1 12,257, ,392, 应收申购款 5,618, 其他应收款 85, 股票投资市值 2,236,433, ,622,158, 其中 : 股票投资成本 1,260,767, ,245, 债券投资市值 727,919, ,160, 其中 : 债券投资成本 721,771, ,124, 权证投资市值 36,618, ,295, 其中 : 权证投资成本买入返售证券待摊费用 四 2 资产合计 3,627,750, ,749,891, 负债与持有人权益负债应付证券清算款应付赎回款 2,800, ,636, 应付赎回费 6, , 应付管理人报酬 4,134, ,956, 应付托管费 689, , 应付佣金 四 4 2,335, ,526, 应付利息 58, , 其他应付款 四 5 384, , 卖出回购证券款 330,860, ,000, 预提费用 四 6 66, , 负债合计 341,336, ,669, 持有人权益实收基金 四 7 878,833, ,070,671, 未实现利得 /( 损失 ) 四 8 842,082, ,672, 未分配收益 1,565,498, ,877, 持有人权益合计 3,286,414, ,435,221, 负债及持有人权益总计 3,627,750, ,749,891, 附注 : 基金份额净值 经营业绩表及收益分配表 13

17 (1) 经营业绩表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 项目 附注 本期 上年同期 收入 股票差价收入 四 9 1,086,348, ,770, 债券差价收入 四 , , 债券利息收入 8,854, ,367, 存款利息收入 873, , 股利收入 7,121, ,250, 买入返售证券收入权证差价收入 四 11 11,747, ,860, 其他收入 四 , ,326, 收入合计 1,116,282, ,492, 费用基金管理人报酬 21,929, ,284, 基金托管费 3,654, ,214, 卖出回购证券支出 3,256, , 其他费用 四 , , 其中 : 审计费用 24, , 信息披露费 41, , 费用合计 28,945, ,715, 基金净收益 1,087,337, ,777, 加 : 未实现估值增值 /( 减值 ) 变动数 332,189, ,621, 基金经营业绩 1,419,526, ,399, (2) 收益分配表项目 附注 本期 上年同期 基金净收益 1,087,337, ,777, 加 : 期初基金净收益 681,877, , 本期申购基金单位的损益平准金 119,622, ,617, 本期赎回基金单位的损益平准金 -323,339, ,655, 可供分配基金净收益 1,565,498, ,288, 减 : 本期已分配基金净收益 四 ,896, 未分配基金净收益 1,565,498, ,391, 基金净值变动表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 项目 本期 上年同期 一 期初基金净值 2,435,221, ,833,216, 二 本期经营活动基金净收益 1,087,337, ,777, 未实现估值增值 /( 减值 ) 变动数 332,189, ,621,

18 经营活动产生的基金净值变动数 1,419,526, ,399, 三 本期基金份额交易基金申购款 432,470, ,077,043, 其中 : 分红再投资 58,776, 基金赎回款 -1,000,803, ,462,935, 基金份额交易产生的基金净值变动数 -568,333, ,891, 四 本期向持有人分配收益 四 ,896, 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -176,896, 五 期末基金净值 3,286,414, ,082,827, 二 嘉实稳健证券投资基金 1. 资产负债表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 项目 附注 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 资产 银行存款 528,984, ,345, 清算备付金 30,089, ,479, 交易保证金 3,819, , 应收证券清算款 ,585, 应收股利 20, 应收利息 四 1 33,127, ,191, 应收申购款 5,074,496, ,558, 其他应收款 0.00 股票投资市值 9,274,648, ,179,915, 其中 : 股票投资成本 8,246,434, ,151,582, 债券投资市值 2,468,929, ,313,370, 其中 : 债券投资成本 2,463,536, ,313,138, 权证投资市值 其中 : 权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 四 2 资产合计 17,414,116, ,140,090, 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 485,462, 应付赎回款 18,365, ,505, 应付赎回费 68, , 应付管理人报酬 15,269, ,289, 应付托管费 2,544, ,214, 应付佣金 四 4 11,754, ,393, 应付利息 2,

19 其他应付款 四 5 350, , 卖出回购证券款 50,000, 预提费用 四 6 162, , 负债合计 583,979, ,096, 持有人权益实收基金 四 7 8,237,357, ,609,029, 未实现利得 /( 损失 ) 四 8 1,416,267, ,297, 未分配收益 7,176,511, ,666, 持有人权益合计 16,830,136, ,056,993, 负债及持有人权益总计 17,414,116, ,140,090, 附注 : 基金份额净值 经营业绩表及收益分配表 (1) 经营业绩表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 项目 附注 本期 上年同期 收入 股票差价收入 四 9 2,267,907, ,183, 债券差价收入 四 , , 债券利息收入 15,598, ,280, 存款利息收入 2,825, , 股利收入 11,050, ,409, 买入返售证券收入权证差价收入 四 , ,623, 其他收入 四 12 6,325, , 收入合计 2,303,513, ,289, 费用基金管理人报酬 40,675, ,426, 基金托管费 6,779, , 卖出回购证券支出 3,361, , 其他费用 四 , , 其中 : 审计费用 60, , 信息披露费 101, , 费用合计 51,016, ,427, 基金净收益 2,252,497, ,861, 加 : 未实现估值增值 /( 减值 ) 变动数 5,042, ,783, 基金经营业绩 2,257,539, ,645, (2) 收益分配表项目 附注 本期 上年同期 基金净收益 2,252,497, ,861, 加 : 期初基金净收益 455,666, ,288,

20 本期申购基金份额的损益平准金 6,524,105, ,393, 本期赎回基金份额的损益平准金 -1,487,443, ,532, 可供分配基金净收益 7,744,825, ,435, 减 : 本期已分配基金净收益 四 ,313, ,761, 未分配基金净收益 7,176,511, ,673, 基金净值变动表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 项目 附注 本期 上年同期 一 期初基金净值 6,056,993, ,295, 二 本期经营活动基金净收益 2,252,497, ,861, 未实现估值增值 /( 减值 ) 变动数 5,042, ,783, 经营活动产生的基金净值变动数 2,257,539, ,645, 三 本期基金份额交易基金申购款 14,989,349, ,588, 其中 : 分红再投资 357,612, ,094, 基金赎回款 -5,905,431, ,324, 基金份额交易产生的基金净值变动数 9,083,917, ,735, 四 本期向持有人分配收益 四 ,313, ,761, 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -568,313, ,761, 五 期末基金净值 16,830,136, ,442, 三 嘉实债券证券投资基金 1. 资产负债表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 项目 附注 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 资产 银行存款 249,222, ,916, 清算备付金 38,254, ,672, 交易保证金 250, , 应收证券清算款 770, , 应收股利 应收利息 四 1 38,343, ,687, 应收申购款 13,897, ,511, 其他应收款 117, 股票投资市值 274,068, ,136, 其中 : 股票投资成本 195,947, ,641, 债券投资市值 2,839,835, ,372, 其中 : 债券投资成本 2,850,092, ,754, 权证投资市值 17

21 其中 : 权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 四 2 资产合计 3,454,759, ,520, 负债与持有人权益负债应付证券清算款 64,393, ,121, 应付赎回款 41,139, ,194, 应付赎回费 153, , 应付管理人报酬 1,582, , 应付托管费 527, , 应付佣金 四 4 260, , 应付利息其他应付款 四 5 530, , 卖出回购证券款预提费用 四 6 13, , 负债合计 108,601, ,102, 持有人权益实收基金 四 7 2,812,223, ,132, 未实现利得 /( 损失 ) 四 8 448,824, ,053, 未分配收益 85,110, ,231, 持有人权益合计 3,346,158, ,417, 负债及持有人权益总计 3,454,759, ,520, 附注 : 基金份额净值 经营业绩表及收益分配表 (1) 经营业绩表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 项目 附注 本期 上年同期 收入 股票差价收入 四 9 81,763, ,251, 债券差价收入 四 10 10,616, ,838, 债券利息收入 16,484, ,678, 存款利息收入 926, , 股利收入 656, 买入返售证券收入 0.00 权证差价收入 四 11 3,757, ,841, 其他收入 四 , , 收入合计 114,797, ,772, 费用基金管理人报酬 4,177, , 基金托管费 1,392, ,

22 卖出回购证券支出 5,230, , 其他费用 四 , , 其中 : 审计费用 3, , 信息披露费 5, , 费用合计 10,972, , 基金净收益 103,824, ,062, 加 : 未实现估值增值 /( 减值 ) 变动数 50,751, , 基金经营业绩 154,576, ,035, (2) 收益分配表项目 附注 本期 上年同期 基金净收益 103,824, ,062, 加 : 期初基金净收益 4,231, ,981, 本期申购基金份额的损益平准金 68,313, ,676, 本期赎回基金份额的损益平准金 -23,722, ,049, 可供分配基金净收益 152,647, ,671, 减 : 本期已分配基金净收益 四 14 67,536, ,410, 未分配基金净收益 85,110, ,260, 基金净值变动表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 项目 附注 本期 上年同期 一 期初基金净值 356,417, ,740, 二 本期经营活动基金净收益 103,824, ,062, 未实现估值增值 /( 减值 ) 变动数 50,751, , 经营活动产生的基金净值变动数 154,576, ,035, 三 本期基金份额交易基金申购款 4,198,395, ,270, 其中 : 分红再投资 39,007, ,089, 基金赎回款 -1,295,694, ,410, 基金份额交易产生的基金净值变动数 2,902,700, ,859, 四 本期向持有人分配收益 四 14 67,536, ,410, 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -67,536, ,410, 五 期末基金净值 3,346,158, ,225, 第二节年度会计报表附注一 会计政策 会计估计及其变更 1. 本半年度会计报表所采用的会计政策 会计估计与上年度会计报表一致 2. 基金份额拆分的主要会计政策 19

23 2007 年 5 月 30 日, 嘉实稳健基金进行了基金份额拆分, 基金拆分日 (5 月 30 日 ) 日终, 基金管理人将根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分 拆分后, 基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加, 实收基金账面金额保持不变, 拆分日基金份额净值调整为 元 拆分公式为 : 拆分后基金份额数 = 拆分前基金份额 基金份额拆分比例基金份额拆分比例 = 拆分日基金资产净值 / 拆分日拆分前发售在外的基金份额总数嘉实稳健基金基金份额拆分后, 基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额均相应调整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化 基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响, 只是基金份额面值不再是人民币 1 元 之后的会计处理和上年度一致, 没有变更相应会计政策 二 重大会计差错内容和更正金额本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 三 关联方关系及关联方交易 ( 一 ) 关联方关系关联方名称与本系列基金的关系嘉实基金管理有限公司基金发起人 基金管理人 基金注册登记机构 基金销售机构中国银行股份有限公司基金托管人 基金代销机构中诚信托投资有限责任公司基金管理人股东立信投资有限责任公司基金管理人股东德意志资产管理 ( 亚洲 ) 有限公司基金管理人股东北京证券有限责任公司基金管理人原股东 基金代销机构吉林省信托投资有限责任公司基金管理人原股东国都证券有限责任公司基金管理人控股股东的子公司 基金代销机构中诚期货经纪有限责任公司基金管理人控股股东的子公司 ( 二 ) 关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 ( 金额单位 : 人民币元 ) 1. 通过关联方席位进行的交易本报告期本系列基金未通过关联方交易席位进行证券交易 2. 关联方报酬 (1) 基金管理费嘉实增长基金 嘉实稳健基金支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日 20

24 基金管理费 = 前一日基金资产净值 1.5% / 当年天数 嘉实债券基金支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净 值 0.6% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金管理费 = 前 一日基金资产净值 0.6% / 当年天数 支付基金管理费如下 : 基金简称 本期 上年同期 嘉实增长基金 21,929, ,284, 嘉实稳健基金 40,675, ,426, 嘉实债券基金 4,177, , (2) 基金托管费 嘉实增长基金 嘉实稳健基金支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产 净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.25% / 当年天数 嘉实债券基金支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的 年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金 资产净值 0.20% / 当年天数 支付基金托管费如下 : 基金简称 本期 上年同期 嘉实增长基金 3,654, ,214, 嘉实稳健基金 6,779, , 嘉实债券基金 1,392, , 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 本系列基金与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下 : 本期 项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 成交金额 793,353, ,785,388, ,807,489, 回购利息收入回购利息支出 433, , , 上年同期 项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 成交金额 19,841, ,465, ,882, 回购利息收入 回购利息支出 1, 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 基金简称 银行存款余额 利息收入 21

25 2007 年 6 月 30 日 2006 年 6 月 30 日 本期 上年同期 嘉实增长基金 534,558, ,150, , , 嘉实稳健基金 528,984, ,266, ,726, , 嘉实债券基金 249,222, ,815, , , 关联方投资本基金情况 (1) 嘉实增长基金 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 关联方名称 持有基金份额 ( 份 ) 占基金份额的比例 持有基金份额 ( 份 ) 占基金份额的比例 立信投资有限责任公司 1,390, % 合计 1,390, % (2) 嘉实稳健基金 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 关联方名称 持有基金份额 ( 份 ) 占基金份额的比例 持有基金份额 ( 份 ) 占基金份额的比例 立信投资有限责任公司 4,985, % 合计 4,985, % (3) 嘉实债券基金 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 关联方名称 持有基金份额 ( 份 ) 占基金份额的比例 持有基金份额 ( 份 ) 占基金份额的比例 嘉实基金管理有限公司 34,122, % 20,349, % 合计 34,122, % 20,349, % 注 :2007 年 2 月 5 日通过嘉实理财通系列证券投资基金代销机构申购嘉实债券基金 1500 万 元, 申购费为 1000 元 6. 报告期末基金管理人基金从业人员持有本系列基金 / 基金情况 : 无 四 本基金会计报表重要项目说明 以下各项除特别注明外, 金额单位为人民币元 (1) 应收利息 2007 年 6 月 30 日 项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 应收债券利息 12,211, ,948, ,266, 应收银行存款利息 42, , , 应收买入返售证券利息 应收清算备付金利息 3, , , 应收权证保证金利息 合计 12,257, ,127, ,343, (2) 待摊费用 : 无 22

26 (3) 投资估值增值 2007 年 6 月 30 日 项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 股票投资 975,666, ,028,214, ,120, 债券投资 6,148, ,392, ,256, 权证投资 36,618, 合计 1,018,433, ,033,607, ,863, (4) 应付佣金 2007 年 6 月 30 日 序号 证券公司名称 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 1 中信证券股份有限公司 488, , 中信建投证券有限责任公司 883, 招商证券股份有限公司 154, 渤海证券有限责任公司 640, 联合证券有限责任公司 3,390, , 国泰君安证券股份有限公司 922, ,793, 申银万国证券股份有限公司 2,070, 海通证券股份有限公司 2,686, 中国国际金融有限公司 10 国信证券有限责任公司 382, 东吴证券有限责任公司 130, 中国国际金融有限公司 13 中国银河证券股份有限公司 229, 湘财证券有限责任公司 317, 合计 2,335, ,754, , (5) 其他应付款 2007 年 6 月 30 日 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 应付红利利息税 134, , , 应付深圳交易所席位保证金 250, , , 应付债券结算服务费 7, 应付外汇交易中心手续费 10, 应付席位通讯费 17, 合计 384, , , (6) 预提费用 2007 年 6 月 30 日 项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 审计费用 24, , , 信息披露费 41, , , 银行间账户维护费 4, 合计 66, , , (7) 实收基金项目 本期 23

27 嘉实增长嘉实稳健嘉实债券基金份额基金份额基金份额实收基金实收基金实收基金 ( 份 ) ( 份 ) ( 份 ) 期初数 1,070,671, ,070,671, ,609,029, ,609,029, ,132, ,132, 本期申购 171,709, ,709, ,140,143, ,483,892, ,591,827, ,591,827, 其中 : 红利再投资 342,212, ,156, ,169, ,169, 本期赎回 363,547, ,547, ,080,115, ,855,563, ,113,736, ,113,736, 本期末数 878,833, ,833, ,669,057, ,237,357, ,812,223, ,812,223, (8) 未实现利得 1 嘉实增长证券投资基金 项目 未实现估值增值未实现利得平准金未实现利得 - 权证 合计 2006 年 12 月 31 日 661,948, ,572, ,295, ,672, 本期净变动数 319,866, ,323, ,189, 本期申购基金份额 141,137, ,137, 其中 : 红利再投资本期赎回基金份额 -313,917, ,917, 年 6 月 30 日 981,814, ,351, ,618, ,082, 嘉实稳健证券投资基金 项目 未实现估值增值未实现利得平准金未实现利得 - 权证 合计 2006 年 12 月 31 日 1,028,565, ,267, ,297, 本期净变动数 5,042, ,042, 本期申购基金份额 981,351, ,351, 其中 : 红利再投资 40,922, ,922, 本期赎回基金份额 -562,424, ,424, 年 6 月 30 日 1,033,607, ,659, ,416,267, 嘉实债券证券投资基金 项目 未实现估值增值未实现利得平准金未实现利得 - 权证 合计 2006 年 12 月 31 日 17,112, , ,053, 本期净变动数 50,751, ,751, 本期申购基金份额 538,254, ,254, 其中 : 红利再投资 5,808, ,808, 本期赎回基金份额 -158,235, ,235, 年 6 月 30 日 67,863, ,960, ,824, (9) 股票差价收入 本期 项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 卖出股票成交总额 2,582,487, ,953,736, ,908, 卖出股票成本总额 1,493,964, ,678,331, ,884,

28 应付佣金 2,174, ,497, , 股票差价收入 1,086,348, ,267,907, ,763, (10) 债券差价收入 本期 项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券 卖出债券成交总额 101,118, ,010,291, ,227,990, 卖出债券成本总额 98,888, ,147, ,208,840, 应收利息总额 1,805, ,703, ,533, 债券差价收入 423, , ,616, (11) 权证差价收入 本期 项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券 卖出权证成交总额 11,747, , ,537, 卖出权证成本总额 230, ,779, 权证差价收入 11,747, , ,757, (12) 其他收入 本期 项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券 新股申购手续费返还 赎回手续费 836, ,960, , 配股手续费返还 印花税返还 转换手续费 75, , , 其他 合计 911, ,325, , (13) 其他费用 本期 项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券 信息披露费 41, , , 审计费用 24, , , 银行费用 9, , , 其他 28, , , 合计 104, , , (14) 本期已分配基金净收益 本期 红利派发时间嘉实增长嘉实稳健嘉实债券 ,536, ,313, 累计收益分配金额 568,313, ,536, (15) 银行存款 2007 年 6 月 30 日 项目嘉实增长嘉实稳健嘉实债券 活期存款 534,558, ,984, ,222,

29 定期存款合计 534,558, ,984, ,222, (16) 报告期内本系列基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价, 对股票 投资成本的累计影响金额 : 无 五 报告期末流通转让受到限制的基金资产 以下各项除特别注明外, 金额单位为人民币元 ( 一 ) 嘉实增长基金 (1) 报告期末本基金持有因股权分置改革而暂时停牌的股票 : 无 (2) 报告期末本基金持有非公开发行的股票 : 无 (3) 报告期末持有因认购新股而流通受限制的股票 序股票数量估值转让受限转让受限股票简称总成本总市值号代码 ( 股 ) 方法原因期限 1 金陵饭店 , , ,531, 市价 自上市日起冻结三个月 连云港 , , ,014, 市价 自上市日起冻结三个月 中国远洋 ,328 4,268, ,190, 市价 自上市日起冻结三个月 露天煤业 , , ,170, 市价 自上市日起冻结三个月 中环股份 , , ,534, 市价 自上市日起冻结三个月 利欧股份 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 恒星科技 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 东南网架 , , ,089, 市价 自上市日起冻结三个月 安纳达 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 实益达 , , ,198, 市价 自上市日起冻结三个月 顺络电子 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 合计 8,560, ,162, (4) 报告期末本基金持有流通受限制不能自由转让的债券 : 无 ( 二 ) 嘉实稳健基金 (1) 报告期末本基金持有因股权分置改革而暂时停牌的股票 : 无 (2) 报告期末本基金持有非公开发行的股票 : 无 (3) 报告期末持有因认购新股而流通受限制的股票 序号股票简称 股票数量估值转让受限转让受限总成本总市值代码 ( 股 ) 方法原因期限 1 金陵饭店 , , ,531, 市价 自上市日起冻结三个月 连云港 , , ,014, 市价 自上市日起冻结三个月 交通银行 ,026,088 8,106, ,276, 市价 自上市日起冻结三个月 中国远洋 ,500,996 12,728, ,408, 市价 自上市日起冻结三个月

30 5 露天煤业 , , ,170, 市价 自上市日起冻结三个月 中环股份 , , ,534, 市价 自上市日起冻结三个月 利欧股份 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 恒星科技 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 东南网架 , , ,089, 市价 自上市日起冻结三个月 安纳达 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 实益达 , , ,198, 市价 自上市日起冻结三个月 顺络电子 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 合计 25,126, ,656, (4) 报告期末本基金持有的流通受限制不能自由转让的债券 : 无 ( 三 ) 嘉实债券基金 (1) 报告期末本基金持有因股权分置改革而暂时停牌的股票 : 无 (2) 报告期末本基金持有非公开发行的股票 : 无 (3) 报告期末本基金因认购新股而流通受限的股票 序号股票简称 股票代数量估值转让受限转让受限总成本总市值码 ( 股 ) 方法原因期限 1 金陵饭店 , , ,531, 市价 自上市日起冻结三个月 连云港 , , ,014, 市价 自上市日起冻结三个月 交通银行 ,665,082 13,154, ,299, 市价 自上市日起冻结三个月 中国远洋 ,324,232 11,229, ,180, 市价 自上市日起冻结三个月 中信银行 ,528 4,132, ,555, 市价 自上市日起冻结三个月 天邦股份 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 湘潭电化 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 露天煤业 , , ,170, 市价 自上市日起冻结三个月 中环股份 , , ,534, 市价 自上市日起冻结三个月 利欧股份 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 恒星科技 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 广宇集团 ,692 1,292, ,129, 市价 自上市日起冻结三个月 天津普林 , , ,670, 市价 自上市日起冻结三个月 东南网架 , , ,089, 市价 自上市日起冻结三个月 安纳达 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 实益达 , , ,198, 市价 自上市日起冻结三个月 顺络电子 , , , 市价 自上市日起冻结三个月 拓邦电子 , , ,070, 市价 自上市日起冻结三个月 三房巷 ,320,499 53,204, ,064, 市价 网下增发冻结一个月 合计 88,809, ,190,

31 (4) 报告期末本基金持有的流通受限制不能自由转让的债券 : 无九 税项说明 ( 一 ) 印花税基金管理人运用基金买卖股票按照 2 的税率征收印花税 根据财政部 国家税务总局财税字 号文 关于调整证券 ( 股票 ) 交易印花税率的通知, 自 2005 年 1 月 24 日起, 按 1 的税率缴纳证券 ( 股票 ) 印花税 根据财政部 国家税务总局财税字 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知, 自 2005 年 6 月 13 日起, 对于基金从股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而获得的的股权转让, 暂免征收印花税 根据财政部 国家税务总局财税字 [2007]84 号文 关于调整证券 ( 股票 ) 交易印花税税率的通知 的规定, 从 2007 年 5 月 30 日起, 按 3 的税率缴纳证券 ( 股票 ) 交易印花税 ( 二 ) 营业税 企业所得税根据财政部 国家税务总局财税字 [2004]78 号文 关于证券投资基金税收政策的通知, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券的差价收入, 继续免征营业税和企业所得税 根据财政部 国家税务总局财税字 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知, 自 2005 年 6 月 13 日起, 对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 现金等而获得的收入, 暂免征收企业所得税 ( 三 ) 个人所得税对基金取得的股票的股息 红利收入及债券的利息收入, 由上市公司 债券发行企业在向基金派发股息 红利收入及债券的利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税 根据财政部 国家税务总局财税字 [2005]107 号文 关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知 的规定, 自 2005 年 6 月 13 日起, 对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得, 按照财税 [2005]102 号文 关于股息红利个人所得税有关政策的通知 的规定, 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时, 减按 50% 计算应纳税所得额 根据财政部 国家税务总局财税字 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知, 自 2005 年 6 月 13 日起, 对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 现金等而获得的收入, 暂免征收个人所得税 28

32 第六章 投资组合报告 一 嘉实增长基金 1 报告期末基金资产组合情况 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 股票 2,236,433, % 债券 727,919, % 权证 36,618, % 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 542,978, % 其他资产 83,800, % 资产合计 3,627,750, % 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 A 农 林 牧 渔业 B 采掘业 112,021, % C 制造业 1,180,719, % C0 食品 饮料 180,093, % C1 纺织 服装 皮毛 C2 木材 家具 C3 造纸 印刷 44,541, % C4 石油 化学 塑胶 塑料 99,569, % C5 电子 10,433, % C6 金属 非金属 39,719, % C7 机械 设备 仪表 384,168, % C8 医药 生物制品 417,306, % C99 其他制造业 4,886, % D 电力 煤气及水的生产和供应业 3,119, % E 建筑业 14,328, % F 交通运输 仓储业 53,771, % G 信息技术业 177,533, % H 批发和零售贸易 284,838, % I 金融 保险业 161,016, % J 房地产业 211,181, % K 社会服务业 35,050, % L 传播与文化产业 2,852, % M 综合类 合计 2,236,433, % 3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票简称 数量 ( 股 ) 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 承德露露 6,005, ,161, % 千金药业 6,756, ,405, % 29

33 王府井 2,964, ,695, % 山河智能 1,937, ,430, % 东阿阿胶 4,795, ,258, % 兴业银行 3,078, ,009, % 海油工程 2,585,453 93,593, % 中国卫星 2,901,123 90,602, % 中华企业 3,549,851 80,617, % 用友软件 1,649,341 80,537, % 金融街 2,299,911 66,697, % 云南白药 1,733,016 62,041, % 上海家化 1,421,523 58,097, % 思源电气 913,056 57,412, % 金地集团 1,579,834 54,061, % 招商银行 2,078,582 51,091, % 沪东重机 332,044 45,901, % 苏宁环球 1,327,612 44,541, % 华联综超 1,570,000 43,473, % *ST 北巴 2,407,596 42,566, % 星新材料 903,867 41,134, % 沈阳机床 1,639,285 39,342, % 南京医药 2,902,162 36,828, % 苏宁电器 741,530 34,822, % 中核科技 1,397,638 28,302, % 江钻股份 1,037,056 26,444, % 首旅股份 618,950 24,176, % 天坛生物 721,137 23,155, % 唐钢股份 1,529,854 19,551, % 第一食品 732,213 18,393, % 中材科技 582,852 17,380, % 安徽合力 565,696 16,122, % 天奇股份 843,742 15,921, % 同仁堂 379,950 14,616, % 国药股份 350,000 13,608, % 广州友谊 372,542 13,281, % 冠城大通 599,893 12,927, % 通程控股 499,911 10,503, % 中青旅 379,958 9,343, % 中国远洋 503,328 9,190, % 西山煤电 279,974 7,903, % 金螳螂 186,846 7,570, % 潞安环能 179,930 7,353, % 长电科技 599,975 7,025, % 网盛科技 99,950 6,393, % 30

34 中粮地产 260,000 5,881, % 北京城建 200,000 5,668, % 古越龙山 221,688 5,433, % 新世界 263,507 5,061, % 伟星股份 222,099 4,886, % 招商地产 79,908 3,923, % 露天煤业 87,837 3,170, % 文山电力 396,361 3,119, % 中视传媒 93,793 2,852, % 天马股份 34,709 2,644, % 连云港 138,007 2,014, % 中环股份 98,899 1,534, % 金陵饭店 106,196 1,531, % 中国平安 21,336 1,525, % 宝钛股份 30,000 1,281, % 荣信股份 15,147 1,257, % 实益达 25,390 1,198, % 东南网架 46,891 1,089, % 风帆股份 39, , % 恒星科技 44, , % 顺络电子 19, , % 山东药玻 53, , % 利欧股份 19, , % 双汇发展 8, , % 中国人寿 9, , % 安纳达 14, , % 股票投资合计 2,236,433, % 4 报告期内股票投资组合的重大变动 (1) 报告期内累计买入价值前 20 名的股票明细 序号股票代码 股票简称 累计买入金额 ( 元 ) 占期初基金资产净值的比例 兴业银行 136,863, % 沈阳机床 122,347, % 冠城大通 109,327, % 山河智能 102,616, % 千金药业 95,993, % 中华企业 86,024, % 江钻股份 76,448, % 用友软件 75,322, % 中国人寿 67,707, % 金融街 67,045, % 金地集团 59,305, % 宝钢股份 50,545, % 广州友谊 38,743, % 31

35 星新材料 37,214, % 第一食品 36,148, % 苏宁环球 35,106, % 山西汾酒 30,891, % 招商银行 30,263, % 沪东重机 29,737, % 思源电气 29,284, % (2) 报告期内累计卖出价值前 20 名的股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额 ( 元 ) 占期初基金资产净值的比例 沈阳机床 183,538, % 王府井 168,325, % 沪东重机 143,137, % 宝钢股份 120,632, % 冠城大通 120,498, % 中国卫星 116,329, % 南京医药 100,583, % 中国人寿 89,875, % 济南钢铁 78,497, % 山东药玻 60,410, % 招商银行 56,732, % 天坛生物 55,736, % 兴业银行 54,947, % 山西汾酒 50,597, % 古越龙山 49,507, % 中核科技 47,170, % 中国平安 44,742, % 唐钢股份 43,087, % 江钻股份 42,009, % 广州友谊 41,707, % (3) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额 ( 元 ) 卖出股票收入总额 ( 元 ) 1,791,486, ,582,487, 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 1 国债 384,309, % 2 央行票据 3 金融债券 332,331, % 4 企业债券 5 可转换债券 11,278, % 6 资产支持证券合计 727,919, % 32

36 6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 1 20 国债 ⑽ 109,619, % 2 21 国债 ⒂ 86,460, % 3 03 进出 01 69,818, % 4 99 国债 ⑻ 65,644, % 5 02 国债 ⒁ 63,675, % 7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 序号权证代码 权证名称 数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 侨城 HQC1 1,289,216 36,618, % 合计 1,289,216 36,618, % 8 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细: 无 9 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚 (2) 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票 (3) 基金其他资产的构成 项目 期末余额 ( 元 ) 交易保证金 902, 应收利息 12,257, 应收申购款 待摊费用 应收证券清算款 70,554, 其他应收款 85, 合计 83,800, (4) 基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码 债券名称 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 桂冠转债 10,876, % 凯诺转债 402, % (5) 报告期内获得的权证资产 : 无 二 嘉实稳健基金 1 报告期末基金资产组合情况 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 股票 9,274,648, % 债券 2,468,929, % 权证 33

37 资产支持证券银行存款及清算备付金合计 559,074, % 其他资产 5,111,464, % 资产合计 17,414,116, % 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 A 农 林 牧 渔业 B 采掘业 763,298, % C 制造业 3,970,038, % C0 食品 饮料 403,111, % C1 纺织 服装 皮毛 C2 木材 家具 135,758, % C3 造纸 印刷 169,436, % C4 石油 化学 塑胶 塑料 164,196, % C5 电子 3,408, % C6 金属 非金属 1,905,914, % C7 机械 设备 仪表 1,092,721, % C8 医药 生物制品 95,492, % C99 其他制造业 D 电力 煤气及水的生产和供应业 537,910, % E 建筑业 241,843, % F 交通运输 仓储业 487,454, % G 信息技术业 160,196, % H 批发和零售贸易 130,274, % I 金融 保险业 1,785,706, % J 房地产业 1,104,009, % K 社会服务业 86,063, % L 传播与文化产业 7,852, % M 综合类合计 9,274,648, % 3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号股票代码 股票简称 数量 ( 股 ) 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 云南铜业 34,364,548 1,185,576, % 招商银行 39,330, ,749, % 万科 A 27,797, ,481, % 长江电力 30,718, ,461, % 上海汽车 26,168, ,922, % 沪东重机 3,005, ,454, % 浦发银行 9,979, ,137, % 潞安环能 8,797, ,566, % 安阳钢铁 41,717, ,093, % 华发股份 10,494, ,296, % 34

38 北京城建 8,316, ,694, % 锡业股份 7,209, ,387, % 白云机场 12,020, ,577, % 火箭股份 5,949, ,206, % 中华企业 6,849, ,561, % 华夏银行 12,618, ,932, % 五粮液 4,749, ,430, % 伊利股份 4,601, ,369, % 中信证券 2,699, ,013, % 美克股份 6,115, ,758, % 开滦股份 5,650, ,315, % 中兴通讯 2,281, ,095, % 华泰股份 4,790, ,795, % 天津港 4,499, ,261, % 民生银行 9,363, ,030, % 贵州茅台 849, ,716, % 大商股份 1,572,798 96,805, % 冀东水泥 6,354,902 87,443, % 西山煤电 2,999,891 84,686, % 华侨城 A 1,772,330 70,538, % 大秦铁路 4,649,936 70,400, % 东阿阿胶 2,052,648 53,615, % 太阳纸业 1,985,448 51,641, % 烟台万华 949,947 50,879, % 泛海建设 1,443,871 49,799, % 原水股份 3,499,844 49,102, % 宏达股份 999,914 48,445, % 兰花科创 1,499,967 44,879, % 金融街 1,499,963 43,498, % 驰宏锌锗 647,725 42,769, % 南京医药 3,299,991 41,876, % 上海机场 1,080,600 41,073, % 柳化股份 2,249,850 39,934, % 海油工程 1,099,959 39,818, % 深发展 A 1,434,534 39,478, % 中国卫星 1,155,952 36,100, % 特变电工 1,151,540 35,409, % 国阳新能 900,952 33,299, % 山东黄金 420,152 30,792, % 中国远洋 1,500,996 27,408, % 南钢股份 2,033,160 27,122, % 星新材料 540,525 24,599, % 宝新能源 1,544,793 24,345, % 35

39 华联综超 764,970 21,182, % 国电南自 999,924 15,738, % 中国国贸 749,915 13,993, % 王府井 249,979 12,286, % 交通银行 1,026,088 11,276, % 宝钛股份 249,961 10,675, % 青岛啤酒 331,984 8,595, % 一汽夏利 999,937 8,359, % 歌华有线 299,926 7,852, % 柳钢股份 511,790 7,779, % *ST 北巴 379,208 6,704, % 中色股份 200,000 5,060, % 金地集团 133,774 4,577, % 露天煤业 87,837 3,170, % 思源电气 50,000 3,144, % 上海航空 483,124 3,014, % 天马股份 34,709 2,644, % 连云港 138,007 2,014, % 中环股份 98,899 1,534, % 金陵饭店 106,196 1,531, % 荣信股份 15,147 1,257, % 实益达 25,390 1,198, % 东南网架 46,891 1,089, % 兴业银行 31,000 1,087, % 恒星科技 44, , % 招商地产 16, , % 顺络电子 19, , % 利欧股份 19, , % 安纳达 14, , % 股票投资合计 9,274,648, % 4 报告期内股票投资组合的重大变动 (1) 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2% 的股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计买入金额 ( 元 ) 占期初基金资产净值的比例 招商银行 1,023,264, % 云南铜业 988,960, % 万科 A 583,676, % 中信证券 558,081, % 长江电力 457,627, % 上海汽车 396,669, % 北京城建 379,626, % 中兴通讯 363,760, % 华发股份 355,038, % 36

40 浦发银行 353,179, % 潞安环能 346,292, % 深发展 A 316,061, % 白云机场 312,545, % 安阳钢铁 288,970, % 锡业股份 273,225, % 沪东重机 256,205, % 火箭股份 230,866, % 五粮液 203,926, % 华夏银行 189,600, % 青岛啤酒 178,100, % 大秦铁路 174,191, % 华侨城 A 169,564, % 伊利股份 146,836, % 冀东水泥 131,662, % 中华企业 131,056, % 开滦股份 125,014, % 美克股份 123,363, % (2) 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2% 的股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额 ( 元 ) 占期初基金资产净值的比例 招商银行 749,385, % 宝钢股份 616,344, % 万科 A 560,728, % 中国石化 502,101, % 中兴通讯 498,336, % 五粮液 469,910, % 中信证券 432,708, % 鞍钢股份 375,427, % 深发展 A 343,421, % 上海机场 335,053, % 青岛海尔 333,995, % 民生银行 295,212, % 中科三环 291,939, % 大秦铁路 198,499, % 华侨城 A 181,279, % 国阳新能 163,826, % 白云机场 158,700, % 北京城建 148,665, % 青岛啤酒 144,625, % 武钢股份 126,394, % (3) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额 ( 元 ) 卖出股票收入总额 ( 元 ) 37

41 11,773,183, ,953,736, 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 1 国债 212,224, % 2 央行票据 3 金融债券 2,240,528, % 4 企业债券 865, % 5 可转换债券 15,311, % 6 资产支持证券合计 2,468,929, % 6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 1 07 进出 ,640, % 2 07 进出 ,857, % 3 07 农发 ,590, % 4 06 进出 ,644, % 5 07 进出 ,250, % 7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细: 无 8 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细: 无 9 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚 (2) 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票 (3) 基金其他资产的构成 项目 期末余额 ( 元 ) 交易保证金 3,819, 应收证券清算款 应收股利 20, 应收利息 33,127, 应收申购款 5,074,496, 其他应收款 待摊费用 买入返售证券 合计 5,111,464, (4) 基金持有的处于转股期的可转换债券明细 : 无 (5) 报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证名称 数量 ( 份 ) 成本总额 类别 ( 被动持有或主动投资 ) 武钢 CWB1 99, , 被动投资 38

42 注 : 报告期内, 本基金认购武钢股份分离交易可转债而获派的权证武钢 CWB1, 按权证公 允价值占该转债全部公允价值的比例, 将认购该转债实际支付全部价款的一部分确认为权证 成本, 本基金获得的武钢 CWB1 成本为 230, 元 三 嘉实债券基金 1 报告期末基金资产组合情况 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 股票 274,068, % 债券 2,839,835, % 权证 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 287,476, % 其他资产 53,379, % 资产合计 3,454,759, % 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 A 农 林 牧 渔业 B 采掘业 4,416, % C 制造业 76,390, % C0 食品 饮料 562, % C1 纺织 服装 皮毛 45,064, % C2 木材 家具 C3 造纸 印刷 C4 石油 化学 塑胶 塑料 18,773, % C5 电子 6,668, % C6 金属 非金属 835, % C7 机械 设备 仪表 4,486, % C8 医药 生物制品 C99 其他制造业 D 电力 煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 1,554, % F 交通运输 仓储业 40,613, % G 信息技术业 H 批发和零售贸易 I 金融 保险业 46,307, % J 房地产业 85,575, % K 社会服务业 19,209, % L 传播与文化产业 M 综合类 合计 274,068, % 39

43 3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号股票代码 股票简称 数量 ( 股 ) 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 招商地产 1,699,516 83,446, % 三房巷 5,320,499 45,064, % 中国远洋 1,324,232 24,180, % 中国平安 300,000 21,453, % 交通银行 1,665,082 18,299, % 柳化股份 1,000,000 17,750, % 创业环保 1,759,067 17,678, % 大秦铁路 549,510 8,319, % 中信银行 712,528 6,555, % 南京水运 469,131 6,098, % 露天煤业 122,337 4,416, % 天马股份 34,709 2,644, % 广宇集团 119,692 2,129, % 中环股份 132,399 2,054, % 连云港 138,007 2,014, % 天津普林 95,400 1,670, % 东南网架 66,891 1,554, % 金陵饭店 106,196 1,531, % 荣信股份 15,147 1,257, % 实益达 25,390 1,198, % N 拓邦 17,838 1,070, % 恒星科技 44, , % 湘潭电化 38, , % 顺络电子 19, , % 利欧股份 19, , % 天邦股份 26, , % 安纳达 14, , % 股票投资合计 274,068, % 4 报告期内股票投资组合的重大变动 (1) 报告期内累计买入价值前 20 名的股票明细 序号股票代码 股票简称 累计买入金额 ( 元 ) 占期初基金资产净值的比例 招商地产 59,010, % 三房巷 53,204, % 天药股份 43,422, % 国电电力 40,065, % 邯郸钢铁 29,252, % 晨鸣纸业 23,641, % 营口港 20,988, % 华电能源 19,132, % 柳化股份 18,358, % 40

44 创业环保 16,044, % 中国平安 14,917, % 交通银行 13,154, % 中国远洋 11,229, % 中信银行 6,417, % 兴业银行 5,241, % 南京水运 5,097, % 西宁特钢 4,158, % 江南高纤 2,494, % 晋亿实业 1,672, % 柳钢股份 1,563, % (2) 报告期内累计卖出价值前 20 名的股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额 ( 元 ) 占期初基金资产净值的比例 国电电力 51,053, % 天药股份 45,729, % 邯郸钢铁 35,785, % 华电能源 26,512, % 晨鸣纸业 25,831, % 营口港 22,850, % 广深铁路 15,573, % 兴业银行 9,642, % 中国平安 9,636, % 中国人寿 7,531, % 大秦铁路 7,342, % 柳化股份 5,358, % 晋亿实业 4,903, % 柳钢股份 4,662, % 中信银行 4,564, % 创业环保 4,145, % 西宁特钢 3,365, % 江南高纤 2,816, % 日照港 2,578, % 北辰实业 1,942, % (3) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额 ( 元 ) 卖出股票收入总额 ( 元 ) 400,190, ,908, 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 国债 1,202,073, % 央行票据 1,440,275, % 企业债券 4,788, % 金融债券 99,850, % 41

45 可转换债券 92,848, % 资产支持证券合计 2,839,835, % 6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 1 02 国债 ⑽ 269,550, % 2 99 国债 ⑻ 266,846, % 3 21 国债 ⒂ 221,273, % 4 07 央行票据 ,066, % 5 07 央行票据 ,252, % 7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细: 无 8 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细: 无 9 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚 (2) 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票 (3) 基金其他资产的构成 项目名称 期末余额 ( 元 ) 交易保证金 250, 应收证券清算款 770, 应收股利 应收利息 38,343, 应收申购款 13,897, 其他应收款 117, 待摊费用 买入返售证券 合计 53,379, (4) 基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 代码 债券名称 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 桂冠转债 14,954, % 上电转债 48,167, % 凯诺转债 2,217, % 创业转债 14,370, % (5) 报告期内获得的权证资产 序号权证代码 权证名称 数量 ( 份 ) 成本总额 ( 元 ) 类别 ( 被动持有或主动投资 ) 武钢 CWB1 1,199,599 27,779, 被动投资 注 : 报告期内, 本基金认购武钢股份分离交易可转债而获派的权证武钢 CWB1, 按权证公 允价值占该转债全部公允价值的比例, 将认购该转债实际支付全部价款的一部分确认为权证 42