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1 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2007 年第二季度报告 一 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2007 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期为 2007 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 本报告中的财务资料未经审计 二 基金产品概况 1 基金简称: 先进成长基金 2 基金运作方式: 契约型开放式 3 基金合同生效日: 2006 年 11 月 7 日 4 报告期末基金份额总额: 3,211,290, 份 5 投资目标: 分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长, 在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额回报 6 投资策略: 本基金采取积极的资产配置策略, 通过公司自行开发的数量化辅助模型, 结合宏观策略研究, 对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪, 决定大类资产配置比例 本基金的股票投资比例为 60%-95%, 其中投资于先进企业股票占非现金资产的比例不低于 80%, 权证投资比例为 0%-3%, 债券及现金投资比例为 5%-40%( 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%) 先进企业 是指具备创新能力强 注重资源节约与环境友好 充分发挥人力资源优势这三个先进因素之一的企业 7 业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准是新上证综指收益率 当市场出现更合适 更权威的比较基准时, 基金管理人有权选用新的比较基准, 并将及时公告 8 风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中的较高风险的品种 第 1 页共 6 页

2 9 基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司 10 基金托管人: 中国银行股份有限公司 三 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 ( 一 ) 主要财务指标 基金本期净收益基金份额本期净收益期末基金资产净值期末基金份额净值 1,426,362, 元 元 7,151,592, 元 元 ( 二 ) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去 3 个月 47.75% 2.15% 19.64% 2.39% 28.11% -0.24% ( 三 ) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准的变动的 比较 先进成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006 年 11 月 7 日至 2007 年 6 月 30 日 ) 注 :1 本基金合同于 2006 年 11 月 7 日生效, 截至报告日本基金合同生效未满一年 2 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期, 截至 2007 年 5 月 7 日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条 ( 二 ) 投资范围 ( 四 ) 投资策略中规定的各项比例 : 股票投资比例为 60%-95%, 其中投资于先进企业股票占非现金资产的比例不低于 80%, 权证投资比例为 0%-3%, 债券及现金投资比例为 5%-40%( 其中, 现金或到期日在一 第 2 页共 6 页

3 年以内的政府债券不低于 5%) 四 管理人报告 1 基金经理简介魏东先生, 毕业于复旦大学经济学院, 获硕士学位 1997 年至 2002 年, 曾经在平安证券公司 国信证券有限责任公司和深圳市深投科技创业投资有限公司从事证券研究工作和资产管理等工作 2003 年初加入华宝兴业基金管理有限公司, 曾任交易部总经理,2004 年 5 月起任宝康灵活配置基金基金经理,2006 年 11 月起兼任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理 2 报告期内本基金运作的遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 3 报告期内的业绩表现和投资策略 (1) 行情回顾及运作分析本季度市场以 5 月 30 日为界, 可以划分为两个阶段, 第一阶段市场极度活跃, 两市成交也达到了一阶段性高峰 ; 第二阶段市场在政策及其他因素影响下, 逐步陷入调整, 成交萎缩 在两个阶段中, 先进成长基金分别采取了较为灵活的策略, 在第一阶段中, 我们的组合倾向于成长类公司 经营可能有较大改善的公司, 如一季度披露的厦工股份等, 但随着市场的热度上升, 我们逐步趋于保守, 尤其是在 5 月 30 日之后我们将组合集中于蓝筹类上市公司, 尤其是保险 银行类公司, 务求稳健, 同时我们也在仓位上进行了一定控制 (2) 本基金业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 47.75%, 同期业绩比较基准增长率为 19.64% (3) 市场展望和投资策略宏观上上来看, 我们从近阶段公布的一系列数据, 如 M1/M2 增长速度, 新增货款量 CPI 投资增长速度尤其是房地产投资增长速度等综合来判断, 经济过热倾向已经相当明显, 未来国家出台进一步的宏观调控政策难以避免, 在新的政策出台之前我们在投资上倾向于继续采取保守的投资策略 当然, 企业增长继续强劲 人民币升值还在加速, 周边市场也表现良好等迹象表明国内市场未来还将有较多的机会, 但我们还是希望在方向更加明朗之前将拳头暂时缩回来, 等待下一次的出击 五 投资组合报告 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况 项目 金额 ( 元 ) 占总资产比例 第 3 页共 6 页

4 股票 5,073,329, % 债券 % 权证 % 银行存款和清算备付金合计 2,193,172, % 资产支持证券 % 其他资产 50,443, % 合计 7,316,944, % 29.97% 0.00% 0.69% 0.00% 69.34% 股票投资债券投资权证投资银行存款及清算备付金资产支持证券其它资产 ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值 ( 元 ) 占净值比例 1 A 农 林 牧 渔业 55,650, % 2 B 采掘业 372,969, % 3 C 制造业 2,450,698, % 其中 :C0 食品 饮料 7,046, % C1 纺织 服装 皮毛 65,412, % C2 木材 家具 % C3 造纸 印刷 % C4 石油 化学 塑胶 塑料 374,828, % C5 电子 30,670, % C6 金属 非金属 275,989, % C7 机械 设备 仪表 1,142,471, % C8 医药 生物制品 504,552, % C99 其他制造业 49,728, % 4 D 电力 煤气及水的生产和供应业 36,600, % 5 E 建筑业 % 6 F 交通运输 仓储业 399,557, % 7 G 信息技术业 287,376, % 8 H 批发和零售贸易 299,968, % 第 4 页共 6 页

5 9 I 金融 保险业 865,795, % 10 J 房地产业 64,384, % 11 K 社会服务业 240,330, % 12 L 传播与文化产业 % 13 M 综合类 % 合计 5,073,329, % ( 三 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 火箭股份 13,200, ,988, % 潍柴动力 3,480, ,227, % 同方股份 7,199, ,957, % 华侨城 A 5,999, ,799, % 浦发银行 6,300, ,517, % 中远航运 10,100, ,096, % 烟台万华 3,799, ,524, % 中国铝业 8,800, ,104, % 工商银行 39,999, ,399, % 中国平安 2,800, ,228, % ( 四 ) 报告期末按券种分类的债券投资组合 本报告期末本基金债券投资市值为 0.00 元 ( 五 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本报告期末本基金债券投资市值为 0.00 元 ( 六 ) 基金资产支持证券投资前十名明细 本报告期内本基金未发生资产支持证券投资, 特此报告 ( 七 ) 投资组合报告附注 1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无证券投资决策程序需特别说明 2 本基金股票投资的主要对象是先进企业股票, 基金管理人建立有基金股票备选库 本报告期内本基金的前 10 名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库 3 基金的其他资产构成 单位 : 元 项目 金额 交易保证金 7,960, 应收利息 573, 应收申购款 41,765, 待摊费用 143, 合计 50,443, 本基金在本报告期内未持有在转股期内的可转换债券 第 5 页共 6 页

6 5 本基金在本报告期内持有的权证明细如下: (1) 股权分置改革被动持有 : 无 (2) 主动投资 : 无 6 基金管理人在本报告期内未发生运用自有资金投资本基金的行为 六 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期初基金份额总额 3,024,943, 本报告期间基金总申购份额 1,391,815, 本报告期间基金总赎回份额 1,205,468, 本报告期末基金份额总额 3,211,290, 七 备查文件目录 ( 一 ) 备查文件目录 1 中国证监会批准华宝兴业先进成长股票型证券投资基金设立的文件; 2 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同 ; 3 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金招募说明书 ; 4 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金托管协议 ; 5 基金发起人的营业执照; 6 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程; 7 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 8 基金托管人业务资格批件和营业执照 ( 二 ) 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 ( 三 ) 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 2007 年 7 月 20 日 第 6 页共 6 页