各基金2005年第二季度报告模版

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1 嘉实研究精选股票型证券投资基金 2009 年第四季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2010 年 1 月 21 日

2 嘉实研究精选股票型证券投资基金 2009 年第四季度报告 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期中的财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 (1) 基金简称嘉实研究精选股票 ( 深交所净值揭示简称 : 嘉实精选 ) (2) 基金主代码 ( 深交所净值揭示代码 :160712) (3) 基金运作方式契约型开放式 (4) 基金合同生效日 2008 年 5 月 27 日 (5) 报告期末基金份额总额 2,662,238, 份 (6) 投资目标通过持续 系统 深入的基本面研究, 挖掘企业内在价值, 寻找具备长期增长潜力的上市公司, 以获取基金资产长期稳定增值 (7) 投资策略优先考虑股票类资产的配置, 采用 自下而上 的精选策略, 定量分析与定性分析相结合的方法, 精选个股, 构建股票投资组合 ; 剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产, 债券投资采取 自上而下 的策略 (8) 业绩比较基准沪深 300 指数 95%+ 上证国债指数 5% (9) 风险收益特征较高风险, 较高收益 (10) 基金管理人嘉实基金管理有限公司 1

3 (11) 基金托管人中国银行股份有限公司 嘉实研究精选股票 2009 年第四季度报告 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 元 序号 主要财务指标 报告期 (2009 年 10 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 ) 1 本期已实现收益 233,716, 本期利润 507,957, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 4,155,070, 期末基金份额净值 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动 收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 15.74% 1.38% 18.05% 1.67% -2.31% -0.29% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图 : 嘉实研究精选股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 5 月 27 日至 2009 年 12 月 31 日 ) 注 : 按基金合同约定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期 建仓期结束时本基金的投 2

4 资组合比例符合基金合同 十四 基金的投资 ( 二 ) 投资范围 ( 七 )2. 投资组合比例限制 的 约定 4 管理人报告 姓名 党开宇 4.1 基金经理简介 职务 本基金基金经理 嘉实稳健混合基金经理 任本基金的基金经理期限 任职日期 2008 年 5 月 27 日 离任日期 证券从业年限 说明 - 8 年曾任招商证券公司证券投资部投资经理 ;2003 年 10 月加入诺安基金, 曾任诺安平衡混合基金经理助理 基金经理, 诺安股票基金经理 2006 年 9 月加盟嘉实基金, 曾任嘉实策略混合基金经理, 嘉实服务增值行业混合基金经理 硕士,CFA,CPA, 具有基金从业资格, 中国国籍 刘红辉 本基金基金经理 2008 年 5 月 27 日 - 5 年 2004 年 7 月加入嘉实基金管理公司, 任产品经理 基金经理助理 经济学硕士, 具有基金从业资格, 中国国籍 注 :(1) 任职日期是指本基金基金合同生效之日 ;(2) 证券从业的含义遵从行业协会 证券业 从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券法 证券投资基金法 及其各项配套法规 嘉 实研究精选股票型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行 为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控, 公平对待旗下管理的 所有基金和组合 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同, 未与其他投资组合进行业绩比较 异常交易行为的专项说明 3

5 报告期内, 本基金未发生异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 嘉实研究精选股票 2009 年第四季度报告 (1) 报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内,A 股震荡上行, 但结构分化明显, 小盘股仍继续走强, 而大盘股相对较弱, 整个四季度上证 50 上涨 16.16%, 但中证 500 上涨 31.89% 行业方面, 表现较好的行业为汽车 家电以及具有业绩支撑 前期超跌的周期性行业如煤炭等, 而电力 石油 地产 有色 金融等大盘股表现较弱 报告期内, 国内经济复苏趋势不改, 物价开始见低回升, 投资增速下降, 消费增速稳定, PPI 和出口增速逐步由负转向正值, 货币政策开始中性化 本基金在四季度的主要操作为积极参与区域振兴规划以及低碳相关的个股, 以及有业绩支撑 前期超跌的个股, 同时保持仓位稳定 (2) 简要展望展望 10 年一季度, 宏观经济面, 预计经济增长均衡化, 其中投资增速下降 消费增速稳定 出口增速上升 ; 流动性方面, 预计货币政策中性化,M1 增速可能在今年初见顶, 同时政策基调可能预期从紧, 预计 10 年一季度市场表现以震荡为主, 但在经济和盈利表现下逐渐呈现上行趋势, 总体偏乐观, 个股机会明显, 一季度最大的风险则在于政策和通胀的走势 在 10 年一季度, 本基金计划将增加组合的结构调整和精选个股, 重点关注盈利改善趋势明确 估值具备相对优势的个股, 同时关注大小盘风格转变, 以及资产注入预期和业绩弹性大的板块等 4.5 报告期内本基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 15.74%, 业绩比较基准收益率为 18.05% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,862,492, 其中 : 股票 3,862,492, 固定收益投资 172,959, 其中 : 债券 172,959, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 4

6 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 130,079, 其他资产 11,056, 合计 4,176,588, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 111,164, C 制造业 2,232,579, C0 食品 饮料 364,091, C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 279,385, C5 电子 266,845, C6 金属 非金属 184,640, C7 机械 设备 仪表 737,732, C8 医药 生物制品 390,695, C99 其他制造业 9,189, D 电力 煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输 仓储业 26,070, G 信息技术业 276,455, H 批发和零售贸易 149,712, I 金融 保险业 639,881, J 房地产业 227,581, K 社会服务业 1,958, L 传播与文化产业 43,958, M 综合类 153,130, 合计 3,862,492, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 占基金资产净值比例序号股票代码股票简称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) (%) 兴业银行 5,127, ,678, 招商银行 11,000, ,550, 中国太保 7,549, ,428, 贵州茅台 1,124, ,966, 中国联通 23,384, ,476, *ST 伊利 6,003, ,959, 三一重工 3,700, ,197, 保利地产 5,715, ,018,

7 冠城大通 8,281, ,856, 格力电器 3,900, ,866, 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 129,571, 金融债券 39,956, 其中 : 政策性金融债 39,956, 企业债券 1,773, 企业短期融资券 可转换债券 1,659, 资产支持证券 其他 - - 合计 172,959, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券简称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 央行票据 65 1,300, ,571, 农发 ,000 39,956, 长虹债 24,230 1,773, 龙盛转债 10,790 1,659, 注 : 报告期末本基金仅持有上述 4 只债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末, 本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末, 本基金未持有权证 5.8 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制 日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 报告期末其他资产构成 序号 项目 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 6,252, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 489, 应收申购款 4,315, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 6

8 合计 11,056, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末, 本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 2,127,810, 报告期间基金总申购份额 918,924, 报告期间基金总赎回份额 384,497, 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,662,238, 注 : 报告期期间基金总申购份额含红利再投 转换入份额, 基金总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实研究精选股票型证券投资基金募集的文件 ; (2) 嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同 ; (3) 嘉实研究精选股票型证券投资基金招募说明书 ; (4) 嘉实研究精选股票型证券投资基金托管协议 ; (5) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; (6) 报告期内嘉实研究精选股票型证券投资基金公告的各项原稿 7.2 存放地点北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 (1) 书面查询 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 网站查询 : 基金管理人网址 : 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 , 或发电子邮件, service@jsfund.cn 嘉实基金管理有限公司 2010 年 1 月 21 日 7